Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки України

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського

“Харківський авіаційний інститут”

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора технічних наук

05.13.22 - управління проектами та програмами

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВА

ЛАТКІН Матвій Олексійович

Харків - 2009

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Багато наукових та виробничих підприємств України, у тому числі авіабудівельної галузі, застосовують сучасні технології проектного менеджменту і здійснюють свою основну діяльність через управління проектами, наприклад, створення нового зразка техніки або виробництво партії виробів для конкретного замовника. Однак 80 % проектів рідко виконують у встановлений термін та в рамках виділеного бюджету. Провідні фахівці PMІ Р. Арчибальд, М. Ньюэлл, Р. Ньюман і консалтингової компанії в галузі управління проектами "Технології Управління Спайдер" В.І. Ліберзон, Г.А. Старінська пояснюють це постійним збільшенням кількості одночасно виконуваних підприємством проектів. У результаті керівництво підприємств уже не може використати звичні методи та технології управління, чітко визначити стан розвитку проектів, контролювати процеси та грошові потоки, приймати адекватні управлінські рішення.

Для розв'язання цих проблем необхідно створити окрему структуру, що підтримує єдину систему централізованого планування, координації, контролю всіх виконуваних підприємством проектів і програм, а саме офіс управління проектом (РМО). Організація РМО і застосування технологій проектного менеджменту дозволяє досягти повної ясності та передбачуваності процесів, заощадити до 25% притягнутих у проект ресурсів, скоротити на 15 % витрати часу проекту та забезпечити високу до 70% прогностичність ризиків за всіма виконуваними підприємством проектам. Під проектними ризиками будемо розуміти можливі несприятливі для проекту події, настання яких призводить до матеріальних, часових, фінансових та інших втрат.

На думку директора консалтингової компанії "Технології Управління Спайдер Україна" Г.А. Старінської, 75% проектних ризиків - це внутрішні ризики, які пов'язані з некоректним плануванням, недисциплінованістю та низькою кваліфікацією персоналу, відсутністю стандартизованих робіт і процедур, безконтрольним використанням дефіцитних ресурсів проекту, несвоєчасним прийняттям рішень. Причому 80% ризиків, що виникають в одному проекті, присутні потім у всіх інших виконуваних підприємством проектах. Тому для підвищення конкурентноздатності та ефективності проектної діяльності підприємства необхідно створити в його структурі або в рамках РМО спеціальний підрозділ централізованого управління ризиками всіх виконуваних підприємством проектів, розробити відповідні типові організаційні рішення, стандартні процедури та регламенти.

При одночасній реалізації декількох великих проектів, що перебувають на різних стадіях своїх життєвих циклів, керівництво підприємства стикається з організаційними проблемами, які пов'язані з визначенням завдань і структури системи управління проектними ризиками, дублюванням функцій та відповідальності менеджерів, ефективним розподілом виконавців і ресурсів при формуванні плану заходів реагування на проектні ризики.

Підприємства можуть підвищити ефективність виконання своїх проектів, зосередивши зусилля на проектних ризиках, які мають досить високий рівень негативного впливу на досягнення основних цілей та результатів проекту. Одним з ефективних інструментів управління ризиками проектів підприємства вважають карту ризиків, яка дозволяє визначити найбільш істотні проектні ризики, розробити адекватні заходи зниження їхнього негативного впливу, внести витрати на реагування в план і бюджет проекту. При побудові карти ризиків менеджери проекту стикаються з проблемами, які пов'язані з визначенням структури проектних ризиків, причин і наслідків настання ризиків, кількісним аналізом ризиків, оцінкою рівня проектних ризиків, вибором методів управління ризиками, контролем зміни переліку та рівня ризиків у ході виконання проекту.

На вирішення цих проблем спрямовані наукові праці та навчальні посібники І.І. Мазур, В.Д. Шапиро, М.В. Хохлова, В.О. Верби, С.О. Москвіна, В.В. Витлинского, М.В. Грачової, Г.В. Чернової та інших фахівців. Однак застосовувані в проектному менеджменті інструментальні засоби та існуюче методичне забезпечення вимагають подальшого вдосконалювання за рахунок створення єдиного підходу до структурування ризиків проектів підприємства, розширення повноти характеристик проектних ризиків для визначення їх рівня, розробки методів оцінки ефективності проектів з урахуванням негативного впливу проектних ризиків та компенсації втрат.

Таким чином, виникає таке протиріччя: відсутність на підприємствах систем управління проектними ризиками та недосконалість існуючої методології управління проектами (РМВОК) з одного боку, необхідність досягнення цілей та результатів проектів підприємства з мінімальними витратами з іншого боку. Для вирішення зазначеного протиріччя сформульована актуальна науково-прикладна проблема, сутність якої складається в розробці методологічних основ створення системи управління ризиками проектів підприємства, а також системних моделей та методів структурування, оцінки, контролю проектних ризиків для ефективного виконання підприємством проектів з мінімальними витратами.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана на кафедрі виробництва радіоелектронних систем літальних апаратів Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "ХАІ" в 2001-2008 роках згідно з планом науково-дослідних робіт Міністерства освіти і науки України за держбюджетною темою Д502-40/03 "Створення методології системного проектування засобів аерокосмічних радіоелектронних комплексів" (ДР № 0103U005069), у якій автором були виконані роботи зі структурування ризиків проектів створення радіоелектронних комплексів, розроблені методи якісного та кількісного аналізу ризиків, сформовані системні моделі підрозділу управління проектними ризиками.

