Кратко- и среднесрочные циклы в трансформационной экономике: теория и методология

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Учреждение образования

«Белорусский государственный экономический университет»

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

Кратко- и среднесрочные циклы в трансформационной экономике: теория и методология

08.00.01 - экономическая теория

доктора экономических наук

Зенькова Лариса Петровна

Минск, 2017

Научная работа выполнена в УО «Белорусский государственный экономический университет»

Научный консультант: Абрамов Иван Михайлович, доктор экономических наук

Официальные оппоненты:

Давыденко Леонид Николаевич, доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры, УО «Белорусский государственный университет», кафедра международного туризма

Марков Андрей Викторович, доктор экономических наук, профессор, первый проректор, УО «Институт парламентаризма и предпринимательства»

Осипов Юрий Михайлович, доктор экономических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, вице-президент Академии гуманитарных наук Российской Федерации, президент Академии философии хозяйства, главный научный сотрудник, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Оппонирующая организация: УО «Белорусский государственный технологический университет»

Защита состоится 16 марта 2017 г. в 14.30 на заседании совета по защите диссертаций Д 02.07.03 при УО «Белорусский государственный экономический университет» по адресу: 220070, Минск, просп. Партизанский, 26, ауд. 407 (1-й учеб. корпус), тел. 209-79-56.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке УО «Белорусский государственный экономический университет».

Автореферат разослан 15 февраля 2017 года.

Ученый секретарь совета по защите диссертаций Турбан Г.В.

Рэзюмэ

Зянькова Ларыса Пятроўна

Каротка- і сярэднетэрміновыя цыклы ў трансфармацыйнай эканоміцы: тэорыя i метадалогія

Ключавыя словы: эканамiчны цыкл, цыклiчныя ваганнi, трансфармацыйная эканомiка, індыкатар цыкла, паваротная зона цыкла, мадэль цыкла, эканамічны крызіс.

Мэта даследавання: развіццл тэорыі і метадалогiі ўзаемадзеяння каротка- і сярэднетэрміновых эканамічных цыклаў у трансфармацыйнай эканоміцы і распрацоўка практычных рэкамендацый па фармiраванні антыцыклічнай палітыкі Рэспублікі Беларусь.

Метады даследавання: метады навуковай абстракцыi, індукцыі і дэдукцыі, фармальнай логiкi, параўнальнага аналізу i сiнтэзу, эканомiка-матэматычныя, статыстычныя метады.

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Створана новая тэорыя фарміравання эканамічных цыклаў у эканамічнай сістэме. Вызначаны асаблівасці каротка- і сярэднетэрміновых цыклаў у трансфармацыйнай эканоміцы, вядучыя фактары цыклаўтварэння, індыкатары, якiя лiдзiруюць. Распрацавана канцэпцыя фарміравання каротка- і сярэднетэрміновых цыклаў у трансфармацыйнай эканоміцы, метадалогія, якая забяспечвае комплекснае даследаванне і мадэляванне сярэднетэрміновых цыклаў, распрацаваны практычныя рэкамендацыі для праграм устойлівага развіцця нацыянальнай эканомікі з улікам цыклічных працэсаў і пашырэння пераліку крытэрыяў эканамічнай бяспекі ва ўмовах трансфармацыі эканамічнай сістэмы.

Ступень выкарыстання. Вынікі даследавання выкарыстаны Міністэрствам фінансаў і Міністэрствам эканомікі Рэспублікі Беларусь пры распрацоўцы прагнозаў дынамікі ВУП на 2009-2016 гг., а таксама пры напісанні двух вучэбных дапаможнікаў з грыфам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь і ў вучэбным працэсе па дысцыплінах «Макраэканоміка», «Гісторыя эканамічных вучэнняў».

Галіна прымянення. Прагназіраванне, антыцыклiчная палiтыка дзяржавы і выкладанне курсаў «Макраэканоміка», «Гісторыя эканамічных вучэнняў».

Резюме

Зенькова Лариса Петровна

Кратко- и среднесрочные циклы в трансформационной экономике: теория и методология

Ключевые слова: экономический цикл, циклические колебания, трансформационная экономика, индикатор цикла, поворотная зона цикла, модель цикла, экономический кризис.

Цель исследования: развитие теории и методологии взаимодействия кратко- и среднесрочных экономических циклов в трансформационной экономике и разработка практических рекомендаций по формированию антициклической политики в Республике Беларусь.

Методы исследования: методы научной абстракции, индукции и дедукции, формальной логики, сравнительного анализа и синтеза, экономико-математические, статистические методы.

Полученные результаты и их новизна. Создана новая теория формирования экономических циклов в экономической системе. Выделены особенности кратко- и среднесрочных циклов в трансформационной экономике, ведущие факторы циклообразования, лидирующие индикаторы. Разработана концепция формирования кратко- и среднесрочных циклов в трансформационной экономике, методология, обеспечивающая комплексное исследование и моделирование среднесрочных циклов, разработаны практические рекомендации для программ устойчивого развития национальной экономики с учетом циклических процессов и расширения перечня критериев экономической безопасности в условиях трансформации экономической системы.

Степень использования. Результаты исследования использованы Министерством финансов и Министерством экономики Республики Беларусь при разработке прогнозов динамики ВВП на 2009-2016 гг., а также при написании двух учебных пособий с грифом Министерства образования Республики Беларусь и в учебном процессе по дисциплинам «Макроэкономика», «История экономических учений».

Область применения. Прогнозирование, антициклическая политика государства и преподавание курсов «Макроэкономика», «История экономических учений».

