Главная Коллекция "Revolution" Экономико-математическое моделирование Моделювання динаміки фондових індексів

Моделювання динаміки фондових індексів

Вивчення закономірностей динаміки світових фондових індексів та побудова адекватної авторегресійної математичної моделі для даних індексів. Оцінка параметрів та тестування помилок моделі AR(1) для DAX та розподіл частот помилок регресії для DAX.

Рубрика Экономико-математическое моделирование
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 18.01.2020
Размер файла 7,1 M
рефераты на заказ со скидкой

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Страница:

Дана робота ілюструє застосування математичних моделей часових рядів для аналізу і прогнозування динаміки індексів DAX, DJ, CAC та PP, що дозволяє оцінювати ситуацію на відповідних фондових ринках.

У першому розділі розглянуто роль фондових індексов в дослідженні динаміки фондових ринків, методи розрахунків індексів. Також розглянуті фондові індекси окремих країн, на прикладі яких проілюстровані методи розрахунків їх індексів.

Показано, чим ширше вибірка, тим індекс ближче до індикатора стану економіки чи окремої галузі. Більш мобільним і кон'юнктурним індикатором фондовий індекс стає при об'єднанні складових не за галузевою ознакою, а за критерієм капіталізації компанії, тобто сумарної ринкової вартості всіх акцій, що перебувають в обігу.

У другому розділі розглянуто такі стаціонарні моделі: модель ковзного середнього (MA(q)), авторегресійна модель(AR(p)) та змішана модель авторегресії і ковзного середнього (ARMA(p, q)).

Перевагою даних моделей є простота їх опису. Однак, велика невідповідність експериментальним даним і досить трудомісткий процес підбору параметрів звертають увагу дослідників до нелінійних моделей, які враховують при моделюванні зміну дисперсії і ковариацій в часі.

Проблеми створення систем прогнозування в першу чергу стосуються побудови такого комплексу моделей, який би характеризувався необхідною точністю, простотою, гнучкістю в застосуванні і прозорістю в оцінці параметрів.

Вказані моделі та методи за умови ефективного управління процесом прогнозування, зокрема поєднання в комплексах статистичних моделей та інтелектуальних методів, можуть бути успішно застосовані та адаптовані до цілей прогнозних інформаційних систем.

У третьому розділі було розглянуто моделі для індексів DAX, DJ, CAC i PP, що виявилися ідентичні, окрім, розвиваючого ринку. Моделі для розглянутих індексів ідентичні, вони мають три складові: постійну, тренд і авторегрессіний процес з ефектом гетероскедастичності. Динаміка ринків розвинених країн спрямована за лінійним трендом, а ринку, що розвивається - за поліноміальним трендом третього ступеню. Лінійні тренди мають невеликий нахил, таким чином, шанси на продовження тренда вище, ніж на його корекцію. Парабола також зростає помірно, що вказує на продовження тренда. Однак, для всіх розглянутих часових рядів фондових індексів має місце гостровершинності щільності ймовірностей і кластеризація дисперсії. Це, в свою чергу, свідчить про високу ймовірність появи екстремальних значень.

Розглянуті в роботі методи не є єдиними засобами аналізу динаміки фондового ринку, однак, показують досить високу ефективність при короткостроковому прогнозуванні і дослідженні основних залежностей і тенденцій на ринку цінних паперів. Недоліком регресійних моделей є те, що параметри моделей швидко застарівають і їх потрібно час від часу перераховувати.

Отримані результати можуть бути використані інвестиційними компаніями, приватними інвесторами, аналітиками фондових ринків, а також трейдерами як самостійними так і в компанії.

Проведена робота свідчить, що в комплексі статистичні методи аналізу стаціонарних рядів представляють могутній інструмент всебічного дослідження часових рядів, отримання точних, науково обґрунтованих результатів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Азаренкова Г. Основні тенденції розвитку фондового ринку в посткризовий період // Вісник НБУ. 2017. URL: http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads (дата звернення: 12.04.2019).

Алферов В. Фондовые горизонты // Рынок ценных бумаг. 2006. №2. С. 19-22.

Андерсон Т. Статистический анализ временных рядов. // М.: Мир, 1976. 680 c.

Андриенко В. М., Арсирий Е. А. Интеллектуальный анализ временных рядов со стохастическим трендом // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 2011. T. 4, N 4(52). С. 4-8.

Андриенко В.М., Арсирий Е.А. Комплексная методология анализа, моделирования и прогнозирования временных рядов. Научно-теоретический и практический журнал «Современный научный вестник», серия «Математика». 2010 №13(95). С.71-92.

Андриенко В.М., Спиваков О.Г. Дослідження індексу ПФТС фондового ринку України. Економіка: реалії часу. 2011. №1(1). С. 143-148. URL: http://www.economics.opu.ua.

Андрієнко В.М., Семенов А.С. Методика статистичного аналізу економічних часових рядів. Науковий вісник Ужгородского національного університету. 2018. №21(1). С. 5-13.

Андрієнко В.М. Теоретичні та методологічні аспекти моделювання статистичних рядів даних. // Сборник статей VII Международной конференции "Развитие науки в ХХІ веке. 2 часть. Харьков С. 68-76.

