Проблемы и перспективы развития кредитных отношений в Республике Казахстан

Методология collection-скоринга базируется на оптимальной сегментации кредитных дел, которая в свою очередь позволяет использовать прикладные инструменты collection-скоринга (воздействия) наиболее эффективно.

Сегментация осуществляется в зависимости от различных факторов:

- параметров кредитного дела -- дней просрочки, суммы кредита, характеристики заемщика и т.д.;

- locator score -- числовой характеристики вероятности контакта с должником. Приоритетными являются должники, характеризующиеся высоким значением данного показателя, что свидетельствует о минимальных ресурсах, необходимых для установления контакта. Кроме того, вероятность контакта позволяет оценить причину возникновения задолженности -- нежелание или невозможность выплат;

- collectability score -- числовой характеристики вероятности возврата задолженности. Низкое значение данной вероятности говорит о необходимости более плотной работы с должником и соответственно необходимости привлечения большего количества ресурсов;

- дополнительных расчетных параметров;

- результатов предыдущего воздействия.

Результатом сегментации становится определение разновидностей воздействий, которые необходимо применить к определенному должнику.

Рассмотрим подробнее традиционные разновидности soft-коллекторских воздействий:

- телефонный звонок -- уведомительный телефонный звонок секретаря (либо автоматический звонок с проигрыванием определенного аудиофайла) заемщику. Такой звонок эффективно предупреждает просрочку платежей, особенно при хорошо продуманном тексте сообщения;

- звонок коллектора -- более настойчивый звонок коллектора заемщику. Общение клиента и коллектора в ходе такого звонка более конкретизировано, направлено на скорейшее и обязательное погашение задолженности, часто с назначением конкретных дат выплаты, пени и т.п.;

- неформализованное действие коллектора -- предполагает какое-либо неформализованное воздействие коллектора, такое как посещение заемщика по месту работы или жительства, назначение с ним встречи и др.;

SMS или E-mail -- автоматическое направление системой соответственно SMS-сообщения или E-mail, имеющих своей целью такое же напоминание о просрочке, как и телефонный звонок.

По результатам воздействий определяется необходимость и своевременность начала следующего этапа -- hard collection, то есть взыскания долга через суд.

Эффективность системы-скоринга достигается в том случае, если она охватывает все без исключения аспекты collection-скоринга, важные для конкретного банка. Среди качеств такой системы можно выделить максимально гибкую настройку под конкретные особенности данного банка, простоту и понятность использования, стабильный положительный результат работы.

Стадии работы эффективной системы collection-скоринга Работа системы начинается с обработки первичной информации. Система автоматически отслеживает состояние кредитных дел в портфеле банка, осуществляет выборку должников в некую собственную базу должников -- Debtor's Pool (данные заемщиков, допустивших просрочку). Естественно, что система имеет ряд настроек, доступных специалистам банка, для определения граничных сроков просрочек и установки временных рамок мониторинга базы клиентов.

На следующей стадии отобранные ранее должники сегментируются на группы. Соответственно в системе необходима гибкая настройка сегментации заемщиков по одному или нескольким критериям.

В мировой практике существуют два общепринятых показателя, существенных для оптимальной сегментации, -- это locator score и collectability score, о которых уже упоминалось выше. Наличие инструмента для расчета этих показателей также является важной характеристикой эффективной системы collection-скоринга.

Далее, к каждой отсортированной группе должна быть применена некая предустановленная последовательность воздействий. Соответственно необходимы:

- возможность создания формально определенной последовательности воздействий на заемщика (Collection Strategy). Средствами системы специалисты банка должны создавать, модифицировать и запускать в работу сложные, многоуровневые стратегии, включающие в себя условия сегментации, применяемые воздействия, временные рамки ожидания отклика и результаты таких воздействий, причем без привлечения IT-специалистов и разработчиков системы;

- наличие рабочих мест для каждого из специалистов, задействованных при выполнении Collection Strategy, обеспечивающих их взаимодействие как с должниками, так и между собой, согласно предустановленным ролям;

- возможность гибкой настройки процесса выгрузки данных. То есть возможность получать итоговые данные в удобном для пользователя виде;

- отчетность об эффективности воздействий и работе сотрудников в системе, миграции просрочек и других статистических закономерностях.

