Управління ліквідністю банківської системи України

8. Обгрунтовано особливості регулювання ліквідності банківської системи Національним банком України за допомогою методів прямої та вибіркової дії. З'ясовано, що за 2000-2009 pp. середній розрахунковий норматив обов'язкового резервування знизився з 18,9 до 2,2%, що свідчить про тенденцію зменшення ролі інструменту обов'язкових резервних вимог в регулюванні грошово-кредитного ринку. Такі зміни відповідають загальносвітовій тенденції змін у використанні зазначеного інструмента монетарної політики, що супроводжується в зарубіжних країнах одночасним посиленням впливу ринкового інструментарію, зокрема, процентного.

9. На основі бенчмаркінгу розроблено та обґрунтовано необхідність використання моделі короткострокового прогнозування стану ліквідності банківської системи, яка грунтується на визначенні сукупного впливу автономних чинників та грошово-кредитних важелів з боку центрального банку.За допомогою цієї моделі можна здійснювати прогноз рівня ліквідності банківської системи на будь-яку визначену дату, розраховувати надлишок або дефіцит ліквідних коштів. Окрім цього, її впровадження дозволить за умов фінансової нестабільності забезпечити застосування адекватних грошово-кредитних інструментів і механізмів управліннння ліквідністю банківської системи з боку центрального банку.

10. Підвищення рівня ліквідності банківської системи України має розв'язуватися комплексно шляхом запровадження заходів, спрямованих на: удосконалення інструментарію регулювання ліквідності на основі впровадження передового світового досвіду з урахуванням вітчизняних умов розвитку грошово-кредитного ринку; підвищення дієвості трансмісійного механізму грошово-кредитної політики шляхом зростання ролі його процентного каналу; посилення координації грошово-кредитної і фіскальної політики та підвищення реальної незалежності Національного банку України щодо реалізації монетарної політики.

Список опублікованих праць за темою дисертації

У наукових фахових виданнях:

1. Лис І.М. Вдосконалення управління капіталізацією та ліквідністю банківської системи/ І.М. Лис, В.В. Салтинський // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. пр. -- Т. 14. -- Суми. УАБСНБУ. - 2005. -- С. 36--48 ( 0.75 друк. арк.).

Лис І.М. Проблеми управління капіталізацією банківської системи України / І.М. Лис // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Євроінтеграційний курс України: фінансовий вимір : зб. наук. пр. у 2-х ч. - НАН України. Інститут регіональних досліджень. -- Л., 2006. -- № З. - (ІЛХ).-- Ч. 1. -- С. 319--325( 0.57 друк. арк.).

Лис І.М. Вплив корпоративного управління на рівень капіталізації банків / В.І. Міщенко, І.М. Лис // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Фінансово-економічні системи: трансформація та євроінтеграція. -- Л., 2007. - № 1(63). -- С. 306--311( 1.12 друк. арк.).

Лис І.М. Вплив іноземного капіталу на рівень ліквідності банківської системи України / І.М. Лис // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. пр. -- Т. 20. -- Суми.УАБСНБУ. -- 2007. -- С. 344--350( 0.54 друк. арк.).

Лис І.М. Сучасний погляд на проблеми банківської діяльності / С.М. Подік, І.М. Лис // Вісник Хмельницького національного університету. -- 2008. -- № 1,Т. 2. --С. 123--126( 0.9 друк. арк.).

Лис І.М. Підвищення рівня ліквідності банківських установ на основі використання іпотечних продуктів / І.М. Лис, К. Борисюк // Банківська справа. -- 2007. --№4. --С. 14--19( 0.86 друк. арк.).

Лис І.М. Шляхи підвищення рівня ліквідності банківських установ / І.М. Лис // Збірник наукових праць: Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. -- Т. 23. - Суми. УАБС НБУ. -- 2008. -- С. 74--83( 0.5 друк. арк.).

Лис І.М. Дослідження рівня капіталізації українських банків / І.М. Лис // Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету. -- 2008. -- №. 4. -- С. 131--135( 0.4 друк. арк.).

Лис І.М. Основні напрямки підвищення рівня капіталізації і ліквідності банківських установ / І.М. Лис // Економіка ринкових відносин. -- 2008. -- № 1. --С. 150--155( 0.47 друк. арк.).

