Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

• ТЕОРИЯ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА
• Б.Л. Кузнецов, С.Б. Кузнецова
• Набережные Челны 2010
• УДК 330 (075.8)
• ББК 65.5 я 73
• О53
• Рецензенты профессор, д.э.н. С.Г. Демченко
• профессор, д.э.н. Ю.В. Темный
• Б.Л. Кузнецов, С.Б. Кузнецова Теория синергетического рынка: учебное пособие -- Набережные Челны: изд. ИНЭКА, 2005.
• ISBN 5 - 16 - 002278 - 3
• В работе излагаются основы теории синергетического рынка и институционально-синергетического подхода к исследованию рынков. Приводится терминологический словарь (глоссарий) как основа формирования понятийного аппарата теории синергетического рынка.
• Для преподавателей, аспирантов и студентов экономических вузов.
• ББК 65.5 я 73
• ISBN 5 - 16 - 002278 - 3© Кузнецов Б.Л.
• © Кузнецова С.Б.
• © Камская государственная инженерно-экономическая академия.
• Содержание
• Введение
• 1. Гипотеза синергетического рынка в свете феноменологической теории фазовых переходов Л. Ландау
• 2. Рынки XXI века как категории синергетического развития
• 3. Институционально-синергетический подход к исследованию теории рынка
• 4. Пределы рынка. Модель сиботаксиса
• Заключение
• Литература

Введение

Формирование рынка как экономического явления связано с объективным процессом общественно-экономического развития в историческом масштабе времени, углубления общественного разделения труда и обособления товаропроизводителей как собственников средств производства. Главная функция рынка -- обмен ценностей (товаров) -- имела историческую обусловленность. Но уже на рабовладельческом рынке возникли «отклонения».

Например, древнегреческий мыслитель Анахарсис (VII век до н. э.) писал, что «рынок -- это место, нарочно назначенное, чтоб обманывать и обкрадывать друг друга».

В средние века рынок рабовладельческий трансформировался в феодальный, усложнился, расширил сферу своего действия, наполнился новым содержанием. Мыслители средневековья обсуждали «справедливость» цен на рынках. Ф. Аквинский (1225-1274), например, связывал «справедливость цен на рынке с трудовыми и материальными затратами на производство товара». При этом он допускал возможность превышение цены товара на рынке в сравнении с суммой материальных и трудовых затрат и появления торговой прибыли, что не допускалось по этическим соображениям ни древнегреческими, ни древнеримскими, ни раннехристианскими мыслителями. Согласно библейским преданиям именно за это И.Христос выгнал фарисеев (торговцев) из храма.

В XVII - XVIII вв. в связи с развитием мануфактур начал складываться раннекапиталистический рынок. У формирующегося класса -- буржуазии -- были свои представления о задачах рынка и роли аристократов и реальных субъектов рынка (буржуазии и пролетариата) на нем.

Французское меркантилисты (Ж-Б. Кольбер, Т. Ман, А. Монкретьен…) задумались о богатстве государства, о роли денег (прежде всего золота), о соотношении количества ввозимых и вывозимых товаров, т.е. о внешнеэкономической функции рынка.

Физиократы (Д. Кене, А. Тюрго…) озаботились тем, чтобы товары, обеспечивающие удовлетворение первичных потребностей (сельскохозяйственного производства) были приоритетны в сравнении с фабричными на рынках.

Английские классические политэкономы (У. Петти, А. Смит, Д. Рикардо…) заговорили о конкуренции на рынке как о движущей силе экономического развития. Эгоизм на рынке и невидимая рука конкуренции, по их мнению, лежит в основе поведения на рынке.

Марксисты (К. Маркс. Ф. Энгельс…) первыми обратили внимание на то, что рынок -- это историческая категория, в которой отражается противоречие конкретных общественных формаций. К.Маркс в «Капитале» дал исчерпывающее описание раннекапиталистического рынка с использованием категорий «товар», «деньги», «прибавочная стоимость», «эксплуатация», «производительные силы», «производственные отношения», «собственность на средство производства», «форма и способ присвоения результатов труда» и т.д.

Вклад маржиналистов (У. Джевонс, К. Менгер, Л. Вальрас, Е. Бем-Баверк…) в исследование законов рынка состоял в том, что они предложили рассматривать все факторы, действующие при обмене на рынке, не по средним, а по предельным (маржинальным) величинам. Появились понятия «равновесие цены», «маржинальная прибыль», «рыночное равновесие»… и т.д.

А. Маршал в «Принципах экономической науки» (1890) разработал теорию рынка («неоклассическая теория рынка»), представляющую собой симбиоз классической английской политэкономической школы и марксизма. Он проанализировал механизм рыночного ценообразования, взаимодействия спроса и предложения, влияния различных факторов на спрос и предложение, в частности, влияния фактора времени на рыночное равновесие и т.д.

ХХ век был временем крупнейших экономических потрясений (Великая Депрессия 1929-1933 гг., мировой энергетический кризис 1973-1974гг., каскад дефолтов и обрушений экономик Индонезии, Мексики Аргентины, России в 1990-2000г.) и появление новых версий теорий рынков.

В начале ХХ столетия появились первые фрагменты гипотезы эффективного рынка. Это уже была количественная модель рынка. Она заменила детерминизм в описании рынков на стохастичность, но развитие рынка представляла как линейную систему. Определяющим направлением развития рынков она сделала информацию, особенно ценовую информацию. Она посеяла миф о нормальном распределении прибыли на рынках капиталов и предложила статистическое описание рынков (А. Башелье, Кутнер, А. Коулс и т.д.).

Гипотеза эффективного рынка строилась на предположении, что ценовая информация на рынках формируется по закону нормального распределения и значит -- она статистически устойчива. Многим экономистам, пытавшимся создать универсальную модель функционирования рынков как статистически устойчивую группу, начиная с В. Парето, Л. Башелье (1900 год) удалось показать, что гипотеза эффективного рынка более адекватно описывает усложнение, происходящее на рынках более зрелого капитализма.

