Прогнозирование объемов просроченной ипотечной задолженности с использованием индекса риска ипотечного дефолта
Рассмотрение просроченной задолженности как показателя качества ипотечного портфеля российских банков. Прогнозировать объемы просроченной ипотечной задолженности по срокам задержки платежей. Корреляционная матрица парных коэффициентов корреляции Пирсона.
| Рубрика | Экономика и экономическая теория |
| Вид | статья |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 10.09.2020 |
| Размер файла | 3,4 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
P-значения ADF теставпроцедуреДоладо, Дженкинса, Сосвилла-Ривьеро для исходных данных
|
Переменная |
Константа и тренд |
Константа |
Без константы и тренда |
|
|
DELINQ30 |
0.644 * |
0.876* |
0.858* |
|
|
DELINQ90 |
0.396 * |
0.371* |
0.397 * |
|
|
DELINQ180 |
0.685 * |
0.571 * |
0.354 * |
|
|
DELINQ_MORE180 |
0.845 * |
0.898 * |
0.938 * |
|
|
MDRI |
9.99Ч10-12 |
0.07 ** |
0.82 * |
|
|
INTEREST |
0.835 * |
0.762 * |
0.214 * |
|
|
UNEMPL |
0.004 |
0.001 |
0.04 *** |
|
|
INCOME |
0.950 * |
0.457 * |
0.999 * |
Примечание:*, **, *** Нулевая гипотеза не отклоняется на 10%, 5%, 1% уровне значимости соответственно.
Таблица 2
P-значения ADF теставпроцедуреДоладо, Дженкинса, Сосвилла-Ривьеро для первых разностей
|
Переменная |
Константа и тренд |
Константа |
Без константы и тренда |
|
|
DELINQ30 |
2.45Ч10-9 |
2.13Ч10-9 |
1.41Ч10-15 |
|
|
DELINQ90 |
7.55Ч10-15 |
5.10Ч10-16 |
6.38Ч10-58 |
|
|
DELINQ180 |
1.49Ч10-12 |
1.15Ч10-13 |
2.27Ч10-9 |
|
|
DELINQ_MORE180 |
9.48Ч10-9 |
7.51Ч10-10 |
3.02Ч10-16 |
|
|
MDRI |
4.09Ч10-12 |
9.13Ч10-13 |
7.92Ч10-34 |
|
|
INTEREST |
7.42Ч10-9 |
5.89Ч10-10 |
3.16Ч10-17 |
|
|
UNEMPL |
3.26Ч10-10 |
2.46Ч10-11 |
5.36Ч10-24 |
|
|
INCOME |
1.59Ч10-7 |
1.28Ч10-8 |
6.38Ч10-58 |
Примечание:*, **, *** Нулевая гипотеза не отклоняется на 10%, 5%, 1% уровне значимости соответственно.
Приложение 5. Результаты оценивания модели ARIMAXбез включения индекса риска ипотечного дефолтадля объемов просроченнойипотечной задолженности
|
Зависимая переменная: |
|||||
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
||
|
-0.86 *** (0.10) |
0.68 *** (0.24) |
||||
|
-1.02 *** (0.14) |
|||||
|
-0.52 *** (0.14) |
|||||
|
-0.28 ** (0.11) |
|||||
|
-0.26 * (0.15) |
-0.33 (0.33) |
||||
|
0.38 *** (0.13) |
|||||
|
СреднедушевыедоходынаселенияРФ |
|||||
|
1.77 *** (0.55) |
-0.05 (0.15) |
-0.02 (0.06) |
-0.12 (0.11) |
||
|
-1.98 *** (0.47) |
-0.45 *** (0.12) |
-0.01 (0.05) |
-0.29 *** (0.08) |
||
|
0.008 (0.55) |
-0.22 (0.21) |
-0.03 (0.08) |
-0.15 (0.14) |
||
|
-1.08 ** (0.46) |
0.03 (0.17) |
0.11 (0.07) |
-0.09 (0.12) |
||
|
Уровеньбезработицынаселения РФ |
|||||
|
0.008 ** (3.98Ч103) |
-452.32 (1321.36) |
-220.46 (660.31) |
-1198.40 (902.20) |
||
|
3.34Ч103 (3.31Ч103) |
-176.84 (1036.54) |
358.67 (543.83) |
-49.22 (902.20) |
||
|
Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам |
|||||
|
6.90Ч103 (4.50Ч103) |
453.23 (936.30) |
930.42 (570.38) |
881.67 (937.74) |
||
|
-6.04Ч103 (4.53Ч103) |
2667.41 *** (907.79) |