Лис І.М. Підвищення ефективності управління ліквідністю та капіталізацією банківської системи / І.М. Лис // зб. наук. пр.: Соціально-економічні проблем сучасного періоду України: стабілізація та євроінтеграція. НАН України. Інститут регіональних досліджень. -- Л., 2009. -- № 2. -- С. 363--373( 0.86 друк. арк.).

Лис І.М. Удосконалення управління ліквідністю банку в умовах світової фінансової кризи / І.М. Лис // Банківська справа. -- 2009. -- № 4. -- С. 19--25( 0.35 друк. арк.).

Лис І.М. Основні напрями підвищення рівня капіталізації і ліквідності банківських установ / М.А. Козоріз, І.М. Лис // Регіональна економіка .-- 2009. №2(52).-С.95-102( 0.8 друк. арк.).

Лис І.М. Вплив корпоративного управління на підвищення рівня капіталізації банківської системи України / І.М. Лис // зб. наук. пр.: Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики . - Харків ХІБСУБС НБУ.-2009-С.169-174( 0.17 друк. арк.).

Публікації в інших виданнях:

Лис І.М. Проблеми ліквідності банківської системи України / І.М. Лис. // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : тези доп. VIII Всеукр. Наук.-пр. конф. (10-11 листопада 2005 р.) -Суми : УАБС НБУ. -С.27-29( 0.19 друк. арк.).

Лис І.М. Управління економічним капіталом банку з урахуванням ризику ліквідності / І.М. Лис // Розвиток фінансово-кредитної системи України: здобутки, проблеми, перспективи : тези доп. ІУ Всеукр. наук.-пр. конф. аспірантів та молодих вчених 23-24 жовтня 2008 року . - Львів, 2008. - С. 110-112( 0.36 друк. арк.).

Лис І.М. Удосконалення методології управління ліквідністю банківської системи / І.М. Лис // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика : тези доп. ПІ Міжнародної наук.-пр. конф. (15-16 травня 2008 р.). - Суми: ДВНЗ УАБС НБУ. - 2008. - С.32-34( 0.23 друк. арк.).

Лис І.М. Підвищення рівня капіталізації і ліквідності банківської системи України / І.М. Лис // Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ризиків : тези доп. і виступів ПІ Міжнар. наук.-пр. конф. 25-26 вересня 2008 р. / Черкаси, 2008. - С.74-75( 0.38 друк. арк.).

Лис І.М. Ризики банківської системи України в умовах міжнародної фінансової кризи / І.М. Лис // Проблеми і перспективи України. Збірник тез доповідей XI Всеукр. наук.-пр. конф. (30-31 жовтня 2008 р.). - Суми: ДВНЗ -УАБС НБУ. - 2008. - С.47-48( 0.28 друк. арк.).

Лис І.М. Управління ліквідністю банку в умовах фінансової кризи / І.М. Лис // Міжнародна банківська конкуренція : теорія і практика : тези доп. 4-ої між нар. наук.-пр. конф. (21-22 травня 2009 р.) - Суми : ДВНЗ УАБС НБУ, 2009.-Т.1- СІ71-173( 0.12 друк. арк.).

Лис І.М. Роль корпоративного управління у підвищенні рівня капіталізації банківської системи України в умовах кризи / І.М. Лис // Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків : тези доп. IV Міжнар. Наук.-пр. конф. (15-16 жовтня 2009 р.) / Черкаси, 2009.- С. 155-157( 0.19 друк. арк.).

Лис І.М. Управління ресурсозабезпеченням комерційного банку в контексті підтримання ліквідності / І.М. Лис // Збірник праць за матеріалами УШ Всеукр. Наук. конф. аспірантів та студентів "Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових систем" 26-27 березня 2008 року. - Львів, 2008. -С.244-246( 0.75 друк. арк.).

Лис І. Вплив фінансової кризи на удосконалення управління ліквідністю та капіталізацією банківської системи України / І. Лис // Розвиток фінансово-кредитної системи України: здобутки,проблеми, перспективи : Зб. мат. доп. 5 Всеукр. наук.-пр. конф. аспірантів та молодих учених 4-5 листопада 2009р.-Львів: Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України.- 2009.-С.16-17( 0.1 друк. арк.).

Анотація

Лис І.М. Управління ліквідністю банківської системи України - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит. - Університет банківської справи Національного банку України, Київ, 2010.

