Исследование целесообразности применения байесовских сетей доверия для анализа проектных рисков компаний пищевой промышленности

Размещено на http://www.allbest.ru/

4

Размещено на http://www.allbest.ru/

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Факультет бизнеса и менеджмента

Направление подготовки 38.03.02

Образовательная программа «Менеджмент»

Выпускная квалификационная работа

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БАЙЕСОВСКИХ СЕТЕЙ ДОВЕРИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ КОМПАНИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Козлова Наталия Алексеевна

Рецензент к. пс. н., доцент

Багратиони Константин Амиранович

Научный к. эк. н., доцент

Яковлева Анна Юрьевна руководитель

Москва 2016



Содержание

• Введение
• Границы исследования
• Методология
• Глава I. Модели, методы и инструменты управления рисками проектов
• Теоретические основы управления рисками проектов
• Понятие, основные черты, источники и классификация рисков в проектах
• Понятие управления рисками в проекте
• Стадии процесса управления рисками в проектах
• Традиционные методы управления рисками проектов
• Планирование управления рисками
• Методы определения рисков
• Методы оценки риска
• Сравнительный анализ количественных методов оценки риска
• Методы реагирования на рисковые ситуации
• Байесовские сети доверия: суть метода и теоретическая модель построения
• Глава 2. Построение и практическое применение байесовских сетей доверия
• Общая характеристика организации
• Финансовые показатели
• Характеристика продукции линейки HoReCa
• Особенности и тенденции рынка пищевой промышленности
• Анализ внешней среды
• PEST-анализ
• Потребители
• Конкуренты
• 5 сил Портера
• Характеристика внутренней среды организации
• Организационная структура
• Персонал
• SWOT - анализ
• Проект по выводу нового продукта на рынок и его основные риски
• Иерархическая структура рисков (RBS)
• Реестр рисков
• План реагирования на риски
• Применение Байесовский сетей доверия на практике
• Выводы и рекомендации
• Заключение
• Список использованной литературы
• Приложение 1. Пример матрицы вероятности и воздействия
• Приложение 2. Пример продукции WIBERG направления HoReCa
• Приложение 3. Иерархическая структура работ проекта (WBS)
• Приложение 4. Основные стейколдеры проекта
• Приложение 5. Фрагмент анкеты для качественной оценки рисков


Введение

рисковый байесовский сеть доверие

Риски являются неотъемлемой частью любой предпринимательской деятельности, что приводит к необходимости разработки конкретных методов и способов их идентификации и управления при принятии и реализации управленческих решений. Предприятия работают в условиях постоянно меняющегося внешнего и конкурентного окружения, имея свою специфическую внутреннюю среду и производственный потенциал. Именно поэтому каждая компания сталкивается с рисками, присущими только данной организации, сфере, в которой она оперирует, и специфике ее деятельности. Исходя из этого, крайне важно своевременно выявить потенциальные риски, оценить вероятность их наступления и возможные последствия, используя методы, которые в определенной ситуации наилучшим образом помогут уменьшить потери, связанные с риском.

Пищевая промышленность - одна из важнейших областей производства, которая направлена на поддержание нормального уровня жизни и обеспечение населения страны необходимыми продуктами. Также уровень эффективности пищевой промышленности имеет стратегическое значение для государства, что обуславливает интерес изучения функционирования и развития компаний данной отрасли [6]. Российская пищевая промышленность в современном мире является одной из наиболее динамичных сфер, которая сталкивается со значительными изменениями: все больше на рынок внедряются западные организации. С каждым годом значительно ужесточается конкуренция между иностранными и отечественными корпорациями за счет вступления в ВТО [4]. Эти обстоятельства выводят на первый план необходимость в оптимизации бизнес-процессов и эффективности управления как отраслью в целом, так и отдельными организациями и их проектами.

В настоящее время в компаниях пищевой промышленности существует ряд проблем, связанных с неразвитостью системы управления рисками проектов из-за отсутствия методических разработок, инструментов и методов осуществления своевременной реакции на возникающие проблемы в управлении рисками; низкой структурированности рисков, а также отсутствии профессиональных управленческих кадров в области управления рисками [5]. В связи с этим, менеджеры не всегда способны определить какой именно метод целесообразнее использовать для достижения наилучшего результата деятельности проекта.

Управление рисками проектов является неотъемлемым процессом по достижению успеха проекта, а эффективность управления ими, в свою очередь, во многом зависит от выбранных методов, которые должны обладать гибкостью к появлению новых факторов риска и к изменяющимся условиям окружающей среды.

Ввиду высокой динамичности экономических процессов и условий хозяйствования, в которых оперирует компания, проекты с каждым годом значительно изменяются как по структуре, так и по содержанию, они все больше подвержены различным рискам, которые усложняются и обладают множеством внутренних взаимозависимостей.

Управление рисками проектов достаточно новое направление в науке, в связи с чем наблюдается недостаток методологических подходов. При этом на практике в проектах постоянно наблюдаются качественные изменения, которые требуют совершенствования и обновления методологической базы управления рисками. Именно поэтому целесообразно исследовать и совершенствовать существующие методы управления рисками проектов [21].

