Развитие рынка потребительского кредитования в России

3

Размещено на http://www.allbest.ru/

Кафедра Экономики и учетно-аналитической деятельности

Специальность: 080105.65 Финансовый менеджмент

Специализация: Финансовый менеджмент

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

Тема: Развитие рынка потребительского кредитования в России

Выполнила: обучающаяся группы: 234ФК-41

Сидорова Яна Валерьевна

Содержание

Введение

1. Развитие рынка потребительского кредитования в России

1.1 Сущность и основные формы потребительского кредита

1.2 Состояние рынка потребительского кредитования в России

1.3 Законодательно-нормативное регулирование потребительского кредитования

2. Состояние рынка потребительского кредитования в России

2.1 Анализ рынка потребительского кредитования

2.2 Оценка надежности банков с помощью системы CAMEL

2.3 Анализ кредитоспособности заемщика

2.4 Формы и методы минимизации банковских рисков в системе потребительского кредитования

3. Проблемы и перспективы развития рынка потребительского кредитования в России

3.1 Перспективы правового развития потребительского кредитования

3.2 Оптимизация формирования потребительского кредитного портфеля и управления им

3.3 Перспективы совершенствования анализа кредитоспособности заемщика

3.4 Новые направления потребительского кредитования в современных условиях

Заключение

Список используемых источников

Введение

Кредитование населения и предприятий относится к традиционным видам предоставляемых банком услуг. С каждым годом оно получает все наибольшее развитие и распространение. Не случайно банк называется кредитным институтом. Наибольшая часть активов банков по-прежнему помещена в кредитные операции.

Кредитом называется предоставление кредитной организацией или Банком денег Заемщику на условиях и в размере, которые предусмотрены кредитным договором, а Заемщиком дается обязательство по возвращению полученной суммы и уплаты процентов по ней. Следовательно, при кредитовании в роли заимодавца выступает либо банк либо кредитная организация. Предмет займа - только деньги. Это и отличает кредит от займа или ссуды.

Ссудой называется передача вещи от одной стороны (ссудодателя) в безвозмездное употребление другой стороной (ссудополучателем), которая обязуется возвратить эту вещь в том состоянии, в каком она была получена, в том состоянии, которое обусловлено договором.

Заемом называется передача от одной стороны (заимодавца) в собственность другим сторонам (Заемщикам) денег или других вещей с обязательством от заемщика по возврату заимодавцу той же суммы денег (суммы займа) или равного количества других вещей, таких же по роду и качеству.

Кредит - это форма движения денежных капиталов кредитора. Он обеспечивается превращением капиталов кредитора (собственных или привлеченных в форме депозитного вклада) в заемные капиталы заемщика.

Ипотечное кредитование -- долгосрочный кредит, предоставляемый юридическому или физическому лицу банками под залог недвижимости: земли производственных и жилых зданий, помещений, сооружений. Самый распространенный вариант использования ипотеки в России - это покупка физическим лицом квартиры в кредит. Закладывается при этом, как правило, вновь покупаемое жилье, хотя можно заложить и уже имеющуюся в собственности квартиру. Отметим, что ипотека - это публичный залог. При ипотеке недвижимости, органы, регистрирующие сделки, делают соответствующие записи о том, что имущество обременено залогом. Любое заинтересованное лицо может потребовать выписку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. В этой выписке, если имущество заложено, обязательно будет указано, что имеется обременение: залог. В России на ипотечном рынке активно работают не более ста банков, преимущественно московских. В ТОП-5 ипотечных банков согласно рейтингу "Русипотеки" уже на протяжении нескольких лет входят Сбербанк, ВТБ24, Газпромбанк, ДельтаКредит, Росбанк.

Приобретая квартиру при помощи ипотеки, гражданин становится собственником этого жилья. Однако его права как владельца ограничены, потому что данное помещение является залогом. Должник имеет право регистрировать членов своей семьи, а также завещать. Но при этом нужно помнить, что наследник получит не только квадратные метры, но и ваши обязательства. Разрешение кредитора/владельца закладной необходимо в том случае, если:

1. планируется оформить постоянную регистрацию на членов семьи,

2. есть желание сделать перепланировку,

3. заёмщики предполагают сдать жилье в аренду, продать или обменять его.

Сумма ипотечного кредита, которую вы можете получить, зависит от:

· размера вашего дохода;

· срока кредитования;

· стоимости приобретаемой недвижимости;

· первоначального взноса.

Платеж по кредиту не может превышать определенной доли ваших доходов, как правило, это 40-50% (соотношение платеж/доход). При этом из ваших доходов предварительно вычитаются налоги и расходы по уже имеющимся финансовым обязательствам (платежи по ранее полученным кредитам, займам, ссудам, алименты и т.д.). Многое зависит от программы самого банка, объекта займа: первичный, вторичный рынок, загородная недвижимость или просто земля. При расчете конкретных характеристик ипотечного кредита также нужно учитывать условия выдачи кредита, предусматривающих различные схемы погашения. Основные формы погашения:

· с постоянной, фиксированной процентной ставкой - «обычная ипотека» или ипотека с равномерными платежами и постоянным размером отчислений (такая форма предоставления кредита выигрышная для заёмщиков при росте процентных ставок и уровня инфляции и для кредиторов при их снижении);

· фиксированная процентная ставка и растущие платежи позволят должникам выкупить часть заложенного имущества быстрее, чем при равномерном погашении;

· переменная ставка (процентная ставка закладных привязывается к другим рыночным процентным ставкам и корректируется в соответствии с их изменением).

Участниками ипотечной системы являются:

· банки, которые осуществляют проверку платёжеспособности заёмщика;

· оценочные компании, оценивающие рыночную стоимость квартиры;

· страховые компании, которые обязаны страховать риски, возникшие в ходе ипотечного кредитования;

· ипотечные брокеры, помогающие выбрать заёмщику наиболее подходящую программу кредитования.