У рамках держбюджетних тем Д602-44/2003 "Розробка моделей, методів та інформаційних технологій управління бізнес-процесами в аерокосмічній галузі" (ДР №0103U004085) і Д602-10/2006 "Методологія та засоби управління якістю проектів в аерокосмічній галузі" (ДР №0106U001038) розроблені методи оцінки ефективності реагування на проектні ризики, оцінки рівня негативного впливу ризиків на досягнення основних цілей та результатів проекту, моніторингу зміни ризиків протягом життєвого циклу проекту.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є зниження негативного впливу проектних ризиків на досягнення основних результатів проектів і забезпечення їх ефективного виконання з мінімальними витратами за рахунок розробки методологічних основ створення системи управління ризиками проектів підприємства.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі дисертаційного дослідження:

- провести аналіз існуючих методології управління проектами й технологій управління ризиками, методів дослідження проектних ризиків;

- сформувати системну концепцію і принципи управління ризиками проектів підприємства;

- розробити комплекс взаємопов'язаних ієрархічних структур проектних ризиків;

- удосконалити методи оцінки та контролю проектних ризиків;

- визначити мету, завдання і принципи створення системи управління ризиками проектів підприємства;

- сформувати системні моделі системи управління ризиками проектів підприємства для типового підрозділу управління проектними ризиками;

- розробити модель організаційної зрілості системи управління ризиками проектів підприємства;

- розробити методи адаптації системи управління ризиками проектів до одночасно виконуваних підприємством проектів і до прийнятих заходів реагування на проектні ризики;

- інтегрувати розроблені моделі та методи системи управління ризиками проектів в інформаційні технології організаційного моделювання діяльності підприємства;

- розробити проект впровадження системи управління ризиками проектів підприємства.

- застосувати основні положення та результати в практиці управління ризиками проектів підприємства.

Об'єкт дослідження - процеси управління ризиками проектів підприємства.

Предмет дослідження - моделі та методи управління ризиками проектів підприємства.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети і рішення завдань дисертаційної роботи використані: системний та процесний підходи, теорія графів і системне моделювання для розробки ієрархічних структур проектних ризиків та формування моделей системи управління ризиками проектів підприємства; методи PERT і теорії ймовірностей для кількісної оцінки характеристик проектних ризиків; методи багатокритеріального оцінювання для визначення рівня негативного впливу ризиків на досягнення основних цілей та результатів проектів; методи розрахунку грошових потоків (Cash-Flow) та дисконтування для оцінки ефективності прийнятих заходів реагування на проектні ризики; методи освоєного обсягу (EV) і теорії випадкових процесів для контролю зміни рівня ризиків у ході виконання проектів.

Наукова новизна одержаних результатів. Основним науковим результатом дисертаційної роботи є розвиток нового наукового напрямку, що пов'язано з розробкою методології створення систем управління проектними ризиками для ефективного виконання підприємством проектів з мінімальними витратами та регламентування дій ризик-менеджерів.

У рамках запропонованого наукового напрямку і на основі сформованих принципів управління ризиками проектів підприємства одержані такі наукові результати.

1) вперше одержано:

- методологічні основи, що включають системну концепцію та принципи управління проектними ризиками, які на відміну від існуючих використовують інтегроване подання ієрархічних структур проектних ризиків та системи управління ризиками проектів підприємства для забезпечення ефективного виконання проектів з мінімальними витратами;

- комплекс взаємопов'язаних системних моделей ієрархічних структур проектних ризиків на основі регулярних схем системних моделей, які на відміну від існуючих спрямовані на формування переліку ризиків у відповідності з життєвим циклом проекту, дають можливість знизити негативний вплив ризиків на досягнення основних цілей та результатів виконуваних підприємством проектів, накопичувати успішний практичний досвід в управлінні проектними ризиками;

- системні моделі системи управління ризиками проектів підприємства на основі регулярних схем системних моделей, які на відміну від існуючих спрямовані на централізоване управління ризиками виконуваних підприємством проектів та дозволяють ефективно розподілити ресурси при плануванні проектів;

- модель організаційної зрілості системи управління ризиками проектів, яка враховує особливості структури, процесів, методик і кваліфікацію персоналу управління проектними ризиками, що дає можливість оцінити поточний рівень ризик-менеджменту підприємства та визначити напрямки його подальшого системного розвитку;

- методи адаптації системи управління ризиками проектів до одночасно виконуваних підприємством проектів і до прийнятих заходів реагування на проектні ризики, які на основі побудови узагальнених алгоритмів управління проектними ризиками та опису заходів щодо реагування дозволяють для поточного планового періоду уточнити організаційну структуру підрозділу управління ризиками проектів.

2) удосконалено метод оцінки рівня проектних ризиків за рахунок розширення повноти характеристик ризиків, за допомогою якого на основі узагальненого показника адитивного виду та відповідної кількісної шкали можна проводити відновлення переліку істотних ризиків проекту протягом його життєвого циклу та розробити адекватні заходи щодо реагування для кожного рівня значимості ризиків.

3) дістало подальший розвиток:

- методи якісного аналізу проектних ризиків у частині формалізованого подання подій, які призводять до настання ризиків, що дозволяє на основі сформованого узагальненого алгоритму опису послідовності несприятливих для проекту подій розробити єдиний комплекс превентивних заходів зниження негативного впливу істотних проектних ризиків;

- метод оцінки тривалості та вартості виконання робіт з урахуванням негативного впливу ризиків на досягнення основних результатів проекту за рахунок спільного застосування методу PERT і дисконтування грошових потоків, що дозволяє формувати план управління проектом, спрямований на зниження негативного впливу проектних ризиків;

- методи оцінки ставки дисконту проекту за рахунок обліку негативного впливу проектних ризиків та компенсації втрат у випадку настання ризиків, що дає можливість на основі використання методів Cash-Flow і дисконтування визначити необхідні витрати на проведення заходів реагування на ризики проекту;

- метод оцінки ефективності та вибору кращих заходів реагування на проектні ризики в частині можливості комбінування різних методів управління ризиками, що враховує можливі залишкові втрати в ході виконання проекту і на основі критерію NPV дозволяє формувати ефективний план заходів реагування на проектні ризики підприємства;

- метод контролю зміни рівня проектних ризиків у частині вдосконалення побудови матриць перехідних ймовірностей моделі виконання робіт проекту і управління проектними ризиками, що дає можливість вчасно та адекватно реагувати на ризики проектів підприємства.

