Применение методов Electrе для оценки надежности банковских вложений
Характеристика методологии оценки надежности банковских вложений. Анализ математического аппарата методов поддержки принятия решений семейства Electre. Аналитическое обоснование решений по оценке надежности банков с помощью методов семейства Electre.
| Рубрика | Экономико-математическое моделирование |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 18.02.2017 |
| Размер файла | 222,0 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
|
Сбер-банк |
РСХБ |
Альфа-банк |
Банк Москвы |
ГПБ |
Сити-банк |
ОРГБАНК |
Уралсиб |
Райффайзен-банк |
ИНГ Банк (Евразия) |
ВБРР |
ФК Открытие |
ВТБ 24 |
ВТБ |
||
|
Сбербанк |
|
0,000 |
0,759 |
0,500 |
0,495 |
0,488 |
0,456 |
0,000 |
0,587 |
0,000 |
0,427 |
0,442 |
0,459 |
0,000 |
|
|
РСХБ |
0,000 |
|
0,000 |
0,875 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Альфа-банк |
0,000 |
0,000 |
|
0,625 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,608 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,428 |
0,000 |
|
|
Банк Москвы |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ГПБ |
0,000 |
0,310 |
0,558 |
0,625 |
0,000 |
0,000 |
0,625 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,451 |
0,610 |
0,000 |
||
|
Ситибанк |
0,310 |
0,000 |
0,542 |
0,500 |
0,500 |
0,500 |
0,000 |
0,522 |
0,000 |
0,371 |
0,419 |
0,448 |
0,000 |
||
|
ОРГБАНК |
0,000 |
0,000 |
0,500 |
0,750 |
0,500 |
0,000 |
0,307 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,671 |
0,000 |
||
|
Уралсиб |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,875 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Райффайзен-банк |
0,000 |
0,339 |
0,375 |
0,625 |
0,549 |
0,000 |
0,000 |
0,560 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,500 |
0,000 |
||
|
ИНГ Банк (Евразия) |
0,371 |
0,750 |
0,656 |
0,875 |
0,750 |
0,000 |
0,000 |
0,875 |
0,603 |
0,418 |
0,552 |
0,750 |
0,572 |
||
|
ВБРР |
0,000 |
0,000 |
0,477 |
0,750 |
0,669 |
0,000 |
0,354 |
0,766 |
0,400 |
0,000 |
0,407 |
0,750 |
0,473 |
||
|
ФК Открытие |
0,000 |
0,500 |
0,815 |
0,500 |
0,387 |
0,000 |
0,000 |
0,625 |
0,625 |
0,000 |
0,375 |
0,517 |
0,000 |
||
|
ВТБ 24 |
0,000 |
0,394 |
0,000 |
0,875 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,763 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
ВТБ |
0,000 |
0,554 |
0,750 |
0,693 |
0,492 |
0,000 |
0,000 |
0,538 |
0,527 |
0,000 |
0,000 |
0,355 |
0,400 |
Таблица 3.25. Общее отношение предпочтения с учетом заданной границы общего отношения предпочтения для метода ELECTRE ЕХ в 2017 году
|
Сбер-банк |
РСХБ |
Альфа-банк |
Банк Москвы |
ГПБ |
Сити-банк |
ОРГБАНК |
Уралсиб |
Райффайзен-банк |
ИНГ Банк (Евразия) |
ВБРР |
ФК Открытие |
ВТБ 24 |
ВТБ |
||
|
Сбербанк |
|
0,000 |
0,750 |
0,500 |
0,500 |
0,471 |
0,439 |
0,000 |
0,625 |
0,000 |
0,457 |
0,526 |
0,459 |
0,311 |
|
|
РСХБ |
0,000 |
|
0,000 |
0,875 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,394 |
0,000 |
|
|
Альфа-банк |
0,000 |
0,000 |
|
0,625 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,598 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,500 |
0,000 |
|
|
Банк Москвы |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ГПБ |
0,000 |
0,310 |
0,551 |
0,625 |
0,000 |
0,000 |
0,625 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,491 |
0,625 |
0,000 |
||
|
Ситибанк |
0,000 |
0,000 |
0,542 |
0,500 |
0,500 |
0,500 |
0,000 |
0,562 |
0,000 |
0,405 |
0,476 |
0,448 |
0,000 |
||
|
ОРГБАНК |
0,000 |
0,000 |
0,500 |
0,750 |
0,414 |
0,000 |
0,307 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,750 |
0,000 |
||
|
Уралсиб |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,875 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Райффайзен-банк |
0,000 |
0,339 |
0,339 |
0,625 |
