Основы финансовых вычислений

Альтернативные варианты реальной ситуации. Рациональная управленческая стратегия. Критерия крайнего пессимизма. Математическое ожидание доходности по безрисковой ценной бумаге. Оптимальный портфель минимального риска. Доходности активов по месяцам.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Предмет Финансы
Вид контрольная работа
Язык русский
Прислал(а) Замула Ю.
Дата добавления 19.05.2014
Размер файла 3,7 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

  • Рассмотрение понятий и форм финансовых инвестиций. Исследование понятия портфеля ценных бумаг и его классификации. Рассмотрение методов оценки риска и доходности финансовых активов. Формирование портфеля ценных бумаг, оценка его доходности и риска.

    дипломная работа [4,9 M], добавлен 03.05.2018

  • Факторы, влияющие на ставку доходности в портфеле инвестиций. Диверсификация активов, необходимая для управления доходностью и уровнем риска. Алгоритм разработки и управления портфелем недвижимости. Методы расчета стоимости, доходности и риска портфеля.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 28.06.2011

  • Понятие и формы финансовых инвестиций. Классификация портфеля ценных бумаг и методы его оптимального формирования для разных типов инвесторов, стратегии управления. Оценка риска и доходности финансовых активов. Формализация процесса инвестирования в ЦБ.

    дипломная работа [2,2 M], добавлен 16.05.2017

  • Рынок ценных бумаг как составная часть финансового рынка. Вычисление доходности ценных бумаг по простой и сложной ставке процента. Оптимальный выбор и анализ доходности ценных бумаг на примере ЗАО "ВТБ24". Динамика движения средств по портфелю активов.

    курсовая работа [241,3 K], добавлен 03.05.2009

  • Методика и основные этапы нахождения минимального значения дисперсии портфеля при заданных начальных значениях. Вычисление ожидаемой доходности, значений дисперсий каждой ценной бумаги, ковариации методом Шарпа, используемые инструменты Microsoft Excel.

    курсовая работа [58,8 K], добавлен 02.10.2012

  • Общее понятие и теории инвестиционного портфеля. Сущность портфельных рисков, пути их диверсификации. Модель оценки доходности финансовых активов (САРМ): основные предпосылки и особенности построения. Бета-коэффициенты ликвидных Российских акций.

    контрольная работа [270,6 K], добавлен 16.02.2011

  • Сущность инвестиционного портфеля и методы его оценки. Теория оценки портфеля по критерию риска. Соотношение риска и доходности. Отбор объектов инвестирования по критерию доходности. Описание инвестиционного портфеля "Капитал", пути его оптимизации.

    курсовая работа [610,5 K], добавлен 12.11.2009

  • Понятие риска, его разновидности. Особенности управления риском, методы защиты от финансовых рисков, специфика страхования от них. Главные инструменты статистического метода расчета финансового риска. Модель оценки доходности финансовых активов.

    реферат [43,7 K], добавлен 16.03.2011

  • Суть теории портфельных инвестиций. Модель оценки доходности финансовых активов. Основные постулаты и принципы теории. Практическое применение и значимость теории. Математическая модель формирования оптимального портфеля ценных бумаг.

    контрольная работа [23,7 K], добавлен 28.02.2006

  • Определение риска и доходности инвестиционного портфеля. Анализ структуры инвестиций с точки зрения потенциального риска и доходности. Расчет мультипликаторов по акциям, показателей рентабельности и ликвидности, коэффициентов оборачиваемости и автономии.

    курсовая работа [2,1 M], добавлен 08.01.2012

  • Пассивный и активный подходы при формировании портфеля международных инвестиций. Оценка показателей его доходности и общего риска. Использование данных по доходности и риску портфеля, проводимые службами анализа качества международных инвестиций (IPA).

    презентация [66,7 K], добавлен 07.12.2013

  • Виды финансовых активов: их характеристика. Соотношение риска и доходности финансовых активов. Модели оценки акций и облигаций. Стоимость капитала компании. Реструктуризация как инструмент управления ростом компании. Управление структурой капитала.

    курсовая работа [186,4 K], добавлен 24.11.2013

  • Расчет средней доходности, дисперсии и коэффициента вариации акций, ежедневно торгуемых на фондовой бирже. Выбор акций двух эмитентов для формирования инвестиционного портфеля. Исследование взаимосвязи риска и доходности портфеля с помощью модели CAPM.

    контрольная работа [3,0 M], добавлен 16.07.2012

  • Понятие и содержание финансового актива, порядок и этапы определения степени его доходности. Расчет доходности облигации, акции. Определение оптимальной структуры капитала предприятия. Вычисление рисков вхождения в венчурную компанию, ожидаемые прибыли.

    контрольная работа [145,5 K], добавлен 18.06.2011

  • Расчет фактической, ожидаемой и безрисковой доходности и риска по акциям. Определение привлекательности акций для инвестирования. Определение коэффициента Шарпа. Сравнение выбранного портфеля акций с индексным портфелем. Доходность акции на единицу риска.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 24.05.2012

  • Знакомство с особенностями определения соотношения риска и доходности в агентской теории. Формирование системы контрактов как один из путей решения агентских проблем. Общая характеристика модели морального риска. Способы акционерного построения капитала.

    контрольная работа [1,9 M], добавлен 02.05.2015

  • Характеристика понятия инвестиционного портфеля. Рассмотрение общих подходов к его формированию. Определение зависимости доходности и риска портфеля от ожидаемых доходностей входящих в него активов и удельного веса каждого из них в его структуре.

    презентация [138,7 K], добавлен 13.03.2019

  • Инвестиционный портфель: понятие, типы, цели формирования. Стратегии управления инвестиционным портфелем. Проблемы выбора инвестиционного портфеля, определение уровня его доходности и эффективности. Вычисление доходности и стандартных отклонений портфеля.

    курсовая работа [499,8 K], добавлен 10.05.2011

  • Изучение понятия, принципов, этапов формирования, рисков и доходности инвестиционного портфеля, определение методов его оптимизации. Рассмотрение модели оценки стоимости финансовых активов, арбитражного ценообразования и их практическое применение.

    курсовая работа [324,4 K], добавлен 26.04.2010

  • Понятие и сущность доходности, определение риска, вероятность возникновения финансовых потерь и типичные зоны "риск-доходности". Оценка инвестиционного проекта и методы его анализа. Бизнес план инвестиционного проекта по строительству жилого комплекса.

    курсовая работа [75,8 K], добавлен 20.11.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.