В 1900г. в докторской диссертации Луи Башелье было обосновано утверждение о том, что финансовые рынки подчинены закономерностям математической теории случайных процессов (опередив при этом на пять лет знаменитую работу А. Эйнштейна о хаотичном движении молекул инертных газов). Экономисты не обратили должного внимания на эту работу.

В 1953 году Морис Кендалл, известный статистик, исследовал поведение цен на акции на фондовых рынках и на основании большого статистического материала установил, что циклы «подъем-спад», характеризующие деловую активность на рынках компаний, занимающихся производством предметов потребления, носят характер «случайных блужданий», как и в исследованиях Л. Башелье. Опубликованная работа М. Кендалла «The Analisis of Economic Jimeserics» в журнале Королевского статистического общества в Лондоне содержала гипотезу рынка, решающего стихийным образом целевую задачу -- создание эффективной экономики («гипотеза эффективного рынка»). В модели М.Кендалла изменения цен на акции компаний независимы друг от друга подобно игре в «орел и решка».

Первая реакция экономистов на обнаруженный факт случайного блуждания цен на акции на фондовых рынках могла быть охарактеризована как удивление. Однако через 10 лет многие экономисты пришли к выводу, что на конкурентных рынках поведение цен может быть точно таким, то есть напоминать случайные блуждания.

Поведение цен на рынках с достаточно большим количеством конкурентов и отсутствие сговора между продавцами отражает, как показалось экономистам, их истинную стоимость, основанную на равновесии цены. спроса и предложения. Рынок, на котором реализуются такие условия, назвали эффективным рынком.

На эффективном рынке изменение цен носит случайный характер. Но почему? Если цены отражают всю значимую информацию, то это значит, что они будут меняться только при поступлении новой информации. Но новую информацию предсказать нельзя. Следовательно, изменение цен тоже нельзя предсказать заранее. Если цены акций отражают все, что предсказуемо, то изменение цен на акции должно отражать только непредсказуемое.

В 1977 году Г. Робертс предложил гипотезу о трех уровнях эффективности рынка.

Первый уровень цены отражает всю информацию о ценах в прошлом. Этот уровень Робертс назвал слабой формой эффективности рынка.

Второй уровень эффективности представляет случай, когда цены отражают не только цены в прошлом, но и всю другую опубликованную информацию. Робертс назвал эту форму средней формой эффективности рынка.

Третий уровень эффективности отражает цены, которые вбирают всю информацию, которая может быть добыта участниками рынка в результате целеустремленных исследований деятельности отдельных компаний и экономики в целом. В этом случае рынок будет отражать информационные возможности участников рынка, которые будут конкурентны, изменчивы, непостоянны, но «справедливость» на рынке будет обеспечиваться случайным характером доступа к новой информации.

Модели механизмов и объектов рынка, ценовые прогнозы на оптовых, фондовых, инвестиционных рынках строились исходя из версии о том, что цены на рынках поддаются описанию с помощью распределения Гаусса с устойчивым средним значением и конечной дисперсией. Были предприняты многочисленные попытки распространить на экономические и социотехнические системы статистические модели, полученные с помощью регрессионного, корреляционного, дискриминантного анализа и т.д.

Но ... анализ информации о рынках первой половины XX века показал, что реальные рынки не подчиняются законам нормального распределения. Во второй половине XX века появилось достаточно много фактов (каскад революций и катастроф в различных сферах экономической деятельности: научной, научно- технической, технико-технологической, информационной, организационной, управленческой и т.д.), которые скомпрометировали правомерность подхода к описанию экономических, социотехнических и рыночных систем как статистически устойчивых систем и допустимость распространения на них моделей линейных процессов и нормального закона распределения Гаусса.

Во второй половине XX века статистический подход к описанию рынков сохранился. Но появился новый подход. В 1991 году Веге была предложена гипотеза когерентного рынка (Coherent Market Hypothesis - СМН).

В научном познании возникновение понятия когерентности было связано с классической теорией колебаний. Но новое направление физических исследований -- когерентных процессов -- сформировалась именно на основе квантовой механики. В рамках когерентных процессов понятие «когерентности» получило широкое распространение в описании внешне разнородных явлений, объединенных общей чертой -- упорядоченностью и согласованностью поведения большого числа элементов системы в процессах самоорганизации. В этом смысле когерентность явилась обобщением содержания понятий: корреляция, кооперативнось, синхронизация, фазировка и т.п.

Существенной особенностью когерентных процессов (состояний), независимо от причин их возникновения, является несводимость согласованного поведения элементов (частей) системы к их индивидуальным свойствам. Следовательно, когерентность есть проявление системных свойств объекта, как своеобразное разрешение антиномии части и целого. Целое «не больше», «не меньше» и не равно сумме своих частей, -- оно просто иное. Данное обстоятельство приводит к тому, что для отображения, как частей, так и целого, требуется соответственно, различные уровни (способы) описания.

Гипотеза когерентного рынка рассматривает рынки как нелинейные статистические системы, имеющие в качестве базовых признаков функционирования выполнение нелинейной инвайроментальности (соотношение между внешней средой и внутренней организации системы) и действием групповых (кластерных) «осознаниях» (рефлексиях) агентов рынка. То есть рынки здесь рассматриваются как кластеры, которые могут находиться в 4 фазах развития:

1)«случайные блуждания», где преобладает стихийность;

2)«переходные рынки», на которых по мере возрастания уровня группового познания происходит смещение в сторону упорядочения; *

3)«хаотичные рынки», в которых возникают периодические колебания;

4)«когерентные рынки», когда фундаментальные факторы в комбинации с осознанной упорядоченностью (самосознанием, ответственностью и.т.д.) могут приводить к появлению когерентности, согласованности и являются механизмом перехода рынка в качественно новое состояние.