Андрієнко В. О., Андрієнко В. М. Аналіз фондових ринків: навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей / В. О. Андрієнко, В. М. Андрієнко. Одеса: Астропринт, 2011. 296 с.

Андриенко В. М. Оценка влияния макроэкономических показателей на динамику фондового индекса ПФТС // Соціально-економічні проблеми і держава. 2013. Вип. 1(8). С. 31-43. URL: http//sepd.tntu.edu.ua/images/stories/ pdf/2013/13avmfup.pdf (дата звернення: 12.04.2019).

Андриенко В. М. Интеллектуальный анализ фондовых рынков / В. М. Андриенко, В. А. Андриенко, А. Ш. Тулякова // Ефективна економіка. 2012. С.54-58. URL: http://www.economynayka.com.ua/index.php? nomer_data=4&year_data=2012 (дата звернення: 28.04.2019).

Андриенко В. М. Прогнозирование кризисной ситуации на фондовом рынке // Scientific Journal «ScienceRise». 2015. №4/3(9) - С. 24-29.

Андриенко В. М., Тулякова А. Ш. Анализ и моделирование динамики Украинского фондового рынка // Aspekt. Донецк. 2012.- С. 32-36.

Андрієнко В. М. Дослідження індексу ПФТС фондового ринку України / Андрієнко В. М., Співаков О. Г. // Економіка: реалії часу. 2011. №1(1). С. 143-148. URL: http://www.economics.opu.ua (дата звернення: 16.04.2019).

Андрієнко В. М., Дубенчук Ю. О. Моделювання світових фондових індексів / В. М. Андрієнко, Ю. О. Дубенчук // Інфраструктура ринку. 2019. №30. URL: http//www.market-infr.od.ua/uk/30-2019 (дата звернення: 03.06.2019).

Андрієнко В.М., Дубенчук Ю.О. Математичне моделювання світових фондових індексів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Стабільність національної економіки:проблеми та шляхи забезпечення». Дніпро. С. 140-143.

Аношин И., Гейнц Д. Старые индексы на новом рынке // Рынок ценных бумаг, 2000. №2. С. 25-30.

Апряткина А. М., Кузнецов А. Ф. Расчет оптимального портфеля ценных бумаг // Огарев-online. 2013. №2. URL: http://journal.mrsu.ru/arts/raschet-optimalnogo-portfelya-cennykh-bumag (дата звернення: 10.05.2019).

Архивные данные сайта ЗАО «ФИНАМ»: URL: http://www.finam.ru/analysis/export/ (дата звернення: 20.03.2019).

Базилевич В. Фондовий ринок. Методи розрахунку фондових індексів URL: https://pidruchniki.com/73132/finansi/metodi_rozrahunku_ fondovih_indeksiv (дата звернення: 22.04.2019).

Базовый курс по рынку ценных бумаг. // Финансовый издательский дом «Деловой экспресс». 1997. 485с.

Баклан І. В. Імовірнісні моделі для аналізу та прогнозування часових рядів / І. В. Баклан, Г. А. Степанкова // Искусственный интеллект. 2008. №3. С. 505-515.

Баклан І. В. Про деякі нові особливості використання прихованих марковських моделей для аналізу та прогнозування часових рядів / І. В. Баклан, Г. А. Степанкова // Искусственный интеллект. 2010. №4. С. 337-341.

Барабанов А. Е. Краткие сведения по стохастической финансовой математике // Учебное пособие. С-Петерб.гос. ун-т. 2003. 35с.

Бахорина Ю. С. Моделирование фондового индекса // Научное сообщество студентов XXI столетия. Экономические науки: сб. ст. по мат. V междунар. студ. науч.-практ. конф. № 5. URL: http://sibac.info/archive/economy/5.docx (дата звернення: 22.04.2019).

Безвух С. В. Фондові біржові індекси в Україні та світі: сутність, методи розрахунку, тенденції і проблеми формування / С. В. Безвух // Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. № 8. С. 623-629. URL: http://global-national.in.ua/issue-8-2016 (дата звернення: 25.04.2019).

Бердникова Т. Б. Рынок ценных бумаг // М.: ИНФРА-М. 2002. 270c.

Берзон Н. И., Буянова Е. А., Кожевников М. А., Чаленко А. В. Фондовый рынок: Учебное пособие для высших учебных заведений экономического профиля // М.: Вита-Пресс. 1998. 400 с.

Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов. Прогноз и управление // М.:Мир. 1974. Вып. 1, 2. 197с.

Борисов А. Б. Большой экономический словарь // М.: Книжный мир. 2008. 895с.

Боровиков В., Онищенко М. Предупредит ли индекс о приближении кризиса? // Рынок ценных бумаг. 1998. №7. С. 14-20.

Бриллинджер Д. Временные ряды. Обработка данных и теория. // М.: Мир. 1980. 536с.

Бузаев А. Главные компоненты динамики фондового рынка / А. Бузаев // Экономический журнал. 2008. С. 23-55.

Галанов В. А., Басов А. И. Рынок ценных бумаг // М.: Финансы и статистика. 2006. 448с.

Гитман Л. Дж., Джонк М. Д. Основы инвестирования. // М.: Дело. 1997. 324с.