Одним из методов, позволяющих оценить зависимости между рисками проектов, являются Байесовские сети доверия, которые изучались российскими и зарубежными учеными, однако, проведенные исследования не содержат конкретных данных о том, как применять метод на практике и в каких случаях он наиболее эффективен, предоставляя только сложные графические модели и математические расчеты, имитируя применение метода, что значительно усложняет его использование [9]. В отличие от других методов, аппарат Байесовских сетей доверия позволяет объединить экспертную и статистическую информацию; включить в модель взаимосвязи между переменными и вводить в модель данные, получаемые на каждом этапе развития проекта, что делает этот метод интересным для изучения и использования на практике [15]. В управлении рисками проектов метод позволяет построить диаграммы влияний и отразить причинно-следственные связи между событиями [19]. Все это дает ряд преимуществ: модель, представляя собой ориентированный граф, позволяет достаточно точно исследовать составляющие риска и включать в модель максимальное количество факторов, влияющих на возникновение риска; а также Байесовские сети предоставляют возможность совместного учета качественных и количественных данных и динамично их обрабатывать [12]. Таким образом, применение данного метода видится целесообразным, однако, в настоящий момент управление рисками проектов в пищевой отрасли с использованием этого метода изучено недостаточно и носит фрагментарный характер [5], что вызывает потребность в более глубоком изучении обозначенного вектора адаптации метода Байесовских сетей.

Актуальность темы выпускной квалификационной работы состоит в востребованности управления рисками проектов в компаниях пищевой промышленности и низкой изученности вопросов применения Байесовских сетей на практике.

Цель работы заключается в разработке рекомендаций по использованию Байесовских сетей доверия в качестве метода управления рисками проектов в компании пищевой промышленности.

В соответствии с поставленной целью были сформулированы следующие задачи:

1. Проанализировать существующие качественные и количественные методы управления рисками проектов, выявить их сильные и слабые стороны.

2. Исследовать метод управления рисками проектов на основе Байесовских сетей и выявить его преимущества и недостатки.

3. Изучить особенности рынка пищевой промышленности и компаний, оперирующих в этой сфере.

4. Выявить риски, требующие оценки на примере проекта по выводу нового продукта на рынок.

5. Исследовать практику применения метода Байесовских сетей доверия на основе проекта по выводу новой продукции на рынок.

6. Проанализировать полученные результаты и сделать выводы о возможностях применения метода Байесовских сетей доверия в проектах по выводу новой продукции на рынок в пищевой промышленности.

7. Разработать рекомендации по адаптации метода управления рисками проектов на основе Байесовских сетей доверия в пищевой промышленности.

Объект: система управления рисками проектов компании, работающей в сфере пищевой промышленности.

Предмет: механизмы практического применения Байесовских сетей доверия.

Границы исследования

Данная работа имеет ряд ограничений. Во-первых, как уже говорилось, выбранное направление недостаточно широко изучено, следовательно, можно отметить значительный дефицит практических данных о применении метода Байесовских сетей. Во-вторых, ограничения связаны с выбором анализируемой компании, которая относится к малым и средним предприятиям (SME - small and medium-sized enterprises) и оперирует на российском рынке пищевой промышленности. Следующее ограничение определяется выбором проекта для изучения - проект по выводу нового продукта на рынок, а именно продукции линии HoReCa на российский рынок специй пряностей и приправ. И наконец, важно понимать, что каждый рынок имеет свои особенности, поэтому разработанные рекомендации будут релевантными только для компаний, оперирующих в данной области.

Методология

В первой части исследования необходимо ознакомиться с теоретическими аспектами управления рисками проектов и использованием различных методов. В связи с этим, нами будет проанализирован большой объем учебных и исследовательских источников по теме управления рисками, что позволит более подробно разобраться в исследуемой теме и выявить преимущества и недостатки существующих методов управления рисками.

Поскольку реализация метода, выбранного для анализа, включает в себя несколько этапов, таких как проведение качественного анализа рисков проекта и определение вероятностей наступления неблагоприятных событий, что позволит выявить наиболее приоритетные риски для дальнейшего анализа, то во второй части работы будут использованы различные методы идентификации и оценки рисков. Чтобы понять, какие риски присущи проекту по выводу нового продукта на рынок, нам потребуется разобраться в сути деятельности компании и исследовать рынок, на котором она оперирует. Для этого могут быть использованы такие методы как PEST-анализ, Пять сил Портера и SWOT-анализ. Мозговой штурм, в совокупности с данными полученными на предыдущих этапах анализа, позволит составить реестр рисков. Далее на основе экспертных оценок (опрос около 5-7 сотрудников исследуемой компании посредством анкеты, которая будет разработана исходя их списка выявленных рисков) будет произведена оценка вероятности наступления рисков и уровень их влияния на цели проекта.

Затем будет непосредственно построена модель Байесовской сети доверия, как в ручную, так и с использованием компьютерной программы MSBN компании Microsoft.

Также для анализа полученных результатов может быть использована программа MS Excel.



Глава 1. Модели, методы и инструменты управления рисками проектов

Теоретические основы управления рисками проектов

Понятие проекта

Прежде чем преступить к изучению различных методик и инструментов управления рисками проектов, необходимо понимать, что представляет собой проект и в чем заключается процесс управления проектами. Именно поэтому в этом разделе мы кратко рассмотрим базовые понятия и определения управления проектами.

Итак, обратимся к наиболее распространенному определению: «проект - временное предприятие, направленное на создание уникальных продуктов, услуг и результатов» [3, c.3]. Исходя из определения, можно сформулировать основные характеристики проекта:

· Временность - у каждого проекта имеется четкое начало и четкое завершение, причем завершение наступает, когда достигнуты цели проекта или осознано, что цели проекта не будут или не могут быть достигнуты или исчезла необходимость в проекте, и он прекращается;

· Уникальность - в результате проекта создаются уникальные продукты, услуги или результаты;

· Последовательная разработка - проект развивается поэтапно и протекает по шагам. Так, на ранних этапах содержание проекта формулируется в общих чертах, затем детализируется в процессе получения более полного представления о целях проекта и его результатах.

