Главная Коллекция "Revolution" Экономико-математическое моделирование Методы построения экономических моделей

Методы построения экономических моделей

Характеристика особенностей линейного парного регрессионного анализа. Методические указания по решению задач по расчету коэффициента линейной парной корреляции и построения уравнения линейной парной регрессии. Анализ множественного регрессионного анализа.

Рубрика	Экономико-математическое моделирование
Вид	методичка
Язык	русский
Дата добавления	16.08.2014
Размер файла	149,7 K

посмотреть текст работы

скачать работу можно здесь

полная информация о работе

весь список подобных работ

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Страница:

Таблица 9

T	tу	x	xc	x- xc	xs	T		E
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-11	410	-	-	477,15	462,90	395,75	14,25
2	-9	560	561,67	-1,67	561,60	512,75	511,15	48,85
3	-7	715	591,67	123,33	551,60	562,60	726,00	-11,01
4	-5	500	578,33	-78,33	594,65	612,45	517,80	-17,80
5	-3	520	586,67	-66,67	587,15	662,31	595,15	-75,15
6	-1	740	745,00	-5,00	741,60	712,16	710,56	29,44
7	1	975	795,00	180,00	811,60	762,00	925,41	49,59
8	3	670	783,33	-113,33	764,65	811,86	717,21	-47,21
9	5	705	775,00	-70,00	772,15	861,71	794,56	-89,56
10	7	950	951,67	-1,67	951,60	911,56	909,97	40,03
11	9	1200	1016,67	183,33	1036,60	961,41	1124,82	75,18
12	11	900	-	-	994,65	1011,27	916,61	-16,61
Итого	8845			8845,00	8845,00	8845,00	16,61

Значимость параметров линейного уравнения тренда (Т) определяется на основе t-критерия Стьюдента также как и в линейном парном регрессионном анализе.

Прогнозирование по аддитивной модели.

Пусть требуется дать прогноз уровня временного ряда на период (n+1). Точечный прогноз значения уровня временного ряда хn+1 в аддитивной модели есть сумма трендовой компоненты и сезонной компоненты (соответствующей i-ому сезону прогноза): =Tn+1+Si.

Для построения доверительного интервала прогноза нужно рассчитать среднюю ошибку прогноза:

р =,

где h- число параметров в уравнении тренда;

typ - значение условной переменной времени для периода прогнозирования.

Затем рассчитаем предельную ошибку прогноза: р =ta·р,

где ta- коэффициент доверия, определяемый по таблицам Стьюдента по уровню значимости б и числу степеней свободы равным (n-h).

Окончательно получим: (-р; +р).

Задание № 4

На основе данных, приведенных в таблице 10 и соответствующих Вашему варианту (таблица 11), постройте модель временного ряда. Для этого требуется:

Построить коррелограмму и определить имеет ли ряд тенденцию и сезонные колебания.

Провести сглаживание ряда скользящей средней и рассчитать значения сезонной составляющей.

Построить уравнения тренда и сделать выводы.

На основе полученной модели сделать прогноз на следующие два квартала с учетом выявленной сезонности.

Таблица 10

Основные показатели развития производственной фирмы (по сопоставимой оценке)

N наблюдения	Год	Квартал	Объем производства продукции, млн.руб.	Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, млн.руб.	Среднегодовая численность ППП, чел.,	Дебиторская задолженность, млн.руб.
А	Б	В	1	2	3	4
1	2002	1	1065	1062	713	25
2		2	851	682	507	27
3		3	531	726	361	34
4		4	922	1153	557	44
5	2003	1	1095	1213	607	42
6		2	986	898	598	39
7		3	822	794	368	48
8		4	1137	1441	646	60
9	2004	1	1301	1600	693	63
10		2	1038	967	718	40
11		3	780	1246	363	48
12		4	1435	1458	639	71
13	2005	1	1593	1412	708	87
14		2	1658	891	614	65
15		3	1363	1061	348	67
16		4	1737	1287	636	76
17	2006	1	1719	1635	825	101
18		2	1521	1166	622	84
19		3	1049	1230	514	73
20		4	1790	1514	703	93
21	2007	1	2016	1642	797	96

