Методология выбора оптимальной стратегии управления горнорудными предприятиями в структуре компании на различных этапах технологического цикла

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук

Методология выбора оптимальной стратегии управления горнорудными предприятиями в структуре компании на различных этапах технологического цикла

Специальность 05.13.01 - Системный анализ, управление и обработка информации (промышленность)

Гончаренко Сергей Николаевич

Москва 2008

1. Общая характеристика работы

управление инвестиционный экономический

Актуальность работы. В настоящее время в РФ все большее внимание уделяется проблеме стратегического управления горнодобывающим предприятием, являющейся одной из основных в условиях рыночных отношений. Эффективность решения этой проблемы зависит прежде всего от оптимального распределения привлекаемых инвестиционных ресурсов в рамках основных технологических циклов, что позволит в дальнейшем максимально адаптировать горное производство к требованиям рынка. При этом одним из важнейших факторов успешной деятельности предприятия в условиях конкурентной среды является принятие обоснованных стратегических управленческих решений, направленных на поиск путей оптимального развития предприятия и выбор объектов первоочередного инвестирования.

Таким образом, одной из центральных задач при определении оптимального варианта развития предприятия является целенаправленное распределение инвестиций с учетом технико-экономической значимости основных технологических циклов. В настоящее время, как показывает анализ существующей инвестиционной практики, при распределении привлекаемых инвестиционных средств не учитываются специфика и значимость технологических циклов, что в значительной мере снижает их эффективность. Поэтому необходим новый подход к проблеме стратегического управления, базирующийся на формировании системы взаимоувязанных технологических, технико-экономических и финансовых показателей деятельности предприятия. Это позволит создать новую методологию вложения инвестиционных средств, адекватно оценивающую текущее состояние предприятия и основные перспективы его развития. Следовательно, на сегодняшний день актуальной является сама проблема создания методологии синтеза новой оптимальной стратегии управления, позволяющей непрерывно и своевременно отслеживать динамику факторов внешней и внутренней среды, учитывать степень их неопределенности, специфику функционирования основных технологических циклов горнорудного предприятия и уровень влияния факторов риска.

Разработке и исследованию этих направлений методами теории выбора, нечетких множеств, многокритериальной оптимизации, системного анализа и теории управления посвящено значительное число работ.

Большой вклад в развитие и применение теории выбора и многокритериальной оптимизации внесли российские и зарубежные ученые: Р.Л. Кини, Х. Райфа, Н.И. Моисеев, Г.С. Поспелов, Ю.Б. Гермейер, В.А. Ириков, В.Н.Бурков, С.А. Орловский, О.И. Ларичев, В.В. Подиновский и др.

Исследованию проблем оптимального управления технологическими процессами на промышленных предприятиях посвящены работы видных отечественных и зарубежных ученых: А.А. Фельдбаума, В.В. Солодовникова, Н.И. Федунец, Л.А. Бахвалова, Л.Д. Певзнера, Р. Калмана, Р. Беллмана, Э. Джури и др.

Общие вопросы стратегического управления, проектного анализа и оценки эффективности реализации инвестиционных проектов содержатся в трудах зарубежных и отечественных ученых: И. Ансоффа, О.С. Виханского, Д.А. Ендовицкого, Г.Б. Клейнера, А. Стрикленда, А. Томпсона, Р.А Фатхудинова, С. Шмидта и др. Различные аспекты планирования и анализа эффективности капиталовложений в горной промышленности исследовались в работах таких ученых, как Астахов А.С., Архипов Н.А, Ревазов М.А., И.К. Новикова, Харченко В.А и др. В исследованиях этих ученых приоритетное внимание уделяется стратегическому управлению на корпоративном уровне. Для горнорудного предприятия большинство авторов стратегическое управление сводят к традиционному процессу долгосрочного планирования, что не позволяет получить максимальную эффективность инвестиционных вложений. При этом не учитываются специфика и значимость технологических циклов функционирования предприятия и связанная с ними многовариантность инвестиционных вложений. С другой стороны, достаточно быстро растущие объемы информации на горнорудном предприятии пополняются за счет «сырых» и мало обработанных данных, из которых трудно извлечь необходимую информацию о специфических особенностях функционирования технологических циклов, влияние которых на конечные объемы производимой продукции и эффективность капитальных вложений достаточно велико. Это в конечном итоге не позволяет принимать обоснованные стратегические управленческие решения. Таким образом, существующая проблема исследования и обработки больших объемов статистических данных, на основе которых выявляются закономерности функционирования горнорудного предприятия и определяются взаимозависимости показателей эффективности деятельности предприятия и показателей технологических циклов, еще раз подтверждает актуальность темы диссертационного исследования.

В диссертационной работе решаются вопросы методологии синтеза оптимальной стратегии управления горнорудного предприятия в структуре компании с учетом приоритетности инвестиционных вложений и специфики функционирования основных технологических циклов. Реализация созданной методологии позволит повысить эффективность деятельности предприятия за счет оптимального распределения привлекаемых инвестиционных средств по основным технологическим циклам с учетом их технико-экономической значимости.

Цель работы заключается в выделении значимых технологических циклов деятельности горнорудного предприятия в структуре компании в условиях неполноты информации о факторах внешней и внутренней среды и определении приоритетных направлений инвестирования.

