Управление эффективным развитием промышленных предприятий в условиях освоения инноваций: теория, методология, практика

На практике оценка и выбор инвестиционного проекта для включения в инвестиционный портфель предприятия осуществляется на базе векторов входных параметров и критериев оценки инвестиционного проекта, например - вектор входных параметров проекта , , ; - вектор выходных критериев (оценки) проекта , .

В работе доказано, что абсолютное доминирование одних инвестиционных проектов над другими редко наблюдается, т.е. многокритериальная оценка проектов на основе критериев, рекомендованных нормативными инструктивными указаниями, требует использования методов многокритериальной оптимизации. Поэтому вполне оправданным можно считать одновременное получение числовых оценок инвестиционного проекта по различным критериям и получение на этой основе нескольких альтернативных вариантов. Выбор из них наиболее предпочтительного может быть осуществлен с помощью методов многокритериальной оптимизации.

Основными формами проявления многоцелевого подхода к решению оптимизационных инвестиционно-плановых задач обеспечения эффективного развития предприятия являются следующие:

- получение множества альтернативных решений по данной задаче в результате использования одноцелевых моделей с различными критериями и выбор наиболее целесообразного решения по численному значению обобщающего показателя, получаемого в результате свертывания ряда показателей;

- построение многоцелевой модели задачи, а затем, после обоснования выбора доминирующего критерия, применение методов одноцелевой оптимизации для поиска решения;

- построение многоцелевой модели задачи и применение для ее решения метода векторной оптимизации с целью получения искомого варианта плана. Модели формирования инвестиционного портфеля предприятия для обеспечения его устойчивости могут включать в качестве целевой функции и ограничений показатели экономического, инвестиционного, экологического и социального результатов. Так, для экологически значимого проекта для построения ЭММ можно использовать показатели экологического результата, для социально значимого - показатели социального результата и т.д. Каждый вид результата может выступать в качестве целевой функции, разница будет только в ограничениях.

Часто на практике при отборе проектов используется только инвестиционный результат, поэтому рассмотрим процесс разработки моделей для формирования инвестиционного портфеля предприятия с помощью экономико-математических моделей на примере показателей, формирующих инвестиционный результат.

В зависимости от тех целей, которые ставит перед собой инвестор, теоретически и практически возможны к применению следующие разновидности обобщенных ЭММ формирования оптимального инвестиционного портфеля.

ЧПС(ИН) max

Р(ИП) min

Л(ИП) ФУЛ

ЧПС(ИН) max

Р(ИП) min

Л(ИП) max

где ЧПС(ИН) - чистая приведенная стоимость, которая может быть получена в результате реализации данного варианта инвестиционного портфеля; Р(ИП) - уровень риска, характерный для полученного варианта инвестиционного портфеля; Л(ИП) - допустимый уровень ликвидности, характерный для получаемого варианта инвестиционного портфеля; ФУЛ - фиксированный уровень ликвидности, который является приемлемым для инвестора. Вместо ЧПС(ИН) может быть использовано его математическое ожидание - МО(ЧПС(ИП)).

В практике моделирования «оптимальную вероятность» рекомендуется сочетать «оптимальной колеблемостью Колеблемость показателей выражается их дисперсией, средним квадратическим отклонением и коэффициентом вариации». Сущность стратегии оптимальной колеблемости результата заключается в том, что из возможных инвестиционных решений выбирается тот, при котором вероятности выигрыша и проигрыша для одного и того же рискового вложения капитала имеют небольшой разрыв, т. е. наименьшую величину дисперсии, среднего квадратического отклонения или коэффициента вариации (КВ). В этом случае модель может быть представлена следующим образом:

КВ(ЧПС(ИН)) min

Р(ИП) min

Л(ИП) max.

где КВ(ЧПС(ИН)) - коэффициент вариации ЧПС по данному варианту инвестиционного портфеля.

Предложенные автором к использованию на предприятии экономико-математические модели являются многоцелевыми, с их помощью становится возможным наиболее полно реализовать идею системного подхода к решению задач инвестиционного планирования. Приведенные многоцелевые модели требуют использования для их реализации адекватных им математических методов. Проблема для потенциального инвестора заключается в том, чтобы выбрать среди них наиболее эффективный.

Для реализации многоцелевых моделей в работе рекомендуется использовать следующий состав методов многокритериальной оптимизации для решения экстремальных инвестиционно-плановых задач в системе обеспечения эффективного развития предприятия: равномерной оптимизации, справедливого компромисса, свертывания критериев, выбора оптимального плана, которому соответствует минимальное отклонение от идеальной точки, выбора оптимального плана, по которому сумма отклонений от идеальной точки по всем критериям минимальная.

