Сравнительный анализ различных методов определения кредитного рейтинга заемщика (на примере ЗАО "Агентство "Бекар")

Кредитной организацией определен ряд характеристик, влияющих на уровень риска неплатежей (так называемые негативные факторы), и характеристик, способных частично или полностью компенсировать определенные отрицательные моменты в уровне доходов или стабильности их получения потенциальным Заемщиком / Поручителем (так называемые компенсирующие факторы). Тем не менее, наличие каких-либо негативных факторов само по себе не является причиной отказа в кредитовании. Стоимость залога, соотношение Кредит/залог, кредитная история, активы и квалификационные соотношения, прочие факторы в совокупности играют роль при принятии решения по результатам Андеррайтинга.

Эффективные системы кредитного рейтинга дают возможность сотрудникам банка проанализировать кредитные заявки путем оценки ограниченного числа ключевых факторов платежеспособности контрагента, отражающих вероятность погашения им долга в полном объеме и в срок. Для этих целей разрабатываются весьма сложные модели со значительным количеством критериев оценки на основе множественного дискриминантного анализа [3, с. 205].

Основные задачи Андеррайтинга Заемщика:

· обеспечение качества Кредитов;

· оптимальное соотношение кредитного риска, прибыльности и качества Кредитов;

· объективная оценка вероятности погашения Кредита потенциальным Заемщиком / Поручителем;

· выполнение требований третьих лиц, заинтересованных в правомочности предоставления Кредитной организацией кредитов физическим лицам, таких как Центральный Банк России, а также иных регулирующих органов, определяющих принципы функционирования финансового рынка.

1.1 Кредитоспособность заемщика, его сущность

Кредитная история - информация, характеризующая исполнение Заемщиком / Созаемщиком принятых на себя обязательств по договорам займа (кредита), которая может храниться в бюро кредитных историй.

Кредитоспособность заемщика - это способность полностью и своевременно рассчитываться по своим обязательствам. Целью анализа кредитоспособности является оценка результатов финансовой деятельности заемщика, на основании которой банк принимает решение относительно возможности предоставления кредита или прекращения кредитных отношений с данным клиентом [4, с. 18].

Кредитный рейтинг - мера кредитоспособности частного лица, предприятия, региона или страны. Кредитные рейтинги рассчитываются на основе прошлой и текущей финансовой истории участников рынка, а также на основе оценок размера их собственности и взятых на себя финансовых обязательств. Основное предназначение подобных оценок - дать потенциальным кредиторам / вкладчикам представление о вероятности своевременной выплаты взятых финансовых обязательств.

На данном этапе необходимо определить, могут ли Клиенты, которые имеют намерение получить ипотечный Кредит, либо на приобретение в собственность жилой недвижимости, либо Кредит на другие цели под залог имеющейся в собственности Клиента недвижимости, с точки зрения критериев Кредитной организации, быть квалифицированы как потенциальные Заемщики, доходы которых позволяют им претендовать на получение ипотечного Кредита.

Решение о целесообразности предоставления потенциальному Заемщику Кредита принимается Уполномоченным органом Кредитной организации в соответствии с компетенцией, определенной нормативными документами Банка.

С целью двойного контроля качества Андеррайтинга Заемщика /Поручителя, сотрудниками Отдела Авторизации решений Управления андеррайтинга, входящими в состав участников Уполномоченного органа Кредитной организации производится авторизация кредитных решений, в соответствии с компетенцией, определенной нормативными документами.

Авторизация решений включает следующие этапы:

· Проверка достаточности информации, представленной в Заключении о возможности предоставления Кредита;

· Проведение анализа факторов риска в сочетании с компенсирующими факторами;

· Принятие окончательного решения относительно возможности предоставления Кредита. [2, с. 28].

При принятии Уполномоченным органом Кредитной организации решения о необходимости доработки кредитной заявки потенциального Заемщика / Поручителя с учетом условий или требований кредитная заявка возвращается в Подразделение андеррайтинга.