Управление проектами - «приложение знаний, навыков, инструментов и методов к работам проекта для удовлетворения требований, предъявляемых проекту» [1, c.19]. Управление проектами осуществляется с помощью применения и интеграции основных групп процессов управления проектами: инициализация; планирование; исполнение; мониторинг и контроль; завершение.

Объектами управления проектами являются проекты, программы и портфели проектов.

Субъектами управления проектами непосредственно является сама команда управления проектами (исполнители проекта), а также участники проекта - лица или организации, которые активно участвуют в процессе управления проектами, либо на чьи интересы влияют или могут повлиять результаты проекта.

Также следует сказать о том, что существует и используется такая концепция, как проектный треугольник, которая позволяет оценить успешность управления проектом. Таким образом, проект считается успешно выполненным, если он отвечает трем взаимосвязанным требованиям: время, стоимость и качество.

Любой типовой проект проходит через четыре фазы жизненного цикла [2]:

1. Определение.

На данном этапе происходит выбор проекта, определение его целей, специфики, требований, разрабатывается устав проекта и предварительно описывается содержание проекта.

2. Планирование.

На этапе планирования разрабатывается план управления проектом, определяется иерархическая структура работ, происходит оценка ресурсов операций, их длительность, разрабатывается расписание и т.д.

Главное, что следует отметить в рамках нашей работы, на данном этапе происходит идентификация возможных рисков проекта: выявляются риски, которые могут повлиять на осуществление проекта, определяются их характеристики.

3. Выполнение.

Физическая реализация проекта, мониторинг (контроль качества, управление командой проекта, отчетность и т.д.), перепланирование. Для нас важно то, что во время мониторинга осуществляется наблюдение за рисками и их управление, а именно происходит отслеживание выявленных на предыдущем этапе рисков, проводится мониторинг остаточных рисков, осуществляются действия по выявлению новых рисков и способы реагирования на них.

4. Завершение.

На данном этапе оформляется завершение проекта, освобождаются ресурсы и архивируются документы.

Итак, мы рассмотрели, что такое проект и базовые аспекты процесса управления проектами. Теперь подойдем ближе непосредственно к рассмотрению понятия риска в проектах и его основные характеристики.

Понятие, основные черты, источники и классификация рисков в проектах

Любой вид деятельности, в том числе управление проектами, осуществляется под воздействием различных, постоянно изменяющихся факторов как внешней, так и внутренней среды, например, экономический или финансовый кризис; уровень научно-технического прогресса; банкротство отдельных участников проекта; качество оборудования и многое другое. Такие факторы различным образом влияют на деятельность проекта, в результате чего нельзя точно гарантировать, что проект удовлетворит всем поставленным целям. Именного поэтому введены такие понятия, как «риск» или «неопределенность». Несмотря на то, что эти понятия часто используют в качестве синонимов, в контексте управления рисками проекта их следует разделять.

В общем виде риск определяется как вероятность отклонения фактического результата от ожидаемого, то есть возможность наступления неблагоприятного события [2]. В предпринимательской деятельности риск - это вероятность потери ресурсов, сокращения прибыли, увеличения затрат в результате принятых решений.

Существует несколько подходов к определению риска в проектах. Так, чаще всего под риском подразумевается неопределенное (вероятностное) событие, которое при совершении оказывает негативное воздействие на цели проекта, а именно содержание, стоимость, качество, расписание [1]. Эти аспекты в свою очередь являются характеристиками, так называемого, проектного треугольника, который, как уже говорилось, позволяет оценить успешность выполнения проекта. Таким образом, риск также можно определить как угрозу достижения стратегического успеха.

Кроме того, риск рассматривается как возможность увеличения шансов достижения успеха и повышения уровня успеха. То есть, риск оценивается с точки зрения потенциальных возможностей проекта [1]. Именно такое восприятие риска (не только как угрозу или опасность для проекта, но и как потенциальную возможность) наиболее точно отражает то, как понимается риск в теории управления проектов.

Итак, сформулируем единое определение. Риск проекта - это «неопределенное событие или условие, которое в случае реализации будет иметь отрицательное или положительное влияние на цели проекта (содержание, сроки, стоимость и качество)» [3, c.309]. В то время как неопределенность мы будем понимать как некое состояние среды, в которой реализуется проект, и не позволяющее точно спрогнозировать будущие последствия принятых решений из-за неполноты и неточности имеющихся данных [1, c.409].

Причины риска кроются в наличии неопределенности, которая неоднородна по форме проявления и содержанию [2]. К основным источникам риска можно отнести природные явления, научно-технический прогресс, экономическую ситуацию в стране, ограниченность ресурсов, неполноту и неточность информации, противоречивость интересов сторон и т.д.

Осуществляя свою деятельность, организации сталкиваются не с одним, а с целым набором различных видов рисков, которые влияют на ее деятельность. Различия формируются на основе места и времени возникновения риска; областей, на которые осуществляется влияние; методов для их анализа и описания. Также следует сказать о том, что все возникающие риски взаимосвязаны, то есть изменение одного из них может вызвать изменение остальных.

Известно множество различных классификаций рисков. Мы рассмотрим классификацию по наиболее важным элементам, таким как время возникновения, факторы возникновения, характер учета, характер последствий и сфера возникновения [2].

· По времени возникновения: ретроспективные, текущие и перспективные. Таким образом, анализ предшествующих рисков позволяет сделать более точный прогноз на будущие риски.