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що розроблені моделі та методи системи управління ризиками проектів підприємства є науково-методичною основою для регламентування дій ризик-менеджерів, постійного вдосконалення корпоративних знань та накопичення успішного практичного досвіду в управлінні проектними ризиками.

До основних практичних результатів дисертаційної роботи слід віднести:

- інформаційну модель системи управління ризиками проектів підприємства, сформовану за допомогою інструментальних засобів ОРГ-Мастер консалтингової компанії "БІГ Україна";

- проект впровадження системи управління ризиками проектів підприємства.

Застосування розроблених методологічних основ створення системи управління ризиками проектів підприємства, а також відповідного методичного забезпечення дозволяє:

- розробити ефективний план управління ризиками виконуваних підприємством проектів;

- проводити оцінку економічної ефективності проектів з урахуванням негативного впливу проектних ризиків та компенсації втрат;

- контролювати зміни ризиків у ході виконання проекту та приймати рішення щодо вибору сценаріїв його подальшого розвитку;

- знизити рівень інвестиційних ризиків підприємства при формуванні портфеля проектів;

- підвищити в цілому рівень менеджменту та корпоративної культури підприємства.

Практичне значення результатів дослідження підтверджується актами впровадження розроблених моделей та методів системи управління ризиками проектів у діяльність таких підприємств:

- науково-технічне спеціальне конструкторське бюро «Полісвіт» державного науково-виробничого підприємства “Об'єднання Комунар", м. Харків (акт впровадження від 26.01.2006 р.);

- консалтингова компанія «БІГ Україна», м. Харків (акт впровадження від 10.10.2006 р.);

- Харківське державне авіаційно-виробниче підприємство, м. Харків (акт впровадження від 24.01.2008 р.);

- державне підприємство «Науково-дослідний технологічний інститут приладобудування», м. Харків (акт впровадження від 5.06.2008 р.);

- товариство обмеженої відповідальності «Конструкторське бюро Авіа», м. Харків (акт впровадження від 23.09.2008 р.);

- навчальний процес Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», м. Харків (акт впровадження від 13.06.2008 р.).

Особистий внесок здобувача. Усі основні наукові положення, результати, висновки і рекомендації дисертаційної роботи отримані автором самостійно. В публікаціях, написаних у співавторстві, автору належать: методи аналізу та оцінки інноваційних проектів [1]; статистичні методи оцінки ризиків [2]; інформаційна модель виробничої системи [3]; прийняття рішень у випадку допущення ризику [4]; визначення причин виникнення ризиків перевищення тривалості та вартості виконання робіт проекту [5]; формалізоване подання ієрархічних структур проектних ризиків [6]; оцінка імовірності виникнення проектних ризиків на основі нормального закону [7]; ідентифікація внутрішніх проектних ризиків [8]; визначення витрат на управління проектними ризиками підприємства [9, 33]; метод формування моделей підрозділу управління проектними ризиками підприємства [10, 35]; метод вибору найкращих засобів реагування на проектні ризики [11, 34]; метод побудови матриць перехідних ймовірностей [12]; метод оцінки тривалості та вартості виконання робіт проекту з урахуванням негативного впливу ризиків [13]; метод формування формалізованого подання несприятливих для проекту подій [14]; критерії оцінки ефективності фінансування проекту [16]; метод оцінки станів проекту у ході його виконання [17, 26]; метод формування структурних та процесних моделей підприємств, що беруть участь у проекті [18]; метод формування моделей проектних ризиків [19]; метод комплексної оцінки проектних ризиків [20, 30]; шкала оцінки рівня проектних ризиків [21]; методи оцінки ставки дисконту проекту з урахуванням негативного впливу проектних ризиків та компенсації втрат [23]; методи впливу на проектні ризики [27]; показники оцінки ризиків та ефективності проектів [28]; структурування проектних ризиків [29]; методи управління екологічними ризиками [31]; структурування ризиків за етапами життєвого циклу проекту [32]; інструментальні засоби моніторингу проектних ризиків [37].

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної роботи доповідалися та обговорювалися: на Міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні технології в менеджменті» (Харків - Крим, 2003 р.); 2-й та 3-й Міжнародних науково-практичних конференціях «Сучасні інформаційні технології в економіці й управлінні підприємствами, програмами та проектами» (Харків - Крим, 2004-2005 рр.); 2-й Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою в регіонах, природокористуванням, заходами у надзвичайних ситуаціях» (Київ - Харків - Крим, 2003 р.); 3-й Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розробки та впровадження сучасних інформаційних технологій моніторингу навколишнього середовища і управління екологічною та інформаційною безпекою в регіонах» (Київ - Харків - Крим, 2004 р.); 4-й Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні технології управління екологічною та інформаційною безпекою територій» (Київ - Харків - Крим, 2005 р.); Міжнародних науково-технічних конференціях «Інтегровані комп'ютерні технології в машинобудуванні ІКТМ» (Харків, 2002-2007 рр.).

Публікації. За темою дисертації з викладенням її основних результатів опубліковано 37 праць, з яких 2 навчальних посібника, 23 статті у наукових виданнях, що входять до переліку ВАК України (13 статей у науково-технічних журналах, 10 статей у збірнику наукових праць), 12 тез доповідей на наукових конференціях.

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, семи розділів, висновку та двох додатків. Повний обсяг дисертації - 322 сторінки, в тому числі: 30 рисунків та 25 таблиць по тексту, список з 254 використаних літературних джерел на 23 сторінках, додатки на 18 сторінках.

витрата управління проектний ризик

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі визначено актуальність вибраної теми, сформульовано основну мету та задачі досліджень, наведено відомості про зв'язок роботи з науковими темами університету, де вона виконана. Далі подано стислу анотацію одержаних у дисертації результатів, їх наукову новизну і практичне значення та наведено дані про використання результатів проведених досліджень у галузі управління проектами та ризиками.

