Кредитование розничного бизнеса коммерческим банком



Таблица 11

Общие данные о ссудном портфеле и количестве выданных розничных кредитов АО "Банк ЦентрКредит", млн.тенге

Показатель	2009 г.	2010 г.	Изменение, 2010 г. к 2009 г.
			млн. тенге	%
Количество выданных кредитов за год, всего, ед.	6864	18160	11296	164,6
в том числе
по ипотечному кредитованию	2225	5525	3300	148,3
по потребительскому кредитованию	4639	12635	7996	172,4
Общая стоимость выданных кредитов, всего, млн. тенге	22314	51476	29162	130,7
в том числе
по ипотечному кредитованию	11752	29366	17614	149,9
по потребительскому кредитованию	10562	22110	11548	109,3
Ссудный портфель банка (количество выданных кредитов по состоянию на конец года)	80159	70942	-9217	-11,5
Общая стоимость кредитного портфеля, млн. тенге	190159	199514	9355	4,9
Средняя стоимость выданного кредита, тыс. тенге	2372,3	2812,4	440,1	18,6

За 2009 год было выдано 6864 розничных кредитов на общую сумму 22314 млн. тенге, из них по ипотечному кредитованию выдано 2225 кредитов на сумму 11752 млн. тенге, по потребительским займам выдано 4639 кредитов на сумму 10562 млн. тенге.

Банком в течение 2009 года была проведена значительная работа по совершенствованию бизнес-процессов по розничному кредитованию, систем контроля и мониторинга.

Ссудный портфель по розничному кредитованию на 01.01.2011 год включает 70942 кредитов. Стоимость ссудного портфеля по всем программам розничного кредитования на 01.01.2011 года составила 199514 млн. тенге, по сравнению с прошлым 2010 годом увеличился незначительно, на 4,92%.

За 2010 год было выдано 18160 розничных кредитов на общую сумму 51476 млн. тенге, из них по ипотечному кредитованию выдано 5525 кредитов на сумму 29366 млн. тенге, по потребительским займам выдано 12635 кредитов на сумму 22110 млн. тенге.

Динамика величины ссудного портфеля банка по розничному кредитованию в 2006-2011гг. приведена на рисунке 9.

Из рисунка можно видеть, что 2008 год стал переломным в динамике ссудного портфеля АО "Банк ЦентрКредит" по розничному кредитованию. В этом году стоимость кредитного портфеля по состоянию на начало года составила 232082 млн. тенге, а в последующие годы она не достигала и этого, предкризисного уровня. По состоянию на 1 января 2011 года величина ссудного портфеля по розничным кредитам составила 199514 млн. тенге.

Рисунок 9. Динамика ссудного портфеля по розничному кредитованию

Данные о динамике кредитования населения в 2008-2010 гг. АО "Банк ЦентрКредит" приведены в таблице 12.

Таблица 12

Ссуды физическим лицам, представленные АО "Банк ЦентрКредит", млн. тенге

Показатель	2008 г.	2009 г.	2010 г.	Изменение суммы кредитов, %
	сумма,	удельный вес, %	сумма	удельный вес, %	сумма, млн. тенге	удельный вес, %	2009 к 2008	2010 к 2009
Ипотечное кредитование	127137	52,9	130317	53,1	141767	54,3	2,5	8,8
Потребительские кредиты	69948	29,1	66933	27,3	71150	27,3	-4,3	6,3
Развитие бизнеса	49989	20,8	52677	21,5	54916	21,0	5,4	4,3
Авто кредитование	8154	3,4	6849	2,8	5393	2,1	-16	-21,3
Итого	255228	106,2	256776	104,7	273226	104,7	0,6	6,4
Резерв под обесценение	-14904	-6,2	-11467	-4,7	(12173)	-4,7	-23,1	6,2
Итого ссуды, предоставленные физическим лицам за вычетом резерва под обесценение	240324	100,0	245309	100,0	261053	100,0	2,1	6,4

Данные таблицы 12 показывают, что в течение рассматриваемого периода времени наибольший удельный вес в структуре кредитов, выданных физическим лицам (населению и индивидуальным предпринимателям), занимают ипотечные кредиты.

Структура розничного кредитного портфеля АО "Банк ЦентрКредит" в 2008-2010 гг. по состоянию на 31 декабря соответствующего года без учета резерва на обесценение отражена на диаграмме на рисунке 10.

Рисунок 10. Структура розничного кредитного портфеля АО "Банк ЦентрКредит"

Так по состоянию на 31 декабря 2008 года доля выданных ипотечных кредитов составила 49,9 % от общей суммы кредитов, выданных банком физическим лицам за вычетом резерва под обесценение; по состоянию на 31 декабря 2009 года эта сумма выросла и составила 52,9 %, а 31 декабря 2010 года- выросла уже до 53,1 %.

Общая сумма выданных ипотечных кредитов по состоянию на 31 декабря 2009 года составила 130317 млн. тенге.

