Почему не существует больших циклов Кондратьева?

Размещено на http://www.allbest.ru/

3

Почему не существует больших циклов Кондратьева?

Смирнов А.С.

В работе показано, что истоки теории Н. Кондратьева находятся в работах Туган-Барановского, прежде всего, в исследовании «Бумажные деньги и металл» (1917 г.). В нем Туган-Барановский выдвинул ошибочную гипотезу, о соответствии больших циклов увеличенной модели циклов Жюгляра. Для Н. Кондратьева эта ошибочная гипотезе стала фундаментом и все статистические исследования подгонялись под эту гипотезу. Автор анализирует 2 модели циклов Жюгляра и показывает, что эти модели невозможно применить без грубых искажений к большим циклам.

Далее в исследовании показано, что большие волны конъюнктуры были присущи исключительно для XIX в., когда возникла аграрно-индустриальная экономика. Причем каждая отдельная волна имела одну главную причину. Повышательная волна 1789-1814 гг. была вызвана Наполеоновскими войнами, понижательная волна 1815-1849 гг. индустриальной революцией, повышательная волна 1850-1873 гг. открытием огромных запасов золота, понижательная волна 1874-1896 гг. индустриализацией транспорта и падением цен на продукты земледелия.

Ни в XVIII в., когда почти полностью преобладала земледельческая экономика, ни в XX в., когда сформировалась индустриальная экономика, больших волн не было. Следовательно, присущие XIX в. большие волны конъюнктуры, явление не всеобщее, а уникальное. Уже период 1897-1920 гг. был не очередной повышательной волной, а началом «вековой инфляции», присущей почти всему ХХ в.

Но в исследовании показано, что большие конъюнктурные волн XIX в. тесно связаны с настоящими длинными циклами, которые состоят из 3-х циклов Жюгляра. Настоящие длинные циклы продолжаются и в XX в., и в XXI в., тогда как большие волны конъюнктуры присущи исключительно XIX в.

Ключевые слова: «вековая инфляция» ХХ в., аграрно-индустриальная экономика, большие циклы Н. Кондратьева, инноваций и сдвига, конъюнктурные волны XIX в., короткие циклы (Жюгляра) роста, настоящие длинные циклы, циклы Жюгляра.

конъюнктура вековая инфляция экономический рост

I. Происхождение теории больших циклов конъюнктуры Н. Кондратьева.

1. Возвращение теории Кондратьева в Россию: триумф или конец эволюции?

Теория больших циклов конъюнктуры, созданная Н. Кондратьевым в 1922-1928 гг., встретила в СССР жесткую идеологическую критику. Но научный уровень критики был также весьма высок. Закончилась деятельность Кондратьева-экономиста в СССР трагически, а его теория десятилетия замалчивались, хотя на Западе получили широкую известность.

В конце 80-х гг. в СССР, а затем в России, произошло своего рода триумфальное возвращение трудов Кондратьева. Но теперь уже с Запада с немалым числом интерпретаций и была принята в России многими экономистами как откровение.

При этом замалчивался тот факт, что и на Западе далеко не все считали теорию Кондратьева истиной в последней инстанции. (Rohtbart 1984). Она то вызывала интерес, как в 70-80 гг., то почти исчезала из поля зрения экономистов, как в 40-60 гг. или 90-е гг.

Следует заметить, и у нас в ряде работ рубежа 80-90-х гг. теория циклов Кондратьева исследовалась достаточно объективно с рассмотрением едва ли не всех ее интерпретаций. Можно отметить работы С. Меньшиков и Л. Клименко «Длинные волны в экономике», А. Полетаев и И. Савельева «Циклы Кондратьева и развитие капитализма». А, например, профессор С. Губанов в 1999 г. и вовсе подверг сомнению ее научность. (Губанов С. 1999 ).

И такая жесткая оценка имела основание в конце ХХ в. Многие прогнозы, которые следовали из теории больших циклов конъюнктуры, стали анахронизмом.

А большинство критических замечаний оппонентов Кондратьева 20-е гг. ХХ в., выглядят сегодня еще весомее.

Поэтому, вполне уместен вопрос: чем стало возвращение теории Кондратьева в Россию в конце ХХ в.: триумфом или концом эволюции?

2. Как возникла теория Н. Кондратьева? Циклы Жюгляра и Туган-Барановского как модель для циклов Н. Кондратьева

В основе теории Кондратьева лежит реальный факт конъюнктурных волн, охвативших весь XIX в., конец XVIII и начало ХХ вв. Неудивительно, что в 10-20 гг. ХХ в. многие экономисты находились под «магией» больших конъюнктурных волн. О них писали социалисты Парвус и ван Гельдерен, Шпитгофф и Лескюр, Туган-Барановский и Фишер и др. Уже в нач. 20-х гг. одновременно с Кондратьевым теорию больших циклов разрабатывал последователь Ван Гельдерена Де Вольф, который к тому же предположил, что длинные волны состоят из коротких циклов.

1. Таблица циклов по де Вольфу.

Разными экономистами назывались несколько отличные даты. Неудивительно, что и у Кондратьева в разных работах конъюнктурные периоды не полностью совпадали. В работе, «Мировое хозяйство и его конъюнктуры во время и после войны» (1922 г.) повышательная волна, начавшаяся в 1789 г., заканчивалась 1809 г. В других работах в 1814 г. Затем следовала понижательная волна 1810-1849 гг., повышательная 1850-1873 гг., понижательная 1873-1896 гг. и наконец, повышательная 1896-1920 гг.

