Совершенствование системы потребительского кредитования в коммерческом банке

В конечном итоге технология кредитная фабрика держится на уникальном для рынка решении. Это использование новейших моделей для прогнозирования дохода клиентов, лояльности; скоринговые карты применяются при анализе благонадежности клиентов, учитываются макроэкономические параметры.

3. Совершенствование политики в области потребительского кредитования в банке

3.1 Оценка рисков кредитования отдельных заемщиков потребительского кредита по методике Сбербанка

Анализ отечественной практики банковского кредитования физических лиц выявил наиболее актуальные проблемы, отражающие отрицательные влияния как внутренних, так и внешних факторов на функционирование кредитования физических лиц.

Основная проблема в данной области кредитования - рост просроченной задолженности по потребительским кредитам. Она связанна с недостаточной эффективностью применяемых методов оценки кредитоспособности заемщиков физических лиц и управления кредитным портфелем, что определяет важность совершенствования этих методов в процессе принятия банком решения о предоставлении кредита [47].

Решением данной проблемы в области кредитования населения, во-первых, должно стать применение эффективных методов оценки кредитоспособности заемщика - физического лица и управление его кредитным портфелем, во-вторых, пересмотр законодательной и нормативной базы в стране в области кредитования физических лиц.

В российской и зарубежной банковской практике методики оценки кредитоспособности заемщиков различаются в зависимости от суммы и вида кредита. Условно можно выделить две методики оценки заемщиков физических лиц:

- «стандартная» - используется при предоставлении крупных сумм кредита. Как правило, от потенциальных заемщиков при применении такой методики требуется обеспечение и обязательное документальное подтверждение доходов;

- «экспресс-методика» - используется при предоставлении небольших сумм кредита. Основой такой методики, как правило, является система бального скоринга оценки кредитоспособности клиента в зависимости от различных характеристик потенциального клиента (пол, возраст, профессия и т. д.).

Зарубежный опыт потребительского кредитования показывает, что основными составляющими кредитного анализа при управлении кредитным риском в потребительском кредитовании являются:

- анализ платежеспособности;

- анализ вероятности погашения кредитов, на основе оценки кредитоспособности заемщика посредством модели кредитного скоринга - оценки вероятности погашения клиентом кредита;

- проверка клиентов по различным информационным источникам (наличие отрицательной или положительной кредитной истории, достоверности предоставленной информации о себе и т. д.).

Таким образом, в международной банковской практике разработано несколько методов управления кредитным риском в процессе потребительского кредитования, важное место среди которых занимает кредитный скоринг.

Славгородское ОСБ Сбербанка, как и многие другие российские банки, уже использует данный метод управления кредитным риском при предоставлении потребительских кредитов.

Мировая банковская практика свидетельствует о том, что за рубежом такой способ проверки клиентов в итоге сформировал целую индустрию сбора, хранения и использования для этих целей необходимой банкам информации, получаемой в основном от бюро кредитных историй.

В настоящее время большинству банков, в том числе Сбербанку осуществляющих потребительское кредитование в России, необходимо учитывать особенности современной отечественной практики кредитования. Так, полноценное использование модели скоринга в условиях нашей страны сопряжено с рядом трудностей.

Неоднозначно можно оценить скоринг с точки зрения контроля рисков. Это связано с тем, что набор характеристик в анкете и их относительный вес в объеме кредитного риска должен определяться в зависимости от анализа практики кредитования населения, экономических условий жизни и национальных особенностей. В российской банковской практике пока не накоплена достаточная статистическая база, используя которую можно разрабатывать достоверные модели кредитования. Модели скоринга также не позволяют определить некоторые заведомо ложные данные в анкете.

В соответствии с законом «О кредитных историях» российские банки должны предоставлять информацию о заемщиках в бюро кредитных историй. Информационная база о заемщиках позволит уменьшить затраты банков, связанные с оформлением кредитов, и может быть использована для формирования статистической базы оценки рисков. Однако практика показала, что для эффективного функционирования кредитных бюро необходимо решение вопросов:

- взаимодействие банков с Центральным каталогом кредитных историй;

- создание единой системы хранения и предоставления сведений о должниках с целью повышения качества информации;

- обеспечение надежности и защиты информации кредитных бюро от возможных несанкционированных действий копирования, передачи распространения данной информации о заемщиках не уполномоченными лицами.

Если бы такая схема была реализована, любой банк, в том числе Сбербанк, заключивший соглашение с кредитным бюро, посылал бы туда запросы, а оно само разыскивало бы и получало информацию о заемщиках из другого бюро и направляло бы и получало ее в банк.

Также для применения модели скоринга, позволяющего управлять кредитными рисками в процессе потребительского кредитования в банках должна существовать оптимальная организационная структура, обеспечивающая управление механизмом потребительского кредитования. Пример такого структурного подразделения банка с учетом специфики развития потребительского кредитования представлен в таблице 3.1. все это уже устарело.