Существенный удельный вес в структуре кредитов физическим лицам занимают также кредиты, выданные на потребительские нужды. По состоянию на 31 декабря 2007 года доля выданных потребительских кредитов составила 31,6 % от общей суммы кредитов, выданных банком физическим лицам за вычетом резерва под обесценение (или 86756 млн. тенге); по состоянию на 31 декабря 2008 года эта сумма составила 29,1 % (или 69948 млн. тенге), а 31 декабря 2010 года- уже 27,3 % (или 66933 млн. тенге).



3. Совершенствование розничного кредитования АО "Банк ЦентрКредит"

АО "Банк ЦентрКредит" имеет проблемы, которые присущи банковской системе Республики Казахстан в целом. Это проблема качества кредитного портфеля, сложность получения кредитов населением (связанная во многом с недостаточной платежеспособностью и кредитоспособностью населения).

АО "Банк ЦентрКредит" втечение 2009 годапроведеназначительнаяработапосовершенствованиюбизнес-процессов по розничному кредитованию, систем контроля и мониторинга.

В 2010 году АО "Банк ЦентрКредит", совместно с Компанией Experian (Великобритания), при поддержке стратегического партнера KookminBank реализован пилотный проект по внедрению скоринговой системы для продуктов розничного кредитования.

Скоринг представляет собой математическую или статистическую модель, с помощью которой на основе кредитной истории прошлых лет клиентов банк пытается определить, насколько велика вероятность, что конкретный потенциальный заемщик вернет кредит в срок. В западной банковской системе, когда человек обращается за кредитом, банк может располагать следующей информацией для анализа:

- анкета, которую заполняет заемщик;

- информация на данного заемщика из кредитного бюро - организации, в которой хранится кредитная история всего взрослого населения страны;

- данные движений по счетам, если речь идет об уже действующем клиенте банка.

Кредитные аналитики оперируют следующими понятиями: "характеристики" клиентов (в математической терминологии - переменные, факторы) и "признаки" - значения, которые принимает переменная. Если представить себе анкету, которую заполняет клиент, то характеристиками являются вопросы анкеты (возраст, семейное положение, профессия), а признаками - ответы на эти вопросы.

Наиболее часто для прогнозирования кредитного риска в скоринге используются следующие характеристики: возраст, количество детей/иждивенцев, профессия, профессия супруга(и), доход, доход супруга(и) , район проживания, стоимость жилья, наличие телефона, сколько лет живет по данному адресу, сколько лет работает на данной работе, сколько лет является клиентом данного банка, наличие кредитной карточки / чековой книжки.

Скоринговые модели являются первичным индикатором кредитоспособности потенциального заемщика. На их основе эксперт принимает окончательное решение о выдаче кредита.

Философия скоринга заключается не в поиске объяснений, почему этот человек не платит. Скоринг выделяет те характеристики, которые наиболее тесно связаны с ненадежностью или, наоборот, с надежностью клиента. Мы не знаем, вернет ли данный заемщик кредит, но мы знаем, что в прошлом люди этого возраста, этой же профессии, с таким же уровнем образования и с таким же числом иждивенцев кредит не возвращали. Поэтому данному человеку кредит выдаваться не будет.

В самом упрощенном виде скоринговая модель представляет собой взвешенную сумму определенных характеристик. В результате получается интегральный показатель - "score", чем он выше тем выше надежность клиента, и банк может упорядочить своих клиентов по степени возрастания кредитоспособности. Интегральный показатель каждого клиента сравнивается с неким числовым порогом, или линией раздела, которая, по существу, является линией безубыточности и рассчитывается из отношения, сколько в среднем нужно клиентов, которые платят в срок, для того, чтобы компенсировать убытки от одного должника. Клиентам с интегральным показателем выше этой линии выдается кредит, клиентам с интегральным показателем ниже этой линии - нет [31].

Использование различных моделей скоринга (экспертные, статистические, макромодели, поведенческие) позволяет оптимизировать бизнес-процесс кредитования, включая оптимизацию анкеты заемщика, принятие решения о выдаче кредита, анализ выданных ссуд, снизить затраты на маркетинг и разработку новых кредитных продуктов и предохраняет портфель банка от волатильности экономики. Внедрение модуля макроэкономического скоринга или макроэкономического модуля совместно с портфельным управлением риском позволяет банку эффективно использовать положительные тенденции в экономике. Модуль статистического скоринга обеспечивает оценку кредитоспособности заемщика на основе анализа выявленных статистических закономерностей, объективно существующих в исторических данных, связывающих характеристики потенциального заемщика и его кредитное качество.

Процедура использования статистического скоринга позволяет более точно по сравнению, например, с экспертнымскорингом определять кредитоспособность потенциального заемщика за счет подбора наиболее качественной модели.