При этом Кондратьев начинал исследования под сильным влиянием работ его научного руководителя Туган-Барановского. Он был авторитетным специалистом по промышленным 7-11 летним циклам, обычно называемым сегодня циклами Жюгляра. (Туган-Барановский 1914). Вот как Туган-Барановский представлял конъюнктуру этих циклов. «Колебания эти находятся в связи с тем характерным явлением капиталистического строя, которое было названо автором этой книги промышленным циклом. В восходящем фазисе промышленного цикла товарные цены растут, затем следует кризис, и цены начинают падать, чем характеризуется нисходящий фазис промышленного цикла». (Туган-Барановский 1997, 336)

В нач. XX вв., Туган-Барановский и близкий ему по взглядам исследователь циклов Жюгляра Ж. Лескюр, обратили внимание и на присутствие длинных колебаний конъюнктуры.

«Наряду с обычными колебаниями цены на товарном рынке, существуют и более продолжительные периоды поднятия и падения цен, благоприятной и неблагоприятной конъюнктуры. Вторая четверть этого века была периодом падения товарных цен, вследствие неблагоприятных условий международной торговли, а период 1850-1873 гг. был временем благоприятной конъюнктуры». (Туган-Барановский 2004, 76).

Туган-Барановского продолжает Лескюр. «…экономическая история этого времени (с 1874 по 1895 гг., А.С.) раскрывает перед нами в высшей степени интересное явление: существование более обширных движений, более крупных волн повышения, чем те, которые составляют специальный и исключительный предмет настоящего исследования». (Лескюр 1908, 156)

В работе «Бумажные деньги и металл» Туган-Барановский приравнял конъюнктуру в коротких и больших циклах. «.. обширные периоды падения и подъема ценности денег должны быть объяснимы так же, как мы объясняем более короткие периоды волнообразных колебаний ценности денег, охватывающие приблизительно десятилетие. Правда, следует признать, что более обширные периоды подъема и упадка денежных цен изучены наукой гораздо менее, чем более короткие циклические колебания. Тут перед экономистом открывается новая, еще не исследованная наукой, область. Но все заставляет думать, что и в этой области действуют те же реальные силы, механизм которых нам ясен в применении к фазисам промышленного цикла». (Туган-Барановский 1997, 338)

Т. о., Туган-Барановский, будучи одним из крупнейших экономистов нач ХХ в., и научным наставником Кондратьева, передавал эстафету в исследовании цикличности, но уже не циклов Жюгляра, а более продолжительных циклических колебаний. Заметим, что через 2 года после написания работы «Бумажные деньги и металл», экономист умер.

Туган-Барановский не только обратил внимание на «продолжительные периоды» «благоприятной и неблагоприятной конъюнктуры», но и называл их время: вторую четверть XIX в. и 1850-1873 гг. А в работе 1917 г. он назвал и два других периода: 2 десятилетия высоких цен перед войной, и 2 десятилетия низких цен конца XIX в. Следовательно, Туган-Барановский так видел периодизацию «более обширных периодов»: 1825-1850 гг., 1850-1873 гг., 1873-ок.1896 гг. , 1896-1917 гг.

Неудивительно поэтому, что уже в 1922 г. в конце работы «Мировое хозяйство и его конъюнктуры во время и после войны» Кондратьев начинает исследовать процессы цикличности, причем малую и большую цикличность во взаимосвязи. Т. о., Кондратьев принял эстафету в исследованиях цикличности, а за одно и взял метод перенесения циклической модели из циклов Жюгляра на большие волны конъюнктуры.

Но как же объяснял Туган-Барановский возможные причины больших циклов? Фактически, никак! «Изменением конъюнктуры товарного рынка»! Т.е., конъюнктуру он объяснял конъюнктурой!: «Понимая этот механизм, мы можем объяснить и колебания ценности денег в более продолжительные периоды времени. От чего, например, зависел подъем товарных цен в последние два десятилетия, являющихся периодом резко выраженного вздорожания жизни, в то время как два предыдущих десятилетия характеризовались, наоборот, низкими ценами? Изменением конъюнктуры товарного рынка» (Туган-Барановский 1997, 338). Очевидно, «последними» и «предшествующими» «двумя десятилетиями» у Туган-Барановского были 1896-1916 гг. и 1874-1896 гг., соответственно.

Фактически, оставалось эти два периода соединить в один большой цикл. Но в своих построениях Туган-Барановский допустил серьезную неточность. Точнее, реальная эволюция индустриальной экономики не вписывалась в его схемы. Вопреки теоритической модели его малого цикла, где сначала шел «восходящий фазис», а затем кризис и «нисходящий фазис», у Туган-Барановского первым шел период «низких цен» 1874-1896 гг. Тоже касается его работы по циклам Англии, где «нисходящий фазис» 1825-1849 гг. шел первым, а «восходящий фазис» 1850-1873 гг. вторым. Как мы видели, и Де Вольф, разрабатывая теорию больших циклов, считал их началом 1825 г. и, соответственно, первой нисходящую фазу 1825-1850 гг.