Таблица 11

Номера наблюдений и показатель, соответствующие варианту контрольной работы

Номер варианта	Номер начального наблюдения	Номер конечного наблюдения	Номер показателя из табл.4	Номер варианта	Номер начального наблюдения	Номер конечного наблюдения	Номер показателя из табл.4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	12	1	51	1	12	6
2	2	13	1	52	2	13	6
3	3	14	1	53	3	14	6
4	4	15	1	54	4	15	6
5	5	16	1	55	5	16	6
6	6	17	1	56	6	17	6
7	7	18	1	57	7	18	6
8	8	19	1	58	8	19	6
9	9	20	1	59	9	20	6
10	10	21	1	60	10	21	6
11	1	12	2	61	1	12	7
12	2	13	2	62	2	13	7
13	3	14	2	63	3	14	7
14	4	15	2	64	4	15	7
15	5	16	2	65	5	16	7
16	6	17	2	66	6	17	7
17	7	18	2	67	7	18	7
18	8	19	2	68	8	19	7
19	9	20	2	69	9	20	7
20	10	21	2	70	10	21	7
21	1	12	3	71	1	12	1
22	2	13	3	72	2	13	2
23	3	14	3	73	3	14	3
24	4	15	3	74	4	15	4
25	5	16	3	75	5	16	5
26	6	17	3	76	6	17	6
27	7	18	3	77	7	18	7
28	8	19	3	78	8	19	1
29	9	20	3	79	9	20	2
30	10	21	3	80	10	21	3
31	1	12	4	81	1	12	4
32	2	13	4	82	2	13	5
33	3	14	4	83	3	14	6
34	4	15	4	84	4	15	7
35	5	16	4	85	5	16	1
36	6	17	4	86	6	17	2
37	7	18	4	87	7	18	3
38	8	19	4	88	8	19	4
39	9	20	4	89	9	20	5
40	10	21	4	90	10	21	6
41	1	12	5	91	1	12	7
42	2	13	5	92	2	13	1
43	3	14	5	93	3	14	2
44	4	15	5	94	4	15	3
45	5	16	5	95	5	16	4
46	6	17	5	96	6	17	5
47	7	18	5	97	7	18	6
48	8	19	5	98	8	19	7
49	9	20	5	99	9	20	1
50	10	21	5	0	10	21	2

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ «ЭКОНОМЕТРИКА»

Определение эконометрики. Предмет и методы эконометрики.

Классификация моделей и типы данных.

Этапы построения эконометрической модели.

Модель парной регрессии.

Случайный член, причины его существования.

Условия нормальной линейной регрессии (Гаусса-Маркова)

Метод наименьших квадратов.

Свойства коэффициентов регрессии.

Нелинейная регрессия. Методы линеаризации.

Функциональная спецификация модели парной регрессии.

Интерпретация линейного уравнения регрессии.

Определение тесноты связи между факторами: линейный коэффициент корреляции, коэффициент детерминации.

Оценка тесноты связи в нелинейной регрессионной модели.

Оценка существенности параметров и статистическая проверка гипотез. t-критерий Стьюдента.

Взаимосвязь t-статистики и F-статистики для парной регрессии.

Коэффициент эластичности. Его смысл и определение.

Оценка статистической значимости уравнения в целом. F-критерий Фишера.

Модель множественной регрессии.

Ограничения модели множественной регрессии.

Идентификация параметров множественной регрессии МНК.

Интерпретация множественного уравнения регрессии.

Показатели тесноты связи в множественном регрессионном анализе - парные и частные коэффициенты корреляции.

Стандартизированное уравнение множественной регрессии.

Коэффициент множественной корреляции, скорректированный коэффициент множественной корреляции, множественный коэффициент детерминации.

Оценка статистической значимости множественных коэффициентов регрессии, t-критерий Стьюдента.

Модели с переменной структурой (фиктивные переменные).

Оценка статистической значимости множественного уравнения регрессии, F-критерий Фишера.

Спецификация модели множественной регрессии. Свойства множественных коэффициентов регрессии.

Решение проблемы выбора модели (с ограничением и без ограничения).

Методы отбора факторов: априорный и апостериорный подходы.

Гетероскедастичность и автокорреляция случайного члена.

Автокорреляция 1-го порядка и критерий Дарбина-Уотсона.

Тест серий (критерий Бреуша-Годфри)

Обобщенная регрессионная модель

Тесты на гетероскедастичность: Голдфелда-Квандта, тест Уайта.

Системы регрессионных (одновременных) уравнений.

Структурная и приведенная формы модели.

Эндогенные и экзогенные переменные. Проблема идентифицируемости систем уравнений.

Оценивание параметров в системах одновременных уравнений: косвенный и двухшаговый МНК.

Основные модели временных рядов.

