Экономико-математические методы в управлении портфелем акций
Теоретические основы модели оценки финансовых активов. Модель ценообразования на финансовые активы. Изучение равновесных концепций рынка капитала и исследование возможности практической реализации выводов и рекомендаций, вытекающих из моделей CAPM и АРТ.
| Рубрика | Экономико-математическое моделирование |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 23.12.2019 |
| Размер файла | 5,6 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
560,00
81,69
4928,00
1720,00
1312,24
июн.12
43,41
569,40
86,39
5376,00
1801,70
1386,89
июл.12
41,78
553,70
89,73
5002,00
1828,00
1406,36
авг.12
42,60
565,90
93,16
4774,00
1837,40
1422,38
сен.12
43,45
590,00
90,99
4950,00
1922,30
1459,01
окт.12
39,91
570,00
91,79
4830,00
1904,00
1423,46
ноя.12
42,86
562,60
91,41
4811,00
1939,40
1405,19
дек.12
44,99
706,30
92,94
5603,00
2000,20
1477,87
янв.13
53,55
664,90
109,59
5986,00
2020,10
1547,18
фев.13
53,00
577,00
104,57
5404,00
1963,00
1487,46
мар.13
52,99
557,30
98,86
5249,00
1998,50
1440,02
апр.13
53,90
524,50
99,11
5160,00
1972,50
1386,69
май.13
52,30
550,00
99,05
4645,00
1878,00
1343,99
июн.13
56,70
619,50
93,68
4756,00
1890,40
1331,24
июл.13
57,36
570,00
95,23
4439,00
1950,00
1377,60
авг.13
48,82
564,00
88,23
4370,00
1924,50
1364,54
сен.13
54,44
585,30
97,86
4688,00
2054,90
1463,13
окт.13
57,40
573,00
102,74
4856,00
2102,40
1509,62
ноя.13
60,42
610,80
103,07
4984,00
2042,80
1479,35
дек.13
83,70
551,00
101,17
5399,00
2039,70
1503,39
янв.14
83,00
567,90
94,70
5378,00
1989,00
1454,05
фев.14
70,61
456,30
91,16
5980,00
1963,00
1444,71
мар.14
55,20
486,10
83,80
5865,00
1960,00
1369,29
апр.14
50,92
595,90
72,50
6405,00
1880,10
1306,01
май.14
55,15
595,40
84,50
6656,00
1968,00
1432,03
|
июн.14 |
56,43 |
576,40 |
84,50 |
6719,00 |
2036,00 |
1476,38 |
|
|
июл.14 |
50,55 |
566,60 |
73,60 |
7060,00 |
2000,90 |
1379,61 |
|
|
авг.14 |
46,73 |
656,00 |
73,21 |
7230,00 |
2055,00 |
1400,71 |
|
|
сен.14 |
43,25 |
614,00 |
75,52 |
7320,00 |
2015,00 |
1411,07 |
|
|
окт.14 |
38,20 |
565,00 |
76,23 |
8033,00 |
2120,00 |
1488,47 |
|
|
ноя.14 |
41,78 |
458,00 |
72,25 |
8820,00 |
2291,70 |
1533,68 |
|
|
дек.14 |
32,23 |
471,00 |
54,90 |
8080,00 |
2225,00 |
1396,61 |
|
|
янв.15 |
38,25 |
589,00 |
61,50 |
11610,00 |
2789,90 |
1647,69 |
|
|
фев.15 |
39,19 |
665,00 |
75,91 |
11182,00 |
2981,20 |
1758,97 |
|
|
мар.15 |
34,00 |
613,00 |
62,88 |
10399,00 |
2705,00 |
1626,18 |
|
|
апр.15 |
38,15 |
616,00 |
76,90 |
9640,00 |
2645,60 |
1688,34 |
|
|
май.15 |
41,10 |
572,00 |
73,50 |
9005,00 |
2461,30 |
1609,19 |