Таким образом, использование скоринговой модели как одной из наилучших и перспективных методов оценки рисков и кредитоспособности, в АО "Банк ЦентрКредит" призван способствовать значительному снижению рисков.

Внедрена система NBSM, и теперь все кредитные заявки клиентов обрабатываются в автоматическом режиме.

Внедрена система документооборота для кредитных заявок физических лиц, которая позволяет контролировать процесс прохождения всех кредитных заявок.

Разработана статистическая модель кредитного скоринга, основанная на данных банка.

В перспективе банк намерен распространить действие скоринговойсистемы на кредиты индивидуальных предпринимателей, а также создать скоринговую систему для оценки действующих кредитов (поведенческий скоринг), которая станет основой для обслуживания кредитного портфеля, выстраивания кредитной стратегии, а также кросс-селлинга банковских продуктов. Также одной из целей банка является использование реализованных инноваций в процессе удаленного обслуживания клиентов посредством интернета.

В отношении скоринговой модели необходимо использовать как опыт, накопленный самим банком, его специалистами, так и результаты исследований отечественных и зарубежных экспертов. Так, исследователь Смагулова Ш. отмечает, что совершенствование механизма ипотечного кредитования должно идти в двух направлениях: увеличения возвратности выданных ипотечных кредитов с одной стороны, и установления умеренной ставки процента по ипотеке - с другой. Использование скоринговой модели требует определиться с теми параметрами, которые прямо или косвенно будут влиять на решение о выдаче займа. Скоринг должен быть достаточно "жестким" для планирования низкого процента невозвратов заемных средств, с одной стороны, и достаточно "мягким" с другой - чтобы процент отказов в кредите был не слишком большим и устроил всех участников. Если система скоринга будет давать более чем 10 процентов отказов в кредитах потенциальным клиентам, то банк с такой системой скоринга может потерпеть неудачу.

Любая скоринговая оценка, обладая внутренней противоречивостью, требует согласованности параметров скоринговой системы с макроэкономическими переменными [32].

Использование и совершенствование скоринговой модели оценки кредитоспособности заемщика должно осуществляться в области ипотечного кредитования одновременно с другими мероприятиями.

Необходимо снижать ставки по ипотеке, обеспечивая этим рост спроса и исходящий из этого рост процентных доходов банка. Однако успех работы в данном направлении в немалой степени зависит от результативности макроэкономического регулирования. Серьезную помощь могут и должны оказать АО "Казахстанская ипотечная компания" и Казахстанский фонд гарантирования ипотечных кредитов, увеличивая фондирование, в т.ч. для выкупа прав требований по ипотечным займам у банков второго уровня.

АО "Банк ЦентрКредит" следует и в дальнейшем очень ответственно подходить к разработке и использованию ограничений для заемщиков и строгой системе их отбора, а также активно предпринимать меры по улучшению качества кредитного портфеля по вновь выдаваемым кредитам посредством сохранении жестких требований к заемщикам на основе ответственности о ценовых рисках.

С целью снижения сегмента ненадежных потребителей и своевременных выплат, рекомендуется строго отслеживать увеличение их просрочки оплаты по ипотеке, т.к это первые сигналы снижения платежеспособности населения (рост долгов связан, прежде всего, с сокращением размера зарплаты).

Предлагается по возможности более гибко и индивидуально подходить к каждому клиенту по вопросу установления сроков кредитования, первоначального взноса и доли ежемесячного платежа заемщика.

Существенное значение может сыграть активно внедряемая некоторыми отечественными банками практика, согласно которой добросовестным заемщикам смягчаются условия кредитования (например, списывается часть суммы остатка по кредиту).

В процессе формирования кредитного портфеля в АО "Банк ЦентрКредит" необходимо четко учитывать риски: кредитный, ликвидности и процентный.

В зависимости от сферы действия факторов выделяются внутренние и внешние кредитные риски, от степени связи факторов с деятельностью банка - кредитный риск, зависимый или не зависимый от деятельности банка. Кредитные риски, зависимые от деятельности банка с учетом ее масштабов делятся на: фундаментальные (связанные с принятием решений менеджерами, занимающимися управлением активными и пассивными операциями); коммерческие; индивидуальные и совокупные (риск кредитного портфеля, риск совокупности операций кредитного характера).

К фундаментальным кредитным рискам относятся риски, связанные со стандартами маржи залога, принятием решений о выдаче ссуд заемщикам, не отвечающим стандартам банка, а также являющиеся следствием процентного и валютного риска банка и т.д.

Коммерческие риски связаны с кредитной политикой в отношении малого бизнеса, крупных и средних клиентов - юридических и физических лиц, с отдельными направлениями кредитной деятельности банка.

Индивидуальные кредитные риски включают риск кредитного продукта, услуги, операции (сделки), а также риск заемщика или другого контрагента.

