Инвестиционно-финансовый механизм управления развитием региональной экономики в современной России

Размещено на http://www.allbest.ru/

На правах рукописи

Автореферат диссертации

на соискание ученой степени доктора экономических наук

Инвестиционно-финансовый механизм управления развитием региональной экономики в современной России

Гамалей Яна Валерьевна

Специальность 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством: региональная экономика

Ростов-на-Дону - 2008

Работа выполнена в ГОУВПО Ростовский государственный экономический университет «РИНХ».

Научный консультант: доктор экономических наук, профессор Золотарев Владимир Семенович.

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор Блинов Андрей Олегович,

доктор экономических наук, профессор Пешкова Елена Петровна,

доктор экономических наук, профессор Волкова Виолетта Николаевна.

Ведущая организация: Институт проблем управления РАН, г. Москва.

Защита состоится 16 октября 2008 г. в 13.00 часов на заседании диссертационного совета Д 212.209.01 в Ростовском государственном экономическом университете «РИНХ» по адресу: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 69, ауд. 231.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Ростовского государственного экономического университета «РИНХ».

Автореферат разослан 12 октября 2008 г.

Ученый секретарь диссертационного совета В.В. Борисова.

Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. Сложившиеся в последние десятилетия структурные диспропорции в российской экономике требуют качественного обновления основных фондов и технологических процессов. Данные преобразования призваны обеспечить повышение конкурентоспособности российской экономики и сопряжены со значительными инвестиционными затратами, которые необходимо рационально распределять по регионам и внутри них в рамках единой финансовой и инвестиционной политики государства.

Основной задачей инвестиционно-финансовой политики в перспективе является изменение сырьевой ориентации российской экономики на промышленную, которая требует более высокого уровня «человеческого капитала» и широкого использования знаний как основного ресурса развития как страны в целом, так и составляющих ее регионов. В этих условиях разработка региональных и национальной стратегий на ближайшие десятилетия требует выработки новых подходов, позволяющих конструктивно использовать знания, полученные на основе неполной и нечеткой информации о происходящих в региональных социально-экономических системах процессах и учитывающие наличие «создающих шум» факторов в каналах передачи информации между различными уровнями принятия решений. Реализация на практике данной задачи осуществляется в рамках инвестиционно-финансового механизма развития региональной экономики и требует применения аппарата экономико-математического моделирования, позволяющего интегрировать знания о процессах и закономерностях развития региональной экономики и априори рассчитывать реакции экономической системы на те или иные управленческие решения инвестиционно-финансового характера.

На основе более глубоких знаний о процессах освоения инвестиций и их отдачи экономике можно определить рациональную структуру инвестиций. Для выбора рациональной стратегии инвестирования региона и определения приоритетных направлений вложения средств необходимо осуществлять диагноз состояния его экономики, что требует разработки нового инструментария для оценки и выявления инвестиционных проблем, учитывающего неполную определенность данных и ограниченность знаний о процессах изменений в региональной экономике. Такой инструментарий в настоящее время отсутствует, что затрудняет решение поставленных Правительством Российской Федерации задач по удвоению валового продукта и ускоренному развитию экономики.

Таким образом, исследования в части разработки нового подхода к развитию региональной экономики, основанного на использовании экономико-математического аппарата при формировании инвестиционно-финансового механизма ее управления и выработке долгосрочной стратегии, являются в условиях децентрализации управления актуальной научной задачей, имеющей важное практико-прикладное народно-хозяйственное значение.

Степень научной разработанности проблемы. Анализ монографической и периодической литературы по проблематике диссертации показал, что в целом научных публикаций по вопросам разработки финансово-инвестиционного механизма управления развитием региональной экономики и выработки эффективной инвестиционной политики достаточно для формирования системно-целостного представления о предмете исследования.

Имеющиеся в научной литературе публикации в исследуемой области можно условно сгруппировать по тематической направленности следующим образом:

- фундаментальные теоретические и практические аспекты регионального развития, в том числе недостатки в развитии отдельных регионов, неравномерность их развития, основные цели и задачи регионального управления, особенности региональных процессов, вопросы оценки и использования региональных ресурсов, были исследованы и представлены в работах известных зарубежных ученых: Альберта Д., Мескона Р., Мэнкью Г., Оппенлендера К., Рикардо Д., Самуэльсона П., Смита А., Танци В., Хансена Э., Хершенра Э., Хидоури А. и др.;

- современные проблемы регионологии, отражающие специфику регионального развития развитых стран, и особенности региональных стратегий подъема развивающихся стран легли в основу формирования российской школы региональной экономики и отражены в трудах известных отечественных ученых, таких как Введенский В., Гранберг А., Долятовский В., Золотарев В., Лексин В., Наливайский В., Новоселов А., Кузнецов Н., Рекитар Я., Толстых Т., Швецов А., Швырков Ю., Шнипер Р., Штульберг Б., в том числе значительный вклад в разработку эффективных подходов, методов и инструментов анализа и прогнозирования основных тенденций регионального развития внесли известные российские ученые: Альтудов Ю., Белоусов А., Бильчак В., Глазьев С., Захаров В., Иванченко В., Караваев В., Кетова Н., Кириченко В., Коссов В., Кувалдин Д., Овчинников В., Тяглов С., Черненко О. и др.;

- теоретические основы повышения эффективности инвестиционной политики и государственных инструментов управления инвестиционной деятельностью на различных уровнях социально-экономических систем, включая задачу повышения инвестиционной привлекательности региона и определения приоритетных направлений инвестирования, изложены в трудах известных российских и зарубежных ученых: Бланка И., Водянова А., Дадиной Л., Кулишова В., Куренкова Ю., Маршака В., Мухетдиновой Н., Норткота Д., Орловой В., Попова В., Поповой Е., Ризатдиновой Б., Трофимова А.и др.;

- вопросы разработки различного рода инвестиционных, финансовых, организационно-экономических и других механизмов управления социально-экономическими системами освещены в трудах известных ученых: Буркова В., Быковского В., Волосниковой Е., Герасимова Б., Кондратьева В., Кульмана А., Нечепуренко М., Умярова Р., Челнокова И., включая задачу управления региональной инвестиционной стратегией, в том числе выработки инвестиционно-финансовых механизмов регионального развития и основ стратегии развития регионов России (работы Жданова В., Загарина А., Самогородской М., Тарасевича В., Шалминой Г. и др.).