Для достижения указанной цели предполагается решение следующих основных задач:

1. Анализ проблем повышения производственного потенциала горнорудных предприятий, а также эффективности привлечения и стимулирования инвестиций в горнопромышленные проекты;

2. Теоретико-множественный и системный анализ специфики функционирования и технико-экономической значимости технологических циклов горнорудного предприятия в структуре компании;

3. Разработка механизма структурно-параметрического синтеза оптимальной стратегии управления горнорудного предприятия в структуре компании на различных этапах технологического цикла, включающего:

ь методику выбора значимых стратегических показателей технологических циклов, влияющих на эффективность деятельности горнорудного предприятия;

ь методику формирования и оценки стратегических альтернатив развития горнорудного предприятия в структуре компании;

ь модель и методы оценки взаимосвязи технико-экономических показателей технологических циклов и стратегических показателей деятельности предприятия;

ь модели, методы и алгоритмы определения приоритетных направлений инвестирования горнорудного предприятия в структуре компании на различных этапах технологического цикла;

ь модели, методы и алгоритмы управления показателями эффективности реализации горнопромышленных проектов, реализуемых на различных этапах технологического цикла с учетом структуры инвестиционных потоков и факторов риска;

ь модели, методы и алгоритмы выбора оптимальной стратегии управления горнорудного предприятия в структуре компании на различных этапах технологического цикла.

4. Разработка функциональной структуры информационно-аналитической системы оптимального управления горнорудным предприятием на различных этапах технологического цикла, инструментальных средств для ее реализации и оценки функционирования.

Основная идея работы состоит в изучении взаимосвязи показателей основных технологических циклов и показателей эффективности функционирования горнорудного предприятия, создании на базе этого исследования комплекса экономико-математических моделей и методов, позволяющих сформировать оптимальную стратегию управления, оптимизировать производственно-хозяйственную деятельность предприятия за счет определения наиболее перспективных вариантов инвестиционных вложений с учетом технико-экономической значимости технологических циклов.

Методы исследования включают системный, факторный и статистический анализ, исследование операций, теорию принятия решений, математическое и имитационное моделирование, численные методы, теорию вероятностей, методы оптимизации, нечеткие множества, теорию управления, экономический и управленческий анализ деятельности промышленного предприятия.

Научные положения работы, выносимые на защиту:

1. Выявлены взаимозависимости технико-экономических показателей технологических циклов и показателей эффективности деятельности предприятия, позволяющие сформировать комплекс стратегических альтернатив развития предприятия в структуре компании и определить оптимальный порядок финансирования инвестиционных горнопромышленных проектов с учетом технико-экономической значимости технологических циклов.

2. Созданная методология показала, что оптимальное управление инвестиционными потоками на горнорудном предприятии необходимо осуществлять на основе вскрытых взаимосвязей основных показателей технологических циклов и эффективности деятельности предприятия.

3. Поставлена и решена задача определения оптимального порядка финансирования и реализации проектов промышленного инвестирования, обеспечивающего наибольшую эффективность функционирования предприятия на базе анализа и обработки больших объемов статистической информации о деятельности основных технологических циклов.

4. Разработаны математические модели движения денежных потоков от реализации инвестиционного горнопромышленного проекта, позволяющие определять приоритетные направления инвестирования на основе установленных взаимосвязей технико-технологических, экономических и организационных показателей технологических циклов и экономической эффективности реализации проекта, что способствует совершенствованию основных направлений концепции технического развития предприятия.

5. Решена многокритериальная задача выбора инвестиционных горнопромышленных проектов, сформирована структура предпочтений потенциальных инвесторов, что позволило установить оптимальный порядок финансирования инвестиционных проектов стратегической программы и оптимизировать концепцию технического развития с учетом технико-экономической значимости этапов технологического цикла.

6 Поставлена и решена задача структурно-параметрического синтеза оптимальной стратегии управления горнорудным предприятием, позволяющая на основе учета специфики функционирования технологических циклов повысить эффективность деятельности предприятия за счет оптимального распределения инвестиционных ресурсов.

Новизна научных исследований заключается в следующем:

§ установлены взаимосвязи показателей эффективности и основных технико-экономических показателей деятельности предприятия, позволяющие определить приоритетные направления инвестирования в рамках основных технологических циклов;

§ предложен комплекс экономико-математических моделей, который в отличие от существующих позволяет обеспечить повышение производственного потенциала за счет определения технико-экономической значимости технологических циклов горнорудного предприятия;

§ разработан комплекс экономико-математических моделей, позволяющих выявить возможности повышения производственного и инвестиционного потенциала горнорудного предприятия и осуществить структурно-параметрический синтез оптимальной стратегии управления горнорудного предприятия с учетом значимости технологических циклов;

§ созданная модель оценки взаимосвязи показателей основных технологических циклов и показателей эффективности горнорудного предприятия позволила выделить на основе анализа чувствительности комплекс основных рисковых показателей технологических циклов, определяющих эффективность деятельности предприятия.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций подтверждаются:

ь анализом представительного объема экономико-статистической информации о результатах производственно-хозяйственной деятельности отечественных и зарубежных горно-металлургических комбинатов;

ь использованием результатов анализа отечественного и зарубежного опыта в области стратегического, тактического и оперативного управления предприятием;

ь корректным использованием методов статистического анализа, теории принятия решений, математического и имитационного моделирования;

ь положительными результатами использования основных положений диссертации в практике разработки и реализации программ развития горнорудных предприятий.