|
|
июн.15 |
38,24 |
600,00 |
72,35 |
9500,00 |
2469,90 |
1654,55 |
|
|
июл.15 |
39,35 |
574,00 |
72,30 |
9427,00 |
2537,60 |
1669,00 |
|
|
авг.15 |
40,00 |
569,00 |
74,50 |
10569,00 |
2531,00 |
1733,17 |
|
|
сен.15 |
35,23 |
619,00 |
75,30 |
9500,00 |
2242,90 |
1642,97 |
|
|
окт.15 |
49,00 |
673,00 |
90,53 |
9487,00 |
2320,00 |
1711,53 |
|
|
ноя.15 |
58,91 |
673,00 |
102,90 |
8920,00 |
2534,10 |
1771,05 |
|
|
дек.15 |
56,10 |
624,00 |
101,26 |
9150,00 |
2345,90 |
1761,36 |
|
|
янв.16 |
50,50 |
594,00 |
96,50 |
8850,00 |
2569,00 |
1784,92 |
|
|
фев.16 |
57,10 |
681,50 |
107,00 |
9142,00 |
2686,00 |
1840,17 |
|
|
мар.16 |
74,48 |
649,00 |
109,90 |
8700,00 |
2622,00 |
1871,15 |
|
|
апр.16 |
77,48 |
708,00 |
123,55 |
9409,00 |
2752,00 |
1953,05 |
|
|
май.16 |
81,70 |
823,00 |
132,56 |
8990,00 |
2570,00 |
1899,01 |
|
|
июн.16 |
85,50 |
907,50 |
133,00 |
8540,00 |
2684,00 |
1891,09 |
|
|
июл.16 |
85,70 |
878,00 |
139,15 |
9444,00 |
2867,00 |
1944,62 |
|
|
авг.16 |
98,65 |
891,00 |
143,50 |
9571,00 |
2913,00 |
1971,59 |
|
|
сен.16 |
116,93 |
879,50 |
145,34 |
9812,00 |
3068,00 |
1978,00 |
|
|
окт.16 |
129,95 |
916,50 |
147,40 |
9344,00 |
3100,00 |
1989,64 |
|
|
ноя.16 |
134,83 |
952,00 |
158,70 |
10371,00 |
3188,00 |
2104,91 |
|
|
дек.16 |
152,85 |
1001,00 |
173,25 |
10122,00 |
3449,00 |
2232,72 |
Источник: URL: https://www.finam.ru/profile/moex-akcii/export/ (дата обращения 27.09.2017).
Таблица П 2.
|
Текущая доходность акций и доходности на индекс ММВБ (в %) |
|||||||
|
Период наблюдения |
Акции ПАО "Аэрофлот" |
Акции ПАО "ЛСР" |
Акции ПАО "Сбербанк" |
Акции ПАО "Норильский Никель" |
Акции ПАО "Лукойл" |
Индексный портфель (индекс ММВБ) |
|
|
фев.12 |
1,18 |
9,51 |
11,11 |
-0,60 |
6,16 |
5,52 |
|
|
мар.12 |
-5,97 |
-5,18 |
-5,32 |
-6,56 |
-5,00 |
-4,77 |
|
апр.12 |
2,56 |
-17,79 |
-0,96 |
-3,56 |
0,72 |
-2,91 |
|
|
май.12 |
-10,04 |
0,92 |
-13,05 |
-5,38 |
-4,14 |
-10,98 |
|
|
июн.12 |
-1,12 |
1,68 |
5,75 |
9,09 |
4,75 |
5,69 |
|
|
июл.12 |
-3,75 |
-2,76 |
3,87 |
-6,96 |
1,46 |
1,40 |
|
|
авг.12 |
1,96 |
2,20 |
3,82 |
-4,56 |
0,51 |
1,14 |
|
|
сен.12 |
2,00 |
4,26 |
-2,33 |
3,69 |
4,62 |
2,58 |
|
|
окт.12 |
-8,15 |
-3,39 |
0,88 |
-2,42 |
-0,95 |
-2,44 |
|
|
ноя.12 |
7,39 |
-1,30 |
-0,41 |
-0,39 |
1,86 |
-1,28 |
|
|
дек.12 |
4,97 |
25,54 |
1,67 |
16,46 |
3,13 |
5,17 |
|
|
янв.13 |
19,03 |
-5,86 |
17,91 |
6,84 |
0,99 |
4,69 |
|
|
фев.13 |
-1,03 |
-13,22 |
-4,58 |
-9,72 |
-2,83 |
-3,86 |
|
|
мар.13 |
-0,02 |
-3,41 |
-5,46 |
-2,87 |
1,81 |
-3,19 |
|
|
апр.13 |
1,72 |
-5,89 |
0,25 |
-1,70 |
-1,30 |
-3,70 |
|
|
май.13 |
-2,97 |