0,538 |
0,000 |
0,000 |
0,572 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,500 |
0,000 |
||
|
ИНГ Банк (Евразия) |
0,305 |
0,750 |
0,681 |
0,875 |
0,750 |
0,000 |
0,000 |
0,875 |
0,612 |
0,468 |
0,603 |
0,750 |
0,560 |
||
|
ВБРР |
0,000 |
0,000 |
0,437 |
0,750 |
0,636 |
0,000 |
0,330 |
0,767 |
0,339 |
0,000 |
0,444 |
0,750 |
0,500 |
||
|
ФК Открытие |
0,000 |
0,500 |
0,743 |
0,500 |
0,317 |
0,000 |
0,000 |
0,625 |
0,625 |
0,000 |
0,375 |
0,521 |
0,000 |
||
|
ВТБ 24 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,875 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,771 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
ВТБ |
0,000 |
0,551 |
0,750 |
0,625 |
0,485 |
0,000 |
0,000 |
0,539 |
0,573 |
0,000 |
0,327 |
0,418 |
0,393 |
Таблица 3.26. Общее отношение предпочтения с учетом заданной границы общего отношения предпочтения для метода ELECTRE ЕХ в 2018 году
|
Сбер-банк |
РСХБ |
Альфа-банк |
Банк Москвы |
ГПБ |
Сити-банк |
ОРГБАНК |
Уралсиб |
Райффайзен-банк |
ИНГ Банк (Евразия) |
ВБРР |
ФК Открытие |
ВТБ 24 |
ВТБ |
||
|
Сбербанк |
|
0,000 |
0,750 |
0,500 |
0,500 |
0,457 |
0,425 |
0,000 |
0,626 |
0,000 |
0,451 |
0,571 |
0,459 |
0,347 |
|
|
РСХБ |
0,000 |
|
0,000 |
0,875 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,497 |
0,000 |
|
|
Альфа-банк |
0,000 |
0,000 |
|
0,625 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,588 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,500 |
0,000 |
|
|
Банк Москвы |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
ГПБ |
0,000 |
0,000 |
0,537 |
0,625 |
0,000 |
0,000 |
0,625 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,491 |
0,625 |
0,000 |
||
|
Ситибанк |
0,000 |
0,000 |
0,542 |
0,500 |
0,500 |
0,500 |
0,000 |
0,553 |
0,000 |
0,393 |
0,500 |
0,448 |
0,000 |
||
|
ОРГБАНК |
0,000 |
0,000 |
0,488 |
0,750 |
0,340 |
0,000 |
0,307 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,750 |
0,000 |
||
|
Уралсиб |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,875 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Райффайзен-банк |
0,000 |
0,339 |
0,330 |
0,625 |
0,544 |
0,000 |
0,000 |
0,562 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,500 |
0,000 |
||
|
ИНГ Банк (Евразия) |
0,000 |
0,750 |
0,683 |
0,875 |
0,750 |
0,000 |
0,000 |
0,875 |
0,538 |
0,481 |
0,625 |
0,750 |
0,554 |
||
|
ВБРР |
0,000 |
0,000 |
0,428 |
0,750 |
0,641 |
0,000 |
0,000 |
0,765 |
0,000 |
0,000 |
0,482 |
0,750 |
0,500 |
||
|
ФК Открытие |
0,000 |
0,500 |
0,696 |
0,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,625 |
0,625 |
0,000 |
0,344 |
0 |
0,522 |
0,000 |
|
|
ВТБ 24 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,875 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,782 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
ВТБ |
0,000 |
0,554 |
0,750 |
0,625 |
0,481 |
0,000 |
0,000 |
0,542 |
0,562 |
0,000 |
0,313 |
0,447 |
0,385 |
На основании данных таблицы 3.24 можно сделать следующие выводы: в 2016 году наилучшей альтернативой вложения средств в соответствии с методом ELECTRE ЕХ следует считать ИНГ Банк (Евразия) - 11 доминируемых альтернатив); 2-е место в рейтинге предпочтительности делят Сбербанк, Банк «ВБРР», и Ситибанк - у всех трех банков имеется по 9 доминируемых альтернатив; 3-е место в рейтинге делят «ФК «Открытие» и ВТБ, у которых по 8 доминируемых альтернатив; 4-е место делят ГПБ и Райффайзенбанк, имеющие по 6 домируемых альтернатив; 5-е место достается ОРГБАНКу, у которого 5 доминируемых альтернатив; 6-е место делят Альфа-банк и ВТБ 24 - у обоих банков по 3 доминируемые альтернативы; 7-е место занимает Россельхозбанк - 2 доминируемые альтернативы; 8-е место - Банк Уралсиб (1 доминируемая альтернатива); 9-е место занимает Банк Москвы, у которого нет доминируемых альтернатив.