Summary

Larysa P. Ziankova

Briefly and intermediate term cycles in transformations to economy: theory and methodology

Keywords: Business cycle, cyclic fluctuations, transformations economy, the indicator of a cycle, a rotary zone of a cycle, model of a cycle, an economic crisis.

Aim of research: Development of the theory and methodology interactions of short-term and intermediate term formation of a cycle in transformations to economy and development of practical recommendations for programs of steady development of national economy.

Methods of research: Methods of scientific abstraction, induction and deduction, formal logic, the comparative analysis and synthesis, economic-mathematical, statistical methods.

Research findings and their novelty. The theory is developed of the formation of cycles in to economy. Directions feature of short-term and intermediate term cycles transformations to economy are allocated, major factors intermediate term cycles are determined, leading indicators and are theoretically proved. The concept of formation is developed of short-term and intermediate term cycles of transformations to economy, the scientific methodology providing complex research and modelling of intermediate term cycles, practical recommendations for programs of steady development in view of cyclic processes of national economy and expansion of the list of criteria of economic safety in conditions of transformation of economic system are developed.

Degree of use. Results of research are used by the Ministry of Finance and the Ministry of Economics by development of forecasts of dynamics of gross national product for 2009-2016, at a writing of two manuals with a signature stamp of the Ministry of Education and in educational process on disciplines «Macroeconomic», «History of economic doctrines».

Area of application: Forecasting anticyclic regulation of the state and teaching of rates «macroeconomic», «history of economic doctrines».

Общая характеристика работы

В условиях интернационализации хозяйственных связей, масштабного проникновения транснациональных корпораций на национальные рынки для всех стран становятся актуальными упреждение фазы спада мировых экономических циклов, разработка своевременного антициклического регулирования национальной экономики. В государствах с трансформационной экономикой также усиливается проявление свойства цикличности. Однако протекание экономических циклов в таких системах осложняется относительно высокой степенью нестабильности и изменчивости экономических связей. В связи с опасностью серьезных последствий кризисов как неизбежной фазы циклов в такой экономике объективно возникает необходимость разработки комплекса мер по антициклическому регулированию, а также прогнозирования финансовых потоков в зависимости от развития и смены фаз циклов.

Циклы разной продолжительности оказывают влияние как на макро-, так и на мезо- и микроуровни экономики. На формирование, развитие и последствия экономических циклов оказывает непосредственное воздействие экономическая политика государства, что придает их изучению особую значимость.

Теоретической основой диссертационного исследования явились прежде всего научные работы зарубежных ученых: Д. Джоргенсена, Ф. Кюдланда и Э. Прескотта, Р. Литтермана, У. Митчелла, Дж. Мура, Дж. Симса, С. Ребело, М. Фридмена, Э. Хансена, исследовавших разнообразные аспекты теории делового (среднесрочного) цикла. Часть зарубежных ученых доказывает значительную обусловленность динамики долго- и среднесрочных циклов институциональными преобразованиями (А. Абель, М. Болдрин, Дж. Голдстайн, А. Кальза, Г.Х. Константинидес, Г. Менш, Дж. Фанелли).

Проблемами цикличности занимаются российские экономисты: долгосрочными циклами и их проявлениями -- Н.Г. Барашов, А.В. Дабагян, В.М. Симчера, С.О. Румянцева, А.В. Фомина; среднесрочными циклами -- Е.С. Бобин, М.В. Ильин, Ю.М. Осипов, Л.А. Кормишкина, А.В. Никитов, А.В. Селезнев. Белорусскими учеными исследуются различные аспекты экономических циклов в национальной экономике: циклы в экономике советского периода -- И.М. Абрамов, технологические уклады и их влияние на циклы -- А.А. Быков; инновационные циклы и их роль в длинноволновых колебаниях -- А.В. Марков; длинные циклические волны -- Л.Н. Давыденко; мировые кризисы и их последствия для малых стран -- Ю.И. Енин; деловые циклы и рынок труда -- А.В. Бондарь; методология статистического моделирования и анализа деловых циклов -- М.М. Новиков; проявление среднесрочных циклов в финансовой сфере -- К.В. Рудый; методологические подходы к нелинейному моделированию и прогнозированию макродинамики переходной экономики -- Я.М. Александрович, С.Ф. Миксюк, П.Г. Никитенко. Российскими (А.И. Агеев, В.М. Симчера) и белорусскими (И.Б. Дорина, П.С. Лемещенко, А.И. Лученок) экономистами также исследовано влияние формальных институтов на динамику среднесрочных циклов, протекающих в трансформационной экономике.

Исследования ученых в области экономических циклов имеют теоретическое и практическое значение, однако в них до сих пор не выявлены: особенности протекания циклических процессов в трансформационной экономике; последствия взаимодействия кратко- и среднесрочных циклов, их синхронизации; влияние сверхкоротких циклических колебаний на ход экономического цикла; комплекс всех факторов циклообразования, в том числе роль неформальных институтов. Кроме того, в период трансформации административно-командной экономики в рыночную актуальны исследования механизма формирования так называемых поворотных зон кратко- и среднесрочных циклов (под воздействием разных факторов), которые обусловливают выбор антициклических рычагов государства, а следовательно, обеспечивают устойчивость национальной экономики. Указанным аспектам проблемы цикличности посвящено представленное диссертационное исследование.

Актуальность проблемы, недостаточная ее разработанность и высокая социально-экономическая значимость для Республики Беларусь определили выбор темы, цель, структуру диссертации. В частности, актуальными исследованиями были сочтены методология отбора специфических лидирующих индикаторов для трансформационной экономики, разработка структурно-логической модели среднесрочного экономического цикла в единстве с краткосрочными циклическими колебаниями с учетом особенностей экономической политики государства в трансформационном периоде.