Ключевым моментом в процессе андеррайтинга является оценка платежеспособности Клиента с точки зрения возможности регулярно и своевременно осуществлять платежи по Кредиту, исходя из имеющихся у него доходов. Для проведения этой оценки должна быть собрана информация относительно стабильности трудовой занятости и получаемых Заемщиками доходов, а также его расходов на основании чего делается заключение о наличии у него возможности погасить Кредит.

Готовность Заёмщика / Поручителя исполнять кредитные обязательства характеризуется набором факторов, а именно наличием кредитов, условиями кредитования (объемы кредитования, сроки кредитов, процентные ставки, порядок погашения, наличие дополнительного обеспечения), целевым назначением, наличием просроченных платежей по кредиту, длительностью невыполнения данных платежей и способами устранения возникшей просроченной задолженности.

Для оценки кредитной истории по погашенным обязательствам, используется информация, указанная в Отчете Бюро кредитных историй. В ряде случаев (описанных ниже), могут быть запрошены дополнительные документы по кредиту.

В случае положительной кредитной истории, документы не запрашиваются.

В случае наличия одной погашенной просрочки свыше 90 дней запрашивается следующий пакет документов для определения суммы допущенной:

· копии кредитного договора и графика платежей вместе с выпиской по счету, подтверждающей осуществление Заемщиком (Клиентом) платежей по кредитному договору в полном объеме;

или

· письмо из банка-кредитора о характере исполнения Заемщиком (Клиентом) кредитных обязательств по текущему / погашенному кредиту с указанием суммы, даты и срока предоставленного кредита, подтверждающее полное исполнение обязательств.

Основным в процессе Андеррайтинга Заемщика / Поручителя является оценка его платежеспособности с точки зрения возможности регулярного и своевременного осуществления платежей по Кредиту. На основании собранной информации о стабильности трудовой занятости и доходов Заемщика / Поручителя, а также его расходов осуществляется оценка возможности Заемщика / Поручителя получить и погасить Кредит.

Среди большого количества методик для оценки кредитного риска, по мнению М.В. Кудиной, можно выделить классический подход к анализу кредитоспособности заемщика, который широко использовался финансовыми учреждениями на протяжении последнего столетия и по сей день применяется при анализе кредитных рисков. Согласно этому подходу, процесс оценки кредитного риска заемщика заключается в оценке:

· кредитоспособности заемщика;

· риска кредитного продукта [5, с. 81].

1.2 Анализ кредитоспособности, основные этапы

Кредитная история является одним из значимых параметров, который анализируется при проведении андеррайтинга Заемщика / Поручителя. Точность и полнота информации о кредитной истории имеет большое значение. Проводя анализ готовности Заемщика / Поручителя погасить Кредит, Андеррайтер должен определить, насколько потенциальный Заемщик / Поручитель Банка является ответственным при выполнении принятых обязательств. Помимо своевременности выплаты предоставленных прежде займов, Андеррайтер должен установить, какова сумма неуплаченного остатка долга, срок кредита и размер ежемесячных платежей в счет погашения займа. В литературе можно встретить определение кредитного рейтинга как меры кредитоспособности частного лица, предприятия, региона или страны [10, с. 17] Кредитный рейтинг - представляет собой интегральную оценку финансовой устойчивости и платежеспособности страны, заемщика или отдельного кредитного продукта [6, с. 512].

Кредитная история разделяется на внутреннюю, т.е. кредитную историю в Банке, и на внешнюю - кредиты в других кредитных организациях.

Анализ внутренней кредитной истории

Проверка внутренней кредитной истории осуществляется Андеррайтером с даты выдачи каждого действующего / погашенного кредита.

Результат проверки фиксируется в заключении, при наличии случаев несвоевременного внесения обязательного платежа, они указываются с длительностью каждой просрочки.

Анализ внешней кредитной истории

Проверка внешней кредитной истории осуществляется сотрудниками Службы Безопасности с использованием информации из официальных учреждений, представляющих отчеты о действующих и погашенных кредитах потенциального Заемщика / Поручителя (бюро кредитных историй, другие кредитные организации). Информация также запрашивается сотрудниками Службы Безопасности Кредитной организации.