Потому в больших циклах конъюнктуры Кондратьев поставил сначала повышательную волну, а затем сменявшую ее понижательную, исправив этим серьезные неточности, допущенные Туган-Барановским. И больший цикл действительно приобретал вид увеличенной копии цикла Жюгляра. Но для этого Н. Кондратьеву пришлось включить период 1789-1814 гг., с его военно-инфляционной конъюнктурой. Если бы этот период имел понижательную конъюнктуру, тоН. Кондратьев просто начал бы исследование с 1815 г. или 1825 г.

Здесь очевиден факт произвола со стороны исследователя, который меняет временные контуры большого цикла по своему произволу. Это мы и видим у Туган-Барановского, де Вольфа и Кондратьева. Так, путем простого перенесения модели 7-11 летних циклов Жюгляра были созданы большие циклы из конъюнктурных волн.

Но сама гипотеза Туган-Барановского, высказанная им в «Бумажных деньгах и металле» о подобии модели 7-11 летних и модели больших циклов принципиально ошибочна. Соответственно, и теория Кондратьева изначально строилась на ошибочном основании. Тем более, что дальнейшие исследования Кондратьева, подгонялись под эту схему.

В связи с выявленной особой важностью данного вопроса рассмотрим циклы 7-11 летних циклах Жюгляра более детально.

3. Две абстрактные схемы циклов Жюгляра и место в них фазы кризиса

Прежде чем рассмотреть, какую модель циклов Кондратьев по гипотезе Туган-Барановского использовал, заметим: этот факт был ясен оппонентам Кондратьева в 20-е гг. Уже в работе «Мировое хозяйство и его конъюнктуры во время и после войны» было немало ссылок на Туган-Барановского. В том числе на «Бумажные деньги и металл». В дискуссии 1926 г. оппонент Кондратьева Опарин считал: «Еще менее основательной является концепция проф. Кондратьева, переносящего представления проф. Туган-Барановского со средних циклов на большие. Если бы даже теория Туган-Барановского была верна в отношении средних циклов, она совершенно не применима к большим циклам» (Кондратьев 1989, 279)).

А вот замечание М. Спектатора. «Точка зрения Кондратьева на кризисы - это точка зрения Туган-Барановского. Но он не сумел связать большие циклы даже с этой теорией» (Кондратьев 1989, 299). Еще конкретнее был Фалькнера. «Мысль его, теория его, правильно формулированная, это ничто иное, как перенесение теории обычных капиталистических циклов Туган-Барановского на явления больших волн в мировом движении цен» (Кондратьев 1989, 308). И Фолькнер цитировал «Бумажные деньги и металл».

Но дальше критических замечаний оппоненты Н. Кондратьева не шли. Хотя факт использования Кондратьевым модели циклов Туган-Барановского для больших циклов еще не означал, что это была ошибка. Еще нужно было доказать, что модель циклов Жюгляра не может быть перенесена на большие циклы. Именно это автор и делает, продолжив критический анализ. Поэтому рассмотрим что из себя представляют циклы Жюгляра.

Под ними обычно подразумевают 7-11 летние циклы, которые Туган-Барановский называл промышленными, Кондратьев то «малыми» (1922 г.), то «средними» (1925 г.), то снова «малыми» - в работе по динамике цен 1928 г. Эти же циклы у советских экономистов назывались «промышленными периодическими». Типичный пример труд Л. Мендельсона (1959-1964).

Термин «циклы Жюгляра» использовал Й. Шумпетер в работе «Деловые циклы». Парадоксально, что они не совпадали с 7-11 летними. Автор использует этот термин, для краткости и однозначности. Сегодня широко используется термин «деловой цикл», который только отчасти может заменить циклы Жюгляра. Еще в 20-е гг. ХХ в. У. Митчелл в исследовании «Экономические циклы» подверг сомнению наличие циклов Жюгляра. Но его аргументы не убедительными и даже ненаучны.

Так, об экономистах, изучавших циклы XIX в., под которыми, подразумевался сам Жюгляра и Джевонс он писал: «Находясь под впечатлением таких денежных кризисов, как 1815, 1825, 1836, 1847, 1857 и 1866 гг., они склонны были устанавливать «периодичность кризисов» (Митчелл 1930, 395). Но приведенные даты кризисов не голая теория, но и статистика, важнейших фактов экономической жизни. Их разделяли периоды около 10 лет! Так почему их нельзя было назвать периодическими??

Митчелл нападал и на экономистов ХХ в. за то же признание периодичности. «Туган-Барановский считает, что периодичность цикла колеблется в границах между 7-11 годами, Бунатян говорит, что при «нормальных условиях» цикл продолжается от 9 до 11 лет, … Кассель считает 1873, 1882, 1890, 1907 гг. за годы кризисов в Европе и 1873, 1882, 1893, 1903, 1907 гг. в США … и средняя 8,5 лет. Левингтон принимает среднюю продолжительность цикла в 8 лет» (Митчелл 1930, 396). Даже Пигу считал среднюю продолжительность цикла в 8 лет. Т. о., крупнейшие экономисты XIX- пер. пол. ХХ вв. признавали периодические циклы.

