Управление кредитным риском в коммерческом банке на примере Банка ОАО "Липецккомбанк"

Банк социального развития и строительства «Липецккомбанк», является открытым акционерным обществом.

Основные конкуренты банка: Сберегательный Банк России, ВТБ, Газпром банк, Райфайзен банк.

Органы управления банка

1) Общее собрание акционеров Банка,

2) Совет директоров Банка,

3) Дирекция Банка - коллегиальный исполнительный орган,

4) Генеральный Директор Банка - единоличный исполнительный орган.

Общее собрание акционеров Банка является высшим органом управления Банка.

Организационная структура ОАО «Липецккомбанк» относится к дивизиональной схеме построения, направленной на клиента. В такой структуре присутствует два уровня управления. Один (более низкий) - операционный уровень. Он в свою очередь делится на 2 других. Основным недостатком таких структур является повторение некоторых функций и как следствие этого - большая затратность.

По состоянию на 1.01.2013 года ресурсная база ОАО «Липецккомбанк» достигла 23053 млн. руб. (см. табл. 2.1.), что составило прирост 35,65% за 2010-2011г. Наибольший удельный вес в структуре ресурсной базы занимают средства физических лиц 60,59%, оставшиеся денежные средства 39,41% приходятся на обязательства корпоративных клиентов. Их доля в ресурсной базе Банка увеличилась за 2012год на 2,8% ( на 1.01.2012г. доля средств физических лиц составляла 54,5%, а доля корпоративных обязательств 45,5%).

За 2010-2012год размер собственных средств Банка (Капитал) увеличился на 16,8% или 486 млн. руб. и составил на 1.01.2013г. - 2289 млн. руб. Наибольшую часть в общей сумме собственных средств занимают нераспределенная прибыль (46,9% в 2012 году).

На протяжении последних пяти лет ОАО «Липецккомбанк» имел достаточный уровень ликвидности. Все нормативы по ликвидности (Н2, Н3, Н4) выполнялись. Колебания значений нормативов ликвидности в рамках установленных ЦБ РФ границ являются допустимыми и отражают изменения структуры баланса, связанные с расширением сети продаж и изменением конъюнктуры рынка. Капитал Банка удовлетворяет имеющийся объем активных операций.

Оценка предприятия подразделяется на количественную и качественную. Качественная оценка проводится по текущим прогнозным показателям и включает:

оценку правоспособности клиента и его кредитной истории (репутации);

оценку обеспечения;

оценку качества управления;

оценку внешних условий.

Цель экспертов кредитного отдела банка проанализировать кредитоспособность «Автофрамос» и на ее основе оценить индивидуальный кредитный риск по данному заемщику, а также принять решение о возможности или невозможности предоставить запрашиваемый кредит.

Присвоив баллы по каждому направлению оценки кредитного риска, умножают их на их весовые коэффициенты, вычисляя итоговую оценку индивидуального кредитного риска банка ОАО «Липецккомбанк» при кредитовании Белгородского завода ОАО «Автофрамос». Риск по кредитованию ОАО «Автофрамос» равен 49,75 балла, что попадает в промежуток среднего уровня риска. Таким образом, банк констатирует, что выдача кредита вполне вероятна.

Управление кредитным риском банка сводится к поиску способов снижения совокупного кредитного риска.

1. Кредитный отдел должен постоянно систематизировать и обобщать информацию по выданным кредитам и их возвращению. Информация по выданным кредитам должна быть систематизирована по размерам выданных кредитов, должна быть построена классификация клиентов-заемщиков (физические лица, государственные органы, предприятия, другие банки).

2. Банк должен в целом вести кредитную историю своих клиентов, в том числе и потенциальных. Банк должен отслеживать, когда, где и какие кредиты брал клиент, а также как, в каком объеме и в какие сроки возвращал их.

3. Должны быть установлены четкие полномочия по выдаче кредита: чем выше ранг работника, тем большую сумму кредита он может подписать.

4. Для выдачи особо больших и рискованных кредитов объединяются несколько банков и выдают кредит совместно.

5. Существуют страховые компании, которые страхуют невозврат кредита.

6. Расширение и усовершенствование направлений анализа кредитоспособности заемщиков для более точного вычисления их кредитного рейтинга (кредитного риска).