При обнаружении в Бюро Кредитных историй действующих кредитов, не заявленных Заемщиком / Поручителем, необходимо уточнить у него параметры данного кредита: название кредитной организации, размер платежа, срок окончания и прочее. Если Заемщик / Поручитель предоставляет информацию, то данный факт фиксируется в заключении, если он отрицает существование кредита, то в заключении отражается что кредит скрытый.

Если обнаруживается, что потенциальный Заемщик / Поручитель утаил имеющиеся у него долговые или иные финансовые обязательства, следует провести андеррайтинг с особой тщательностью, учитывая сокрытие информации по действующему кредиту, указанному сотрудниками Службы Безопасности. В случае если есть дополнительные негативные факторы (завышенный доход, невозможность осуществить телефонный разговор с руководителем, сомнения в подлинности документов, либо качестве представленной в них информации), факт сокрытия кредитов может являться причиной отказа в предоставлении кредита.

Отсутствие кредитной истории (кредитных карточек, потребительских кредитов) не должно рассматриваться как негативный фактор.

Документально подтверждение желательно по следующим кредитам:

· погашенный кредит, полное погашение которых было менее 3х лет назад и сумма которых более 10% от запрашиваемого лимита кредитования;

· действующий кредит, сумма которого составляет более 10% от запрашиваемого лимита кредитования.

В случае если кредитная история подтверждена сотрудниками Службы Безопасности, предоставление документов необязательно.

Кредитная история может быть подтверждена следующими документами: справка из банка или кредитной организации; либо кредитный договор с графиком платежей либо формулой расчета кредита и документы, подтверждающие оплату; либо выписка по счету и т.д.

Компенсирующими факторами наличия незначительной просроченной задолженности могут выступать: временная потеря работы по независящим от Заемщика / Поручителя обстоятельствам, нетрудоспособность в связи с болезнью и / или декретным отпуском, отпуском по уходу за ребенком до 1,5 лет, срочной командировкой и т.п.

Оценка кредитоспособности потенциального клиента базируется на анализе информации, предоставленной либо им самим, либо его кредитором. Данная информация отражает степень ответственности клиента при выполнении принятых на себя долговых обязательств.

Оценка кредитной истории осуществляется в 2-х целях:

· Проанализировать качество кредитной истории и определить наличие негативной (отрицательной) кредитной истории с целью принятия решения о допустимости выдачи кредита вообще.

· Оценить текущие кредитные обязательства клиента в Банке и других банках для включения ежемесячных обязательств по кредитам в расходы клиента при оценке кредитоспособности (если кредитная история не является негативной).

Положительная кредитная история клиента характеризуется надлежащим выполнением Заемщиком / Созаемщиком своих кредитных обязательств. Причины допущения клиентом просроченных платежей по кредитам должны быть им объяснены в обязательном порядке в письменном виде.

Таблица 1. Таблица анализа кредитной истории

При оценке размера ежемесячного платежа необходимо учитывать следующее:

1. Ежемесячный платеж по текущим кредитам Заемщика / Созаемщика учитывается в размере, указанном в кредитном договоре и должен включать в себя:

- платеж в счет оплаты части основного долга;

- платеж по оплате процентов по кредиту;

- платеж по оплате дополнительных комиссий (если предусмотрены договором).

2. В случае если ежемесячный платеж по кредиту Заемщика / Созаемщика не является фиксированным, сумма расходов по его кредитным обязательствам определяется в размере ежемесячного платежа, рассчитанного на текущий месяц;

3. Если Заемщик / Созаемщик имеет обязательства по текущему кредиту и до полного погашения кредита осталось до 3-х платежей включительно, допускается исключение данного рода обязательств из перечня обязательных расходов клиента при условии отсутствия у клиента просрочек по данному кредиту;

4. Наличие у клиента кредитной карты и добросовестное использование им установленного кредитного лимита косвенно подтверждает высокий уровень его кредитоспособности. Расходы, связанные с использованием кредитного лимита, не учитываются в качестве платежей по долгосрочным обязательствам клиента;

5. Кредитная организация в обязательном порядке запрашивает по каждому потенциальному Заемщику / Созаемщику Отчет о кредитной истории как минимум в одном из кредитных бюро, действующем на территории РФ при наличии согласия, полученного от клиента;

6. В случае, если Заемщик / Созаемщик выступает поручителем по кредитам в других банках, обязательства по данным кредитам при анализе платежеспособности учитываются в 50%-ом объеме.