История кредитования достаточно долгая, и имеет почти такую величину, как товарные отношения, которые существуют в человеческих общежитиях. Не смотря на это, сущность кредита и его главные моменты до сегодняшнего дня требуют пристального внимания к себе как своей сложностью так и постоянными величинами изменений.

Необходимо отметить, что по оценкам специалистов, рост потребительского кредитования может стать не двигателем роста экономики, а угрозой финансовой стабильности страны. В потребительском кредитовании уже наметились элементы перегрева: чрезмерно высок уровень по росту задолженности в сравнении с доходами большой группы заемщиков.

Такой рост потребительского кредитования связан с замедлением экономики, которое носит структурный характер. По оценкам ЦБ, снижение роста экономики РФ носит не краткосрочный характер и вызвано обострением на глобальных рынках. Все это и определило актуальность выбранной темы.

Предмет исследования: система потребительского кредитования в России.

Объект исследования: рынок потребительского кредитования в России.

Цель данного исследования - проанализировать рынок по потребительскому кредитованию в России.

Задачи:

- рассмотреть сущность и главные формы потребительских кредитов;

- дать оценку состояния российского рынка по потребительскому кредитованию;

- предложить пути совершенствования организации процессов по кредитованию физических лиц в банках.

При написании работы в качестве информационных источников были использованы учебные пособия, специализированные периодические издания, нормативно-правовая база, а также ресурсы информационной сети «Интернет».

В работе для проведения исследований были применены следующие методы:

- изучение и анализ научной литературы;

- сравнение, анализ;

- аналитическая группировка данных, графическое изображение.

кредит банк риск

1. Становление и развитие потребительского кредита

1.1 Сущность и значение потребительского кредита в системе кредитных отношений

В современной российской банковской практике нет однозначного понимания дефиниции «потребительское кредитование». Тем не менее, являясь одной из форм кредита, потребительское кредитование имеет общие свойства и признаки, характеризующие его главные черты.

Нужно сказать, что суть потребительского кредитования достаточно детально описана в научных изданиях.

«Финансово-кредитный словарь» определяет понятие потребительского кредита следующим образом: «Потребительский кредит - форма кредита. Служит средством удовлетворения потребительских нужд населения»[45, с. 214].

Финансово-кредитным энциклопедическим словарем потребительский кредит определен как одна из форм кредита, который предоставляется населению предприятиям сферы услуг или торговли при приобретении таких предметов, как товары для потребления, товары длительного пользования, а также в случае оплаты бытовых услуг при условии отсрочки платежа.

Таким же образом определяется сущность потребительского кредита в Российской банковской энциклопедии, например, Вулфел Ч. Дж. в «Энциклопедии банковского дела и финансов» [20, с. 86] указывает, что «потребительский кредит определяется Советом управляющих Федеральной резервной системы - как краткосрочная и долгосрочная задолженность физических лиц-потребителей финансовым учреждениям, розничной 'торговле и прочим дистрибьюторам но ссудам, предоставленным им для покупки товаров и услуг».

Рассмотрение показанных выше определений разрешает сделать выводы о неоднозначной трактовке понятия потребительского кредита в современных российских и зарубежных экономических источниках, поэтому возникает надобность дать определение сущности потребительского кредита.

Главным в раскрытии сути потребительского кредита является то, что такой кредит может быть выдан физическому лицу и может предназначаться для приобретения товаров или для оплаты услуг.

Потребительским кредитом (розничным кредитом) называется кредит, который предоставляется физическому лицу, желающему приобрести товары или услуги личного потребления.

С юридической точки зрения, потребителем является гражданин, который хочет приобрести или заказать либо приобретающий, заказывающий или использующий различные товары (услуги, работы) только для семейных, личных, домашних и других нужд, которые не связанных с реализацией предпринимательства.

Потребительское кредитование - это услуга, оказываемая кредитными учреждениями, может быть платной и бесплатной, подлежит лицензированию[22, с. 86].

Таким образом, потребительский кредит необходимо определять так: потребительским кредитом называется кредит, который предоставляется физическим лицам с целью приобретения ими товаров, а также оплаты различных услуг, которые будут использованы им в соответствии с законами или обычаями культурного и делового оборота.

Отличие потребительского кредита от других видов кредитов, в том, что его объектом служат как товары, так и деньги.

Исходя из такого разделения, в данный момент существует два вида потребительских кредитов в «чистом» виде:

- получение кредита непосредственно в банке;

- приобретение товар в кредит в магазине [38, с. 26].

Товары, которые продаются в кредит и оплачиваются за счёт банковской ссуды, чаще всего являются предметами потребления длительного использования. По своей сути, вид договора тот же самый и также должен быть заключен с одним из кредитных учреждений, только в этом случае потребители получают не деньги, а услуги или товары. Банком оплачивается долг потребителя продавцу, а затем потребитель обязан расплатиться с банком за несколько лет или месяцев. Сроки кредита обычно пять-семь лет, а процент по кредиту составляет от 10 до 30. В Российской Федерации такой вид кредитования является широко распространенным, а вот в зарубежной практике потребительским кредитом охватываются все слои населения, это происходит с помощью различных систем кредитных карточек.

Существующее в зарубежной практике понятие «cash», как таковое выходит из круговорота денежной массы. В основном все расчеты происходят при помощи кредитных карт [30, с. 175]. По статистике 80% населения Европы, использую в расчетах кредитные карты, как в пределах Европейского Союза, так и зарубежном [41, с. 117].

Субъектами кредита, с одной стороны, выступают кредиторы, в данном случае - это коммерческие банки, а с другой стороны - заёмщики - люди. Погашается банковский потребительский кредит в разовом порядке или с рассрочкой платежа.

- Кредит с разовым погашением. Сюда можно отнести овердрафты и кредитные линии.