· По факторам возникновения: политические (изменение политической ситуации в стране и в мире - запрет на экспорт/импорт, военные действия и т.п.) и экономические (изменения экономики в стране и в мире - изменение конъюнктуры рынка).

· По характеру учета: внешние (макроуровень организации) и внутренние (микроуровень).

· По характеру последствий: чистые (простые или стратегические) - в большинстве случаев приносят потери для осуществляемой деятельности (например, стихийные бедствия); спекулятивные (динамические или коммерческие) - приводят как к потерям, так и к положительным последствиям для организации (например, изменение курса валют, налогового законодательства).

· По сфере возникновения (на примере предпринимательской деятельности): производственные, операционные, страховые, финансовые и т.д.

Понятие управления рисками в проекте

Управление рисками, которое является одной из десяти областей знаний управления проектами - это одна из основных функций, необходимых для успешного процесса управления проектами. Управление рисками должно осуществляться превентивно, последовательно и в течение всего процесса управления проектами, а также на всех фазах жизненного цикла проекта, в частности на этапе планирования и выполнения, как было описано выше. Кроме того, важно сказать, что существует взаимосвязь между стадиями жизненного цикла проекта и возможностью повлиять на успешность проекта, уровнем неопределенности исходов и стоимостью внесения изменений в проект [1]. Так, например, если риск выявлен на более ранних этапах реализации проекта, то изменение уже составленного плана проекта в результате внесенных изменений и преобразований (пришлось заказать новые материалы ввиду непригодности имеющихся или поиск более квалифицированных специалистов) повлечет за собой меньшие издержки и незначительные сроки задержки выполнения проекта. В случае же более поздней идентификации проблем - повлечет за собой большие материальные и временные потери, что в свою очередь может вызвать значительное увеличение бюджета, сроков и итогового качества проекта.

Процесс управления рисками может привести к трем экономическим результатам: отрицательному - принести ущерб проекту; положительному - организации в выигрыше и нулевому.



Стадии процесса управления рисками в проектах

Теперь перейдем к рассмотрению общего процесса управления рисками проекта, который включает в себя несколько этапов [3]:

1. Планирование управления рисками.

Да данном этапе определяются дальнейшие действия и формулируется план управления рисками, который крайне важен в процессе общения с заинтересованными сторонами: получение подтверждения и поддержки для эффективного процесса управления рисками. Он также является частью плана по управлению проектом и будет корректироваться в результате мониторинга и последующих этапов управления рисками. Составление плана позволяет оценить количество необходимых ресурсов и времени для выполнения операций по управлению рисками.

Кроме того, важно понимать, что управление проектом и его рисками осуществляется в определенных условиях, создаваемых конкретным проектом, организацией, и сферой бизнеса. В связи с этим, перед непосредственным составлением плана необходимо определить внешние (PEST-анализ) и внутренние (характеристики компании и проекта, наличие ресурсов, стейкхолдеры и др.) условия, в которых будет осуществляться управление рисками.

План включает в себя следующие элементы: методология, роли и сферы ответственности, составление бюджета, сроки и частота выполнения мероприятий по управлению рисками, разработка шаблонных документов для управления рисками (иерархическая структура рисков (RBS), шкала вероятности и воздействия) и т.д.

2. Идентификация рисков.

В результате изучения и анализа документации, экспертных оценок и других методов, используя план управления рисками и другими областями знаний управления проектами, составляется реестр (список) максимально возможного количества рисков, которые могут влиять на проект; описываются их характеристики и составляются возможные методы реагирования. Это дает возможность команде проекта получить информацию, позволяющую предвидеть и регулировать возможные события. Процесс идентификации рисков должен осуществляться постоянно, так как в ходе осуществления проекта могут возникать новые риски либо появляться дополнительная информация о уже существующих в результате различных внешних и внутренних причин.

3. Качественный анализ рисков.

Проводится с целью проранжировать риски по уровню их значимости (сопоставляется уровень воздействия и вероятность наступления - матрица вероятности и воздействия). Это позволяет менеджерам проектов акцентировать свое внимание на высокоприоритетных рисках.

4. Количественный анализ рисков.

В результате 3 и 4 стадии управления рисками происходит обновление документации проекта, так как посредством различных методов оценивается вероятность воздействия рисков, риски разбиваются на категории, моделируются и т.д. Причем количественный анализ в основном осуществляется после качественного, так как он проводится для наиболее существенных рисков, оценивая их воздействия на цели проекта. Количественные данные, полученные в результате применения различных методов анализа, позволяют разработать и оценить эффективность действий по управлению рисками проектов.

5. Планирование реагирования на риски.

Основная цель данного этапа заключается в разработке конкретных действий по снижению негативных последствий рисков и эффективное использование потенциальных возможностей. На основе плана управления рисками и реестра рисков разрабатываются стратегии реагирования на возможные риски, в результате чего обновляется план и документация проекта.

6. Контроль рисков.

На этапе контроля рисков осуществляется процесс применения разработанных планов управления рисками, происходит отслеживание уже выявленных и мониторинг остаточных рисков. В результате осуществляется переоценка рисков, анализируются возможные отклонения и в результате разрабатываются дальнейшие действия по управлению рисками.

Традиционные методы управления рисками проектов

Для исследования особенностей традиционных подходов к управлению рисками изначально нами были рассмотрены основы проектных рисков, их классификации и процессы управления. Теперь же перейдем непосредственно к рассмотрению методов и инструментов, которые применяются управленцами на каждом из описанных выше этапов.

Существует множество методов управления рисками проектов. В основном они основаны на двух концепциях [16]: вероятность и влияние, которые оцениваются путем качественных и количественных методов.