Но с развертыванием работы в 20-е гг. Национального бюро экономических исследований США во главе с У. Митчеллом исследования цикличности приняли эмпирический характер и превращались в статистику. Теоритические представления о циклах Жюгляра были отброшены и заменены «деловыми циклами». Митчелл подчеркивал: «Наши измерения продолжительности экономических циклов основываются исключительно на интервалах между рецессиями» (Митчелл 1930, 435). Т. о., периодические циклы Жюгляра 7-11 летней продолжительности Митчелл подменил неопределенными 3-4 летними циклами, отвергая их вхождение в более длинные. Также исчезал важнейший вопрос о времени начала цикличности, о границе индустриальной и доиндустриальной экономики. Т. о., анализ Митчелла был вне времени и вне качественных циклических и структурных сдвигов. Просто ряды цифр. Кондратьев испытал влияние этой методики.

Но сегодня факт наличия циклов Жюгляра трудно оспорить. Например, современный кризис 2008-2009 гг. вполне схож с циклическими процессами нач. XIX в. Со времени, когда политические потрясения стали ослабевать: с сер. 70-х гг. ХХ в. циклы Жюгляра проявились со всей определенностью. Очевидно, основной причиной, уменьшившей влияние политических процессов на циклы, стала глобализация. Причем не только в экономике США как циклического лидера, а и во всей глобальной экономике. Вот динамика мирового ВВП, по данным Мирового банка.

II. В динамике мирового хозяйства за последние 40 лет совершенно однозначно выделяются циклы Жюгляра 1975-1982 гг., 1983-1991 гг., 1992-2001 гг. и 2002-2009 г

Экономика США почти в точности повторяет динамику циклов мировой экономики. Важно отметить, что циклы Жюгляра в последние 40-50 лет, как и в XIX в., снова приобрели яркий характер периодичности. Причиной усиления периодичности, наряду с глобализацией, был огромный рост скорости перемещения информации, резко снизивший товарные запасы, бывшие причиной проявления 2-3 летних спадов внутри циклов Жюгляра.

Но и все значимые кризисы ХХ в. вполне можно поставить в ряд циклов Жюгляра. Например, кризис 1929 г., завершивший цикл 1922-1930 гг. и начавший «Великую депрессию», или кризис 1974-75 гг., завершивший не только цикл 1968-1975 гг., но всю индустриальную эпоху. Й. Шумпетер, говоря о XIX в., так оценивал циклы Жюгляра: «Одним из наиболее важных и … по настоящему самобытных достижений рассматриваемого периода, было открытие и первичный анализ экономических циклов. Кризисы 1815, 1825, 1836-39, 1848-1849, 1859 и 1876 гг. поставили этот феномен в центр внимания даже наиболее академических экономистов» (Шумпетер 2004,972).

Заметим, что и Кондратьев в работе «Динамика цен промышленных и сельскохозяйственных товаров» (1928 г.) называл «классическими» циклические кризисы 1825 г., 1837 г., 1847 г., 1857 г., 1866 г., 1873 г., 1883 г., 1900 г. и 1907 г.» (Кондратьев Н. 2002).

Но не смотря на 150-летнюю историю изучения циклов Жюгляра, их сущность до конца не выяснена и сегодня. Дискуссионным остается вопрос не только о причинах и длительности этих циклов, но также о том, какая из фаз этих циклов является начальной. Общей причиной циклов Жюгляра является несовпадение производства и потребления в индустриальной рыночной экономике и нарастанием структурных и стоимостных диспропорций по мере развертывания циклов.

Это несоответствие проявляется в углубление несовпадение спроса и предложения. Росту диспропорций способствует эффект мультипликатора в отраслях, на прямую не связанных с личным потреблением. Это вызвало еще в XIX в. формирование кредитной экономики. Кредитно-финансовая система в ходе цикла Жюгляра за счет роста денежных суррогатов, депозитов и орудий кредита некоторое время скрывает структурные диспропорций. Однако, уже в фазе подъема диспропорции становятся не преодолимыми.

Наконец, наступает момент, когда уже сама кредитно-финансовая система теряет способность сглаживать структурные диспропорции. Начинается и нарастает цепь неплатежей и банкротств, знаменующая наступление экономического кризиса (рецессии). Типичнейшим примером был последний цикл 2002-2009 гг. и завершивший его кризис 2008-2009 гг.

Эта простейшая схема развертывания цикла существенно корректируется в зависимости от типа циклов Жюгляра. Так, для циклов инноваций характерно меньшее влияние кредитно-финансовой сферы, а для циклов роста, к которым относится и цикл 2002-2009 гг., влияние кредитно-финансовых инструментов играют особенно важную роль. Для циклов сдвига большое значение имеет пространственное расширение рынков сбыта.

Но решающим фактором является динамика производительности труда, различная в разных типах циклов. Она оказывает огромное влияние на динамику цен, а через цены на смену циклической конъюнктуры. Причем производительность труда перестает расти уже в фазе подъема. Как следствие, растут цены вызывая кризис.

Кроме вопроса о механизме развертывания циклов Жюгляра, большое значение имеет определение их начальной фазы. Здесь существует два основных мнения. Первое, раннее (мнение самого Жюгляра) ставит кризис в центре цикла. Жюгляр считал, что между «тремя периодами - расцвета, кризиса и ликвидации, которые всегда в том же порядке следуют друг за другом», существует именно такая последовательность. Оказывалось, что в начале цикла была фаза расцвета (подъема). Это мнение сложилось в XIX в., когда именно кризисы вызывали наибольший интерес.