Таблица 3.1 Подразделения банка, осуществляющие потребительское кредитование, и их функции

Название структурного подразделения	Функции подразделения
Отдел кредитования	-прием заявок на кредит, сбор документов, визуальная оценка, расчет платежеспособности заемщика, оформление документов по ссуде
Отдел авторизации	- проверка информации по информационным источникам, проверка по телефону места работы и места жительства клиента, проверка соответствия параметров оформляемой сделки нормативным требованиям банка, принятие решения о предоставлении кредита при сумме кредита до Sa
Кредитный комитет	- принятие решения о предоставлении кредита при сумме кредита свыше Sk
Отдел финансового контроля	- проверка соответствия параметров оформляемой сделки нормативным требованиям банка при сумме кредита свыше Sf
Отдел последующего контроля	- проверка соответствия параметров оформленных кредитов требованиям нормативных документов банка, проверка правильности оформления документов по выданным кредитам, анализ качества работы отдела авторизации и кредитного отдела;
Отдел урегулирования рисков	- создание, внедрение и сопровождение модели скоринга, управление кредитными рисками в потребительском кредитовании

Все заявки принимаются централизовано.

Центральное место в данной структуре занимает отдел авторизации банка - подразделение, отвечающее за принятие решения о предоставлении кредитов на небольшие суммы, то есть кредитов, как правило, оформленных по «экспресс-методике».

Таким образом, для эффективного применения в Сбербанке модели кредитного скоринга, необходимы структурные преобразования в банке, в частности, создание отделов авторизации, финансового контроля, последующего контроля, урегулирования рисков по потребительским кредитам.

Для решения проблемы необоснованно высокой стоимости потребительских кредитов в 2005 г. Федеральной антимонопольной службой РФ и ЦБ РФ были приняты «Рекомендации по стандартам раскрытия информации при предоставлении потребительских кредитов». Кроме того, Банком России были приняты дополнительные меры:

а) 12.12.06 г. было принято Указание №1759-У, вступившее в силу с 01.07.07 г., дополняющее Положение Банка России от 26.03.04 г. №254-п «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности». В данном Указании четко регламентируется, что все ссуды, выданные с 01.07.07 г., можно включать в портфель однородных ссуд только при условии доведения до клиента информации об эффективной процентной ставке. В Это зачем уже Указании также приводится формула для расчета эффективной процентной ставки. Учитывая, что банки, активно занимающиеся потребительским кредитованием, не могут позволить себе индивидуально оценивать каждый кредит, кредитным организациям приходится выполнять данное предписание. Вместе с Указанием №1759-У ЦБ РФ выпустило Письмо №175-Т «Об определении эффективной процентной ставки по ссудам, предоставленным физическим лицам», где приводятся примеры расчета эффективной процентной ставки, в том числе и для кредитных карт.

б) ЦБ РФ выпустило письмо 78-Т от 01.06.07 г. где четко указано, какие виды комиссий и неплатежей должны включаться в расчет эффективной процентной ставки.

Например, банк может ее указать мелким шрифтом где-нибудь в середине текста договора. В итоге, учитывая, что договор предоставляется клиенту лишь в момент его подписания, заемщик фактически не успевает ознакомиться с эффективной процентной ставкой банка.

В закон РФ «О потребительском кредите», принятый ГД РФ в первом чтении, необходимо внести следующие дополнения:

- эффективная процентная ставка должна быть указана в кредитном договоре шрифтом не меньшим, чем любое из существенных условий (срок, сумма и т. д.);

- эффективная процентная ставка должна доводится до потребителя не только в момент подписания договора кредитования, но и в рекламе потребительских кредитов и в момент консультации клиента о потребительском кредите.

Введение данных дополнений в закон РФ «О потребительском кредите» позволит повысить доверие населения к коммерческим банкам.

Пять лет назад ОСБ начал активно развивать программу ипотечного кредитования. Данный вид кредитования характеризуется большим риском, как для кредитора, так и для заемщика. Для банков внедрение новых кредитных продуктов позволяет получить следующие преимущества:

- расширение круга заемщиков ипотечных кредитов;

- увеличение базы потенциальных клиентов банка, отношения с которыми строятся на долгосрочной основе;

- распределение кредитного риска между банком и страховой компанией;

- увеличений объемов ипотечного кредитования.

Однако при проведении ипотечного кредитования с высоким уровнем риска может сложиться ситуация, когда средств, полученных от продажи заложенного имущества, окажется недостаточно для покрытия всех требований и убытков залогодержателя, то есть произойдет реализация риска недостаточности обеспечения ипотечного кредита.

Заключение договора страхования кредитного риска может защитить имущественные интересы и обеспечить гарантии исполнения требований и возмещения расходов кредитора в случае неплатежеспособности заемщика при проведении ипотечного кредитования с повышенным уровнем риска. Зачем ипотека?

В первой главе были рассмотрены методологические основы оценки платежеспособности физических лиц.

Методика - это систематизированная совокупности шагов, действий, которые необходимо предпринять, чтобы решить определенную задачу или достичь определенной цели. Методики оценки платежеспособности и кредитоспособности бывают, основанные на анализе справок и данных анкет заемщика, скоринговые модели, андерайтинг.

Во второй главе был проведен анализ платежеспособности заемщика банка по методике Сбербанка. Методика опирается на показатели справки 2НдФЛ и анкету. Выявлены некоторые недостатки методики.