Проверка точности и адекватности моделей временных рядов.

Модели распределенных лагов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

а) основная литература

1 Эконометрика: учебник / И.И. Елисеева [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2005.-576 с.

Практикум по эконометрике: учеб. пособие / И.И. Елисеева [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2006.-344 с.

Тихомиров, Н.П. Эконометрика: учебник / Н.П. Тихомиров, Е.Ю. Дорохина - М.: Изд-во «Экзамен», 2003.-512 с.

Дорохина, Е.Ю. Сборник задач по эконометрике: учебное пособие / Е.Ю. Дорохина, Л.Ф. Преснякова, Н.П. Тихомиров. - М.: Изд-во «Экзамен», 2003. - 224 с.

Кремер, Н.Ш. Эконометрика: учебник для вузов / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.-311 с.

Берндт, Э. Практика эконометрики: классика и современность: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 863 с.

Магнус, Я.Р. Эконометрика. Начальный курс: учеб. - 4-е изд. / Я.Р. Магнус, П.К. Катышев, А.А. Пересецкий. - М.: Дело, 2006.-500 с.

Доугерти, К. Введение в эконометрику. - М.: ИНФРА-М, 2006.-402 с.

Бородич, С.А. Эконометрика: уч. пособие. - Мн.: Новое знание, 2006.- 408 с.

Сигел, Э. Практическая бизнес-статистика. - М.: 2002.-1056 с.

Новак, Э. Введение в методы эконометрики / сборник задач - М.: Финансы и статистика, 2004. - 248 с.

Кобелев Н.Б. Практика применения экономико-математических методов и моделей: учеб.практ.пособие - М.: ЗАО «Финстатинформ», 2000.-157 с.

Шикин, Е.В. Математические методы и модели в управлении. / Е.В. Шикин, А.Г. Чхартишвили. - М.: Дело, 2000.-438 с.

б) дополнительная литература

Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика: Начальный курс: Учебник.- М.: Дело, 2004.

Тихомиров Н.П., Дорохина Е.Ю. Эконометрика: Учебник. - М.: Экзамен, 2003.

Новиков А.И. Эконометрика: Учебное пособие. М.: ИНФРА-М 2006.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Показатели деятельности производственных предприятий

№ наблюдений	Собственные оборотные средства, млн.руб.	Балансовая прибыль, млн.руб.	Дебиторская задолженность, млн.руб.	Дивиденды, начисленные по результатам деятельности, млн.руб.	Курсовая цена акции, руб.
А	1	2	3	4	5
1	1011	107	37	20,33	92
2	799	102	64	20,04	83
3	995	107	71	19,87	95
4	1243	122	26	20,48	124
5	1507	108	51	20,13	96
6	947	108	41	20,26	106
7	1015	97	78	19,89	70
8	1169	109	43	19,92	97
9	1051	101	68	19,78	76
10	1372	116	34	20,23	112
11	1463	113	49	20,46	113
12	684	112	40	20,07	109
13	1251	106	56	20,23	91
14	1376	111	45	20,26	95
15	1193	113	44	20,28	115
16	1386	122	40	20,52	114
17	1631	118	47	20,28	133
18	1735	119	47	19,97	116
19	1181	102	49	19,97	85
20	922	100	65	19,57	91
21	1281	103	54	19,94	82
22	1333	113	59	20,29	105
23	1632	124	36	20,83	124
24	635	95	70	19,59	70
25	949	102	64	19,76	84
26	788	112	48	20,19	106
27	1728	124	30	20,66	128
28	1773	116	58	19,95	105
29	1679	118	48	20,61	121
30	1085	100	69	20,03	79
31	1214	99	58	19,78	82
32	1422	107	49	20,22	80
33	523	87	76	19,78	37
34	1025	109	59	20,09	101
35	1083	106	74	20,13	98
36	1466	113	54	20,56	98
37	1642	123	36	20,51	134
38	387	82	75	19,71	39
39	704	104	51	20,10	88
40	1177	112	35	20,32	108
41	1792	116	47	20,37	112
42	2072	106	33	20,03	80
43	1178	120	28	20,65	120
44	1304	105	58	20,19	88
45	1308	114	32	20,24	104
46	1416	107	58	20,27	94
47	1185	115	44	20,69	107
48	1220	96	68	19,85	82
49	1311	104	64	19,87	84
50	1288	108	25	20,20	101
51	918	102	54	20,33	98
52	809	102	70	20,20	89
53	1188	120	19	20,46	118
54	1394	106	28	20,17	90
55	1435	114	54	20,62	123
56	1514	112	48	19,79	107
57	1577	112	44	20,34	97
58	1579	122	39	20,51	126
59	1210	122	26	20,04	147
60	1448	108	58	20,39	88
61	1468	114	28	20,27	111
62	1661	113	47	20,06	121
63	989	108	58	20,39	104
64	1007	102	62	19,94	63
65	1030	112	62	19,95	99
66	1099	113	42	20,23	114
67	1197	110	67	20,49	99
68	1386	107	72	20,61	94
69	1498	117	45	20,56	124
70	1672	120	35	20,42	117
71	484	93	69	19,73	64
72	1060	89	62	19,42	52
73	1612	118	36	20,17	114
74	1120	103	42	19,87	78
75	947	98	52	20,26	85
76	1102	95	56	20,04	57
77	1302	106	66	20,34	98
78	1477	123	32	20,63	119
79	820	110	68	20,32	94
80	1231	104	47	20,06	94
81	1311	103	59	20,04	83
82	1843	122	29	20,62	118
83	1215	114	36	20,53	116
84	1284	112	57	20,18	96
85	1336	115	54	20,40	117
86	1412	109	60	20,26	93
87	1447	108	45	19,79	81
88	1593	114	54	20,33	103
89	1663	107	49	20,24	86
90	1114	98	81	19,83	79
91	863	104	61	19,97	92
92	932	107	49	20,10	85
93	978	105	68	20,01	89
94	1621	123	53	20,21	121
95	1199	119	39	20,40	125
96	999	95	49	19,66	69
97	935	93	76	19,37	61
98	1494	120	48	20,25	116
99	817	98	72	19,82	82