Эту точку зрения разделял и Туган-Барановский. Но и его схема: «восходящий фазис-кризис-нисходящий фазис» не отражала всего цикла и упрощала его. Кризис представлялся не фазой цикла, а точкой перелома конъюнктуры, тогда как фаза кризиса, приходилась на весь «нисходящий фазис». Если поставить кризис в центр, то в целом цикл мог выглядеть так.

III. Схема цикла Жюгляра с кризисом как центральной фазой

Однако, по мере осознания факта, что кризис лишь фаза цикла значительная часть экономистов признавала, что кризисы завершали циклы Жюгляра. Причем, продолжительность кризисов могла составлять не только месяцы, но даже годы. Например, знаменитый биржевой крах Нью-Йоркской фондовой биржи в октябре 1929 г. был лишь началом фазы кризиса, которая продолжалась весь 1930 и 1931 гг. А в США и Германии даже до весны 1933 г. Смехотворно утверждать, что кризис был лишь в октябре 1929 г., а уже ноябре 1929 г. его не было, он закончился. Последний периодический кризис 2008-2009 гг. также продолжался не один и не два дня, а почти год. С осени 2008 до осени 2009 гг. Понятно, что на графике фаза кризиса должна изображаться не точкой, а весьма протяженной падающей прямой.

Более того, между концом подъема и началом фазы кризиса некоторое время может наблюдаться застой или спад. Например, уже в мае-апреле 1929 г. экономический подъем прекратился, но кризис начался только в октябре.

В этом отношении показательно определение термина «кризис» Г. Хаберером, осуществившим обширное исследование причин циклов в 30-40 гг. ХХ в. «Термин «кризис» имеет два значения. С точки зрения теории экономического цикла, в специальном смысле, он означает поворотный пункт от процветания к депрессии. В общепринятом смысле … он означает состояние острого финансового напряжения, панику, натиск на банки, отлив золота, банкротства и т.д. «Кризис» в специальном смысле, т.е., поворот от процветания к депрессии, обычно (но не всегда) сопровождается острым «кризисом» в общепринятом смысле» (Хабарер 2008, 212). С одной стороны, Хаберер совершенно однозначно считал кризис поворотным пунктом в цикле. Он даже выделяет «специальное» и «общепринятое» понимание кризиса. Но с другой, до конца не осознал того факта, что кризис это не точка перелома конъюнктуры, а целая фаза цикла, продолжающаяся много месяцев. Отсюда не смешение фазы кризиса и депрессии.

Именно кризис есть та фаза в цикле, в котором ломаются возникшие в ходе подъема диспропорции. Как в реальном ее секторе, так и в кредитно-финансовом. Сменившая кризис депрессия означает переход в новое состояние экономики. Т. о, циклы Жюгляра начинаются с депрессии, когда хозяйственные диспропорции слабеют, и через оживление цикл переходит в подъем. Такая схема циклов Жюгляра абстрактна. Как мы увидим, циклы Жюгляра делятся на циклы роста, инноваций и сдвига со своими особенностями.

IV. Схема цикла Жюгляра, который начинается с депрессии, а заканчивается кризисом.

4. Какую схему циклов Жюгляра выбрал Кондратьев? Несоответствия при переносе модели циклов Жюгляра на большие циклы

Кондратьев, следуя за Туган-Барановским, для построения больших циклов взял модель циклов Жюгляра с кризисом в центре. Он даже исправил Туган-Барановского, введя первой повышательную волну 1789-1809 гг. И большие циклы приобретали вид в соответствие с представлениями Туган-Барановского: восходящий фазис - кризис - нисходящий фазис. Как мы видели, такая схема не корректна даже для модели циклов Жюгляра.

Уже в работе 1922 г. Кондратьев рассмотрел большие циклы в связи с циклами Жюгляра, что не делал Туган-Барановский. Т. о., он привнес важные новшества. В большой волне 1896-1920 гг. он выделил три малых (Жюгляра) циклы: 1896-1903 гг., 1903-1910 гг. и 1911- около 1924 г. Выглядело это удивительно. Два первых малых цикла занимали по 7 лет, а третий почти в 2 раза больше! К тому же цикл 1911-1924 гг. не совпадал с завершением большой волны 1896-1920 гг. Эти несоответствия никак не объяснялись.

Но подобные несоответствия исчезали, если циклы Жюгляра рассматривались с кризисами в конце цикла. Тогда мы на протяжении 1900-1921 гг. имели три таких цикла 1900-1907 гг., 1908-1914 гг. и 1914-1921 гг.

Заметим, именно так рассматривали эти циклы экономисты-современники. Вот пример: «Конъюнктурный период, исходным моментом которого был октябрьский кризис 1907 г., … завершил свой оборот. Высокая конъюнктура кончилась. Ее нет уже ряд месяцев. Теперь зимой 1913-1914 гг. в городах вновь разбухает безработица. Вновь, как и 6 лет назад, сотни тысяч не имеют работы и хлеба, другие сотни тысяч испытывают острое, даже, пожалуй, потрясающее снижение своих доходов» (Feiler 1914, 140). Немецкий исследователь Ф. Фейлер однозначно видит начало цикла в кризисе 1907 г., а конец в кризисе 1914 г.