При повышении значения границы общего отношения предпочтения до л=0,4 метод ELECTRE ЕХ позволяет сделать вывод о предпочтительности ГПБ (5 доминируемых альтернатив) перед Райффайзенбанком (4 доминируемых альтернативы) и Альфа-банка (3 доминируемых альтернативы) перед ВТБ 24 (2 доминируемых альтернативы). При л=0,45 могут быть сделаны выводы о предпочтительности банков, которые ранее делили 2-е место: Сбербанк доминирует над 7-ю альтернативами - 2-е место, Банк «ВБРР» имеет 6 доминируемых альтернатив - 3-е место, Ситибанк доминирует над 5-ю альтернативами и, соответственно, занимает 4-е место. При л=0,5 делается вывод о предпочтениях между ВТБ (5 доминируемых альтернатив) и Банком «ФК «Открытие» (4 доминируемых альтернативы). Окончательный рейтинг банков в 2016 году, полученный в результате применения метода ELECTRE ЕХ, имеет следующий вид: 1 - ИНГ Банк (Евразия), 2 - Сбербанк, 3 - Банк «ВБРР», 4 - Ситибанк, 5 - ВТБ, 6 - Банк «ФК «Открытие», 7 - ГПБ, 8 - Райффайзенбанк, 9 - ОРГБАНК, 10 - Альфа-банк, 11 - ВТБ 24, 12 - Россельхозбанк, 13 - Банк Уралсиб, 14 - Банк Москвы.
На основании данных таблицы 3.25 можно сделать выводы о том, что в 2017 году наилучшей альтернативой вложения средств в соответствии с методом ELECTRE ЕХ следует считать ИНГ Банк (Евразия) (11 доминируемых альтернатив); 2-е место в рейтинге предпочтительности достается Сбербанку (10 доминируемых альтернатив); 3-е место делят ВТБ и Банк «ВБРР» (по 9 доминируемых альтернатив); 4-е место делят «ФК «Открытие» и Ситибанк (по 8 доминируемых альтернатив); 5-е место в рейтинге делят ГПБ и Райффайзенбанк (по 6 доминируемых альтернатив); 6-е место достается ОРГБАНКу (5 доминируемых альтернатив); 7-е место делят Россельхозбанк и Альфа-банк (по 3 доминируемые альтернативы); 8-е место - ВТБ 24 (2 доминируемые альтернативы); 9-е место - Банк Уралсиб (1 доминируемая альтернатива); 10-е место занимает Банк Москвы, у которого нет доминируемых альтернатив.
При повышении значения границы общего отношения предпочтения до л=0,4 метод ELECTRE ЕХ позволяет сделать вывод о предпочтительности Ситибанка (8 доминируемых альтернатив) перед Банком «ФК «Открытие» (6 доминируемых альтернатив), о предпочтительности ГПБ (5 доминируемых альтернатив) перед Райффайзенбанком (4 доминируемых альтернативы), предпочтительности Альфа-банка (3 доминируемых альтернативы) перед Россельхозбанком (2 доминируемые альтернативы). При л=0,45 могут быть сделаны выводы о предпочтительности ВТБ (доминирует над 6-ю альтернативами) перед Банком «ВБРР» (5 доминируемых альтернатив). Окончательный рейтинг банков в 2017 году, полученный в результате применения метода ELECTRE ЕХ, имеет следующий вид: 1 - ИНГ Банк (Евразия), 2 - Сбербанк, 3 - ВТБ, 4 - Банк «ВБРР», 5 - Ситибанк, 6 - Банк «ФК «Открытие», 7 - ГПБ, 8 - Райффайзенбанк, 9 - ОРГБАНК, 10 - Альфа-банк, 11 - Россельхозбанк, 12 - ВТБ 24, 13 - Банк Уралсиб, 14 - Банк Москвы.