Дисертація присвячена теоретичним і прикладним аспектам управління ліквідністю банківської системи України, а саме - обгрунтуванню висновків і розробці пропозицій щодо удосконалення механізмів та використовуваних з боку центрального банку інструментарію та методів управління ліквідністю в Україні.

У дисертації досліджено теоретико - методологічні засади сутності ліквідності та банківської ліквідності, визначено чинники впливу та методи управління банківською ліквідністю на макро-і мікроекономічному рівні. У роботі здійснено аналіз стану і тенденцій динаміки ліквідності банківської системи України та сучасних методів управління, а також рівня капіталізації банківської системи.

У роботі розроблено модель оцінки та прогнозування ліквідності банківської системи як вагомого чинника фінансової стійкості банків з використанням методології бенчмаркінгу, що дає підстави для аргументованого та виваженого прийняття управлінських рішень щодо формування стратегії розвитку банків, забезпечення їх стійкості та недопущення банкрутства в умовах посилення конкуренції.

Ключові слова: ліквідність банківської системи, ліквідність банку, ліквідність активів, ліквідність пасивів, капіталізація, операції з рефінансування банків, монетарна політика, процентна політика, валютні інтервенції, автономні фактори впливу на ліквідність банківської системи, потреба в ліквідності, надлишкова ліквідність, резерви банків, обов'язкові резерви.

Аннотация

Лыс И.М. Управление ликвидностью банковской системы Украины. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.08 - Деньги, финансы и кредит. - Университет банковского дела Национального банка Украины, Киев, 2010.

Диссертация посвящена теоретическим и прикладным аспектам управления ликвидностью банковской системы Украины, а именно - обоснованию выводов и разработке предложений по совершенствованию механизмов и используемых со стороны центральтного банка инструментария и методов управления ликвидностью в Украине.

В диссертации исследованы теоретико - методологические основы сущности ликвидности и банковской ликвидности, определены факторы влияния и методы управления банковской ликвидностью на макро-и микроэкономическом уровне.

С позиций системного подхода рассматривается определение экономической сущности банковской ликвидности как двухуровневой системы категорий, которая охватывает микро- и макроуровень.

В работе осуществлен анализ состояния и тенденций динамики ликвидности банковской системы Украины и современных методов управления, а также уровня капитализации банковской системы. Обоснованы особенности регулирования ликвидности банковской системы Национальным банком Украины с помощью методов прямого и выборочного действия.

В работе разработана модель оценки и прогнозирования ликвидности банковской системы как весомого фактора финансовой устойчивости банков с использованием методологии бенчмаркинга, что дает основания для аргументированного и взвешенного принятия управленческих решений по формированию стратегии развития банков, обеспечения их устойчивости и недопущения банкротства в условиях усиления конкуренции.

Ключевые слова: ликвидность банковской системы, ликвидность банка, ликвидность активов, ликвидность пассивов, капитализация, операции по рефинансированию банков, монетарная политика, процентная политика, валютные интервенции, автономные факторы влияния на ликвидность банковской системы, потребность в ликвидности, избыточная ликвидность, резервы банков, обязательные резервы.

Summary

I. Lys. The liquidity management of a banking system of Ukraine. - Manuscript.

The thesis for Ph.D. of economics on specialty 08.00.08 - Money, Finance and Credit. - The University of Banking of The National Bank of Ukraine, Kyiv, 2010.

In the thesis the banking system liquidity, the bank liquidity, the assets liquidity, the liability liquidity are determined. The dynamic and trends of Ukraine banking system liquidity are analyzed. In regards of such trends the preconditions of liquidity changes are disclosured as well. In order to central bank requirements the capitalization of banking system is investigated. The mechanism of liquidity management of the National Bank of Ukraine based on table trends analysis and Ukrainian law requirements are analyzed. The appropriate conclusions are offered. Due to the Ukrainian banking system liquidity trends have been investigated, the adopted model of benchmark allotment of the banking system liquidity needs are proposed to be implemented.

Key words: banking system liquidity, bank liquidity, assets liquidity, liability liquidity, banking system capitalization, bank monetary policy, bank interest policy, currency intervention, liquidity surplus, liquidity needs, open market operations, standing facilities, autonomous factors, reserve holdings, required reserves, and interest rates.

Размещено на Allbest.ru