Планирование управления рисками

Для того чтобы составить план управления рисками, используют такие методы, как экспертная оценка, совещания и аналитические методы.

Причем, аналитические методы используются для составления общего понимания контекста (характеристики внешней и внутренней среды) управления рисками. Экспертная оценка осуществляется посредством лиц или группы лиц, обладающих знаниями в данной области, например, руководство проекта, заинтересованные стороны, обученные консультанты, эксперты с сфере SME-бизнеса и т.д. Что касается совещаний, то они проводятся командой проекта, в течение которых составляются более детальные планы управления рисками: прописывается бюджет, временной график, ресурсы, определяются категории рисков (RBS), сферы ответственности и т.д.

Методы определения рисков

После сбора и анализа информации о проекте и условиях, в которых он будет реализован, переходим к процессу идентификации рисков, который должен выполняться не только непосредственной командой управления проектом, а всеми участниками проекта, например, стейкхолдеры, видя перспективу развития проекта, более заинтересованы в его успехе. Однако важным условием является то, что участники этапа определения рисков должны обладать соответствующими знаниями о специфике проекта и его потенциальных рисках.

В ходе процесса определения рисков сначала происходит обзор и анализ документов проекта, так как даже качество составленных планов говорит о наличии рисков в проекте.

Прежде чем приступить к описанию методов идентификации рисков следует сказать о том, что процесс определения рисков может происходить по трем направлениям [22]:

· анализ опыта реализованных проектов;

· анализ текущего проекта;

· прогнозирование угроз и возможностей проекта.

Далее рассмотрим основные методы сбора информации, которые используются в процессе определения рисков на третьем направлении. Менеджеры проекта посредством применения этих инструментов должны суметь составить и проанализировать список рисков, исключая малозначимые и изучая более важные.

· Мозговой штурм.

Основная цель данного метода в том, чтобы создать как можно больший перечень рисков проекта. В основном проводится среди команды проекта в два этапа: выработка идей и их оценка. В качестве основы генерации идей может использоваться иерархическая структура рисков. Затем сформулированные риски категорируются, и уточняется их определение.

· Карточки Кроуфорда.

Метод представляет собой письменный вариант мозгового штурма, это позволяет добиться анонимности идей участников. Его часто применяют в случае конфликтов в группе, выдвигающей идеи. Идеи с краткими комментариями записываются на специальных карточках и передаются среди участников так, чтобы можно было добавить новые или развить ранее высказанные. Метод позволяет проранжировать риски в порядке их важности.

· Метод Дельфи.

Это пошаговая процедура, нацеленная на формирование группового мнения экспертов. Экспертиза проводится анонимно в несколько этапов. Разрабатываются опросные листы, с помощью которых модератор получает идеи о возможных рисках проекта. Групповые оценки формируются в результате статистической обработки индивидуальных оценок экспертов. Организатор экспертизы на каждом из этапов резюмирует ответы, составляя последующую анкету.

Плюсы данного метода заключаются в том, что он позволяет избежать необъективности оценок и эффекта конформизма, а также возможность получения количественных данных.

· SWOT анализ.

SWOT-анализ (strengths, weaknesses, opportunities, and threats) дает возможность в полной мере и со всех сторон проанализировать компанию и проект, что позволяет более точно выявить потенциальные риски. В ходе метода первоначально определяются сильные и слабые стороны проекта, затем формулируются угрозы для проекта в соответствии с его слабыми сторонами и возможности проекта с точки зрения его сильных сторон. Этот метод позволяет оценить смогут ли плюсы проекта компенсировать его минусы, а также определить те сильные стороны, которые позволят преодолеть потенциальные угрозы.

· Причинно-следственные диаграммы (Исикавы).

Используются для структурирования информации и анализа проблемной ситуации, отображая несколько уровней факторов, вызывающих основной риск.

Кроме того, в качестве инструмента выявления потенциальных рисков может быть использована RBS, которая будет дополняться в результате проведения вышеуказанных методов.

Методы оценки риска

Анализ рисков - это процесс оценки и определения приоритетности рисков, в соответствии с их характеристиками, такими как вероятность и воздействие.

Оценка рисков происходит путем двух методов - качественного анализа и количественного. Рассмотрим каждых из них.

Качественный анализ рисков

Данный метод позволяет снизить уровень неопределенности, оценить уровень воздействия рисков и вероятность их возникновения и в результате сконцентрироваться на более приоритетных рисках.

Во-первых, проводится оценка вероятности и воздействия для каждого из выявленных рисков. Она заключается в том, что исследуется возможность наступления предполагаемых рисков, а также возможный эффект (как положительный, так и отрицательный) на цели проекта, в случае его наступления. Информацию об оценках получают в ходе интервью или анкетирования участников проекта либо лиц, которые имеют знания в области того или иного риска. В результате выявляются приоритетные риски, требующие немедленного решения, и маловероятностные риски - для дальнейшего наблюдения.

Во-вторых, можно использовать матрицу вероятности и влияния. Происходит рейтингирование рисков в результате оценки их вероятности и влияния, которое проводится на основе матрицы вероятности и воздействия или таблицы соответствия (пример представлен в Приложении 1). Матрица позволяет присвоить риску рейтинг низкого, среднего и высокого приоритета. В большинстве случаев, правила присвоения рейтинга рискам прописываются заранее и подстраиваются под тот или иной проект. Данный метод позволяет управлять процессом реагирования на риски: например, если угроза находится в зоне низкого риска, то нет необходимости в агрессивных методах, достаточно лишь наблюдения. Также оцениваются и благоприятные возможности: если они находятся в зоне высокого риска и предполагают получение значительной выгоды, приоритет отдается таким возможностям.