Связь работы с научными программами (проектами), темами. В диссертации отражены результаты исследований, полученные при выполнении белорусско-российского проекта «Нелинейные методы прогнозирования экономической динамики России и Беларуси» (№ ГР Г05Р-007, 2005-2007 гг.) в Гомельском государственном университете им. Ф. Скорины по заданию БРФФИ; темы «Прогнозирование экономической динамики инновационной экономики сквозь призму развития институтов рынка» в рамках Государственной программы научно-технических исследований «Экономика и общество», раздел № 4 «Разработка основ институционально-правового механизма формирования и функционирования национальной инновационной системы Республики Беларусь» (№ ГР 20062684, 2007-2008); темы «Разработка научных основ повышения эффективности государственного регулирования экономики Республики Беларусь» (ГБ11-12, № ГР 20112326).

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы являются развитие теории и методологии взаимодействия кратко- и среднесрочных экономических циклов в трансформационной экономике и разработка практических рекомендаций по формированию антициклической политики в Республике Беларусь.

В соответствии с данной целью были поставлены и решены следующие задачи:

- развить теорию и методологию формирования среднесрочного экономического цикла, включая выявление направлений эволюции теорий и моделей кратко- и среднесрочного циклообразования, уточнение понятийного аппарата «экономический цикл», «поворотная точка цикла», определение исходной причины циклообразования в экономике, разработку методологии диагностики кратко- и среднесрочных циклов и выявление комплекса влияющих на них факторов;

- разработать концепцию формирования кратко- и среднесрочных циклов в трансформационной экономике, учитывающую особенности кратко- и среднесрочных циклических колебаний в трансформационной экономике, обосновать механизм формирования поворотных зон цикла, а также совокупность влияющих факторов, в том числе среди формальных и неформальных институтов;

- разработать методологический подход к комплексному исследованию и эмпирическому моделированию среднесрочных циклов в условиях трансформации экономической системы, включая влияние краткосрочных циклических колебаний;

- создать структурно-логическую модель формирования среднесрочного экономического цикла в трансформационной экономике Республики Беларусь, в том числе на основе его взаимодействия с краткосрочными циклическими колебаниями;

- разработать и обосновать комплекс методических и практических рекомендаций для программ устойчивого развития национальной экономики с учетом циклических процессов, включая корректировку финансовых потоков (налогово-бюджетных и денежно-кредитных).

Объектом исследования является цикличность экономического развития. Предметом исследования выступают экономические отношения, складывающиеся в процессе взаимодействия кратко- и среднесрочных экономических циклов в трансформационной экономике, методология моделирования устойчивого социально-экономического развития системы, совершенствование антициклического регулирования. Выбор объекта и предмета исследования обусловлен закономерностью развития циклических процессов и необходимостью предусматривать приближение кризисных фаз цикла в условиях нестабильности трансформационной экономики, обосновывать упреждающий комплекс мер.

Научная новизна состоит в развитии теории формирования экономических циклов исходя из соотношения возвышающихся потребностей и используемых ресурсов, взаимодействия кратко- и среднесрочных циклов; концепции формирования кратко- и среднесрочных циклов в трансформационной экономике, методологического подхода к комплексному исследованию и моделированию среднесрочных циклов в условиях трансформации экономической системы, прогнозного моделирования кратко- и среднесрочных экономических циклов в динамике ВВП с учетом их взаимодействия.

Положения, выносимые на защиту.

1. Теория формирования экономического цикла в экономической системе, включающая:

а) выделение исходной причины цикла -- соотношение между изменяющимися потребностями и вовлекаемыми в производство ресурсами. Это позволило описать механизм формирования фаз экономического цикла, представить макроэкономическую динамику как результат реализации воспроизводственных процессов в экономике, а также синхронизации и взаимодействия кратко- и среднесрочных циклических колебаний, обусловленных развитием различных потребностей и способов их удовлетворения, обосновать плюралистический подход к циклообразованию;

б) разделение исходной причины цикла и влияющих на цикл факторов, что позволило уточнить понятийный аппарат, в частности, дать определение понятия «экономический цикл» путем выделения исходной причины, экономических, политических, социальных, институциональных факторов циклообразования как регулярного, так и случайного характера, ввести в научный оборот понятие «поворотная зона» экономического цикла вместо понятия «поворотная точка» (в связи с пролонгированным влиянием циклообразующих факторов на макродинамику, которое проявляется через определенный временной интервал).

Выделение исходной причины циклов и факторов, деформирующих протекание фаз экономического цикла, позволило:

а) выявить направления эволюции основных теорий циклов:

- распространение теорий о взаимосвязи экономических и социально-политических циклов, частичного признания плюрализма в циклообразовании, влияния государства и политики центрального банка на средне- и долгосрочные циклы;

- переход от теоретических и чисто эмпирических моделей циклов к синтезу эмпирического и теоретического моделирования, от однофакторных моделей циклообразования к многофакторным с выделением ведущего из них;

- признание социально-психологических, социально-правовых факторов, влияющих на среднесрочные циклы;

- распространение институционального подхода к исследованию среднесрочных циклов, в частности включение в факторы циклообразования асимметричности распространения информации, психологии поведения субъектов рынка;

б) систематизировать существующие концепции циклов, объясняющие причины циклообразования динамикой отдельных макроэкономических процессов (смена технологических укладов, инвестиционная активность, динамика денежной массы, занятость в производстве);

в) выявить роль сверхкоротких циклических колебаний (продолжительностью менее одного года) в процессе формирования фаз среднесрочного экономического цикла;

г) установить влияние формальных и неформальных институтов (стандартов экономического поведения, инфляционных ожиданий) в усилении или ослаблении среднесрочных циклов, формировании относительно автономных сверхкоротких циклических процессов.