4,86 |
-0,06 |
-9,98 |
-4,79 |
-3,08 |
|
|
июн.13 |
8,41 |
12,64 |
-5,42 |
2,39 |
0,66 |
-0,95 |
|
|
июл.13 |
1,16 |
-7,99 |
1,65 |
-6,67 |
3,15 |
3,48 |
|
|
авг.13 |
-14,89 |
-1,05 |
-7,35 |
-1,55 |
-1,31 |
-0,95 |
|
|
сен.13 |
11,51 |
3,78 |
10,91 |
7,28 |
6,78 |
7,23 |
|
|
окт.13 |
5,44 |
-2,10 |
4,99 |
3,58 |
2,31 |
3,18 |
|
|
ноя.13 |
5,26 |
6,60 |
0,32 |
2,64 |
-2,83 |
-2,01 |
|
|
дек.13 |
38,53 |
-9,79 |
-1,84 |
8,33 |
-0,15 |
1,63 |
|
|
янв.14 |
-0,84 |
3,07 |
-6,40 |
-0,39 |
-2,49 |
-3,28 |
|
|
фев.14 |
-14,93 |
-19,65 |
-3,74 |
11,19 |
-1,31 |
-0,64 |
|
|
мар.14 |
-21,82 |
6,53 |
-8,07 |
-1,92 |
-0,15 |
-5,22 |
|
|
апр.14 |
-7,75 |
22,59 |
-13,48 |
9,21 |
-4,08 |
-4,62 |
|
|
май.14 |
8,31 |
-0,08 |
16,55 |
3,92 |
4,68 |
9,65 |
|
|
июн.14 |
2,32 |
-3,19 |
0,00 |
0,95 |
3,46 |
3,10 |
|
|
июл.14 |
-10,42 |
-1,70 |
-12,90 |
5,08 |
-1,72 |
-6,55 |
|
|
авг.14 |
-7,56 |
15,78 |
-0,53 |
2,41 |
2,70 |
1,53 |
|
|
сен.14 |
-7,45 |
-6,40 |
3,16 |
1,24 |
-1,95 |
0,74 |
|
|
окт.14 |
-11,68 |
-7,98 |
0,94 |
9,74 |
5,21 |
5,49 |
|
|
ноя.14 |
9,37 |
-18,94 |
-5,22 |
9,80 |
8,10 |
3,04 |
|
|
дек.14 |
-22,86 |
2,84 |
-24,01 |
-8,39 |
-2,91 |
-8,94 |
|
|
янв.15 |
18,68 |
25,05 |
12,02 |
43,69 |
25,39 |
17,98 |
|
|
фев.15 |
2,46 |
12,90 |
23,43 |
-3,69 |
6,86 |
6,75 |
|
|
мар.15 |
-13,24 |
-7,82 |
-17,17 |
-7,00 |
-9,26 |
-7,55 |
|
апр.15 |
12,21 |
0,49 |
22,30 |
-7,30 |
-2,20 |
3,82 |
|
|
май.15 |
7,73 |
-7,14 |
-4,42 |
-6,59 |
-6,97 |
-4,69 |
|
|
июн.15 |
-6,96 |
4,90 |
-1,56 |
5,50 |
0,35 |
2,82 |
|
|
июл.15 |
2,90 |
-4,33 |
-0,07 |
-0,77 |
2,74 |
0,87 |
|
|
авг.15 |
1,65 |
-0,87 |
3,04 |
12,11 |
-0,26 |
3,84 |
|
|
сен.15 |
-11,93 |
8,79 |
1,07 |
-10,11 |
-11,38 |
-5,20 |
|
|
окт.15 |
39,09 |
8,72 |
20,23 |
-0,14 |
3,44 |
4,17 |
|
|
ноя.15 |
20,22 |
0,00 |
13,66 |
-5,98 |
9,23 |
3,48 |
|
|
дек.15 |
-4,77 |
-7,28 |
-1,59 |
2,58 |
-7,43 |
-0,55 |
|
|
янв.16 |
-9,98 |
-4,81 |
-4,70 |
-3,28 |
9,51 |
1,34 |
|
|
фев.16 |
13,07 |
14,73 |
10,88 |
3,30 |
4,55 |
3,10 |
|
|
мар.16 |
30,44 |
-4,77 |
2,71 |
-4,83 |
-2,38 |
1,68 |
|
|
апр.16 |
4,03 |
9,09 |
12,42 |
8,15 |
4,96 |
4,38 |
|
|
май.16 |
5,45 |
16,24 |
7,29 |
-4,45 |
-6,61 |
-2,77 |
|
|
июн.16 |
4,65 |
10,27 |
0,33 |
-5,01 |
4,44 |
-0,42 |
|
|
июл.16 |
0,23 |
-3,25 |
4,62 |
10,59 |
6,82 |
2,83 |
|
|
авг.16 |
15,11 |
1,48 |
3,13 |
1,34 |
1,60 |
1,39 |
|
|
сен.16 |
18,53 |
-1,29 |
1,28 |
2,52 |
5,32 |
0,33 |
|
|
окт.16 |
11,13 |
4,21 |
1,42 |
-4,77 |
1,04 |
0,59 |
|
|
ноя.16 |
3,76 |
3,87 |
7,67 |
10,99 |
2,84 |
5,79 |
|
|
дек.16 |
13,36 |
5,15 |
9,17 |
-2,40 |
8,19 |
6,07 |
Таблица П 3.
