Размещено на http://www.allbest.ru/

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Банковский институт

Выпускная квалификационная работа

Перспективы и проблемы применения электронного документооборота на финансовом рынке РФ

Ризаев Александр Викторович

Москва 2017

Содержание

Введение

1. Компоненты системы электронного документооборота

1.1 Общая справочная информация

1.2 Основные участники ЭДО

2. Разновидности систем электронного документооборота и их функции

2.1 Банк России

2.2 SWIFT

3. Международные стандарты форматов

3.1 ISO 20022

3.2 STP

3.3 ISO 15022

4. Система SWIFT

4.1 История создания

4.2 SWIFT в России

4.3 Преимущества использования SWIFT

4.4 Стандарты обмена финансовыми сообщениями SWIFT

4.5 Электронный документооборот при обмене сообщениями расчетного обслуживания в НРД с помощью SWIFT

4.6 Шлюз SWIFT-БЭСП

4.7 Концепция развития SWIFT

5. Основные проблемы электронного документооборота в России

5.1 Результаты наблюдения за ЗПС Банка России

5.2 Шлюз БЭСП-SWIFT и АС БЭСП

5.3 Криптографическая защита ЭДО

5.4 Договоры для организации ЭДО

6. Описание основных проектов в области электронного документооборота

6.1 Проекты Банка России

6.2 Проекты НРД

Заключение

Список использованной литературы

Приложение

Введение

Процесс глобализации различных сфер хозяйственной деятельности и финансовых рынков приводит к существенному росту количества связей между субъектами и усложнению связей. На рынке капитала, а так же в реальной экономике растёт многообразие и усложняются финансовые операции. Национальные особенности и традиции в выполнении операций аналогичного экономического содержания и сложившаяся практика в определённых сегментах рынка приводят к увеличению издержек на выполнение финансовых операций. Увеличение издержек и рост сложности выполнения финансовых операций отрицательно сказываются на устойчивости финансовых рынков в целом и субъектов экономической деятельности, поэтому всё большее значение приобретают вопросы стандартизации взаимоотношений.

В результате финансового кризиса 2008 года стало очевидно, что требуется более эффективно подходить к риск-менеджменту, а также более строго управлять и наблюдать за инфраструктурами финансового рынка.

В апреле 2009 года Группа стран большой индустриальной двадцатки (G20) в рамках Совета по финансовой стабильности (Financial Stability Board, FSB), включили в список 12 методологических стандартов, наиболее значимых для стабильности финансовой системы. В этом же году Банк России стал членом Комитета по платёжным и расчётным системам (КПРС) (62).

В 2010 году с совместной инициативой пересмотреть и обновить международные стандарты для инфраструктур финансового рынка выступили Комитет по расчётным и платежным системам Банка международных расчётов (КПРС) и Международная организация комиссий по ценным бумагам (МОКЦБ) (59).

Международной организацией комиссий по ценным бумагам и Комитетом по платёжным и расчётным системам в апреле 2012 года были опубликованы «Принципы для инфраструктур финансового рынка». В этом документе определены для инфраструктур финансового рынка новые международные стандарты.

В России с увеличением объёмов информации, обрабатываемой посредством электронных каналов связи, вопросы стандартизации приобретают всё большее значение. Конечной целью процесса стандартизации является обеспечение надёжности, прозрачности и эффективности финансовых операций. Кроме этого немаловажным для потребителей финансовых услуг является обеспечение гарантий того, что эти услуги будут оказаны за разумную плату, качественно и своевременно.

Побуждающим мотивом к стандартизации электронного документооборота является главная цель субъектов экономической деятельности - извлечение прибыли, за счёт внедрения наиболее эффективных технологий и их унификации.

Степень изученности проблемы.

Вопросам электронного документооборота на финансовом рынке России отводится большая роль в отечественных исследованиях. Среди авторов, которые занимались вопросом развития электронного документооборота на отечественном рынке, можно выделить А.С. Обаева, М.В. Мызников, А.Л. Кузьмин, И.Г. Байков, Е.Н. Соловьёва.

Среди зарубежных исследований интерес к опыту применения электронного документооборота на территории России незначителен.

Цель и задачи исследования. Целью данной работы является исследование перспектив и выявление проблем, влияющих на развитие электронного документооборота на финансовом рынке России.

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи:

- определить основных участников электронного документооборота на российском финансовом рынке;

- исследовать особенности электронного документооборота на российском финансовом рынке;

- рассмотреть задачи, поставленные Банком России на ближайшие годы по стимулированию развития электронного документооборота на финансовом рынке;

- на основе полученных данных сделать выводы о перспективах развития электронного документооборота на финансовом рынке России.

Объектом исследования является электронный документооборот на финансовом рынке России.

Предметом исследования являются формы и методы использования электронного документооборота.

Научная проблема. Факторы, влияющие на применение электронного документооборота на финансовом рынке России.

Источниками данных для проведения анализа были работы ведущих российских и зарубежных учёных, данные публичной отчётности Центрального Банка, НКО АО НРД, SWIFT, публикации в периодических изданиях, материалы конференций.

Структура работы. Работа состоит из введения, шести разделов, списка литературы и трёх приложений.

1. Компоненты системы электронного документооборота

1.1 Общая справочная информация

По состоянию на 01.04.2014 количество обслуживаемых платёжной системой Банка России (ПС БР) клиентов было 5943 шт. Учреждения Банка России составили 439 шт., кредитные организации (КО) и их филиалы - 2569 шт., а так же не являющиеся КО - 2935 шт. (см. рис. 1) .

Рис.1. Количество обслуживаемых ПС БР клиентов

Общее руководство деятельностью Банка России осуществляет Совет директоров. Функции управления платёжной системой Банка России распределены на федеральном и региональном уровнях. Функции оператора выполняют Департамент национальной платёжной системы и Главное управление безопасности и защиты информации.

Структурные подразделения Банка России осуществляют функции оператора услуг платёжной инфраструктуры.