Гипотеза когерентного рынка утверждает, что реальные процессы на рынках -- это результат соотношения нелинейной инвайроментальности внешней среды и внутренней организации и действие группового сознания. И эти соотношения динамичны, нелинейны и имеют качественные переходы.

Нобелевский лауреат 1988г. Морис Алле (Франция) ввёл понятие «экономика рынков», заменив им понятие «рыночная экономика», чтобы обратить внимание на то, что реальные «рынки» не являются экономическим явлением, в котором проявляется слепая стихия:

«Это миф, -- пишет он, -- будто экономика рынков может быть результатом стихийной игры экономических сил и политического попустительства (laiser faire). Реальность состоит в том, что экономика рынков неотделима от институциональных рамок, в которых она работает» Allais M.L'Impot sur capital et la referme monetaaire. Hermann. Paris, 1977.

По М.Алле, рынок - это способ реализации максимальной эффективности экономики, как за счёт конкурентных принципов функционирования, так и за счёт таких механизмов, как информация, социальная справедливость, компромисс в распределении доходов, за который ответственность несёт государство.

«Экономика, будучи частью социального целого, не может быть самоцелью. Её основная задача - удовлетворение человеческих потребностей. Критерием экономического прогресса следует не рост валового национального продукта, а рост чистого потребляемого дохода на душу населения.

Я полностью отказался от общей модели рыночной экономики Вальраса, для которой характерно - независимо от того, есть равновесие или нет - единая система цен, одинаковая для всех экономических агентов, и создал теорию общего экономического расчёта на совершенно новой основе, исходя из понятия излишка … и новой модели - экономики рынков… Общее экономическое равновесие и максимальная эффективность достигается тогда, когда более не существует реализуемого излишка.» (там же).

М. Алле был, видимо одним из первых, кто обратил внимание на эволюционный и фрактальный характер рынков. В речи по случаю получения Нобелевской премии он сформулировал гипотезу, решение которой впоследствии подвигло на формирование нового подхода:

«… Самые проницательные исследователи старались - до сих пор безуспешно - определить причины флуктуации, имеющих более или менее периодический характер и представляющих странное структурное сходство, отмечаемое во всех временных рядах, будь то, например, колебание в геофизике или экономике. Являются ли они результатом чистой случайности или же детерминистской необходимости? Можно полагать (а я в этом убеждён), то, что принято называть случайностью, является лишь особой формой детерминизма …».

К 1990 году достоянием широких кругов исследователей стали работы Б. Мандельброта по теории фрактальной геометрии. Они были применены к описанию динамических процессов, в которых проявляется «наследственность», «длинная память» и одновременно появляется новое («мутации») сначала на фазовом уровне, потом на структурном, потом на траектории развития. Фрактальные представления легли в основу теории «фрактальных рынков».

Гипотеза фрактального рынка не была плодом праздных размышлений. Она была реакцией на новые выявленные факторы, действующие на рынках. И прежде всего инновационных товаров, взрывающих линейность, равновесность, обратимость, на которых строились представления не только «классического рынка», но и «эффективного рынка».

Однако возникшая в конце XX века гипотеза фрактального рынка (Б. Мандельброт, А. Херст) развеяла миф о том, что рынки устойчиво статичны. Большинство рынков капиталов конца XX века фрактальны, а не нормально-статичны. Фрактальные временные ряды, описывающие показатели рынков капитала (прибыль, цены), являются рядами с долгосрочной памятью, а не независимыми случайными блужданиями, как представляла теория эффективных рынков. Фрактальные ряды имеют циклы, тренды, качественные переходы, дробную размерность. Информация не находит немедленного отражения в ценах. Рынки могут описываться, по меньшей мере, в категориях детерминированного хаоса. Но в действительности они сложнее.

Б. Мандельбротом, А. Херстом, Э. Петерсом и их последователями убедительно показано, что рыночные системы не поддаются моделированию методами, основанными на фетишизации нормального распределения Гаусса. На рынках преобладают закономерности фрактальной статистики. Смещение средних значений показателей рыночной деятельности может иметь распределение Парето, Шарлье Пуассона и другие модели с эксцессом и асимметрией, но никак не модели Гаусса. Рыночные системы могут терять память о начальных условиях (т.е. иметь качественные скачки). Цикличность в рыночных системах существует. Но иерархия циклов такова, что, накладываясь друг на друга, они формируют суперпозицию не нормального, а синергетического типа, т.е. со взрывами, проявлениями фазовых и структурных переходов, с сильными и слабыми отклонениями от линейности и равновесности. Более того, динамика развития рынков носит необратимый характер.

Гипотеза фрактальных рынков отрицает основу основ классической экономической теории - наличие одной точки равновесия спроса и предложения через цену равновесия. Она отрицает наличие одного оптимального решения, получаемого дифференциальными уравнениями линейного типа. Она обосновывает неизбежность множественности решений, тем более в точках бифуркации.

Гипотеза фрактального рынка исходит из представления о рынках, как о системах, в которых:

*имеет место долговременная корреляция и тренды (эффекты обратной связи);

*проявляется изменчивость с критическими уровнями и пороговыми эффектами;

*уменьшается возможность предсказать поведение системы по мере увеличения горизонта прогнозирования;

*проявляются самоподобие, наследственность, мутации, эквивалентность детерминизма и стохастичности, амбивалентность трансформационных процессов;

*присутствуют все качества состояния, отвечающего характеристиками систем типа детерминированного хаоса по И.Р. Пригожину и происходят трансформационные процессы по законам синергетики Г. Хакена.