2. Концепция формирования кратко- и среднесрочных циклов в трансформационной экономике с целью их моделирования. Концепция включает обоснование особенностей процессов циклообразования на трех стадиях трансформации экономической системы из административно-командной в рыночную (начальной стадии реализации реформ и их корректировки, стадии устойчивых темпов реформирования системы, завершающей стадии с доминированием рыночных связей в системе), механизма формирования поворотных зон цикла, обоснование специфического перечня основных циклообразующих факторов, методологию зондирования поворотных зон цикла и отбора надежных лидирующих индикаторов цикла. Новизна концепции состоит в учете особенностей трансформационной экономики как таковой, наличия коротких и сверхкоротких циклических колебаний, их взаимодействия со среднесрочными циклами, включении в перечень циклообразующих факторов неформальных институтов.

Это позволило:

а) обосновать, что среднесрочный цикл в трансформационной экономике:

- протекает в условиях несформировавшегося рыночного хозяйственного механизма, деформируется преимущественно под влиянием внешних шоков, фискальной политики государства, стандартов экономического поведения;

- характеризуется относительно автономным воздействием отдельных факторов, постепенным усилением влияния эндогенных факторов на цикл по мере трансформации системы (денежно-кредитной системы, фискальной политики, инвестиций), усилением взаимодействия фаз сверхкоротких и среднесрочных экономических циклов;

- диагностируется так называемыми поворотными зонами, возникающими в результате пролонгированного факторного воздействия и наложения автономных краткосрочных циклических процессов, изменяющих амплитуду и продолжительность среднесрочного экономического цикла;

б) разработать концептуальную основу для прогнозного моделирования среднесрочных экономических циклов исходя из авторской трактовки экономического цикла и результатов эмпирического анализа факторов циклообразования.

3. Методологический подход к комплексному исследованию и моделированию среднесрочных циклов в условиях трансформации экономической системы, который отличается от разработок российских и белорусских экономистов:

а) отбором первичной статистической базы исследования: вместо традиционно применяемых обширных статистических баз использование части макропоказателей монетарной, фискальной политики, институциональных преобразований при условии обязательного сопоставления с существенными изменениями режимов экономической политики;

б) выделением поворотных зон в первичных статистических показателях (без применения статистического метода сглаживания с учетом относительных, а не абсолютных изменений макродинамики);

в) статистическим отбором ведущих факторов циклообразования, отражающих особенности трансформационной экономики (значительная отсталость материально-технической базы производства по сравнению со зрелыми рыночными системами, неустойчивость по отношению к внешним шокам, интенсивные институциональные преобразования, разрыв хозяйственных связей, сосуществование альтернативных координационных механизмов системы, высокая степень макроэкономической неопределенности);

г) применением комплекса статистических и экономико-математических методов, пригодных для выявления взаимодействия кратко- и среднесрочных циклов и базирующихся на авторской плюралистической концепции циклов (корреляции с лаговой объясняющей переменной, спектрального анализа, автокорреляционных функций);

д) использованием полученных результатов исследования при подборе экономико-математической функции, описывающей относительно автономные циклические процессы.

Это позволило:

- доказать фрагментарность выделенных факторов в концепциях циклообразования, разработанных в экономической теории во второй половине ХХ в. -- начале XXI в.; выявить влияние неформальных институтов (стандартов экономического поведения, адаптивных ожиданий) на краткосрочное циклообразование;

- дополнить классификацию теорий циклов новыми критериями (доминирующий фактор циклообразования, степень завершенности рыночного механизма, время воздействия фактора на ход цикла), использование которых позволяет различать теории, выделяющие исходную причину и факторы циклообразования, доминирующий и дополнительные факторы цикличности, теории, учитывающие «рыночность» хозяйственного механизма или его незавершенность, представляющие цикл исходя из долгосрочного мультипликативного эффекта или без него, описывающие только среднесрочные циклы или взаимодействие кратко- и среднесрочных циклов;

- смоделировать среднесрочный экономический цикл с учетом специфики национальной экономики в период ее трансформации.

4. Структурно-логическая модель формирования среднесрочного экономического цикла в трансформационной экономике Республики Беларусь, которая включает:

- комплекс факторов, характеризующих изменение режимов фискальной и монетарной политики;

- воздействие формальных и неформальных институтов;

- пролонгированное и автономное действие отдельных факторов на циклическую динамику ВВП;

- наложение друг на друга сверхкоротких и краткосрочных экономических циклов.

Эта модель позволила:

- выявить и дополнить перечень факторов краткосрочного циклообразования для экономики Республики Беларусь (степень открытости экономики, денежный агрегат М₂, объем государственных расходов из консолидированного бюджета, объем государственных субсидий, объем инвестиций в основной капитал, уровень налогообложения, индекс потребительских цен, степень концентрации промышленного производства);

- уточнить перечень лидирующих индикаторов среднесрочного экономического цикла для экономики Республики Беларусь (денежный агрегат М₂, объем инвестиций, индекс потребительских цен) и выявить специфику поворотных зон среднесрочного экономического цикла;

- создать прогнозную модель среднесрочной циклической динамики объема ВВП Республики Беларусь на периоды с 2000 по 2008 г., с 2009 по 2011 г., с 2014 по 2016 г.;