В процессе выполнения Collection Strategy к должнику применяется ряд автоматизированных действий. Эти действия должны также гибко настраиваться специалистами банка: задание/изменение текста писем, аудиофайлов, сообщений; наличие в системе средств автоматической рассылки сообщений (SMS, E-mail, автозвонок) с привязкой шаблона сообщения к типу должника; настраиваемое информационное сопровождение (подсказки, шпаргалки, шаблоны) рабочих мест специалистов.

Примененное воздействие приводит к некоему результату. То есть, например, для воздействия «звонок секретаря» результатом может быть отказ платить, невозможность дозвониться до должника и т.п. Результат сохраняется в Debtor's Pool и определяет тип нового воздействия на должника на следующем цикле обработки collection-заявки.

Упрощенно весь путь, проделываемый collection-заявкой в системе collection-скоринг.

Результативность системы в большой степени зависит от практической реализации воздействий на должника. Рассмотрим пример практической

реализации для каждого вида воздействий.

Звонок секретаря. Секретарь зачитывает текст, который генерируется системой на основании имеющихся данных (в том числе о предыдущих воздействиях) согласно задаваемым шаблонам, которые можно изменять.

SMS. Текст SMS может строиться на основании нескольких различных шаблонов определяемых типом сообщения и применяемых в зависимости от содержания данных по кредитному делу (например, количество дней просрочки, наличие предыдущих воздействий).

E-mail. Полностью автоматизированная отправка электронного письма системой. Текст письма также строится на основании нескольких различных шаблонов, определяемых типом сообщения.

Auto Call. Система совершает автоматический звонок должнику с проигрыванием определенного аудиофайла. Тип аудиофайла определяется-содержанием данных по кредитному делу.

Письмо. Система формирует текст письма согласно имеющимся данным (выбирает тип письма, подставляет данные заемщика, срок просрочки и другие изменяемые поля в тексте письма) и вместе с другими параметрами письма отправляет посредством электронного письма соответствующему оператору, которому необходимо только распечатать письмо и отправить его по обычной почте.

Звонок коллектора. Текст, произносимый коллектором, также генерируется системой на основании существующего шаблона и с учетом данных по кредитному делу.

Неформализованное действие коллектора. Неформализованное действие коллектора также сопровождается системой. В качестве информационного сопровождения рабочего места коллектора может использоваться база законов и нормативных актов либо пособие по психологии.

Hard Action. Формирование пакета информации для передачи на «жесткое» воздействие в коллекторскую компанию. Такое кредитное дело больше не возвращается в систему до тех пор, пока по нему не станет известен какой-либо результат -- долг оплачен либо заемщик объявлен банкротом.

Такова в общих чертах схема работы эффективной системы collection-скоринга.

Мониторинг и отчетность

Выше уже упоминалась необходимость наличия эффективного статистического аппарата, то есть возможности мониторинга деятельности системы. Такая возможность реализуется созданием отчетов по результатам collection-скоринга.

На практике такие отчеты можно условно разделить на две группы.

1. Управленческие отчеты - позволяющие анализировать весь массив информации о деятельности системы. Такие отчеты могут строиться по любой информации из Debtor's Pool (например, они могут отображать распределение должников по категориям, эффективности применяемых воздействий и т.п.).

Кроме того, большую роль играет возможность отслеживать эффективность работы специалистов-коллекторов и всей системы collection-скоринга в целом. Для реализации такой отчетности обычно используют специальные подсистемы отчетности.

2. Операционные отчеты -- позволяющие вести мониторинг состояние системы, например, статистику звонков за период, количество активированных

за период рабочих мест специалистов и т.п. Такая отчетность обычно встраивается в рабочее место соответствующего специалиста-администратора.

Использование инструментов collection-скоринга для коллекторских агентств

На постсоветском пространстве коллекторская компания -- бизнес относительно новый. Деятельность таких компаний -- это синтез претензионной работы (медиация, включая службу выезда) с приказным, исковым и исполнительным производством. Все эти методы нацелены на результат -- возвращение денежных средств в максимально быстрые сроки с минимальными затратами.