Управление на федеральном уровне осуществляется при помощи системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП) в режиме реального времени (сервис срочного перевода).

Территориальные учреждения Банка России (ТУ) осуществляют управление работой региональных компонентов ПС БР. Включают в себя сервисы несрочного перевода: межрегиональных электронных расчётов (МЭР) и внутрирегиональных электронных расчётов (ВЭР). Схема взаимодействия участников платёжной системы Банка России представлена на рис. 2 (23, стр. 21).

Рис.2. Платёжная система Банка России

Распоряжения на осуществление перевода денежных средств могут поступать в электронном виде или на бумажном носителе.

В виду своей системной значимости, эффективно и стабильно функционирующая платёжная система Банка России, обеспечивает стабильность национальной платёжной системы, в том числе финансовую стабильность экономики России.

Наибольший объём переводов в 2015 году пришёлся на ВЭР и БЭСП, 693 трлн. руб. и 535,7 трлн. руб. соответственно (см. рис. 3).



Рис.3. Объём переводов по системам расчётов БЭСП, ВЭР, МЭР
в 2015 г., трлн. руб.

1.2 Основные участники ЭДО

По состоянию на 01.07.2016 г. в Национальной платёжной системе функционируют две системно значимые и шесть социально значимых платёжных систем (см. табл. 1).

Таблица 1. Пользователи SWIFT Российской Федерации
по состоянию на 16 февраля 2017г.

№	Наименование платёжной системы
Системно значимые
1	Платёжная система Банка России
2	Платёжная система НКО АО НРД
Социально значимые
1	"Сбербанк"
2	"МастерКард"
3	"Виза"
4	"Золотая Корона"
5	"Международные Денежные Переводы ЛИДЕР"
6	"CONTACT"

Системно значимые платёжные системы занимают основную долю по объёмам переводов на платёжном рынке, в них осуществляются крупные переводы денежных средств (см. рис. 4). Через системно значимые платёжные системы осуществляется 99% объёма переводов денежных средств.

В социально значимых ПС существенное количество переводов выполняется на небольшие суммы. Они, как правило, специализируются на оказании услуг по переводу денежных средств одного типа.

Рис.4. Структура переводов по объёму в НПС РФ 2015г.

Как видно из рис. 5 и рис. 6 существенную долю в структуре переводов платежной системы Банка России занимают кредитные организации.

Вследствие того, что системно значимые платёжные системы и кредитные организации занимают наибольший объём переводов денежных средств в национальной платёжной системе Российской Федерации, в данной работе основное внимание будет уделено их электронному документообороту.



Рис.5. Структура переводов в ПС БР 2015г., количество млн. ед.

Рис.6. Структура переводов в ПС БР 2015г., объём трлн. руб.

2. Разновидности систем электронного документооборота и их функции

2.1 Банк России

Банк России поддерживает централизованный обмен электронными сообщениями (документами) между Банком России и головным офисом (филиалами) кредитных организаций. Для обеспечения электронного документооборота заключается договор об обмене электронными сообщениями (документами). Централизованный электронный документооборот возможен с кредитными организациями, которые имеют корреспондентские счета (субсчета) в подразделениях Банка России. При централизованном электронном документообороте обмен сообщениями осуществляется в системе БЭСП.

При обмене электронными сообщениями (документами) уполномоченный филиал кредитной организации использует ключ кода аутентификации (электронной подписи) (КА (ЭП)), который зарегистрирован согласно действующему порядку управления ключевой системой. В том числе назначаются пользователи ключа КА (ЭП).

Платёжная система Банка России в настоящее время характеризуется своей разнородностью, для выполнения различных задач существуют различные системы расчётов (см. рис. 7). Эти системы используют различные стандарты электронных сообщений, состав участников, объём проводимых платежей, территориальный охват, скорость проведения платежей:

- система БЭСП предназначена для централизованного проведения расчётов в режиме реального времени;

- система ВЭР - это более семидесяти отдельных систем, работающих в непрерывном режиме;

- система ВЭР Московского региона, которая функционирует в режиме рейсов и в непрерывном режиме;

- система МЭР, позволяет выполнять денежные переводы между регионами РФ в течение одного-двух рабочих дней;

- системы с применением авизо (почтовые и телеграфные), которые основаны на технологиях с использованием бумаги, позволяют осуществить денежный перевод в течение одного-пяти дней;

- ряд специализированных расчётных механизмов для некоторых регионов РФ и подразделений Банка России.

Рис.7. Структура платежной системы Банка России

С целью предоставления альтернативного канала межбанковского взаимодействия была создана Система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), которая функционирует на ИТ базе Банка России.

СПФС оказывает услуги по передаче финансовых сообщений, включая:

- передачу и контроль сообщений в формате SWIFT;

- передачу финансовых сообщений в собственных форматах пользователей.

2.1 НРД

«Система электронного документооборота (СЭД) НРД - корпоративная организационно-техническая система, представляющая собой совокупность программного, информационного и аппаратного обеспечения НРД и Участников СЭД НРД, реализующая электронный документооборот» [37].

С помощью СЭД НРД осуществляется обработка электронных документов при клиринговом, депозитарном, расчётном и репозиторном обслуживании клиентов, и при обеспечении корпоративных действий (см. рис. 8).

Для защиты информации применяется комплекс организационно-технических мер, в том числе использование шифрования и электронной подписи (37).

В ходе обработки электронных документов депоненты НРД имеют возможность следить за статусом обработки (получение, приём/неприём к исполнению, отчёт об исполнении/неисполнении).

Одним из инструментов для формирования поручений в НРД является ПО «Луч». Организации, использующие собственную систему учёта поручений депо, могут дополнить её функциями экспорта/импорта в формате СЭД НРД. В таком случае ПО «Луч» будет использоваться для шифрования и электронной подписи.

Система электронного документооборота НРД поддерживает режим транзита электронных документов, т.е. любой Участник СЭД может осуществлять ЭДО с другими Участниками СЭД НРД, используя инфраструктуру НРД. Транзит электронных документов регулируется правилами электронного документооборота НРД (39).