Факторами риска кредитного продукта (услуги) являются: его соответствие потребностям заемщика (особенно по сроку и сумме); факторы делового риска, вытекающие из содержания кредитуемого мероприятия; надежность источников погашения; достаточность и качество обеспечения. Кроме того, факторы кредитного риска могут вытекать из операционного риска, так как в процессе создания продукта и его разновидности - услуги - могут быть допущены технологические и бухгалтерские ошибки в документах, а также злоупотребления.

Факторами кредитного риска заемщика являются: его репутация, включая уровень менеджмента; эффективность деятельности; отраслевая принадлежность; профессионализм банковских работников в оценке кредитоспособности заемщика; достаточность капитала; степень ликвидности баланса и т.д. Риски заемщика могут быть спровоцированы самой кредитной организацией из-за неправильного выбора вида ссуды и условий кредитования.

Сущность риска ликвидности (недостаточной ликвидности) одни экономисты связывают с факторами его возникновения (например, недостатком активов для своевременного выполнения обязательств, невозможностью быстрой конверсии финансовых активов в платежные средства без потерь); другие - с вероятностью возникновения убытков из-за необходимости осуществления быстрой конверсии финансовых активов; третьи - с изменением чистого дохода и рыночной стоимости акций, вызванным затруднениями получить наличные средства по умеренной цене путем продажи активов либо путем новых заимствований.

Процентный риск относится к тем видам риска, которых банк не может избежать в своей деятельности. Более того, ответственность за измерение, анализ и управление им полностью лежит на менеджменте банка. Органы надзора ограничиваются, в основном, оценкой эффективности созданной в коммерческом банке системы управления рисками.

В основополагающих принципах банковского надзора (сформулированных в материалах Базельского комитета) процентный риск определяется как риск потенциальной подверженности финансового положения банка воздействию неблагоприятного изменения процентных ставок.

Факторы процентного риска можно подразделить на внутренние и внешние. В казахстанской экономике в отличие от развитых стран уровень риска усиливают в основном внешние факторы.

К ним относятся: нестабильность рыночной конъюнктуры в части процентного риска; правовое регулирование процентного риска; политические условия; экономическая обстановка в стране; конкуренция на рынке банковских услуг; взаимоотношения с партнерами и клиентами; международные события.

К внутренним факторам процентного риска можно отнести: отсутствие четкой стратегии банка в области управления процентным риском; просчеты в управлении банковскими операциями, приводящие к созданию рисковых позиций (возникновение несбалансированности структуры и сроков погашения активов и пассивов, неверные прогнозы изменения кривой доходности и т.п.); отсутствие разработанной программы хеджирования процентных рисков; недостатки планирования и прогнозирования развития банка; ошибки персонала при осуществлении операций.

Основной проблемой на практике является своевременное отслеживание факторов процентного риска, при этом данный процесс должен быть непрерывным. В соответствии с выявленными причинами возникновения повышенного процентного риска банку необходимо корректировать систему управления риском и банком [39].

Эффективное управление рисками кредитного портфеля предопределяет и обусловливает:

? необходимость взвешенной оценки оптимальности существующих кредитных полномочий и их адекватноголимитирования;

? объективное распределение имеющихся в распоряжении средств и нивелирования риска концентрации (оптимальным инструментарием для решения подобных задач считаются лимиты разграничения кредитных полномочий и концентрации кредитного портфеля, абстрагированные от субъективных суждений менеджмента при распределении свободных средств в портфеле).

Снижению кредитного риска может способствовать такая мера, как страхование ипотечных кредитов от риска невозврата долга. Это в свою очередь может иметь последствием увеличение размера ссуды при меньшем первоначальном взносе заемщика. Данное увеличение может быть функцией кредитоспособности клиента, степени качества его кредитной истории и пр.

В литературе рассматривается также такая мера, как развитие системы консолидированных кредитов.

Консолидированные кредиты (которые также называются консолидирующими кредитами) - это банковский продукт, который предназначен для заемщиков, которые взяли ссуды в разных банках и должны перечислять несколько платежей в месяц. Консолидированные кредиты позволяют объединить эти платежи в один и снизить расходы по обслуживанию долга.

Сегодня практически все банки имеют наработки, которые позволяют им "продавать" или "покупать" должников любого другого банка (банков) и объединять все кредиты в один. Такая процедура называется рефинансированием или консолидацией кредитов. Еще несколько лет назад подобными услугами пользовались только средние и крупные предприятия, однако в настоящее время существует спрос и со стороны клиентов-физических лиц.

Процедура консолидации кредитов достаточно сложная, ее проведение требует от специалистов банка немалых трудозатрат, что в свою очередь отражается на стоимости услуги. Однако, как показывает практика, время, сэкономленное на самостоятельном проведении расчетов и поездках в различные банки способно в полной мере компенсировать заемщику затраты на получение такого кредита.

С точки зрения клиентов выгода от консолидации будет иметь место в том случае, если это или экономит значительное время, компенсирующее возможный прирост расходов, или же если экономия времени дополняется улучшением параметров кредитования.