Гренджер К., Хатанака М. Спектральный анализ временных рядов в экономике // М.: Статистика. 1972. 115с.

Детинич В. Индексы рынка акций // Вестник НАУФОР. 2002. №5

Детинич В., Старцев А. Новое семейство фондовых индексов // Рынок ценных бумаг. 2006. №9. С. 9-12.

Дзюба С. А. Технология прогнозирования временных рядов с сезонной составляющей / С. А. Дзюба // Менеджмент в России и за рубежом. 2010. №3. С. 18-27.

Дмитрусенко К.О. Моделювання впливу світових фондових ринків на фондовий ринок України URL: http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2011-7_2-pages-142_146.pdf (дата звернення: 08.04.2019).

Елисеева И. И. Эконометрика // Учебник. М.:Финансы и статистика. 2007. 576с.

Эконометрика в Gretl, временные ряды. Часть 1. URL: https://www.youtube.com/watch?v=e7Z-m1Ak_j8 (дата звернення: 13.05.2019).

Зоркальцев В. И. Аксиоматический анализ методов расчета индексов цен // Экономика и математические методы, 1993. т. 29. №2 С. 332-327.

Зоркальцев В. И. Использование неравенств при анализе методов построения индексов // Экономика и математические методы. 1998. №2. С. 119-133.

Зоркальцев В. И. Индексы цен и инфляционные процессы. Новосибирск. «Наука». Сибирская издательская фирма РАН, 1996. 280с.

Зоркальцев В. И. Измерители ценности денег (проблемы и методы расчета индексов цен). Иркутск: СЭИ СО РАН. 1992.

Зоркальцев В. И. Транзитивные средние индексы. Иркутск, препринт. ИСЭМ СО РАН. 1998.

Индекс Dow Jones - состав, график online и метод расчёта URL: https://equity.today/dow-jones.html (дата звернення: 08.04.2019).

Казинец JI.C. Теория индексов. М.: Госстатиздат, 1993.

Канторович Г. Г. Анализ временных рядов // Экономический журнал ВШЭ №2. 2002. С. 252-273.

Канторович Г. Г. Анализ временных рядов // Экономический журнал ВШЭ №1. 2002. С. 85-116.

Кевеш П. Теория индексов и практика экономического анализа. М.: Финансы и статистика, 1990. 303с.

Кендэл М. Временные ряды. М.: Финансы и статистика, 1981. 199с.

Концепція функціонування та розвитку фондового ринку України / Верховна Рада // Відомості Верховної Ради України. 1995. №33. 357с.

Конюс А. А. Проблема истинного индекса стоимости жизни // Экономика и математические методы. 1989. №3.

Куфель Т. Эконометрика: решение задач с применением программ GRETL // Монография. Варшава. 2007. 200с.

Кукушкина, В. В. Проверка применимости факторной модели и модели АРТ для моделирования российского рынка акций / В. В. Кукушкина. С .82-88.

Лейкина Т. Г. Фондовые индексы Доу-Джонса и НИККЕЙ. Взаимосвязь российского и зарубежных фондовых рынков // Банк. Дело. 1998. №4. С. 32-36.

Леоненко М. М., Мішура Ю. С., Пархоменко В. М., Ядренко М. Й. Теоретико-ймовірнісні та статистичні методи в енонометриці та фінансовій математиці // К.: Інформтехніка. 1995. 380с.

Малова А. С. Основы эконометрики в среде GRETL URL: https://books.google.com.ua/books?id=ZagCwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false (дата звернення: 05.05.2019).

Магнус Я. Р., Катышев П. К., Пересецкий А. А. Эконометрика. Начальный курс. // М.: Дело. 2007. 504с.

Максишко Н. К. Прогнозування динаміки індексу українських акцій на базі моделі однорідної структури та гібридного підходу / Сучасні проблеми прогнозування соціально-економічних процесів: концепції, моделі, прикладні аспекти: Монографія // За ред. О. І. Черняка, П. В. Захарченка. Бердянськ : Видавець Ткачук О.В. 2012. 564 с.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. URL: https://www.nssmc.gov.ua/analtika/analytics/ (дата звернення: 18.05.2019).

Національне рейтингове агентство «Рюрік». Фондовий ринок України. URL: www.rurik.com.ua.

Никонов О. И., Фирсов А. А. Применение факторного анализа для моделирования изменения доходности акций на российском фондовом рынке / О. И. Никонов, А. А. Фирсов // Экономический вестник 2007. С. 44-50.

Недосекин А.О. Прогнозирование фондовых индексов // Аудит и финансовый анализ. №4. 2002.

Петерс Э. Фрактальный анализ финансовых рынков. Интернет- трейдинг. 2004. 304 с.

Петерс Э. Хаос и порядок на рынках капитала / М: Мир. 2000. 238с.

Перегудов В. Н. Теоретические вопросы индексного анализа // М.: Гос-статиздат. 1960. 245с.

Пикуза В., Геращенко А. Экономические и финансовые расчеты в EXCEL. Самоучитель. СПб.: Издат. Группа BHV. 2003. 400с.

Проект Програми розвитку фондового ринку України на 2015-2020 роки «Європейський вибір - нові можливості для прогресу і зростання» URL: http://nssmc.gov.ua/fund/development/plan (дата звернення: 16.05.2019).