- Кредит с рассрочкой платежа - составляют основную часть потребительского кредита [19, с. 183].

Развитие форм потребительского кредита в современных условиях в России чаще всего связывается с проблемами, которые необходимо решать, чтобы успешно развивать это важное направление работы банка.

Интерес людей к потребительским кредитам сегодня растет быстрыми темпами. Банками активизирована работа в направлении предоставления потребительских кредитов. Тем не менее, вне зависимости от положительной динамики, потребительское кредитование в своем развитии имеет проблемы, которые необходимо преодолевать.

Необходимо отметить недостаточность опыта по предоставлению потребительских кредитов в нашей стране. Активная работа с частными лицами по этому направлению банками начата более десяти лет назад. История потребительского кредитования в России началась в 2000 г., когда на Рынок вышел банк «Русский стандарт» с программами экспресс-кредитования в торговых сетях бытовой техники и электроники. Только через год самые крупные банки в сегменте потребительского кредитования начали развитие этого направления кредитования. До недавних времен рынок потребительского кредитования считался самым динамично развивающимся их всей совокупности потребительских рынков нашей страны.

Российский рынок по потребительскому кредитованию также как и многие отрасли экономики, испытывает влияние таких экономических показателей: уровень инфляции, ВВП, уровень по доходам населения и уровень по занятости населения, по обороту розничной торговли. В итоге развития услуги потребительского кредитования, становятся явными недостатки в законодательной базе и практике по потребительскому кредитованию, а они приводят к сложностям в оформлении кредитов и высокие проценты невозврата задолженности. Значительно продвинуться по пути решения проблем по развитию потребительского кредитования должно помочь совершенствование законодательной базы. Некоторые положительные шаги уже сделаны в этом направлении. Введение института банков кредитных историй заемщиков позволит банкам установить контроль благонадежности заемщиков и уменьшить собственный кредитный риск.

О кредитном риске также нужно говорить более детально. Потому что ими и составляется основная проблема развития института потребительского кредитования, появление рисков обуславливается и отсутствием жесткого контроля государства над доходами граждан. Сегодня все также актуальна «зарплата в конвертах» и «серая экономика». Такой ситуацией и определено то, что при предоставлении кредитный займа, банк не имеет возможности по-настоящему выяснить уровень доходности заемщика. Кроме того, для того, чтобы предоставить кредит и привлечь клиентов, банкам зачастую приходится не предъявлять обязательное требование такого документа, как справка о доходах. Как результат, увеличивается риск банков, который компенсируется ими путем введения высоких процентов по кредиту.

Сегодня потребительским кредитованием охвачена практически вся территория России. При осуществлении анализа рынка потребительских кредитов, выделяются как положительные, так и отрицательные черты. Отрицательные моменты: риск для банков по невозвращению денежных средств, а для заемщика - переплата за товар, который он приобретает. Положительные черты: получение финансовыми учреждениями определенной прибыли, рост платежеспособности клиентов, расширение базы клиентов.

1.2 Виды и формы потребительского кредита, их место в структуре активов российских банков

Самые распространенные виды по розничному кредитованию в нашей стране: ипотечное кредитование; автокредитование; потребительское кредитование (беззалоговое); овердрафтное кредитование; кредитные карты и др. Проанализируем более подробно отдельные виды кредитования.

1. Автокредитование

Это кредит на покупку автомобиля. Он является одним из видов по банковскому целевому потребительскому кредитованию, которым предусматривается обязательность залога приобретаемого автомобиля и также обязательно оформление автомобиля в качестве собственности заёмщика и страхование объекта автомобиля по полной стоимости и на весь срок, пока будет длиться кредитование.

Автокредит предоставляется гражданам Российской Федерации в возрасте от 18 лет, имеющим постоянный источник доходов, желающим приобрести автомобиль, яхту, катер, моторную лодку, гидроцикл и другие транспортные средства. Самыми распространёнными объектами кредитования являются новые и подержанные иномарки, приобретаемые через официальных дилеров[26, с. 174].

Сегодня рынок характеризуется предложением двух основных схем автокредитования: частичным кредитованием (до 70-90% стоимости транспортных средств) - это наиболее распространенная схема, и 100% (стопроцентное) кредитование - новая схема, предлагаемая банками-лидерами рынка.

2. Ипотечное кредитование

Ипотечный кредит - это долгосрочная ссуда, выдаваемая под залог земли, строений производственного и жилого назначения, другого недвижимого имущества, состав которого приведен в ст. 5 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)».

Сегодня в России работают несколько стандартных схем по ипотечному кредитованию. В целом они соответствуют зарубежным схемам, однако в них присутствует и национальная специфика. Наибольшее распространение получила схема московских программ по ипотечному жилищному кредитованию, приведенная на рисунке 1.

Модель, показанная на рисунке, является одноступенчатой, при которой заемщик напрямую участвует во всех операциях

3. Потребительское (беззалоговое) кредитование.

К потребительскому кредитованию относится персональная ссуда. Персональные ссуды банка носят, беззалоговый характер и могут быть более дешевыми по сравнению с кредитами финансового дома или процентными ставками по кредитным карточкам. Срок, на который предоставляется ссуда, обычно составляет от 1 года до 5 лет. Ставки по кредиту в среднем от 12 до 16% годовых в валюте и от 14 до 30% в рублях. Выдаются такие ссуды как правило под поручительство третьих лиц или компаний и исчисляются исходя из официального ежемесячного дохода.

4. Овердрафтные схемы

Овердрафт - форма предоставления краткосрочного кредита клиенту банка, когда величина платежа превышает остаток средств на счёте клиента. Т.е. банк списывает средства со счёта клиента в полном объёме, автоматически предоставляя кредит на сумму превышающую остаток средств, в результате чего образуется дебетовое сальдо.