Один из активных исследователей современных рынков профессор Э. Петерс пишет:

«Существующая парадигма остаётся частным случаем новой, нелинейной парадигмы… Нелинейное обобщение делает понимание рынков и экономики в целом много более полным и реалистичным. Оно одновременно великолепно и страшно. Оно прекрасно, потому что мы глубже проникаем в природу рынков и лучше понимаем её, но и пугает тем, как много предстоит сделать.» Э.Петерс. Порядок и хаос на рынке капиталов. М. «Мир», 2000

Таким образом, в XXI век человечество вступило, не имея одной универсальной теории рынка. Существует достаточно много предложений по моделям рынков. Безупречных и непротиворечивых моделей нет. Попыткой объединить различные модели рынков в такую модель, которая примиряла бы их на базе современных представлений, является предлагаемая гипотеза синергетического рынка.

Авторы благодарны д.э.н., профессору В.В. Кобзеву (С. Петербургский государственный политехнический университет), д.э.н., профессору С.Г. Демченко (г. Казань), д.э.н., д.ф-м.н. Е.В. Попову (г. Екатеринбург), д.э.н., профессору В.П. Иваницкому за сделанные замечания при подготовке рукописи, коллективу кафедры Экономики, организации и управления производством Камской государственной инженерно-экономической академии (г. Набережные Челны) за замечания, сделанные при обсуждении ключевых положений предлагаемой гипотезы, а также Ведерниковой М.С. за техническую помощь в подготовке рукописи.

1. Гипотеза синергетического рынка в свете феноменологической теории фазовых переходов Л. Ландау

Использование при моделировании сложных социоприродных, экономических систем жестко детерминированных подходов не дает реальных, отвечающих действительности результатов. Смена парадигмы мышления привела к отказу от линейных моделей в пользу нелинейных, неравновесных, самоорганизующихся. Происходит смещение экономической мысли с кибернетической на синергетическую концепцию моделирования. Все это привело в конце 80-х - начале 90-х годов XX столетия формирование парадигмы экономической синергетики Б.Л.Кузнецов. Введение в экономическую синергетику. Наб.Челны: Изд-во КамПИ, 1999, 304 с..

Моделирование экономических систем с позиций системно-синергетического подхода находится на стадии становления. Однако уже есть ряд серьезных работ в этом направлении (описание поведения биржевых игроков с помощью теории катастроф, создание синергетических моделей экономического развития Петрова-Поспелова, применение теории фрактальной статистики к описанию финансовых рынков и т.д.), которые строятся на нелинейном, неравновесном, необратимом, фрактальном, синергетическом представлении о характере процессов на реальных рынках ХХ и ХХI веков.

Моделирование экономических систем с использованием синергетического подхода учитывает следующие их особенности.

Нелинейность развития экономических систем. Теория синергетики и практика учитывают, что состояние покоя или линейного развития являются лишь абстракцией, удовлетворительно описывающей систему только в коротком интервале времени. Реально же системы претерпевают изменения, носящие характер экспоненциального роста, перехода к аттрактору, входа в цикл, удвоения цикла и т.д. То есть они нелинейны.

Многовариантность, альтернативность развития систем. Результатом моделирования синергетических экономических систем вследствие прохождения ими через множество точек бифуркаций будет не конечное состояние системы, а поле равновероятностных состояний.

Способность экономической системы к качественному скачку. Накопление незначительных возмущений в системе (флуктуации) может вызвать качественный переход системы с одного уровня на другой (катастрофу). Задача исследователя при этом состоит не только в прогнозе вероятности катастрофы, но и в определении управляющих воздействий, способных вызвать такой скачок (или его предотвратить).

Моделирование экономических систем с использованием синергетического подхода приводит к изменению оценки результатов управления. Становится очевидным рассмотрение системы любого уровня (микро-, макро-, мега-) не с позиций оценки разницы «конечный результат системы - начальное состояние», а как определение различий множества альтернатив развития при управленческом воздействии и множества альтернатив стационарного (безуправленческого) развития.

Моделирование современных социотехнических и социоэкономических систем имеет ту особенность, что время в процессе развития этих систем является системообразующим фактором, изменяющим вектор, знак и, как следствие, эффективность функционирования системы в целом и отдельных ее подсистем. При оперировании такими системами понятие «оптимальность» становится виртуальным и нечетким, функцией масштабного фактора. Целевая функция глобальных, национальных и макроэкономических систем определяется интересами различных групп, находящихся в большей или меньшей степени конфликтности, противоречий, согласованности, неравновесности, а потому ярко выраженной нелинейности. Альтернативой «оптимальности», «максимизации прибыли», «минимизации потерь (затрат)» и другим классическим категориям, использующимся при моделировании, является целевая функция «получение положительного (отрицательного) синергетического эффекта» Б.Л. Кузнецов. Основы общей теории систем. Наб.Челны: Изд-во КамПИ, 1999,398с..

Синергетический эффект в отличие от экономического эффекта реализуется в условиях бифуркационного состояния системы, т.е. состояния, в котором детерминизм (предопределенность, причинность), становится равновероятен реализации случайности (отсутствия знания).

Применительно к реальным социоэкономическим и социотехническим системам пока не разработан математический аппарат, позволяющий адекватно отражать динамику изменения состояний системы в точках бифуркации. Однако могут быть названы некоторые перспективные направления в математическом моделировании социоэкономических систем -- фрактальная математика, теория катастроф, теория бифуркаций, теория цепных реакций, теория Марковских процессов, теория неравновесной термодинамики, теория дискретной динамики, теория самоорганизации И. Пригожина, теория синергетики Г. Хакена и т.д.

Синергетические эффекты в социоприродных и социоэкономических системах - это результат кооперативного действия в суперсистемах, приводящие к изменению качества системы, траектории ее развития.

Формирование синергетических эффектов в производственных, социотехнических и социоэкономических системах обеспечивается в результате системного синтеза технических, технологических, организационных, экономических, социальных, экологических, управленческих и т.д. факторов, с учетом виртуальности подсистем в результате постоянно меняющегося масштабного (временного и пространственного) фактора, пороговых, цепных, автокаталитических и автоволновых явлений, фрактальной размерности рыночного пространства.