Польський фондовий індекс WIG 20 URL: http://www.wikiwand.com/ru/WIG_20 (дата звернення: 20.04.2019).

Піскун О.В. Застосування рекурентного аналізу для моніторингу фондових ринків / О.В. Піскун // Економічний форум. 2012. № 2. С. 155 - 163.

Сайт індексу ПФТС URL: http: // www. PFTS. com. ua (дата звернення: 20.04.2019).

Садовникова Н. А., Шмойлова Р. А. Анализ временных рядов и прогнозирование / Учебное пособие. Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. 2001. 67 с.

Салин В. Н., Добашина И. В. Биржевая статистика / М.: Финансы и статистика. 2003. 176 с.

Сорнетте Д. Как предсказать крахи финансовых рынков. Критические события в комплексных финансовых системах / Д. Сорнетте. М., 2003. 400c.

Соловйова В. В. Дослідження тенденцій розвитку фондового ринку України / В. В. Соловйова // міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір»: електронне наукове фахове видання. 2014. №3 (15). 2014.

Соловйова В. В. Моніторинг та прогнозування можливих тенденцій розвитку фондового ринку України / В. В. Соловйова // Культура народов причерноморья. 2011. № 205. С. 213-216.

Соловйова В. В. Особливості післякризової динаміки світового фондового ринку / В. В. Соловйова // Вісник КЕІ КНЕУ. 2011. № 3. С. 89-92.

Солодкий М. О. Біржовий ринок : навч. посіб. / М. О. Солодкий. // К.: Аграрна освіта, 2015. - 565 с.

Синюрин А. О некоторых методологических особенностях расчета индекса потребительских цен в России // Вопросы статистики. 1999. №9.

Старков Р. Ф. Экономические индексы. Учебное пособие. Иркутск: Изд-во ИГЭА, 1993. с. 315.

Федоров А. В. Анализ финансовых рынков и торговля финансовыми активами // Пособие по курсу. 3-е изд. СПб.: Питер. 2009. - 240с.

Фондовые индексы: виды и методы их расчета URL: https://blog.purnov.com/fondovye-indeksy-vidy-i-metody-ix-rascheta/ (дата звернення: 22.04.2019).

Фишер И. Покупательная сила денег / Сост., вступ. статья М. К. Бункиной, A. M. Семенова. М.: Дело. 2001. 320с.

Фишер И. Покупательная сила денег. Её определение, отношение к кредиту, процентам и кризисам. М.: Финиздат. 1995.

Четвериков Н. С. Метод Index number как способ изучения ценности денег // Статистические и стохастические исследования. М.: 1978.

Школьник І. О. Фінансовий ринок України: сучасний стан і стратегія розвитку / Монографія. Суми: ВВП «Мрія» ТОВ; УАБС НБУ. 2008. 348с.

Шустер Г. Детерминиронный хаос. М.: Мир, 1988. 240с.

Ширяев А. Н. Основы стохастической финансовой математики. Том 1. Факты. Модели. М.: ФАЗИС. 1998. 512с.

Akaike H. A New Look at the Statistical Model Identification // IEEE Transactions on Automatic Control. 1974. Pp. 716-723.

Andrews D. Non-Strong Mixing Autoregressive Process // Journal of Probability. 1984. №21. Pp. 930-934.

Barnett W. A., Choi К.-Н., Sinclair Т.М. The differential approach to superlative index numbers theory // Forthcoming in the Hans Theil Memory Special issue of the J. of Agricultural and Applied Economics. December 28, 2001. 17p.

Bollerslev Tim. Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity // Journal of Econometrics, 1986. № 31 Pp. 307-327.

Bollerslev Tim, Ray Y. Chou and Kenneth F. Kroner. ARCH modelling in finance: A Review of the Theory and Empirical Evidence // Journal of Econometrics. 1992. №52 Pp. 5-59.

Dickey D. A. and Fuller W. A. Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root / Journal of the American Statistical Association. 1979. Pp. 427?431.

Diewert W. E. Exact and superlative index number // of Econometrics. 1976. 4 (May). Pp. 115-145.

Diewert W.E. Superlative index Numbers and Consistency in Aggregation // Econometrica. 1978. Vol. 46. №4. (July). Pp. 883-900.

Engle F. Autoregressive Conditional Heteroskedastisity with Estimates of the Variance of U.K. Inflation // Econometrica. 1982. Vol. 50. Pp. 987-1007.

Schwarz G. Estimating the Dimension of a Model // The Annals of Statistics. 1978. Pp. 461-464.

Wold H. A Study in the Analysis of Stationary Time Series. Stockholm: Almqvist and Wiksel.1938.

ДОДАТОК А

Вихідні дані Фондових індексів

Таблиця А.1 - Дані по фондовим індексам

Страница:


Подобные документы

  • Лінійні стохастичні моделі еволюції фінансових індексів

    Теоретичні основи методів аналізу фінансових даних. Формалізований опис емпіричних закономірностей фінансових часових рядів. Розробка алгоритмів оцінювання параметрів волатильності і комплексу стохастичних моделей прогнозування фінансових індексів.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 05.05.2015

  • Основи економетрики

    Оцінка якості моделі лінійної регресії. Використання методу найменших квадратів при розрахунках параметрів. Згладжування рядів динаміки за методом простої середньої і експоненціального згладжування. Перевірка адекватності моделі за критерієм Фішера.