Текущее изменение значений индекса ММВБ, Нефти, Спреда долгосрочной и краткосрочной процентных ставок, Государственных расходов РФ, Международных резервов (%)
|
Период наблюдения |
MOEX |
Brent |
Spr |
Obl |
Intreserve |
Govcost |
|
|
фев.10 |
-0,0611 |
0,0531 |
1,5000 |
0,0051 |
0,0012 |
-0,0001 |
|
|
мар.10 |
0,0882 |
0,0630 |
1,1000 |
0,0278 |
0,0244 |
0,0250 |
|
|
апр.10 |
-0,0097 |
-0,1460 |
1,4000 |
0,0017 |
0,0307 |
0,0298 |
|
|
май.10 |
-0,0720 |
0,0008 |
1,1000 |
-0,0156 |
-0,0103 |
-0,0149 |
|
|
июн.10 |
-0,0175 |
0,0482 |
0,3000 |
0,0382 |
0,0104 |
0,0095 |
|
|
июл.10 |
0,0671 |
-0,0491 |
1,0000 |
0,0311 |
0,0306 |
0,0349 |
|
|
авг.10 |
-0,0202 |
0,1033 |
1,9000 |
0,0312 |
0,0020 |
-0,0021 |
|
|
сен.10 |
0,0522 |
0,0140 |
1,3000 |
0,0542 |
0,0290 |
0,0250 |
|
|
окт.10 |
0,0577 |
0,0263 |
2,1000 |
0,0091 |
0,0142 |
0,0119 |
|
|
ноя.10 |
0,0277 |
0,1070 |
1,6000 |
0,0231 |
-0,0282 |
-0,0324 |
|
|
дек.10 |
0,0782 |
0,0631 |
0,7000 |
0,1401 |
-0,0076 |
-0,0121 |
|
|
янв.11 |
0,0210 |
0,1148 |
2,4000 |
-0,0017 |
0,0100 |
0,0162 |
|
|
фев.11 |
0,0316 |
0,0452 |
1,5000 |
0,0503 |
0,0200 |
0,0164 |
|
|
мар.11 |
0,0201 |
0,0756 |
1,9000 |
0,0442 |
0,0175 |
0,0158 |
|
апр.11 |
-0,0396 |
-0,0742 |
2,1000 |
0,0222 |
0,0428 |
0,0385 |
|
|
май.11 |
-0,0434 |
-0,0418 |
2,7000 |
0,0307 |
-0,0055 |
-0,0077 |
|
|
июн.11 |
0,0002 |
0,0513 |
1,9000 |
0,0569 |
0,0066 |
0,0083 |
|
|
июл.11 |
0,0232 |
-0,0259 |
2,6000 |
0,0290 |
0,0179 |
0,0125 |
|
|
авг.11 |
-0,0933 |
-0,1078 |
2,4000 |
0,0022 |
0,0208 |
0,0126 |
|
|
сен.11 |
-0,1161 |
0,0689 |
2,1000 |
0,0806 |
-0,0517 |
-0,0499 |
|
|
окт.11 |
0,0966 |
0,0108 |
1,1000 |
0,0044 |
0,0169 |
0,0093 |
|
|
ноя.11 |
0,0007 |
-0,0285 |
1,2000 |
-0,0023 |
-0,0279 |
-0,0302 |
|
|
дек.11 |
-0,0649 |
0,0367 |
1,4000 |
0,0468 |
-0,0240 |
-0,0197 |
|
|
янв.12 |
0,0797 |
0,1069 |
1,8000 |
-0,0020 |
0,0135 |
0,0056 |
|
|
фев.12 |
0,0552 |
-0,0020 |
2,6000 |
0,0172 |
0,0170 |
0,0163 |
|
|
мар.12 |
-0,0503 |
-0,0271 |
2,3000 |
0,0089 |
-0,0009 |
0,0040 |
|
|
апр.12 |
-0,0289 |
-0,1494 |
1,9000 |
0,0079 |
0,0212 |
0,0231 |
|
|
май.12 |
-0,1134 |
-0,0399 |
2,8000 |
0,0092 |
-0,0266 |
-0,0237 |
|
|
июн.12 |
0,0621 |
0,0723 |
1,9000 |
0,0133 |
0,0076 |
0,0062 |
|
|
июл.12 |
0,0141 |
0,0985 |
1,6000 |
0,0189 |
-0,0073 |
-0,0133 |
|
|
авг.12 |
0,0113 |
-0,0242 |
1,4000 |
-0,0177 |
0,0079 |
0,0062 |
|
|