Для выбора проекта, позволяющего обеспечить эффективное развитие предприятия, рекомендуется формировать инвестиционный портфель предприятия через показатели экономического, инвестиционного, экологического и социального результатов. Целевые функции данной модели имеют вид:

(3)

Поскольку каждая функция представлена через ряд показателей, предложенных автором, то целесообразно применить один из рекомендуемых выше методов многокритериальной оптимизации.

Например, применение метода свертки (группировки) показателей имеет следующий вид:

, (4)

,

В результате последовательного приведения показателей экономического, инвестиционного, экологического и социального результатов через методы многокритериальной оптимизации получим интегральный показатель для оценки устойчивости развития предприятия:

(5)

Таким образом, разработанная методика формирования инвестиционного портфеля предприятия с помощью экономико-математических моделей отличается многоцелевым характером, и в совокупности с предложенными методами многокритериальной оптимизации позволяет наиболее полно реализовать идею системного подхода к решению задач инвестиционного планирования и обеспечить эффективное развитие промышленного предприятия в условиях освоения инноваций.

В работе также разработаны и апробированы методические положения по оценке устойчивости системы управления предприятием при внедрении инвестиционного проекта. В процессе инвестиционного планирования просчитывалось шесть альтернативных вариантов инвестиционных проектов (АВИП), из которых необходимо осуществить выбор эффективного. Для решения задач инвестиционного планирования применены методы равномерной оптимизации, справедливого компромисса, отклонения от идеальной точки и свертывания критериев, что позволило выделить наиболее эффективный вариант инвестиционного проекта технического перевооружения и модернизации цехов ОАО «Роствертол».

Для подтверждения эффективности использованного многоцелевого подхода проведен анализ изменений показателей локальной и интегральной устойчивости системы управления предприятием после реализации выбранного варианта инвестиционного проекта. При этом, особенно значительное влияние на интегральный результат оказали изменения, связанные с ростом технологической, экологической, организационной, финансовой и экономической устойчивости предприятия, что свидетельствует о повышении управляемости и достижении более устойчивой амплитуды развития данного предприятия. Эффективность научно-практических рекомендаций подтверждена расчетами и справкой о внедрении на предприятии.

В заключении диссертации обобщены основные положения проведенного исследования, сформулированы выводы и предложения, суть которых изложена в отдельных главах работы.

Основные публикации по теме диссертации

Монографии:

1. Бармута К.А. Техническое развитие как основное направление инновационной деятельности предприятий: Монография. - Ростов н/Д: Издательский центр РГЭУ «РИНХ», 2006. - 6,7 п.л.

2. Бармута К.А. Специфика инновационного развития промышленных предприятий: монография. - Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2008. - 8 п.л.

3. Бармута К.А. Тенденция постиндустриального развития - переход к наукоемким технологиям: монография. - Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2010. - 10 п.л.

Публикации в рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных перечнем ВАК Минобрнауки России для публикации основных результатов диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук:

4. Бармута К.А. Техническое развитие в системе стимуляторов экономического роста промышленного производства // Вестник ДГТУ. - 2001. - № 4(10), Том 1 - 0,8 п.л.

5. Бармута К.А. Инвестиционная деятельность как основа эффективного функционирования предприятия // Вестник ДГТУ. - 2003. - № 4(18), Том 3 - 0,8 п.л.

6. Бармута К.А., Курганская Н.И. Комплексный подход к планированию стадий цикла «исследование--производство» // Вестник ДГТУ. - 2004. - № 1 (19), Том 4 - 1,12/0,8 п.л.

7. Бармута К.А. Особенности малого предпринимательства в инновационной среде // Вестник ДГТУ. - 2004. - № 3 (21) , Том 4 - 0,8 п.л.

8. Бармута К.А., Курганская Н.И. Оценка экономической эффективности производства и планов технического развития предприятий // Вестник ДГТУ. - 2005. - № 2(24), Том 5 - 1,25/0,8 п.л.

9. Бармута К.А. Соотношение затрат и времени в процессе создания инноваций// Проблемы современной экономики. - 2008. - №4 (28) - 0,8 п.л.

10. Бармута К.А. Типология инновационных проектов в современных экономических системах// Вестник ИНЖЭКОНа. Серия: Экономика. - 2008. - Вып. 7 (26) - 0,8 п.л.