У першому розділі проведено аналіз існуючих методології управління проектами та технологій управління ризиками, методів дослідження проектних ризиків.

Для ефективного управління проектною діяльністю керівництво більшості підприємств прийшло до розуміння необхідності створення РМО, що забезпечує єдину систему планування та контролю всіх виконуваних підприємством проектів. Також у структурі підприємства або РМО слід створити спеціальний підрозділ, що буде відповідати за управління проектними ризиками для підвищення ефективності проектної діяльності підприємства та його конкурентноздатності, досягнення основних цілей і результатів виконуваних підприємством проектів з мінімальними витратами. Розглянуто загальноприйняті міжнародні стандарти ІPMA з управління проектами та процеси управління ризиками проектів. Планування та контроль виконання проекту вважають найбільш важливими процесами управління проектами. План управління проектом, складений з помилками та не враховуючий негативний вплив проектних ризиків, буде причиною настання багатьох ризиків, постійного внесення змін у проект. Для досягнення основних цілей та результатів проектів з мінімальними витратами, необхідно передбачити можливість настання проектних ризиків і контролювати їх зміни в ході виконання проекту. За результатами аналізу сформульовано завдання дослідження, які необхідно вирішити для формування системних моделей системи управління ризиками проектів (СУРП) підприємства та ієрархічних структур проектних ризиків (ІСПР), розробки методів оцінки та контролю проектних ризиків. Основні результати розділу опубліковані в працях [1-4, 16-18, 26-28, 31].

У другому розділі сформульовано системна концепція і принципи управління ризиками проектів підприємства, розроблено системні моделі ієрархічних структур проектних ризиків. Системна концепція управління проектними ризиками складається в постійному вдосконалюванні технологій організації управління ризиками проектів підприємства, структурування, оцінки та контролю проектних ризиків. В запропонованої системної моделі управління проектами підприємства з об'єктом управління пов'язана технологія структурування, оцінки та контролю проектних ризиків, яка розглянута у 2 та 3 розділах дисертації, а з системою управління - технологія організації управління ризиками виконуваних підприємством проектів, яка розглянута у 4 та 5 розділах дисертації. Для постійного системного розвитку технології структурування, оцінки і контролю ризиків виконуваних підприємством проектів сформульовано принципи управління проектними ризиками. Для забезпечення ефективного виявлення, аналізу та управління ризиками виконуваних підприємством проектів розроблені наступні системні моделі ієрархічних структур проектних ризиків (рис. 1):

- модель структури проектних ризиків, яка містить перелік ризиків виконуваних підприємством проектів;



- модель причин та наслідків проектних ризиків, яка показує послідовність причин, що приводять до виникнення ризиків, та наслідків у випадку їхнього настання;

- модель характеристик проектних ризиків, яка містить значення ймовірності та втрат ризиків, тривалості їхнього негативного впливу;

- модель рівня проектних ризиків, яка містить величини негативного впливу ризиків на досягнення основних цілей та результатів виконуваних підприємством проектів;

- модель реагування на проектні ризики, яка показує послідовність виконання операцій прийнятих заходів реагування на проектні ризики.

Для встановлення взаємозв'язку між системними моделями ієрархічних структур проектних ризиків підприємства уведені наступні матричні проекції:

- матрична проекція між моделлю структури проектних ризиків і моделлю причин та наслідків проектних ризиків, яка встановлює відповідність причин та наслідків ризиків кожному проектному ризику підприємства;

- матрична проекція між моделлю структури проектних ризиків і моделлю характеристик проектних ризиків, яка встановлює відповідність характеристик ризиків кожному проектному ризику підприємства;

- матрична проекція між моделлю структури проектних ризиків і моделлю рівня проектних ризиків, яка встановлює відповідність рівня ризиків кожному проектному ризику підприємства;

- матрична проекція між моделлю структури проектних ризиків і моделлю реагування на проектні ризики, яка встановлює відповідність операцій прийнятих заходів реагування на ризики кожному проектному ризику підприємства.

До основних етапів побудови системних моделей ієрархічних структур проектних ризиків підприємства віднесемо: словесний опис системних моделей ІСПР; наочне подання системних моделей ІСПР; формалізоване подання системних моделей ІСПР; комп'ютерне подання системних моделей ІСПР, за допомогою програмних засобів технологій бізнес-моделювання.

Для формалізованого подання системних моделей ієрархічних структур проектних ризиків підприємства будемо використати математичний апарат регулярних схем системних моделей (РССМ)

,(1)

де - базис основних операторів моделі; - умови переходів у моделі; - перехід без виконання основних операторів; - порожній оператор, що може виконувати роль індикатора останову; 1,0 - тотожно-істинна, тотожно-помилкова умова; , , , - сигнатура базових операцій РССМ.

Базовим елементом при формуванні переліку можливих проектних ризиків підприємства служить WBS, яка визначає склад і зміст робіт за всіма фазами та етапами життєвого циклу проекту. В WBS виділимо наступні рівні декомпозиції та визначимо ступінь їх підпорядкованості:

Pr > Et(m) > El,(2)

де Pr - проект; Et(m) - етап проекту рівня m; El - елемент проекту.

Такі ж рівні декомпозиції WBS будемо виділяти і для плану виконання робіт проекту, і для системних моделей ієрархічних структур проектних ризиків підприємства. У якості вихідних даних для формування системних моделей ієрархічних структур проектних ризиків підприємства будемо використати: ієрархічну структуру робіт проекту; послідовність виконання робіт за всіма фазами та етапами життєвого циклу проекту; зміст робіт проекту; склад виконавців і ресурсів, закріплених за роботами проекту; тривалість та вартість виконання робіт проекту.