7. Период оценки кредитной истории по кредитам и кредитным картам до 300 000 рублей (или эквивалент в иной валюте) каждый составляет 4 года. По кредитам и кредитным картам до 300 000 рублей погашенным более 4 года назад, кредитная история не анализируется (анализ проводится только в части определения добросовестности клиентов) и документы не запрашиваются.

Соответственно, в случае, если потенциальный заемщик имел кредиты, погашенные более 4 лет назад, на сумму равную или превышающую 300 000 рублей (эквивалент в иностранной валюте), то анализ кредитной истории производится в полном объеме.

1.3 Методики определения кредитоспособности заемщика-физического лица

Основная цель анализа кредитоспособности - определить способность и готовность заемщика вернуть запрашиваемую ссуду в соответствии с условиями кредитного договора. Банк должен в каждом случае определить степень риска, который он готов взять на себя, и размер кредита, который может быть предоставлен в данных обстоятельствах.

Стабильность Банка во многом зависит от состава его клиентов. Говорят, что каковы клиенты банка, таков и сам банк. Надежность и финансовая устойчивость клиентов уменьшают банковские риски, содействуют получению банком более высокого дохода. Однако банк имеет дело не только с клиентами высокого класса, но и с клиентами, которые испытывают финансовые трудности из-за неправильной организации производства, слабого изучения рынка, неверно выбранной стратегии. Умение правильно определить возможности клиента, распознать его сильные и слабые стороны - важнейшая задача кредитных учреждений.

Анализ кредитоспособности заемщика включает:

1) Эксперный метод;

2) Скоринговый метод; [8, с. 456].

Рассмотрим более подробно основные названные способы оценки кредитоспособности в отечественной банковской практике.

Экспертная модель оценки кредитоспособности заемщика или индивидуальный андеррайтинг. Главная особенность данной модели заключается в том, что анализом полученной информации занимается кредитный эксперт (или коллегиальный орган - кредитный комитет банка во главе с председателем данного комитета), он же принимает решение о выдаче кредита и формирует окончательные условия кредитного договора. Как правило в экспертной оценке задействовано несколько служб банка, которые собирают, анализируют, представляют информацию на кредитном комитете. Кредитный менеджер обычноанализирует платежеспособность, параллельно делается запрос кредитной истории в БКИ. Юридический отдел анализирует объекты залога, личные документы заемщика, изучает риски и правоустанавливающую документацию. Работа службы безопасности банка заключается в проверке легальности трудоустройства клиента и наличия судимостей. Задействованные подразделения банка дают свои заключения, после чего дело выносится на рассмотрение кредитного комитета банка.

Как правило, экспертная методика оценки применяется в случае ипотечного кредитования, когда речь идет о крупных суммах и требуется тщательная, надежная проверка клиента.

Скоринговая модель оценки кредитоспособности или бальный метод. Особенность данной модели заключается в том, что вся информация, полученная от заемщика, вносится в специальную программу. За каждый ответ, в упрощенном виде, система начисляет определенный бал и в результате, по совокупности начисленных балов, выносит окончательное решение - выдавать кредит или нет.