    контрольная работа [272,3 K], добавлен 10.05.2015

  • Оцінка адекватності математичної моделі статистичним даним

    Виробнича функція Кобба-Дугласа. Розрахунок методом математичної екстраполяції прогнозного значення обсягу виробництва при заданих значеннях витрат праці та виробничого капіталу. Оцінка адекватності моделі за критерієм Фішера. Оцінки параметрів регресії.

    контрольная работа [39,9 K], добавлен 13.03.2015

  • Економіко-математичне моделювання

    Специфікація економетричної моделі парної регресії. Побудова лінійної, степеневої та показникової економетричної моделі, поняття коефіцієнта регресії та детермінації. Графічне зображення моделювання лінійного зв’язку, застосування F–критерію Фішера.

    контрольная работа [5,1 M], добавлен 17.03.2010

  • Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки

    Створення економіко-математичної моделі на основі рівняння множинної регресії та прогнозування конкурентоспроможності національної економіки за допомогою системи показників її розвитку. Оцінка впливу валютного курсу, практика його державного регулювання.

    автореферат [50,3 K], добавлен 06.07.2009

  • Моделювання систем

    Моделювання як наука. Типові математичні схеми моделювання систем. Статистичне моделювання систем на ЕОМ. Технології та мови моделювання. Методи імітаційного моделювання із застосуванням пакета GPSS World. Ідентифікація параметрів математичної моделі.

    курс лекций [1,4 M], добавлен 01.12.2011

  • Рівняння регресії і побудова економетричних моделей

    Побудова економетричної моделі парної регресії. На основі даних про витрати обігу (залежна змінна) і вантажообігу (незалежна змінна) побудувати економетричну модель. Рівняння регресії. Коефіцієнт парної детермінації та кореляції. Перевірка надійності.

    задача [563,6 K], добавлен 28.12.2008

  • Математичні моделі діяльності фондової біржі

    Види і функції фондової біржі. Основні етапи та принципи створення математичних моделей. Найвідоміші індекси світового фондового ринку. Розрахунок індексів українських акцій. Розробка програмної моделі діяльності фондової біржі на базі Ruby та JavaScript.

    курсовая работа [965,9 K], добавлен 25.11.2015

  • Методологія обробки статистичних даних

    Зміст методики перевірки статистичної вибірки на розподіл за нормальним законом. Формування рандомізованого плану проведення спостережень за обсягами перевезень, поняття регресійної моделі та коефіцієнтів детермінації і кореляції, виявлення помилок.

    контрольная работа [77,8 K], добавлен 18.05.2011

  • Побудова та реалізація економіко–математичної моделі

    Складання математичної моделі задачі забезпечення приросту капіталу. Її рішення за допомогою електронних таблиць Microsoft Excel. Облік максимальної величини сподіваної норми прибутку. Оцінка структури оптимального портфеля. Аналіз отриманого розв’язку.

    контрольная работа [390,5 K], добавлен 24.09.2014

  • Побудова лінійної регресійної моделі

    Параметри проведення економетричного аналізу. Метод найменших квадратів. Оцінка параметрів лінійної регресії за методом найменших квадратів. Властивості простої лінійної регресії. Коефіцієнти кореляції і детермінації. Ступені вільності, аналіз дисперсій.

    контрольная работа [994,5 K], добавлен 29.03.2009

  • Побудова багатофакторної і однофакторної лінійних моделей нормальної регресії

    Статистичний і економічний зміст коефіцієнтів кореляції і детермінації. Економічне тлумачення довірчих інтервалів коефіцієнтів моделі, точкового значення прогнозу. Форма відображення статистичних даних моделі. Параметри стандартного відхилення асиметрії.

    контрольная работа [20,1 K], добавлен 03.08.2010

  • Класична лінійна регресія

    Побудова загальної лінійної регресії та аналіз її основних характеристик. Перевірка гіпотези про лінійну залежність між змінними. Визначення статистичної властивості окремих оцінок і моделі в цілому. Альтернативні способи оцінки параметрів регресії.

    лабораторная работа [77,0 K], добавлен 22.07.2010

  • Економетрія

    Типи економетричних моделей. Етапи економетричного аналізу економічних процесів та явищ. Моделі часових рядів та регресійні моделі з одним рівнянням. Системи одночасних рівнянь. Дослідження моделі парної лінійної регресії. Однофакторні виробничі регресії.

    задача [152,8 K], добавлен 19.03.2009

  • Аналіз поведінки системи, що описана моделлю динаміки ринкового середовища за різних співвідношень вхідних параметрів

    Особливі точки системи, що описана моделлю динаміки ринкового середовища. Дослідження моделі динаміки ринкового середовища за допомогою біфуркаційної діаграми та за допомогою коренів характеристичного рівняння. Умови стійкості та точки біфуркації.

    курсовая работа [1,7 M], добавлен 22.04.2014

  • Дослідження економіко-математичної моделі організації рекламної компанії

    Поняття реклами, ефективності рекламної діяльності та проблеми її моделювання. Види емпіричних моделей для оцінки рекламного бюджету. Ідеї для побудови економіко-математичної моделі організації рекламної діяльності. Застосування диференціальних рівнянь.