Комплекс взаємопов'язаних системних моделей ієрархічних структур проектних ризиків підприємства будемо формувати на основі наступних правил:

- системні моделі формуємо у відповідності з послідовністю, наведеної на рис. 1, починаючи з моделі структури проектних ризиків;

- кожну системну модель формуємо у відповідності з вказаними вище етапами, використовуючи в якості вихідних даних добре структурований словесний опис моделей;

- наочне та формалізоване подання кожної системної моделі формуємо для всіх виділених рівнів декомпозиції (2), починаючи з верхнього рівня Pr;

- для кожної пари системних моделей і , починаючи з моделі структури проектних ризиків і моделі причин та наслідків проектних ризиків (рис. 1), на виділеному рівні декомпозиції введемо бінарне відношення , яке задамо у вигляді матриці відповідності

,(3)

де за наявності зв'язку; за відсутності зв'язку.

Кращі можливості для ефективного виявлення, аналізу, управління проектними ризиками має структурування ризиків за фазами та етапам життєвого циклу проекту, що дозволяє:

- підтримувати управління проектними ризиками при плануванні проекту методом "хвилі, що набігає";

- постійно коректувати та доповнювати перелік проектних ризиків залежно від подій, що відбуваються в ході виконання проекту;

- забезпечити ефективний контроль виконання робіт проекту, спрямований на зниження негативного впливу проектних ризиків і своєчасне реагування на несприятливі для проекту події.

Можливість настання зовнішніх проектних ризиків, до яких відносять політичні, економічні, фінансовий, адміністративно-законодавчі ризики та форс-мажор, існує протягом усього життєвого циклу проекту. Зазначені ризики в основному пов'язані з діяльністю підприємства в цілому, і для виключення дублювання управління зовнішніми ризиками у всіх виконуваних підприємством проектах доцільно внести такі ризики в загальний перелік ризиків підприємства. З урахуванням цього розроблений метод структурування проектних ризиків підприємства, який складається з наступних етапів.

Етап 1. Виділяємо виконувані підприємством проекти в плановому періоді.

Етап 2. Для кожного проекту виділяємо фази та етапи життєвого циклу, які необхідно виконати в плановому періоді.

Етап 3. Для кожного проекту формуємо перелік можливих ризиків за виділеними фазами та етапами життєвих циклів проектів підприємства.

Етап 4. Узгодження переліку проектних ризиків, які передаємо на управління підприємству в плановому періоді.

Етап 5. Затвердження переліку ризиків проектів, виконуваних у плановому періоді.

Настання проектних ризиків підприємства в основному призводить до матеріальних, часових і фінансових втрат, а негативні наслідки проектних ризиків складаються в збільшенні вартості проекту, несвоєчасному його завершенні, низькій якості створюваного продукту. Таким чином, у ході реалізації проекту для всіх фаз та етапів його життєвого циклу можна окремо виділити ризики перевищення тривалості та вартості, низької якості виконання робіт проекту. Приклад такого переліку проектних ризиків підприємства для фази проектування проекту розробки нового зразка техніки наведено в табл. 1.

Таблиця 1. Приклад переліку ризиків проекту для фази проектування

Етапи життєвого циклу проекту	Найменування ризику
Науково-дослідні роботи (НДР)	- Перевищення тривалості виконання НДР; - Перевищення вартості виконання НДР; - Низка якість виконання НДР.
Опитно-конструкторські роботи (ОКР)	- Перевищення тривалості виконання ОКР; - Перевищення вартості виконання ОКР; - Низка якість виконання ОКР.

Тоді формалізоване подання системної моделі структури проектних ризиків підприємства (табл. 1) в РССМ запишемо у вигляді

. (4)

Процес ідентифікації проектних ризиків підприємства містить визначення причин, які можуть призвести до виникнення ризиків, а також можливі негативні наслідки, у випадку настання ризиків (рис. 2).

За допомогою системних моделей структури проектних ризиків, причин та наслідків проектних ризиків, а також матричної проекції між ними можна розробити єдиний комплекс заходів зниження негативного впливу ризиків виконуваних підприємством проектів (рис. 2). Для цього з кожного проектного ризику підприємства на виділеному рівні декомпозиції побудуємо алгоритми опису послідовності несприятливих подій, що приводять до настання -го ризику . Використовуючи систему аксіом алгебри операторів та алгебри умов РССМ, виділяємо повторювані для різних проектних ризиків причини і будуємо узагальнений алгоритм опису послідовності несприятливих для проекту подій на множині вихідних алгоритмів . Крім цього сформульоване завдання автоматизованого формування переліку проектних ризиків підприємства.

Розроблений комплекс взаємопов'язаних системних моделей ієрархічних структур проектних ризиків підприємства дозволить вирішити наступні завдання: визначити проблемні області виконання проектів, вимоги до необхідного ресурсного забезпечення проектів, зосередити увагу менеджерів на роботах, які піддані найбільшому негативному впливу проектних ризиків; забезпечити облік ризиків, що наступили, та відповідних втрат у ході виконання проектів; проводити контроль зміни переліку проектних ризиків та рівня їх негативного впливу на досягнення основних цілей та результатів виконуваних підприємством проектів; формувати єдиний план заходів реагування на ризики виконуваних проектів; забезпечити автоматизовану підтримку структурування, аналізу, моніторингу і управління проектними ризиками підприємства.

Основні результати розділу опубліковані в працях [3, 5, 6, 8, 14, 17, 19, 29, 32].

У третьому розділі розроблено методи оцінки і контролю проектних ризиків підприємства.

Кількісну оцінку проектних ризиків проводять на етапі планування проекту, на якому важко точно визначити тривалість і вартість виконання його робіт, і ці значення розглядають як випадкові величини, розподілені за нормальним законом. Тоді під ризиком перевищення тривалості й вартості виконання роботи проекту будемо розуміти події, коли випадкові величини і попадають в область праворуч планових значень і (рис. 3).

