Применение опционов для хеджирования портфельных рисков

Рубрика	Финансы, деньги и налоги
Предмет	Теория инвестиций
Вид	дипломная работа
Язык	русский
Прислал(а)	бобр37
Дата добавления	30.10.2013
Размер файла	3,3 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Подобные документы

• Хеджирование валютного курса

  Рынок производных финансовых инструментов в России. Модели ценообразования фьючерсов. Валютный риск и инструменты хеджирования. Форварды, опционы и кредитные свопы. Выбор инструмента хеджирования валютного риска. Критерии длины лага для модели фьючерсов.
  
  дипломная работа [348,7 K], добавлен 31.10.2016
  

• Современные способы хеджирования валютных рисков

  Сущность, виды и критерии риска. Валютные риски как экономическая категория и их классификация. Основные цели, задачи и этапы управления ими. Методы страхования и регулирования рисков. Практические примеры использования возможностей хеджирования.
  
  курсовая работа [624,4 K], добавлен 21.11.2010
  

• Валютные риски и защитные оговорки

  Риск как ситуативная характеристика деятельности любого производителя. Теоретические основы, виды валютных рисков, их характеристики и величина. Защитные оговорки, их классификация. Измерение величины валютного риска и эффективности хеджирования.
  
  курсовая работа [70,2 K], добавлен 14.05.2009
  

• Фактор риска в управлении финансами

  Экономическая суть понятия финансового риска. Способы оценки степени риска. Сущность и содержание риск-менеджмента. Практические аспекты хеджирования рисков. Хеджирование валютных рисков при внешнеторговых операциях. Практические примеры.
  
  курсовая работа [46,3 K], добавлен 04.04.2007
  

• Валютные риски

  Определение и классификация валютных рисков. Общая характеристика странового валютного риска и способы определения его величины. Валютно-курсовые риски и их роль в деятельности фирмы. Основные стратегии хеджирования рисков.
  
  реферат [31,7 K], добавлен 15.02.2007
  

• Обоснование использования финансовых инструментов для хеджирования ценовых рисков компаний минерально-сырьевого комплекса

  Факторы повышенного риска инвестирования горных копаний. Динамика мировых цен на сырьевую продукцию. Хеджирование ценовых рисков форвардными, фьючерсными, опционными контрактами. Анализ экономической эффективности использования финансовых инструментов.
  
  дипломная работа [2,0 M], добавлен 26.10.2014
  

• Хеджирование, страхование и диверсификация

  Хеджирование риска с помощью форвардных и фьючерсных контрактов. Хеджирование валютного риска с помощью свопа. Хеджирование риска невыполнения обязательств. Основные характеристики страховых контрактов. Принцип диверсификации и стоимость страхования.
  
  контрольная работа [1,1 M], добавлен 08.03.2009
  

• Особенности рынков производных финансовых инструментов

  Изучение мер для защиты биржи от риска неисполнения сделки сторонами фьючерсного контракта. Анализ производных финансовых инструментов для инвестирования. Различия финансовых фьючерсов и опционов с точки зрения конструкции, механизма биржевой торговли.
  
  контрольная работа [28,3 K], добавлен 29.01.2010
  

• Учет фактора риска в управлении финансами

  Понятие риска, его учет в управлении финансами. Принципы и этапы процесса управления рисками. Классификация и характеристика финансовых рисков организации. Преимущества и недостатки заемного капитала. Расчет выплаты и процентной ставки по кредиту.
  
  контрольная работа [371,9 K], добавлен 11.12.2009
  

• Прогнозирование характеристик рынка базового актива

  Ценообразование опционов и их взаимосвязь с риск-нейтральными вероятностями. Решение проблемы нахождения матрицы переходных цен Эрроу-Дебре с помощью методов интерполяции и оптимизации. Истинное вероятностное распределение движений цены базового актива.
  
  курсовая работа [3,3 M], добавлен 31.10.2016
  

• О построении цены производных инструментов

  Обзор основной концепции цены опциона. Анализ расхождений между теоретическими предсказаниями и рыночной ценой производных инструментов. Критический анализ основных положений теории Блэка Шоулса. Математическое описание производных инструментов.
  
  статья [106,4 K], добавлен 06.02.2013
  

• Золото как инструмент хеджирования рисков

  Золото - объект вложения и выгодный торговый инструмент. Способы инвестирования в золото и его преимущества. Особенности хеджирования золотом. Сравнение двух инвестиционных портфелей, с использованием вложений в золото и без них. Прогноз стоимости золота.
  
  курсовая работа [524,1 K], добавлен 17.01.2012
  

• Риск и доходность в принятии финансовых решений

  Понятие риска, его разновидности. Особенности управления риском, методы защиты от финансовых рисков, специфика страхования от них. Главные инструменты статистического метода расчета финансового риска. Модель оценки доходности финансовых активов.
  
  реферат [43,7 K], добавлен 16.03.2011
  

• Риски в инвестиционной деятельности. Страхование валютных рисков

  Определение сущности финансового риска и его воздействия на инвестиционный процесс. Анализ структуры, определение цели и оценка финансового риска в инвестиционной деятельности. Раскрытие содержания валютных рисков и изучение механизма их страхования.
  
  контрольная работа [55,0 K], добавлен 04.09.2011
  

• Исследование различных методик оценки рыночного риска и использование их для построения оценки величины рыночного риска на примере финансовых инструментов

  Понятие и теоретические стороны методик оценки рыночного риска. Современная портфельная теория. Метрики рыночного риска и методики их оценки. Специфика теории экстремальных значений. Эффективность и сравнительный анализ методик оценки рыночного риска.
  
  дипломная работа [6,6 M], добавлен 29.06.2012
  

• Значение математических формул в финансовых вычислениях при составлении плана погашения кредита

  Теоретические основы финансовых вычислений. Валютный курс и инфляция. Составление плана погашения долгосрочного кредита, выданного Национальным Резервным банком на ремонт квартиры. Влияние валютного курса и инфляции на величину процентной ставки.
  
  курсовая работа [1,1 M], добавлен 26.09.2011
  

• Соотношение агентской теории с концепцией риска и доходности

  Знакомство с особенностями определения соотношения риска и доходности в агентской теории. Формирование системы контрактов как один из путей решения агентских проблем. Общая характеристика модели морального риска. Способы акционерного построения капитала.
  
  контрольная работа [1,9 M], добавлен 02.05.2015
  

• Производные финансовые инструменты и особенности их использования в финансовом менеджменте

  Теоретические основы, понятие, сущность и классификация производных финансовых инструментов, их характеристика. Особенности рынка производных финансовых инструментов в России, их применение в финансовом менеджменте организации и пути совершенствования.
  
  курсовая работа [951,4 K], добавлен 15.05.2011
  

• Технология и участники торгов на примере Европейских валютных бирж

  Понятие валютной биржи, принципы торгов. Экономическое содержание фьючерсных валютных контрактов и валютных опционов. Опционные спекулятивные стратегии. Анализ особенностей котировки валютных фьючерсов. Основные методы хеджирования валютных рисков.
  
  курсовая работа [524,2 K], добавлен 16.02.2015
  

• Финансовый менеджмент в иностранных компаниях

  Основные этапы развития международной валютной системы. Система золотовалютного стандарта. Основные черты Бреттонвудской валютной системы. Модель ценообразования опционов Блека-Шоулза. Современное управление рисками. Оценка риска в операциях с опционами.
  
  контрольная работа [52,8 K], добавлен 06.10.2011
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к подобным работам