У различных компаний подход к взысканию задолженности индивидуален. Однако большая часть таких компаний используют в своей работе коллекторский подход, который можно определить как конвейерное, то есть максимально формализованное и технологичное, взыскание большого объема однотипной, преимущественно бесспорной, задолженности.

Оптимальным инструментом для реализации такого подхода является система collection-скоринга. В данном случае возможности описанной выше системы должны быть значительно расширены. Например, в области hard collection -- посредством создания механизма автоматизации юридической работы с должником.

По мнению экспертов, перспективы развития рынка коллекторских услуг в СНГ таковы:

- рост количества коллекторских агентств, увеличение объема долгов, с которыми работают коллекторы, возможно появление частных коллекторов (по аналогии с адвокатами);

постепенная унификация и сближение технологий работы коллекторских организаций;

- появление объединений коллекторских организаций (первые примеры уже есть);

- появление специального нормативного регулирования коллекторской деятельности.

В свете этих перспектив внедрение эффективной системы collection-скоринга позволит компании не только стабильно работать, но и активно развивать бизнес.

Мировой финансовый кризис особенно сильно ударил по банкам и финансовым учреждениям. Однако все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Чтобы выжить в условиях кризиса, банкам необходимо мобилизовать все свои ресурсы как для обеспечения возвратов выданных кредитов, так и для улучшения своего кредитного портфеля.

Кредитный скоринг -- вот инструмент, который необходим банкирам в настоящее время для успешного преодоления кризиса. Технологии кредитного

скоринга, в частности collection-скоринга, являются эффективным лекарством для отечественного, да и мирового, кредитования.

Именно сейчас, когда на рынке кредитования наступил период затишья, у банков и кредитных организаций есть время и возможности для внедрения и обкатки новых эффективных технологий. Эти технологии позволят им к моменту возобновления активности на этом рынке быть во всеоружии -- не только сохранить розницу, но сделать ее более жизнеспособной и прибыльной.



Заключение

В процессе работы нами получены следующие результаты по исследованию кредитного портфеля коммерческого банка.

1.Совокупный объем средств, размещенных в кредиты, образует кредитный портфель банка. Кредитный портфель коммерческого банка - это набор активов, имеющий параметры риска и доходности, изменяющиеся под воздействием комбинации двух факторов: изменения риска и доходности (стоимости) составляющих портфель активов в связи с изменениями как самих активов, так и другой конъюнктуры; изменения состава портфеля (выбытие активов, обмен). К основным параметрам портфеля можно отнести объем всего портфеля и параметры кредитов.

Кредитный портфель коммерческого банка формируется за счет кредитных операций. Кредитные операции коммерческого банка - это вид активных операций, связанных с предоставлением клиентам средств во временное пользование и/или принятием обязательств о предоставлении средств во временное пользование на определенных условиях.

2.Управление кредитным портфелем представляет собой его формирование с соблюдением всех параметров, установленных кредитной политикой и обеспечивающих эффективное функционирование банка, а также регулирование портфеля с целью его оптимизации. Оптимальный, качественный кредитный портфель влияет на ликвидность банка и его надежность.

Управление кредитным портфелем базируется на соблюдении следующих принципов управления: обеспечение оптимального соотношения между доходностью и степенью риска кредитного портфеля; постоянный мониторинг кредитного портфеля; соблюдение параметров кредитной политики.

Можно выделить три главных этапа в процессе управления портфелем: формирование портфеля, оценка качества с целью определения необходимости и способов регулирования, непосредственное осуществление корректирующих мероприятий.

Задачи управления кредитным портфелем решаются с применением таких инструментов, которые представляют собой систему рычагов воздействия, направленных на предотвращение или уменьшение возникновения ущерба по кредитным операциям коммерческого банка. К ним целесообразно отнести: нормативно-правовое обеспечение; методическое обеспечение; информационное обеспечение; управление с автоматизированными системами управления (АСУ); банки и базы данных.