Ориентация на формирование синергетических эффектов в социоэкономических системах - трудная, но и наиболее продуктивная задача в области их моделирования и управления эффективностью.

Гипотеза синергетического рынка использует для построения базовой модели феноменологическую теорию фазовых переходов Ландау- Эренфеста. Эта теория создана Л. Ландау и П. Эренфестом в 1937 году, и является квинт-эссенцией синергетики как науки. Это признает Г. Хакен, отец синергетики Г. Хакен. Синергетика. М.: «Наука», 1975.

В качестве ключевых понятий она использует такие категории физики, физической химии и химической физики, как фаза, фазовый переход, гомогенная фаза, гетерогенная фаза, кластер, параметр порядка, перколяция.

Фазой считается совокупность однородных элементов, имеющих одну симметрию, одинаковые свойства и входящие в состав системы, имеющей границы раздела.

Гомогенной считается система, состоящая из одной фазы, т.е. без границы раздела фаз.

Гетерогенной считается система, состоящая из двух и более фаз, т.е. имеющая границу раздела фаз.

Кластер -- группировка однородных элементов, имеющих определенную устойчивость и симметрию.

Параметр порядка -- понятие, введенное Л.Ландау, для количественного определения степени нарушения симметрии в несимметричной фазе.

Катастрофа -- потеря системой устойчивости.

Перколяция -- фазовый переход с изменением симметрии в системе.

Динамические процессы в пределах одной фазы (одного качества гомогенной системы) описываются гауссианами, т.е. исходят из того, что случайные величины в гомогенной среде статически распределяются по нормальному закону Гаусса.

Динамические процессы при фазовых переходах описываются с помощью гамильтонианов и фракталов .

Гамильтониан - кривая, мода, гармоника, описывающая характер динамических процессов при фазовых переходах с изменением симметрии.

Фракталы -- концептуальные модели для описания нерегулярных самоподобных динамических объектов, учитывающие «дробность» пространств состояний.

Структурные фазовые переходы возникают, когда меняется внутренняя симметрия системы. Возможны два типа структурных переходов:

1) структурные переходы типа смещения (дистории);

2) структурные переходы типа «порядок -- беспорядок» (синергетические переходы).

Структурные фазовые переходы бывают прерывными и непрерывными.

Поведение системы вблизи фазовых переходов описываются с помощь понятия параметр порядка. Параметр порядка характеризует новое свойство, появляющееся в системе в результате фазового перехода из одной фазы в новую. Параметр порядка определяется так, что его значение равно нулю по одну сторону фазового перехода и конечно по другую. В силу непрерывности фазового перехода в самой точке перехода параметр порядка равен нулю и монотонно возрастает при удалении от этой точки.

Потенциал фазового перехода в самом общем виде описывается гамильтонианом:

Ф = Ф_о + r ² + ³ + и ⁴+...,

где Ф₀ -- значение потенциала в исходной фазе,

r, v, u...-- параметры системы, зависящие от факторов, вызывающих флуктуации в системе,

- параметр порядка системы.

Равновесное значение параметра порядка определяется из условия минимума Ф как функции параметра порядка) и находится из двух соотношений:



Различают фазовые переходы первого рода и фазовые переходы второго рода (фазовые переходы Л.Ландау). Величина изменения потенциала фазового перехода характеризует разницу между сосуществующими фазами. Если скачок потенциала отличен от нуля - это фазовый переход первого рода. При приближении к точке фазового перехода второго рода величина скачка стремится к нулю Ф₀-Ф 0.

В области фазовых переходов поведение системы определяется в первую очередь фактором кооперативного поведения (синергетическим потенциалом) и природой самих фаз и числом степеней свободы. Это означает, что критическое поведение системы не зависит от вида взаимодействия. Флуктуации в системе, эти «возмутители спокойствия», источники спонтанного изменения параметра порядка, и, как следствие, величины разности потенциалов фазового перехода, увеличиваются в системе по мере приближения к 0, так как любая производная, отнесенная к величине, стремящейся к 0, стремится к бесконечности.

Из универсальной феноменологической теории фазовых переходов в системах следует несколько практических следствий для переходных процессов в экономических системах:

1. Реальные переходные процессы в экономических системах могут быть только размытыми. Размытость реальных переходов составляет суть самого явления фазового перехода и вызвано появлением границы между фазами.

2. Все фазовые переходы развиваются в системе в несколько стадий. Отсюда: изменение состояние системы при фазовом переходе не может быть описано гладкой функцией, а весь процесс может быть представлен только кусочно-гладкой функциональной зависимостью.

На каждой стадии развития фазового перехода изменение состояние системы может быть описано соотношением:

,

где - параметр порядка, мера изменения исследуемой характеристики сигмоидального вида;

D - мера внешнего воздействия, в качестве которого в экономических системах могут выступать политические, правовые, конъюнктурные сигналы;

_i, D_i, _i, n - характеристики системы на каждой стадии.

Универсальный характер данного описания определяется тем, что оно отражает интересы в многочастичной системе, где кооперативное действие (синергетизм) является определяющим механизмом взаимодействий. Любая система, находящаяся в стадии фазового перехода, содержит кластеры двух типов: одни кластеры несут новые свойства, другие не содержат новых свойств. Под действием внешних сил (например, экспорта-импорта энтропии) в переходной системе наблюдается изменение соотношения между количеством кластеров этих двух типов. Наличие двух типов кластеров, одни из которых являются носителями инерционной составляющей, а вторые -- мутационной, является всеобщим законом развития систем.

Если - параметр порядка, то 1- --параметр беспорядка. Если - отражает инерционную составляющую, то 1- -- мутационную составляющую в системе.

Количественно соотношение между носителями нового порядка (мутационными) кластерами и инерционными кластерами будет определяться зависимостями.