- доказать вероятность наступления фазы спада среднесрочного цикла в случае синхронизации сверхкоротких циклических колебаний в динамике ВВП. среднесрочный колебание трансформационный экономика

5. Практические рекомендации для разработки программ устойчивого развития национальной экономики с учетом циклических процессов, включающие:

- обоснование необходимости расширения перечня критериев экономической безопасности национальной экономики за счет введения предела амплитуды ежемесячных (ежеквартальных) колебаний следующих макропоказателей:

а) объем инвестиций в основной капитал;

б) уровень налоговых сборов, в том числе прямых;

в) объем государственных расходов и объем субсидий из консолидированного бюджета;

г) объем реальной денежной массы (агрегат М₂) (введение порогового значения -- «не более среднемесячной фактически сложившейся амплитуды»);

- разработка мер по сглаживанию краткосрочных циклических колебаний на основе государственного регулирования, а именно:

а) отказ от резких изменений банковских ставок, уровней социальных трансфертов из консолидированного бюджета, валютных курсов, влекущих усиление воздействия неформальных институтов на ход цикла;

б) обеспечение контроля со стороны государства над равномерностью распределения и освоения государственных инвестиций в основной капитал, государственных расходов в течение календарного года, смягчая таким образом краткосрочные годичные циклы в их динамике;

в) учет результатов прогнозной диагностики экономических циклов при обслуживании внешних займов и определении сроков их уплаты;

- применение группы гибких методов антикризисного регулирования, направленных на стимулирование спроса потребителя как платежеспособной потребности (налоговые льготы фирмам, поддерживающим продолжительное время стабильность и понижение цен на свою продукцию или длительную практику рассрочек платежа населению; введение института государственного премирования торговых организаций за повышение физических объемов продаж товаров; прекращение субсидирования и кредитования производств со значительным превышением норматива складских запасов продукции, не пользующейся спросом; поощрение маркетинговых разработок и их внедрений в области изучения потребностей потребителей).

Личный вклад соискателя ученой степени. Диссертационная работа является самостоятельным научно-практическим исследованием, развивающим теорию и методологию циклообразования и содержащим практические рекомендации по своевременной диагностике кратко- и среднесрочных циклов с целью предотвращения возможных кризисных явлений в трансформационной экономике.

Автором самостоятельно проанализирован обширный объем отечественных и зарубежных источников по теориям, моделям и методикам циклических колебаний за ХХ-ХХI вв., впервые обработан и проанализирован обширный объем статистической информации по Республике Беларусь, Республике Болгария, Российской Федерации, Украине и на этой основе произведены расчеты циклических колебаний разного типа с применением статистических и экономико-математических методов (корреляция с лаговой объясняющей переменной, тестирование на коинтеграцию, спектральный анализ, авторегрессия с распределенным лагом). Основные теоретические положения, идеи, выводы и практические рекомендации, заключающие в себе научную новизну и практическую значимость, разработаны автором лично.

Апробация диссертации и информация об использовании ее результатов. Положения диссертации докладывались на 40 международных и республиканских научно-практических конференциях и семинарах в Беларуси, Украине, России, в том числе: «Экономико-математические методы и информационные технологии в анализе и моделировании рыночных процессов» (Киров, 2004); «Актуальные проблемы рыночной экономики» (Бобруйск, 2004); «Тенденции развития мировой торговли в XXI веке» (Пермь, 2005); «Современная торговля: теория; практика; инновации» (Пермь, 2006); «Управление инновациями» (Москва, 2006, 2008, 2010); «Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы» (Пинск, 2010-2012); «Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость» (Минск, 2010); «Нацнональна економнка у сучасннй системн: механнзми функцнонування, динамнка, економнчна безпека» (Полтава, 2010); «Государственное регулирование экономики и повышение эффективности деятельности субъектов хозяйствования» (Минск, 2010, 2011); «Актуальные проблемы современного социально-экономического развития» (Cамара, 2010); «Финансовая система: экономические и правовые проблемы ее функционирования (в кризисных и посткризисных условиях)» (Саратов, 2010); «Традиции и инновации в государственном и муниципальном управлении: цели и ценности» (Брянск, 2010); «Проблемы трансформаційних економік в умовах глобалізації» (Тернополь, 2011); «Управление в социальных и экономических системах» (Минск, 2011); «Менталитет славян и интеграционные процессы: история, современность, перспективы» (Гомель, 2011); «Институциональное развитие современных экономических систем: социальное партнерство и экономическое взаимодействие» (Полтава, 2011); «Международные и региональные проблемы развития национальной экономики в современных условиях» (Калуга, 2011); «Социально-экономические последствия рыночных преобразований в постсоциалистических странах» (Черкассы, 2011); «Проблемы социально-экономического и правового обеспечения инновационного развития Республики Беларусь» (Гомель, 2012); «Развитие инновационного предпринимательства в современной экономике» (Пермь, 2012); «Тенденции развития мировой торговли в XXI веке» (Пермь, 2012); «Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы» (Пинск, 2012); «Современная торговля: теория, практика, инновации» (Пермь, 2013); «Актуальные вопросы экономического развития: теория и практика» (Гомель, 2014); «Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития» (Минск, 2014); «Инновационное развитие и структурная перестройка экономики» (Минск, 2015); «Инновационные перспективы России и мира: теория и моделирование: Семнадцатые Друкеровские чтения» (Москва, 2015).