Размещено на Allbest.ru

...

Страница:

методичка "Методы построения экономических моделей" скачать

Подобные документы

Статистическая значимость в парной линейной регрессии
Понятие регрессии. Оценка параметров модели. Показатели качества регрессии. Проверка статистической значимости в парной линейной регрессии. Реализация регрессионного анализа в программе MS Excel. Условия Гаусса-Маркова. Свойства коэффициента детерминации.

курсовая работа [233,1 K], добавлен 21.03.2015
Расчет и анализ экономических показателей путем построения уравнения парной линейной регрессии
Исследование зависимости часового заработка одного рабочего от общего стажа работы после окончания учебы с помощью построения уравнения парной линейной регрессии. Вычисление описательных статистик. Построение поля корреляции и гипотезы о форме связи.

контрольная работа [226,6 K], добавлен 11.08.2015
Основы регрессионного анализа. Парная линейная регрессия
Основные методы анализа линейной модели парной регрессии. Оценки неизвестных параметров для записанных уравнений парной регрессии по методу наименьших квадратов. Проверка значимости всех параметров модели (уравнения регрессии) по критерию Стьюдента.

лабораторная работа [67,8 K], добавлен 26.12.2010
Выполнение корреляционного и регрессионного анализа
Связь между случайными переменными и оценка её тесноты как основная задача корреляционного анализа. Регрессионный анализ, расчет параметров уравнения линейной парной регрессии. Оценка статистической надежности результатов регрессионного моделирования.

контрольная работа [50,4 K], добавлен 07.06.2011
Регрессионный анализ
Анализ метода наименьших квадратов для парной регрессии, как метода оценивания параметров линейной регрессии. Рассмотрение линейного уравнения парной регрессии. Исследование множественной линейной регрессии. Изучение ошибок коэффициентов регрессии.

контрольная работа [108,5 K], добавлен 28.03.2018
Корреляционный и регрессионный анализ
Построение линейного уравнения парной регрессии, расчет линейного коэффициента парной корреляции и средней ошибки аппроксимации. Определение коэффициентов корреляции и эластичности, индекса корреляции, суть применения критерия Фишера в эконометрике.

контрольная работа [141,3 K], добавлен 05.05.2010
Построение двухфакторной модели, моделей парной линейной прогрессии и множественной линейной регрессии
Выбор факторных признаков для двухфакторной модели с помощью корреляционного анализа. Расчет коэффициентов регрессии, корреляции и эластичности. Построение модели линейной регрессии производительности труда от факторов фондо- и энерговооруженности.

задача [142,0 K], добавлен 20.03.2010
Линейные уравнения парной и множественной регрессии
Расчет линейного коэффициента парной и частной корреляции. Статистическая значимость параметров регрессии и корреляции. Анализ корреляционного поля данных. Точность прогноза, расчет ошибки и доверительный интервал. Коэффициент множественной детерминации.