- различные подходы к экономико-математическому моделированию управления региональными процессами и формализации на его основе процедуры принятия решений, в том числе в инвестиционно-финансовой сфере, освещены в работах Берже П., Видаля К., Долятовского В., Димитриевой Л., Касакова А., Коханенко И., Левицкого Е., Лившица В., Макарова В., Петерса Э., Помо И., Римлера Ю., Тимакина О., Федера Е., Шабаршина А., Шустера Г., Яновского В. и др.

Отмечая многообразие фундаментальных подходов и прикладных исследований по раскрытию отдельных сторон очерчиваемой в диссертации тематики, следует подчеркнуть, что большинство работ по структурно-инвестиционным процессам носят общий и описательный характер, а теоретико-методологические аспекты формирования инвестиционно-финансового механизма управления развитием региональной экономики на основе системного представления проблем регионального развития, определения структурных особенностей и рационального выбора инвестиций с помощью инструментов системного анализа недостаточно разработаны. Данное обстоятельство в сочетании с актуальностью диссертационной проблематики обусловило выбор темы исследования, формулировку ее цели и этапных задач.

Цель и задачи исследования. Цель диссертации состоит в теоретико-методологическом обосновании и построении новой концептуальной модели формирования стратегии развития региональной экономики и в определении финансово-инвестиционных механизмов и инструментов ее практической реализации и управления.

Алгоритм достижения поставленной цели предусматривает решение обширного диапазона задач, агрегированных в шесть блоков.

1. Формирование теоретического базиса совершенствования методологической основы инвестиционной политики региона:

- исследование теоретических подходов к определению содержания и сущности инвестиционной политики;

- определение места и роли инвестиционной политики в развитии региональных социально-экономических систем;

- обоснование системного подхода к формированию инвестиционно-финансового механизма управления развитием региональной экономики;

- анализ эффективности региональной системы управления процессом формирования инвестиционной политики.

2. Разработка моделей совершенствования управления инвестиционно-финансовыми процессами в регионе:

- анализ основных тенденций и особенностей инвестиционного роста Ростовской области;

- построение дерева целей развития региональной экономики при выделении основных описывающих экономику региона переменных на содержательном (качественном) уровне и на основе корреляционного анализа;

- построение эконометрических моделей Ростовской области с выделением основных функциональных блоков и исключением циклических ссылок; модели использованы для прогнозирования и оценок влияния управляющих переменных на достижение результирующих показателей;

- формирование имитационной модели экономики Ростовской области;

- решение задач управления экономикой Ростовской области на основе эконометрической модели.

3. Разработка и совершенствование методов формирования допустимых стратегий развития региональной экономики:

- повышение управляемости региональной экономики на основе построения эконометрической модели;

- построение взаимосвязи различных элементов современной экономики (культура, наука, технология, производство, экономика), оценка усвоения инвестиций различными сферами и расчет прогноза развития при определенной стратегии инвестирования;

- оценка влияния экстенсивных и интенсивных факторов на развитие экономики Ростовской области и основных регионов РФ. Проведение сравнительного анализа влияния этих факторов и определение необходимости усиления использования знаний в региональном развитии;

- имитация допустимых стратегий развития экономики и формирование инновационной программы развития региона;

- анализ и оценка влияния интенсивных и экстенсивных факторов развития на организацию инвестиционной деятельности в регионе;

- обоснование использования метода Тагути для управления инвестиционными и финансовыми процессами в регионе;

- исследование восприимчивости и чувствительности региональной экономики к инвестициям и инновациям.

4. Разработка стохастической мультипараметрической модели анализа инвестиционных проектов:

- принципы построения и идентификация основных переменных модели;

- имитационное моделирование случайной системной ситуации;

- осуществление экспериментальных расчетов с целью выбора стохастических инвестиционных проектов.

5. Фрактальное представление процессов на финансовых рынках и в рыночной экономике:

- обоснование применения теории фракталов и фрактального анализа для прогнозирования региональных финансово-инвестиционных процессов;

- R/S-анализ и его применение для оценки финансовых рядов и прогнозирования состояний региональной экономики.

6. Формирование стратегии и оптимизация управления региональной экономикой на основе нечеткой логики:

- постановка задачи нечеткого управления в региональных экономических системах и ее применение для оптимизации управления экономическими объектами;

- решение задачи оптимизации с нечеткой целью;

- использование градиентного метода достижения целей управления региональной экономикой.

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследования являются региональные социально-экономические системы и инвестиционно-финансовые механизмы управления их развитием.

Предметом исследования являются организационно-экономические отношения, определяющие структурно-инвестиционную и финансовую политику развития экономики региона.

Теоретико-методологической основой исследования послужили труды классиков экономической науки, фундаментальные положения теории региональной экономики в части формирования инвестиционно-финансового механизма управления региональной экономикой, включая теоретические разработки по анализу и описанию закономерностей функционирования и прогнозирования параметров развития региональной экономики, подходы к экономико-математическому моделированию региональных, в том числе инвестиционных процессов и их взаимосвязей с другими экономическими и социальными процессами, инвестиционное проектирование, которые изложены в трудах ведущих ученых и специалистов в данной предметной области. Общей методологической основой разработки поставленных задач выступает системный подход как общеметодический принцип исследования экономических систем различного уровня.