773.99 (559.21) |
679.22 (989.22) |
||
|
934.63 ** (418.59) |
|||||
|
98 |
98 |
98 |
98 |
||
|
-994.23 |
-841.18 |
-789.30 |
-835.75 |
||
|
2019.87 |
1706.37 |
1598.60 |
1698.50 |
||
|
Примечание. В скобках приведены робастные стандартные ошибки. Уровни значимости: *, **, *** - 10, 5 и 1 % соответственно. |
Приложение 6. Прогнозные значения первой разности объемов просроченной ипотечной задолженности и границы 95% доверительного интервала
|
Дата |
Прогнозное значение первой разности, в млн. руб. |
Нижняяграница 95% дов. интервала, в млн. руб. |
Верхняя граница 95% дов. интервала, в млн. руб. |
Прогнозное значение, млн. руб. |
Фатическое значение, млн. руб. |
|
|
, спецификация (1), ARIMA (4,0,0) |
||||||
|
Май 2018 |
-36 535.89 |
-60304.39 |
-12767.39 |
81899.11 |
72 085 |
|
|
Июнь 2018 |
-4 147.21 |
-35881.81 |
27587.39 |
77 751.90 |
56 518 |
|
|
Июль 2018 |
16 546.92 |
-15582.99 |
48676.83 |
94 298.82 |
106 624 |
|
|
Август 2018 |
12 129.68 |
-21621.28 |
45880.64 |
106 428.50 |
75 425 |
|
|
Сентябрь 2018 |
-15 928.14 |
-49680.48 |
17824.19 |
90 500.36 |
112 021 |
|
|
Октябрь 2018 |
141.63 |
-33613.61 |
33896.86 |
90 641.99 |
104 283 |
|
|
Ноябрь 2018 |
7 769.66 |
-26407.69 |
41947.00 |
98 411.65 |
73 445 |
|
|
Декабрь 2018 |
-4756.34 |
-38934.72 |
29422.04 |
93 655.31 |
106 079 |
|
|
Январь 2019 |
-16688.613 |
-51187.91 |
17810.68 |
76 966.70 |
121 416 |
|
|
Февраль 2019 |
24676.65 |
-9843.52 |
59196.82 |
101 643.35 |
52 565 |
|
|
, спецификация (2), SARIMA (0,0,1)(0,0,1) |
||||||
|
Май 2018 |
-934.26 |
-5116.76 |
3248.23 |
21 902.74 |
26 558 |
|
|
Июнь 2018 |
-1024.45 |
-5402.77 |
3353.88 |
20 878.29 |
22 718 |
|
|
Июль 2018 |
796.43 |
-3581.89 |
5174.76 |
21 674.72 |
20 309 |
|
|
Август 2018 |
2849.25 |
-1529.06 |
7227.56 |
24 523.97 |
24 182 |
|
|
Сентябрь 2018 |
-1935.44 |
-6313.59 |
2442.71 |
22 588.53 |
23 460 |
|
|
Октябрь 2018 |
-1075.17 |
-5453.32 |
3302.99 |
21 513.36 |
25 771 |
|
|
Ноябрь 2018 |
-2322.02 |
-6700.17 |
2056.13 |
19 191.34 |
23 870 |
|
|
Декабрь 2018 |
715.68 |
-3662.47 |
5093.84 |
19 907.02 |
22 332 |
|
|
Январь 2019 |
-560.62 |
-4938.77 |
3817.53 |
19 346.40 |
22 249 |
|
|
Февраль 2019 |
3133.98 |
-1244.18 |
7512.13 |
22 480.38 |
21 795 |
|
|
, спецификация (3), ARIMA (0,0,0) |
||||||
|
Май 2018 |
230.034 |
-2226.19 |
2686.27 |
14 570.04 |
14 634,00 |
|
|
Июнь 2018 |
-305.43 |
-2761.67 |
2150.79 |
14 264.61 |
14 961,00 |
|
|
Июль 2018 |
-1653.42 |
-4109.65 |
802.82 |
12 611.20 |
15 796,00 |
Приложение 6. Прогнозные значения первой разности объемов просроченной ипотечной задолженности и границы 95% доверительного интервала (Продолжение)
|
Дата |
Прогнозное значениепервой разности, в млн. руб. |
Нижняя граница 95% дов. интервала, в млн. руб. |
Верхняя граница 95% дов. интервала, в млн. руб. |
Прогнозное значение, млн. руб. |
Фактическое значение, млн. руб. |
|
|
, спецификация (3), ARIMA (0,0,0) |
||||||
|
Август 2018 |
-763.03 |
-3219.26 |
1693.20 |
11 848,17 |
14 394 |
|
|
Сентябрь 2018 |
340.51 |
-2115.72 |
2796.75 |