контрольная работа [155,8 K], добавлен 11.12.2010
Эконометрические расчеты в экономике
Экономическое моделирование хозяйственных процессов. Множественная модель уравнения регрессии. Уравнение парной линейной регрессии, поиск необходимых значений. Выбор одного из значимых признаков для построения парной модели, расчет показателей.

контрольная работа [117,6 K], добавлен 17.04.2015
Проверка гипотез относительно коэффициентов линейного уравнения регрессии
Определение параметров линейной регрессии и корреляции с использованием формул и табличного процессора MS Excel. Методика расчета показателей парной нелинейной регрессии и корреляции. Вычисление значений линейных коэффициентов множественной детерминации.

контрольная работа [110,4 K], добавлен 28.07.2012
Уравнения линейной регрессии
Нахождение уравнения линейной регрессии, парного коэффициента корреляции. Вычисление точечных оценок для математического ожидания, дисперсии, среднеквадратического отклонения показателей x и y. Построение точечного прогноза для случая расходов на рекламу.

контрольная работа [216,6 K], добавлен 12.05.2010
Построение эконометрических моделей
Исследование зависимости сменной добычи угля на одного рабочего от мощности пласта путем построения уравнения парной линейной регрессии. Построение поля корреляции. Определение интервальных оценок заданных коэффициентов. Средняя ошибка аппроксимации.

контрольная работа [2,1 M], добавлен 09.08.2013
Уравнение линейной регрессии
Расчет параметров уравнения линейной регрессии, экономическая интерпретация ее коэффициента. Проверка равенства математического ожидания уровней ряда остатков нулю. Построение степенной модели парной регрессии. Вариация объема выпуска продукции.

контрольная работа [771,6 K], добавлен 28.04.2016
Расчет коэффициента эластичности и показателей корреляции и детерминации
Построение поля корреляции, расчет уравнений линейной парной регрессии, на основе данных о заработной плате и потребительских расходах в расчете на душу населения. Анализ коэффициента эластичности, имея уравнение регрессии себестоимости единицы продукции.

контрольная работа [817,3 K], добавлен 01.04.2010
Модифицированная модель Кейнса. Оценка качества уравнения
Расчет параметров линейной регрессии. Сравнительная оценка тесноты связи с помощью показателей корреляции, детерминации, коэффициента эластичности. Построение поля корреляции. Определение статистической надежности результатов регрессионного моделирования.

контрольная работа [71,7 K], добавлен 17.09.2016
Построение математических моделей экономических процессов методами регрессионного анализа
Построение математической модели выбранного экономического явления методами регрессионного анализа. Линейная регрессионная модель. Выборочный коэффициент корреляции. Метод наименьших квадратов для модели множественной регрессии, статистические гипотезы.

курсовая работа [1,1 M], добавлен 22.05.2015
Расчет параметров парной линейной регрессии
Определение количественной зависимости массы пушного зверька от его возраста. Построение уравнения парной регрессии, расчет его параметров и проверка адекватности. Оценка статистической значимости параметров регрессии, расчет их доверительного интервала.

лабораторная работа [100,5 K], добавлен 02.06.2014
Статистическая надежность регрессионного моделирования
Расчет параметров уравнения линейной регрессии, оценка тесноты связи с помощью показателей корреляции и детерминации; определение средней ошибки аппроксимации. Статистическая надежность регрессионного моделирования с помощью критериев Фишера и Стьюдента.

контрольная работа [34,7 K], добавлен 14.11.2010
Эконометрика
Расчет параметров парной линейной регрессии. Оценка статистической значимости уравнения регрессии и его параметров с помощью критериев Фишера и Стьюдента. Построение матрицы парных коэффициентов корреляции. Статистический анализ с помощью ППП MS EXCEL.

контрольная работа [1,6 M], добавлен 14.05.2008
Использование корреляционно-регрессионного анализа для обработки экономических статистических данных
Расчет стоимости оборудования с использованием методов корреляционного моделирования. Метод парной и множественной корреляции. Построение матрицы парных коэффициентов корреляции. Проверка оставшихся факторных признаков на свойство мультиколлинеарности.

задача [83,2 K], добавлен 20.01.2010

Другие документы, подобные "Методы построения экономических моделей"

весь список подобных работ

скачать работу можно здесь

сколько стоит заказать работу?

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.