Банк, консолидирующий кредиты, покупает долги заемщика и суммирует или, по крайней мере, увеличивает риски, которые необходимо компенсировать. Такая компенсация чревата введением залога и увеличением суммы задолженности, а в том случае если один из кредитов уже является залоговым (ипотека или автокредит), то залог распространяется на всю сумму. Однако при этом может иметь место некоторое снижение процентной ставки по особо расходным статьям, объединенным с менее расходными. Это в свою очередь повышает привлекательность консолидированного кредита для тех, кто может гарантировать возврат крупных сумм.

Консолидация потребительских кредитов ипотечными может приводить к снижению суммы ежемесячного платежа за счет увеличения сроков кредитования или же введения дополнительного залога (например, собственного жилья).

Очевидно, что для развития системы консолидированных кредитов нужна гибкая политика и инициатива различных коммерческих банков.

Качество кредитного портфеля банков второго уровня Казахстана является объектом пристального внимания и регулирования соответствующих государственных органов. В Концепции развития финансового сектора Республики Казахстан в посткризисный период, одобренной Указом Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 923, отмечается, что глобальный финансово-экономический кризис продемонстрировал недостатки существующих моделей финансовых отношений, как в общемировом масштабе, так и на национальном уровне. Слабые стороны были выявлены в структуре государственного регулирования и в деятельности самих финансовых институтов. Проблемы финансовых институтов проявились в несовершенстве и несоответствии систем управления рисками современным тенденциям и уровню принимаемых рисков (как по степени, так и по качеству рисков), низком уровне корпоративного управления, недостаточной прозрачности и, как следствие, неэффективности бизнес-моделей, оказавшихся чувствительными к негативным тенденциям.

В указе Президента отмечается, что одной из отличительных черт посткризисного периода является необходимость устранения выявленных проблем финансового сектора, исправления допущенных ошибок и обеспечения стабильного диверсифицированного роста. Считается совершенно необходимым продолжить работу по созданию современной, устойчивой и конкурентоспособной финансовой системы суверенного Казахстана.

Основной целью реализации Концепции является развитие финансового сектора в посткризисный период в части перехода на качественно новый уровень управления и регулирования путем:

- повышения устойчивости финансового сектора;

- создания условий по недопущению недостатков, факторов нестабильности и явлений, обнаруженных в ходе текущего финансово-экономического кризиса;

- стимулирования инвестиционной активности в посткризисный период как инструмента реализации макроэкономических решений;

- укрепления доверия к финансовому сектору страны как со стороны инвесторов, так и со стороны потребителей финансовых услуг.

В регулировании банковской деятельности важное место отводится укреплению системы надзора и регулирования финансового сектора.

Считается, что происходящие события подтвердили процикличный характер, свойственный финансовым системам, при котором чрезмерно высокие темпы роста кредитов, левереджа и цен на активы усиливают базовую экономическую динамику. В то же время они одновременно способствуют нарастанию системных рисков и финансовых дисбалансов, поскольку в периоды экономического бума риски имеют свойство накапливаться и зачастую остаются недооцененными, и в последующем, в условиях спада, проявляются самым негативным образом. Ни рыночная дисциплина, ни регулирование не смогли ограничить накапливавшиеся годами риски, вызванные быстрыми инновациями и растущей долей заемных средств.

Дальнейшее совершенствование регулирования и надзора за деятельностью финансовых организаций и функционированием финансовых рынков будет осуществляться с учетом изменения международных стандартов регулирования и надзора, с учетом особенностей функционирования и развития каждого сегмента финансового рынка.

В целях совершенствования системы формирования кредитных историй предполагается создать единую базу данных кредитных историй в форме некоммерческой организации, осуществить работу по взаимодействию кредитного бюро с государственными органами по обеспечению достоверности информации по субъектам кредитной истории, по усилению ответственности должностных лиц кредитного бюро за нарушение информационной безопасности, расширить перечень информации, предоставляемой в кредитное бюро[33].

Ключевым выводом, сделанным вследствие текущего кризиса мировым финансовым сообществом и требующим особого внимания в дальнейшем в целях модернизации системы регулирования и недопущения подобных кризисов, является сведение к минимуму процикличности в регулировании финансовых организаций.

В этой связи одним из ключевых направлений деятельности по регулированию финансового сектора является дальнейший переход на принципы контрцикличного регулирования и надзора, в том числе посредством формирования провизий, увеличения собственного капитала, резервов и ликвидности в период активного роста экономики и использования накопленного потенциала в период спада.

В рамках оптимизации процедуры оценки кредитного риска и формирования адекватного уровня провизий предполагается внедрение контрцикличного подхода, при котором требования к формированию резервов под возможные потери в период экономического роста будут повышены, а в период спада - понижены. Также будет внедрено формирование резервов на случай наступления стрессовых ситуаций или шоков. Раннее признание ожидаемых потерь по обязательствам финансовых организаций, прежде чем начнется экономический спад, вносит свой вклад в создание буферов до тех пор, пока доходы остаются хорошими, снижая давление на их финансовое состояние и обеспечивая предложение финансовых продуктов в периоды рецессии [34].