    дипломная работа [793,8 K], добавлен 24.09.2016

  • Побудова економетричних моделей

    Статистичні методи аналізу та обробки спостережень. Характерні ознаки типової і спеціалізованої звітності підприємств. Оцінка параметрів простої лінійної моделі методом найменших квадратів. Аналіз показників багатофакторної лінійної і нелінійної регресії.

    контрольная работа [327,1 K], добавлен 23.02.2014

  • Моделі прогнозування обсягів доходів підприємства

    Вихідні поняття прогнозування, його сутність, принципи, предмет і об'єкт. Суть адаптивних методів. Прогнозування економічної динаміки на основі трендових моделей. Побудова адаптивної моделі прогнозування прибутку на прикладі стоматологічної поліклініки.

    дипломная работа [1,2 M], добавлен 18.06.2015

  • Моделювання оптимального розподілу інвестицій за допомогою динамічного програмування

    Теоретичні аспекти математичного моделювання динамічних систем: поняття і принципи, прийняття управлінських рішень з урахуванням фактору часу. Вирішення задач динамічного програмування: побудова і розрахунок моделі; оптимальний розподіл інвестицій.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 16.02.2011

  • Особливості систем одночасних рівнянь

    Поняття системи одночасних рівнянь. Структурна форма економетричної моделі. Побудова лінійної багатофакторної економіко-математичної моделі залежності фактору Y від факторів Xi. Аналіз на наявність мультиколінеарності згідно алгоритму Фаррара-Глобера.

    курсовая работа [342,6 K], добавлен 18.07.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.

© 2000 — 2023, ООО «Олбест» Все права защищены

№

Американський індекс (DJ)

Розвиваючий ринок (РР)

Француський індекс (САС)

Німецький індекс (DAX)