Для использования режима транзита электронных документов используется ПО «Луч».

Участник может использовать файловый шлюз при организации взаимодействия через канал WEB-сервиса.

Для взаимного признания электронной подписи Участникам ЭДО необходимо присоединиться к Соглашению об использовании электронной подписи при обмене документами в электронном виде через СЭД НРД (39).

Рис.8. Система электронного документооборота НРД

Процесс расчётного обслуживания осуществляется через систему электронного документооборота НРД с использованием систем: Банк-Клиент, Интернет Банк-Клиент, Интранет Банк-Клиент и соответствующих автоматизированных рабочих мест (АРМ). В процессе расчётного обслуживания происходит обмен электронными документами, формирование запросов, получение ответов и обмен служебными информационными сообщениям.

Процесс обеспечения корпоративных действий через систему электронного документооборота НРД обеспечивает электронное взаимодействие при выполнении действий, связанных с реализацией прав по ценным бумагам.

2.2 SWIFT

В настоящее время платформа службы обмена финансовыми сообщениями SWIFT объединяет более 11 тыс. банков, инвестиционных компаний и корпоративных клиентов более 200 стран.

В России SWIFT является одной из самых популярных систем для проведения межбанковских расчётов.

Более подробно система SWIFT будет рассмотрена в главе 4.

В данном разделе работы описан электронный документооборот системно значимых платёжных систем Российской Федерации: Банк России и НКО АО НРД. Выявлена разнородность в текущей организации электронного документооборота обоих систем, что снижает производительность и повышает операционные расходы.

3. Международные стандарты форматов

«Технологические финансовые стандарты, как правило, разрабатываются и сопровождаются в рамках Технологического комитета (ТК) 68 «Финансовые услуги» Международной организации по стандартизации (ISO). Представителем России в ISO является Федеральное агентство по стандартизации и метрологии, при содействии которого 2010 года специалисты Банка России участвуют в работе ТК68 ISO, например, в рабочих группах по вопросам применения электронных счетов-фактур, по разработке стандарта мобильных платежей и т.п. Некоторые технологические стандарты, например, стандарты кодов стран ISO 3166 и кодов валют ISO 4217, используются в платёжной системе Банка России.

Особое место занимает стандарт ISO 20022» [62].

3.1 ISO 20022

ISO 20022 - первый международный стандарт финансовых сообщений, который начал поддерживать кириллицу (70).

НКО АО НРД в 2015 году первым среди участников финансового рынка России успешно выполнил переход от использования стандартов SWIFT FIN и ISO 15022 к международному стандарту ISO 20022. На время переходного периода будут одновременно поддерживаться устаревшие стандарты и новые. По сложившейся практике в России доминировали электронные платёжные сообщения с использованием стандарта FIN, а, например, для поддержки процессов корпоративных действий - бумажный документооборот.

Стандарт ISO 20022 позволяет осуществлять корпоративные действия при помощи электронного документооборота, что и было реализовано в НРД с переходом на новый стандарт. В результате применения ISO 20022 снижаются операционные риски и издержки организаций. Более того, с введением стандарта ISO 20022 выплата дивидендов и налогов могут осуществляться в автоматическом режиме. С введением стандарта ISO 20022 международным инвесторам стало проще инвестировать в Российский фондовый рынок, так как упростились процессы получения дивидендов, покупки/продажи ценных бумаг и участия в корпоративных действиях. Например Турция, которая ввела электронный документооборот по корпоративным действиям в 2011 году, отмечает приток иностранных инвесторов и их активное участие посредством электронного голосования (70).

В РФ стандарт ISO 20022 введён впервые и утверждён Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии приказом от 8 ноября 2013 года №1407-ст.

1 апреля 2015 года 79 публичных компаний, в том числе Сбербанк, Газпром и Мосэнерго начали поддержку голосования владельцев акций с использованием электронного документооборота по стандарту ISO 20022 (72).

Стандарт ISO 20022 был разработан и поддерживается Международной организацией по стандартизации, в частности ТК68, «Финансовые услуги», техническим комитетом, который является ответственным за стандартизацию в области банковских услуг, обращении ценных бумаг и других финансовых услуг. В России стандарт поддерживается техническим комитетом 122 «Стандарты финансовых операций» (61).

SWIFT является уполномоченной организацией по сопровождению стандарта.

ISO 20022 - это принятая финансовой отраслью методология, на основе которой создаются единые стандарты финансовых сообщений. Методология состоит из 4 уровней: обзорный, концептуальный, логический, физический (см. рис. 9 и рис. 10) (Унгур, 2016), которые основаны на первых четырёх уровнях Структуры Захмана. Структура Захмана имеет ещё два нижеследующих уровня, но разработчиками методологии они рассматриваются как вспомогательные.

Согласно стандарту число уровней в модели ISO 20022 не может быть уменьшено или увеличено.

Одной из ключевых особенностей методологии ISO 20022 является разделение между бизнес-процессами и синтаксисом описания финансовых сообщений. Описание методологии начинается с создания бизнес-модели. Описываются роли, участники процесса и указывается, какая информация должна передаваться между участниками процесса.

Рис. 9. Обобщённая схема применения стандарта ISO 20022

Рис. 10. Модель бизнес-области «Платежи» (обобщённое представление)



Рис. 10 (продолжение). Модель бизнес-области «Платежи» (обобщённое представление)

Модели обзорного, концептуального и логического уровней разрабатываются на языке UML (Unified Modeling Language, унифицированный язык моделирования) (Стадартинформ, 2014).

На обзорном уровне описываются бизнес-процессы для каждой предметной области финансовой индустрии (платежи и расчёты, ценные бумаги, управление счетами и т.п.).

На концептуальном уровне модели описывается логика и модели сообщений с описанием всей необходимой информации для выполнения описываемого бизнес-процесса без привязки к синтаксису сообщений.

На логическом уровне модели точно описываются финансовые сообщения, без привязки к технологии.