Рисунок 1. Процедура получения заемщиком ипотечного кредита [39, с. 183]

«Скоринг-кредитование» является обезличенной, но более простой и быстрой формой кредитования, чем персональная ссуда или овердрафт.

5. Кредитные карты

Кредитной карточкой даётся право для её владельца в пределах разрешённой суммы, т.е. персонального кредитного лимита, расходовать средства на своё усмотрение или же покупать товары только в тех магазинах, с которыми банк имеет соглашения на их продажу в кредит на основе кредитных карточек. Проведенный анализ подходов к выделению отдельных видов потребительских кредитов показал, что классификация потребитель ских кредитов представляет собой сложную научную задачу, поскольку не существует достаточно четкой и полной классификации потребительских кредитов.

Построим обобщенную классификацию, которая будет включать в себя следующие основания (рис. 2).

Рисунок 2. Классификация потребительских кредитов [25, с. 95]

Первое необходимое условие по потребительскому кредитованию - присутствие физического лица, которым должны удовлетворяться следующие условия: быть платежеспособным; быть дееспособным; иметь желание приобрести определенный товар или услугу.

Второе условие возникновения отношений потребительского кредита - наличие товаров или услуг, которыми представляется интерес для физического лица. Третье условие - осуществление услуги потребительского кредитования в отношении указанных товаров или услуг.

Четвертое условие-наличие конкретных коммерческих банков, которые заинтересованы в предоставлении потребительских кредитов.

Пятое условие - совпадение интересов банка в роли кредитора и физического лица как заемщика к конкретному коммерческому банку.

Шестым условием является совпадение условий предоставления потребительского кредита коммерческим банком кредитным характеристикам клиента. Седьмым условием является заключение договора потребительского кредитования. Восьмым условием является выполнение заемщиком условий кредитного договора.

Определим специфические принципы потребительского кредитования, которых должны придерживаться участники этого процесса. На основе изучения отечественного и зарубежного опыта в работе выделены следующие принципы потребительского кредитования, таблица 1.[25. С. 102]

Таблица 1 Принципы потребительского кредитования

Для физических лиц	Для коммерческих банков
Целесообразность кредита	Доступность потребительского кредита для клиентов
Доступность потребительского кредита	Прозрачность условий кредитования
Разнообразия программ кредитования	Привлекательность программ кредитования
Необременительность кредита	Постоянное увеличение видов потребительского кредита
Достоверность предоставляемой физическим лицом информации при заключении кредитного договора	Комплексность кредитного обслуживания физических лиц
Ответственность за выполнение условий кредитного договора	Эффективность потребительского кредитования

Относительно формирования стратегии банка все принципы можно объединить в следующие подгруппы.

Первая подгруппа - отражает.

Вторая группа - отражает требования банка к клиентам при выдаче потребительского кредита (отношение банка к физическим лицам в процессе потребительского кредитования): к каждой группе относится ряд принципов (рис. 3):

Рисунок 3. Принципы формирования стратегии банка [25, с. 117]

Совокупность этих принципов позволила сформировать стратегию и тактику банка в части кредитования населения в процессе выявления и удовлетворения потребностей населения в банковском обслуживании.

1.3 Законодательно-нормативное регулирование потребительского кредитования

В настоящее время основными законодательными актами, регулирующими кредитные правоотношения, в частности особенности предоставления потребительского кредита, являются:

- Конституция РФ [1], устанавливающая согласно пункту "ж" ст. 71, что регулирование кредитования находится в ведении Российской Федерации;

- Гражданский кодекс РФ [2], которым определены общие принципы и порядок договорных отношений между кредитными организациями и заемщиками и выделены следующие виды договорных обязательств: договор займа, кредитный договор, товарный и коммерческий кредиты, заемные отношения, возникающие при приобретении векселей, облигаций и других ценных бумаг;

- Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности" (в ред. от 01.01.14) [5], устанавливающий, что "банковские операции, в том числе и размещение денежных средств от своего имени и за свой счет, выражаются в предоставлении кредитов юридическим и физическим лицам" (ст. 5);

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 218-ФЗ "О кредитных историях" (в ред. от 23.07.13) [6], целями которого в соответствии с пунктом 2 ст. 1 являются создание и определение условий для формирования, обработки, хранения и раскрытия бюро кредитных историй информации, характеризующей своевременность исполнения заемщиками своих обязательств по договорам займа (кредита);

иные Федеральные законы:

- от 16 июля 1998 г. N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" (в ред. от 19.05.13) [7],

- Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О бухгалтерском учете"[8],

- от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (в ред. от 12.03.14) [9],

- от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) (в ред. от 12.03.14)" [10]

также регулируют взаимоотношения, возникающие в процессе осуществления кредитной организацией деятельности, но они относятся к регулированию отношений в сфере потребительского кредитования лишь косвенно и носят скорее отсылочный характер.

Особую роль в потребительском кредитовании играет Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" (в ред. от 01.09.13) [11], регламентирующий отношения с участием потребителей, приобретающих или использующих товары (работы, услуги) для нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью, но он не учитывает всей специфики правового регулирования потребительского кредитования.

Потребительское кредитование регулируется также нормативными правовыми актами Центрального банка РФ, устанавливающими обязательные для выполнения нормативы, а также разъяснения и рекомендации ЦБ РФ.

Среди локальных актов нельзя не отметить постановления Конституционного Суда РФ, Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, на разъяснения которых нижестоящие суды чаще всего ссылаются при регулировании вопросов, связанных с потребительским кредитованием.