В настоящее время скоринговые модели, используемые банками, стали более совершенны и оперируют большим набором характеристик и критериев оценки. На российском рынке представлены, как иностранные скоринг-системы (та же FICO Score), так и разработки отечественных компаний, в т.ч. и банков. Какие из них лучше - вопрос сложный и проблема выбора заключается в том, что система должна учитывать и подстраиваться под особенности банковского законодательства, менталитет граждан, традиции и прочие факторы локального рынка банковских услуг

Вся информация, полученная кредитным менеджером от клиента, проверяется, и вносится в скоринг-систему в виде ответов на вопросы. Вопросы разделены на блоки, состав которых индивидуален для каждого банка. Как правило, это блок общих сведений о клиенте (пол, возраст, семейное положение и т.п.), занятость заемщика, активы и обязательства клиента (заполняются на основании предоставленных справок и кредитного отчета, полученного в бюро кредитных историй), наличие имущества в собственности, залог, поручительство и другие характеристики. За каждый ответ система начисляет или отнимает определенное количество балов. После этого набранные баллы суммируются по каждому из блоков и в целом по клиенту, и система выдает решение. Обратите внимание, существует вероятность не пройти по одному из блоков, даже если общая сумма балов укладывается в нужный диапазон.

Некоторые банки разбивают клиентов на категории в зависимости от набранной суммы балов. Например, клиентов 1-ой категории рекомендуется кредитовать на лучших условиях, для 2-ой категории - сократить сумму или срок кредитования, т.е. изменить условия в более выгодную для банка сторону и т.п.

Несмотря на все отличия и многообразие вариантов кредитного скоринга, можно выделить основные рекомендации для заемщиков, которые помогут повысить ваши шансы на получение ссуды.

Какую бы модель скоринга не использовал банк, есть характеристики, за которые заемщикам всегда начисляют дополнительные баллы. К ним относятся:

· Наличие счетов, материальных активов, недвижимости в собственности. На этапе получения кредита - это отличный шанс набрать несколько дополнительных баллов.

· Предпочтение отдается людям, состоящим в браке (в том числе - в гражданском).

· Каждый ребенок рассматривается банком, как иждивенец.

· Важна и цель кредитования. Банки охотнее кредитуют на получение образования, ремонт и т.д., но не на отдых и личные цели.

· Если клиент получает дополнительный доход и может это подтвердить, обязательно укажите это в анкете и предоставьте соответствующее подтверждение.

· Лишний балл можно получить при наличии страховки жизни и имущества, находящегося в собственности.

Таким образом, вдумчивое заполнение анкеты уже само по себе является шансом повысить вероятность получения ссуды. Если же данные будут подкреплены документально - это еще один плюс вам.

Эффективные системы кредитного рейтинга дают возможность сотрудникам банка проанализировать кредитные заявки путем оценки ограниченного числа ключевых факторов платежеспособности контрагента, отражающих вероятность погашения им долга в полном объеме и в срок. Для этих целей разрабатываются весьма сложные модели со значительным количеством критериев оценки на основе множественного дискриминантного анализа [13, с. 205].

Проанализировав основные скоринговые модели и ситуацию на российском рынке, можно сделать вывод о том, что экспертная модель позволяет банку более точно оценить риски по каждому заемщику и максимально снизить вероятность мошенничества, как со стороны клиентов, так и самих сотрудников. Важность оценки потенциальных заемщиков подтверждается еще и тем, что банки начинают активно внедрять Risk-Based Pricing - новый подход в формировании условий кредитования, когда процентная ставка устанавливается индивидуально, в зависимости от надежности клиента.

1.4 Стандарты и требования к процедуре оценки платежеспособности

1. Общие требования к Заемщику / Поручителю.

Перечень минимальных требований, предъявляемых Кредитной организацией к Заемщику / Поручителю, отражен в Условиях предоставления кредитных продуктов и Положении по ипотечному кредитованию, утвержденных в Кредитной организации.

При оценке платежеспособности также учитываются дополнительные требования к Заемщику / Поручителю:

· Отсутствие отрицательной внутренней кредитной истории.

· В отношении потенциального Заемщика / Поручителя не должно быть судебных разбирательств / судимости, в том числе и по внутренней кредитной истории (в том числе в прошлом), которые, по мнению Кредитной организации, могут существенным образом повлиять на способность потенциального Заемщика / Поручителя выполнять свои обязательства перед кредитором.