Опубликование результатов диссертации. По теме диссертации опубликована 81 работа, в том числе 5 монографий, 33 статьи в научных рецензируемых журналах, соответствующих п. 18 Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь, объемом 13,96 авторского листа, 39 -- в материалах конференций и тезисах докладов, 2 -- в сборниках научных трудов, 2 учебных пособия с грифом Министерства образования Республики Беларусь.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, общей характеристики работы, четырех глав, заключения, библиографического списка, включающего 570 наименований, и 6 приложений. Работа изложена на 391 странице. Объем, занимаемый 44 рисунками, 22 таблицами, 6 приложениями, составляет 168 страниц.

Основное содержание

В первой главе «Эволюция теорий экономических циклов: критический анализ» раскрыты направления эволюции современных теорий кратко- и среднесрочных циклов, критически проанализирован мировой опыт по определению лидирующих индикаторов циклов, дополнена классификация теорий циклов исходя из критериев: кратко- и долгосрочность мультипликативных эффектов в зависимости от влияния циклообразующих факторов, признание или непризнание институциональных факторов циклообразования, выделение доминирующего фактора цикла и без выделения такового. Проведен сравнительный анализ существующих моделей циклов, включая механизм формирования поворотных зон циклов.

Главными признаками циклических колебаний являются повторяемость как динамики, так и совокупности экономических условий с определенной регулярностью. Циклические колебания, которые сопровождаются четко выраженными фазами конъюнктуры, представляют собой экономический цикл. Выявлено, что среди экономистов преобладает точка зрения на критерий определения поворотных зон цикла на основе абсолютных изменений показателей конъюнктуры. Однако в результате исследования обширной статистической базы установлено, что, во-первых, изменения в макродинамике носят преимущественно относительный характер; во-вторых, плюралистический подход к происхождению циклов обусловливает представление циклической динамики как результата синхронизации во времени циклов разной периодичности, следовательно, формирования относительных конъюнктурных колебаний, а не абсолютных.

На основании сравнительного анализа теоретических подходов к механизму циклов выявлено, что четко выраженные устойчивые конъюнктурные изменения формируются под действием не только экономических (монетарных, фискальных) факторов, но и институциональных, долго-, средне- и краткосрочного характера. Выяснено также, что не только регулярные явления, но и их случайная совокупность могут вызвать цикличность макродинамики. Следовательно, понятие «экономический цикл» относится к явлениям сложного, многогранного характера, что определяет в каждом конкретном случае методологические подходы к исследованию циклообразования: кейнсианские и неоклассические, а также монистические (основаны на единственной причине) и плюралистические (признающие множество причин, вызывающих цикл). Проведенный анализ показал, что ряд из перечисленных подходов нуждается в дополнении и уточнении, а именно теории:

· признающие равноценное влияние множества факторов на экономический цикл и выделяющие доминирующий и дополнительные факторы циклообразования;

· использующие кратко- и долгосрочный мультипликативный эффект от действия определенного фактора циклообразования;

· включающие в параметры модели цикла институциональные факторы (поведенческие мотивы, стандарты мышления, политику государства, психологию потребителя), а также теории, не признающие влияние институтов на циклообразование;

· выделяющие как факторы, так и исходную причину циклических процессов.

Установлено, что кейнсианский подход к циклу более реалистично описывает протекание цикла в трансформационной экономике, но оценивает денежные факторы как второстепенные в формировании цикла. Представляется также недостаточным применение неоклассического подхода к описанию циклов в трансформационной экономике, так как он основан на признании равновесия на денежном рынке и эластичности цен. Специфика трансформационной экономики состоит в наличии устойчивого неравновесия на всех рынках. Кроме того, сохранение на первых этапах трансформации доминирующих позиций государства в регулировании экономики обусловливает существование квазимонопольных секторов с неэластичными ценами.

Выявлено, что в значительной части современных исследований циклов присутствуют институциональные аспекты. Анализ таких теорий позволил сделать вывод о том, что стандарты экономического поведения обусловлены изменением иерархии потребностей в преддверии приближения верхней поворотной зоны: в этом случае потребность в безопасности сбережений по сравнению с физиологическими потребностями начинает играть доминирующую роль.

Результаты анализа зарубежных исследований как по теории циклов, так и по их моделированию определили методологическую основу для авторских исследований экономических циклов в трансформационной экономике. В них становится актуальным выделение не только причины, но и ведущих факторов, вызывающих краткосрочные циклические колебания в динамике ВВП. При этом следует учитывать пролонгированный мультипликативный эффект от действия различных факторов. Установлено, что в модели цикла необходимо учитывать разную продолжительность распространения мультипликативного эффекта от циклообразующих факторов.

Определено, что современные дискуссии экономистов о механизме циклических колебаний касаются фискальных и монетарных факторов, влияющих на параметры циклических волн. Центральное место в факторных исследованиях циклов по-прежнему отводится инвестициям. Среди белорусских и российских ученых в этом направлении работают В.Л. Бабурин, Ю.И. Енин, А.В. Марков (инвестиции в инновации, инновационные циклы), Э.М. Калинин (длинные волны), И.В. Рыжов (циклы «технологических революций»), А.С. Селищев (структурная инвестиционная политика), В.А. Фомина (циклы Кондратьева).

Установлено, что в настоящее время получили распространение теории, в которых инвестиции выдвигаются в качестве исходной причины механизма циклообразования (Р. Айснер, П. Самуэльсон, Э. Хансен). Недостатком такого подхода является факт историчности инвестиций как категории только рыночной системы (наряду с деньгами), в то время как циклические процессы наблюдаются в любой экономической системе.