Данные таблицы 3.26 свидетельствуют о том, что в 2018 году первое место в рейтинге предпочтительности вложения средств в соответствии с методом ELECTRE ЕХ делят два банка: ИНГ Банк (Евразия) и Сбербанк (по 10 доминируемых альтернатив); 2-е место в рейтинге предпочтительности достается ВТБ (9 доминируемых альтернатив); 3-е место достается Ситибанку (8 доминируемых альтернатив); 4-е место делят Банк «ВБРР» и «ФК «Открытие» (по 8 доминируемых альтернатив); 5-е место занимает Райффайзенбанк (6 доминируемых альтернатив); 6-е место делят ГПБ и ОРГБАНК (5 доминируемых альтернатив); 7-е место делят Россельхозбанк и Альфа-банк (по 3 доминируемые альтернативы); 8-е место - ВТБ 24 (2 доминируемые альтернативы); 9-е место - Банк Уралсиб (1 доминируемая альтернатива); 10-е место занимает Банк Москвы, у которого нет доминируемых альтернатив.
При повышении значения границы общего отношения предпочтения до л=0,4 метод ELECTRE ЕХ позволяет сделать вывод о предпочтительности ИНГ Банка (Евразия) (10 доминируемых альтернатив) перед Сбербанком (9 доминируемых альтернатив); предпочтительности Банка «ВБРР» (7 доминируемых альтернатив) перед Банком «ФК «Открытие» (6 доминируемых альтернатив); предпочтительности ГПБ (5 доминируемых альтернатив) перед ОРГБАНКОМ (3 доминируемые альтернативы). При л=0,5 может быть сделан вывод о предпочтительности Альфа-банка (2 доминируемые альтернативы) перед Россельхозбанком (1 доминируемая альтернатива). Окончательный рейтинг банков в 2018 году, полученный в результате применения метода ELECTRE ЕХ, имеет следующий вид: 1 - ИНГ Банк (Евразия), 2 - Сбербанк, 3 - ВТБ, 4 - Ситибанк, 5 - Банк «ВБРР», 6 - Банк «ФК «Открытие», 7 - Райффайзенбанк, 8 - ГПБ, 9 - ОРГБАНК, 10 - Альфа-банк, 11 - Россельхозбанк, 12 - ВТБ 24, 13 - Банк Уралсиб, 14 - Банк Москвы.
Сравнение рейтингов банков, полученных для 2016, 2017 и 2018 годов, представлено в таблице 3.27.
Таблица 3.27. Рейтинги надежности банковских вложений в 2016-2018 годах
|
2016 |
2017 |
2018 |
||
|
Сбербанк |
2 |
2 |
2 |
|
|
Россельхозбанк |
12 |
11 |
11 |
|
|
Альфа-банк |
10 |
10 |
10 |
|
|
Банк Москвы |
14 |
14 |
14 |
|
|
Газпромбанк |
7 |
7 |
8 |
|
|
Ситибанк |
4 |
5 |
4 |
|
|
ОРГБАНК |
9 |
9 |
9 |
|
|
Банк Уралсиб |
13 |
13 |
13 |
|
|
Райффайзенбанк |
8 |
8 |
7 |
|
|
ИНГ Банк (Евразия) |
1 |
1 |
1 |
|
|
Банк «ВБРР» |
3 |
4 |
5 |
|
|
Банк «ФК «Открытие» |
6 |
6 |
6 |
|
|
ВТБ 24 |
11 |
12 |
12 |
|
|
ВТБ |
5 |
3 |
3 |
Представленные в таблице 3.27 данные свидетельствуют об отсутствии противоречий в оценках критериев, сделанных экспертами на среднесрочную перспективу 2016-2018 годов, вследствие чего полученные результаты расчетов могут быть использованы для формирования рекомендаций относительно вложения средств физических лиц в конкретные банки на период до 3-х лет.
Заключение
Сформированные в рамках данного исследования критерии оценки надежности банков позволили реализовать эксперимент по применению методов семейства ELECTRE к анализу предпочтительности банков для вкладчиков денежных средств. Используемый набор критериев может быть рекомендован для практических применений, включая полное ранжирование банков.
Поскольку в основу построения критериев оценки банков был положен бухгалтерский подход, основанный на использовании информации об остатках на балансовых счетах, можно сделать вывод о применимости данного метода и его практической значимости. Полученные в ходе эксперимента результаты, подтверждающие надежность банков с иностранным участием и государственных банков, оказались правдоподобными и позволили сделать вывод о применимости методов ELECTRE Iv, ELECTRE II и ELECTRE III для установления отношения предпочтения между банками. Было выяснено, что метод ELECTRE Iv в большей степени ориентирован на выделение групп однородных объектов (банков), метод ELECTRE II позволяет уточнить распределение банков внутри выделенных групп, а метод ELECTRE III благодаря более тонкой настройке позволяет осуществить полное ранжирование рассматриваемых альтернативных способов вложения денежных средств.