Инструментально-методический аппарат. При разработке проблемы использовались различные методические подходы, в том числе: методы системного анализа и синтеза; абстрактно-логические методы; метод мезо- и макроэкономической динамики; табличные и графические приемы визуализации статистических данных и экономико-статистических группировок; эконометрическое и аналитическое моделирование; стохастическая аппроксимация и имитационные эксперименты; структурный анализ и методы диагностики, прогнозирования; фрактальный анализ; аппарат нечеткой логики и нечеткого регрессионного моделирования.

Информационно-эмпирической базой исследования, обеспечивающей репрезентативность исходных данных, достоверность, надежность и точность выводов, рекомендаций и предложений, послужили законодательные акты Правительства Российской Федерации и Ростовской области, официальные данные Федеральной службы государственной статистики и ее региональных органов о показателях социально-экономического развития экономики Ростовской области и других регионов Российской Федерации за 1990-2006 гг. Достоверность используемых данных оценивалась на основе анализа их последовательных корректировок, в результате чего была создана база данных с откорректированными на индексы инфляции показателями, которая использовалась для корреляционного анализа и построения эконометрических моделей. В работе использованы ППП Statgraphics for Windows, электронные таблицы Excel 7.0, MathCad и разработанные оригинальные программы моделирования.

Исследование выполнено в рамках паспорта специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (п. 5.1. «Развитие теории региональной экономики; методы и инструментарий региональных экономических исследований; проблемы региональных экономических измерений»; п. 5.9. «Исследование тенденций, закономерностей, факторов и условий функционирования и развития региональных социально-экономических подсистем»; п. 5.17. «Региональное стратегическое планирование; региональные программы развития; экономические проблемы федерализма; экономическая симметрия и асимметрия в развитии Российской Федерации; проблемы разграничения полномочий и предметов ведения и эффективность государственного управления в территориальном аспекте; экономические проблемы местного самоуправления)».

Логика исследования заключается в последовательном движении от сущностного изучения и анализа теоретико-методологических основ формирования инвестиционно-финансового механизма управления развитием региональной экономики к применению инструментария экономико-математического моделирования для оптимизации использования инвестиционных ресурсов с учетом целей и задач социально-экономического развития региона и апробированию новых базовых моделей принятия решений в области формирования инвестиционной политики на материалах Ростовской области.

Концепция диссертационного исследования основывается на предположении, что детальный анализ, фильтрация знаний и выявление закономерностей процессов изменений в региональной экономике на основе экономико-математического моделирования позволяют обосновать и реализовать оптимальную инвестиционную стратегию и отобрать эффективные проекты развития. Концепция включает выявление новых знаний о региональных процессах, построение экономико-математических моделей, отражающих взаимозависимости процессов в региональной экономике, и определение на их основе наиболее эффективных управленческих решений и проектов. В результате формируется инвестиционно-финансовый механизм управления региональным развитием и определяются основные направления его практической реализации.

Положения диссертации, выносимые на защиту.

Основным результатом диссертации является концепция развития региональной экономики, основанная на выделении с помощью моделей знаний о функционировании и позволяющая выбрать наиболее эффективные направления и стратегии развития.

На защиту выносятся следующие основные положения, составившие содержание разработанной автором концепции.

1. Концепция структурной и функциональной организации региональной экономики, состоящая в адекватном соответствии функций управления и структуры особенностям развития региона.

2. Методика оценки наблюдаемости и управляемости региональной экономики, основанная на расчетах статистических показателей вариации и моментов результирующих переменных как случайных величин. Управляемость связана с показателями чувствительности результатов функционирования отраслей экономики к инвестициям. Более высокий показатель чувствительности показывает более высокую отдачу вложений.

3. Методика энтропийной оценки переменных, описывающих состояние региональной экономики, позволившая выделить три группы переменных с разными уровнями неупорядоченности и связать выбор управляющих переменных с достижимостью целей управления.

4. Методика выбора стратегии развития региона, основанная на оптимальном сочетании количественных и структурных изменений. Рассчитанный пример выбора стратегии показал эффективность такого подхода и позволил ввести понятие скорости структурных сдвигов при реализации стратегии. Сформулирована и решена задача оптимизации распределения инвестиций в разные сферы экономики для формирования стратегии промышленного развития.

5. Эконометрические модели процессов в подсистемах экономики Ростовской области, позволившие выявить управляемые и неуправляемые переменные, оценить чувствительность выходных переменных к различным факторам и сформировать наиболее эффективные сочетания факторов. Показана возможность учета влияния неуправляемых факторов при выборе стратегии на основе методики Тагути.

6. Фрактальное представление процессов в региональной экономике, позволяющее выделять изменения фазовых состояний и прогнозировать тенденции развития.

7. Методика оценки влияния экстенсивных и интенсивных факторов на развитие регионов России и определения роли «человеческого капитала» в результативности функционирования экономики регионов.

8. Методология выбора стратегии экономического развития региона, построенная на диагностике положения предприятий региона и развитии инновационных сфер деятельности.

9. Методика стохастической оценки и имитационного моделирования эффективности проектов развития региона в условиях нестабильной внешней среды. Разработана программа моделирования случайных системных ситуаций изменения переменных внешней среды и выбора наилучших проектов в этих условиях.

10. Методика фрактального анализа финансовых процессов в регионе, направленная на выделение участков нестабильности денежных потоков и определения уровней персистентности временных рядов.