Вот другой пример: работа американского экономиста В. Шлютера «Предвоенный деловой цикл 1907 по 1914 гг.» (Schluter 1923). Уже название исследования говорит само за себя. Но не менее важно и то, что В. Шлютер очень точно определил значение спада 1910-1911 гг. В отличие от У. Митчелла, он не придумывал циклов в 2 или 3 года. Спад 1910-1911 гг. он объяснял тем, что в нем был окончательно преодолен кризиса 1907-1908 гг. Здесь развита идея пролонгации циклических процессов, не получивших завершения. Заметим, кризис 1907-1908 гг., в США протекал очень остро.

Т. о., в отличие от Кондратьева, исследователи конъюнктуры 1907-1914 гг. в Германии и США совершенно определенно считали, что кризис стоит не в центре цикла, а завершает его. Эта модель прекрасно описывает и следующие после военного 1914-1921 гг. циклы. Например, цикл 1922-1930 гг. или цикл «Великой депрессии» 1931-1938 гг., или военный цикл 1939-1948 гг. Эта же модель точно описывает цикл 2002-2009 гг. И современный практик А. Гринспен, 18 лет возглавлявший ФРС, так же представлял деловой цикл от кризиса (рецессии) до кризиса (рецессии). Например, с оживления 1993 г. до рецессии 2001 гг. (Гринспен 2008, 207).

Наоборот, неполная модель циклов Туган-Барановского и Кондратьева: повышательный фазис - кризис - понижательный фазис порождает неразрешимые противоречия. Так, военный цикл превращался в 13-14 летний, с чем вряд ли бы согласился и сам Туган-Барановский. Крайне сложно применить модель цикла с кризисом в центре к современным циклам, с их многолетним устойчивым ростом ВВП. В них промежуточные спады, которые Туган-Барановский и Кондратьев считали началом цикла, выражены очень слабо. В последнем цикле 2002-2009 гг. они вообще не выражены.

Так что новшества, внесенные Н. Кондратьевым в модель циклов М. Туган-Барановского в работе 1922 г. не столько ее развили , сколько выявили дефекты и проблематичность применения в теории больших циклов. То же можно сказать о переносе начала длинных волн с 1825 г. на 1789-1809 гг. Кажется, что этим была исправлена неточность Туган-Барановского. Но если мы построим схему циклов Кондратьева с дополнительной волной 1789-1809 гг., то обнаружим, что модель цикла повышательный фазис - кризис - понижательный фазис искажена.

V. Графическое изображение циклов Кондратьева

Мы видим, что в центре больших циклов не кризис или низшая точка конъюнктуры, а высшие точки: 1810-1817 гг., 1870-1875 гг., 1920 г.

Неудивительно, что в работах самого Кондратьева мы нигде не встречаем графической модели больших циклов. Очевидно, что обнаружив несовпадение с моделью Туган-Барановского, он избегал графических изображений. И, наоборот, начало больших циклов с понижательного фазиса, как у Туган-Барановского, ставило кризис в центре большого цикла. Данный парадокс лишь одно из важных свидетельств того, что модель циклов Жюгляра оказалась не пригодной для больших циклов конъюнктуры.

Но эти явные несоответствия Кондратьев игнорировал. В основной его работе «Большие циклы конъюнктуры» (1925 г.) модель циклов Жюгляра с кризисом в центре цикла приобрела всеобъемлющий характер. Под нее подгонялись уже не только стоимостные показатели, но и натуральные. Но мы уже не видим попыток совмещения циклов Жюгляра и больших циклов конъюнктуры. Они оказались для Кондратьева затруднительным.

5. «Большие циклы конъюнктуры»: рост числа несоответствий и статистических подтасовок

В «Больших циклах конъюнктуры» выводы из факта многолетних колебаний конъюнктуры в XIX в., были Кондратьевым абсолютизированы и стали основой для самых фундаментальных предвидений. Для советских экономистов, теория Кондратьева, со множеством несоответствий и необоснованных выводов, была весьма легким объектом жесткой критики.

Положение Кондратьева осложнялось тем, что конъюнктурная основа цикличности, которую формулировал уже Туган-Барановский, сама была важнейшим недостатком теории больших циклов. Исследование многолетней динамики цен и процентных ставок скрывало главное в индустриальном циклическом развитии: инновационную и технологическую основу. Точно слабость конъюнктурного подхода в исследовании циклов отметил современный критик Кондратьева С. Губанов.

«Из-за присущей им многофакторной структуры цены далеко не лучший регистратор экономических закономерностей, …. Инфляция вообще превращает систему цен в набор кривых зеркал, до неузнаваемости искажающих реальные пропорции и диспропорции экономики,… в XX столетии товарный ценовой индекс Англии повел себя не по-кондратьевски, обходясь без «больших циклов». (Губанов 1999,74).

Заметим, что в работе о мировом хозяйстве в годы войны Кондратьев и сам соглашался с ненадежностью конъюнктурных показателей: «В виду сильного изменения в ценах товаров объем торговли не может быть достаточно точно и правильно выражен в ценностных единицах. Его можно выразить лишь в натуральных величинах». (Кондратьев 1922, 48).