Проведенным анализом теоретических подходов по раскрытию особенностей потребительского кредитования, а также по обобщению практических подходов, позволяет сделать такие выводы:

- цели получения потребительских кредитов трактуются неоднозначно: лишь для удовлетворения потребительских нужд либо для того. чтобы обеспечить получение основных и дополнительных доходов;

- по срокам получения кредита выделяют экспресс-кредитование, краткосрочные кредиты, среднесрочные кредиты и долгосрочные кредиты;

- потребительский кредит различается по субъектам получения. В российской практике по некоторым кредитам, особенно среднесрочным и долгосрочным, есть ограничения, которые связаны с возрастом заемщиков, уровнем их дохода, местом работы, другими существенными характерис- тиками;

- потребительские кредиты различаются по объектам кредитования: ипотечное кредитование, автокредитование, кредитование для покупки бытовой техники, кредитование для потребительских нужд, для покупки бытовой техники, кредит на медицинские нужды, кредит на обучение и т.д.;

- потребительские кредиты могут предусматривать страхование объекта потребительского кредитования в качестве главных условий, а также страхования жизни заемщиков;

- анализом состояния дел по правовому регулированию потребительского кредитования в России показано, что в сегодня он не соответствует нуждам общества, потому что отсутствует ясное правовое регулирование процедур кредитования, а это вынуждает правоприменителя к применению норм по аналогии, с учетом общих положений гражданского законодательства;

- в Законе о потребительском кредитовании установлен порядок расчета стоимости кредита, ограничены наибольшие размеры неустойки, устанавливаются подробные требования по содержанию и оформлению договоров по потребительскому кредитованию (займа).

2. Состояние рынка потребительского кредитования в России

2.1 Анализ рынка потребительского кредитования

Сегодня на рынке потребительского кредитования работает около 700 российских коммерческих банков, 4000 ломбардов и 350 кредитных потребительских кооперативов граждан. Темпы прироста розничного бизнеса приведены на рисунке 4[20, с. 37].

Рисунок 4. По темпам прироста розничный бизнес заметно опережает кредиты малому и среднему бизнесу и корпоративный сегмент

В сентябре на Международном банковском форуме в Сочи зампред правления ЦБ Михаил Сухов заявил, что ЦБ с 2014 года повысит регулятивные коэффициенты риска по ссудам с процентными ставками от 45-60%, заставив банки формировать повышенные резервы по этим ссудам. Таким образом, Банк России через повышения давления на капитал банков, увлекающихся необеспеченными ссудами, пытался заставить их снизить темпы роста до 20-25% к середине 2014 года. В середине сентября 2013 года ЦБ опубликовал данные по предстоящему увеличению резервов по необеспеченным розничным кредитам. Банк России хочет предложить рассчитывать средние ставки по беззалоговым кредитам физлиц, рассчитывая максимально допустимое отклонение их стоимости [19].

Рисунок 5. Ускоренный рост депозитов у физических лиц обеспечивает высокую динамику розничного кредитования [23, с. 105]

Рисунок 6. По итогам 2013 года доля розничных кредитов в ВВП может достигнуть 13% [20, с. 45]

За последние полгода рост кредитования в России замедлился. Корпоративный кредитный портфель после роста более чем на 20% г/г в 1 полугодии 2013 года в этом году растет лишь на 13-15% г/г, отражая замедление экономического роста. Рост розничных кредитов, составлявший 43-44% г/г летом 2013 г., в последние месяцы замедлился до 37% г/г. И если этот показатель все еще высок в сравнении с историческими данными, динамика корпоративных кредитов близка к историческому минимуму.

Рисунок 7. Рост кредитования в 2003-2013 годах [19]

Учитывая замедление роста, могут возникать опасения по поводу качества кредитных портфелей банков. Совершенствований в динамике просроченных задолженностей не произошло: в выражении номинальном они не изменились и их совокупный объем по двум сегментам составил примерно 1,2 трлн руб., лишь чуть снизившись в процентном отношении - до 4-5% кредитного портфеля.

Это указывает на очень незначительное улучшение в сравнении с максимумом 6-7% в 2009 г. (по РСБУ), и заметно превосходит докризисные 1-2%.

Рост просроченных кредитов в сегменте корпоративного кредитования, по всей видимости, прекратился после 2011 г., что свидетельствует о стабилизации качества кредитного портфеля.

Однако недавний рост просроченных кредитов в сегменте розничного кредитования - тревожный знак, указывающий на вероятность возврата к докризисному тренду ухудшения качества кредитного портфеля (рис. 8).

Рисунок 8. Просроченные кредиты, млрд. руб. [19]

Замедление экономического роста - основной повод для опасений в отношении ухудшения качества корпоративного кредитного портфеля. Это подтверждают как недавнее замедление промпроизводства, которое выросло лишь на 0,5% г/г за 4 месяца 2013 года, так и очень слабый, близкий к нулю, рост инвестиций за последние шесть месяцев.

Существуют опасения по отношению к качеству кредитов. Они могут быть оправданы структурой кредитного роста не только в корпоративном, но и в розничных сегментах.

Например, может вызывать удивление список секторов, доля которых в росте корпоративного кредитования оказалась наибольшей. В их числе - недвижимость, сельское хозяйство, транспорт и строительство.

Тогда как в 2008 году на долю этих секторов приходилось 30% корпоративного кредитного портфеля, в этом году их доля составляет уже 36%. Дефицит предложения на рынке труда негативно сказывается на российских производителях, так как их конкурентоспособность находится под давлением, особенно от устойчивого роста расходов на оплату труда [18].

Чистая прибыль за 1 квартал 2013 года по РСБУ, опубликованная Росстатом, лишний раз подтверждает, что риск ухудшения финансового положения выше в секторах с самой низкой производительностью труда. Снижение суммарного показателя чистой прибыли по российской экономике на 30% г/г вызвано падением прибыли до нуля в строительстве и недвижимости, и ее снижением на 40% г/г в транспортной отрасли. [19].