= [1 + exp (- _I -_i* ⁿ)] ^{- 1} ,

l- = exp( -_I * ⁿ)[ l + exp(-_I -_I * ⁿ)] ^{- 1},

= [D-D_I]/D_I

_I=ln ni/(1- _i)

D - значение внешнего воздействия на систему.

Эволюция синергетических систем (многочастичных, кластерных, многокомпонентных, гетерогенных, коллективных) будет, таким образом, определяться в каждый момент времени соотношением:

Левая часть соотношения [1] отражает изменение комбинаторики распределение частиц внутри кластеров. В системе из N частиц n] и 1-| отражают количество частиц в кластерах с новой и старой организацией: n = *N и N-n = (l-)*N. Образование и развитие двух систем, отражающих новый и старый порядок в системе, в значительной степени будет определяться характером и силой внешнего воздействия. Описание эволюции синергетических систем может быть сделано в координатах «соотношение количества новой фазы во времени - внешние силовые воздействия» или «количество новой фазы - сила связи консервативных частиц».

Многостадийность процесса эволюции (а точнее -- развития) будет определять оболочечный и иерархический характер переходных состояний. В связи с этим можно говорить о фазовых переходах первого, второго, третьего рода. Точно также можно говорить о каскаде стационарных состояний при переходе системы из одного устойчивого состояния в другое.

Устойчивость и неустойчивость промежуточных фаз (мезофаз), может быть описана по формализации Д. Гиббса, А. Ляпунова, Л. Ландау, Т. Уитни, Р. Тома, А. Эйнштейна и т.д.

Д. Гиббс для описания изменения положения границы новой фазы ввел понятие спинодаль, под которой он понимал линию на фазовой диаграмме, разделяющую области устойчивых однородных состояний, и бинодаль, которой он обозначил границу абсолютной устойчивости новой фазы. Таким образом между областью неустойчивого состояния, определяемого бинодалью, лежит промежуточная область метастабильного состояния.

Переход из одного устойчивого состояния в другое осуществляется не монотонно, а скачкообразно. Переход в новое устойчивое равновесное (стационарное, квазистационарное) состояние определяется значением какого-либо параметра, достигшего критического состояния.

Теория фазовых переходов лежит в основе гипотезы когерентного рынка (Coherent Market Hypothesis - СМН). Когерентные рынки формируются, когда сильные позитивные (негативные) фундаментальные факторы в комбинации с сильными инвесторскими настроениями могут порождать такие рынки, в которых тренд становится положительным (отрицательным) и риск низким (высоким).

Когерентное поведение возможно, когда у рынка имеется большое количество степеней свободы, т.е. факторов, или влияний, которые могут быть объединены в «параметры порядка». Параметр порядка суммирует внешние воздействия на систему. Флуктуации в параметре порядка определяют состояние системы. Подобно тому как в термодинамических системах параметром порядка является температура, отражающая количество получаемой (отдаваемой) теплоты, так и на рынке формируется кластеризация на почве социальных предпочтений, рекламы и других «стадных» социальных факторов.

Колланом, Шагиеро, а затем Веге предложена модель получения прибыли в зависимости от статистических факторов, характеризующих «стадность» рынка.

,

где f(q) - плотность вероятности ежегодной прибыли q; С^-1, Q(q), K(y), Q(y) - функции, характеризующие управляющие параметры, воздействующие на поведение покупателей.

Все управляющие функции, воздействующие на рынок, могут быть описаны с помощью набора конкретных показателей: числа степеней свободы (количества участников рынка), показателя поведения толпы (участников рынка), фундаментального смещения, характеризующего стрелу времени (тренд) и показывающего деформацию нормального распределения.

Гипотеза синергетического рынка -- не идеальная модель. Она поддается критике. Но то, что она востребована, говорит о появлении новых течений в экономической теории. И прежде всего развитие институционального подхода к исследованию экономических систем.

Синергетические рынки -- это рынки товаров (продуктов) будущего, т.е. товаров, в которых абсолютную часть стоимости составляет интеллект (а не инстинкты стадности), информационность, инновации. Эти рынки не поддается описанию моделями линейно ориентированными на равновесность, обратимость экономических процессов. Гипотеза синергетического рынка это предложение по поводу того, как на смену представлениям, фетишизирующим саморегуляцию и отрицательную обратную связь, лежащим в основе экономической кибернетики и рынка по А. Смиту, О. Курно, Л. Вальрасу. Ф. Хаеку, Д. Мизесу, М. Фридману и т.д., придут представления экономической синергетики как о самоорганизующихся нелинейных, неравновесных и необратимых системах. На этих рынках, формирующихся под действием такого соотношения между положительной (ответственной за синергетизм, развитие, мутации) и отрицательной (ответственной за стабилизацию, консерватизм, наследственность) обратными связями, действует соотношение, когда мощность положительной обратной связи превалирует над мощностью отрицательной обратной связи. Предметом исследования будут не экономические эффекты, а системно-синергетические эффекты.

На этих рынках факторами, привлекающими внимание исследователей, будут не равновесие «цена спроса - цена предложения», а процессы когерентности, автокатализа, автоволнованности, автоколебаний, резонанса, фрактальной размерностии т.д. Именно эти процессы будут определять мультипликационно-синергетические эффекты.

Гипотеза синергетического рынка необходима для осмысления глобального рынка. Глобальный рынок может быть только синергетически-самоорганизующимся по Л. Ландау, И. Пригожину, Г. Хакену. Глобальный рынок невозможен как стихийно саморегулирующаяся система. Стационарность возможна только на коротких временных интервалах, но не в историческом временном масштабе. Креативность, изменчивость, мутации, инновации и другие флуктуации будут определяющими факторами развития рынков и глобальных экономических и социоэкономических систем..

Гипотеза синергетического рынка ставит вопрос о создании теории положительной обратной связи как подсистеме, реализующей стрелу времени по И. Пригожину, а также тренды и технологические уклады, институциональные формы хозяйствования, реализующие системоформирующую роль факторов подбора, кооперации, сотрудничества, рефлексии, ответственности и т.д., а не только механизм естественного отбора, на котором построены теории потребительства, рыночного либерализма и неолиберализма.