сен.12 |
0,0248 |
-0,0334 |
1,8000 |
0,0082 |
0,0297 |
0,0251 |
|
|
окт.12 |
-0,0223 |
0,0256 |
2,2000 |
0,0289 |
-0,0059 |
-0,0024 |
|
|
ноя.12 |
-0,0138 |
-0,0005 |
2,8000 |
0,0114 |
0,0028 |
0,0020 |
|
|
дек.12 |
0,0489 |
0,0311 |
1,7000 |
0,0716 |
0,0178 |
0,0223 |
|
|
янв.13 |
0,0488 |
-0,0311 |
3,4000 |
-0,0158 |
-0,0102 |
-0,0138 |
|
|
фев.13 |
-0,0393 |
-0,0100 |
2,6000 |
-0,0117 |
-0,0112 |
-0,0091 |
|
|
мар.13 |
-0,0319 |
-0,0742 |
1,8000 |
-0,0107 |
0,0029 |
0,0038 |
|
|
апр.13 |
-0,0366 |
-0,0156 |
1,7000 |
0,0248 |
0,0104 |
0,0194 |
|
|
май.13 |
-0,0258 |
0,0135 |
1,9000 |
0,0082 |
-0,0277 |
-0,0268 |
|
|
июн.13 |
-0,0146 |
0,0611 |
1,8000 |
0,0004 |
-0,0090 |
0,0037 |
|
|
июл.13 |
0,0341 |
0,0627 |
2,1000 |
0,0037 |
-0,0018 |
-0,0111 |
|
|
авг.13 |
-0,0081 |
-0,0546 |
1,9000 |
0,0116 |
-0,0062 |
-0,0126 |
|
|
сен.13 |
0,0719 |
0,0065 |
1,7000 |
0,0163 |
0,0253 |
0,0331 |
|
|
окт.13 |
0,0324 |
0,0111 |
2,2000 |
0,0198 |
0,0033 |
0,0017 |
|
|
ноя.13 |
-0,0204 |
0,0072 |
1,9000 |
0,0246 |
-0,0166 |
-0,0112 |
|
|
дек.13 |
0,0167 |
-0,0461 |
1,2000 |
0,0720 |
-0,0116 |
-0,0113 |
|
|
янв.14 |
-0,0330 |
0,0270 |
1,4000 |
0,0020 |
-0,0209 |
-0,0269 |
|
|
фев.14 |
-0,0067 |
-0,0087 |
1,7000 |
0,0037 |
-0,0112 |
-0,0193 |
|
|
мар.14 |
-0,0522 |
0,0041 |
0,3000 |
-0,0083 |
-0,0146 |
-0,0135 |
|
|
апр.14 |
-0,0462 |
0,0125 |
0,5000 |
0,0014 |
-0,0285 |
-0,0347 |
|
|
май.14 |
0,0965 |
0,0266 |
0,6000 |
0,0042 |
-0,0107 |
-0,0094 |
|
|
июн.14 |
0,0310 |
-0,0612 |
1,0000 |
0,0032 |
0,0236 |
0,0194 |
|
|
июл.14 |
-0,0655 |
-0,0228 |
1,2000 |
0,0059 |
-0,0198 |
-0,0219 |
|
|
авг.14 |
0,0153 |
-0,0806 |
1,2000 |
-0,0084 |
-0,0075 |
-0,0079 |
|
|
сен.14 |
0,0074 |
-0,0932 |
1,5000 |
-0,0006 |
-0,0236 |
-0,0237 |
|
|
окт.14 |
0,0549 |
-0,2050 |
1,4000 |
0,0026 |
-0,0565 |
-0,0652 |
|
|
ноя.14 |
0,0304 |
-0,1580 |
0,6000 |
0,0009 |
-0,0227 |
-0,0256 |
|
|
дек.14 |
-0,0894 |
-0,0798 |
-5,4000 |
0,2573 |
-0,0798 |
-0,0932 |
|
|
янв.15 |
0,1798 |
0,1800 |
-4,8000 |
0,0000 |
-0,0240 |
-0,0363 |
|
фев.15 |
0,0675 |
-0,1181 |
-1,7000 |
-0,0112 |
-0,0425 |
-0,0428 |
|
|
мар.15 |
-0,0755 |
0,2123 |
-1,5000 |
-0,0242 |
-0,0107 |
-0,0121 |
|
|
апр.15 |
0,0382 |
-0,0241 |
-1,4000 |
0,0163 |
-0,0010 |
-0,0053 |
|
|
май.15 |
-0,0469 |
-0,0314 |
0,3000 |
0,0085 |
0,0021 |
0,0044 |
|
|
июн.15 |
0,0282 |
-0,1788 |
-0,4000 |
-0,0166 |
0,0135 |