Учитывая тот факт, что в период экономического подъема, сопровождающегося кредитным бумом, маржа по кредиту имеет тенденцию понижаться вследствие снижения оценочного уровня риска, связанного с предоставлением кредита, происходит накопление принимаемых банком рисков и неадекватное ценообразование. В качестве альтернативного подхода к оценке фаз развития возможно установление обратной связи между ликвидностью и капитализацией, с одной стороны, и маржой по кредиту, с другой.

Это будет также воздействовать на установление оптимальной стоимости ресурсов, привлекаемых банками.

Следующим направлением регулирования является совершенствование процедур регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций.

Предполагается, что концепция надзора будет максимально приближена к широко используемому в мировой практике подходу, основанному на оценке рисков. В регуляторную практику будут внедрены карты рисков.

Предполагается дальнейшее совершенствование процедур стресс-тестинга, системы раннего реагирования и разработки планов по ограничению рисков.

Дальнейшее развитие надзора на консолидированной основе будет сосредоточено на структуре регулирования и надзора, в которой основное внимание уделяется надежности отдельных институтов банковского конгломерата и рынков для отслеживания, оценки и, по мере необходимости, принятия мер в отношении системных рисков. Регулирование и надзор за банковскими конгломератами будут усилены посредством совершенствования пруденциального регулирования и инспектирования группы, направленных на практическое выявление потенциальных рисков, которым могут быть подвержены участники банковского конгломерата. Также будет обеспечиваться развитие трансграничного надзора путем более тесного сотрудничества с надзорными органами других стран и обмена информацией с ними.

В целях повышения уровня управления рисками будут последовательно повышаться требования к внедрению и расширению применения количественных и статистических методов оценки рисков в финансовых организациях, а также по отдельным финансовым продуктам[35].

Предполагается, что будут установлены не только "широкие" коэффициенты, но и более специфичные показатели, такие, как соотношение стоимости кредита к стоимости залогового обеспечения. Согласно принципу контрцикличности данный коэффициент может изменяться регулятором по мере развития экономического цикла.

В целях определения соответствующей степени регулирования и надзора всех системозначимых финансовых институтов, рынков и инструментов Национальным Банком Республики Казахстан разрабатывается методика определения системности или системообразуемости с учетом широкого ряда факторов, включая их размер, леверидж, взаимосвязь с другими финансовыми организациями, рынками и инструментами, методики построения карт трансформации шоков и инструментов анализа регуляторного воздействия[36].

Таким образом, основными предложениями по повышению эффективности системы кредитования населения в АО "Банк ЦентрКредит" являются:

? совершенствование методики анализа кредитоспособности;

? с целью снижения сегмента ненадежных потребителей и своевременных выплат, строгое отслеживание увеличения их просрочки оплаты по ипотеке, т.к. это первые сигналы снижения платежеспособности населения (рост долгов связан, прежде всего, с сокращением размера зарплаты).

? по возможности более гибкий и индивидуальный подход к каждому клиенту по вопросу установления сроков кредитования, первоначального взноса и доли ежемесячного платежа заемщика;

? страхование ипотечных кредитов от риска невозврата долга;

? развитие системы консолидированных кредитов.

Заключение

Деятельность банка по обслуживанию клиентов традиционно разделяется на коммерческий и розничный (неторговый) секторы. Такое деление основывается на различных подходах к ведению дел в указанных областях. Более того, оба вида деятельности способны функционировать сами по себе и часто существуют параллельно в виде отдельных банков с общими собственниками.

Розничные банковские услуги - это предлагаемые населению для удовлетворения личных, семейных потребностей, не связанных с предпринимательской деятельностью, такие услуги банков, в основе которых лежат стандартизированные банковские продукты.

Рынок розничного кредитования в Казахстане начал формироваться в 2002 году. Этому способствовал быстрый экономический рост страны, повышение уровня доходов населения и, как следствие, увеличение потребительского спроса на различные товары и услуги. Однако на тот момент рынок розничного банкинга был представлен в основном ипотечными займами. В течение 2002-2005 гг. коммерческими банками на основе изучения мирового опыта отрабатывались технологии потребительских кредитов и маркетинговые программы, шла подготовка кадров, совершенствовались IT-технологии, формировалась широкая филиальная сеть банка.

Большую помощь банкам в продвижении розницы оказало государство. Оно обеспечило их возможностью налаживания доверия с заемщиками, открыв доступ к данным пенсионной системы и поступлениям налоговых выплат, создав бюро кредитных историй.