12 188,68 |
12 316 |
|
|
Октябрь 2018 |
484.06 |
-1972.17 |
2940.29 |
12 672,74 |
13 185 |
|
|
Ноябрь 2018 |
-77.82 |
-2534.05 |
2378.41 |
12 594,92 |
14 077 |
|
|
Декабрь 2018 |
-835.99 |
-3292.22 |
1620.25 |
11 758.93 |
13 648 |
|
|
Январь 2019 |
313.49 |
-2142.75 |
2769.72 |
12 072.42 |
14 621 |
|
|
Февраль 2019 |
1099.48 |
-1356.75 |
3555.72 |
13 171.90 |
13 462 |
|
|
, спецификация (4), ARIMA (1,0,1) |
||||||
|
Май 2018 |
-360.86 |
-4594.40 |
3872.69 |
99 486.14 |
99 727 |
|
|
Июнь 2018 |
629.74 |
-3742.97 |
5002.45 |
100 115.88 |
101 955 |
|
|
Июль 2018 |
1334.12 |
-3144.06 |
5812.29 |
101 450.00 |
101 546 |
|
|
Август 2018 |
350.21 |
-4208.49 |
4908.90 |
101 800.21 |
101 911 |
|
|
Сентябрь 2018 |
-335.74 |
-4956.21 |
4284.74 |
101 464.47 |
102 051 |
|
|
Октябрь 2018 |
-1467.22 |
-6135.28 |
3200.85 |
99 997.25 |
103 084 |
|
|
Ноябрь 2018 |
-804.18 |
-5509.01 |
3900.65 |
99 193.07 |
101 599 |
|
|
Декабрь 2018 |
301.25 |
-4432.03 |
5034.53 |
99 494.32 |
101 116 |
|
|
Январь 2019 |
-545.42 |
-5300.76 |
4209.92 |
98 948.90 |
101 710 |
|
|
Февраль 2019 |
1596.59 |
-3175.87 |
6369.05 |
100 545.49 |
100 643 |
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Понятие и содержание бизнес-плана; характеристика его основных разделов - производственного, маркетингового, организационного и финансового планов. Определение коэффициента ипотечной задолженности и ипотечной постоянной величины выплаты кредита.
контрольная работа [20,9 K], добавлен 21.09.2013Экономическая сущность дебиторской задолженности. Задачи анализа дебиторской задолженности. Анализ состава и структуры дебиторской задолженности, показателей качества и ликвидности дебиторской задолженности. Улучшение состояния расчетов предприятия.
курсовая работа [40,3 K], добавлен 13.02.2008Понятие и содержание, а также порядок и основные этапы проведения анализа кредиторской и дебиторской задолженности исследуемого предприятия. Рекомендации по эффективному использованию кредиторской и дебиторской задолженности, прогнозирование ее величины.
курсовая работа [51,1 K], добавлен 04.05.2015Понятие и классификация видов дебиторской задолженности. Задачи, информационное обеспечение и расчёт показателей для анализа дебиторской задолженности, характеристика этапов его проведения. Анализ структуры, оборачиваемости дебиторской задолженности.
курсовая работа [225,1 K], добавлен 13.09.2015- Разработка рекомендаций по эффективному использованию кредиторской задолженности в ОАО "Промтрактор"
Влияние кредиторской задолженности на финансовое состояние предприятия. Краткая характеристика ОАО "Промтрактор". Анализ финансового состояния, состава, структуры и динамики кредиторской задолженности на предприятии. Стратегии возврата задолженности.
дипломная работа [640,9 K], добавлен 14.09.2012 Значение анализа и оценки дебиторской задолженности в антикризисном управлении. Задачи управления, показатели и методы изменения дебиторской задолженности. Анализ экономических показателей деятельности ЗАО "ВС", в том числе и дебиторской задолженности.