На физическом уровне модели описывается структура финансовых сообщений. В ISO 20022 используется язык разметки XML (A John Wiley and Sons, 2010). XML это открытый стандарт, который поддерживается многими разработчиками, а так же позволяет относительно несложно автоматизировать электронный документооборот организациями.

Вся информация об описании бизнес-процесса, логике и структуре финансовых сообщений хранится в репозитории ISO 20022 (см. рис. 11).

Репозиторий состоит из двух разделов:

- КаталогБизнесПроцессов, в нём хранятся модели, с помощью которых описаны отдельные определения сообщений и бизнес-процессов, также описания синтаксиса сообщений физического уровня.

- СловарьДанных, в нём содержатся элементы модели для повторного использования (60).

Все элементы словаря данных и каталога бизнес-процессов уникально идентифицированы и управляются в пределах репозитория. В репозитории хранятся записи истории изменений.

Участники рынка имеют свободный доступ к репозиторию и должны использовать уже разработанные стандарты. Если для их бизнес-процесса стандарт обмена электронными сообщениями ещё не разработан, тогда им следует пройти процедуру согласования и добавить новый стандарт в репозиторий.

Рис. 11. Репозиторий ISO 20022

Процесс внесения изменений в репозиторий ISO 20022, например добавление нового бизнес-процесса, длится в течение года и имеет регламентные сроки на каждом этапе. На рис. 12 представлена функциональная диаграмма процесса внесения изменений в ISO 20022:

1. до 1 июня пользователи подают свои запросы на изменение;

2. до 7 июля группа оценки стандартов проводит анализ запросов пользователей;

3. до 21 августа представляющая организация должна подготовить запрос на внесение изменений;

4. до 1 октября группа оценки стандартов утверждает, либо отказывает в реализации изменений;

5. до 1 декабря представляющая организация разрабатывает новую версию;

6. до 1 февраля группа оценки стандартов проверяет новую версию;

7. апрель-май, регистрирующая организация официально регистрирует и публикует новую версию;

8. представляющая организация выполняет тестирование;

9. пользователи выполняют тестирование и начинают внедрение нового стандарта в свои процессы.

Таким образом, любое изменение в стандарте ISO 20022 должно пройти несколько этапов контроля и согласований, что позволяет допускать к промышленной эксплуатации только качественное решение.

Рис. 12. Процесс внесения изменений в ISO 20022

Электронный документооборот, построенный на основе стандарта ISO 20022, позволяет осуществлять бизнес-процессы в рамках одного стандарта, при этом и без возможности потери данных в случае перехода финансовых сообщений из одного стандарта в другой.

Вследствие описанных выше преимуществ методологии ISO 20022, она была принята за основу в Единой зоне платежей в евро (Single Euro Payments Area (SEPA)) (см. рис.13). Европейские банки были первыми в мире, которые начали использовать стандарт ISO 20022 для обмена финансовыми сообщениями.

SEPA основана на трех-уровневой системе:

- уровень платежных услуг для клиентов банками;

- уровень схем включает в себя правила и стандарты;

- уровень процессов, включая систему взаимных расчетов (84).

Европейский Союз при планировании внедрения ISO 20022 для формулирования и решения барьеров, которые будут мешать внедрению нового стандарта сформировал специальный комитет, названием для которого стала фамилия председателя - Джованнини. Комитет состоял из представителей финансовой отрасли и регуляторов, специалистов в своей области (88).

Комитет Джованнини выпускал свои отчёты в 2001 и 2003 годах. В отчётах были обозначены 15 барьеров, различий между национальными практиками, которые необходимо преодолеть Европейскому Союзу, чтобы успешно внедрить стандарт ISO 20022. В отчёт были включены 10 барьеров технического характера, 2 барьера из области налогообложения и 3 барьера юридического характера. Комитет Джованнини также определил сроки устранения барьеров (85; 88). Приложенные усилия дали положительный результат, стандарт ISO 20022 был успешно принят к промышленной эксплуатации участниками финансового рынка на территории Европейского Союза.

В SEPA была разработана книга правил, куда включены согласованные схемы взаимодействий. Разработаны руководства по внедрению, которые состоят из руководства по обмену сообщениями, основанные на стандарте ISO 20022, и идентификаторе стандартов ISO, на основе BIC ISO 9362 и IBAN ISO 13616.

Стандарт ISO 20022 помимо SEPA был успешно реализован
в SWIFT (2014 г.), CLS (2014 г.), TARGET2 (2015 г.), EMIR (2016 г.) и др. (81)

Рис. 13. Единое пространство стандартов и правил в SEPA

3.2 STP

В конце 1990-х годов возникла концепция сквозной непрерывной обработки (STP, Straight Through Processing), которая начала развитие с оборота ценных бумаг до проникновения во все финансовые рынки. Активное использование информационно-коммуникационных технологий в финансовой сфере способствовало распространению STP.

В процессе расчётных операций автоматизированные системы участников находятся в постоянном взаимодействии. Использование стандартов обмена информацией между информационными системами позволяет участникам избежать ручной обработки данных, либо свести её к минимуму.

Крупные кредитные организации, для которых проведение расчётных операций является одним из основных направлений деятельности, проводят оценку уровня STP. Этот показатель позволяет качественно оценить степень использования сквозной непрерывной обработки данных. Он в процентах выражает долю информации, обработанную без ручного вмешательства, соответственно является значимым индикатором эффективности использования информационной системы.

Высокий уровень STP считается 99,5% и более (68). Финансовые организации оптимизируют свои бизнес-процессы и стимулируют контрагентов к корректному использованию стандартов финансовых операций, что позволяет в итоге снизить операционные издержки и увеличить эффективность своей деятельности.

Росту уровня STP в России при осуществлении трансграничных операций препятствует неполная совместимость форматов электронных финансовых сообщений международных систем и используемых внутри страны. Например, иностранные организации при осуществлении платежей в РФ используют банковские идентификационные коды BIC стандарта ISO 9362, которые не совместимы с принятыми в России. Также УФЭБС не полностью совместима с форматами межбанковских электронных сообщений SWIFT MT (SWIFT MX), которые приняты в международной банковской практике.