Портфель кредитов, выданных населению, в России почти в 6 раз превосходит аналогичный показатель в Казахстане, объем кредитов на душу населения заметно уступает казахстанскому. Это означает, что уровень проникновения банковских услуг в Казахстане выше.

В декабре 2010 года банки выдали розничных кредитов населению на сумму 2,1 млрд. тенге, что меньше аналогичного показателя 2009 года на 4,6%. В декабре 2008 года этот показатель составлял 2,3 млрд. тенге, что выше показателей 2009 и 2010 годов на 4,5% и 9,5% .

Хотя темпы роста розничных кредитов падают, и по мере взросления рынка сокращается кредитная маржа, банковская розница Казахстана по-прежнему является достаточно привлекательным объектом для инвестиций - в сегмент выходят как новые национальные игроки, так и иностранные банки.В 2010 году в Казахстане наметился рост спроса на потребительские займы. Причем данный рост отмечается отечественными банками именно в количестве выдаваемых кредитов. За 2010 год населением было взято вдвое больше займов, чем за 2009-й. Это объясняется тем, что за период кризиса накопился отложенный спрос населения на приобретение недвижимости, товаров народного потребления и т.д. И поэтому вполне естественно, что после некоторой стабилизации финансового положения население более активно реализует свои потребности, граждане страны вновь обращаются в банки.

Основными игроками на рынке потребительских кредитов является первая пятерка банков, которые в сумме занимают 90% доли рынка: Альянс Банк (24% доли рынка), Народный Банк (17%), БТА Банк (13%) АТФ (11%) и Банк ЦентрКредит (10%).

АО "Банк ЦентрКредит" предлагает физическим лицам следующие виды кредитных продуктов:ипотечное кредитование совместно с АО "Казахстанская ипотечная компания"; ипотека-Стандарт; продукт "личные наличные"; простой кредит (на неотложные нужды); кредитование на покупку автомобиля (как коммерческого, так и для личного пользования); кредитование под залог депозита; лимит розничного кредитования "На всякий случай"; кредит доверия; кредитный лимит по револьверной кредитной карточке; кредитный лимит по дебитно - кредитной карточке.

Ссудный портфель по розничному кредитованию на 01.01.2010 год включает 80159 кредитов. Стоимость ссудного портфеля физических лиц по всем программам розничного кредитования на 01.01.2010 года составила 190159 млн. тенге, по сравнению с прошлым 2009 годом снизился на 0,04%.

За 2009 год было выдано 6864 розничных кредитов на общую сумму 22314 млн. тенге, из них по ипотечному кредитованию выдано 2225 кредитов на сумму 11752 млн. тенге, по потребительским займам выдано 4639 кредитов на сумму 10562 млн. тенге.

Банком в течение 2009 года была проведена значительная работа по совершенствованию бизнес-процессов по розничному кредитованию, систем контроля и мониторинга.

Ссудный портфель по розничному кредитованию на 01.01.2011 год включает 70942 кредитов. Стоимость ссудного портфеля по всем программам розничного кредитования на 01.01.2011 года составила 199514 млн. тенге, по сравнению с прошлым 2010 годом увеличился незначительно, на 4,92%.

За 2010 год было выдано 18160 розничных кредитов на общую сумму 51476 млн. тенге, из них по ипотечному кредитованию выдано 5525 кредитов на сумму 29366 млн. тенге, по потребительским займам выдано 12635 кредитов на сумму 22110 млн. тенге.

В течение рассматриваемого периода времени наибольший удельный вес в структуре кредитов, выданных физическим лицам (населению и индивидуальным предпринимателям), занимают ипотечные кредиты.

Существенный удельный вес в структуре кредитов физическим лицам занимают также кредиты, выданные на потребительские нужды.

С целью совершенствования системы кредитования населения предусматривается комплекс мероприятий, часть которых государственно регулируется, а часть зависит от руководства банка.

Эффективное управление рисками кредитного портфеля предопределяет и обусловливает:

? необходимость взвешенной оценки оптимальности существующих кредитных полномочий и их адекватноголимитирования;

? требует объективного распределения имеющихся в распоряжении средств и нивелирования риска концентрации (оптимальным инструментарием для решения подобных задач считаются лимиты разграничения кредитных полномочий и концентрации кредитного портфеля, абстрагированные от субъективных суждений менеджмента при распределении свободных средств в портфеле).

К числу государственных мероприятий относятся: дальнейшее совершенствование регулирования и надзора за деятельностью финансовых организаций и функционированием финансовых рынков с учетом изменения международных стандартов регулирования и надзора; создание единой базы данных кредитных историй в форме некоммерческой организации; осуществление работы по взаимодействию кредитного бюро с государственными органами по обеспечению достоверности информации по субъектам кредитной истории, по усилению ответственности должностных лиц кредитного бюро за нарушение информационной безопасности; расширение перечня информации, предоставляемой в кредитное бюро; внедрение контрцикличного подхода в рамках оптимизации процедуры оценки кредитного риска и формирования адекватного уровня провизий; совершенствование процедур регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций.