0,0146 |
|
|
июл.15 |
0,0087 |
0,0245 |
0,2000 |
0,0184 |
-0,0109 |
-0,0020 |
|
|
авг.15 |
0,0384 |
-0,0881 |
0,4000 |
-0,0301 |
0,0244 |
0,0192 |
|
|
сен.15 |
-0,0520 |
0,0219 |
0,2000 |
0,0034 |
0,0134 |
0,0124 |
|
|
окт.15 |
0,0417 |
-0,1010 |
0,8000 |
0,0201 |
-0,0044 |
-0,0104 |
|
|
ноя.15 |
0,0348 |
-0,1551 |
0,4000 |
0,0057 |
-0,0133 |
-0,0060 |
|
|
дек.15 |
-0,0055 |
-0,0449 |
-0,9000 |
0,0206 |
0,0101 |
0,0089 |
|
|
янв.16 |
0,0134 |
0,0203 |
0,3000 |
-0,0048 |
0,0086 |
0,0012 |
|
|
фев.16 |
0,0310 |
0,0955 |
-0,1000 |
-0,0046 |
0,0242 |
0,0119 |
|
|
мар.16 |
0,0168 |
0,1789 |
0,6000 |
0,0037 |
0,0170 |
0,0172 |
|
|
апр.16 |
0,0016 |
0,0465 |
0,9000 |
0,0046 |
0,0117 |
0,0065 |
|
|
май.16 |
0,0133 |
0,0044 |
0,9000 |
-0,0052 |
-0,0097 |
-0,0035 |
|
|
июн.16 |
-0,0042 |
-0,1301 |
1,0000 |
0,0140 |
0,0130 |
-0,0015 |
|
|
июл.16 |
0,0283 |
0,0855 |
0,6000 |
0,0092 |
0,0029 |
0,0005 |
|
|
авг.16 |
0,0139 |
0,0643 |
0,8000 |
-0,0116 |
0,0033 |
0,0034 |
|
|
сен.16 |
0,0033 |
-0,0296 |
0,7000 |
0,0052 |
0,0064 |
0,0054 |
|
|
окт.16 |
0,0059 |
0,0620 |
-0,2000 |
0,0053 |
-0,0176 |
-0,0179 |
|
|
ноя.16 |
0,0579 |
0,1015 |
0,1000 |
0,0242 |
-0,0140 |
-0,0080 |
|
|
дек.16 |
0,0607 |
-0,0222 |
-0,1000 |
0,0528 |
-0,0196 |
-0,0192 |
|
|
янв.17 |
-0,0069 |
0,0173 |
0,9000 |
0,0088 |
0,0340 |
0,0325 |
|
|
фев.17 |
-0,0819 |
-0,0501 |
0,2000 |
0,0112 |
0,0173 |
0,0091 |
|
|
мар.17 |
-0,0196 |
-0,0330 |
0,0000 |
0,0177 |
0,0014 |
-0,0005 |
|
|
апр.17 |
0,0104 |
-0,0168 |
0,3000 |
0,0012 |
0,0078 |
0,0059 |
|
|
май.17 |
-0,0577 |
-0,0400 |
0,3000 |
0,0195 |
0,0118 |
0,0124 |
|
|
июн.17 |
-0,0110 |
0,0764 |
-0,3000 |
-0,0013 |
0,0161 |
0,0215 |
|
|
июл.17 |
0,0213 |
0,0017 |
-0,4000 |
0,0158 |
0,0151 |
0,0147 |
|
|
авг.17 |
0,0535 |
0,0713 |
0,0000 |
0,0160 |
0,0132 |
0,0062 |
|
|
сен.17 |
0,0272 |
0,0823 |
0,2000 |
0,0162 |
0,0019 |
0,0020 |
|
|
окт.17 |
-0,0062 |
0,0237 |
0,0000 |
0,0129 |
0,0002 |
0,0003 |
|
|
ноя.17 |
0,0176 |
0,0677 |
0,0000 |
0,0156 |
0,0160 |
0,0129 |
|
|
дек.17 |
0,0043 |
0,0302 |
0,0000 |
-0,0490 |
0,0026 |
0,0019 |
Источник: Терминал "Bloomberg" (дата обращения 28.03.2018).
Рисунок П 1. Модель 1 (регрессия для АРТ)
Рисунок П 2. Модель 2 (регрессия для АРТ)
Рисунок П 3. Модель 3 (регрессия для АРТ)
Рисунок П 4. Тест на проверку единичного корня для MOEX
Рисунок П 5. Тест на проверку единичного корня для Brent