11. Технология выбора стратегических действий на основе применения аппарата нечеткой логики. Поставлены и решены задачи выбора управляющих воздействий при нечетко определенной цели и ограничениях. Разработан метод расчета уравнений нечеткой регрессии и достижения целей управления региональной экономикой на основе применения градиентного алгоритма.

12. Рассчитанные на основе статистических данных производственные функции региональной экономики для различных ее результирующих показателей, определившие управляемость регионов. Управляемость региона связана с энтропией результирующих показателей и эластичностью производственных факторов.

Научная новизна заключается в разработке на основе системного подхода инвестиционно-финансовых механизмов (правил принятия решений) развития региональной экономики, основанных на фрактальном прогнозировании процессов, выявлении наиболее перспективных направлений развития и выборе наиболее эффективных в случайной среде проектов.

К конкретным результатам исследования, обладающим научной новизной, относятся следующие:

1. Сформировано контурное представление инвестиционно-финансового механизма управления развитием региональной экономикой, содержащее совокупность процедур по формированию цели и определению необходимых ресурсов для планирования инвестиционного процесса, непосредственного управления инвестиционными и финансовыми процессами в регионе и устранению выявленных отклонений фактических показателей от запланированных, что позволило согласовать оперативный, тактический и стратегический уровни управления при разработке региональных инвестиционных программ и проектов в рамках поставленных стратегических целей развития региона.

2. Обоснован и реализован концептуальный подход к повышению эффективности инвестиционно-финансового механизма управления развитием региональной экономики, состоящий в необходимости последовательного исследования теоретических аспектов формирования инвестиционной политики, анализа финансовых и инвестиционных процессов в регионе, метода выбора инвестиционных проектов в условиях неопределенности и методики фрактального анализа и прогнозирования региональных процессов, стратегии управления экономики региона на основе нечетких категорий, что позволило сформировать новую инструментально-методическую базу разработки и реализации региональной экономической политики, опирающуюся на применение математического аппарата при принятии управленческих решений инвестиционно-финансового характера.

3. Предложен подход к определению рациональной структуры инвестирования различных сфер региональной экономики для достижения наилучшего эффекта от использования финансовых (инвестиционных) ресурсов, основанный на показателях эффективности усвоения инвестиций и взаимовлияний основных составляющих цикла (Культура-Наука-Технология-Производство-Экономика), позволяющий сформировать профиль эффективного инвестирования и обосновать структурную политику региона.

4. Осуществлена кластеризация российских регионов на основе рассчитанных оценок роли и влияния материальных и интеллектуальных факторов (фондовооруженности и удельных материализованных знаний) на темпы роста экономики, что позволило выявить прямую зависимость между ростом использования интеллектуальных ресурсов и ростом валового регионального продукта, недостаточную степень использования интеллектуальных факторов в регионах на современном этапе, а также обосновать возрастающую их роль и дать количественные оценки приоритетных направлений инвестирования в развитие региональной экономики.

5. Обосновано применение фрактального анализа для изучения временных процессов в региональной экономике и показана фрактальная природа описывающих региональные экономические процессы временных рядов, на основе чего реализована новая методика прогнозирования временных процессов в регионе, содержащая алгоритм действий осуществления расчетов, что позволило выявить участки нестабильности во временных рядах показателей экономики Ростовской области и при анализе денежных потоков предприятий.

6. Предложен подход к диагностике текущего состояния региональной экономики и соответствия ее целям развития, зафиксированным в дереве целей, состоящий в непрерывном сравнении текущих показателей с целевыми, что позволяет обеспечивать сравнение реального состояния и запланированного, выявить их расхождения (несоответствия) и внести корректировки в стратегию развития региона.7. Разработана методика оценки потенциальной эффективности реализации инвестиционных проектов в случайной среде, заключающаяся в расчетах распределения результатов применения проекта на фоне имитации различных системных ситуаций, что позволяет повысить надежность прогнозируемых результатов реализации инвестиционной политики в регионе.

8. Предложены оценки управляемости региональной экономики на основе расчета энтропии характеристических переменных, позволивших оценить качество управления функционированием региональной экономики и сформировать методику выбора стратегии развития региональной экономики на основе оптимального сочетания количественных и структурных изменений.

9. Построены эконометрические модели Ростовской области на основе статистического анализа откорректированных данных, описывающие взаимосвязи эндогенных и экзогенных переменных и позволяющие выявить факторные влияния, управляемые переменные, оценить чувствительность выходов к изменениям управляющих переменных и решить задачи выбора управляющих воздействий для достижения поставленных целей регионального развития.

10. Обосновано применение аппарата нечеткой логики для решения задач моделирования и оптимального управления региональной экономикой и инвестиционными потоками, позволяющего осуществлять принятие решений в условиях неполной определенности данных и нечеткости целей и ограничений развития региона, что позволяет в целом повысить эффективность принимаемых управленческих решений.

Теоретическая и практическая значимость. Теоретические концепции и разработанные положения существенно дополняют и развивают теорию регионального управления, финансовых процессов в региональном развитии и регионологию. К теоретическим результатам относится фрактальный подход к анализу временных процессов в регионе, методы прогнозирования изменений, меры управляемости и достижимости целей развития, анализ эффективности инвестиционных проектов в стохастической среде, эконометрические модели региональной экономики, методы достижения целей развития в нечеткой постановке, сравнительный анализ влияния экстенсивных и интенсивных факторов на результаты функционирования региональной экономики. Вкладом в теорию региональной экономики является разработка эконометрической модели Ростовской области и сравнительный анализ влияния экстенсивных и интенсивных факторов на региональное развитие. Диагностика состояния региона и классификация возможных состояний также является новым направлением в теории регионального управления.