Сравнительный анализ инвестиционных и инновационных теорий циклов показал, что среди причинно-следственных связей, описывающих развертывание экономического цикла, такие явления, как колебания инвестиций, объемов запасов и внедрение инноваций, выступают промежуточным результатом, следствием определенных процессов, но не представляют собой исходную причину цикла. В частности, инвестиционные потоки определяются соотношением потребностей потребителей и вовлеченных инвесторами ресурсов всех рынков как по объему, так и по структуре, что доказывается рядом аргументов: статистикой жизненного цикла товаров на рынке, недогрузкой производственных мощностей в одних сферах при значительности инвестиционных вливаний в других, наличием современных маркетинговых исследований потребностей потребителей, а не производителей.

Анализ показывает, что во многих моделях цикла перечень факторов, способных воздействовать на циклические колебания, ограничивается только сферой материального производства (капиталоемкость, капиталовооруженность, производительность труда). Вместе с тем главным аргументом против применения таких показателей в качестве исходной причины циклов является их природа: все они отражают результаты каких-либо социально-экономических процессов.

Таким образом, в результате критического анализа теорий циклов установлено, что современные теории цикла характеризуют только фрагменты единого механизма циклообразования, отражающего воспроизводственный процесс в экономических системах. Критерием поиска исходной причины циклического колебания следует считать синергетику циклообразования. В основе модели цикла должен лежать процесс, обусловливающий способность одной фазы циклической волны к воспроизведению последующей его фазы. Тогда экономический цикл приобретает непрерывность, является регулярным, а не случайным явлением. Другие экономические процессы могут выступать в роли дополнительных факторов, деформирующих общий ход цикла.

Сравнительный анализ теоретических подходов к зондированию переломных зон цикла позволил утверждать, что распространенная методология Национального бюро экономических исследований (НБЭН) США, в соответствии с которой выбор момента перелома в цикле (датировка фазы) производится на основании продолжительности фазы кризиса в несколько кварталов, недостаточно точна. Такие временные рамки заранее исключают из объектов исследования краткосрочные циклические волны. Последние, во-первых, совпадая с основной макродинамикой, могут усиливать или напротив сглаживать амплитуды экономических циклов; во-вторых, возможна ситуация синхронизации различных волн периодичностью около одного года со сдвигом во времени, так что между поворотными зонами образуется интервал всего два-три месяца, поверхностно воспринимаемый как сезонное колебание; в-третьих, часть так называемых сезонных волн обусловлена не сезонностью, а институциональными причинами и фактически представляет собой сверхкороткие циклы.

Сравнительный анализ перечня лидирующих (опережающих) индикаторов циклов, признанный в развитых странах, проведен автором на предмет их применения в трансформационной экономике. Доказано, что указанный перечень более узок и специфичен для последних. В частности, в период становления рыночного механизма неразвитость соответствующей инфраструктуры, в том числе денежного рынка и рынка ценных бумаг, не позволяет считать надежными лидирующими индикаторами показатели скорости обращения денег, процентной ставки, динамики курсов акций и облигаций. При этом доказано, что с нарастанием рыночных процессов перечень лидирующих индикаторов будет изменяться.

В результате исследования современных теорий циклов выявлено, что нижняя переломная зона («дно») в зрелых рыночных системах учеными определяется таким лидирующим индикатором, как минимальный уровень цен. Доказано, что этот индикатор непригоден для трансформационной экономики: в Украине, Республике Беларусь, Российской Федерации спады в начале 90-х гг. ХХ в. сопровождались ростом цен.

Установлено, что в настоящее время при всем многообразии точек зрения на концептуальную основу методик исследования и описания циклических колебаний возможно выделить несколько подходов:

1. Представление макродинамики как усредненного циклического процесса какого-либо одного типа цикла (монистический подход). В этом случае создаются системы специфических искусственных макропоказателей, основанных на разных вариантах усреднения колебаний макродинамики. Выявлено, что такой подход применяется преимущественно при изучении средне- и долгосрочных циклов, когда необходимо абстрагироваться от эффектов влияния краткосрочных циклов («шумов»).

2. Представление макродинамики как результата наложения долгосрочных циклических колебаний (выделяемых в виде нелинейного тренда) и одного среднесрочного цикла (представляемого циклической волной в виде так называемых гармоник Фурье, полиномов конкретной степени, в том числе полинома Чебышева, способных отражать в нелинейной макродинамике переломные зоны в соответствии со значениями степени полинома). В этом случае применяют такие статистические методы исследования, которые способны отделить несколько синусоид друг от друга (спектральный анализ, фильтры).

3. Частичное признание плюралистического подхода к циклообразованию и представление макродинамики результатом наложения одного долгосрочного (тренд), одного среднесрочного (циклическая компонента) и одного краткосрочного (сезонная компонента) циклов друг на друга. В этом случае применяются модели класса авторегрессий, в частности ARIMA.

4. Признание множественности циклических волн долго-, средне- и краткосрочного характера. В этом случае выделяется группа гармонических трендов, а макродинамика представляется как совокупность синусоид различной амплитуды и частоты без выяснения влияния основных циклообразующих факторов.

Доказано, что из выделенных методик принципиальным преимуществом для создания модели взаимодействия циклических процессов является представление циклов на основе авторегрессионной динамической модели, учитывающей распределенный и отставленный во времени мультипликативный эффект от действия различных факторов. Фактически речь идет об экономико-математическом отражении действия долгосрочного мультипликатора.

Таким образом, в результате критического анализа моделей и методик исследования циклов установлено, что для их описания и моделирования более приемлемы: плюралистический подход к циклам на основе синтеза идей монетарного кейнсианства и институционализма; использование для датировки фаз цикла относительных, а не абсолютных изменений в динамике макропоказателей; учет исходной причины цикла и долгосрочного пролонгированного влияния на циклическую волну множества факторов различной природы (долгосрочного мультипликатора), причем с различным лагом запаздывания реакций объема национального производства, а также использование такого экономическо-математического аппарата, который описывал бы наложение циклических волн, а также действие случайных факторов и незавершенность хозяйственных связей системы.