Рисунок П 6. Тест на проверку единичного корня для Govcost
Рисунок П 7. Тест на проверку единичного корня для Intreserve
Рисунок П 8. Тест на проверку единичного корня для Obl
Рисунок П 9. Тест на проверку единичного корня для Spr
Рисунок П 10. Тест Вальда на избыточные переменные Obl и Brent
Рисунок П 11. Тест на нормальность остатков для Модели 2
Рисунок П 12. Тест на отсутствие автокорреляции для Модели 2
Рисунок П 13. Тест на правильность спецификации для Модели 2
Рисунок П 14. Тест на отсутствие гетероскедастичности для Модели 2
Рисунок П 15. Тест на нормальность остатков для Модели 3
Рисунок П 16. Тест на проверку наличия мультиколлинеарности для Модели 3
Рисунок П 17. Модель 1 (регрессия для CAPM)
Рисунок П 18. Модель 2 (регрессия для CAPM)
Рисунок П 19. Модель 3 (регрессия для CAPM)
Рисунок П 20. Модель 4 (регрессия для CAPM)
Рисунок П 21. Модель 5 (регрессия для CAPM)
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Типы, виды, классы математических моделей применяемых в землеустройстве. Определение параметров производственных функций. Множественная линейная модель. Исследование параметров уравнения регрессии на статистическую значимость. Построение изоквант.
курсовая работа [161,7 K], добавлен 08.04.2013Моделирование экономических систем: основные понятия и определения. Математические модели и методы их расчета. Некоторые сведения из математики. Примеры задач линейного программирования. Методы решения задач линейного программирования.
лекция [124,5 K], добавлен 15.06.2004Теоретические основы экономико-математических задач о смесях. Принципы построения и структура интегрированной системы экономико-математических моделей. Организационно-экономическая характеристика и технико-экономические показатели работы СПК "Родина".
курсовая работа [66,6 K], добавлен 01.04.2011Построение экономико-математической модели задачи, комментарии к ней и получение решения графическим методом. Использование аппарата теории двойственности для экономико-математического анализа оптимального плана задачи линейного программирования.
контрольная работа [2,2 M], добавлен 27.03.2008Основные понятия и типы моделей, их классификация и цели создания. Особенности применяемых экономико-математических методов. Общая характеристика основных этапов экономико-математического моделирования. Применение стохастических моделей в экономике.