1

2

3

4

5

1

245,5002

6859,2400

345,5600

388,7100

2

247,1437

6846,9900

346,8200

388,6800

3

249,1915

6819,5100

346,5600

388,1200

4

248,9698

6809,1500

346,4600

388,3100

5

248,8915

6825,8100

346,9500

388,7000

6

247,1046

6852,9500

345,7900

388,1300

7

246,6002

6898,8100

345,7000

388,6500

8

246,8437

6875,0800

345,8300

390,5400

9

246,7394

6884,7600

344,3600

387,0600

10

247,1350

6914,3800

348,0400

390,0500

11

246,9394

6855,4400

345,4900

388,5600

12

249,4089

6812,7700

344,0500

388,0700

13

249,7698

6798,6400

343,5800

389,7200

14

249,0046

6789,5600

343,4200

389,5900

15

251,0263

6741,0700

343,8800

390,2600

16

251,1002

6770,3900

342,3300

388,4100

17

253,8437

6796,1500

342,7800

389,8800

18

255,3350

6883,0000

346,0400

397,0600

19

253,3220

6931,0800

345,1800

397,4900

20

252,1263

6899,6400

343,4800

396,7800

21

251,5785

6900,1200

339,8000

392,1300

22

252,1698

6898,0300

337,5100

388,9400

23

251,2872

6854,2400

340,3600

391,3300

24

252,3307

6831,1700

340,2500

390,3200

25

253,3872

6805,0400

342,5000

391,1100

26

252,5133

6836,1900

339,1800

386,4600

27

253,3828

6792,9700

337,6800

387,3400

28

254,4394

6819,2400

338,4300

387,6800

29

255,6741

6828,4100

342,1000

391,0100

30

257,0611

6819,5100

342,1300

391,7000

31

257,3785

6746,1900

345,8800

395,5800

32

257,7568

6749,8400

346,4400

395,6300

33

259,7741

6725,6900

348,1500

396,1500

34

259,0915

6739,1700

346,6300

394,6000

35

260,6524

6788,0800

344,4500

394,4600

36

260,6785

6738,0800

344,2000

397,2500

37

262,9046

6669,9700

345,7600

401,1500

38

262,9785

6616,7000

346,1200

402,3100

39

262,6220

6608,6300

345,9500

400,1700

40

263,0046

6525,9700

342,7800

396,0500

41

262,3959

6585,2000

342,8300

396,6100

42

262,4698

6571,8100

343,8200

397,0700

43

264,5872

6544,6500

350,1500

403,6600

44

264,1089

6559,2500

350,3300

403,6400

45

264,1959

6531,5300

352,3400

402,2100

46

263,0872

6350,1000

351,0500

400,4500

47

262,5046

6373,3700

349,8500

400,1400

48

262,2263

6336,8200

350,3900

400,8900

49

262,3915

6362,7900

351,9600

401,0100

50

263,9437

6347,1000

352,9700

400,7400

51

263,9481

6400,4000

353,1000

401,7800

52

264,0915

6421,2400

351,5900

401,5000

53

263,7655

6415,3700

351,9000

402,5300

54

266,3915

6335,6500

353,9900

404,6400

55

266,5481

6302,5100

355,1000

404,5500

56

265,9698

6261,4400

354,0200

403,8600

57

265,9655

6256,5600

353,5600

400,6500

58

266,2176

6179,5600

352,8700

398,9000

59

264,2524

6216,5600

355,7800

403,0100

60

263,4133

6237,1900

355,3200

403,9600

61

263,3089

6237,2900

355,2600

401,4700

62

263,4046

6198,1600

357,4100

406,7300

63

263,4176

6205,3400

358,7200

408,3100

64

263,4263

6225,3800

360,2600

408,9000

65

264,8437

6285,9200

362,8000

410,7600

66

265,2655

6281,6400

360,5600

409,6400

67

264,1350

6249,9300

361,5000

410,1000

68

263,5002

6222,7500

361,0700

408,3700

69

263,4959

6235,6700

363,1000

409,1200

70

262,7394

6130,9200

364,2600

408,7500

71

262,4220

6130,5000

362,3700

408,9400

72

261,8568

6084,9000

362,0000

406,0900

73

261,9176

6118,4100

362,3400

407,2500

74

261,9872

6195,9900

360,4300

405,6300

75

261,9872

6293,6700

360,3700

405,7300

76

262,6655

6429,2000

360,3700

405,7300

77

262,9350

6496,6900

355,1100

403,1500

78

263,4524

6450,7200

356,0800

402,8100

79

261,8741

6324,0100

360,8700

403,0000

80

261,8959

6280,3200

359,7500

403,7600

81

261,9002

6067,2600

374,8000

415,9900

82

264,0568

6100,9800

375,8600

416,8900

83

264,8307

6107,5800

376,4200

417,2200

84

263,7828

6153,5400

375,6500

415,7600

85

263,8611

6234,2200

375,4100

416,1300

86

262,8176

6251,8400

375,3900

415,5100

87

262,8611

6345,6600

378,0000

416,5600

88

265,4611

6384,9600

377,8100

416,8000

89

266,1915

6330,4800

382,9400

419,5000

90

264,1568

6317,2200

386,6700

421,9700

91

264,0611

6284,6900

383,6800

421,5100

92

263,8220

6326,6600

384,4600

423,6000

93

263,8394

6294,5300

384,7600

423,1000

94

262,5263

6359,7800

383,2800

420,0800

95

261,3611

6369,4400

385,5200

421,6000

96

261,0611

6407,2500

386,2800

421,6200

97

262,0220

6356,3800

385,8500

422,0700

98

263,4568

6373,8700

379,8100

416,0000

99

263,4698

6356,0900

377,3500

414,4300

100

263,9655

6315,9200

380,1400

416,5200

101

263,8785

6361,8400

379,8700

416,0300

102

264,7698

6331,0600

381,2800

417,2800

103

264,6655

6285,5600

381,3500

416,6200

104

264,2437

6270,3700

381,5400

416,3200

105

264,2437

6258,7300

381,4800

415,7500

106

265,2872

6262,5400

381,1900

416,9900

107

264,9959

6275,2900

379,6900

415,8400

108

262,9263

6268,2500

378,4800

416,9600

109

262,0828

6311,0300

381,1800

417,7100

110

263,9655

6345,7400

383,2200

422,2400

111

263,9611

6304,8300

380,5900

422,3100

112

265,6698

6292,9900

377,8900

417,8800

113

265,9742

6260,2600

377,7100

417,0600

114

267,7655

6391,6500

377,3100

418,2000

115

269,4046

6380,5600

379,6100

420,9000

116

270,1872

6404,3600

375,1100

417,3700

117

270,1915

6391,5800

376,8600

419,3500

118

270,1481

6387,6100

376,1900

421,1300

119

270,3046

6376,1500

374,4000

416,8600

120

270,8959

6384,3700

377,8400

418,7400