Привлечение экспертов и использование экспертных технологий, реализованных в методе ELECTRE EX, позволило решить задачу определения оценок критериев надежности банков на среднесрочную перспективу. В ходе решения вышеназванной задачи метод ELECTRE EX был модифицирован с целью реализации вероятностного подхода к моделированию проблемных ситуаций. Качественные ответы экспертов позволяют сделать вывод о том, что осуществленный на подготовительном этапе сбор бухгалтерской информации о состоянии банков за период 2007-2015 гг. и наглядное представление этой информации оказали существенную поддержку в организации взаимодействия с экспертами.
Существенных противоречий в результате применения различных методов семейства ELECTRE выявлено не было.
Проведенное исследование подтверждает, что применение методов семейства ELECTRE значительно облегчает процедуру принятия решений в условиях многокритериального выбора альтернатив, не обладающих очевидными существенными различиями.
В целом, разработка тематики поддержки принятия решений представляет собой одно из перспективных направлений развития информационных технологий, способствует совершенствованию технологий управления и соответствует концепции инновационного развития России.
Список литературы
1. Федеральный закон от 2.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности».
2. Федеральный закон от 25.02.1999 № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций.
3. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
4. Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
5. Инструкция Центрального банка Российской Федерации от 3 декабря 2012 г. № 139-И «Об обязательных нормативах банков».
6. Положение Банка России от 16.07.2012 «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации».
7. Айвазян С.А., Головань С.В., Карминский А.М., Пересецкий А.А. О подходах к сопоставлению рейтинговых шкал. - Прикладная эконометрика, 2011, № 3(23).
8. Ахрамейко А., Железко Б., Ксеневич Д. Построение рейтинга банков с использованием методики расчета многоуровневого агрегированного показателя состояния банка. - Интернет-проект «Корпоративный менеджмент» // [Электронный ресурс]: http://www.cfin.ru/finanalysis/banks/bank_ratings.shtml
9. Белкин А.Р., Левин М.Ш. Принятие решений: комбинаторные модели аппроксимации информации. - М.: Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1990.
10. Вилкас Э.Й. Оптимальность в играх и решениях. - М.: Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1990.
11. Гончаренко Л.П., Арутюнов Ю.А. Инновационная политика. - М.: КНОРУС, 2009.
12. Кравченко Т.К. Материалы лекций по предмету "Системы поддержки принятия решений"
13. Кравченко Т.К., Авдеев Ю.В. Аналитическое обоснование инвестиционной привлекательности банков. Журнал ВАК «Аудит и Финансы», июль 2012.
14. Кравченко Т.К., Авдеев Ю.В. Развитие систем поддержки принятия решений с использованием метода PROMETHEE. - Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 2010, №9.
15. Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений, а также Хроника событий в Волшебных Странах. - М.: Логос, 2000.
16. Литвак Б.Г. Экспертные оценки и принятие решений. - М.: Патент, 1996.
17. Мильнер Б.З. Теория организации. - М.: ИНФРА-М, 2012.
18. Перес К. Технологические революции и финансовый капитал. Динамика пузырей и периодов процветания. - М.: Издательский дом «Дело», 2012.
19. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. - М.: Радио и связь, 1993.
20. Тосунян Г.А. Банкизация России: право, экономика, политика. - М.: ЗАО «Олимп - Бизнес», 2008.
21. Холл Р.Х. Организации: структуры, процессы, результаты. - СПб.: Питер, 2001.
22. Buchanan J., Sheppard P. Ranking Projects Using the ELECTRE Method.
23. Gong J., Xu J. The integration of valued outranking relations in ELECTRE methods for ranking problem. - World Journal of Modelling and Simulation, 2006, Vol.2, №1, pp. 3-14, England, UK.
24. Kangas A., Kangas J. and Pikalainen J. Outranking Methods As Tools in Strategic Natural Resources Planning. - Silva Fennica Research Articles, 2001, 35(2), pp. 215-227.
25. Simpson L. MAVT and Outranking. A comparison of Two Multi-Criteria Decision Analytic Methods. - University of Leeds, School of Computer Studies, Research Report Series, Report 94.3, 1994, February.
26. Tabor S.R., Curry S. Good Practices for the Evaluation of Policy-Based Lending by Multilateral Development Banks. 2005, March.