Научное значение работы заключается в разработке методологии структурно-параметрического синтеза оптимальной стратегии управления горнорудным предприятием, позволившей впервые определить приоритетные направления вложений денежных средств в основные технологические циклы с учетом неопределенности факторов внешней и внутренней среды деятельности предприятия.

Практическое значение состоит в том, что использование разработанных теоретических и практических положений и рекомендаций обеспечит повышение эффективности инвестиционных вложений с учетом возможных изменений факторов внешней и внутренней среды деятельности предприятия, что способствует росту прибыльности горного производства.

Реализация выводов и рекомендаций. Предлагаемая методология была использована при разработке рекомендаций по повышению эффективности функционирования горнодобывающих предприятий ОАО «ГМК «Норильский никель» в рамках выполнения НИР. Разработанные методологические принципы выбора оптимальной стратегии управления предприятием использованы в учебном процессе при подготовке специалистов на кафедре «Автоматизированные системы управления» по направлению 230100 «Информатика и вычислительная техника» специальности 230102 «Автоматизированные системы обработки информации и управления» в Московском государственном горном университете. Методы и модели анализа рисков включены в рабочую программу дисциплины «Анализ рисков в управлении и проектировании» по направлению 230100 «Информатика и вычислительная техника» и также используется в учебном процессе.

Основные результаты работы, связанные с разработкой моделей и методов стратегического управления, были внедрены в рамках разработки перспективных планов концепции технического развития ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель».

Разработанные в диссертации модули (оценка эффективности инвестиционных проектов в условиях неопределенности; управление инвестиционными ресурсами предприятия) информационно-аналитической системы выбора оптимальной стратегии управления были использованы при проведении проектных исследований ООО «СМУ-10 Мосметростроя».

Разработанные в диссертации методики формирования источников инвестирования, выбора оптимальной структуры инвестиционных потоков и управления эффективностью реализации инвестиционных горнопромышленных проектов в условиях неопределенности использовались при разработке бизнес-планов локальных производственных проектов на ООО "СпецСтрой".

Предлагаемые в диссертационной работе модели и алгоритмы оценки эффективности инвестиционных горнопромышленных проектов с учетом технико-экономической значимости основных технологических циклов предприятия использовались при разработке АСУТП и АСДУ в ФГУП «Гипроуглеавтоматизация».

Апробация работы. Основные положения и результаты работы докладывались на научно-технических советах Горно-геологического управления ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» (г. Норильск, 2004-2005 гг.), на кафедре «Автоматизированные системы управления» Московского государственного горного университета, на семинаре Горно-металлургического отделения Российской академии естественных наук (РАЕН) «Методическое обеспечение стратегического управления эффективностью горного передела на примере ОАО «ГМК «Норильский никель» (Методические подходы, математические методы и компьютерные технологии)» (г. Москва, 2005 г.), на XIII Всероссийской школе-коллоквиуме по стохастическим методам (г. Йошкар-Ола, 2006 г.), на VII Всероссийском симпозиуме по прикладной и промышленной математике (г. Йошкар-Ола, 2006 г.), в рамках 33-го Международного симпозиума по применению компьютерных технологий и оперативных исследований в минеральной промышленности (АРСОМ 2007, Сантьяго, Чили), на VI Международной конференции «Инновационные технологии для устойчивого развития горных территорий» (г. Владикавказ, 2007 г.) и на международном научном симпозиуме «Неделя горняка» (Москва, 2000-2008 гг.).

Публикации. По теме диссертации автором опубликовано 34 научных работ, в т.ч. 18 в журналах по перечню ВАК Минобрнауки России.

В ходе подготовки работы автор обсуждал промежуточные результаты и возможные перспективы исследований с рядом ведущих специалистов в области системного анализа и стратегического управления. Такие контакты способствовали формированию взглядов автора в выбранной области исследования, за что автор искренне благодарен научному консультанту - проф. Федунец Н.И., явившейся идейным вдохновителем работы.

2. Основное содержание работы

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, проведен анализ исследуемой научной проблемы и обоснован подход к ее решению, поставлены цель и задачи диссертационного исследования, определены научная новизна и практическая значимость результатов, сформулированы основные научные положения, выносимые на защиту.

В первой главе диссертационной работы проанализировано современное состояние и проблемы повышения производственного потенциала горнорудных предприятий. Показано, что в настоящее время минерально-сырьевая база (МСБ) России по своим качественным параметрам и промышленно-экономической значимости не отвечает требованиям мирового рынка. Низкая эффективность использования МСБ объясняется состоянием производственных фондов, находящихся в состоянии глубокого физического и морального износа, что в свою очередь определяет низкие показатели производительности труда и рентабельности добывающих отраслей, большие потери при добыче и переработке сырья, высокую энергоемкость производства. Проблема повышения конкурентоспособности МСБ является чрезвычайно острой и от ее решения зависит в определенной степени будущее многих металлургических предприятий.