Практическая ценность диссертации заключается в новых возможностях повышения эффективности управления регионом на основе выделения и фильтрации знаний и построении эконометрических моделей региональной экономики.

Результаты и выводы диссертации могут быть использованы:

- в практической деятельности региональных и федеральных органов власти при развитии инструментально-методической базы формирования стратегий и целевых программ и обоснования структурной и инвестиционной политики, для формализации процесса отбора инвестиционных проектов, прогнозирования процессов развития и выявления аномалий с помощью фрактального анализа, имитации результатов инновационных проектов в условиях случайной среды;

- в научных исследованиях при разработке методов стратегического планирования, развития и совершенствования методов и технологий регионального управления;

- в практике инвестирования для отбора эффективных инвестиционных проектов;

- в учебном процессе при преподавании курсов «Региональная экономика», «Стратегическое планирование», «Инвестиционное проектирование».

Внедрение и апробация результатов исследований. Исследования проведены в соответствии с научными направлениями Ростовского государственного экономического университета «РИНХ» «Разработка теории и методов совершенствования управления экономическими объектами», «Формирование основ структурно-инвестиционной политики в регионе», выполняемыми с 1995 г. Сформулированные в диссертации положения и рекомендации использованы автором в следующих научно-исследовательских работах.

Грант № 51 (рук. темы) «Разработка системы для оценки эффективности финансово-кредитных операций»;

Грант 14Р «Хаотические процессы, циклы и катастрофы в переходной экономике»;

Грант Г02-3.2-266 «Хаотические процессы, самоорганизация и управление развитием экономических систем» (федеральный грант по фундаментальной экономике);

Хоздоговорная тема с администрацией Ростовской области «Методы выбора стратегии развития региональной экономики» (1995-1998 гг.).

Разработанные методики использовались при формировании ряда целевых программ развития банковской сферы в регионе, отборе и оценках двенадцати инновационных проектов и бизнес-планов.

Основные положения диссертации доложены на международной конференции «Глобализация и проблемы передачи технологий» (Стамбул, 2000), представлены на международном конгрессе математиков (Киото, 1990), ХIV международной конференции по управлению экономикой (Братислава, 1985), всероссийской конференции «Актуальные проблемы управления-96» (Москва, ГУУ, 1996), всероссийской конференции «Автоматизация управления предприятием» (Ростов-на-Дону, 1984), межрегиональной научной конференции «Эффективность, качество и надежность управления экономическими объектами» (Ростов-на-Дону, 1983), международной научной конференции «Образование и наука - основной ресурс развития в третьем тысячелетии (Ростов-на-Дону, 2001, 2003), всесоюзной научно-практической конференции «Проблемы совершенствования организации и планирования труда (Свердловск, 1986), юбилейной научной конференции «Проблемы перехода к рыночной экономике» (Ростов-на-Дону, 1991), межвузовской научной конференции «Фильтрация, усвоение и использование знаний в управлении» (Отрадная, 2002), межвузовской научной конференции «Нормативные технологии в диагностике и управлении» (Отрадная, 2000), межвузовской научно-практической конференции «Методы и оценки в управлении социальными и экономическими процессами» (Отрадная, 2003), межрегиональной научной конференции «Методы эволюционной и синергетической экономики в управлении» (Отрадная, 2000), межрегиональной научной конференции «Фильтрация, усвоение и использование знаний в управлении» (Отрадная, 2002), межвузовских научных чтениях «Математические и статистические методы в экономике и естествознании» (Ростов-на-Дону, 2000, 2001, 2003, 2004, 2006, 2007), международной научной конференции «Управление большими системами» (Москва, ИПУ РАН, 1997), межрегиональной конференции «Проблемы неустойчивости и управление изменениями в социально-экономических структурах» (Отрадная, 1998), межвузовской научной конференции «Развитие экономики, управления и правовой системы в Северо-Кавказском регионе» (Отрадная, 1997), межвузовской научно-практической конференции «Управление проектами и управление на основе знаний в технологиях менеджмента» (Отрадная, 2000), межрегиональной научной конференции «Проблемы и методы управления экономическими процессами» (Отрадная, 1998), международной научной конференции «Системный анализ в проектировании и управлении (Спб., СПбГТУ, 2001), всесоюзном симпозиуме «Методы и средства повышения эффективности применения ЭВМ в народном хозяйстве» (Москва, МДНТП, 1985), всесоюзной научной конференции «Многоуровневые системы управления в экономике» (Самара, 1986), конференции по проблемам развития банков (Ростов-на-Дону, 1994), всероссийской научно-практической конференции «Концепции денежного обращения, кредита и международного движения капитала: история, современность и тенденции развития «(Ростов-на-Дону, 2001), всероссийской научной конференции «Управление предприятием с использованием ВТ (вопросы теории и практики) (Ярославль, 1987), международной научно-практической конференции «Теория и проблемы развития предприятий и организаций ЮФО» (Отрадная, 2007) и других конференциях и семинарах.

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы автором в 8 монографиях, 62 научных статьях и тезисах докладов. Общий объем публикаций автора 38,27 п. л., из них 20 публикаций в ведущих рецензируемых журналах, рекомендуемых ВАК РФ. Пять работ автора зарегистрированы в ГКЦ ИТ и ОФАП как новые разработки.

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, шести глав, заключения, библиографического (219 назв.), приложений (таблицы исходных данных, база статистических данных, результаты расчетов, прогнозы показателей, доказательство применимости отдельных методик, акты внедрения).

Работа имеет следующую структуру.