121

272,9176

6456,3000

381,0200

423,6700

122

273,8742

6416,4200

379,9200

421,4800

123

273,8655

6443,7000

378,6200

419,6700

124

273,9611

6436,7700

379,0400

420,4700

125

273,7046

6406,3900

378,0300

418,1200

126

273,9046

6379,2900

380,1100

419,4400

127

271,9220

6416,7800

377,0500

415,6500

128

271,1872

6470,8500

376,3800

414,7400

129

271,1872

6510,3500

369,5100

407,2000

130

271,3046

6498,4800

367,3200

405,0800

131

272,1481

6450,9100

371,8200

409,6000

132

273,3133

6497,6800

370,2700

409,3300

133

273,3872

6521,9700

370,8900

409,4400

134

272,2089

6507,7200

368,6100

406,8100

135

272,2046

6492,2100

368,2400

406,9500

136

273,7785

6524,2200

369,5300

409,2600

137

272,3915

6534,3000

367,7700

408,9200

138

271,5089

6506,9000

373,2700

415,5000

139

270,9176

6561,0900

374,3800

415,6900

140

271,6915

6546,6100

374,6800

415,6500

141

271,6872

6579,5700

374,2600

415,0700

142

272,4568

6538,2400

370,7000

409,8400

143

269,3959

6504,1400

373,4300

410,3800

144

270,8263

6518,9700

372,3900

410,1300

145

267,8002

6521,6700

366,9900

403,9100

146

269,7785

6546,6800

367,1400

402,3400

147

269,7915

6546,8900

369,4100

404,4800

148

269,7524

6550,1900

371,7300

406,2500

149

269,6829

6562,2400

371,1100

403,4600

150

268,9915

6571,0800

367,1900

401,5800

151

266,7089

6573,6600

364,6500

400,7900

152

267,9872

6582,8500

367,1100

405,0200

153

267,9828

6558,8900

365,9300

403,0800

154

267,7568

6584,3200

367,5600

402,4600

155

267,1263

6587,6900

372,3400

407,1200

156

268,8785

6584,5500

372,4900

405,7600

157

268,6524

6597,8100

373,3200

407,0300

158

270,4829

6585,2200

368,5100

402,5400

159

270,4829

6578,6100

366,4800

397,7700

160

270,6481

6641,2100

362,8200

397,4400

161

270,8785

6661,3700

367,2700

403,2200

162

272,0915

6719,1400

368,7000

402,9800

163

272,0394

6772,4400

371,2100

405,5300

164

272,5263

6819,1300

369,5600

403,9500

165

272,5307

6880,0800

367,1700

402,7600

166

271,0220

6920,4700

365,4300

399,1700

167

272,2915

6998,6200

368,4000

404,6100

168

272,3915

6960,6000

367,2100

403,3100

169

273,6524

6971,2000

366,9900

403,4000

170

271,2611

7016,1100

366,2400

403,1600

171

271,2524

7004,0600

364,5300

401,6600

172

270,4394

7051,3200

361,2100

395,4400

173

269,7524

7085,2000

363,2500

397,8400

174

269,6046

7156,0900

365,5200

400,0600

175

270,1350

7177,9200

367,7800

402,4500

176

270,0176

7110,7600

366,6200

401,0100

177

270,0263

7040,2900

365,8000

401,4000

178

271,4655

7029,4700

366,6700

404,1000

179

270,9263

7054,5700

367,7900

406,9400

180

270,8046

7076,9800

368,1300

407,0300

181

268,6046

7085,3800

372,5200

412,5500

182

269,0350

7077,5600

374,7300

414,4500

183

269,0611

7055,1500

375,0500

415,3100

184

271,2133

7046,1300

375,5500

414,9900

185

271,6220

7012,8400

374,4600

414,1700

186

272,7307

7036,5800

375,6300

415,6800

187

269,3611

7031,4900

376,3600

415,7100

188

268,2785

7118,5200

376,3500

415,9700

189

268,2655

7122,8400

378,1600

417,0800

190

268,7394

7123,8800

379,3800

416,9100

191

269,5872

7081,0600

379,0300

416,8800

192

268,8437

7029,0000

379,0300

416,9100

193

267,3437

7026,8800

379,8700

418,7700

194

267,7350

6992,0900

380,8400

420,1100

195

267,7307

6965,3100

383,3000

423,4700

196

267,2176

6951,0300

384,6600

426,2100

197

267,2698

6958,1700

385,8700

426,4900

198

267,6437

6911,9600

385,6000

428,5500

199

268,5915

6917,1800

386,7600

428,3200

200

270,0220

6870,0500

385,4800

427,6100

201

270,0263

6902,7500

385,7500

428,2000

202

270,0089

6895,6000

385,7100

427,4900

203

269,3698

6795,6500

385,7700

428,6300

204

270,0394

6732,9000

385,7700

429,4900

205

270,0829

6703,4000

384,7000

429,9700

206

269,2959

6753,7200

385,5000

430,3600

207

269,2742

6793,0200

385,5000

430,5300

208

271,8263

6773,5200

387,4000

431,1700

209

272,0481

6834,8300

385,5900

428,7400

210

272,0046

6846,5100

386,0200

428,6700

211

271,9176

6791,6400

386,5100

429,2100

212

272,4785

6790,2000

386,5400

429,7900

213

272,4742

6834,2600

385,3300

427,2600

214

272,4915

6818,4700

390,1800

433,9400

215

272,0307

6835,4600

392,9700

437,0000

216

270,6698

6832,0900

393,0400

437,1400

217

268,6698

6776,6200

393,7900

437,3000

218

268,4394

6752,8300

394,2900

444,7300

219

268,4394

6767,7200

393,8300

443,7000

220

269,2176

6659,1500

394,3900

445,1100

221

269,4959

6709,3800

393,6700

444,7900

222

268,1437

6721,9500

391,7000

442,4700

223

268,5829

6594,2100

391,3000

442,5800

224

268,9176

6598,1900

387,0300

436,3200

225

268,9263

6625,0900

385,1200

434,2300

226

269,1829

6657,8600

382,2100

432,7900

227

269,8959

6580,1600

381,1200

431,7400

228

271,4133

6535,7200

380,0500

429,3800

229

271,6915

6548,2800

382,6600

432,0400

230

271,3046

6530,2300

381,0800

430,8000

231

271,3002

6637,5100

382,4700

433,1800

232

270,3002

6540,7900

384,0600

436,6800

233

271,9742

6541,2500

383,2300

432,0200

234

272,3176

6497,6700

385,1800

431,8400

235

272,8046

6513,6600

385,8400

433,8100

236

273,4437

6467,0600

384,2400

431,4100

237

273,4437

6411,9200

386,3500

432,9500

238

273,6916

6462,4200

386,9400

432,7700