Управление кредитным риском подразумевает анализ на уровне совокупного кредитного портфеля, отдельного заемщика, продукта, операции и должно осуществляться системно и комплексно во взаимосвязи с другими видами рисков. Эффективный менеджмент кредитного риска является необходимым и достаточным условием для создания развитой системы управления рисками, имеющей существенное значение для долговременного успеха кредитной организации.

К принципам управления кредитным риском кредитного портфеля относятся: обеспечение ликвидности; уменьшение риска при выборе активов; диверсификация и специализация.

3. Для формирования оптимального кредитного портфеля банку важно выработать соответствующую кредитную политику - правильно выбрать рыночные сегменты и определить структуру деятельности. Кредитная политика коммерческого банка формирует основные направления ссуд. Она также должна способствовать установлению стандартов для принятия конкретных кредитных решений. Задача кредитной политики коммерческого банка заключается в обеспечении достижения прибыльности своих ссудных операций.

4. АО "АТФ банк" зарегистрировано в Национальном Банке Республики Казахстан 26 декабря 1994 года. Генеральная лицензия на проведение банковских операций получена 2 февраля 1995 года. В настоящее время Банк осуществляет деятельность в соответствии с лицензией № 237 от 29 декабря 2007 года, выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций на проведение операций, предусмотренных банковским законодательством в национальной и иностранной валюте. 5. Сегодня АТФ банк является активным участником финансового рынка страны. Банк реализует стратегию, основная цель которой - расширение клиентской базы, трансформация банка в открытый, универсальный финансовый институт с развитой филиальной сетью. На начало 2012 года Банк представлен во всех крупнейших городах Казахстана 18 филиалами и 50 отделениями. Заботясь об удобстве своих клиентов, банк постоянно инвестирует значительные средства в собственную инфраструктуру, отвечающую за поддержку клиентской базы.

Банк в 2012 году продолжал свою деятельность в следующих основных направлениях:

* наращивание размеров активов Банка и собственного капитала;

* привлечение дополнительных финансовых ресурсов путем размещения собственных

облигаций;

* расширение продуктовой линейки банковских услуг;

* привлечение клиентской базы;

* реформирование системы мотивации сотрудников Банка путем внедрения бонусного

вознаграждения;

* совершенствование информационной системы Банка;

* расширение региональной сети Банка путем формирования новых каналов продаж.

Уставный капитал Банка в 2012 году увеличился и по состоянию на 01 января 2012 года составил 24 210,2 млн. тенге. Размер балансового капитала Банка на 01 января 2012 года составил 24 025,9 млн. тенге (по неаудированным данным с заключительными оборотами), снизившись за отчетный период на 1 497,1 млн. тенге (5,87%).

6. За период с начала 2012 года прирост объема совокупных обязательств Банка (по неаудированным данным с заключительными оборотами) составил 21,83% (53,8 млрд. тенге) и по состоянию на 01 января 2012 года составил 300,3 млрд. тенге. Объем депозитной базы клиентов Банка по состоянию на 01 января 2012 года составил 236 058,2 млн. тенге (с учетом текущих счетов, карт-счетов, вкладов до востребования и срочных вкладов клиентов), увеличившись за 2009 год на 76,07% (на 101 984,5 млн. тенге).

Банк является активным участником межбанковского валютного и денежного рынка, проводит широкий круг операций на рынке ценных бумаг Республики Казахстан. Банк традиционно принимал участие на рынке ценных бумаг, как на первичном, так и на вторичном рынке. За отчетный 2012год совокупный портфель ценных бумаг Банка увеличился на 15 683 ,7 млн. тенге (на 75,96%).

По состоянию на 01 января 2012 года совокупный портфель ценных бумаг имеющихся в наличии для продажи составил 36 330,5 млн. тенге, в том числе:

* 30 635,5 млн. тенге - портфель государственных ценных бумаг;

* 5 695,0 млн. тенге - портфель негосударственных ценных бумаг.

По состоянию на 01 января 2012 года Банк занимал 3-е место с долей 6,67% в совокупном объеме портфеля ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи в банках второго уровня Республики Казахстан.