Оценка платежеспособности заемщиков на примере гражданки В. позволила сделать вывод о том, что методика оценки платежеспособности не достаточно разработана и требует совершенствования для более точной и достоверной оценки платежеспособности заемщика банка.

О недостатках методики оценки платежеспособности заемщиков, используемой коммерческими банками, свидетельствуют следующие факты, выявленные в предыдущих главах:

Расчет производится только в способности заемщика в дальнейшем выполнять свой обязательства по кредиту и своевременно уплачивать проценты.

Определение платежеспособности заемщика опирается в основном на систему финансовых коэффициентов.

Банки не тщательно устанавливают пороговые значения показателей кредитоспособности с учетом изменившихся экономических условий.

Не развитая нормативная база оценки платежеспособности заемщиков.

Отсутствие обязательного применения качественных методик оценки платежеспособности.

Отсутствие бальной оценки платежеспособности и определение класса (категорий) платежеспособности заемщика.

Экономическая ситуация в стране не остается постоянной, она развивается со временем. Чем более устойчивой и разнообразной становилась экономика, тем более глубокий смысл приобретало понятие кредитоспособности заемщика банка. Поэтому при изменении экономических условий, банкам необходимо проверять, и при необходимости, изменять нормативные значения финансовых показателей, необходимых для расчета оценки кредитоспособности заемщика банка.

В настоящее время банки уделяют большее значение количественному анализу кредитоспособности заемщика, а не качественному. Качественный анализ проводится только в ходе собеседования (интервью) с потенциальным заемщиком на начальных этапах кредитования. Совершенствование качественных методик и обязательное их применение при оценке кредитоспособности заемщика банка лишь увеличит качество результатов оценки. При качественном анализе кредитоспособности необходимо уделять внимание не только самому потенциальному заемщику, но и экономической ситуации в стране. Это было актуально несколько лет назад.

Использование балльных систем оценки кредитоспособности - это наиболее объективный и экономически обоснованный процесс принятия решений. В методиках необходимо учитывать такую проблему балльных систем оценки кредитоспособности, как то, что они должны быть статистически тщательно выверены и требуют постоянного обновления информации, что может быть дорого для банка.

Поэтому небольшие банки, как правило, не разрабатывают собственных моделей анализа кредитоспособности клиентов из-за высокой стоимости их подготовки и ограниченной информационной базы.

Система должна состоять из двух аналитических блоков: блока анализа данных и блока принятия решений.

В блоке анализа системы осуществляется анализ данных о заемщиках банка, о выданных кредитах и истории их погашения. Блок анализа необходимо дополнить следующими запросами:

получаемые доходы (используя базу банных Пенсионного фонда РФ);

имеющаяся недвижимость, земельные участки, их площадь и месторасположение (используя базу данных Бюро технической инвентаризации и департамента Юстиции);

наличие автотранспорта, его возраст (база данных ГБДД);

подтверждение данных о регистрации (несмотря на предъявление паспорта, т. к. данные о регистрации могут быть фальшивыми - база данных ПВС);

привлечение данных специализированных кредитных бюро о наличии срочных и погашенных кредитов в других банках.

Подобные запросы должны осуществляться на договорной основе, в режиме реального времени, в максимально быстрые сроки.

Конечно, на первых порах функционирования модернизированной системы проверки данных, затраты банка на проведение такой операции увеличатся. Но по мере налаживания системы обмена информацией и снижения кредитного риска банк будет получать ощутимую отдачу.

В процессе анализа данных о заемщиках и кредитах применяются различные математические методы, которые выявляют в них факторы и их комбинации, влияющие на кредитоспособность заемщиков, и силу их влияния. Обнаруженные зависимости составляют основу для принятия решений в соответствующем блоке.

Блок принятия решений используется непосредственно для получения заключения системы автоматизированного банковского ритейла о кредитоспособности заемщика, о возможности выдачи ему кредита, о максимально допустимом размере кредита. С данным блоком работает сотрудник банка, который либо вводит в него анкету нового заемщика, либо получает ее из торговой точки, где банк осуществляет программу потребительского кредитования.

Предлагаемые подходы совершенствования организации процесса кредитования, индивидуальных заемщиков, на этапе оценки их кредитоспособности позволят унифицировать процедуру, на этой основе ускорить и удешевить ее, получить более точный и обоснованный результат, что в итоге снизит риски кредитования, обеспечит необходимую стабильность работы банка и заданный уровень доходности.

Проводя оценку платежеспособности, кредитный инспектор в первую очередь анализирует данные анкеты и справок. При анализе огромного количества документов можно не заметить подделки. Беседуя с потенциальным клиентом, кредитному инспектору, следует обратить внимание на анализ справки 2НДФЛ.

Справка 2НДФЛ является разновидностью формы налоговой отчетности, которую налоговый агент (источник выплаты дохода для физического лица, например, работодатель) сдает в налоговую инспекцию. Согласно п.1 ст. 226 гл. 23 ч.2 НК РФ налоговыми агентами именуются российские организации, индивидуальные предприниматели, коллегии адвокатов, юридические консультации. Справка выдается отдельно по каждому виду доходов. В результате, за один период у заемщика может быть несколько подлинных справок от разных работодателей (работа по совместительству), или по разным видам доходов (если человек получал зарплату и, скажем, дивиденды, имея часть доли в уставном капитале работодателя).