Кроме того, можно оценивать качество данных о рисках, то есть понять, насколько эти данные полезны для процесса управления рисками. Это необходимо, потому что, если анализ будет проведен по недостоверным или неточным данным, пользы это не принесет, а наоборот может навредить проекту, так как не будут вовремя приняты необходимые решения.

Количественный анализ рисков

Количественная оценка рисков - это довольно непростая задача, для которой необходимо собрать большое количество необходимой информации как о самом проекте, так и о внешней среде, в которой осуществляется рассматриваемый проект.

Количественный анализ заключается в получении числовой информации о рисках для снижения неопределенности проекта и осуществления процесса принятия решений. Используется для того, чтобы проанализировать, как воздействуют на цели проекта риски, в процессе качественного анализа определенные как наиболее важные, так как для проведения оценки требуется высококвалифицированный персонал, а также большие временные затраты. Так же важно понимать, что иногда количественный анализ рисков невозможен ввиду недостатка данных для реализации необходимых методов. Именно поэтому экспертом или руководителем проекта определяется целесообразность проведения анализа, а также метод, в соответствии с выделенным временем и бюджетом.

Анализ чувствительности.

Данный вид анализа позволяет выявить риски, оказывающие наибольшее воздействие на проект, определяя, как и в какой степени неопределенность каждого из параметров проекта влияет на эффективность. В процессе анализа определяется, в какой степени изменение каждого фактора риска отражается на цели исследуемого проекта, при условии, что остальные факторы принимают базовые значения. В начале анализа чувствительности определяются целевые показатели, а также факторы риска, влияние которых будет оцениваться. Как правило, определение рисковых параметров осуществляется в результате качественной оценки рисков.

Таким образом, в результате проведения метода выявляются наиболее значимые факторы риска, оказывающие влияние на проект и его цели. Чувствительность показателя к изменению фактора риска оценивается количественно благодаря коэффициенту эластичности.

Анализ сценариев.

Сценарий - это «реалистичное описание возможной ситуации в будущем, основанное на предположении об изменении ряда значимых факторов, а также учитывающее взаимозависимость этих факторов» [1, c.433].

Анализ сценариев отчасти является модификацией анализа чувствительности, так как позволяет избежать его основных недостатков (Таб. 1), за счет того, что в сценарии изменению могут быть подвержены не один, а сразу все факторы риска. Анализ можно проводить как по более простой схеме, определяя только «наилучший» и «наихудший» сценарии, либо учитывая множественность состояний внешней среды. После определения показателей эффективности проекта и факторов риска, экспертно или статистически оценивается, есть ли, взаимосвязь между факторами, и затем происходит анализ каждого из разработанных сценариев.

Анализ дерева решений.

Метод заключается в представлении рисковой ситуации в виде структурированной иерархии (дерева).

Дерево решений - графическое изображение процесса решений, в котором отражены альтернативные решения, состояния среды, соответствующие вероятности и выигрыши для любых комбинаций альтернатив и состояния среды. Началом дерева решений является корневой узел, «ветви» обозначают возможные альтернативные решения и возможные исходы, полученные в результате принятия этих решений. Квадратные узлы дерева решений - места, где принимается решение, а круглые узлы - вершины возможных исходов.

Один из видов анализа дерева решений - анализ ожидаемой стоимостной оценки альтернативы EMV (expected monetary value). EMV проекта рассчитывается как сумма произведений возможного выигрыша и вероятности его наступления. Альтернатива, имеющая наивысший EMV, и будет наилучшим решением в рассматриваемой ситуации.

Имитационное моделирование.

Данный метод позволяет проводить комплексную оценку рисков за счет того, что учитывает множество переменных. Часто имитационная модель создается на основе сетевой модели проекта.

Одним из используемых количественных методов анализа рисков является имитация проекта (составление модели проекта) при помощи метода Монте-Карло, который сочетает в себе методы анализа чувствительности и сценариев.

Имитационное моделирование осуществляется в несколько этапов:

1. Выбор критерия, по которому определяется альтернатива;

2. Определение факторов, значительно влияющих на эффективность деятельности проекта;

3. Установление распределения вероятностей для значимых переменных;

4. Оценка корреляции между значениями факторов риска;

5. Имитация, непосредственная реализация модели (может быть осуществлена с помощью специализированных компьютерных программ).

Сравнительный анализ количественных методов оценки риска

Таблица 1

Метод	Плюсы	Минусы	Комментарии
Анализ чувствите-льности	· Простота · Легкость интерпретации результатов · Не требуется специализирован-ное программное обеспечение и глубокие математические и статистические знания	· Анализируется влияние только одного параметра при принятии остальных за базовые значения · Не учитывается корреляция между факторами	· Достаточно информативный метод · Возможность применения на любой стадии планирования и реализации проекта
Анализ сценариев	· Одновременный анализ нескольких факторов риска · Учет корреляции между факторами · Большой диапазон получаемых результатов	· Трудоемкость · Ограниченное кол-во сценариев, нельзя учесть все варианты развития событий · Зависимость результатов от качества прогнозов будущего развития проекта на этапе разработки сценария	· Возможность применения на ранних этапах планирования · Есть возможность постепенного уточнения и детализации сценариев по мере развития проекта
Деревья решений	· Наглядность · Учет решений, принимаемых менеджером и определяющих ход проекта · Динамическое реагирование на риски за счет последователь-ности развития ситуации	· Сложность анализа деревьев с обширной структурой · Сложность анализа рисков, оказывающих одновременное влияние	· Возможность применения на ранних этапах планирования
Имита-ционное моделиро-вание	· Учитывает большое кол-во параметров · Учитывает корреляцию между факторами риска · Анализ неограниченного кол-ва сценариев · Высокая точность и информативность результатов · Непрерывность учета изменений	· Сложность · Требуется специализированное программное обеспечение и квалифицированный персонал · Зависимость от предположений, заложенных в модель · Поиск не оптимального решения, а наиболее удачного	· Возможность применения на поздних этапах планирования и реализации проекта · Требуется большой объем исходных данных