7. Удельный чистый доход, полученный Банком на одного работника в годовом исчислении, снизился за период с начала 2009 года на 5 137,74 тыс.тенге и сложился в отрицательном значении -5 082,90 тыс. тенге.

За 2012 год Банком получено доходов в размере 44 526 млн. тенге. В структуре доходов наибольшую долю имеют:

* доходы по займам, представленным клиентам - 51,43%;

* доходы от восстановления резервов (провизий) - 11,62%;

* доходы по дилинговым операциям - 9,96%;

* комиссионные доходы - 5,55%;

Расходы анализируемого банка за 2012 год составили 56 812 млн. тенге 0, что на 24401 млн.тенге или на 75,29% больше по сравнению с предыдущим периодом. В структуре расходов наибольший удельный вес имеют:

* расходы по ассигнованиям на обеспечение - 40,25%;

* выплата вознаграждения по требованиям клиентов - 23,64%;

* оплата труда, командировочные и обязательные отчисления - 8,24%;

* расходы по выплате вознаграждения по займам и по операциям «обратное

репо» - 4,43%;

* расходы по ценным бумагам - 5,53%.

* прочие расходы - 5,35%.

8. По состоянию на 01 января 2012 года, Банк исполнял все нормативы ликвидности, установленные к соблюдению АФН Республики Казахстан.

Таким образом, за анализируемые периоды финансовые показатели АО "АТФ банк"свидетельствуют о положительной динамике и степени активности банка. В целом можно отметить, что АО "АТФ банк" занимает лидирующие позиции на рынке банковских услуг. Что дает населению гарантию о вложении своих денежных средств, осуществлять платежи, переводить денежные средства, получать заработную плату через данный банк.

8. В целом в течение 2012 года качество ссудного портфеля банка резко ухудшилось

9. Анализ кредитного портфеля АО "АТФ банк" по типам заемщиков выявил преобладание кредитов, предоставляемых банком физическим лицам, т.е наибольший удельный вес в структуре кредитного портфеля банка за 2011-2012 гг. занимают категория «займы клиентам» - около 46,37 %.

В целом, проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что в коммерческом банке за последний год наблюдается рост доли безнадежных ссуд в структуре кредитного портфеля банка. Руководством АО "АТФ банк"применяется консервативная политика по обеспечению резервов, что, по их мнению, обеспечивает дополнительную надежность финансовой состоятельности банка.

10. Для своевременного выявления проблемных долгов специалистами кредитных подразделений банка проводится плановый и углубленный мониторинг по кредиту. Каждый заемщик и каждый кредитуемый проект индивидуален, поэтому и подход к решению проблем по кредиту носит индивидуальный характер. Если возникшие по кредиту (условному обязательству) проблемы являются временными и заемщик в состоянии справиться с ними самостоятельно, то со стороны банка, при необходимости оказываются консультационные услуги, а также содействие в разрешении сложившейся ситуации. При невозможности (по каким либо объективным причинам) погашения всей задолженности путем реализации залогового имущества, в установленном порядке проводится работа по погашению задолженности в судебном порядке. В 2012 году сумма погашения задолженности за счет реализации залогов по данным таблицы , составила 48 590 тыс.тенге. Перспективы кредитной политики коммерческих банков Казахстана определяются: складывающейся в стране конъюнктурой кредитного рынка и особенностями внутренней банковской стратегии и тактики.

11. Сегодня основными факторами, которые повлияли на ужесточение кредитной политики в отношении нефинансовых организаций, являлись: снижение доступности и рост стоимости финансовых ресурсов на внешних рынках капитала; изменения показателей ликвидности; увеличение отраслевых рисков на фоне роста объемов высокорискованных займов в ссудном портфеле; рост рисков изменения стоимости залогового обеспечения в условиях негативных тенденций на рынке недвижимости; ожидания замедления темпов экономического развития страны в целом.

В ответ на ужесточение условий заимствования на внешних рынках и кризиса ликвидности ужесточение коснулось всего спектра ценовых и неценовых условий предоставления кредитов, особенно в отношении: рискованных видов кредитования, залоговых требований, максимальных сумм предоставляемых кредитов, размеров первоначальных взносов.