Справка 2НДФЛ -- это односторонний документ, выдаваемый налоговым агентом, никакими контролирующими органами, в том числе налоговой инспекцией не заверяется. В случае необходимости бухгалтерия может распечатать справку 2НДФЛ по просьбе работника и выдать ему на руки. Заполненная 2НДФЛ подписывается лицом, ответственным за ее подготовку, в поле «Налоговый агент (подпись)». Подпись не должна закрываться печатью. Печать проставляется в отведенном месте («М.П.» в нижнем левом углу Справки). В поле «Налоговый агент (ФИО)» указываются фамилия и инициалы указанного лица. Налоговые агенты -- индивидуальные предприниматели должны сами подписывать Справку и указывать свои фамилию и инициалы».

Основные ошибки, допускаемые при подделке справки 2НДФЛ:

Неверное заполнение сведений о вычетах:

Заемщики, поставив себе значительную зарплату, более 20 000 рублей в месяц, забывают убрать стандартный налоговый вычет в 400 рублей;

Заемщики путают коды вычетов;

Заемщики забывают заполнить графы вычетов, оставляют поле вычета пустым;

Заемщики вписывают случайные суммы.

Подводя итог, следует отметить, что платежеспособность заёмщиков играет очень важную роль для банка, т.к. от этого зависит финансовое положение банка. Чем выше уровень платежеспособности заёмщиков, тем меньше будет риск банка, т.е. риск невозврата ссуд. Меньше средств будут резервироваться, следовательно, больше средств будут находиться в рабочем состоянии, и приносить банку доход.

Таким образом, банкам необходимо постоянно совершенствовать методики определения платежеспособности заёмщиков.

В настоящее время в России нет достаточного количества нормативно-правовых актов, регулирующих процесс оценки кредитоспособности заемщика. Хотя работа по решению данной проблемы ведется.

Также к проблемам, возникающим при оценке кредитоспособности заемщика, можно отнести и тот факт, что понимание целесообразности и актуальности использования более совершенных методик, возникает чаще всего у тех банков, кредитование физических лиц в которых реализовано в качестве массовой услуги.

3.2 Предложения по улучшению в рамках кредитной фабрики

Технология потребительского кредитования на основе «кредитной фабрики», внедренная в ОАО Сбербанк 2008 году, это фактически промышленная революция в ведущей российской компании на банковском рынке. Стандартизация и централизация функций, перевод процессов и процедур на промышленную основу в этом суть нововведений кредитной фабрики. Внедрена передовая система управления рисками, соответствующая требованиям Базельского комитета по банковскому надзору. «Кредитная фабрика» и новый кредитный процесс позволили повысить скорость рассмотрения заявок в 10 раз. Сегодня «Кредитная фабрика» обрабатывает более 50 тыс. заявок в день. Кардинально перестроен ИТ-ландшафт Сбербанка, создано множество отсутствовавших ранее систем, завершается процесс консолидации ИТ-инфраструктуры и перехода основных банковских систем на единую платформу. Централизованы функции по обработке и сопровождению банковских операций, многократно повышена производительность труда. Сейчас это 15 центров вместо 800 в 2008 году.

Но, как это следует из материалов Стратегии развития ОАО Сбербанк до 2018 года «руководство Банка глубоко убеждено, что этого недостаточно для выполнения стратегических целей и миссии Банка. Важнейшим элементом стратегии развития Банка является внедрение идеологии постоянного совершенствования и развития на всех уровнях и во всех частях организации».

Задача, которую ставит перед собой Банк, -- сделать эффективность и качество делом каждого сотрудника в каждом подразделении, вовлечь как рядовых сотрудников, так и руководителей Банка в каждодневный процесс улучшения его работы, дать сотрудникам почувствовать себя активными участниками процесса развития Банка, а не просто пассивными исполнителями. Для достижения этого одним из важнейших направлений изменений станет формализация Производственной Системы Сбербанка (ПСС) как новой идеологии управления Банком. Разрабатываемый на базе технологий Lean2, этот подход предполагает интегрированную работу по оптимизации и рационализации деятельности по всем направлениям «снизу вверх», создание в Банке систематической способности к обновлению и самосовершенствованию, а также изменение менталитета и ценностных установок сотрудников. Первым направлением работы Банка, которое будет затронуто этим процессом, станет организация работы розничных отделений и внутренних структурных подразделений (ВСП), однако поэтапно ПСС получит повсеместное распространение.

В рамках этого стратегического направления предполагаются и дальнейшее совершенствование технологии «кредитной фабрики».