реферат [91,1 K], добавлен 16.05.2012Формирования программы стратегического развития отрасли в условиях ограниченности финансовых ресурсов. Методология и методы комплексной оценки вариантов развития и методы формирования оптимального плана реализации программы по критерию упущенной выгоды.
книга [1,0 M], добавлен 05.03.2009Типовые модели менеджмента: примеры экономико-математических моделей и их практического использования. Процесс интеграции моделей разных типов в более сложные модельные конструкции. Определение оптимального плана производства продуктов каждого вида.
контрольная работа [536,2 K], добавлен 14.01.2015Виды инвестиционного риска. Понятия доходности и риска ценной бумаги. Однофакторная модель рынка капитала. Модель размещения средств с анализом риска убытков Ф. Фабоцци. Практическое применении модели Г. Марковица для оптимизации фондового портфеля.
презентация [109,0 K], добавлен 04.01.2015Построение математических моделей по определению плана выпуска изделий, обеспечивающего максимальную прибыль, с помощью графического и симплексного метода. Построение моделей по решению транспортных задач при применении метода минимальной стоимости.
задача [169,2 K], добавлен 06.01.2012Построение математической модели, максимизирующей прибыль фирмы от реализации всех сделок в виде задачи линейного программирования. Сущность применения алгоритма венгерского метода. Составление матрицы эффективности, коэффициентов затрат и ресурсов.
контрольная работа [168,7 K], добавлен 08.10.2009Резервы снижения электроемкости за счет усовершенствования и обновления производственных фондов. Уровень связи между производственными факторами. Оценка режимов функционирования предприятия. Паспорт и расчет полиномиальных моделей, ресурсоемкости.
контрольная работа [405,5 K], добавлен 01.04.2009Модели зависимости спроса от дохода (кривые Энгеля). Эластичность спроса по доходу. Модели производственных затрат и прибыли предприятия, точка безубыточности. Оптимизационные задачи с линейной зависимостью между переменными. Модель мультипликатора.
презентация [592,2 K], добавлен 07.08.2013Основные понятия моделирования. Общие понятия и определение модели. Постановка задач оптимизации. Методы линейного программирования. Общая и типовая задача в линейном программировании. Симплекс-метод решения задач линейного программирования.
курсовая работа [30,5 K], добавлен 14.04.2004Понятие и виды моделей. Базовые этапы имитационного эксперимента. Основные экономико-математические методы управления. История зарождения и содержание теории игр. Преимущества использования менеджерами модели управления, основанной на эффекте лояльности.
курсовая работа [971,7 K], добавлен 23.09.2014Исследование методом Жордана-Гаусса системы линейных уравнений. Решение графическим и симплексным методом задач линейного программирования. Экономико-математическая модель задачи на максимум прибыли и нахождение оптимального плана выпуска продукции.
контрольная работа [177,8 K], добавлен 02.02.2010Составление экономико-математической модели плана производства продукции. Теория массового обслуживания. Модели управления запасами. Бездефицитная простейшая модель. Статические детерминированные модели с дефицитом. Корреляционно-регрессионный анализ.
контрольная работа [185,7 K], добавлен 07.02.2013Особенности формирования и способы решения оптимизационной задачи. Сущность экономико-математической модели транспортной задачи. Характеристика и методика расчета балансовых и игровых экономико-математических моделей. Свойства и признаки сетевых моделей.
практическая работа [322,7 K], добавлен 21.01.2010Сущность метода наименьших квадратов. Экономический смысл параметров кривой роста (линейная модель). Оценка погрешности и проверка адекватности модели. Построение точечного и интервального прогноза. Суть графического построения области допустимых решений.
контрольная работа [32,3 K], добавлен 23.04.2013Содержание и построение экономико-математических методов. Роль оптимальных методов в планировании и управлении производством. Экономико-математические модели оптимальной загрузки производственных мощностей. Отраслевое прогнозирование и регулирование.
контрольная работа [62,1 K], добавлен 30.08.2010Определение понятий "функциональные и структурные математические модели", рассмотрение их значение, главных функций и целей. Составление модели "черного ящика", простейшее отображение реальной системы. Метод исследования объектов с помощью их моделей.
реферат [13,2 K], добавлен 17.11.2015