Основной причиной негативных тенденций в развитии минерально-сырьевой базы страны является отсутствие необходимых финансовых средств для ее поддержания и развития. Высокая капиталоемкость горнодобывающих производств наряду с большими сроками оборачиваемости капитала в совокупности с проблемами переходного периода определяют основную стратегическую цель развития минерально-сырьевой базы России - привлечение инвестиций. Однако ориентированные на привлечение максимально возможных капиталообразующих инвестиций стратегии горнорудных компаний не имеют проработанных механизмов, обеспечивающих оптимальное их распределение между горнорудными предприятиями, и что самое главное, внутри них.

Оценивая перспективы развития цветной металлургии, необходимо подчеркнуть, что отрасль в целом находится в довольно сложном положении. Это явилось следствием низкой конкурентоспособности значительной части месторождений руд цветных металлов, старения основных промышленно-производственных фондов, низкой экологичности применяемых технологий. Ряд серьезных проблем функционированию предприятию создают несопряженности мощностей между основными переделами и технологическими циклами. Поэтому поиск объектов первоочередного вложения денежных средств на уровне основных этапов технологического цикла деятельности горнорудного предприятия является актуальной научной и практической задачей.

Очевидно, что решение поставленной задачи привлечения необходимых объемов инвестиций требует иных принципов их распределения, учитывающих специфику функционирования и технико-экономическую значимость различных этапов технологического цикла. При этом необходим учет конкурентоспособности всей технологической цепочки от добычи руды до получения из нее товарной продукции, что позволит предприятию определить узкие места и производственные резервы в рамках основных технологических циклов, лежащих в основе оптимальной инвестиционной политики.

В этой связи главной проблемой является синтез оптимальной стратегии управления горнорудным предприятием в структуре компании, учитывающей специфику функционирования технологических циклов в условиях неопределенности факторов внешней и внутренней среды. Проведенный анализ деятельности ряда горнорудных предприятий показал, что, с одной стороны, имеет место как внутренняя неопределенность в уровне затратных, объемных и качественных показателей технологических циклов, так и внешняя неопределенность в уровнях спроса, рыночных ценах на конечную продукцию, материалы. С другой стороны, существующие на предприятии методы стратегического управления не учитывают вероятностного характера процесса производства и технико-экономической значимости технологических циклов, что приводит к неоправданно высокому уровню эксплуатационных, и что самое главное, инвестиционных затрат.

В этих условиях формирование многовариантной стратегии управления горнорудным предприятием и ее оптимизация требуют применения методов теории принятия решений, системного анализа, методов и моделей статистического анализа в сочетании с эвристическими и интеллектуальными методами. При этом эффективность производственно-хозяйственной деятельности горнорудных предприятий в структуре компании определяется соответствием (адекватностью) объемно-качественных показателей технологических циклов и себестоимости товарной продукции (основных показателей, определяющих основу дохода) изменяющейся конъюнктуре рынка. Совокупность этих показателей является основой для формирования стратегической цели предприятия, а возможные пути ее достижения (направления развития) при определенных затратах времени и денежных ресурсов являются стратегическими альтернативами. Для достижения стратегической цели в рамках сформированных стратегических альтернатив необходима реализация комплекса инвестиционных горнопромышленных проектов различных этапов технологического цикла. В этой связи учет технико-экономической значимости технологических циклов позволит повысить эффективность деятельности предприятия за счет оптимального распределения инвестиционных ресурсов.

Во второй главе на основе предварительного анализа основных показателей технологических циклов деятельности горнорудного предприятия на стадии горно-обогатительного передела сформирован статистический информационный базис, позволивший определить значимые группы факторов, определяющие эффективность функционирования предприятия.

При этом объективную оценку эффективности деятельности горнорудного предприятия необходимо осуществлять на основе учета существующих взаимозависимостей основных технико-технологических, экономических и организационных показателей функционирования технологических циклов. Для их определения потребовалось провести теоретико-множественный анализ деятельности горнорудного предприятия и создать информационную модель, которая содержит необходимый объем информации о взаимосвязях показателей основных технологических циклов и эффективности деятельности предприятия.

Структура информационной модели предприятия представляет собой множество входных показателей (переменных модели) {V_n} и соответствующее ему множество выходных показателей (критериев информационной модели) {Y_n}, сопряженных с определенным временным интервалом жизненного цикла предприятия.

Разработка информационной модели включает в себя следующие основные этапы:

ь формирование базового перечня технико-экономических, технологических и организационных показателей деятельности предприятия по основным технологическим циклам V={v₁, v₂, ….v_n};

ь определение на их основе агрегированных показателей технологических циклов деятельности предприятия Х = {x₁, x₂, x₃, ..., x_k} Х V;

ь оценка значений и диапазонов варьирования агрегированных показателей технологических циклов;

ь определение вида и характера взаимосвязей агрегированных показателей технологических циклов с традиционно используемыми показателями эффективности деятельности предприятия _эффi. = _i(x₁, x₂, x₃, ..., x_n).

На первом этапе формируется информационная база основных технико-технологических, экономических и организационных показателей технологических циклов деятельности предприятия и показателей экономической эффективности.