Кредитная фабрика, как технология выдачи кредитов в Сбербанке, в отличии от других банков, является флагманом внедрения новой технологии прежде всего по сложности и масштабу осуществляемых преобразований. Не изобретается ничего нового, аналогичные процессы кредитования того или иного уровня автоматизации есть практически у всех крупных российских и западных банков. Но, внедрена «Кредитная фабрика», сильно отличающуюся от конкурентов. Положительный момент -- возможность обращаться к большому числу внешних источников и беспрецедентно большой клиентской базе, что позволяет добиться существенного улучшения качества выдаваемых по новой технологии кредитов. Отрицательный -- в единый интегрированный комплекс Сбербанку приходится объединять большое количество различных автоматизированных систем, обеспечивать одновременную работу огромного количества пользователей по всей стране. Получившееся решение гораздо сложнее, чем при переходе на стандартную автоматизированную систему.

Кредитная фабрика» - это единый процесс предкредитной обработки -- от момента, когда клиент впервые приходит в банк и его начинают консультировать, принимать от него документы, фотографировать и т. д., -- до одобрения кредита, его выдачи, совершения платежей по погашению, сбора просроченной задолженности и составления отчетности. Все это и есть «Кредитная фабрика» Сбербанка Росси, - и производственный цикл, и цикл управления, и цикл измерения. Это решение полностью меняет модель взаимоотношений Сбербанка с клиентом. И в этом русле, прежде всего, необходимо постоянное совершенствование.

Структура продуктовой линейки потребительских кредитов Сбербанка предоставляемых физическим лицам по технологии «кредитная фабрика» должна расширятся, но еще больше совершенствоваться.

По состоянию на 1.09.2013 года предоставление кредитов физическим лицам по КФ-технологии распространяется на следующий ограниченный список кредитных продуктов Сбербанка:

- потребительский кредит без обеспечения;

- потребительский кредит под поручительство физических лиц;

- потребительский кредит на рефинансирование внешних кредитов;

- экспресс-кредит;

- автокредит классический;

- автокредит по двум документам;

- приобретение готового жилья;

- строительство жилого дома;

- загородная недвижимость;

- гараж.

Одно из предложений по совершенствованию элемента КФ-технологии в сфере продуктовой линейки связано не просто с увеличением числа продуктов. На единой платформе Банка необходимо продолжить развитие специализированных моделей обслуживания и ценностных предложений, отвечающих потребностям и предпочтениям различных сегментов клиентов: пенсионеров, молодежи, более состоятельных клиентов, сотрудников наших корпоративных клиентов.

Необходимо развивать возможности по формированию для клиентов индивидуальных, персонализированных предложений, адаптированных именно под их ситуацию и потребности. Эти предложения должны состоять из комбинаций продуктов и услуг, которые будут намного выгоднее для клиента, чем, если бы они приобретались по отдельности. При этом возможно необходимо комплексно смотреть не просто на индивидуального клиента Банка, а на всех клиентов в рамках одного домохозяйства.

Это возможно именно в рамках данной технологии, так как промышленная технология на основе быстродействия обработки огромного массива информации позволит обеспечить развитие систем управления взаимоотношениями с клиентами, а также расширение наших возможностей по сбору, хранению и анализу информации о наших клиентах, в том числе так называемых супермассивов данных.

Появится новая экономика взаимоотношений с каждым клиентом. В результате необходимо построить систему комплексного обслуживания клиентов и перекрестных продаж продуктов и услуг, которая позволит увеличить количество продуктов в расчете на одного активного клиента.

Фактическое расширение продуктовой линейки, таким образом, можно достичь без увеличении перечня продуктов выстроив полностью бесшовное и качественное взаимодействие клиента и Сбербанка через любые каналы.

Вне зависимости от того, какой канал обращения использовал клиент (отделение, банкомат, мобильный банк и др.), он везде получит одну и ту же информацию и большую часть предоставляемых продуктов и услуг. Таким образом, взаимодействие с клиентами станет мультиканальным, т.е. начав работать с Сбербанком в одном канале (например, по телефону или на сайте), клиент сможет без каких-либо сложностей продолжить его в другом канале (например, в мобильном приложении или в отделении).

В конечном итоге, такое совершенствование потребительского кредитования физических лиц по КФ-технологии на основе развития удаленных и цифровых каналов, приведет к тому, что подавляющее большинство взаимодействий клиента и Банка (как в области продаж, так и в области обслуживания) возможно будет реализовать без посещения отделения.

В результате подавляющее большинство транзакций и значительная часть продаж будут совершаться клиентами удаленно, а общее количество транзакций на одного клиента увеличится.

С точки зрения процесса в условиях КФ-технологии, кредитные заявки из территориальных банков направляются в единый центр, централизованно обрабатываются, по ним автоматически или с участием андеррайтера принимается решение. Принятые решения возвращаются в точки территориальных банков, где кредитные инспекторы на основании решения по заявке оформляют выдачу кредита.

С учетом значения так называемого «человеческого фактора» здесь также огромные резервы совершенствования, и прежде всего минимизации рисков.

Необходимо совершенствовать оценку по всем направлениям.

Во-первых, совершенствовать проверку заемщика на минимальные требования, которым он должен соответствовать, что является условием предоставления продукта.

Во-вторых, улучшать взаимодействие с ФМС РФ, на основании данных которой осуществляется подтверждение соответствия личности и представленных документов.

В-третьих, совершенствовать взаимодействие с органами занятости подтверждающими занятость и представленный уровня дохода на основании различных алгоритмов проверки, в том числе с использованием информации из внешних источников.

