Скачивание началось.
Взамен отправьте на сайт одну из ваших хороших работ

Пожалуйста, не загружайте работы, только-что скачанные из Интернета. Подберите работу, в которую вложены ваши знания и труд - работу, которой вы хотели бы поделиться с другими студентами. Они будут признательны вам.

Если вас поджимают сроки, рекомендуем обратиться в компанию Multiwork. Перейдите по ссылке, чтобы узнать стоимость уникальной работы и сделать заказ у профессионалов.

Главная Коллекция "Revolution" Экономико-математическое моделирование Многоступенчатый критерий VAR на произвольном однопериодном рынке

учебное пособие  Многоступенчатый критерий VAR на произвольном однопериодном рынке

Процедура построения оптимального портфеля инвестора, его структура и доходность. Анализ важнейших задач хеджирования на опционном рынке. Особенности применения одномерного критерия допустимых потерь для определения рисковых предпочтений инвестора.

Нажав на кнопку "Скачать архив", вы скачаете нужный вам файл совершенно бесплатно.
Перед скачиванием данного файла вспомните о тех хороших рефератах, контрольных, курсовых, дипломных работах, статьях и других документах, которые лежат невостребованными в вашем компьютере. Это ваш труд, он должен участвовать в развитии общества и приносить пользу людям. Найдите эти работы и отправьте в базу знаний.
Мы и все студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будем вам очень благодарны.

Чтобы скачать архив с документом, в поле, расположенное ниже, впишите пятизначное число и нажмите кнопку "Скачать архив"

    ___     ______  ______   _______  _______ 
   /   )   / ____ \/ ___  \ (  __   )(  ____ \
  / /) |  ( (    \/\/   )  )| (  )  || (    \/
 / (_) (_ | (____      /  / | |  |  || (____  
(____   _)|  ___ \    /  /  | |  |  |(_____ \ 
     ) (  | (   ) )  /  /   | |  |  |      ) )
     | |  ( (___) ) /  /    | (__)  |/\____) )
     (_)   \_____/  \_/     (_______)\______/ 
                                              

Введите число, изображенное выше:

Рубрика Экономико-математическое моделирование
Вид учебное пособие
Язык русский
Дата добавления 27.11.2018
Размер файла 63,0 K
рефераты на заказ со скидкой

Подобные документы

  • U критерий Манна-Уитни

    Назначение и описание U-критерия Манна-Уитни. Ограничения применимости критерия. Использование критерия, который предназначен для оценки между двумя выборками по уровню какого-либо признака, количественно измеренного и позволяет выявлять различие.

    презентация [680,0 K], добавлен 12.11.2010

  • Критерии принятия оптимальных решений

    Принятие решений в условиях неопределенности. Критерий Лапласа и принцип недостаточного основания. Критерий крайнего пессимизма. Требования критерия Гурвица. Нахождение минимального риска по Сэвиджу. Выбор оптимальной стратегии при принятии решения.

    контрольная работа [34,3 K], добавлен 01.02.2012

  • Моделирование оптимального инвестиционного портфеля

    Нахождение оптимального портфеля ценных бумаг. Обзор методов решения поставленной задачи. Построение математической модели. Задача конусного программирования. Зависимость вектора распределения начального капитала от одного из начальных параметров.

    дипломная работа [1,5 M], добавлен 11.02.2017

  • Математические основы оптимального проектирования

    Общая схема процесса проектирования. Формализация построения математической модели при проведении оптимизации. Примеры использования методов одномерного поиска. Методы многомерной оптимизации нулевого порядка. Генетические и естественные алгоритмы.

    курс лекций [853,2 K], добавлен 03.01.2016

  • Модель задачи принятия решения в условиях риска

    Рассмотрение теоретических и практических аспектов задачи принятия решения. Ознакомление со способами решения с помощью построения обобщенного критерия и отношения доминирования по Парето; примеры их применения. Использование критерия ожидаемого выигрыша.

    курсовая работа [118,8 K], добавлен 15.04.2014

  • Применение индикаторов технического анализа и эконометрических моделей для построения краткосрочных прогнозов значения индекса РТС

    Особенности торговли на фондовом рынке. Крупнейшие эмитенты российского рынка акций. Влияние мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. на его деятельность. Особенности применения индикаторов технического анализа и эконометрического прогнозирования.

    дипломная работа [758,3 K], добавлен 27.09.2012

  • Методы оценки параметров распределения

    Формулы вычисления критерия Пирсона, среднего квадратического отклонения и значений функций Лапласа. Определение свойств распределения хи-квадрата. Критерий согласия Колмогорова-Смирнова. Построение графика распределения частот в заданном массиве.