На втором этапе осуществляется агрегирование этих показателей. Под агрегированными показателями в данном случае понимаются показатели, укрупненные по степени их качественной однородности по соответствующим временным пределам жизненного цикла предприятия.

На третьем этапе осуществляется структурирование информационной модели путем задания переменных и критериев модели. В качестве переменных информационной модели предприятия выступают агрегированные показатели технологических циклов деятельности предприятия, а в качестве критериев - показатели эффективности.

Выбор и обоснование системы показателей, необходимых для создания информационной модели и определяющих уровень эффективности деятельности предприятия, осуществляются на основе оценки степени влияния горно-геологических, технологических и организационных показателей технологических циклов на показатели эффективности.

Таким образом, в результате исследования определен перечень показателей, характеризующих деятельность основных технологических циклов, и осуществлена их классификация по следующим группам: горно-геологические, технико-технологические, организационные. Эта классификации легла в основу дальнейшего определения степени влияния показателей технологических циклов на показатели эффективности предприятия в рамках добывающего и обогатительного переделов. Для добывающего и обогатительного переделов были рассмотрены следующие основные производственные циклы: горно-подготовительные работы; очистные работы; доставка и транспорт полезного ископаемого; монтажные и ремонтные работы; управление качеством рудной массы; энергоснабжение, водоотлив и вентиляция; дробление; измельчение; флотация и т.д. (рисунок 1).

Рисунок 1 - Фрагмент основных технико-экономических показателей деятельности предприятия по основным технологическим циклам

Далее проводилась оценка степени варьируемости показателей, определяющая возможность формирования вариационных рядов их значений. На этом этапе был исключен ряд показателей, описывающих горно-геологические и технологические условия функционирования предприятия ввиду отсутствия возможности формирования репрезентативных статистических данных и/или малой величиной вариабельности показателя (размеры шахтного поля, мощность рудного тела, угол падения залежи и глубина ведения горных работ, количество стволов, количество горизонтов в одновременной работе и пр.).

На основании результатов проведенного анализа была разработана информационная модель предприятия, включающая 82 показателя, характеризующих деятельность основных технологических циклов.

На основе сформированного множества показателей технологических циклов были выявлены основные группы факторов, определяющих эффективность деятельности предприятия. С этой целью были использованы основные положения теории и практики статистического факторного анализа, позволяющие обнаружить причинные связи между факторами, в том числе латентные и выраженные в неявном виде, и определить скрытые, но существующие в реальности закономерности функционирования основных технологических циклов, которые формируются выявленными факторами.

По результатам факторного анализа с учетом показателей накопленной дисперсии, рассчитанных общностей и факторных нагрузок сформированное множество статистических показателей деятельности основных технологических циклов предприятия разделено на три основные группы. Такое деление предопределяет детальность проработки показателей соответственно первой и частично второй группы, ввиду наличия тесных корреляций показателей технологических циклов и эффективности деятельности предприятия.

Непосредственную оценку этих взаимосвязей в работе предлагается осуществить с помощью структурных эконометрических уравнений, содержащих определенный набор эндогенных (зависимых) переменных - показателей основных технологических циклов деятельности предприятия, входящих в состав групп F1 и F2, и экзогенных (независимых) переменных или сформированной совокупности показателей эффективности.

При этом множество искомых переменных выступали в одних случаях как эндогенные, а в других входили в состав экзогенных переменных. В качестве экзогенных переменных также рассматривались значения эндогенных переменных за предшествующий период времени (лаговые переменные).

В данном случае структурная форма модели позволила определить влияние изменений любой экзогенной переменной на значения эндогенной. Среди методов оценивания коэффициентов таких структурных моделей принимались следующие: косвенный метод наименьших квадратов; двух и трехшаговый метод наименьших квадратов; методы максимального правдоподобия с полной и ограниченной информацией.

Для оценки взаимосвязей между отдельными технико-технологическими, экономическими и организационными показателями технологических циклов и показателями эффективности предлагается использовать структурную модель в виде системы рекурсивных уравнений.

у₁ = а₁₁х₁ + а₁₂х₂ + … + а_1mx_m + e₁,

у₂ = b₂₁y₁ + а₂₁х₂ + а₂₂х₂ + … + а_2mx_m + e_2,

у₃ = b₃₁y₁ + b₃₂y₂ + а₃₁х₁ + а₃₂х₂ + … + а_3mx_m + e₃,

………………………………………………………………

у_n = b_n1y₁ + b_n2y₂ + … + b_nn-1y_n-1 + а_n1х₁ + а_n2х₂ + … + а_nmx_m + e_n , ₍₁₎

где {у_1, у_{2, …….} у_n} - множество показателей эффективности деятельности горнорудного предприятия; {х₁, х_2…..x_m} - множество показателей технологических циклов предприятия; а_nm , b_nm - коэффициенты структурной модели.