Путями улучшения кредитной политики банков второго уровня являются:

- пересмотр механизмов оценки и организации рискованных видов кредитования. При этом необходимо использовать методики оценки кредитоспособности потенциальных заемщикив, учитывающие зарубежную практику, а также универсальные способы оценки рисков, таких, как процентный, несбалансированной ликвидности, технологический и операционный;

- совершенствование механизма реализации залоговых требований: в качестве обеспечения залога может выступать страховка заемщика или залоговой недвижимости;

- совершенствование системы риск-менеджмента в коммерческих банках с помощью обработки собранной информации о качестве выданных ссуд с помощью АСУ, а также использования базы данных Национального банка. что позволит повышать показатели эффективности кредитного портфеля банка;

- оценка максимальных сумм, предоставляемых банками кредитов, зависит от капитала банка. Согласно установленного Национальным банком кредитного лимита максимально допустимый размер предоставленного займа на 1 крупного заемщика на 1 января 2011 года 15410,5 млн. тенге;

- оптимизация размеров первоначальных взносов по кредиту: при оформлении кредита необходимо индивидуально оценивать и устанавливать первоначальный взнос, учитывая при этом класс заемщика;

- контроль кредитных лимитов - если говорить об эффективности технологии этого контроля, то необходимо обратить внимание на следующие моменты: гибкость структуры лимитов, адекватное формирование лимитируемой величины с учетом всех факторов риска и интеграция процедуры контроля лимитов в общий процесс обработки транзакций. Эффективность системы контроля лимитов напрямую зависит от того, насколько актуальна и полна информация, используемая для расчета лимитируемой величины. Так, при контроле лимита на контрагента необходимо учитывать весь спектр банковских операций, на результат которых способно повлиять банкротство контрагента. К числу таких операций относятся и сделки с контрагентом на финансовых рынках, розничные кредиты, выдаваемые контрагенту, покупка ценных бумаг, эмитируемых контрагентом, залоговые операции с бумагами контрагента и другие. Важным аспектом системы контроля лимитов является ее интеграция в общий технологический процесс обработки транзакций. Факт нарушения лимита может быть установлен на различных этапах обработки транзакций. Поэтому процедура контроля лимитов должна быть организована в виде технологического процесса в реальном масштабе времени (с возможностью дифференциации по типам финансовых операций).

- стресс-тестирование, с помощью которого банк может решить две важные задачи: оценку размера убытков по портфелю при экстремально неблагоприятном развитии событий и оценку качества собственной методики управления рисками. Для эффективного решения этих задач принципиально важной представляется возможность не только тестирования на исторических данных, но и создание (для последующего тестирования) произвольных многомерных сценариев изменения рыночных факторов во времени. Прежде всего, потому, что для каждого банка в силу специфики инвестиционной стратегии и структуры портфеля «экстремально неблагоприятный сценарий» может быть свой. Стресс-тестирование необходимо не только для оценки величины убытков в экстремальной ситуации, но и выработки плана адекватных действий по устранению негативных последствий такого развития событий. Это полностью соответствует подходу НБ РК и АФН, которые планируют в ближайшем будущем сделать стресс-тестирование обязательным для банков.



Список использованных источников

1. Закон РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" от 2 марта 2001 г. N 162

2. Закон о Национальном Банке от 30.03.1995г. с дополнениями и Изменениями (июль 2006 года).

3. Постановление Национального Банка РК от 16.11.2002г. «Об утверждении Правил классификации активов, условных обязательств и создании провизий против них с отнесением их к категории сомнительных и безнадежных».

4. Нормативные акты Национального Банка Республики Казахстан по классификации ссудного портфеля.

5. Постановление Национального Банка Республики Казахстан № 903 от 05.09. 2003 года «Об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2008-2009 годы».

6. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 августа 1999 г. № 276 «Об ведении документации по кредитованию банками второго уровня».

7. Правила краткосрочного кредитования экономики Республики Казахстан» № 1 от 11 февраля 1996 г

8. Сабиров М.З. Кредитный портфель коммерческого банка. - Алматы, 2002. - 506 с.