2. Рынки XXI века как категории синергетического развития

Как уже отмечалось выше, бесполезно говорить о каком-либо унифицированном рынке с унифицированными принципами и правилами функционирования. XXI век будет веком систем рынков. Не рыночный хаос (императив рынков эпохи А.Смита), а упорядочение и организация стихийно возникших рынков в глобальную метасистему будет определяющей тенденцией XXI века.

На законы функционирования систем рынков XXI века определяющую роль будет играть фактор глобализации. Как известно, рынок имеет свои пределы:

· он не учитывает системы общества (системы в целом);

· не ориентирует на инвестиции в социальные активы, образование здравоохранение, культуру;

· не ориентирует не защиту окружающей среды, сохранение природных ресурсов, что ведёт к истощению невозобновляемых ресурсов, их удорожанию, нарушению равновесия на рынках природных ресурсов и по технологическим цепочкам на все товары;

· рынок не устраняет неравномерность развития стран мира, регионов, областей, отраслей народного хозяйства, что ведёт к усилению социальных диспропорций, конфликтов, кризисов. Неоднородность усиливается с увеличением масштабов рыночного пространства.

В связи с этим в последние годы проявился феномен «отказов рыночных механизмов» (market failure).

Глобальные рынки более неоднородны и неравновесны, чем местные, региональные и национальные.

Уже в конце XX века сложилась система крупнейших транснациональных корпораций (ТНК), которые в сочетании с наднационалыными структурами (ВБ, МВФ, ВТО и т.д.) и ведущими государствами («восьмерка») фактически определяют характер мирового развития.

Глобализация встречает серьезнейшее сопротивление обреченных структур XX века. Глобализация принесет войны, каких мир еще не видел. Изменится характер глобализационных процессов. Необязательно, что господствовать будут англосакская модель глобализации. Но мировые проблемы требуют решения на базе глобальных, а не национальных интересов. Приоритет глобальных интересов над национальными (но не в американском понимании) будет осознан большинством и реализован таким образом, что даже мелкие и средние предприятия будут чувствовать дыхание глобализации, не говоря уже о корпорациях. Управление корпорациями станет невозможно без стратегического планирования, учитывающего глобализационные процессы.

Экономическое развитие и рынки XXI века -- неопределенны, нелинейны, неравновесны, необратимы. Эти характеристики противоположны по содержанию фундаментальным характеристикам классического рынка, описанного в трудах классиков и неоклассиков экономической науки. В XXI веке положения классической экономической теории будут обесценены, что будет квалифицировано как «исчезновение рынка». Рынок -- категория историческая. Все исторические категории имеют циклы жизни и такие параметры как «начало» и «конец».

Главным системообразующим фактором на рынках XXI века будет время. Математика конца XX века бессильна адекватно описывать суперсложные системы, в которых нелинейность, неравновесность, необратимость и время -- главные системообразующие факторы объектов моделирования. Надежды на прорыв связываются с фрактальной статистикой, теорией бифуркации, теорией катастроф, феноменологической теорией фазовых переходов Л. Ландау, нелинейным динамическим моделированием, новыми направлениями теории игр, теорией самоорганизации И.Р. Пригожина, теорией синергетики Г. Хакена и другими подходами.

На рынках XXI века цена товара будет продолжать играть информационную роль. Но в ней будет концентрироваться синергетический эффект геополитических, ресурсных, инновационных, научных, социальных, экологических и т.д. процессов.

Разрушение системы «золотого эквивалента» констатировали в Бреттон - Вудсе, а затем в 1970-1973 гг. энергетический кризис и другие явления привели к возрастающей угрозе обрушения долларового навеса над мировой экономикой. На рынках XXI в. определяющими факторами будут не параметры рынка на момент маркетинга или организации проекта и даже не грядущие изменения, которые должны быть спрогнозированы в условиях нелинейных трансформаций внешней среды, а внешние, политические, правовые, экологические и др. факторы и не только экономические. Темп изменений и их вектор в реальном времени - вот определяющий фактор - творец будущего. Темп изменений (2-я производная по факторам экономики, в том числе по времени) и вектор изменений -- вот ключевые понятия будущей теории рынков. Эти понятия не рассматривала ни одна теория рынков XX века.

Стратегический успех на рынках XXI века будут определять знания. Знания, концепции, интеллект будут рыночными понятиями, как до ХVIII века были земля, в XIX веке - капитал, в XX веке- технологии.

Рынки XXI века будут определяться инновационными, высокотехнологическими товарами. В них определенную стоимость будут составлять затраты, связанные с реализацией интеллекта. Товары без интеллектуальной составляющей или недостаточным его уровнем будут обреченными изгоями рынков.

Классическая экономическая теория - это теория равновесных процессов. В XXI веке равновесные процессы будут экзотикой. Неравновесие -- тотальным явлением.

Новая парадигма экономической теории должна отражать нелинейность, неравновесность, необратимость, неопределенность, эквифинальность развития экономических систем. Такой системе условий отвечает только экономическая синергетика. Новая парадигма экономической теории, отвечающая системе рынков XXI века, может быть только синергетической и ориентированной на развитие с качественными переходами.

«Развитие рынка само по себе отнюдь не является полным синонимом роста даже такой формы, как собственность, потому что развитие рынка в условиях, которые не приспособлены к нему, носит, в том числе и разрушительный характер», -- отмечает один из ведущих специалистов по теории современного рынка М.Делягин. М. Делягин «СМ», 2004, №1

Для выработки синергетической стратегии развития и определения направления прорыва может быть использовано концепция движущих сил (КДС). Движущие силы, под действием которых изменяется рынок, и которые оказывают на него наибольшее влияние, могут быть:

· изменения в составе потребителей и в способах использования товара;

· изменения в долгосрочных тенденциях экономического роста;

· внедрение новых продуктов;

· технологические изменения;

· изменения в системе маркетинга;

· выход на рынок или уход с него крупных фирм;

· распространение «ноу-хау»;

· возрастающая глобализация отрасли;

· изменения структуры затрат и производительности;

· изменения потребительских предпочтений;

· изменения в законодательстве;

· изменения образа жизни людей, их культурных и этических ценностей;

· изменения уровня неопределённости и риска;

· институциональные изменения в общественных и хозяйственных системах и.т.д.