Основные шаги оценки параметров структурной модели заключаются в следующем:

Шаг 1. Преобразование модели в приведенную форму

у₁ = d₁₁x₁ + d₁₂x₂ + d_1mx_m,

у₂ = d ₂₁x₁ + d ₂₂x₂ + d _2mx_m,

………………………………(2)

у_n = d _n1x₁ + d _n2x₂ + d _nmx_m,

где d_I - коэффициенты приведенной формы модели;

Шаг 2. Оценка коэффициентов (d_ij) приведенной формы модели методом наименьших квадратов;

Шаг 3. Трансформация коэффициентов приведенной формы модели в параметры исходной модели и оценка значимости модели через F-критерий и R² для каждого уравнения в отдельности;

Шаг 4. Построение собственно системы уравнений следующего вида: у_i = S--g_ij y_j + S--b_il x_l + u_j, (g_ij, b_il - коэффициенты при соответствующих переменных);

Шаг 5. Определение вида и характера связей переменных с помощью метода путевого анализа (р-анализа) (рисунок 2).

Рисунок 2 - Фрагмент графа связей показателей технологических циклов и эффективности деятельности предприятия

Построенные системы структурных уравнений позволили изучить причинные связи, лежащие в основе вариации показателей технологических циклов деятельности горнорудного предприятия. При этом произведены выделение и оценка косвенных (опосредованных) и непосредственных (прямых) влияний показателей технологических циклов на показатели эффективности предприятия.

Кроме того, построенные структурные модели и методы позволили не только оценить непосредственное и полное влияние основных технико-экономических показателей технологических циклов деятельности предприятия на показатели эффективности, но и прогнозировать значения этих показателей, определяя при этом значения эндогенных переменных.

Таким образом, полученные структурные модели производственных показателей основных технологических циклов и показателей эффективности деятельности предприятия позволили:

ь установить основные группы факторов в рамках основных технологических циклов, оказывающих влияние на показатели эффективности деятельности предприятия;

ь выявить негативные тенденции затратных и объемных показателей технологических циклов в деятельности горнорудного предприятия;

ь обосновать тактические и стратегические управленческие решения по регулированию объемно-качественных и стоимостных показателей технологических циклов деятельности предприятия;

На следующем этапе исследования на основе выявленных взаимозависимостей показателей технологических циклов и эффективности рассмотрены основные аспекты стратегического управления горнорудным предприятием в структуре компании.

Процесс стратегического управления горнорудными предприятиями в компании должен быть направлен на структурно-параметрический синтез оптимальной стратегии управления, базирующейся на достижении определенного уровня стратегических показателей с учетом специфических особенностей технологических циклов в соответствии со стратегическими решениями корпоративного уровня. Корпоративная стратегия предприятия формируется в условиях влияния факторов внешней среды, отражающей конъюнктуру рынка конечного продукта, и предопределяет обеспечение заданных качественно-количественных показателей выпускаемой продукции (контрольные показатели добычи и обогащения) при минимизации издержек на добычу и переработку.

Определение стратегической цели предприятием производится в процессе построения дерева решений и декомпозиции стратегической задачи компании на уровень соответствующего подразделения, где и производится их конкретизация с учетом производственного потенциала конкретных технологических циклов.

Отсутствие теоретико - методологических основ и отечественного опыта стратегического управления на фоне острого дефицита собственных средств и бюджетных инвестиций предопределяет необходимость экономического обоснования выбора оптимальных стратегических альтернатив развития горнорудного предприятия с учетом значимости технологических циклов.

С этой целью была разработана методика выбора стратегических альтернатив развития действующего горнорудного предприятия. Суть методики заключается в выборе оптимального варианта развития предприятия на основе достижения необходимого уровня стратегических показателей, учете вероятности реализации стратегических альтернатив и степени достижения установленных в результате моделирования стратегических целей.

Предложенная методика состоит из следующих основных этапов:

ь определение стратегических показателей деятельности горнорудного предприятия;

ь формирование, оценка и выбор стратегических альтернатив;

ь определение уровня влияния показателей технологических циклов на стратегические показатели предприятия;

ь стратегическое управление горнорудным предприятием в структуре компании с учетом технико-экономической значимости основных технологических циклов.

В рамках методики была разработана экономико-математическая модель определения стратегических объемно-качественных, технико-технологических и экономических показателей технологических циклов, обеспечивающих максимум дохода в условиях изменяющейся конъюнктуры рынка:

Q_опт={qq=argmax f(Q)f(Q)=(P_pQ)-[QC(Q)] P_p=(P-)K₁K₂}, (3)

где f(Q) - функция дохода; P_p - цена товарной продукции на предприятии; P - прогнозная цена мирового рынка на добываемый металл; - сумма затрат предприятия (транспортные, таможенные, портовые и др.); К₁ - процент извлечения металла из концентрата; К₂ - доля предприятия в совокупных затратах.

Максимум дохода определялся как экстремум функции f(Q) в соответствии с условием:

df(Q)/dQ=d(P_pQ)/dQ-d[C(Q)Q]/dQ =0.(4)

Результатом моделирования является определение значения Q = Q_оpt., соответствующее стационарным точкам исследуемой функции f(Q) на интервале Q[Q_ф.;Q_пр.], (где Q_ф. и Q_пр. - фактический и проектный уровни добычи соответственно) и оптимальной себестоимости С_opt..

В основе формирования стратегических альтернатив (направлений развития) лежит экспертно-эвристическая процедура порождения и оценки вариантов использования горных, технико-технологических и организационно-экономических возможностей технологических циклов предприятия с учетом установленных на предыдущем этапе оптимальных уровней стратегических показателей.