Проектні менеджери, виходячи з досвіду кращих практик, рекомендують вибирати планові значення тривалості та вартості робіт проекту в інтервалі від математичного очікування до песимістичної оцінки випадкових величин і . При цьому ймовірності ризиків перевищення тривалості, вартості виконання роботи та відповідних втрат будуть незначними. Однак зростає тривалість і вартість виконання робіт проекту в цілому, і стануть гірше значення показників його економічної ефективності.

Для розв'язання зазначеного протиріччя розроблений метод оцінки тривалості та вартості робіт проекту з урахуванням негативного впливу ризиків, який складається з наступних етапів.

Етап 1. Виділення необхідного рівня декомпозиції WBS і структури проектних ризиків підприємства.

Етап 2. Визначення оцінок і параметрів розподілу випадкових величин тривалості та вартості виконання робіт проекту за допомогою методу PERT.

Етап 3. Визначення планових значень тривалості та вартості виконання робіт проекту на основі критерію Гурвіца.

,(5)

де - можливі значення вартості виконання роботи проекту для різних -х варіантів його реалізації; - коефіцієнт песимізму, .

Етап 4. Розрахунок ймовірностей настання ризиків перевищення тривалості та вартості виконання робіт проекту, а також відповідних втрат та :

;(6)

,(7)

де - песимістична оцінка випадкової величини .

Етап 5. Розрахунок чистого наведеного доходу проекту NPV з урахуванням обраних планових значень тривалості та вартості виконання робіт проекту:

,(8)

де - чистий потік коштів за -й інтервал планування проекту; - ставка дисконту проекту.

Етап 6. Якщо , то проект вважають збитковим і від його реалізації слід відмовитися. Якщо і не задовольняє рівню економічної ефективності проекту, то визначаємо нові планові значення тривалості та вартості виконання робіт проекту, і переходимо до етапу 4.

Етап 7. Проведення переговорів між замовником і виконавцем проекту, призначення директивних строків та вартості виконання робіт проекту.

Для ранжирування та виділення найбільш істотних ризиків, планування адекватних заходів щодо реагування, моніторингу і управління ризиками в ході виконання проектів розроблений метод оцінки рівня негативного впливу проектних ризиків підприємства, який складається з наступних етапів.

Етап 1. Збір і підготовка вихідних даних.

У якості необхідної вхідної інформації слід вказати: виділений рівень декомпозиції ієрархічної структури робіт проекту; перелік можливих проектних ризиків для виділеного рівня декомпозиції WBS; планові значення тривалості та вартості виконання робіт проекту для виділеного рівня декомпозиції; кількісні характеристики проектних ризиків (, , ).

Етап 2. Формування кількісної шкали оцінки рівня проектних ризиків. Наприклад: "низький", якщо ; "середній", якщо ; "високий", якщо .

Етап 3. Визначення вагових коефіцієнтів характеристик проектних ризиків за допомогою методу експертних оцінок.

Етап 4. Визначення відносних значень характеристик проектних ризиків.

,(9)

де , - абсолютне і максимальне значення -й характеристики проектного ризику.

Етап 5. Інтегральна оцінка рівня проектних ризиків.

. (10)

Етап 6. Визначення рівня проектних ризиків і відповідних рекомендацій з реагування.

Негативний вплив проектних ризиків на досягнення основних цілей та результатів виконуваних підприємством проектів будемо враховувати в складі ставки дисконту проекту , чим вище рівень його ризиків проекту, тим більше ставка дисконту

,(11)

де - без ризикова ставка дисконту; - додаткова надбавка за ризики проекту.

Метод оцінки ставки дисконту проекту з урахуванням негативного впливу проектних ризиків буде складатися з наступних етапів.

Етап 1. Виділення необхідного рівня декомпозиції WBS і структури проектних ризиків підприємства.

Етап 2. Визначення оцінок і параметрів розподілу випадкових величин тривалості та вартості виконання робіт проекту за допомогою методу PERT.

Етап 3. Визначення планових значень тривалості та вартості виконання робіт проекту на основі (5).

Етап 4. Розрахунок максимально можливих втрат і у випадку настання ризиків перевищення тривалості та вартості виконання робіт проекту.

Етап 5. Визначення без ризикової ставки дисконту по проекті .

Етап 6. Розрахунок песимістичного чистого наведеного доходу проекту для песимістичних значень тривалості та вартості виконання робіт при без ризиковій ставці дисконту .

Етап 7. Визначення ставки дисконту по проекті для планового чистого наведеного доходу проекту при прийнятих планових значеннях тривалості та вартості виконання робіт і на основі дотримання рівності .

Ставку дисконту проекту також будемо використати як критерій оцінки зниження рівня негативного впливу проектних ризиків на досягнення основних цілей та результатів виконуваних підприємством проектів. Метод оцінки ставки дисконту проекту з урахуванням компенсації втрат буде складатися з наступних етапів.

Етап 1. Виділення необхідного рівня декомпозиції WBS і структури проектних ризиків підприємства.

Етап 2. Визначення оцінок і параметрів розподілу випадкових величин тривалості та вартості виконання робіт проекту за допомогою методу PERT.

Етап 3. Визначення планових значень тривалості та вартості виконання робіт проекту на основі (5).

Етап 4. Розрахунок максимально можливих втрат і у випадку настання ризиків перевищення тривалості та вартості виконання робіт проекту.

Етап 5. Визначення величини коштів на компенсацію втрат, а також можливих залишкових втрат у випадку настання ризиків перевищення тривалості та вартості виконання робіт проекту

,(12)

де , , - залишкові втрати, максимально можливі втрати, залучені кошти на компенсацію втрат у випадку настання -го проектного ризику.