Правильно спрогнозировать движущие силы, их относительную важность, взаимосвязь и возможные последствия - важнейшая операция синергетического менеджмента.

Отличительной особенностью рынков XXI века является их виртуальность и эмерджентность. Равновесие на них будет исключением, диссипация (образование новых рыночных структур в результате рассеяния и пульсации их упорядоченности) будет правилом.

Например, на вещевых рынках пульсация, автоколебания, сдвиги, катастрофы и бифуркации формируются по субъективной капитализационной стоимости акций фигурирующих на них финансовых структур. Причём, в некоторых случаях объекты фондовых рынков эфемерны, искусственно завышены или занижены, сконструированы биржевыми игроками и способны в зависимости от политической или рыночной конъюнктуры менять рыночную стоимость в короткие промежутки времени. Например, фондовый рынок США, оцениваемый на апрель 2002 г. в 1,5 трл. долларов США, «сжался» на 60% к концу года. Поэтому оценка рынков по капитализационной стоимости субъективны, конъюнктурны и очень относительны. Для реальной экономии это очень опасно и сильно затрудняет выполнение операций дисконтирования, прогнозирования, планирования и проектирования с использованием традиционных линейных моделей. Более того, виртуальность рынка XXI века в связи с их глобальным характером создаёт постоянные угрозы крахов и катастроф, «необъяснимых» взлётов и падений.

Фактором, сильно влияющим на нелинейный характер рынков XXI века, является возрастающая роль трансакций и электронных технологий осуществления трансакций. По оценке американских специалистов, затраты связанные с трансакциями в американской экономике, уже превысили 30% ВВП США (т.е более 3 трл. долларов США) и имеет тенденцию к увеличению. Возникает проблема реалистической оценки затрат. П. Друкер, считает, что пришло время переходить к оценке себестоимости продуктов не по калькуляционным затратам на выпуск конкретной партии продукта, а по оценке затрат на конкретный бизнес. Однако отработанных методик таких оценок не существует и нарастающие искажения приводят к краху корпораций мирового уровня («ЭНРОН», «Уорлдком», «ЮС аэролайнс» и т.д…), что грозит взорвать всю мировую экономику. Линейность в прогнозах и расчетах становится опасной мировоззренческой парадигмой.

Угрозой мировым рынкам являются возрастающие масштабы государственного долга лидеров мирового рынка. Государственный долг США превышает его ВВП в 3-и раза и имеет тенденцию к увеличению. В случае краха финансовой системы США это приведёт к невиданному мировому кризису.

Формирование гетерархичности будет преобладающей тенденцией рынков XXI века. О стихийности как главном условии саморегуляции в смысле А. Смита на них невозможно будет говорить даже концептуально.

Рынки XXI века будут стремительно эволюционными. Тренд их эволюции - суперсложность, нелинейность, неравновесность, неопределенность, синергетичность.

XXI век востребовал теорию динамичных, суперсложных, супербольших, глобализованных, нелинейных, неравновесных, эмерджентных, бесконечных (сетевых) кооперированных рынков. Завершенной теорией таких рынков пока нет. Но отдельные ее фрагменты вырисовываются.

Новые гипотезы рынков XXI века нуждаются в оппонировании, критике, проверке практикой. Но ясно одно - у экономической науки не осталось времени задерживаться на фетишах XIX и XX века. Нужны представления и модели, отвечающие реалиям XXI века. И искать их надо на базе представлений, развиваемых в теории синергетики Г. Хакена с привлечением теории фрактальной статистики Б. Мандельброта и других современных теорий, признающих неравновесие, нелинейность, необратимость, неопределенность императивами Мира, в котором мы живем.

Рынки XXI века будут синергетическими во всех аспектах этого термина. Задача заключается в том, чтобы освоить синергетическую концепцию развития и, исходя из нее, разработать концепцию и технологию управления синергетическими процессами.

3. Институционально-синергетический подход к исследованию теории рынка

В начале и середине ХХ века трудами Т. Веблена, Дж. Коммонса, У. Митчелла, Р. Коуза, Дж.К. Гэлбрейт и других исследователей сформировался институциональный подход к исследованию экономических систем. Этот подход чрезвычайно продуктивен для исследования движущих сил трансформации рынков ХХШ века.

Особенностями институционалисткой школы в экономике являются следующие положения.

1. Главной движущей силой общественно-экономического развития представители этой школы считают институты, т.е. созданные в ходе исторического развития людьми рамки, «правила игры», которые структурируют политические, экономические, социальные и ментальные взаимодействия.

2. Институты отражают интересы и поведение индивидов, социальных групп (социумов) и координируют их поведение. Институты первичны, индивиды - вторичны.

3. Развитие (эволюция) институтов носит спонтанный и самоорганизационный (синергетический) характер. Признавая, что формирование национальных рынков происходило исторически под влиянием государства (К. Поланьи), локальные рынки изначально (генетически) складывались в режиме самоорганизации. Между национальными и локальными рынками, как следствие, существуют генетические противоречия.

4. На современном рынке никто не обладает всей полнотой власти (Дж.К. Гэлбрейт), знания и компетенции участников обмена на рынках носят специализированный и частичный характер. Полнота информации достигается с помощью объединений частных знаний в рамках «техноструктуры» Гэлбрэйт Дж. Новое индустриальное общество. М.:ПРОГРЕСС, 1969, с.111

...