Методы реагирования на рисковые ситуации

В процесс реагирования на рисковые ситуации включается процесс разработки возможных вариантов действий для снижения угроз и увеличения благоприятных возможностей. При этом для каждого отдельного риска подбирается индивидуальный наиболее эффективный способ реагирования или набор методов. Процесс реагирования на риски осуществляется в определенном порядке, начиная с более приоритетных рисков, при этом в плане управления проектом прописывается, сколько времени и ресурсов планируется затратить. Выбранный оптимальный способ реагирования на риски должен осуществляться таким образом, чтобы быть экономически эффективным, быть осуществимым в рамках рассматриваемого проекта, а также он должен быть согласован со всеми заинтересованными сторонами проекта. Следует сказать о том, что, помимо выбора способа реагирования на риск, разрабатываются мероприятия по эффективному внедрению и осуществлению выбранной стратегии. Кроме того, разрабатываются запасные стратегии на случай неуспешного осуществления основной из них, либо на случай реагирования на вторичные риски (риски, которые возникают в результате процесса реагирования на риски).

Как и на предыдущих этапах, существует несколько используемых методик. Стратегии реагирования на риски различаются в зависимости от того, какие риски необходимо разрешить:

*Риски-угрозы: уклонение; передача; снижение; принятие.

*Риски-возможности: эксплуатация; разделение; усиление; принятие.

*Риски-угрозы и риски-возможности (реагирование на возможные потери): принятие с подготовкой резервов; сценарий действий.

Итак, рассмотрим каждый из них более подробно.

Методы реагирования на риски-угрозы

Каждый из методов выбирается в соответствии с вероятностью наступления прогнозируемого риска и мерой его влияния на цели проекта.

a)Уклонение (избегание).

В данном случае перед командой проекта стоит цель по устранению риска и защиты проекта от его влияния в основном путем такого изменения плана управления проектом, чтобы можно было исключить возникновение риска. Кроме того, руководитель проекта может изменить цель проекта, чтобы избежать воздействия риска. На раннем этапе проекта осуществлять данную методику проще, так как определенных рисков можно избежать за счет получения или разъяснения дополнительной информации о проекте.

b)Передача.

Суть данного метода заключается в том, что команда проекта перекладывает ответственность за реагирование на риск и возникшие последствия на других лиц, однако, сам риск это не устраняет. При этом с третьей стороной, на которую перекладывается ответственность, заключается соглашение, а также выплачивается премия. В основном данный метод используется для управления финансовыми рисками.

c)Снижение.

В процессе снижения риска команда проекта стремится снизить вероятность его возникновения и уровень влияния до уровня приемлемого риска. Также как и стратегия уклонения, снижение риска должно осуществляться на более ранних стадиях, чтобы сократить размер потерь.

d)Принятие.

Как говорится в одном из правил пилотов: «Если не знаешь, что делать - ничего не делай и не суетись. Порой это спасает жизнь».

Стратегия принятия риска заключается в том, что команда проекта признает наличие риска и не принимает никаких действий по его устранению до его наступления. Данный метод используется только в том случае, если применение описанных выше способов было невозможным либо слишком затратным и неэффективным. Процесс принятия риска может быть пассивным (проблемы решаются по мере их поступления) или активным (формирование резерва ресурсов, финансов и времени, способного перекрыть или компенсировать потери).

Итак, подведем итог: такие стратегии, как уклонение и снижение, в большинстве случаев применяются для реагирования на критические риски, оказывающие значительное влияние на проект. В то время как передача и принятие - в случае менее критических рисков с низким уровнем влияния.

Методы реагирования на благоприятные риски

1)Эксплуатация.

Применяется в том случае, если организация нацелена воспользоваться возникшей благоприятной возможностью и точно реализовать ее. Например, это можно осуществить путем найма более опытного и обученного персонала, улучшения используемых технологий и др.

2)Разделение.

Метод разделения заключается в том, что ответственность за возникновение положительного риска частично или полностью перекладывается на третью сторону, которая готова воспользоваться возникшей возможностью лучшим образом.

3)Усиление.

В результате применения метода усиления происходит увеличение вероятности возникновения благоприятной возможности или увеличение влияния этой ситуации на цели проекта в случае наступления.

4)Принятие.

Заключается в том, что организация готова воспользоваться благоприятной ситуацией в случае ее естественного наступления.

Байесовские сети доверия: суть метода и теоретическая модель построения

Рассмотренные в предыдущих разделах методы и инструменты оценки и управления проектными рисками являются достаточно традиционными в текущей практике управления проектами. Однако есть и другие методы, которые в меньшей степени используются в управлении рисками ввиду их специфической сути и особенностей применения. К таким методам относится управление рисками с помощью Байесовских сетей доверия (далее - BBN), которые могут быть использованы для оценки рисков и оказания более объективной и реальной поддержки процесса принятия решений в области управления рисками.