Во второй главе «Теоретико-методологические подходы к формированию кратко- и среднесрочных циклов в трансформационной экономике» изложен авторский подход к формированию экономических циклов, обоснована специфика развертывания краткосрочных циклов в трансформационной экономике, раскрыты особенности лидирующих индикаторов, формирования поворотных зон экономических циклов.

Модель среднесрочных циклов представляется как взаимодействие краткосрочных и сверхкоротких колебаний, где в качестве исходной причины цикла выступает эндогенный элемент системы (цикличность воспроизведения отдельных потребностей в соотношении с вовлеченными ресурсами), а затем к механизму циклообразования «подключаются» другие факторы. На звенья всего механизма циклообразования оказывают влияние краткосрочные беспорядочные (случайные) и регулярные факторы внутренней и внешней природы, формируя общую картину взаимодействия циклических волн разных типов.

Противоречие между растущими потребностями и ограниченными ресурсами обусловливает единство экономического роста и цикличности как количественной и качественной сторон процесса развития потребностей. Длина циклической волны определяется не только продолжительностью, но и степенью удовлетворения потребностей привлеченными для этого ресурсами. Чем более насыщена конкретная потребность, тем менее значителен побудительный мотив к поиску ресурсов и вовлечению их в производство, следовательно, тем слабее выражены циклические колебания.

В зрелой экономической системе возникают краткосрочные циклические колебания в двух формах. Первая состоит в появлении так называемых креативных товаров под действием кардинального изменения потребностей, которые существенно повышают степень удовлетворения потребностей даже при сохранении того же уровня потребительских расходов. Вторая причина колебаний связана с совершенствованием одной и той же товарной группы через определенный временной интервал с учетом моды, сезона, вкусов. Совокупность случайных циклических колебаний объема производства, вызванных освоением и включением в производство усовершенствованных товаров в соответствии с учетом потребностей, создает циклические волны в динамике объема национального производства краткосрочного характера, а при их взаимодействии и наложении возникает результирующая картина очередной фазы среднесрочного цикла.

Доказано, что модель циклообразования, основанная на эволюции связи «потребности-ресурсы», в трансформационной экономике не носит устоявшегося характера. На нее оказывают влияние циклические импульсы относительно самостоятельных подсистем (кредитно-денежной, бюджетно-налоговой, институциональной). В связи с этим рассмотрена специфика протекания экономических циклов на разных стадиях трансформации. На начальной стадии экономические циклы макродинамики формируются под действием: а) изменения предложения, вызванного шоками внешнего рынка под влиянием научно-технического прогресса, трансформации внешнеэкономической политики, либерализации экономического пространства; б) изменения объема инвестирования и совокупного спроса вследствие применения фискальных рычагов; в) «шока потребителя», вызванного резким переходом к свободным ценам; г) «шока производителя», столкнувшегося со значительной финансовой нестабильностью. По мере адаптации системы к внешним импульсам для циклических колебаний этой природы характерны затухающие амплитуды.

На следующей стадии трансформации активными факторами циклообразования становятся те, которые или не имели места на начальной стадии, или были более инерционны: а) долгосрочные изменения вкусов, привычек, психологии потребителей, отношения к культурным, историческим ценностям; б) приобретенные навыки по управлению денежным обращением (монетарная политика); в) изменение степени концентрации производства, связанное с завершением приватизационных процессов.

Доказано, что интенсивность этих процессов зависит от скорости протекания институциональных преобразований, в том числе от качества и полноты разработанного комплекса социально-правовых норм, проводимой политики доходов, политики занятости. На второй фазе этой стадии перехода к рынку наступает полоса внутренней качественной реорганизационной работы подсистем, в итоге обнаруживаются стабильные темпы изменений системы. Циклообразование характеризуется устоявшимися амплитудами циклических колебаний.

На завершающей стадии (с доминированием рыночных связей в системе) в механизм циклообразования включаются факторы рыночной природы: а) сформировавшаяся психология предпринимательства, пришедшая на смену психологии потребительства и адаптации; б) конъюнктура валютного, кредитного и фондового рынков, изменяющая как структуру, так и объем потребностей, спроса и инвестиционных потоков и обусловливающая мобильность и эффективность применения факторов производства; в) функционирование институтов, обеспечивающих мобильность инновационных разработок, информационных потоков. В то же время если система избирает в качестве цели модель социально ориентированной экономики со значительными контролирующей и регулирующей функциями государства, исходным элементом механизма циклов будет выступать экономическая политика, ее рычаги, в том числе антициклического характера.

В ходе исследования выявлено, что описание механизма циклообразования в трансформационной экономике логичнее производить с позиций признания динамического неравновесия системы, которое приобрело устойчивый характер. Следовательно, необходимо рассматривать в качестве поворотных зон цикла относительные «пики» и «низины» («дно») в макродинамике, а не зоны равновесия системы. Неразвитость и инертность институтов обусловливают значительный радиус постоянного отклонения системы от равновесного состояния, вялость выхода системы из кризисной фазы цикла. В связи с этим устоявшееся среди ученых понятие «поворотные (переломные) точки» надо заменить более адекватным -- «поворотные зоны». Кроме того, наличие долгосрочного и отставленного во времени мультипликативного эффекта от действия различных факторов на ход цикла также является аргументом для введения понятия «поворотная зона».

...