27. Triantaphyllou E., Shu B., Nieto Sanchez S., Ray T. Multi-Criteria Decision Making: An operations Research Approach. - Encyclopedia of Electrical and Electronics Engineering, John Wiley & Sons, New York, NY, 1998, Vol. 15, pp. 175-186.
28. Информационный проект СИА Рынок, финансы, недвижимость. Для тех, кто принимает решения // [Электронный ресурс]: http://sia.ru/?section=5798&action=show_news&id=273777
Приложение 1. Расчет индексов согласия и несогласия с предпочтительностью банков в методе ELECTRE III
Расчет индексов согласия с предпочтительностью Сбербанка
|
Сбербанк |
РСХБ |
Альфа-банк |
Банк Москвы |
ГПБ |
Сити-банк |
ОРГ-БАНК |
Банк Урал-сиб |
Райф-файзен-банк |
ИНГ Банк (Евразия) |
Банк "ВБРР" |
Банк «ФК Откры-тие» |
ВТБ 24 |
ВТБ |
||
|
Критерий эффективности |
|
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
|
|
Критерий господдержки |
|
0,000 |
0,076 |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
0,585 |
0,000 |
0,426 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Критерий собственной устойчивости |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,963 |
0,710 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Критерий риска |
|
1,000 |
1,000 |
1,000 |
0,905 |
0,000 |
1,000 |
1,000 |
0,054 |
0,000 |
0,222 |
0,240 |
1,000 |
0,000 |
|
|
Критерий стабильности клиентуры |
|
0,000 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
0,334 |
0,000 |
0,485 |
Расчет индексов согласия с предпочтительностью Россельхозбанка
|
Сбербанк |
РСХБ |
Альфа-банк |
Банк Москвы |
ГПБ |
Сити-банк |
ОРГ-БАНК |
Банк Урал-сиб |
Райф-файзен-банк |
ИНГ Банк (Евразия) |
Банк "ВБРР" |
Банк «ФК Откры-тие» |
ВТБ 24 |
ВТБ |
||
|
Критерий эффективности |
0,000 |
|
0,000 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Критерий господдержки |
1,000 |
|
1,000 |
0,224 |
0,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
|
|
Критерий собственной устойчивости |
1,000 |
|
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
|
|
Критерий риска |
0,000 |
|
0,000 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Критерий стабильности клиентуры |
1,000 |
|
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
1,000 |
Расчет индексов согласия с предпочтительностью Альфа-банка
|
Сбербанк |
РСХБ |
Альфа-банк |
Банк Москвы |
ГПБ |
Сити-банк |
ОРГ-БАНК |
Банк Урал-сиб |
Райф-файзен-банк |
ИНГ Банк (Евразия) |
Банк "ВБРР" |
Банк «ФК Откры-тие» |
ВТБ 24 |
ВТБ |
||
|
Критерий эффективности |
0,000 |
1,000 |
|
1,000 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
0,000 |
1,000 |
1,000 |
|
|
Критерий господдержки |
0,000 |
0,000 |
|
0,000 |
0,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
0,508 |
0,000 |
0,349 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Критерий собственной устойчивости |
1,000 |
0,000 |
|
1,000 |
0,000 |
1,000 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Критерий риска |
0,000 |
0,769 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,352 |
0,000 |
||
|
Критерий стабильности клиентуры |
0,000 |
0,000 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,558 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Расчет индексов согласия с предпочтительностью Банка Москвы
|
Сбербанк |
РСХБ |
Альфа-банк |
Банк Москвы |
ГПБ |
Сити-банк |
ОРГ-БАНК |
Банк Урал-сиб |
Райф-файзен-банк |
ИНГ Банк (Евразия) |
Банк "ВБРР" |
Банк «ФК Откры-тие» |
ВТБ 24 |
ВТБ |
||
|
Критерий эффективности |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Критерий господдержки |
1,000 |
0,000 |
1,000 |
|
0,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
|
|
Критерий собственной устойчивости |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
|
0,000 |
1,000 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Критерий риска |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Критерий стабильности клиентуры |
1,000 |
0,000 |
1,000 |
|
0,523 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
1,000 |
Расчет индексов согласия с предпочтительностью Газпромбанка
|
Сбербанк |
РСХБ |
Альфа-банк |
Банк Москвы |
ГПБ |
Сити-банк |
ОРГ-БАНК |
Банк Урал-сиб |
Райф-файзен-банк |
ИНГ Банк (Евразия) |
Банк "ВБРР" |
Банк «ФК Откры-тие» |
ВТБ 24 |
ВТБ |
||
|
Критерий эффективности |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
1,000 |
|
0,000 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
1,000 |
|
|
Критерий господдержки |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
|
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
|
|
Критерий собственной устойчивости |
1,000 |
0,000 |
1,000 |
1,000 |
|
1,000 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Критерий риска |
0,000 |
1,000 |