11. Бармута К.А. Моделирование жизненного цикла инноваций на основе теории эволюции // Креативная экономика. - 2009. - № 1 - 0,8 п.л.

12. Бармута К.А. Классификационные признаки инноваций// Вестник ИНЖЭКОНа. Серия: Экономика. - 2009. - Вып. 1 (28) - 0,8 п.л.

13. Бармута К.А. Формирование национальной системы венчурного инвестирования // Экономические науки. - 2009. - № 52 - 0,7 п.л.

Публикации в сборниках научных статей:

14. Курганская Н.И., Бармута К.А. Виды инновационных процессов и их взаимосвязь// Вестник ДГТУ. Сер. Проблемы гуманитарных и естественных наук. - Ростов н/Д, 2000 - 0,7/0,5 п.л.

15. Бармута К.А. Оценка экономической эффективности производства // Вестник ДГТУ, 2001. - № 2 (8), Том 1 - 0,5 п.л.

16. Бармута К.А. Основные направления реструктуризации предприятий машиностроения // Современное состояние и перспективы развития экономики России: сб. ст. II Всерос. науч.-практ. конф./ ПДЗ. - Пенза, 2004 - 0,5 п.л.

17. Бармута К.А. Роль малого бизнеса в инновационном секторе экономики // Инновационная деятельность и инвестиционная привлекательность предприятия: сб. ст. Междунар.науч.-практ. конф./ ПДЗ. - Пенза, 2004 - 0,5 п.л.

18. Бармута К.А. Технический анализ инновационных проектов // Потенциал развития России XXI века: сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф./ ПДЗ. - Пенза, 2005 - 0,5 п.л.

19. Бармута К.А. Основные стадии инновационного процесса на промышленном предприятии // Развитие инновационного потенциала отечественных предприятий и формирование направлений его стратегического развития: сб. ст. III Всерос. науч.-практ. конф. / РИО ПГСХА. - Пенза, 2005 - 0,5 п.л.

20. Бармута К.А. Влияние инвестиций в инновационную сферу на прибыль машиностроительных предприятий Вестник ДГТУ. 2007. - Т. 7, № 1 - 0,8 п.л.

21. Бармута К.А. Необходимость развития инновационно-активных отраслей промышленности // Уральский научный вестник. - 2008. - № 5 (13) - 0,5 п.л.

22. Бармута К.А. Роль малых предприятий в инновационном секторе экономики // Современный научный вестник. Серия: Экономика Право. - 2008. - № 19 (45) - 0,5 п.л.

23. Бармута К.А. Оценка реализуемости инновационного проекта для промышленных предприятий // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць - Випуск 241: В 5.т. - Т.III. / ДНУ. - Дніпропетровськ, 2008 - 0,5 п.л.

24. Бармута К.А. Инновационный потенциал как фактор развития предприятий // Вопросы современной экономики. - 2008. - № 5 - 0,5 п.л.

25. Бармута К.А., Дуброва Л.И. Инновации как источник изменений в культуре организации// Вопросы современной экономики. - 2008. - № 5 - 0,5/0,4 п.л.

26. Бармута К.А. Преимущества малого предпринимательства в рыночной среде // Современное состояние и перспективы развития экономики России: сб. ст. VI Всерос. науч.-практ. конф. / ПДЗ. - Пенза, 2008 - 0,5 п.л.

27. Бармута К.А. Гавриленко С.А. Взаимодействие машиностроительного предприятия и рынка в системе макро- и микромаркетинга // Стабилизация экономического развития Российской Федерации: сб. ст. VI Междунар. науч.-практ. конф. / РИО ПГСХА. - Пенза, 2008 - 0,5/0,4 п.л.

28. Бармута К.А. Моделирование инновационного развития с позиции НТП // Инноватизация в России: успехи, проблемы, перспективы: сб. ст. VI Всерос. науч.-практ. конф. / ПДЗ. - Пенза, 2008 - 0,5 п.л.

29. Бармута К.А. Модель инновационного развития предприятия с позиции НТП // Вопросы современной экономики. - 2008. - № 6 - 0,5 п.л.

30. Бармута К.А., Гавриленко С.А. Теоретические основы формирования инноваций // Вопросы современной экономики. - 2008. - № 6 - 0,5/0,4 п.л.

31. Бармута К.А. Основные стадии процесса создания инноваций // Новая экономика. - 2008. - № 11--12 - 0,5 п.л.