курсовая работа [48,3 K], добавлен 30.04.2010Схема ипотечного кредитования в Хабаровском крае. Обязательства и требования, обеспечиваемые ипотекой. Определение требуемого дохода семьи для ипотечной сделки. Виды и субъекты лизинга. Определение индекса доходности. Расчет параметров арендной сделки.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 12.06.2015Сущность дебиторской и кредиторской задолженности. Анализ состава и структуры кредиторской и дебиторской задолженности. Влияние дебиторской и кредиторской задолженности на финансовую устойчивость предприятия, а также методы управления задолженностью.
курсовая работа [52,5 K], добавлен 21.12.2011Влияние монетарной политики на экономику с точки зрения цены кредита и ее влияния на уровень задолженности. Статистика уровня задолженности предприятий и уровня инфляции. Структура пассивов в банковском секторе и уровень процентной ставки по кредитам.
статья [28,6 K], добавлен 18.07.2010Задачи анализа дебиторской и кредиторской задолженности. Источники информации для анализа. Анализ дебиторской задолженности. Анализ кредиторской задолженности. Анализ и оценка темпов роста дебиторской и кредиторской задолженности.
курсовая работа [19,7 K], добавлен 13.04.2003Методика проведения анализа кредиторской задолженности учреждений. Анализ кредиторской задолженности БУК ВО "Вологодский областной театр юного зрителя". Искажение данных отчетности. Правильность расчетов с финансовыми, налоговыми органами.
курсовая работа [92,6 K], добавлен 26.04.2014Значение, задачи и информационное обеспечение анализа дебиторской и кредиторской задолженности. Расчет влияния структуры оборотных активов на оборачиваемость кредиторской задолженности ОАО "Федеральная сетевая компания единой энергетической системы".
курсовая работа [981,4 K], добавлен 28.05.2015Понятие обязательств и их классификация. Цели, задачи и роль анализа дебиторской и кредиторской задолженности. Анализ ликвидности баланса. Меры по регулированию дебиторской и кредиторской задолженности в целях улучшения финансового положения предприятия.
курсовая работа [202,2 K], добавлен 14.01.2015Понятие и классификация кредиторской задолженности. Анализ дебиторской задолженности предприятия, ее состав, сроки образования и причины возникновения. Расчет чистых активов организации. Характеристика устойчивости финансового состояния ЗАО "Омега".
курсовая работа [226,4 K], добавлен 14.08.2013Цель, задачи и методика анализа дебиторской и кредиторской задолженности. Влияние неплатежей на основные характеристики финансового состояния организации. Структура и динамика кредиторской и дебиторской задолженности предприятия, пути ее оптимизации.
курсовая работа [368,5 K], добавлен 15.05.2013- Дебиторская и кредиторская задолженности предприятия: анализ и пути снижения (на примере ЗАО "БЕСТ")
Понятие, структура и показатели дебиторской и кредиторской задолженности. Анализ стратегии развития предприятия. Внедрение программного комплекса по трансформации данных дебиторской и кредиторской задолженности по стандартам МСФО на базе "Галактика ERP".
дипломная работа [4,3 M], добавлен 29.06.2010 Порядок формирования дебиторско-кредиторской задолженности на предприятии, анализ ее структуры. Расчет коэффициентов оборачиваемости задолженности, влияние данных показателей на платежеспособность и финансовую устойчивость кондитерского производства.
дипломная работа [189,2 K], добавлен 26.08.2011Сущность и виды реструктуризации предприятия, основные этапы реализации данного процесса, связанные с ним риски. Понятие и типы кредиторской задолженности. Анализ и оценка экономического эффекта реструктуризации кредиторской задолженности ОАО "СНОС".
курсовая работа [133,2 K], добавлен 25.08.2011Сущность дебиторской задолженности; ее влияние на показатели финансового состояния предприятия. Оценка оборачиваемости и оптимальной величины дебиторской задолженности. Анализ показателей устойчивости, платежеспособности и ликвидности предприятия.
курсовая работа [421,8 K], добавлен 02.05.2014Сущность и разновидности реструктуризации предприятия, этапы ее проведения. Понятие и разновидности кредиторской задолженности. Анализ финансового состояния и оценка экономического эффекта реструктуризации кредиторской задолженности ОАО "ТехноНИКОЛЬ".
курсовая работа [245,0 K], добавлен 31.08.2011