Банком рассматриваются заявления граждан РФ, являющихся налоговыми резидентами и нерезидентами РФ, а также заявления иностранных граждан, являющихся налоговыми резидентами РФ (таблица 2)

Таблица 2. Гражданство и статус налогового резидента клиента

1.1. Оценка платежеспособности и основные подходы к анализу способности Заемщика / Поручителя погасить Кредит.

1.1.1. Основным в процессе Андеррайтинга Заемщика / Поручителя является оценка его платежеспособности с точки зрения возможности регулярного и своевременного осуществления платежей по Кредиту. На основании собранной информации о стабильности трудовой занятости и доходов Заемщика / Поручителя, а также его расходов осуществляется оценка возможности Заемщика / Поручителя погасить Кредит.

1.1.2. С целью эффективного управления кредитными рисками Кредитная организация классифицирует Заемщиков / Поручителей следующим образом по типу их трудовой деятельности:

· Заемщик-работник по найму - Заемщик / Поручитель, являющийся наемным сотрудником, а именно, осуществляющий трудовую деятельность на основании трудовых договоров, договоров оказания услуг, договоров подряда и иных форм договоров общегражданского характера, но не принимающий участие в управлении компанией на основании учредительных документов. Перечень необходимых документов, предоставляемых физическим лицом в Кредитную организацию для получения Кредита, определен в Положении по соответствующему Кредитному продукту, утвержденном в Кредитной организации

· Заемщик-предприниматель - Заемщик / Поручитель, являющийся учредителем (соучредителем) коммерческих организаций и / или индивидуальным предпринимателем, доход которого подтверждается официальными документами, установленными действующим законодательством, а также анализом бизнеса Заемщика / Поручителя. При этом доля участия Заемщика / Поручителя (акции, паи, доли) в коммерческой организации должна быть не менее 25%, в противном случае, Заемщик / Поручитель классифицируется как Заемщик-работник по найму. Перечень необходимых документов по юридическому лицу, предоставляемых в Банк для получения Кредита, определен в Положении по соответствующему Кредитному продукту, утвержденном в Кредитной организации.

Семейное положение Заемщика важно для определения статуса его супруга / супруги в сделке по приобретению недвижимости с использованием кредитных средств (рис. 1)

Рис. 1. Определение статуса супруга / супруги и близких родственников по отношению к заемщику

1.1.3. Стабильность трудоустройства Заемщика / Поручителя - работника по найму как на момент подачи заявки на получение Кредита, так и на срок предоставления Кредита, является важным индикатором способности Заемщика / Поручителя погашать Кредит. Основные критерии, которыми руководствуется Кредитная организация при определении стабильности занятости потенциального Заемщика / Поручителя:

1.1.3.1. Уровень образования Заемщика / Поручителей, профессиональный опыт, уровень квалификации, занятость в стабильно развивающемся и потенциально доходном сегменте рынка - это ряд факторов, позволяющих оценить стабильность трудовой занятости Заемщика /Поручителя - потенциальную возможность профессионального и карьерного роста, его способность в случае смены работы найти себе новое место трудовой занятости без потери в доходах, а также наличие ответственности потенциального Заемщика / Поручителя за принятые на себя обязательства. Андеррайтеру необходимо оценить соответствие образования Заемщика / Поручителя занимаемой позиции. Кредитная организация отдает предпочтение Заемщику / Поручителю, имеющему высшее образование или дополнительное образование (в виде получения ученых степеней, дополнительного образования и т.д.), т.к. высокий уровень образования влияет на поведенческие характеристики Заемщика / Поручителя и является основой для потенциального карьерного роста Заемщика / Поручителя. Отсутствие высшего образования может компенсироваться наличием значительного трудового стажа по текущей профессии, наличием карьерного роста в данной отрасли или компании-работодателе, курсами профессиональной квалификации. Однако в случае, когда профессия требует специального образования, его отсутствие рассматривается как негативный фактор.