Для более веского обоснования своей теории Н. Кондратьев использовал данные по выплавке чугуна, добыче угля, производству свинца. Но они были чрезвычайно неполными. Крайне спорны методы математической обработки натуральных показателей, в частности, выравнивание тренда, превращавшее роста в стагнацию. Подобные манипуляции подвергнуты критики, например, в работе М. Ротбарта 1984 г. «Циклы Кондратьева: реальность или фабрикация?»

VI. Фабрикации больших циклов на данных о выплавке чугуна

Превращение реальных данных («эмпирического ряда» в терминологии Кондратьева) в большие циклы конъюнктуры происходило путем двух манипуляций. Сначала убирался тренд, в результате чего быстрый рост производства в сер. XIX в. (1840-1875 гг.) или его падение в годы мировой войны превращались в стагнирующие колебания. Но после этой первой манипуляции большие циклы не появлялись, а еще сильнее выделялись циклы Жюгляра и их фазы. Однако с помощью второй манипуляции: сглаживания подвижной средней в 9 лет, Кондратьев убирал и циклы Жюгляра, хотя по их модели строились большие циклы. Т. о., убирались реальные, настоящие циклы для фабрикации несуществующих.

Но даже после всех этих насилий над реальными показателями («эмпирическими» по Н. Кондратьеву), динамика выплавки чугуна не приобрела нужной для Н. Кондратьева конфигурации. Например, вторая понижательная волна проявилась с 1884 г. до 1894 г., т.е., на 10 лет. Не трудно понять, что это так и не исчезнувший цикл Жюгляра! Другой пример, падение выплавки в 1914-1921 гг., что также было циклом Жюгляра. Не говоря уже о том, что первый большой цикл Кондратьев вообще не отразил. А по нему мы имеем данные, вообще отрицающие какие-либо большие волны. Практически, с 1788 г. по 1847 г. огромный рост производства чугуна. Так, в 1788 г. было произведено 68 тыс. т, а в 1814 около 300 тыс. т. - рост примерно в 4 раз. В 1847 г., в конце первого большого цикла Кондратьева, было произведено 2032 тыс. т. чугуна. Рост уже в 7 раз по сравнению с 1814 г. Т. о., темпы роста в восходящей волне были ниже, чем в нисходящей.

Если в 1788 г. Англия уступала по производству России и Швеции и возила чугун, то в 1847 г. она производила больше чугуна, чем все остальные страны вместе взятые: 53% мирового производства! Это был результат индустриальной революции в Англия, которая затем началась в Европы и США. Не случайна и стагнация производства чугуна после 1885 г. К этому времени экономика Англии уже превратилась в индустриально-аграрную. Ее внутреннее потребление стабилизировалось. А рост производства металла в Германии и США во многом закрыл внешние рынки.

Вот данные, известного экономиста В. Зомбарта: «В то время, как в 1834/5 г. потребление железа на душу населения в области немецкого Таможенного союза составляло всего 5,8 килогр., оно в 1870 г. дошло уже до 38,8 кгр., в 1900 г. - до 162,5, в 1910 - до 218,5 кгр.». (Зомбарт 1924, 96). Т. о., производство на душу населения в Германии быстро росло в понижательный по Кондратьеву период, приходившийся на 80-90 гг. XIX в.

Итак, динамика производства чугуна в Англии в XIX в. определялась не мифическими большими циклами Кондратьева, а индустриальной революцией. Она формировала структуру экономики Англии, а затем Германии и США. То же самое можно сказать по добыче угля, которую анализировал М. Ротбарт. Т. о., очевидна невозможность и бессмысленность фабрикации больших циклов по модели циклов Жюгляра: повышательный фазис - кризис - понижательный фазис.

Серьезнейшей проблемой натуральных показателей была их неэластичность для вековых экстраполяций, важность которых стремился доказать Кондратьев. Натуральные показатели в индустриальной экономике чрезвычайно динамичны и подвержены непрерывным изменениям. Уже в 80-90-е гг. XIX в. уголь начал заменяться нефтью, а чугун - сталью в производстве рельсов, вагонов и особенно в станкостроении. В ХХ в. стремительно развивались не существовавшие в XIX в. производства автомобилей, самолетов, телевизоров, и множества потребительских товаров. В конце ХХ в. появились компьютеры, роботы, мобильные телефоны и т.д. Ни в какой конъюнктурный ряд с чугуном и углем их поставить невозможно.

Следовательно, вековые ряды в натуральных показателях ХХ века в своем большинстве сложно соединить с такими же показателями XIXв. Передовые отрасли XIX в., в ХХ перестали быть таковыми. СССР в 80-е гг. был мировым лидером по производству угля и металлов, но пережил экономический и политический распад.

Т. о., натуральные показатели малопригодны для межвековых теорий конъюнктуры типа больших циклов Кондратьева. Структурные сдвиги глубоко изменяю характер экономики. Из аграрно-индустриальной в ХIХ в. она становится индустриально-аграрной и постиндустриальной в ХХI в.!

Итак, волновая динамика натуральных показателей была создана Кондратьевым с помощью манипуляций с трендом и подвижной средней. Неудивительно, что оптовые цены за XIX в. математическим манипуляциям подвержены не были, ибо конъюнктурные волны цен были реальны, их не нужно было изобретать с помощью математических искажений.