Список литературы

1. Родина Л.А., Завадская В.В., Кучеренко О.В. Управление кредитным риском в коммерческом банке. // Вестник Омского университета - 2013 - №3 - с. 226-232.

2. Адрианова Е.П., Баранников А.А. Современные подходы к управлению кредитным риском в коммерческом банке. // Научный журнал КубГАУ - 2013 - №87 - с. 1-26.

3. Шевелев И.В. Совершенствование стандартов управление кредитным риском в России. // Финансовые исследования - 2009 - №1 - с. 30-35.

4. Банковское дело : учебник / ред. Г. Н. Беллоглазова, Л. П. Кроливецкая. - 2-е изд. - СПб.: Питер, 2011. - 400 с.

5. Управление ликвидностью банка (банковский менеджмент) / под ред. О. И. Лаврушина. - М.: Юрист, 2011. - 688 с.

6. Демчук И.Н. Управление кредитными рисками. // Сибирская финансовая школа - 2010 - №1 - с. 40-44.

7. Хетагуров А.Н. Управление кредитными рисками и регулирование рисков кредитной деятельности коммерческих банков. // Современные научные исследования - 2013 - №17 - с. 14.

8. Зобова Е.В., Самойлова С.С. Управление кредитным риском в коммерческом банке. // Социально-экономические явления и процессы - 2012- №12 - с. 74-81.

9. Жарковская Е. П. Банковское дело : учебник. - М.: Омега-Л, 2010. - 476 с.

10. Жибурт Н.Л. Характеристика основных подходов к управлению кредитными рисками в мировой банковской практике. // Вестник Волгоградского Государственного Университета - 2010 - №8 - с. 109-113.

11. Банковское дело : учебник / ред. Г. Г. Коробова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Магистр, 2010. - 590 с.

12. Соколов Е.В., Попов И.В. Система оценки и управления кредитным риском. // Образование и наука - 2010 - №77 - с. 1-5.

13. Бельков М.А. Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства в составе экономических кластеров как способ снижения кредитного риска банка и расходов по обслуживанию клиентов. // Известия высших учебных заведений - 2011 - №3 - с. 3-4.

14.Лукоянова Е.А., Шибаков В.Г. Управление кредитным риском в розничном кредитовании. // Социально-экономические и технические системы - 2011 - №3 - с. 57-64.

15. Кабушкин С. Н. Управление банковским кредитным риском : учеб. пособие. - 4-е изд., стер. - М.: Новое знание, 2010. - 336 с.

16. Бондаренко В.С. Банковские риски. Совершенствование управления кредитным риском при кредитование затрат на модернизацию производства. // Вектор науки Тольяттинского государственного университета - 2011 - № 1- с. 208-210.

17. Рабинович А.Р., Юдина Г.А. Управление кредитными рисками при кредитовании под залог на примере Восточно-сибирского банка Сбербанка России. // Вестник КрасГАУ - 2010 - №4 - с. 3-5.

18. http://www.kombank.ru/ - Официальный сайт ОАО «Липецккомбанк».

19. Устав ОАО «Липецккомбанк».

20. Данилова Т.Н. Структура банка и организация управления филиальной сетью. // Финансы и кредит - 2011 - №8 - с.33-43.

21. Тютюнник А.В. Организационная структура в коммерческом банке // Бухгалтерия и банки - 2010 - №4 - с.40-49.

22. Данилова Т.Н., Лазарева Е.А. Банковский менеджмент и банковский маркетинг. // Изд-во ВВАГС - 2012 - с.247

23. Харланович А. Организационная структура коммерческого банка и эффективность его работы // Вестник ассоциации Российских банков - 2011 - №35 - с.29-34.

24. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка. - М.: Логос, 2009.

25.Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности. - М.: Экоперспектива, 2010.

26. Шеремет А.Д., Щербакова Г.Н. Финансовый анализ в коммерческом банке. М.: Финансы и статистика, 2010. 256 с.

27. Банковское дело: Управление и технологии / под ред. А. М. Тавасиевой. - М.: ЮНИТИ, 2010 - 671 с.

28. Шеремет, А. Д. Комплесный анализ хозяйственной деятельности / А. Д. Шеремет. - М.: ИНФРА-М., 2011 - 415 с.

Размещено на Allbest.ru