32. Бармута К.А., Гавриленко С.А. Методы стратегического анализа: сущность и значение в условиях антикризисного управления // Управление в социальных и экономических системах: сб. ст. VI Междунар. науч.-практ. конф. / РИО ПГСХА. - Пенза, 2008 - 0,5/0,4 п.л.

33. Бармута К.А., Гавриленко С.А. Основные этапы процесса стратегического планирования в современных условиях // Развитие предприятий, отраслей, регионов России: сб. ст. Всерос. науч.-практ. конф. / ПДЗ. - Пенза, 2008 - 0,5/0,3 п.л.

34. Бармута К.А., Гавриленко С.А. Учет, анализ и прогноз факторов при выборе стратегии // Развитие инновационного потенциала отечественных предприятий и формирование направлений его стратегического развития: сб. ст. VI Всерос. науч.-практ. конф. / РИО ПГСХА. - Пенза, 2008 - 0,5/0,4 п.л.

35. Бармута К.А. Формирование структуры работ по реализации инновационных проектов // Вестник ДГТУ. - 2009. - Т. 9, № 2 - 0,7 п.л.

36. Бармута К.А. Обеспечение устойчивого развития предприятия на основе инновационной деятельности // Новая экономика. - 2009. - № 1--2 - 0,7 п.л.

Тезисы докладов на конференциях:

37. Бармута К.А. Инвестиции как фактор экономического развития // Россия на пороге нового тысячелетия: проблемы, тенденции, модели: тез. докл. межвуз.регион.науч.конф.студентов, аспирантов и молодых ученых / РГУ. - Ростов н/Д, 2001 - 0,3 п.л.

38. Бармута К.А. Активизация инвестиционной деятельности как фактор развития промышленного производства // Экономика, организация и управление инновационными и инвестиционными процессами на предприятиях и в регионе: материалы Междунар.науч.-практ. конф./ ЮРГТУ (НПИ). - Новочеркасск, 2002 - 0,3 п.л.

39. Бармута К.А. Взаимосвязь инновационных процессов и экономических результатов деятельности предприятия // Экономика, организация и управление инновационными процессами на предприятиях: материалы II Междунар.науч.-практ. конф./ ЮРГТУ (НПИ). - Новочеркасск, 2003 - 0,3 п.л.

40. Бармута К.А. Факторы эффективности функционирования машиностроительных предприятий // Состояние и перспективы экономического развития Южного Федерального округа: сб. материалов межрегион. науч.-практ. конф./ СГАУ. - Ставрополь, 2003 - 0,3 п.л.

41. Бармута К.А. Методы оценки организационного развития производства // Организация производства в трансформационной экономике: теория и практика: материалы междунар. науч.-практ. конф., 3--17 нояб./ ВГТУ. - Воронеж, 2003 - 0,4 п.л.

42. Бармута К.А. Коммерческий анализ инновационных промышленных проектов // Экономика, организация и управление инновационными и инвестиционными процессами на предприятиях и в регионе: материалы III Междунар.науч.-практ. конф./ ЮРГТУ. - Новочеркасск, 2004 - 0,3 п.л.

43. Бармута К.А. Необходимость инновационной деятельности для промышленных предприятий // Молодежь XXI века - будущее Российской науки: тез. докл. II Межрегион. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, 21--22 мая / РГУ.-Ростов н/Д, 2004.-Вып.III - 0,3 п.л.

44. Бармута К.А. Проблематика антикризисного управления // Современные тенденции в теории и практике антикризисного управления социально-экономическими системами: сб. материалов I Всерос. науч.-практ. конф., 25--28 февр./ ЮУрГУ - Челябинск, 2005 - 0,3 п.л.

45. Бармута К.А. Роль государства и общества в развитии инновационного потенциала России // Государство и общество: философия, экономика, культура: доклады и выступления. - М.: ЛЕНАНД, 2005 - 0,3 п.л.

46. Бармута К.А. Развитие малого бизнеса в сфере инноваций // Молодежь XXI века - будущее Российской науки: тез. докл. III Межрегион. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, 13--14 мая / РГУ.-Ростов н/Д, 2005.-Вып.III - 0,3 п.л.

47. Бармута К.А. Инновационная деятельность как фактор развития промышленных предприятий // Алушта--2006: Материалы Первого инновационного форума Содружества Независимых государств «Международное инновационное развитие и инновационное сотрудничество: состояние, проблемы и перспективы» и Одиннадцатой международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы инновационного развития экономики». - Алушта, 2006. - 0,3 п.л.