9. Ширинская Е.Б. Операции коммерческих банков и зарубежный опыт.- М: 2001. - 477 с.

10. Деньги. Кредит. Банки / под редакцией Е.Ф. Жукова - М., 2002. - 256 с.

11. Банковское дело / под ред. Лаврушина О.И. - М.,2000. - 351 с.

12. Кредитный рынок /под ред. А.В. Лаврентьева. - СПб., 2005. - 361 с.

13. Масселов А.Е. Банковское дело. - Минск, 2006. - 422 с.

14. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. - М., 2002. - 207с.

15. Банковская энциклопедия / под ред. О.И. Лаврушина. - М., 1995-726 с.

16. Антипова О.Н. и др. Банковский портфель - 1. - М., 2002. - 620 с.

17. Бор М.З., Пятенко В.В. Стратегическое управление банковской деятельностью. - М.,2003. - 608 с.

18. Антонов Н.Г., Пессель М.А. Денежное обращение, кредит и банки. - М., 2000. - 151 с.

19. Деньги, кредит, банки / под ред. О.И. Лаврушина. - М., 2002. - 416с.

20. Поморина М. А. Управление рисками как составная часть процесса управления активами и пассивами банка // Банки Казахстана, 2007. - № 3. - 51 с.

21. Тагирбеков К.Р. Опыт развития технологии управления коммерческим банком. - М., 2005 - 251 с.

22. Банковское дело / под ред. Колесникова В.И. - М., 1999. - 412 с.

23. Антонов Г.М. Банковский портфель - 2. - М., 2002. - 611 с.

24. Гамидов Г.М. Банковское и кредитное дело - М., 2004. - 533 с.

25. Валравен К.Д. Управление рисками коммерческого банка. - М., 2001. -457 с.

26. Соколинская Н.Э. Экономический риск в деятельности коммерческого банка: методы оценки и практика регулирования. - М., 2001. - 254с.

27. Основы банковского менеджмента / под ред. О.И. Лаврушина. - М., 2001. - 194 с.

28. Амренов Е.Н. Банковские сектор Казахстана: перспективы развития // Банки Казахстана. - 2008. - №3(14).

29. Толстолесова Л.А., Микищенко А.А. Анализ перспектив развития кредитного рынка Казахстана на 1 полугодие 2008 года // Информационный бюллетень Национального Банка Республики Казахстан. - Алматы, 2008.

30. Банковское дело /под ред. П.А. Самущенко В.А. - СПб., 2003- 475 с.

31. Статистический бюллетень Национального банка Республики Казахстан за 2007-2008 гг.

32. Актуальные проблемы развития экономики Казахстана в третьем тысячелетии // сборник научных трудов. - Алматы, 2008.

33. Материалы научно-практической конференции по развитию микрофинансового сектора. - Астана, 2006.

34. Послание Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева «Рост благосостояния граждан Казахстана - главная цель государственной политики» / февраль, 2008.

35. Пресс-релиз Национального Банка Казахстана №08 от 5 марта 2008 года «О качественных параметрах развития кредитного рынка».

31. Давлетова М.Т. Кредитная деятельность банков в Казахстане. - Алматы,

2005.

32. Белоглазова Г.Н. Деньги, кредит, банки. - М., 2005. - с.103.

33. Жуков Е.Ф. Деньги, кредит, банки.- М., 2005. - с.54-62.

34. Замуруев А.С. Кредит и ссуда. Терминологический анализ. - М., 2004.-

с.32-35.

36.Пессель М.А. Заем, кредит, ссуда. - М., - с.27-29.

37.Петелина Н.М. Финансы, денежное обращение и кредит. - М., 2005.- с.9.

38.Сейткасимов Г.С. Банковское дело. - Астана. 2007. - с.183-225.

39.Сейткасимов Г.С. Деньги, кредит, банки. - Алматы. 2006. - с.112-119.

40.Ямпольский М.М. О трактовках кредита. - М., 2004.- с.30-32.

41.Закон о Национальном Банке от 30.03.1995г. с дополнениями

Размещено на Allbest.ru

...