В-четвертых, совершенствовать взаимодействие по проверке кредитной истории и платежной дисциплины клиента по данным бюро кредитных историй.

В-пятых, необходимо подключать новые внешние источники информации о клиенте.

Совершенствование автоматизированных проверок клиента, осуществляемых в процессе, и глубина этих проверок позволит обеспечить достаточно низкий уровень риска.

Еще одно направление совершенствования связано с темой взаимодействия человека и машин в рамках КФ-технологии. Решение о кредитовании в каких-то случаях принимает машина, в каких-то человек. Это зависит от сложности случая, от выбранного кредитного продукта. Первичная оценка осуществляется непосредственно в точке кредитным инспектором. Заявка вводится в систему, дальше обработка происходит централизованно. Окончательное решение по кредиту принимается также централизованно, на уровне центра предкредитной обработки. Решение принимается либо автоматически, либо вручную андеррайтером -- сотрудником центра. Необходимо минимизировать количество решений о кредитовании принимаемых человек.

Предложения по улучшению в рамках кредитной фабрики многообразны и требуют постоянной работы менеджмента Сбербанка.

Кредитный риск является одним из наиболее значимых банковских рисков, кроме того, именно он становится причиной возникновения проблемной задолженности и потерь, связанных с дефолтом заемщика. Поэтому особенно актуальными, в настоящее время, становятся задачи оперативной оценки состояния заемщиков, находящихся в кредитном портфеле банка, а также большое значение приобретает объективный подход к выработке оптимальных условий сделки, обоснованность принятия решения о выдаче кредита. Решение этой задачи невозможно без использования системы оценки и управления рисками. Особенно управления рисками.

Оценка рисков позволяет отказаться от простого подхода, когда решение о выдаче кредита имеет вид: принять/отказать. Система управления кредитными рисками становится основой для обоснованного диалога с клиентом на базе объективных, в том числе и портфельных, показателей. Невозможно полностью исключить риск. Нельзя получить доход не рискуя: чем больше риски, тем выше возможные доходы. Но нужно знать принимаемый на себя риск, чтобы быть готовым к возможным последствиям.

Перечень предложений по совершенствованию работы Сбербанка в сфере минимизации рисков может быть следующим: все эти предложения надо обосновывать с помощью расчетов

1. Совершенствование систем формализованной оценки кредитного риска. Для каждого клиента Банк должен иметь возможность корректно и в явном виде оценить ожидаемый уровень кредитного риска (т.е. ожидаемые потери), который в свою очередь складывается из оценки риска клиента (вероятность дефолта) и риска транзакции (потери в случае дефолта).

2. Усиление роли функции управления рисками в процессе подготовки и принятия кредитного решения. Наиболее принципиальными изменениями являются разделение независимой оценки кредитного риска и клиентской работы.

3. Оптимизация кредитной процедуры и построение электронного документооборота для всех кредитных заявок. Уже внедрено

4. Совершенствование службы мониторинга качества кредитного портфеля и работы с просроченной задолженностью на основе ее консолидации. Основной задачей в данной области является максимально раннее выявление потенциально проблемной задолженности и профессиональная работа с ней на тех стадиях, когда мероприятия по ее реструктуризации и взысканию могут быть наиболее эффективными.

5. Совершенствование и поддержание на достойном уровне взаимодействия с бюро кредитных историй.

6. Совершенствование политики процентных ставок по кредитам в сторону снижения.

Конкретная реализация этих направлений будет учитывать особенности работы с различными клиентскими сегментами.

В Стратегии развития Сбербанка до 2018 года определены следующие основные стратегические задачи в области управления рисками:

«- создать и внедрить инструменты оптимизации риск-доходности на уровне Группы, обеспечить управление результатами деятельности с учетом показателей риска на уровне каждой сделки, клиента, направления деятельности и Группы в целом;

- построить интегрированную систему управления рисками на основе требований Базельского соглашения в Группе, включая общие для всех у частников Группы методики и правила риск-менеджмента, а также построение эффективной организационной модели;

- интегрировать показатели аппетита к риску и другие риск-метрики в процессы планирования;

- оптимизировать управление кредитными рисками в дочерних банках;

- усовершенствовать механизмы управления операционными и рыночными рисками;

- обеспечить высокий уровень риск-культуры во всех подразделениях Банка».

Общие направления развития КФ-технологии Сбербанка очевидны специалистам.

Таким образом, развитие технологии «фабрики» необходимо по следующим направлениям.

Первое - охват новых клиентских сегментов и продуктов.

Второе - технологическое развитие, создание автоматизированного процесса мониторинга мошеннических действий и операций, и автоматизация процесса расчета кредитных лимитов для предодобренных заявок.

Третье - развитие новых инструментов и моделей - автоматизация процесса корректировки моделей, обновления стратегий предкредитной обработки информации в соответствии с изменениями в моделях.

Четвертое - географическое развитие - завершение внедрения технологии «фабрики» в дочерних банках СНГ и Восточной Европы. Эти направления соответствуют мировым тенденциям развития подобных технологий кредитования розничного сегмента.