Опасения в сегменте розничного кредитования связаны с тем, что рынок теперь ориентирован не на долгосрочное ипотечное кредитование, а на короткие потребительские кредиты. Сейчас на долю ипотечных кредитов приходится 27% розничных кредитов против 32% в 2009 г. Доля автокредитов снизилась с 15% в 2009 г. до 10% в прошлом году. Рост на рынке был обусловлен в основном ростом в сегментах кредитных карт (его доля выросла в два раза) и персональных кредитов. В итоге совокупная доля обоих сегментов выросла с 50% до 60% розничного портфеля. Это подчеркивает опасения, что опора на дорогостоящие краткосрочные кредиты ограничит возможности розничного кредитования по поддержке потребительского тренда, так как новые кредиты россияне направят на выплату процентов по уже существующему долгу.

Есть вероятность, что населением может быть направлено вплоть до 100% роста розничных неипотечных кредитов этого года на обслуживание тех задолженностей, которые уже существуют. Это, возможно, и объясняет предпочтения населения по конвертированию растущих доходов в сбережения, а не совершение новых покупок. Следовательно, несмотря на сильное возрастание розничного кредитования по сравнению с корпоративным, опасения по поводу качества кредитов все же, главным образом, вызывает сегмент корпоративного кредитования. Это связано, во-первых, с тем, что объем рынка розничного кредитования составляет лишь $260 млрд, тогда как розничные депозиты сейчас составляют $480 млрд. Таким образом, пусть уровень закредитованности части населения и возрос, домохозяйства все же остаются держателями крупных нетто-сбережений. Российские компании, которые, напротив, являются чистыми заемщиками, находятся в более уязвимом положении, несмотря на замедление роста кредитования.

Во-вторых, дефицит предложения на рынке труда играет в пользу домохозяйств, а не компаний. В конце прошлого года в России безработица снизилась до минимального за всю историю уровня 5,1%. Кроме того, в ближайшие годы страна столкнется с заметным замедлением прироста рабочей силы из-за снижения рождаемости в 1990-х годах [21, с. 115].

Действительно, как отметил в своем докладе директор по маркетингу Национальное бюро кредитных историй НБКИ Алексей Волков, необеспеченные ссуды в структуре задолженности россиян занимают существенную долю - 61%. Однако, по его словам, в 2013 году розничное кредитование развивается равномернее, без существенного «крена» в сторону необеспеченных займов (рис. 9). Например, если по итогам девяти месяцев 2012 года разница между ростом кредитования с помощью кредитных карт и ипотекой составляла 49 п.п., то в 2013 году - 3 п.п.



Рисунок 9. Динамика объемов кредитования за девять месяцев, в процентах к значению на начало года[19]

Важной тенденцией, характеризующей развитие розничного кредитования в России по цивилизованному пути, представитель НБКИ назвал уменьшение доли небольших, а следовательно, и самых дорогих займов. «Кредиты "на чайники" уходят в прошлое, - отметил Алексей Волков. - Россияне все чаще стремятся занимать на существенные покупки, в том числе - на покупку недвижимости».

Как правило, ставки по таким кредитам меньше, а сроки больше. Такой подход снижает долговую нагрузку на домохозяйства (рис. 10) [18].

Рисунок 10. Динамика структуры задолженности россиян по суммам кредитов

Приоритетное значение приобретают высокоэффективные инструменты управления рисками, разработанные НБКИ.

Банки активно внедряют скоринг НБКИ, который используется во время рассмотрения заявки и обслуживания кредита.

Кроме того, за последний год в несколько раз увеличилось количество кредитов, мониторинг которых банки проводят с помощью системы "Сигнал 2.0", созданной НБКИ».

Одним из результатов усиления банками контроля над рисками можно назвать стабилизацию доли заемщиков, обслуживающих одновременно несколько кредитов (рис. 11).

В 2013 году таким заемщикам получить новые кредиты стало практически невозможно.

В настоящее время доля россиян, погашающих более четырех кредитов, не превышает 3%.

Рисунок 11. Динамика доли заемщиков, обслуживающих одновременно несколько кредитов [19]

В завершение своего выступления представитель НБКИ обратил внимание на новую угрозу - кредитное мошенничество. «Для борьбы с ним необходимо использовать современные, наиболее технологичные инструменты, одним из которых является недавно разработанная система НБКИ - AFS», - добавил директор по маркетингу НБКИ. С начала года Центральный банк остужает рынок кредитования физических лиц. Есть некоторые успехи - темпы роста выдачи розничных кредитов замедлились с 39% до 34% за последние полгода, а просроченная задолженность выросла с 4% до 4,3%.

Рисунок 12. Розничные кредиты [19]

Доля заемщиков среди экономически активных россиян - 45 %, а количество тех, кто обслуживает от пяти кредитов и более выросло с 6% до 19% за пять лет.

Сектор становится рискованным - зависимость розничного кредитования от небольших банков растет: доля розничных кредитов выросла с 7% в 2009 году до 13% в 2012 году. На них приходится лишь 3% совокупных банковских активов.

Банки стали избирательнее: раньше они охотно выдавали кредиты всем регионам, а с 2010 года разница между субъектами существенная. В некоторых портфель кредитов снижается.

В секторе корпоративных кредитов на долю нестоличных компаний приходится 44 %, а вот в розничном провинциалы опережают столичных жителей - 67% от общего объема розничных кредитов выданы в провинции.

В 10 из 22 регионов риски повышены. Соотношение долгов живущих там россиян к доходу слишком высокое, в зоне риска 18% граждан.

Рисунок 13. Среднегодовой рост кредитов по регионам [19]

Население Новосибирской, Воронежской, Самарской, Иркутской областей и Хабаровского края накопило особенно большой долг в сравнении с уровнем дохода.

Рисунок 14. Среднегодовые темпы роста розничного кредитования [19]

Кемеровская, Ростовская и Омская области имеют опасную долю персональных кредитов в розничных портфелях банков.

Рисунок 15. Портфель розничных кредитов [19]

В Приморском крае и Волгоградской области рост розничного кредитования ускорился, а во всех остальных регионах - упал.