0,394 |
1,000 |
0,000 |
0,137 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,746 |
0,000 |
||
|
Критерий стабильности клиентуры |
1,000 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
|
1,000 |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
1,000 |
Расчет индексов согласия с предпочтительностью Ситибанка
|
Сбербанк |
РСХБ |
Альфа-банк |
Банк Москвы |
ГПБ |
Сити-банк |
ОРГ-БАНК |
Банк Урал-сиб |
Райф-файзен-банк |
ИНГ Банк (Евразия) |
Банк "ВБРР" |
Банк «ФК Откры-тие» |
ВТБ 24 |
ВТБ |
||
|
Критерий эффективности |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
|
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
|
|
Критерий господдержки |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Критерий собственной устойчивости |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Критерий риска |
0,355 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
0,409 |
0,000 |
0,576 |
0,595 |
1,000 |
0,254 |
||
|
Критерий стабильности клиентуры |
0,000 |
0,000 |
0,167 |
0,000 |
0,000 |
|
0,000 |
0,000 |
0,725 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Расчет индексов согласия с предпочтительностью ОРГБАНКА
|
Сбербанк |
РСХБ |
Альфа-банк |
Банк Москвы |
ГПБ |
Сити-банк |
ОРГ-БАНК |
Банк Урал-сиб |
Райф-файзен-банк |
ИНГ Банк (Евразия) |
Банк "ВБРР" |
Банк «ФК Откры-тие» |
ВТБ 24 |
ВТБ |
||
|
Критерий эффективности |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
0,000 |
|
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
|
|
Критерий господдержки |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Критерий собственной устойчивости |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Критерий риска |
0,000 |
1,000 |
0,256 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,608 |
0,000 |
|
|
Критерий стабильности клиентуры |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
|
1,000 |
1,000 |
1,000 |
0,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
Расчет индексов согласия с предпочтительностью Банка УРАЛСИБ
|
Сбербанк |
РСХБ |
Альфа-банк |
Банк Москвы |
ГПБ |
Сити-банк |
ОРГ-БАНК |
Банк Урал-сиб |
Райф-файзен-банк |
ИНГ Банк (Евразия) |
Банк "ВБРР" |
Банк «ФК Откры-тие» |
ВТБ 24 |
ВТБ |
||
|
Критерий эффективности |
0,000 |
0,203 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Критерий господдержки |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Критерий собственной устойчивости |
1,000 |
0,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
|
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
|
|
Критерий риска |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Критерий стабильности клиентуры |
1,000 |
0,918 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
0,000 |
|
1,000 |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
1,000 |
Расчет индексов согласия с предпочтительностью Райффайзенбанка
|
Сбербанк |
РСХБ |
Альфа-банк |
Банк Москвы |
ГПБ |
Сити-банк |
ОРГ-БАНК |
Банк Урал-сиб |
Райф-файзен-банк |
ИНГ Банк (Евразия) |
Банк "ВБРР" |
Банк «ФК Откры-тие» |
ВТБ 24 |
ВТБ |
||
|
Критерий эффективности |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
1,000 |
0,663 |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
1,000 |
|
|
Критерий господдержки |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,590 |
0,590 |
0,585 |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Критерий собственной устойчивости |
1,000 |
0,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
0,000 |
|
1,000 |
1,000 | ...
Подобные документы
Повышение надежности метода оценки клиентов для снижения рисков при выдаче кредита путем определения ключевых параметров, влияющих на принятие решения. Использование банком скоринговых моделей на различных этапах оценки клиентов, алгоритм apriori.
дипломная работа [2,4 M], добавлен 25.07.2015Обоснование решений в конфликтных ситуациях. Теория игр и статистических решений. Оценка эффективности проекта по критерию ожидаемой среднегодовой прибыли. Определение результирующего ранжирования критериев оценки вариантов приобретения автомобиля.
контрольная работа [99,9 K], добавлен 21.03.2014Изучение на практике современных методов управления и организации производства, совершенствование применения этих методов. Описание ориентированной сети, рассчет показателей сети для принятия управленческих решений. Проблема выбора и оценка поставщика.
курсовая работа [137,6 K], добавлен 21.08.2010Теоретические основы первичной обработки статистической информации. Особенности определения минимального числа объектов наблюдения при оценке показателей надежности. Анализ вероятностной бумаги законов нормального распределения и распределения Вейбулла.