Заключение

Потребительское кредитование - рискованный вид банковской деятельности. С одной стороны - объективный рост уровня жизни основной массы населения приводит к росту потребности граждан в потребительских кредитах. С другой стороны массовость повышает риски банков, что показал финансовый кризис 2008-2009 годов и статистика роста просроченной кредиторской задолженности 2010-2013 гг. Анализ кредитоспособности клиента должен осуществляться банком постоянно, начиная с первого этапа - подготовки к заключению договора на обслуживание клиента. Процесс кредитования связан с действиями многочисленных и многообразных факторов риска, способных повлечь за собой непогашение ссуды в установленный срок. Поэтому предоставление ссуд банк обуславливает изучением кредитоспособности, т.е. изучением факторов, которые могут повлечь за собой их непогашение. Цели и задачи анализа платежеспособности заключаются в определении способности заемщика своевременно и в полном объеме погасить задолженность по ссуде, степень риска, который банк готов взять на себя; размер кредита, который может быть предоставлен в данных обстоятельствах и, наконец, условий его предоставления.

Все это обуславливает необходимость оценки банком не только платежеспособности клиента на определенную дату, но и прогноза его финансовой устойчивости на перспективу. Объективная оценка финансовой устойчивости заемщика и учет возможных рисков по кредитным операциям позволяют банку эффективно управлять кредитными ресурсами и получать прибыль.

Признаком современной системы кредитования физических лиц служит переход именно к таким формам, которые в большей степени гарантируют возврат банковской ссуды. С точки зрения обеспеченности возврата кредита более надежными с позиции мировой практики являются залоговое право (в том числе ипотека, заклад, залог ценных бумаг), поручительства и гарантии, в целом система страхования. Кредитный механизм в виде КФ-технологии, внедряемы Сбербанков вот уже 5 лет, органически включающий данные формы, дает возможность банку укрепить свою независимость и тем самым снизить кредитный риск.

В данной выпускной квалификационной работе, исходя из поставленной цели и задач исследования, рассмотрена организация процесса потребительского кредитования и его оценка на основе КФ-технологии, проведен анализ потребительского кредитования в Сбербанке. Изучены также методологические подходы к оценке платежеспособности заемщиков, применявшиеся в отечественных и зарубежных коммерческих банках.

Систематизация существующих теоретических и практических исследований отечественных и зарубежных авторов дают основания сделать вывод о том что, методики, применяемые в различных банках, имеют общий методический стержень, но в Сбербанке России в виде инновационной технологии «кредитной фабрики» внедрены более детальные и глубокие подходы к количественному и качественному анализу рисков.

Выбранные и применяемые Сбербанком методики и анализ системы показателей, характеризующих платежеспособность в рамках КФ-технологии, дают возможность сделать вывод о том, что банк минимизирует свои риски в сфере потребительского кредитования. Кроме того, внедренная технология, по своей сущности имеет огромные резервы для совершенствования. Предложения по улучшению в рамках кредитной фабрики, сформулированные в квалификационной работе, следующие.

Первое - охват новых клиентских сегментов и продуктов.

Второе - технологическое развитие, создание автоматизированного процесса мониторинга мошеннических действий и операций, и автоматизация процесса расчета кредитных лимитов для предодобренных заявок.

Третье - развитие новых инструментов и моделей - автоматизация процесса корректировки моделей, обновления стратегий предкредитной обработки информации в соответствии с изменениями в моделях.

Четвертое - географическое развитие - завершение внедрения технологии «фабрики» в дочерних банках СНГ и Восточной Европы. Эти направления соответствуют мировым тенденциям развития подобных технологий кредитования розничного сегмента.

правовой кредитование финансовый

Список использованной литературы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая от 26 января 1996 г. //Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 5, ст. 410; 2009, № 29, ст. 3582.(ред. от 01.09.2013 г.)

2. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 г. № 395-1 //Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2010, № 8, ст. 775. (ред. от 12.10.2013 г.).

3. Правила кредитования физических лиц Сбербанком России и его филиалами № 229 - 3/3-р от 4.03.2005.

4. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ //Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2010, № 40, ст. 4971. (ред. от 23.07.2013 г.)

5. Регламент Сбербанка России «Порядок предоставления Сбербанком России и его филиалами кредитов без обеспечения физическим лицам» от 04 декабря 2009 года №1588-2-Р.

6. Федеральный закон «О кредитных историях» от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ //Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1 (часть I), ст. 44; 2007, № 31, ст. 4011. ред. от 30.12.2004 г.).

7. Положение по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов, затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/01, введенное приказом Минфина РФ от 2 августа 2006 г. № 60-н

8. Положение Банка России от 16 декабря 2003 года № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» //Вестник Банка России, 2004 г., № 7; 2009, № 21. (ред. от 05.03.2009 г.)

9. Положение Банка России от 31 августа 1998 г. № 54-П «О порядке предоставления кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения) //Вестник Банка России, 1998, № 70-71, 2001, № 73; 2004, № 33. (ред. от 27.07.2001 г. №144-П)

10. Положение Банка России от 26 марта 2004 г. № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» //Вестник Банка России, 2004, № 28; 2009, № 77. (ред. от 24.12.2012 г.)