Москва и Санкт-Петербург демонстрируют средние темпы роста по рынку, другие регионы с городами-миллиониками - Свердловская и Новосибирская области - опережают рынок.

Половина регионов, отмеченных в "Альфа-банке" как рискованные, из-за их высокой долговой нагрузки, большой доли персональных кредитов и опережающего роста кредитов в 2013 г., продемонстрировали средний или выше среднего рост розничного кредитования в 2010-2012 годах.

В этих регионах проживает 18% россиян, и они обеспечивают 23% совокупного кредитного портфеля. Ухудшение качества кредитного портфеля в таком важном сегменте может оказаться системной проблемой.

Традиционно потребительский кредит относят к наиболее рисковым банковским продуктам, однако статистика свидетельствует об обратном.

Банк России назвал порог, при котором рост потребкредитования регулятор будет считать умеренным, -- 20-22% в 2014 году. Это вдвое ниже нынешних темпов: банки, по всей видимости, покажут по итогам этого года рост на 40%. Эксперты считают, что достичь таких показателей едва ли возможно. Скорее всего, рост, благодаря усилиям ЦБ, снизится до 30-35%.

Банк России в 2014 году планирует ужесточить регулирование в сфере необеспеченного потребительского кредитования, повысив коэффициенты риска. В целом же потребкредитование с августа 2012 года по август 2013 выросло на 32,5%. При этом даже таких цифр ЦБ добился с помощью регулятивных требований [19].

Центробанк с начала года говорит о своей обеспокоенности ростом потребкредитования. Чтобы охладить пыл банкиров, в июле регулятор ввел для кредитных организаций повышенные коэффициенты риска в зависимости от уровня ставок по потребкредитам. Но на этом он не остановился.

Эксперты уверены, что таким образом ЦБ снизит темпы роста потребкредитования, и уже в 2014 году действия Банка России, по всей видимости, приведут к снижению темпов роста потребительского кредитования до 40-45% годовых. Продолжая принимать меры по предотвращению перегрева этого сегмента рынка, Банк России в 2013 году может сбить темпы роста до 30-35%, однако добиться желаемых 20% пока еще маловероятно. Все же позволим себе признать оценку в 25-30% приемлемой для следующего года, даже учитывая прогнозы Банка России на сокращение роста ВВП до 3% [19].

Само по себе потребительское кредитование, безусловно, необходимо для поддержания роста того же ВВП, однако именно роста, а не перегрева. Поэтому темпы роста потребительского кредитования сейчас завышены и требуют ограничения. Для адекватной оценки дохода заемщиков необходимо предоставить всем банкам возможность проверять предоставляемую клиентами информацию о доходах через государственные пенсионные и налоговые базы, добавляет

2.2 Оценка надежности банков с помощью системы CAMEL

Те методы анализа, которые применяются сегодня в практике надзора за работой банков, являются очень формальными и основываются на обработке уже составленной банковской отчетности. Выходом может стать привлечение неформальных методов по анализу работы банков, например таких как: метод экспертных оценок, которые имеют широкое использование в мировой практике (как пример можно привести рейтинговую систему CAMEL).

Существующие сегодня разнообразные методы анализа деятельности коммерческих банков позволяют делать довольно качественные и точные выводы. Тем не менее, большинство таких методов имеет в своей основе анализ строго формализованной и структурированной информации, и чаще всего - банковской отчетности. Без внимания при этом оставляются так называемые «неформальные» аспекты в деятельности банков, которые часто действительно определяют вопросы его дальнейшего функционирования на рынке. Как пример можно назвать кадровую политику банка, а также качество менеджмента, возможные связи банка с криминальной структурой и др. Эти факторы практически невозможно регламентировать и формализовать степень влияния их на состояние банка при применении стандартных методик, а потому в концепции СAMEL эти и другие возникающие проблемы могут быть корректно устранены и при условии проведения надлежащей работы можно будет создать и применить рейтинговую систему CAMEL в новом экспертном экспресс-методе анализа банка.

Тем не менее в результате привлечения института экспертной оценки, а если быть точнее - метода экспертного оценивания, в рамках которого методика CAMEL будет рассмотрена, возможно получение не только новой действенной методики, но и выяснение на основе знаний экспертов реальной степени влияния некоторых сторон работы банка на показатель общей надежности, что может быть востребовано при проведении различных проверок по инспектированию кредитных организаций.

В таком случае эксперт, которым может быть инспектор, осуществляющий проверку банка, будет в состоянии определить и дать оценку всем существенным аспектам его деятельности. Останется только сделать систематизацию этих оценок и получить итоговые выводы, как раз для этого и существует метод экспертных оценок.

Таким образом, применение экспертного подхода в анализе банков позволяет решить три важные проблемы банковского анализа.

Во-первых, учесть все существенные индивидуальные особенности банка и адекватно отразить их в общих выводах.

Во-вторых, учесть не только количественные, но и качественную информацию о состоянии банка, которая зачастую наиболее существенна. Так, судьбу банка в конечном итоге определяют люди, а людям свойственно мыслить не цифрами, а невербальными образами. Это необходимо учитывать в анализе.

В-третьих, человек, долго работая в предметной области и хорошо разбираясь в ее нюансах, накапливает богатый опыт и ценные знания, которые вместе с тем зачастую не удается использовать в рамках стандартных методик, по крайней мере, в формализованном виде. Экспертные процедуры позволяют снять и эту проблему [12, с. 58].

Конечно, экспертными процедурами не могут быть заменены привычные бухгалтерские методы, наоборот, чтобы получить качественные результаты, необходимо их комплексно использовать. Такие экспертные процедуры не могут быть широкомасштабно применены, так как обычно круг экспертов, которые способны участвовать в такой работе, ограничен. Это, видимо, является одним существенным ограничением, когда используются методы экспертного оценивания.