курсовая работа [163,5 K], добавлен 22.03.2010Проведение расчетов по АВС-XYZ анализу. Определение степени прогноза надежности потребления при высокой потребительской стоимости. Обоснование выбора склада для хранения товаров по критериям надежности. Составление гистограммы, оценка результатов.
лабораторная работа [122,0 K], добавлен 17.06.2015Экономико-математическое моделирование как метод научного познания, классификация его процессов. Экономико-математическое моделирование транспортировки нефти нефтяными компаниями на примере ОАО "Лукойл". Моделирование личного процесса принятия решений.
курсовая работа [770,1 K], добавлен 06.12.2014Решение математической двухпараметрической задачи оптимизации на основе методов линейного программирования. Выбор оптимальной профессии, для которой показатели безопасности будут минимальными или максимальными. Методика интегральной оценки условий труда.
контрольная работа [256,1 K], добавлен 29.04.2013Открытие и историческое развитие методов математического моделирования, их практическое применение в современной экономике. Использование экономико-математического моделирования на всей уровнях управления по мере внедрения информационных технологий.
контрольная работа [22,4 K], добавлен 10.06.2009Характеристика ипотечного кредитования на примере Брянской области. Обзор математических методов принятия решений: экспертных оценок, последовательных и парных сравнений, анализа иерархий. Разработка программы поиска оптимального ипотечного кредита.
курсовая работа [1,7 M], добавлен 29.11.2012Теоретические основы экономико-математических методов. Этапы принятия решений. Классификация задач оптимизации. Задачи линейного, нелинейного, выпуклого, квадратичного, целочисленного, параметрического, динамического и стохастического программирования.
курсовая работа [2,3 M], добавлен 07.05.2013Использование методов исследования операций для обоснования оптимальных решений, принимаемых менеджером. Выполнение расчетов, необходимых для обоснования решений в управлении и повышения их эффективности с помощью компьютерных программ (например, Excel).
курсовая работа [5,2 M], добавлен 22.06.2019Оптимизация решений динамическими методами. Расчет оптимальных сроков начала строительства объектов. Принятие решений в условиях риска (определение математического ожидания) и неопределенности (оптимальная стратегия поведения завода, правило максимакса).
контрольная работа [57,1 K], добавлен 04.10.2010Освоение методики организации и проведения выборочного наблюдения; статистических методов и методов компьютерной обработки информации; методов оценки параметров генеральной совокупности на основе выборочных данных. Проверка статистических гипотез.
лабораторная работа [258,1 K], добавлен 13.05.2010Применение теории игр для обоснования и принятия решений в условиях неопределенности. Цель изучения систем массового обслуживания, их элементы и виды. Сетевые методы планирования работ и проектов. Задачи динамического и стохастического программирования.
курсовая работа [82,0 K], добавлен 24.03.2012Теория надежности как самостоятельная наука. Понятия теории массового обслуживания. Процесс восстановления как частный случай случайного потока однородных событий. Стратегия управления и ее свойства. Надежность восстанавливаемого элемента и системы.
курсовая работа [611,9 K], добавлен 25.06.2017Исследование самой совершенной операционной системы для мобильных устройств в мире. Особенности использования математических методов для улучшения работы организации и максимизации прибыли. Применение скоринга для оценки риска и анализа сотрудничества.
курсовая работа [344,1 K], добавлен 04.12.2013Применение методов и формул математической статистики при выполнении расчета показателей эффективности производства, организации рабочего процесса, оценке перспектив и разработке планов развития определенных отраслей промышленности. Расчет добычи угля.
контрольная работа [497,9 K], добавлен 05.11.2009Разработка и принятие правильного решения как задачи работы управленческого персонала организации. Деревья решений - один из методов автоматического анализа данных, преимущества их использования и область применения. Построение деревьев классификации.
контрольная работа [91,6 K], добавлен 08.09.2011Роль статистических методов в объективной оценке количественных и качественных характеристик процесса управления. Использование инструментов качества при анализе процессов и параметров продукции. Дискретные случайные величины. Теория вероятности.
курсовая работа [1,5 M], добавлен 11.01.2015Принятие решений как особый процесс человеческой деятельности, направленный на выбор наилучшего варианта действий. Особенности применения математических методов в данном процессе. Принципы оптимизации в математике, их эффективность. Содержание теории игр.
реферат [392,7 K], добавлен 20.03.2016