11. Положение Банка России от 20 марта 2006 г. № 283-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери» //Вестник Банка России, 2006, № 26; 2009, № 47. (ред. от 3.12. 2012 г.)

12. Инструкция ЦБ РФ от 01.10.1997 г. № 1 «О порядке регулирования деятельности банков» // Гарант. - 2009.

13. Инструкция Банка России от 14.09.2006 № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» //Вестник Банка России, 2006, № 57; 2009, № 74

14. Бизнес-энциклопедия. Дашков и Ко. 2009. - 776 с.

15. Банковское дело. Под редакцией Е.Ф. Жукова. М., Юрайт 2012. - с.591

16. Белоглазова Г. Н., Кровилецкая Л.П. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка. Юрайт-Издат. 2012. - с. 422

17. Банковское дело: современная система кредитования. Учебное пособие / Лаврушин О.И, Афанасьева О.Н, Корниенко С.Л. Кнорус. 2007, 3-е изд., доп. 264с.

18. Афанасьева О.Н. Банковское дело: современная система кредитования. Учебное пособие / Лаврушин О.И, Афанасьева О.Н, Корниенко С.Л. 2010, 4-е изд., 271с. Стр. 124

19. Белоглазова Г.Н.Деньги. Кредит. Банки. Учебник. 2009, 620с.

20. Асаул А.Н. Экономика недвижимости. Учебник. - 3-е изд., испр., СПБ.: АНО «ППЭВ», 2009. - 304 с.

21. Балабанов Н.Т. Основы финансового менеджмента: Учеб. пособие. - 2-е изд., доп., и перераб., М.: Финансы и статистика, 2009. - 512 с.

22. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Учебник. -3-е изд., Ника Центр, 2009. - 434 с.

23. Банковское дело/Под редакцией Г.Н. Белоглазовой и Л.П. Кроливецкой. - СПб.: Питер, 2008. - 143 с.

24. Банковское дело: учебник / О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, Н.И. Валенцева [и др.]; под ред. проф. О.И. Лаврушина. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2009. - 768 с.

25.Деньги, кредит, банки. Экспресс-курс. Учебное пособие/ред. Лаврушин О.И. - 4-е изд., М.: Кнорус, 2010. - 320 с.

26. Деньги, кредит, банки. Учебник. /ред. Белоглазова Г.Н., М.: Высшее образование, 2009. - 392 с.

27. Дяченко О., Кредитная рулетка// Банковское обозрение; №3 (59), март 2010.

28. Доклад о денежно-кредитной политике. ЦБ РФ №1 2013 г.

29. Жуков А., Правительство и ЦБ указали путь банкам до 2011 г.//Деловая пресса; 11.04.2010., №12(289).

30. Жиркина Н.И. Кредит, предоставляемый физическим лицам и его формы. Экономические науки, 2009. №3, с. 305

31. Иванова C., Банки опережают развитие народного хозяйства // Банковское обозрение, Региональный обзор, №1, январь 2010.

32. Иванов О. Деньги и кредит. Современные проблемы кредитной системы в России; 12.10.2009., №34.

33. Коновалова Ю.В. Новый механизм банковского кредитования реального сектора экономики // Финансы и кредит - 2008. - №10. - с 9-14.

34. Колпакова Г.М. Финансы. Денежное обращение. Кредит. - М.: Финансы и статистика, 2010. - 251 с.

35. Лаврушин О.И., И.Д. Мамонова. Банковское дело: учебник/О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова (и др.), М.: КНОРУС, 2009.

36. Москвичева Я.Л. «Подводные камни» ипотеки и способы их преодоления. Закон. - 2011. - №12. - с. 215-221

37. Непомнящий А.В. Вопросы совершенствования потребительского кредитования в РФ. Банковские услуги. - 2011. - №8. - с.25-36

38. Оценка кредитоспособности физических лиц. Ж-л «Банковский ритейл, 2010 №2

39. Общая теория денег и кредита. Практикум. 2-е изд., доп. и перераб., /под редакцией Е.Ф. Жуковой. - М.: ЮНИТИ, 2011. - 430 с.

40. Поляк Г.Б. Финансы. Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. М.:Юнити-Дана.- 2008.- 703 с.

41. Полищук А.И., С.А. Быстров. Точная модель потребительского кредита/ Финансы и кредит - 2009, №5.

42. Письмо ЦБ РФ от 05.05.2008 г. №52-Т. Памятка заемщика по потребительскому кредиту.

43. Подъяблонская Л.М. Финансы. Учебник. М.: Юнити. - 2010

44. Скогорева А. Рынок потребительского кредитования - фавориты новые, лидеры старые/ Банковское обозрение. - №12 - 2011.- с. 12-15

45. Скуридин Д.Г Управление кредитными операциями банка/ Международный журнал « Программные продукты и системы», №1, 2008.

46. Смулов А.М., Управление проблемной банковской задолженностью. Учебник. Изд. Инфра-М. 2013 - с. 352

47. Финансы. Учебник. /ред. Грязнова А.Г. - 2-е изд., перераб. и доп. - Финансы и статистика. - 2012. - с.496

Размещено на Allbest.ru

...