В рамках указанной процедуры были сформированы четыре категории стратегических альтернатив:

1. Использование горно-геологических возможностей, позволяющих осуществить повышение производственной мощности предприятия при принятых технике, технологии и в рамках горноподготовительных и очистных работ;

2. Технологические решения, позволяющие повысить интенсивность эксплуатации месторождения;

3. Технические решения, предусматривающие техническое перевооружение и модернизацию оборудования, обеспечивающие повышение эффективности доставки и транспорта полезного ископаемого;

4. Организационно-технические решения, обеспечивающие увеличение производительности за счет повышения уровня организации труда и управления производством, снижения уровня простоев и количества аварийных ситуаций.

Выбор стратегических альтернатив развития из сформированного исходного множества был осуществлен с использованием метода «идеальной точки». При этом в диссертации был разработан комплексный критерий выбора f(x_j) = d(x_ij,x_iopt) / Рr_j, включающий меру близости d(x_ij, х_iopt) к идеальной точке и вероятность реализации Рr стратегической альтернативы j. Для определения меры близости была использована унифицированная метрика, позволяющая вычислить расстояние между рассматриваемой и идеальной точками:

d(x_ij, х_iopt) = k_i (x_ij-x_iопт)², i=1,2…n,(5)

где ki - весовые коэффициенты для соответствующих параметров, отражающие структуру предпочтений лиц, принимающих стратегические решения.

Для определения вероятности попадания Сj, Qj в заданные интервалы (Copt.;Cф) и (Qф.; Qopt.) использовалось следующее соотношение:

Рrj = Pr(P) Pr(Cопт<Сj<Cф, Qф<Qj<Qопт) = Рr(P) {[F(Cф, Qопт) -

F(Cопт, Qопт)] - [F(Cф,Qф)-F(Cопт,Qф)]},(6)

где Pr(P) - доверительная вероятность прогноза; F - функция распределения показателей себестоимости и объема. Определение F производилось путем построения совместного закона распределения плотностей вероятностей себестоимости и объема f(Q,C) с учетом соотношения f(Q,C) = [²F(Q,C)] / (QC) (рисунок 3).

Рисунок 3 - Определение интегральной функции распределения стратегических показателей

Совокупность процедур расчетов по предложенным соотношениям и моделям обеспечивает определение основных показателей технологических циклов, входящих в комплексный критерий оценки стратегических альтернатив развития действующего горнорудного предприятия.

Введение числовой меры близости d(x_ij, х_iopt) между любой рассматриваемой точкой (альтернативой) x_j ={x_1j , x_2j ,… x_n-1j , x_nj } и идеальной точкой X_opt.={x_iopt , x_2opt,,… x_n-1opt, x_nopt} (где n - число показателей, характеризующих стратегическую альтернативу) на множестве возможных альтернатив X обеспечивает однокритериальную оценку и выбор оптимальной альтернативы.

При этом каждой сформированной альтернативе х_j соответствуют стратегические цели Q_j и C_j и вероятность их достижения Рr_j, что говорит о многоаспектном характере качества стратегических альтернатив. Это предопределило необходимость построения вышеуказанного комплексного критерия f(x_j)_. Очевидно, что при вероятности, стремящейся к единице, функция цели является отражением меры близости, а при снижении вероятности достижения стратегических целей роль меры близости в комплексном критерии уменьшается, т.е.

d(x_ij,x_iopt), Рr_j = 1(7)

, Рr_j = 0 .

Функция выбора стратегических альтернатив, соответствующая сформированному комплексному критерию, имеет следующий вид:

Х_opt={х_j х_jХ х_j = arg min f(х_j)}.(8)

Таким образом, использование разработанного критерия и функции выбора позволило осуществить экономическую оценку и выбор стратегических альтернатив развития горнорудного предприятия в рамках сформированных категорий.

Третья глава посвящена вопросам комплексного управления экономической эффективностью инвестиционных проектов, реализуемых на различных этапах технологического цикла в условиях неопределенности для выбранной оптимальной стратегической альтернативы развития предприятия. Специфической особенностью инвестиционных горнопромышленных проектов является зависимость эффективности их реализации от достаточно широкого спектра факторов как технологического, так и природного характера. Высокая изменчивость указанных факторов обусловливает степень и характер неопределенности основных параметров модели движения денежных потоков, что свидетельствует о высокой степени риска при принятии инвестиционных решений. В связи с этим была проведена формализация учета неопределенности факторов внешней и внутренней среды инвестиционных горнопромышленных проектов, реализуемых на различных этапах технологического цикла. Это в свою очередь позволило обеспечить более высокий уровень достоверности расчетных показателей экономической эффективности.

Как показал анализ, в существующих методиках оценки эффективности инвестиционных проектов с учетом факторов риска осуществляются в основном только с позиции негативных последствий информационной неопределенности исходных данных среды реализации проекта, без возможности прогноза положительных тенденций. Кроме того, в этих методиках модель наличного оборота не включает многих показателей технологических циклов горнорудного предприятия, что не позволяет осуществить комплексную оценку эффективности.