3.3 ISO 15022

Стандарт ISO 15022 до настоящего времени был доминирующим в области работы с ценными бумагами, трансграничных переводов, а так же в сопровождении корпоративных действий. Стандарт был введён в эксплуатацию в 1998 году, который заменил менее структурированный ISO 7775. Стандарт ISO 15022 был принят комитетом по стандартизации в 2003 году и его использование привело к резкому росту уровня STP. Например, в области обмена финансовыми сообщениями о переводе денежных средств уровень STP превысил 95%. Одним из преимуществ стандарта является использование подхода на основе словаря данных, что позволяет повторно использовать данные и стандартизировать передачу данных между различными финансовыми сообщениями. Около половины финансовых сообщений, проходящих по сети SWIFT сформированы на основе стандарта ISO 15022.

ISO 8583

Стандарт ISO 8583 используется в основном в сфере расчетов кредитными и дебетовыми картами, включая банкоматы. Несколько сотен миллионов финансовых сообщений стандарта ISO 8583 ежедневно курсирует между банками-эквайрами и банками-эмитентами.

FIX

Протокол FIX является основным при работе с ценными бумагами. Миллионы заявок о покупке, указаний трейдеров, а также совершение сделок совершается с использованием протокола FIX.

FpML

Протокол FpML означает язык разметки для финансовых продуктов. Он использует синтаксис XML и был разработан для описания сложных финансовых контрактов, которые используются в производных финансовых инструментах.

SWIFT

Протокол SWIFT, более известный как финансовые сообщения формата MT, широко применяется банками для обмена финансовыми сообщениями, обмена валюты и кредитования. Ежедневно миллионы MT сообщений проходят через сеть SWIFT.

ISO 4217

ISO 4127 - это международный стандарт кодов валют. Стандарт разработан для использования международно признанных кодов валют в едином формате. Согласно стандарту ISO 4217 валюта может быть представлена в виде трёхбуквенного кода либо цифрового, состоящего из трёх цифр.

Буквенный код валют основан на стандарте ISO 3166. Первые две буквы страны из кода ISO 3166 это первые две буквы кода ISO 4217, а третья буква кода - первая буква валюты страны. Например, российский рубль в формате ISO 4217 имеет вид «RUR», где «RU» из стандарта ISO 3166 и «R» - Rouble (рубль).

Цифровой код стандарта ISO 4217 используется в случаях, когда не используется латиница в компьютерных системах.

В стандарт периодически вносятся изменения, в настоящее время актуален стандарт версии ISO 4217:2015.

ISO 9362 - BIC

Стандарт идентификационных кодов банков (BIC) был разработан более 30 лет назад. Имеет широкое применение в сети SWIFT. BIC состоит из 4 октетов: код организации, код страны (ISO 3166-1), код местоположения и код филиала. BIC состоит из 8 обязательных символов и трёх опциональных символов, которые относятся к коду филиала.

Международная организация по стандартизации 1 января 2014 года одобрила новую версию стандарта, переход на который завершится в ноябре 2018 года.

В новой версии стандарта ISO 9362 сохраняется предыдущая структура формата, но меняются некоторые положения. Например, в новом стандарте невозможно будет определить подключена ли организация к сети SWIFT на основе формата записи кода и код организации больше не будет нести смысловую нагрузку (67; 86).

ISO 3166

ISO 3166 - это международный стандарт кодов стран и их территориальных образований. Стандарт состоит из трёх частей: коды стран, коды их территориальных образований и ранее используемые коды (коды, которые использовались только один раз и больше не используются) (87).

ISO 13616 - IBAN

Международный номер банковского счёта (International Bank Account Number, IBAN). IBAN упрощает обработку трансграничных платежей в автоматическом режиме. Каждая страна имеет свой особенный национальный IBAN. Стандарт ISO 13616 имеет широкое применение в сети SWIFT.

В данном разделе работы описаны основные международные стандарты, которые используются в процессе электронного документооборота на финансовом рынке. Подробно описаны особенности стандарта ISO 20022, который использует ранее разработанные стандарты, а также имеет ряд преимуществ. В связи с чем, ряд организаций по всему миру в течение последних нескольких лет переходят на использование стандарта ISO 20022.

4. Система SWIFT

4.1 История создания

В 1973 году представители 239 банков из 15 стран Европы и Северной Америки собрались для решения проблемы: как организовать коммуникацию для выполнения трансграничных платежей? Они учредили Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT, Сообщество всемирных интербанковских финансовых телекоммуникаций) со штаб-квартирой в Бельгии. В промышленную эксплуатацию система SWIFT была введена в 1977 году, заменив собой технологию Telex, которая имела в то время широкое применение. Telex характеризовался низкой скоростью передачи данных, уязвимостью, с точки зрения информационной безопасности, и отсутствием единого стандарта передачи сообщений. Отправители сообщений через Telex должны были описывать каждую сделку в виде предложения, которое затем могло быть понято получателем неверно. В 1977 году 518 организаций из 22 стран были подключены к системе SWIFT (76).

Основными компонентами нового сервиса стали: служба обмена финансовыми сообщениями, компьютерная система для проверки и отправки финансовых сообщений, а также набор стандартов для обмена финансовыми сообщениями. Стандарты были разработаны для беспрепятственной передачи информации через лингвистические и системные барьеры, а так же для передачи сообщений между пользователями в автоматическом режиме (75).

4.2 SWIFT в России

4 декабря 1989 года Внешэкономбанк подключился к системе SWIFT. Он стал первым финансовым институтом на территории бывшего СССР, подключившимся к этой системе.

В мае 1994 года была создана Российская Национальная Ассоциация SWIFT (РОССВИФТ).

Основными целями РОССВИФТ являются:

- проведение единой политики в вопросах, связанных с использованием и развитием системы SWIFT в России;

- защита прав российских банков-членов SWIFT (53).