48. Бармута К.А. Инновационная деятельность как основа развития промышленных предприятий // Россия в современном мире. - М.,2006. - Режим доступа: http://www.rim.inion.ru/ - 0,3 п.л.

49. Бармута К.А. Особенности инновационного развития кризисных предприятий // Современные тенденции в теории и практике антикризисного управления социально-экономическими системами: сб. материалов II Всероссийской науч.-практ. конф., 25--28 февраля/ ЮУрГУ - Челябинск, 2006 - 0,3 п.л.

50. Бармута К.А. Принципы инвестирования в инновационную деятельность предприятий // Проблемы экономики, организации и управления предприятиями, отраслями, комплексами в разных сферах народного хозяйства: материалы Междунар.науч.-практ. конф./ ЮРГТУ. - Новочеркасск, 2006 - 0,3 п.л.

51. Бармута К.А. Состояние российского сектора науки и технологии // Человеческий потенциал модернизации России (Стратегия опережающего развития - 2006): доклады и выступления. - М.: ЛЕНАНД, 2006 - 0,4 п.л.

52. Бармута К.А. Особенности малого бизнеса в инновационном секторе экономики // Перспективы--2007: материалы Междуна. конгр. студентов, аспирантов и молодых ученых/ Каб.-Балк. ун-т. - Нальчик, 2007 - 0,7 п.л.

53. Бармута К.А. Инновационная деятельность как фактор развития промышленных наукоемких предприятий // Уроки СССР и будущее России: ресурсно-энергетические, экономико-политические и социо-культурные параметры: доклады и выступления. - М.: ЛЕНАНД, 2007 - 0,4 п.л.

54. Бармута К.А. Необходимость внедрения инноваций на промышленных предприятиях // Научный потенциал мира: материалы IV Междунар.науч.-практ. конф. - Прага: Образование и наука, 2007 - 0,3 п.л.

55. Бармута К.А. Роль государства в развитии инновационного потенциала России // Россия: ключевые проблемы и решения: материалы VIII Междунар. науч. конф. Режим доступа: http://rusrand.ru/conf/econ/ - 0,3 п.л.

56. Бармута К.А. Процесс создания продуктовых инноваций // Научное пространство Европы: материалы IV Междунар.науч.-практ. конф. - София: Бял ГРАД-БГ, 2007 - 0,5 п.л.

57. Бармута К.А. Специфика и тенденции развития малых инновационных предприятий // Проблемы модернизации экономики и экономической политики России. Экономическая доктрина Российской Федерации: материалы Российского научного экономического собрания. - М.: Научный эксперт, 2008. - 0,8 п.л.

58. Бармута К.А., Гавриленко С.А. Стратегический аспект повышения эффективности управления текущими затратами на предприятии // Опыт и проблемы социально-экономических преобразований в условиях трансформации общества: регион, город, предприятие: сб. ст. VII Междунар. науч.-практ. конф. / РИО ПГСХА. - Пенза, 2009 - 0,5/0,3 п.л.

59. Бармута К.А., Гавриленко С.А. Определение стратегической полезности управленческих решений // Проблемы формирования инновационной экономики региона: сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф., 24-25 нояб. /СВ НИИ. - Магадан, 2009 - 0,5/0,4 п.л.

60. Бармута К.А. Роль инноваций в системе антикризисного управления // Проблемы формирования инновационной экономики региона: сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф., 24-25 нояб. /СВ НИИ. - Магадан, 2009 - 0,4 п.л.

61. Бармута К.А., Дуброва Л.И. Формирование отечественной инновационной системы // Проблемы формирования инновационной экономики региона: сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф., 24-25 нояб. /СВ НИИ. - Магадан, 2009 - 0,5/0,4 п.л.

62. Бармута К.А. Проблемы формирования национальной системы венчурного инвестирования // Проведение научных исследований в области машиностроения:сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф., 27-28 нояб. / ТГУ. - Тольятти, 2009 - 0,5 п.л.

63. Бармута К.А. Формирование инвестиционного портфеля промышленного предприятия с помощью экономико-математических моделей // Современный научный вестник. Сер.: Экономика Право. - 2009. - № 23 (49) - 0,5 п.л.

64. Бармута К.А. Факторы, оказывающие негативное воздействие на объемы производства и реализации продукции предприятий машиностроения // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць - Випуск 256: В 5.т./ ДНУ. - Дніпропетровськ, 2009. - Т.IV - 0,5 п.л.

Размещено на Allbest.ru