Етап 6. Розрахунок внеску прийнятих заходів реагування в зниження негативного впливу ризиків перевищення тривалості та вартості виконання робіт проекту

.(13)

Етап 7. Розрахунок ставки дисконту проекту з урахуванням компенсації втрат ризиків перевищення тривалості та вартості виконання робіт проекту

.(14)

Для кожного проектного ризику можна розробити кілька різних заходів реагування, які спрямовані на зниження негативного впливу ризиків або на компенсацію втрат ризиків у випадку їх настання (рис. 2). Застосування будь-якого методу управління проектними ризиками припускає пошук і притягнення додаткових коштів на проведення заходів реагування на ризики, що призводить до збільшення витрат на реалізацію проекту та до зниження його прибутку. Однак прийняті заходи реагування на проектні ризики впливають на зниження ставки дисконту проекту і тим самим збільшують його чистий наведений доход.

Для розв'язання зазначеного протиріччя розроблений метод оцінки ефективності та вибору кращих заходів реагування на проектні ризики, який складається з наступних етапів.

Етап 1. Збір і підготовка вихідних даних.

У якості необхідної вхідної інформації будемо використати: WBS і перелік проектних ризиків підприємства на виділеному рівні декомпозиції; ставку дисконту проекту і чистий наведений доход проекту , розраховані без урахування заходів реагування на проектні ризики; основні причини та наслідки виділених проектних ризиків підприємства; кількісні характеристики (, , ) і рівень негативного впливу проектних ризиків.

Етап 2. Формування можливих рішень реагування на проектні ризики.

,(15)

де - витрати на проведення заходу реагування на -й проектний ризик; - максимальні втрати у випадку настання -го проектного ризику.

Етап 3. Оцінка ефективності можливих заходів реагування на проектні ризики

,(16)

де - витрати на проведення заходу реагування на -й проектний ризик за -й інтервал планування проекту.

Етап 4. Формування множини припустимих заходів реагування на проектні ризики.

Якщо , то запропонований захід реагування на виділений проектний ризик економічно доцільний та його слід прийняти.

Етап 5. Вибір кращих заходів реагування для кожного -го проектного ризику на основі

,(17)

де - чистий наведений доход проекту з урахуванням -го заходу реагування для виділеного проектного ризику.

Також сформульоване завдання пошуку оптимальних заходів реагування на проектні ризики для певного проекту підприємства.

Для моніторингу негативного впливу проектних ризиків, своєчасного та адекватного реагування на несприятливі для проекту події розроблений метод контролю зміни рівня ризиків у ході виконання проекту на основі спільного застосування методу освоєного обсягу і марковских випадкових процесів з дискретними станами та часом, який складається з наступних етапів.

Етап 1. Виділення необхідного рівня декомпозиції WBS, плану виконання робіт проекту і структури проектних ризиків підприємства на основі (2).

Етап 2. Формування моделей виконання робіт проекту з урахуванням управління ризиками перевищення тривалості та вартості проекту.

При виконанні цього етапу окремо формуємо кожну модель у вигляді повторюваних фрагментів (рис. 4), де - виконання роботи проекту, - виникнення проектного ризику, його ідентифікація та аналіз, - розробка та проведення заходів реагування на проектний ризик, - завершення роботи проекту. Кількість і послідовність фрагментів для кожної моделі визначаємо згідно з планом виконання робіт проекту на виділеному рівні декомпозиції.

Етап 3. Побудова матриць перехідних ймовірностей для моделей виконання робіт проекту з урахуванням управління ризиками перевищення тривалості та вартості проекту.

Кількість кроків для кожного фрагмента моделей будемо задавати виходячи із планового значення тривалості виконання відповідної роботи .

Етап 4. Визначення початкових ймовірностей станів для моделей виконання робіт проекту з урахуванням управління ризиками перевищення тривалості та вартості проекту.

Етап 5. Визначення ймовірностей станів для моделей виконання робіт проекту з урахуванням управління ризиками перевищення тривалості та вартості проекту на початковому кроці

.(18)

Етап 6. Контроль виконання роботи проекту за допомогою методу освоєного обсягу наприкінці кожного -го кроку.

Етап 7. Аналіз відхилень від плану і настроювання параметрів моделей виконання робіт проекту з урахуванням управління ризиками перевищення тривалості та вартості проекту.

Етап 8. Відновлення матриць перехідних ймовірностей і ймовірностей станів для моделей виконання робіт проекту з урахуванням управління ризиками перевищення тривалості та вартості проекту на поточному -м кроці.

Етап 9. Аналіз зміни рівня проектних ризиків, відновлення реєстру ризиків проекту, коректування плану заходів реагування на ризики.

Етап 10. Повтор етапів 6-9 для всіх наступних кроків моделей виконання робіт проекту з урахуванням управління ризиками перевищення тривалості та вартості проекту.

Етап 11. Повтор етапів 3-10 для всіх фрагментів моделей виконання робіт проекту з урахуванням управління ризиками перевищення тривалості та вартості проекту.

Основні результати розділу опубліковані в працях [4, 7, 9, 11-13, 15, 20, 21, 23, 24, 30, 33, 34, 37].

У четвертому розділі подано склад і послідовність формування системних моделей системи управління ризиками проектів підприємства, наведено побудова цих моделей для типового підрозділу управління проектними ризиками підприємства.

Під системою управління ризиками проектів підприємства будемо розуміти сукупність підрозділу, функціональних та забезпечуючих підсистем управління проектними ризиками, об'єднаних для підвищення ефективності проектної діяльності підприємства та успішного завершення його проектів у заданий термін та в розмірі встановленого бюджету. Теоретичною основою для створення системи управління ризиками проектів підприємства служить спільне застосування теорії складних систем, системного та процесного підходів. З урахуванням цього визначені основні цілі, завдання та структура системи управління ризиками проектів підприємства (рис. 5), а також принципи її створення.



Виходячи з поставлених завдань і складності системи управління ризиками проектів підприємства, зроблений висновок про необхідність розробки комплексу взаємопов'язаних системних моделей, які характеризують різні аспекти діяльності та поводження системи. На основі спільного застосування принципів теорії складних систем і технології організаційного моделювання визначені склад та послідовність формування системних моделей системи управління ризиками проектів підприємства (рис. 6).