В настоящее время Российская Федерация занимает одно из первых мест в мире по количеству участников SWIFT. В России по состоянию на 16 февраля 2017 года к сети SWIFT было подключено 436 организаций (54).

Среди участников SWIFT в России компании, представляющие Московский регион составляют 64%, Санкт-Петербург - 7%, Казань - 3% и остальные суммарно - 26% (см. рис 14).

Рис.14. Наибольшее количество участников SWIFT в России
находится в Московском регионе.

Количество российских пользователей SWIFT снижается с 2013 года (см. рис. 15). Снижение количества участников связано как с ухудшением общей экономической ситуации, так и c отзывами лицензий. В приложении 1 приведён список участников SWIFT в РФ по состоянию на 16 февраля 2017 г.

Рис. 15. Количество российских пользователей SWIFT, 2005-2017 г.г.

Доля сообщений, передаваемых внутри страны, составляет более 70% от общего объёма передаваемых данных по сети SWIFT в России (16, стр. 11).

Платежи являются основным типом выполняемых операций в российском сегменте сети SWIFT. Структура данных, передаваемых по сети SWIFT в России, представлена в табл. 2.

Таблица 2. Структура данных.

№	Тип операции	Доля
1	Платежи	85,9 %
2	Операции с ценными бумагами	8,8 %
3	Операции на финансовых рынках	4,6 %
4	Финансирование торговли	0,2 %
5	Системные сообщения	0,5 %

Со снижением общего количества участников наблюдается снижение количества передаваемых сообщений в российском сегменте сети SWIFT. Снижение объёма данных за 2015 год составило 25% (см. рис. 16 и приложение 2) (15).

Рис. 16. Количество переданных сообщений в сети SWIFT в России, 1995-2015 г.г.

Процедура подключения нового участника к сети SWIFT состоит из двух этапов:

1. Вступление организации в члены Сообщества SWIFT SCRL: оформление необходимого пакета документов.

2. Создание аппаратно-программного комплекса SWIFT в организации и подключение его к системе SWIFT.

Существует три варианта подключения: собственное, коллективное и Alliance Lite 2.

При коллективном подключении процедура вступления в сеть SWIFT займёт не менее двух месяцев и не менее четырёх месяцев в случае собственного подключения.

При организации собственного подключения на территории организации создаётся аппаратно-программный комплекс (АПК) SWIFT CBT (Computer Based Terminal). АПК имеет физическое подключение к сети SWIFT и обслуживается с помощью сотрудников организации.

В коллективном подключении участвует подключающая организация, которая несет полную ответственность перед SWIFT за организацию соединения подключающейся организации. Данная схема была разработана для подключения дочерних и аффилированных организаций, а так же для сторонних организаций.

В России одной из организаций предоставляющей данную услугу является НКО АО НРД. В качестве примера стоимость услуг по данному сервису приведена в приложении 3.

Для того чтобы избежать использования дорогостоящей и сложной в обслуживании инфраструктуры существует третий вариант подключения организаций к сети SWIFT: Alliance Lite 2. В данном случае обеспечивается подключение к облачной инфраструктуре сети SWIFT, в том числе к взаимосвязанным приложениям и сервисам (52).

4.3 Преимущества использования SWIFT

Благодаря тому, что сеть SWIFT с момента своего создания постоянно развивалась, был накоплен опыт и применены лучшие практики. Сеть SWIFT имеет ряд существенных преимуществ в использовании.

Надёжность и безопасность. Процессы и процедуры, применяемые в SWIFT, защищают данные от неавторизованного доступа, гарантируют целостность передаваемых финансовых сообщений, предотвращают несанкционированное изменение финансовых сообщений и позволяют выявить повреждение файлов в процессе передачи. Это гарантирует, что только достоверные данные будут переданы получателям.

Все передаваемые сообщения проходят через различные этапы проверки, так же все сообщения передаются в зашифрованном виде.

Благодаря такому комплексу мер SWIFT принимает на себя обязанность по выполнению точной, полной и своевременной доставки финансовых сообщений. Так же это единственная организация, предоставляющая сеть для передачи данных, которая берёт на себя финансовую ответственность (74).

SWIFT гарантирует своим клиентам доступность своей сети на уровне 99,999% (77).

Скорость. Процесс передачи сообщений, этапы проверки и подтверждение подлинности происходят в автоматическом режиме, Процесс передачи сообщений в сети SWIFT занимает всего несколько секунд (55).

Стандарты. Используемые в сети SWIFT форматы и правила передачи финансовых сообщений приобрели статус международных стандартов. Например, ISO 15022 - стандарты сообщений по ценным бумагам, ISO 9362 - банковские идентификационные коды BIC.

Эффективность. Технология SWIFT и используемые стандарты дают возможность пользователям сети применять прикладные программы для обработки сообщений в автоматическом режиме. При таком подходе значительно увеличивается производительность, снижаются издержки на ручную обработку данных, а также практически полностью исключается вероятность возникновения ошибок. Финансовая организация для потоков сообщений на локальном и международном уровне может использовать один и тот же комплекс связи SWIFT.

Третья нейтральная сторона. В случае необходимости клиент сети может получить из архива любое сообщение, отправителем или получателем которого он был в течение последних 124 дней с момента его отправки.

Рентабельность. На основе технологии SWIFT российские организации могут сформировать автоматизированную и безопасную связь между собой, а также для своих филиалов и дочерних банков. Стоимость передачи одного сообщения внутри страны составляет 5,27 евро центов. Для передачи сообщений между российскими банками-корреспондентами и внутри страны были разработаны рекомендации, позволяющие осуществлять расчеты в рублях по сети SWIFT (SWIFT-RUR) (55).

4.4 Стандарты обмена финансовыми сообщениями SWIFT

С момента основания SWIFT постоянно совершенствует свои стандарты обработки информации. На сегодняшний день форматы SWIFT позволяют участникам передавать практически любую необходимую информацию. Сообщения, передаваемые посредством SWIFT, разделены на 11 категорий. Каждая включает в себя десятки типов сообщений общей направленности (53).