Введение

Глава 1. Теоретический базис совершенствования методологической основы формирования инвестиционной политики региона

1.1. Теоретические подходы к определению содержания и сущности инвестиционной политики

1.2. Место и роль инвестиционной политики в развитии региональных социально-экономических систем

1.3. Системный подход к формированию инвестиционно-финансового механизма управления развитием региональной экономики

1.4. Анализ эффективности региональной системы управления процессом формирования инвестиционной политики

Глава 2. Механизмы и модели совершенствования управления инвестиционно-финансовыми процессами в регионе

2.1. Основные тенденции и особенности инвестиционного роста Ростовской области

2.2. Построение эконометрической модели Ростовской области

2.3. Построение имитационной модели экономики Ростовской области

2.4. Решение задач управления экономикой Ростовской области на основе эконометрической модели

Глава 3. Методы формирования допустимых стратегий развития региональной экономики

3.1. Повышение управляемости региональной экономики на основе построения эконометрической модели

3.2. Структурные сдвиги в развитии экономики

3.3. Имитация допустимых стратегий развития экономики

3.4. Формирование инновационной программы развития региона

3.5. Проблемы организации инвестиционной деятельности в регионе: влияние интенсивных и экстенсивных факторов развития

3.6. Оценки влияния экстенсивных и интенсивных факторов на экономическое развитие регионов России

3.7. Использование метода Тагути для управления инвестиционными и финансовыми процессами в регионе

3.8. Восприимчивость к инновациям региональной экономики. Анализ чувствительности экономики к инвестициям

Глава 4. Разработка стохастической мультипараметрической модели анализа инвестиционных проектов

4.1. Основные принципы построения стохастической инвестиционной модели

4.2. Идентификация основных переменных модели

4.3. Имитационное моделирование случайной системной ситуации

4.4. Коэффициенты оценки эффективности стохастических инвестиционных проектов

4.5. Экспериментальные расчеты с целью выбора стохастических инвестиционных проектов

Глава 5. Фрактальное представление процессов на финансовых рынках и в рыночной экономике

5.1. Основы теории фракталов и фрактального анализа

5.2. Фрактальная размерность

5.3. R/S-анализ и его применение для оценки финансовых рядов

5.4. Прогнозирование финансовых временных рядов методами фрактального анализа

5.5. Метод многомасштабного R/S-анализа

5.6. Применение R/S-анализа для прогнозирования состояний региональной экономики

Глава 6. Стратегия и оптимизация управления региональной экономикой на основе нечеткой логики

6.1. Постановка задач нечеткого управления в экономике

6.2. Применение нечеткой логики для решения задач управления

6.3. Оптимизация управления экономическими объектами в нечеткой среде

6.4. Оптимизация с нечеткой целью

6.5. Градиентный метод достижения целей управления региональной экономикой

Заключение

Библиографический список

Приложения

Основное содержание работы

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, степень ее разработанности, формулируются цель и задачи исследования, излагаются положения, выносимые на защиту, научная новизна, практическая и теоретическая значимость.

Первая группа проблем, рассматриваемых в диссертации, затрагивает актуализацию изучения инвестиционных процессов в рамках региональной экономики и определения места и роли инвестиционной политики в развитии региональных социально-экономических систем, охватывает анализ эффективности существующих региональных систем управления разработкой, прогнозированием и реализацией инвестиционной политики, включает принципиальные основы формирования инвестиционно-финансового механизма управления развитием региональной экономики.

В работе акцентировано внимание на том, что отличия в уровне социально-экономического развития страны оказали влияние на появление дифференциации в подходах при изучении теории инвестирования. Инвестиционный процесс в России представляет собой результат проводимой государством инвестиционной политики, которая, в свою очередь, представляет собой часть экономической политики страны в виде установления структуры и масштабов инвестиций, направлений их мобилизации и использования.

Инвестиционная политика может реализовываться на различных уровнях организации социально-экономических систем, в том числе на региональном. При этом под региональной инвестиционной политикой понимается совокупность организационных и экономических мер по привлечению инвестиций с целью возрождения экономики регионов, ликвидации структурных деформаций, формирования благоприятной рыночной среды с учетом интеграции региона в единое экономическое пространство.

Региональная инвестиционная политика представляет собой относительно обособленную сферу экономико-правовой и организационно-управленческой деятельности, но осуществляется с учетом общегосударственной инвестиционной политики. Экономический рост в российской экономике, происходящий с начала 2000-х годов, во многом опирается на усиление инвестиционной активности регионов и компаний. По оценкам специалистов, за 2006 год рост экономики достиг 7% против ожидаемых 6,3%. Темп роста внутренних инвестиций за 11 месяцев 2006 года составил 12,9%. По данным Центрального банка России, только прямые иностранные инвестиции в 2006 г. составили 31 млрд. долл. (в 2,5 раза больше, чем в 2005 г.).

Однако экономический и инвестиционный рост происходит весьма неравномерно в региональном разрезе, в результате чего возникают территориальные и структурные деформации развития регионов. Среди субъектов России по инвестиционной активности заметно выделяется небольшая ведущая группа регионов, в которых сконцентрировано более 60% всех инвестиций в основной капитал России; они лидируют также по величине капиталовложений на душу населения. Данный кластер финансово сильных регионов с крупной промышленностью, взявших курс на формирование экономических реформ, характеризуется также высокими показателями затрат на технологические инновации.

Стратегия инвестиционной политики исследует закономерности развития экономики региона, разрабатывает способы и формы подготовки и проведения стратегических инвестиций, определяет цели и задачи участникам экономических операций, распределяет силы по видам инвестиционной деятельности и стратегическим направлениям. Политика ставит задачи, а стратегия обеспечивает их выполнение. Реализация региональной инвестиционной политики осуществляется через финансово-инвестиционный механизм управления.