    контрольная работа [172,2 K], добавлен 27.02.2011

  • Риск и доходность

    Модель оценки долгосрочных активов (Capital Asset Pricing Model, САРМ). Оценка доходности и риска на основе исторических данных. Выбор оптимального портфеля из рискованных активов. Риск и неопределенность денежных потоков. Расчет бета-коэффициента.

    презентация [104,1 K], добавлен 30.07.2013

  • Прогнозирование спроса на российский газ на внутреннем рынке России

    Газовая промышленность как составная часть топливно-энергетического комплекса РФ. Потребление природного газа в России, анализ факторов, обуславливающих его спрос на внутреннем рынке. Эконометрическое моделирование спроса на газ на внутреннем рынке РФ.

    дипломная работа [552,6 K], добавлен 14.11.2012

  • Решение экономических задач оптимизационного типа

    Исследование методики построения модели и решения на ЭВМ с ее помощью оптимизационных экономико-математических задач. Характеристика программных средств, позволяющих решать такие задачи на ЭВМ. Определение оптимального варианта производства продукции.

    лабораторная работа [79,3 K], добавлен 07.12.2013

  • Автокорреляционная функция. Примеры расчётов

    Общая характеристика и порядок определения коэффициента корреляции, методика и этапы его оценки. Описание автокорреляционных функций. Сущность критерия Дарбина-Уотсона. Примеры практических расчетов с помощью макроса Excel "Автокорреляционная функция".

    курсовая работа [1,7 M], добавлен 03.07.2010

  • Классическое вариационное исчисление. Уравнение Эйлера. Задача вариационного исчисления с подвижными границами

    Определение допустимых экстремалей в задаче классического вариационного исчисления. Задача на определение оптимального управления в форме Лагранжа. Особенности составления функции Гамильтона. Решение задачи оптимального управления в форме Понтрягина.

    контрольная работа [380,8 K], добавлен 19.06.2010

  • Дескриптивная статистика: понятие одномерного распределения. Расчет и анализ одномерных распределений в пакетах ОСА и SPSS

    Вид одномерного распределения для номинальной шкалы с совместимыми альтернативами. Меры центральной тенденции. Математическое ожидание, отклонение. Показатели асимметрии, эксцесса. Построение распределений в пакете ОСА и SPSS, визуальное представление.

    курс лекций [2,4 M], добавлен 09.10.2013

  • Парная и множественная регрессия и корреляция

    Методика расчета линейной регрессии и корреляции, оценка их значимости. Порядок построения нелинейных регрессионных моделей в MS Exсel. Оценка надежности результатов множественной регрессии и корреляции с помощью F-критерия Фишера и t-критерия Стьюдента.

    контрольная работа [3,6 M], добавлен 29.05.2010

  • Економіко-математичні моделі управління інвестиційним портфелем

    Теорія вибору інвестиційного портфеля цінних паперів, формування та управління ним із застосуванням методів ефективної диверсифікації ризиків. Розробка ефективного економіко-математичного інструментарію визначення оптимального інвестиційного портфеля.

    автореферат [35,9 K], добавлен 06.07.2009

  • Портфель ценных бумаг

    Сущность портфельного подхода при решении задачи распределения капитала, который участник рынка хочет потратить на покупку ценных бумаг. Варианты составления портфеля равными долями и оптимального портфеля. Влияние корреляции ценных бумаг разного вида.

    презентация [196,6 K], добавлен 01.11.2013

  • Анализ данных полного факторного эксперимента

    Определение воспроизводимости эксперимента по критерию Кохрина и коэффициентов линейной модели. Проверка адекватности модели при помощи критерия Фишера. Значимость коэффициентов регрессии и расчеты в автоматическом режиме в программе Statgraphics plus.

    лабораторная работа [474,1 K], добавлен 16.06.2010

  • Математические методы в экономике

    Основные причины универсальности математики, ее взаимосвязь с вычислительной техникой. Особенности экономических задач, решаемых математическими методами. Характеристика и анализ применения матричного метода и функции для решения экономических задач.

    реферат [42,8 K], добавлен 07.04.2010

  • Эконометрическое моделирование: расчет коэффициентов корреляции и регрессии, анализ одномерного временного ряда

    Эконометрическое моделирование стоимости квартир в московской области. Матрица парных коэффициентов корреляции. Расчет параметров линейной парной регрессии. Исследование динамики экономического показателя на основе анализа одномерного временного ряда.

    контрольная работа [298,2 K], добавлен 19.01.2011

  • Экономико-математические методы и прикладные модели

    Решение задач линейного программирования с применением алгоритма графического определения показателей и значений, с использованием симплекс-метода. Использование аппарата теории двойственности для экономико-математического анализа оптимального плана ЗЛП.

    контрольная работа [94,6 K], добавлен 23.04.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.

© 2000 — 2023, ООО «Олбест» Все права защищены