С учётом требований платёжной системы Банка России были разработаны рекомендации SWIFT-RUR, которые содержат правила формирования сообщений при проведении операций в российских рублях. Эти правила удовлетворяют требованиям регуляторов, в том числе Банка России, Министерства по налогам и сборам, а также Министерства финансов. Чтобы гарантировать однозначное кодирование и декодирование символов русского алфавита они содержат правила и таблицу транслитеризации.

В табл. 3 приведены категории сообщений и наиболее часто используемые типы сообщений приведены в табл. 4.

Таблица 3. Категории сообщений SWIFT.

Категория	Название категории
-	Сервисные сообщения
0	Служебные сообщения
1	Платежи клиентов и чеки
2	Переводы финансовых организаций
3	Обмен валюты, денежные и вторичные рынки
4	Денежные сборы и кассовые письма
5	Операции с ценными бумагами
6	Объединения и драгоценные металлы
7	Документальные аккредитивы и поручительства
8	Дорожные чеки
9	Управление денежными средствами и статус клиентов

Таблица 4. Часто используемые типы сообщений SWIFT.

Код	Описание
MT103	Клиентский перевод
MT202	Общий банковский перевод
MT950	Окончательная выписка
MT300	Подтверждение сделки по обмену валюты
MT910	Подтверждение кредита корсчета
MT097	Сообщение службы FIN Copy
MT940	Выписка для клиента

На основе стандарта ISO 20022 SWIFT разработал новый стандарт сообщений «MX». SWIFT планирует со временем полностью перейти от сообщений формата «MT» к сообщениям формата «MX» (63). На регулярной основе SWIFT выпускает список новых сообщений формата «MX», а так же таблицы эквивалентов сообщений «MT» и «MX» (см. табл. 5). Эта информация позволяет пользователям SWIFT постепенно адаптировать свою инфраструктуру под новый стандарт.

Таблица 5. Таблица эквивалентов часто используемых типов сообщений SWIFT формата «MT» и «MX».

Код MT	Описание MT	Код MX	Описание MX
MT 103 MT 103 STP MT 103 REMIT	Клиентский перевод Single Customer Credit Transfer	pacs.008	Перевод денежных средств от банка плательщика банку посредника/получателя FIToTICustomerCreditTransfer
MT 202 MT 202 COV	Общий банковский перевод General Financial Institution Transfer	pacs.009	Межбанковский перевод FinancialInstitutionCreditTransfer
MT 950	Окончательная выписка Statement Message	camt.053	Передача банком клиенту выписки BankToCustomerStatement
MT 300	Подтверждение сделки по обмену валюты Foreing Exchange Confirmation	trea.014	-
MT 910	Подтверждение кредита корсчета Confirmation of Credit	camt.054	Уведомление банком клиента кредита/дебета корсчета BankToCustomerDebitCreditNotification
MT 940	Выписка для клиента	camt.053	Передача банком клиенту выписки BankToCustomerStatement

4.5 Электронный документооборот при обмене сообщениями расчетного обслуживания в НРД с помощью SWIFT

НКО АО НРД разработал ряд стандартов для обмена электронными документами через SWIFT в процессе расчетного обслуживания. Ниже приводятся типовые схемы взаимодействия.

На рис. 17 представлена схема перевода средств в рублях для участия в торгах на Московской бирже.

Рис. 17. Перевод средств в валюте РФ для участия в торгах
на ПАО Московская биржа

На рис. 18 представлена схема обмена электронными сообщениями для проведения расчётных операций при кредитовании под залог ценных бумаг.

Рис. 18. Проведение расчетных операций при кредитовании под залог ценных бумаг

Рис. 19. Перевод средств между клиентами НКО АО НРД

На рис. 19 представлена схема обмена электронными сообщениями при переводе денежных средств со счёта одной компании на счёт другой, когда обе компании являются клиентами НКО АО НРД.

На рис. 20 представлена схема обмена электронными сообщениями при переводе денежных средств в рублях со счёта, открытого в НРД, на корреспондентский счёт в учреждении Банка России.

Рис. 20. Перевод средств в валюте РФ со счета, открытого в НКО АО НРД, на кор. счет в учреждении Банка России

На рис. 21 представлена схема обмена электронными сообщениями при переводе денежных средств в рублях со счёта, открытого в НРД, на расчетный счёт, открытый в другом банке.

электронный документооборот стимулирование финансовый



Рис. 21. Перевод средств в валюте РФ со счета, открытого в НКО АО НРД, на кор. счет, открытый в другом банке

Рис. 22. Перевод средств в иностранной валюте со счета, открытого в
НКО АО НРД, на кор. счет, открытый в другом банке

На рис. 22 представлена схема обмена электронными сообщениями при переводе денежных средств в иностранной валюте со счёта, открытого в НРД, на расчётный счёт, открытый в другом банке.

На рис. 23 представлена схема обмена электронными сообщениями при переводе денежных средств в рублях со счёта, открытого в НРД, на расчётный счёт через счёт банка посредника.

Рис. 23. Перевод средств в валюте РФ со счета, открытого в НКО АО НРД, на кор. счет через счет банка посредника

На рис. 24 представлена схема обмена электронными сообщениями при переводе денежных средств в иностранной валюте со счёта, открытого в НРД, на расчётный счёт через счёт банка посредника.

Рис. 24. Перевод средств в иностранной валюте со счета, открытого в НКО АО НРД, на кор. счет через счет банка посредника

4.6 Шлюз SWIFT-БЭСП

В целях интеграции платёжной системы Банка России с системой SWIFT была введена в эксплуатацию подсистема взаимодействия БЭСП с системой SWIFT (Шлюз БЭСП-SWIFT). Условия осуществления электронного документооборота через Шлюз БЭСП-SWIFT утверждены в САНП.425710.015.ПЗ-ЛУ Банка России.

В процессе электронного документооборота через Шлюз БЭСП-SWIFT передаются электронные платёжные и служебно-информационные документы.