В то же время в ходе дискуссии 20-гг. оппонентами Кондратьева было точно подмечено, что и стоимостные показатели, которые он исследовал наряду с конъюнктурой цен, просто испытали их мультипликативное воздействие. «Предшествующий анализ приводит нас к убеждению, что длительные колебания заработной платы и оборотов по внешней торговле представляют из себя ничто иное, как колебания общего уровня товарных цен …. что едва ли может усилить доказательность наличия больших циклов в разных экономических элементах». (Кондратьев 1989, 251).

Следствием конъюнктурного подхода в исследовании цикличности стала недооценка Кондратьевым важности разделения доиндустриальной и индустриальной эпохи. Кондратьев был специалистом по зерновому рынку России, где индустриализация в 20-е гг. XX в. была крайне замедленной.

Этот факт хорошо виден в неразличении им таких важных для теории циклов категорий как капитализм и индустриализм. Так, в «Больших циклах конъюнктуры» читаем: «С самого начала я должен указать … что мое исследование относится только к условиям капиталистического общества». (Кондратьев 2002, 341). Кондратьев не пытался определить время начала индустриальная эпоха, а с ней индустриальной цикличности. А ведь понятием «капитализм» можно вполне определить, например, экономику Флоренции XV в. или Голландии пер. пол. XVII в, и Англии конца XVII в.

На самом деле, различение капитализма и индустриализма играет огромную роль в теории циклов. Без точного определения времени начала индустриальной цикличности сложно разработать научную теорию циклов.

II. Большие волны конъюнктуры явление XIX в. Больших циклов Н. Кондратьева не существует.

1. Когда началась индустриальная эпоха? Наполеоновские войны как фактор замедливший индустриализацию

Цикличность была присуща и земледельческой эпохе. Например, в истории Китая, где сменялись имперские циклы Тан, Сун, Мин, Цин, с периодом в 270-300 лет. В земледельческой Европе цикличность также проявлялась.Примерно с 1760 г. рыночные отношений достигло такого уровня, что вызывали торговых кризисов. Они возникли в 1763 г., 1772 г., 1783 г., 1793 г. Но были связаны с военно-политическими событиями: концом Семилетней войны (1763 г.) и военными долгами прусского короля Фридрих II, поражением Англии в войне с США (1783 г.) и т.д.

Торговые кризисы втор. пол. XVIII в. имели лишь внешнее сходство с индустриальными. Индустриальные технологии только зарождались, а потому не было главного источника цикличности: технологических инноваций. Хотя в торговых кризисах уже можно обнаружить некоторые финансовые и пространственные причины, присущие индустриальным. Сами элементы индустриального производства зародились во втор. пол. XVIII в., но до нач. XIX в. играли незначительную роль, в том числе и в цикличности.

«Кризис 1788 г. был присущ лишь хлопчатобумажной промышленности; это был частичный кризис, хозяйство страны в целом не испытало потрясения". (Мендельсон 1949, 130). Еще слишком мизерным было значение зародившегося индустриального сектора экономики. В 1788 г. прядильные фабрики имели только 1/8 всех веретен, и абсолютно преобладало ручное прядение прялкой «Дженни». Паровые машины стали внедряться в хлопкопрядение лишь с 1785 г., и в 1800 г. их было лишь 82.

Т. о., в конце XVIII даже прядение - единственная отрасль, (кроме металлургии), где зародилось индустриальное производство, только вступило на путь индустриализации. Исследователь индустриальной революции в Англии П. Манту писал о кризисе 1793 г.: «Не может быть и речи о том, чтобы приписывать этот всеобщий крах столь ограниченному еще действию применения машин и крупного производства». (Манту 1924, 245). Главную роль в кризисах 90-х гг. XVIII в. играли спекулятивные банки, финансировавшие колониальную торговлю, строительство каналов и начавшаяся в феврале 1793 г. война с Францией, породившая инфляцию.

Немало современников в этой войне видели главную причину кризиса 1793 г. Еще в большей степени такое заключение следует отнести к кризису 1797 г. Несколько лет войны привели к небывалому росту государственных расходов и резкому сокращению золотого запаса. В результате, в 1797 г. был даже принят «Закон о приостановке расчетов металлическими деньгами». Военные расходы оказывали большое влияние на экономику Англии до самого конца Наполеоновских войн, и даже в первые годы после них.

В хозяйстве Англии ведущую роль продолжало играть строительство каналов, которое было только подготовкой индустриализации. Стоимость их строительства за 1793-1796 гг. возросла в 3 раза. Важную роль в торговле играл реэкспорт из колониальных стран. Т. о., и кризис 1797 г. нельзя причислить к индустриальным. Сокращение в производстве началось после финансового кризиса и падения курса ценных бумаг. Не слишком меняет дело и то, что в конце XVIII в. начинается быстрое развитие металлургии и добычи угля. Значение этих отраслей до завершения Наполеоновских войн было невелико. Хотя в нач. XIX в. Англия вышла на первое место по производству чугуна, его основным потребителем были армия и флот.

Добыча каменного угля существовала на основе ручного труда. Хотя применение паровых насосов Ньюкоба в шахтах началось еще в нач. XVIII в., но они использовались для откачки грунтовых вод, вентиляции выработок и т. п. Лишь в конце XIX в. механизировали добычу угля.