На региональном уровне финансово-инвестиционный механизм управления включает механизм управления и реализации региональной инвестиционной стратегии, который, в свою очередь, включает в себя следующие структурные элементы: цели управления, трансформированные в критерии управления (количественный аналог целей); факторы управления (элементы объекта управления и их связи, на которые осуществляется воздействие в интересах достижения поставленных целей); методы воздействия на факторы (инструментарий, способы и технология достижения поставленных целей); ресурсы управления (материально-технические, финансовые, социальные, институциональные и другие ресурсы, при использовании которых реализуется избранный метод управления и обеспечивается достижение поставленной цели).

Для целенаправленного формирования финансово-инвестиционного механизма управления регионом необходимо единое концептуальное управление процессом реализации инвестиционной и финансовой политики региона, контурное представление которого представлено на рис. 1.



Рис. 1. Контурное представление инвестиционно-финансового механизма управления развитием региона Составлен автором.

Отсутствие эффективных решений при реализации финансово-инвестиционного механизма управления регионом требует проведения дополнительных исследований, для чего необходима систематизация конкретных направлений исследования в рамках концептуальной схемы повышения эффективности механизма формирования финансовой и инвестиционной политики развития региональной экономики (рис. 2).

Вторая группа проблем состоит в анализе основных тенденций и особенностей инвестиционного роста региональной экономики, выявлении предпосылок и резервов для повышения ее управляемости на основе эконометрического и имитационного моделирования социально-экономических и инвестиционных процессов в регионе, исследовании структурных сдвигов в развитии экономики и имитации допустимых стратегий ее развития, анализе и оценке влияния интенсивных и экстенсивных факторов на организацию инвестиционной деятельности, адаптации метода Тагути для управления инвестиционными и финансовыми процессами в регионе, исследовании восприимчивости и чувствительности региональной экономики к инвестициям и инновациям и формировании инновационной программы ее развития.

В работе аргументировано, что задача повышения управляемости региональной экономики может быть решена путем построения эконометрической модели. Для реализации реформ в региональной экономике, достижения поставленных целей необходимо знание взаимосвязей результирующих переменных yj и экзогенных факторов. Тогда становится возможным выбор таких значений инструментальных переменных , которые позволят достичь поставленных целей с максимальным эффектом управления:

, 1)

Г

де - эффект изменения переменной - зависимость от инструментальных переменных , - затраты на объемные и структурные изменения экономики .



Рис. 2. Концептуальная схема повышения эффективности инвестиционно-финансового механизма управления развитием региональной экономики Составлена автором.

Зависимость f(uk, sl) носит характер ограничения, т.к. влияние на имеет ограниченный характер, определенный управляемостью региональной экономики. Управляемость является свойством системы управления регионом находить такие значения uk, sl, которые позволяют достичь поставленных целей.

Энтропия Н процесса управления зависит от информированности руководства I:

(2)

где б - коэффициент управляемости, эластичности связей в выражениях производственных функций:

 (3)

играют роль показателей управляемости.

Результат управления региональной экономикой определяется достигнутыми значениями эндогенных переменных . Поэтому мерой управляемости (и качества управления) можно считать:

энтропию (4)

дисперсию (5)

расстояние (6)

от цели фактических значений результирующих переменных.

Для оценки управляемости экономики Ростовской области были рассчитаны эконометрические модели. Сначала был проведен когнитивный анализ и выделены взаимосвязанные эндогенные и экзогенные переменные. Когнитивная карта дала качественные оценки влияний, которые были уточнены с помощью матрицы корреляции.

Модели управляемости имеют следующий вид:

- валовой региональный продукт

(7)

(8)

, (9)

где - численность занятых, - число выпущенных специалистов, q - их качество, - число предприятий, - объем экспорта, млн руб.,

- число инновационно активных предприятий

(10)

, (11)

где - число специалистов с высшим образованием, I - капвложения в экономику, - прибыль в экономике, млн руб.,

- ввод новых производственных фондов :

, (12)

- численность занятых в экономике :

(13)

- экспорт :

(14)

- объем капвложений :

, (15)

- выработка на одного занятого в экономике :

, (16)

где фондовооруженность, тыс. руб./ чел. год; стоимость обучения одного занятого,

- внешнеторговый оборот :

(17)

Построенные модели показывают, что ВРП зависит в большей степени от экспорта , качества кадров, чем от числа предприятий и численности занятых. Это показывает, что сейчас интенсивные факторы более важны, чем экстенсивные. Число инновационно активных предприятий зависит от прибыли в экономике (F=6,55) и выпуска специалистов. Объем капвложений реагирует на число предприятий в области и их инновационную активность. Выработка на занятого больше зависит от квалификации (определенной затратами на обучение), чем от фондовооруженности. Эластичности , невысокие по отношению к капвложениям и объему фондов, таким образом, устаревшие фонды не обеспечивают конкурентоспособности продукции.

Приведенные расчеты подтверждают сделанные на основе фрактального анализа и R/S-диаграмм выводы о качественных изменениях ситуации в экономике области в последние годы. Региональная экономика требует «подогрева» за счет внедрения новых технологий и развития прикладных научных исследований. Регион ориентируется на развитие по промышленному сценарию, что требует развития интеллектуальных ресурсов. В цикле «Культура-Наука-Технология-Производство» начинают изменяться показатели эффективности инвестиций в отдельные блоки и эффективности их взаимных влияний, что отражается в показателях эластичности моделей. Вложения в технологию определяются развитием науки и культуры (10, 15, 16), усиливается влияние на производство качества подготовки специалистов (8). Проведенный анализ показал качественные изменения в региональной экономике и определил показатели её управляемости, которые могут быть использованы при разработке стратегии развития по промышленному сценарию.