Формат финансовых сообщений регулируется документом «УФЭБС. Обмен с КО/ОК Банка России с учётом взаимодействия ПУР с системой БЭСП» (Альбом УФЭБС ПУР).

Формат служебных сообщений регулируется документом «УФЭБС. Описание интерфейса обмена между КЦОИ, ЦОиР системы БЭСП и подразделениями ЦА БР» (Альбом УФЭБС ЦОиР).

Каждое электронное сообщение, пришедшее для обработки в Шлюз БЭСП-SWIFT, обязательно должно пройти контрольные процедуры:

- проверка на отсутствие вредоносного кода;

- проверка подлинности;

- проверка структуры данных;

- проверка уникальности;

- контроль последовательности обработки.

4.7 Концепция развития SWIFT

Российской национальной ассоциацией SWIFT (РОССВИФТ) принята концепция развития до 2020 года, которая нацелена на развитие четырёх основных направлений:

- инфраструктура передачи финансовых сообщений;

- рыночные инфраструктуры;

- соблюдение политик и процедур (комплаенс);

- новые технологии.

В концепции развития предполагается переход от модели только потребления услуг, которые предоставляет SWIFT, к модели влияния на эти услуги. В том числе оказание влияния путём участия представителя России в Совете Директоров SWIFT (15, стр. 3).

Глобальное позиционирование SWIFT привело к тому, что их инициативы оказывают сильное влияние на развитие документооборота на финансовом рынке.

Одним из перспективных направлений в развитии системы обмена электронными финансовыми сообщениями является применение стандарта ISO 20022. В настоящее время данный стандарт применяется в SEPA (Single Europe Payment Area) - единое европейское платёжное пространство; IPF (International Payment Framework) - инициатива Федеральной резервной системы США по глобальному стандарту для трансграничных платежей. Обмен сообщениями, спроектированными в соответствии с ISO 20022, поддерживается международными системами CLS и Euroclear. Крупные банки, такие как Deutche Bank, HSBC, JP Morgan и другие, дают возможность своим клиентам передавать платежи в формате, основанном на ISO 20022 (57).

Планируется постепенный переход SWIFT от текущего формата финансовых сообщений SWIFT MT к использованию формата SWIFT MX, разработанного по методологии ISO 20022.

В данном разделе работы описана история создания, принципы работы, примеры схем взаимодействия и концепция развития сети SWIFT в России.

5. Основные проблемы электронного документооборота в России

5.1 Результаты наблюдения за ЗПС Банка России

17 апреля 2014 года в «Вестнике Банка России» №38-39 был опубликован приказ Банка России «от 9 апреля 2014 г. №ОД-607 «О методике оценки степени соответствия деятельности операторов услуг платёжной инфраструктуры и связанных систем, привлечённых ими операторов услуг платежной инфраструктуры и связанных с ними системно значимых платёжных систем рекомендациям Банка России», приложением к которому является перевод на русский язык документа Комитета по платёжным и расчётным системам Банка международных расчётов и Международной организации комиссий по ценным бумагам (далее - КПРС - МОКЦБ) «Принципы для инфраструктур финансового рынка: Структура раскрытия информации и Методология оценки» [13]. Ожидается, что операторы ЗПС будут следовать стандартам, которые изложены в документе КПРС - МОКЦБ.

В соответствии со статьёй 35 Закона о национальной платёжной системе Банк России осуществляет оценку ЗПС. Определяет степень их соответствия рекомендациям Банка России.

В настоящее время Банк России оценивает ЗПС на основе международного стандарта «Принципы для инфраструктур финансового рынка», а также с нормами Положения Банка России №380-П.

По результатам первого цикла оценки, проводившегося за период 2014 - 2016 годов разработаны типовые направления деятельности операторов ЗПС, состоящие из 23 принципов. Принцип 22 «Процедуры и стандарты связи» обязывает ЗПС совершенствовать электронный документооборот. Так же заниматься разработкой комплексного документа, который будет устанавливать правила ЭДО в рамках ЗПС. Согласно принципу 22 использование международных стандартов будет способствовать большей автоматизации процессов клиринга и расчётов, повышению эффективности, снижению транзакционных издержек и рисков.

Было отмечено, что в отдельных случаях работоспособность сервисов ЗПС достигается за счёт применения собственных технологических принципов обмена сообщениями, т.е. использование специализированного прикладного протокола. При обслуживании трансграничных операций совместимость обеспечивается за счёт конвертации приходящих сообщений с обеих сторон, для адаптации под стандарты принимающей стороны. Такие методы электронного документооборота не оптимальны, усложняют процесс обработки информации, в процессе конвертации часть данных может быть утрачена, увеличивается время на обмен данными.

5.2 Шлюз БЭСП-SWIFT и АС БЭСП

В связи с тем, что БЭСП и SWIFT используют различные стандарты электронных сообщений, возникают трудности в процессе передачи сообщений между двумя системами. Разнородность двух систем требует наличия шлюза, который будет конвертировать сообщения при переходе финансовых сообщений в обоих направлениях.

При прохождении сообщений через Шлюз БЭСП-SWIFT возможны следующие ситуации, приводящие к ошибке в процессе обработки данных:

- из-за некорректного формата входящего сообщения формата SWIFT его невозможно преобразовать в формат УФЭБС;

- из-за некорректного формата входящего сообщения формата УФЭБС его невозможно преобразовать в формат SWIFT;

- по причине сбоя ПО сообщение, которое было успешно преобразовано из формата SWIFT в формат УФЭБС, невозможно обработать в системе БЭСП;

- по причине сбоя ПО сообщение, которое было успешно преобразовано из формата УФЭБС в формат SWIFT, невозможно обработать в сети SWIFTNet.

5.3 Криптографическая защита ЭДО

Информация, участвующая в электронном документообороте финансового рынка, очень чувствительна к несанкционированному изменению данных. Участники рынка заинтересованы получать сообщения, которые гарантированно не были изменены третьими лицами в процессе передачи, так как изменение или фальсификация финансовых сообщений является угрозой финансовых потерь.

...