Экспертные процедуры по отношению к анализу банков позволяют получать следующие результаты:

1. Инспекторская проверка. При проведении такой проверки инспектор должен вникнуть в особенности работы конкретного банка, ознакомится с различной информацией и произвести (на основании методики) выводы, которые необходимо заключить в оговоренную форму. Затем с помощью математических алгоритмов систематизировать выводы и выдать как стандартные оценки отдельных составляющих состояния банка, и комплексную оценку благополучия данного банка.

Необходимо понимать, что само по себе комплексное, общее благополучие банка существовать не может, оно должно быть задано в контексте решаемых им экономических задач. Например, частный вкладчик коммерческого банка будет считать, что кредитная организация благополучна, если банк будет способен вернуть вклад, причем с полным соблюдением сроков с выплатой причитающихся дивидендов. Центральный Банк считает, что уровень благополучия кредитной организации необходимо определять более широко, например как возможности по выполнению обязательств в течение некоторого будущего периода времени, что позволит не делать регулирующих вмешательства в работу. При этом понятие благополучия при анализе отдельных компонент деятельности банка разумно было бы ограничивать уровнем решаемых задач.

2. Анализ групп банков. Оценка надежности группы банков характеризуется тем, что в ней много общих черт с анализом отдельного банка, но при этом имеются отдельные особенности. Безусловно, можно при проведении действий по предшествующей схеме (“инспекторской проверка”), провести анализ по схеме для каждого из банков в отдельности, а затем обобщить результат. Но в такой ситуации можно действовать и немного иначе. Экспертами, осуществляющими анализ, могут не только в отдельности быть оценены показатели каждого банка, но и вычислены показатели их взаимоотношений. Например, можно оценить уровень менеджмента одного банка по сравнению с другим банком. Такую дополнительную экспертную информацию можно использовать для повышения точности итоговых суммарных оценок благополучия банка, его составляющих, а кроме того, анализ при этом будет уточнен общими выводами о взаимосвязях банков. К примеру, кроме ранжирования банков по показателю степени благополучия, будет получена классификация банков, кластеризация по схожести сторон их деятельности, а это позволит получать важные обобщенные выводы о сообществе банков в целом.

Экспертный групповой подход к анализу банков все-таки не может использоваться для значительных совокупностей банков, потому что это потребует очень большого количества экспертных оценок, а это невозможно, если количество экспертов ограничено. Видимо разумным было бы применение данного подхода максимально для 10-25 самых интересных банков с точки зрения решаемых задач.

Есть неверное мнение о том, что эксперты при проведении экспертиз самодостаточны. Но не верно. Эксперты, которые хорошо может разбираться в предметной области, способны выделять наиболее существенные, важные моменты проблемы и характеризовать степень влияния этих аспектов на общие выводы. Но сформировать эти заключительные выводы абстрактным путем, тем более, если должны быть получены численные показатели, невозможно. Если рассматривать состояние отдельных кредитных организаций применительно к банкам, то для экспертов оно представляется как совокупность различного рода положительных и отрицательных факторов, которые определенными способами связанны и компенсируют друг друга. Поэтому комплексно оценить состояние банка, то есть конкретно ответить на вопрос, насколько благополучен банк, или дать заключение, как соотносится надежность двух банков, экспертами не может быть дана, тем более в систематичном режиме. В этом случае на помощь могут прийти методологии, в которых нашли применение формализованные методики, в которых будет использован анализ экспертных оценок и получены итоговые выводы в требуемой (в том числе и числовой) форме. Такими методами одновременно достигается освобождение результатов от излишнего субъективного отношения экспертов и им придается необходимая (стандартная) форма.

Специфика методов экспертного оценивания определяется природой экспертных заключений. Как уже отмечалось, эксперт мыслит не числами, а вербальными образами. Следовательно, требовать от него дать ту или иную числовую оценку, - значит ставить перед ним заведомо невыполнимую задачу, что неизбежно приводит к серьезным ошибкам в итоговых выводах. Задавать эксперту вопросы и получать от него ответы надо на привычном и понятном для него языке. Причем предпочтительно в экспертном опросе редуцировать сложные вопросы к большему количеству простых. Эксперту легче ответить точно на большое количество простых вопросов, чем на малое количество сложных. Эксперту проще дать определенную оценку “да-нет”, чем многостороннюю. Причем чем более квалифицирован эксперт, тем сложнее ему ответить однозначно на “глобальные” вопросы. Такой подход позволяет повысить качество итоговых выводов [18, с. 127].

Экспертная оценка - это принципиально нечисловая величина, и потому при проведении их обработки не могут быть использованы стандартные социологические методы. Дополнительные препятствия к их применению - невозможность узнать мнение большого количества экспертов, а следовательно, являются бессмысленными статистические усреднения различного рода. При анализе экспертных оценок требуются адекватные методы, которые могут быть способны к учету их особенностей. Исследованием подобных методов стали интенсивно заниматься с конца 60-х годов. Сегодня есть много стройных, детально проработанных теорий, позволяющих решать большую часть стандартных задач, представленные, например, теорией анализа иерархий, теорией нечисловой статистики, групповым анализом и т.д. В нашей стране по многим причинам, в частности благодаря консерватизму образования и недостатку литературы, методы анализа экспертных оценок еще пока не получают соответствующего распространения, как например, в США и Западной Европе.

С учетом метода анализа иерархий решаемую проблему можно разбивать на мелкие составляющие, затем, в свою очередь, их разбить на более мелкие и действовать, таким образом далее, образуя, тем самым иерархию. Этот метод основывается на таком предположении, что мышление человека строится в соответствии с иерархической структурой. Верхние уровни иерархии состоят из более общих знаний и правил вывода, чем нижние. Аналогично с такой моделью мышления необходимо представить проблему (в данном случае, она обусловлена анализом банковской деятельности) в модели иерархии.

...