Поэтому для определения экономической эффективности инвестиционных проектов, реализуемых на различных этапах технологического цикла горнорудного предприятия в условиях неопределенности, в диссертации была разработана методика, выбраны методы и построены алгоритмы, которые позволили учесть влияние факторов внешней и внутренней среды исходя из различных сценариев развития предприятия.

Основное содержание методики состоит в возможности комплексного управления показателями эффективности инвестиционных проектов, реализуемых на различных этапах технологического цикла в условиях неопределенности.

Методика содержит три основных этапа.

Этап 1. Разработка информационной модели инвестиционного горнопромышленного проекта, реализуемого на определенном этапе технологического цикла горнорудного предприятия:

ь формирование исходного перечня технико-экономических, технологических и организационных показателей технологических циклов, определяющих эффективность реализации инвестиционного горнопромышленного проекта;

ь формирование и оценка множества допустимых вариантов реализации инвестиционного горнопромышленного проекта методом имитационного моделирования Монте-Карло;

ь формирование сценариев и расчет показателей эффективности реализации инвестиционного горнопромышленного проекта;

ь определение методом группового учета аргументов вида и характера взаимосвязей показателей технологических циклов с традиционно используемыми показателями эффективности реализации инвестиционного горнопромышленного проекта по совокупности сформированных сценариев.

Этап 2. Оценка экономической эффективности реализации инвестиционного горнопромышленного проекта с учетом факторов риска.

Этап 3. Управление показателями эффективности реализации инвестиционного горнопромышленного проекта в условиях неопределенности среды его реализации (под «неопределенностью среды» понимается стохастическая оценка диапазонов изменений показателей проекта).

На первом этапе по результатам анализа чувствительности методом Монте-Карло сформировано исходное множество альтернативных вариантов инвестиционных горнопромышленных проектов, реализуемых на различных этапах технологического цикла W = {w₁, w₂,… w_n-1, w_n}. Предварительная оценка сформированных вариантов, основанная на учете возможных ограничений факторов внешней и внутренней среды и специфики реализуемых проектов, позволила сформировать множество допустимых вариантов Y = {y₁, y₂,… y_m-1, y_m}, YW.

Полученное множество допустимых вариантов легло в основу формирования сценариев развития среды реализации инвестиционных горнопромышленных проектов, реализуемых на различных этапах технологического цикла. По каждому из сформированных сценариев производился расчет диапазонов изменения показателей эффективности реализации проекта и вероятности их достижения (рисунок 4).

Рисунок 4 - Фрагмент графа оценки значений технико-экономических показателей проекта по сценариям развития среды реализации

Характер выявленных взаимосвязей показателей на множестве допустимых вариантов позволил определить полиномиальный вид зависимости y = (x,а) (т.е. , где х - вектор входных параметров; а - вектор коэффициентов; k, l, p - случайные величины) показателей экономико-математической модели движения денежных потоков. В качестве метода моделирования денежных потоков, способного адекватно учесть эти взаимосвязи был использован метод группового учета аргументов. Он лишен недостатков широко распространенных методов регрессионного анализа и позволяет достигать экстремума выбранного критерия селекции, а не минимума среднеквадратичной ошибки, как в методе наименьших квадратов, на всех экспериментальных точках при заданном виде уравнения регрессии. При этом ряды селекции наращиваются до тех пор, пока для критерия несмещенности решений выполняется условие N_см min, где , , R₁ и R₂ - данные обучающей и поверочной последовательностей соответственно, а y^*_r=₁(x_i,x_j) и y^**_r=₂(x_i,x_j) r F - полученные при этом уравнения регрессии. Выбранный метод позволяет адекватно произвести оценку эффективности проектов с учетом изменений факторов внешней и внутренней среды по совокупности сформированных сценариев, так как имеется возможность моделирования потока реальных денег с учетом взаимосвязи, характера и степени неопределенности его основных показателей. Взаимосвязь показателей фиксируется в рамках экономико-математической модели, а степень и характер неопределенности задаются статистическими законами распределения.

По традиционно используемым алгоритмам метода группового учета аргументов после каждого ряда селекции выбираются уравнения регрессии следующего вида y = ₃(x_i, x_j), z = ₄(y_i, y_j), v = ₅(z_i, z_j) и т.д., которые позволяют сформировать экономико-математическую модель с оптимальными параметрами. Полученная модель позволила осуществить экономическую оценку эффективности вариантов реализации горнопромышленных проектов, реализуемых на различных этапах технологического цикла в зависимости от состояния ключевых факторов внешней {Х_вн} и внутренней среды {Х_в}. При определении экстремума функции показателей эффективности Э_эф(Х) Х = {Х_вн} {Х_вн} реализации проекта использовалось следующее условие dЭ_эф(Х)/dХ =0.

Вероятности реализации каждого из сформированных сценариев определялись в соответствии с интегральными законами распределения показателей технологических циклов. Подбор распределений осуществлялся на основе статистических данных основных технико-экономических, технологических и организационных показателей технологических циклов деятельности предприятия. Критерием выбора варианта закона распределения являлась традиционно используемая для этих целей величина ², при условии ^{2 2}_r,5%. В соответствии с данными распределения определялась вероятность достижения определенных значений финансового итога и показателей эффективности.

...