Валовой региональной продукт Ростовской области растет высокими темпами (рис. 3) и описывается уравнением вида:

Y= 15.3 +27.5 *t (18)

со средним ежегодным приростом 27,5 млрд. руб.

Однако отраслевая структура показывает неравномерность развития при общем улучшении сальдированного финансового результата деятельности региона. Коэффициенты структурных сдвигов коррелированны с темпами роста экономики в последние годы (rxy= 0.82-0.91).

Рис. 3. Рост ВРП Ростовской области Составлен по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2007: Стат. сб. / Росстат. М., 2007.

Положительный финансовый результат имеется практически во всех отраслях экономики области, кроме топливной промышленности и жилищно-коммунального хозяйства.

Для оценок структурных сдвигов можно ввести новые показатели:

скорости структурных сдвигов:

t = [(t2)-(t1) ]/t (19)

изменений доли обрабатывающих отраслей:

Kобр. = [100- mобрk]/ mобрk (20)

Контуры структурной политики, направленной на совершенствование структуры экономики, выглядят таким образом. Необходим рост доли обрабатывающей промышленности Кобр, техническое перевооружение производства путем обновления основного капитала, внедрение и освоение ноу-хау технологий, позволяющих повысить качество и конкурентоспособность продукции, переход промышленности на интенсивный путь развития, реформирование угольной промышленности и ЖКХ с целью повышения их эффективности.

В качестве исходных данных для формирования стратегии развития региона были использованы статистические данные о состоянии экономики Ростовской области за 1990-2006 гг. В результате были определены связи между результирующими и управляющими переменными. С помощью пакета Eviews была рассчитана матрица корреляции 13 основных показателей экономики Ростовской области (табл. 1).

Таблица 1. - Матрица корреляции показателей экономики Ростовской области Рассчитано автором.

	CHZ	CHZpro;agr;inf	DN	INOK	INOKDN	KV
CHZ	1	0.52587	-0.56934	-0.430120	-0.53320	-0.44261
CHZpro;agr;inf	0.52587	1	-0.19689	0.11606	0.09006	0.13015
DN	-0.56934	-0.19689	1	0.83036	0.80621	0.88170
INOK	-0.43012	0.11606	0.83036	1	0.97294	0.95233
INOKDN	-0.53320	0.09006	0.80621	0.97294	1	0.92450
KV	-0.44261	0.13015	0.88170	0.95233	0.92450	1
KVpro;agr;inf	0.31936	0.48319	0.42565	0.43840	0.34111	0.60339
ND	0.08853	0.29103	0.38420	0.12995	0.10858	0.36660
NDpro;agr;inf	0.09212	0.33815	0.40091	0.17224	0.15452	0.38992
OF	-0.55711	-0.48468	0.79174	0.55197	0.55499	0.57681
PE	-0.49113	0.14433	0.81444	0.97344	0.98032	0.94016
VOF	-0.17416	0.16296	0.81415	0.85692	0.80330	0.88812
VTO	-0.39477	-0.61405	0.41079	0.32624	0.28992	0.30702

KVpro;agr;inf	OF	PE	VOF	VTO	ND	NDpro;agr;inf
0.31936	-0.55711	-0.49113	-0.17416	-0.39477	0.08853	0.09212
0.48319	-0.48468	0.14433	0.16296	-0.61405	0.29103	0.33815
0.42565	0.79174	0.81444	0.81415	0.41079	0.38420	0.40091
0.43840	0.55197	0.97344	0.85692	0.32624	0.12995	0.17224
0.34111	0.55499	0.98032	0.80330	0.28992	0.10858	0.15452
0.60339	0.57681	0.94016	0.88812	0.3070	0.36660	0.38992
1	0.08442	0.39943	0.67464	-0.02624	0.75081	0.74793
0.75081	0.06794	0.13605	0.43742	-0.18373	1	0.99380
0.74793	0.06115	0.17431	0.46445	-0.19617	0.99380	1
0.08442	1	0.55405	0.54330	0.33806	0.06794	0.06115
0.39943	0.55405	1	0.84045	0.24629	0.13605	0.17431
0.6746	0.54330	0.84045	1	0.28171	0.43742	0.46445
-0.02624	0.33806	0.24629	0.2817	1	-0.18373	-0.19617

На основе построенной матрицы корреляции определено наличие мультиколлинеарности переменных и построены спецификации ряда моделей экономики РО; например, после исключения мультиколлинеарности модель зависимости доходов населения (DN) имеет вид:

DN=23.5-0.003CHZ-0.009CHZpro;agr;inf+5.1KVpro;agr;inf-12.7ND+11.8NDpro;agr;inf-0.6VTO;

R2 =0.87; D W=2.5,

где CHZ - численность занятых в экономике, тыс. чел.; CHZpro;agr;inf - численность занятых в отраслях экономике, тыс. чел.; KV - капиталовложения, млрд руб.; KVpro;agr;inf - капиталовложения в отраслях, млрд. руб.; ND - национальный доход, млрд руб.; NDpro;agr;inf - национальный доход в отраслях, млрд руб.; VTO - внешнеторговый оборот, млрд руб.; PE - прибыль в экономике; OF - объем основных фондов; VOF - ввод в действие основных фондов; INOK -инвестиции в основной капитал, млрд руб.; INOKDN - инвестиции в основной капитал на душу населения, млрд руб.

Кроме того, такие переменные, как ND, CHZ, KV используются с индексами pro; agr; inf. Например, NDpro , NDagr , NDinf. Это означает соответственно национальный доход в промышленности и строительстве, национальный доход в сельском хозяйстве, национальный доход в инфраструктуре (транспорт, связь, торговля, МТС и т.д.). Уравнение достоверно, т.к. R2 =0.87, и все коэффициенты имеют t-Стьюдента, большие 2.

...