Моделювання критичних та кризових явищ на валютному ринку

Розрахунок індикатора-передвісника валютних криз на основі локального коефіцієнту Херста. Вейвлет-ентропія як індикатор-передвісник кризового явища. Використання ентропії Шеннона, Тсалліса та ентропії подібності у якості індикаторів валютної кризи.

Рубрика Экономико-математическое моделирование
Вид автореферат
Язык украинский
Дата добавления 30.07.2015
Размер файла 1,2 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

It is built indicator-precursor currency crises on the basis of calculation local the Hurst's coefficient, which notedly diminishes in precrisis period.

The design of entropy indexes showed that wavelet-entropy was indicator-precursor of the crisis phenomenon, while of Shennon enropy, Tsallis entropy and approximate entropy can be utillized in quality of indicators of currency crisis.

For nonstationary and short enough time series the recurrent indicators of currency crises are developed.

Keywords: complex system, financial instability, currency crisis, indicator, precursor, volatility, Hurst's coefficient, recurrence plot, entropy

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Поняття та сутність кризових явищ, їх характеристика, класифікація та основні причини виникнення. Стан загального розвитку економіки України, тенденції її розвитку в умовах кризи. Розробка основних заходів антикризової політики в державному секторі.

    курсовая работа [122,4 K], добавлен 13.03.2014

  • Введення в міжнародний валютний ринок FOREX, проблема прогнозованості, аналіз математичних методів. Формалізація задачі прогнозування валютних курсів на основі теорії нечітких множин, оцінка адекватності результатів на основі запропонованого методу.

    дипломная работа [985,4 K], добавлен 12.06.2013

  • Прогнозування подій на валютному ринку. Побудова макроекономічної моделі прогнозування валютного курсу в Україні на основі теорії нечіткої логіки з застосуванням елементів теорії рефлективності. Економічний процес формування валютного курсу в Україні.

    автореферат [42,5 K], добавлен 06.07.2009

  • Економіко-математична модель та програма побудови оптимальної короткострокової стратегії управління інвестиційними активами в портфелі інвестицій ВАТ "Синергія-7" для умов валютно-фінансової кризи та системного падіння індексів фондового ринку України.

    дипломная работа [10,3 M], добавлен 02.07.2015

  • Особливості операцій на валютному ринку, зміст кон’юнктури, валютні котирування, чинники коливань. Розподіл котирувань, вплив чинників на динаміку валютного курсу, валютний контроль держави. Методи дослідження і прогнозування кон’юнктури валютного ринку.

    контрольная работа [68,1 K], добавлен 03.06.2010

  • Процеси ціноутворення на фінансовому ринку, зокрема, на ринку опціонів. Економіко-математичні моделі визначення ціни опціону та стратегій його хеджування в умовах насиченого ринку. Методологія економіко-математичного моделювання ціноутворення опціонів.

    автореферат [64,8 K], добавлен 06.07.2009

  • Розвиток методології економіко-математичного моделювання. Економіко-математичні моделі в працях вітчизняних економістів. Математичне моделювання і зовнішньополітичні дослідження. Простір індикаторів в системі міжнародних відносин: задачі метатеорії.

    реферат [228,8 K], добавлен 01.07.2008

  • Недостатки традиционного Фурье-преобразования. Оконное, дискретное преобразование, оконные функции и их виды. Непрерывное вейвлет-преобразование, материнские вейвлеты. Кратномасштабный анализ и разложение сигнала по разным ортонормированным базисам.

    курсовая работа [1015,5 K], добавлен 23.10.2009

  • Теоретичні дослідження моделювання виробничого процесу виробництва. Програмне забезпечення моделювання процесу виробництва. Комп’ютерні технології розв’язання моделей. Практичне використання теми в економіці.

    реферат [22,4 K], добавлен 18.04.2007

  • Використання методів економетричного моделювання, аналізу і прогнозування на всіх напрямках економічних досліджень: мікро- та макроекономіка, міжнародна економіка, фінансові ринки. Розробка і використання адекватних статистичних (економетричних) моделей.

    контрольная работа [330,4 K], добавлен 25.01.2015

  • Економіко-математичні моделі оптимізації плану використання добрив. Методи розподілу добрив. Моделювання процесу використання добрив на сільськогосподарському підприємстві, обґрунтування базової моделі. Оптимізація використання фондів ресурсів добрив.

    курсовая работа [46,3 K], добавлен 31.03.2010

  • Моделювання як наука. Типові математичні схеми моделювання систем. Статистичне моделювання систем на ЕОМ. Технології та мови моделювання. Методи імітаційного моделювання із застосуванням пакета GPSS World. Ідентифікація параметрів математичної моделі.

    курс лекций [1,4 M], добавлен 01.12.2011

  • Моделювання як засіб розв'язання багатьох економічних завдань і проведення аналітичного дослідження. Теоретичні дослідження та програмне забезпечення моделювання процесу виробництва. Використання в економіці комп'ютерних технологій розв'язання моделей.

    отчет по практике [23,0 K], добавлен 02.03.2010

  • Особливості побудови математичної моделі економічного явища. Множинна лінійна регресія в стандартизованому масштабі. Множинна нелінійна регресія, комп’ютерна реалізація методу Брандона. Моделювання для підприємств аграрно-промислового комплексу.

    курсовая работа [1,9 M], добавлен 29.04.2010

  • Теоретичні аспекти математичного моделювання динамічних систем: поняття і принципи, прийняття управлінських рішень з урахуванням фактору часу. Вирішення задач динамічного програмування: побудова і розрахунок моделі; оптимальний розподіл інвестицій.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 16.02.2011

  • Методи генерування послідовності рівномірно розподілених випадкових чисел. Перевірка якості псевдовипадкових чисел. Використання методу Монте-Карло в імітаційному моделюванні. Обчислення інтегралу методом Монте-Карло. Переваги програмного методу.

    методичка [2,8 M], добавлен 29.01.2010

  • Теоретичні основи побудови комплексної економічної безпеки. Аналіз існуючих методів та алгоритмів щодо вирішення задачі моделювання характеристик комплексної економічної безпеки на малому підприємстві. Розрахунок захищеності від фізичного проникнення.

    дипломная работа [1,0 M], добавлен 07.03.2011

  • Аналіз методів дослідження фінансової діяльності банку та теорії синергетики. Створення автоматизованої інформаційної системи для розробки математичних моделей динаміки зміни коефіцієнтів фінансового стану банку. Методика комп’ютерного моделювання.

    дипломная работа [4,8 M], добавлен 21.11.2009

  • Походження та характеристика системи глобального моделювання. Загальний огляд моделей глобального розвитку. Напрямки розвитку глобального моделювання, характеристика моделей, їх суть. Дінамична світова модель Форрестера як метод імітаційного моделювання.

    контрольная работа [31,5 K], добавлен 22.02.2010

  • Принципи та алгоритми моделювання на ЕОМ типових випадкових величин та процесів. Моделювання випадкових величин із заданими ймовірнісними характеристиками та тих, що приймають дискретні значення. Моделювання гаусових випадкових величин методом сумації.

    реферат [139,7 K], добавлен 19.02.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.