Впервые термин BBN был введен в исследованиях Джуда Перла, американского и израильского ученого, в 1985 году [10]. В своих работах автор проводил систематический анализ данной концепции. Была выдвинула идея о том, что BBN представляют собой ациклические направленные графы («полидеревья»), позволяющие выявлять, предсказывать и оценивать зависимости между переменными на вершинах графа.

Затем в течение длительного времени было предпринято немало попыток расширить теоретические данные в сфере BBN, а также изучить их практическое применение для оценки проектных рисков. Несмотря на это, до сих пор многие компании и эксперты в области проектного менеджмента не знают, как правильно применять данный метод.

В основе BBN лежат два объекта - ациклический направленный граф и заданный для каждой из вершин графа набор условных вероятностей [17]. Ациклический направленный граф представляет собой направленный граф без направленных циклов, то есть в нем отсутствуют пути, которые начинаются и заканчиваются в одной и той же вершине. Он позволяет отразить причинно-следственные связи, возникающие непосредственно между переменными, лежащими в смежных вершинах графа. Также важно отметить, что не всегда очевидно, какое из событий является причиной, а какое следствием, что требует дополнительного внимания при построении графа.

Байесовские сети чаще всего применяются в сферах с высокой неопределенностью, которая может быть вызвана недостатком знаний и неполнотой понимания предметной области [10]. Иногда BBN называют «причинно-следственной сетью», что полностью отражает ее суть, так как она показывает взаимозависимость включенных в нее элементов. Чтобы описать связи в Байесовской сети, выделяют три их типа (Рис.1): а) последовательная; б) расходящаяся; в) сходящаяся.

Рисунок 1

При этом вершину, из которой выходит связь, называют родителем, а ту, в которую приходит - потомком. То есть сеть «а» связывает родителя и потомка одной и той же вершины; «б» отражает двух потомков одного родителя, а «в» - два родителя одного потомка.

Также важно отметить, что вершины, связанные с родительскими, будут определяться по функции условных вероятностей, а те вершины, которые не связаны с родительскими - как маргинальные (безусловные) вероятности.

Процесс управления рисками проекта - это системный процесс, так как требует применения нескольких методов. BBN в свою очередь объединяет в себе как статистическую, так и экспертную информацию.

В дальнейших исследованиях, проведенных в 2004 году [15], авторы предложили использовать метод Байесовских сетей для основы программного обеспечения по управлению рисками и разработали процедуры по включению BBN в непрерывный процесс мониторинга рисков. Рассмотрим предпосылки данного метода:

· Управление проектами должно осуществляться непрерывно с возможностью обратной связи, чтобы проблемные области были быстро обнаружены и исправлены.

· Диаграммы влияния BBN позволяют визуально изобразить причинно-следственные отношения, чем способствуют выявлению источников рисков.

· BBN могут смоделировать неопределенности и выявить вероятности их возникновения. Кроме того, как только поступает новая информация о состоянии среды или проекта, полученные данные можно сразу внести в модель, и все вероятности будут пересчитаны.

Таким образом, Байесовская сеть доверия позволяет вводить в модель новые данные, возникающие на каждом из этапов развития проекта, чем обеспечивает обратную связь (feedback loop), что является важной составляющей процесса управления рисками.

BBN, используя алгоритмы, позволяют выявить, спрогнозировать и оценить уровень влияния рисков и вероятность их возникновения. Кроме того, в отличие от методов моделирования, BBN дают не детерминированные результаты, а набор вероятностных результатов.

Авторы уже упомянутого выше исследования 2004 года продолжили идею о том, что Байесовская сеть доверия представляет собой ациклический граф с набором взаимосвязанных вероятностных таблиц. Узлы в BBN представляют случайно заданные элементы (могут задавать различные типы рисков), которые представляются в виде дискретных чисел или диапазонов и описываются функцией распределения вероятности [9]. Дуги отображают причинно-следственные связи между ними. Также для обозначения этих связей с каждым из узлов связаны условные вероятностные таблицы (CPT - conditional probability table), которые заполняются на основе предыдущих эмпирических данных и экспертных оценок. При необходимости BBN могут быть расширены до диаграмм влияния путем добавления узлов принятия решений и полезности (utility node). Это позволяет использовать данный метод при моделировании сценариев развития потенциальных ситуаций.

Например, на Рисунке 2 показано, что на качество продукта влияют способности менеджера и разработчика, также обучение - узел принятия решения, связано со стоимостью обучения - узел полезности. CPT для узла качества продукта представлена на Рисунке 3.

Рисунок 2

Рисунок 3

Несмотря на очевидные преимущества, BBN часто осуждают из-за их субъективности [19]. В общем, BBN позволяют смоделировать представления экспертов. И уже, основываясь на вере (доверии), предоставляет математические вычисления и прогнозы для поддержки процесса принятия управленческих решений.

Предполагается, что Байесовские сети доверия используются для поддержания процесса принятия решений во время управления рисками проекта. BBN анализирует риски и тем самым предоставляет необходимую информацию менеджеру, в то время как менеджер может и должен добавить свои решения и новую информацию в систему BBN для дальнейшей оценки и прогнозирования. Данные для BBN будут обновляться при каждом повторе операции и генерировать так называемую обратную связь (feedback loop), а также получать новые оценки, что позволит модели работать непрерывно.

Итак, для применения метода Байесовских сетей, для начала, должна быть составлена схема (BBN template), которая будет отражать общие факторы, влияющие на риски проекта. Эти факторы обычно разделяют на две группы: организационные (процессы управления и менеджмента) и проектно-ориентированные (качество проведение каждого из этапов проекта). Затем при необходимости для каждого из факторов может быть составлена диаграмма, где отражается, какие элементы влияют на выбранный фактор.

...