На основі сформульованих вимог до вибору засобів опису системи управління ризиками проектів підприємства запропоновано для наочного подання системних моделей використати основні поняття та методи теорії графів, а для формалізованого подання системних моделей - математичний апарат регулярних схем системних моделей (1). Кожна системна модель системи управління ризиками проектів підприємства буде мати ієрархічну структуру, у якій виділимо наступні рівні декомпозиції та визначимо ступінь їх підпорядкованості:

Sys > ComSys(m) > El,(19)

де Sys - система; ComSys(m) - компонента системи рівня m; El - елемент системи.

Системні моделі системи управління ризиками проектів підприємства будемо формувати на основі наступних правил:

- системні моделі формуємо у відповідності з послідовністю, поданої на рис. 6, починаючи з цільової моделі СУРП;

- кожну системну модель формуємо у відповідності з етапами, аналогічно системним моделям ІСПР, використовуючи в якості вихідних даних добре структурований словесний опис моделей СУРП;

- наочне та формалізоване подання кожної системної моделі СУРП формуємо "зверх -униз" за всіма рівнями декомпозиції на основі (19);

- для кожної пари системних моделей, починаючи з цільової та функціональної моделей, на виділеному рівні декомпозиції формуємо матричні проекції на основі (3).

За допомогою запропонованих правил формування системних моделей системи управління ризиками проектів підприємства для типового підрозділу управління проектними ризиками побудовані наступні системні моделі:

- цільова модель, яка містить склад цілей СУРП;

- функціональна модель, яка містить склад функцій, необхідних для досягнення цілей СУРП;

- модель організаційної структури, яка містить склад структурних елементів, необхідних для виконання функцій СУРП.

- процесна модель, яка показує послідовність виконання робіт для реалізації функцій СУРП;

- комунікаційна модель, яка показує послідовність інформаційної взаємодії між структурними елементами і їх роль у процесах СУРП.

Під типовим підрозділом управління ризиками проектів підприємства будемо розуміти організаційну структуру, яка містить одного співробітника з кожної штатної посади, відповідальних за управління проектними ризиками. Розглянемо формування системних моделей системи управління ризиками проектів підприємства на прикладі цільової моделі. Для побудови цій моделі будемо використати наступний склад цілей.

1. Корпоративні цілі.

2. Цілі управління ризиками виконуваних підприємством проектів:

3. Цілі менеджменту СУРП:

- забезпечення ефективного планування проектів, спрямованого на зниження негативного впливу проектних ризиків;

- забезпечення ефективного контролю виконуваних підприємством проектів за рахунок регулярного моніторингу та аналізу проектних ризиків;

- підвищення кваліфікації та ефективності роботи проектних менеджерів.

4. Цілі використання приваблених у проекти ресурсів.

Фрагмент наочного подання цільової моделі системи управління ризиками проектів підприємства наведено на рис. 7.

Формалізоване подання цільової моделі системи управління ризиками проектів підприємства за всіма рівнями декомпозиції (рис. 7) в РССМ запишемо у вигляді

. (20)

За допомогою запропонованих правил для типового підрозділу управління проектними ризиками побудовані наступні матричні проекції між системними моделями системи управління ризиками проектів підприємства:

- матрична проекція між цільовою і функціональною моделями, яка встановлює відповідність функцій цілям СУРП;

- матрична проекція між функціональною моделлю і моделлю організаційної структури, яка встановлює відповідальність структурних елементів за виконання функцій СУРП;

- матрична проекція між функціональною і процесною моделями, яка встановлює відповідність процесів функціям СУРП;

- матрична проекція між моделлю організаційної структури і комунікаційною моделлю, яка встановлює відповідність ролей структурним елементам СУРП;

- матрична проекція між процесною і комунікаційною моделями, яка встановлює інформаційну взаємодію структурних елементів та їх рольову відповідальність при виконанні процесів СУРП.

Використовуючи систему аксіом алгебри операторів та умов РССМ можна побудувати узагальнений алгоритм функціонування системи управління проектними ризиками на множині вихідних алгоритмів управління ризиками проектів підприємства в плановому періоді. Тобто зазначені системні моделі та матричні проекції між моделями дають можливість формувати єдиний план і бюджет управління ризиками виконуваних підприємством проектів. Також наявність матричних проекцій між системними моделями дозволяє розробити необхідну організаційно-розпорядницьку документацію системи управління ризиками проектів підприємства, її положення, регламенти та посадові інструкції.

На основі розроблених системних моделей і матричних проекцій між ними визначені основні напрямки структурно-функціонального аналізу, кількісного моделювання процесів системи управління ризиками проектів підприємства, а також сформульоване завдання синтезу організаційної структури підрозділу управління проектними ризиками підприємства.

Основні результати розділу опубліковані в працях [3, 10, 16, 18, 35, 36].

У п'ятому розділі розроблено модель організаційної зрілості системи управління ризиками проектів підприємства, методи адаптації системи управління ризиками проектів, критерії оцінки її ефективності, інформаційна модель системи управління ризиками проектів підприємства.

Для оцінки поточного рівня ризик-менеджменту підприємства, вибору напрямку його подальшого вдосконалювання та системного розвитку розроблена модель організаційної зрілості системи управління ризиками проектів, в якої виділимо такі рівні: початковий; фрагментований; управляємий; інтеграційний; оптимізаційний. Для опису кожного рівня зрілості будемо використати характеристики наступних компонентів менеджменту: організаційна структура; процеси; методології; персонал.

При збільшенні кількості одночасно виконуваних підприємством проектів слід провести аналіз можливостей існуючої системи управління ризиками проектів підприємства і визначити необхідну кількість тимчасово притягнутого персоналу для забезпечення управління проектними ризиками. Для рішення зазначеного завдання розроблений метод адаптації системи управління ризиками проектів до одночасно виконуваних підприємством проектів, який складається з наступних етапів.

...