АО "Банк ЦентрКредит" имеет проблемы, которые присущи банковской системе Республики Казахстан в целом. Это проблема качества кредитного портфеля, сложность получения кредитов населением (связанная во многом с недостаточной платежеспособностью и кредитоспособностью населения).

В 2010 году АО "Банк ЦентрКредит", совместно с Компанией Experian (Великобритания), при поддержке стратегического партнера KookminBank реализован пилотный проект по внедрению скоринговой системы для продуктов розничного кредитования.

Использование скоринговой модели как одной из наилучших и перспективных методов оценки рисков и кредитоспособности, в АО "Банк ЦентрКредит" призван способствовать значительному снижению рисков.

АО "Банк ЦентрКредит" следует и в дальнейшем очень ответственно подходить к разработке и использованию ограничений для заемщиков и строгой системе их отбора, а также активно предпринимать меры по улучшению качества кредитного портфеля по вновь выдаваемым кредитам посредством сохранении жестких требований к заемщикам на основе ответственности о ценовых рисках.

С целью снижения сегмента ненадежных потребителей и своевременных выплат, рекомендуется строго отслеживать увеличение их просрочки оплаты по ипотеке, т.к. это первые сигналы снижения платежеспособности населения (рост долгов связан, прежде всего, с сокращением размера зарплаты).

Сегодня практически все банки имеют наработки, которые позволяют им "продавать" или "покупать" должников любого другого банка (банков) и объединять все кредиты в один. Такая процедура называется рефинансированием или консолидацией кредитов. Еще несколько лет назад подобными услугами пользовались только средние и крупные предприятия, однако в настоящее время существует спрос и со стороны клиентов-физических лиц.



Список использованной литературы

1 Воронин В.П., Федосова С.П. Деньги. Кредит. Банки.: Учебное пособие.- М.: Юрайт-Издат, 2002.- 269 с.

2 Банковское дело: Учебник / Под ред. д-ра экон. наук, проф. Г.Г. Коробовой.- М.: Юристъ, 2002.- 751 с.

3 Деньги, кредит, банки. Экспресс-курс : учебное пособие / Под ред. засл. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина. -- 4-е изд., стер. -- М.: КНОРУС, 2010. - 320 с.

4 Деньги. Кредит. Банки: Учебник. / Под ред. Г. Н. Белоглазовой Белоглазова Г. Н. - М.: Высшее образование, 2009. - 392 с.

5 Деньги. Кредит. Банки: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина.- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2003.- 464 с.

6 Банковское дело: Учебник / Под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. -- 5-е изд., перераб. и доп. -- М.: Финансы и статистика, 2003. -- 592 с.

7 Банковское дело. Экспресс-курс : учебное пособие / Под ред. О.И. Лаврушина. -- 3-е изд., перераб. и доп. -- М. : КНОРУС, 2009. -- 352 с.

8 Каргалинова А., Жуманова Б. Потребительское кредитование // Бизнес & власть.- 2007.- №08 (075), 2 марта.- С. 5.

9 Тумакова С. Новая рыба в мутной банковской воде. Чем опасно беззалоговое потребительское кредитование? // Око.- 2007.- №33(326), 8 июня.- С.4.

10 Нурсеитова Р. Ипотечное кредитование в Казахстане: проблемы и перспективы развития // Евразийское сообщество.- 2003.- №4 (44).- с.23-29.

11 Джетыспаева Е. Двойное лицо казахстанской ипотеки // Известия. Казахстан.- 2005.- четверг, 3 февраля- с.10.

12 Сатыбеков К. Потребительское кредитование Казахстана в сравнении с Россией // Фемида.- 2007.- №9 (141), сентябрь.- С. 38-39.

13 Бахтигареев Р. Для тех, кто без крыши // Экспресс-К.- 2005.- №23 (15681), суббота, 5 февраля.- с.3.

14 Баишев Б.К. Влияние розничного кредитования на динамику сберегательной квоты населения Казахстана и России // Банки Казахстана.- 2007.- №8.- с.21-24.

15 Маркова О.М., Сахарова Л.С., Сидоров В.Н. Коммерческие банки и их операции: Учебное пособие для ВУЗов. - М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 2006.

16 Митрохин В.В. Развитие банковской системы: теория, методология, практика. - Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2004.

17 Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник / В.К. Сенчагов, А.И.Архипов и др.; под ред. В.К. Сенчагова, А.И.Архипова. 2-е изд.., перераб. и доп. М.: ТК Велби; Проспект, 2005. .

18 Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник для вузов / С.С. Артемьева, В.В. Митрохин, В.И. Чугунов и др.;. М.: Академический Проект, 2008.

19 Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов / Е.Ф. Жуков, Л.М. Максимова, А.В. Печникова и др.; под ред. академ. РАЕН Е.Ф. Жукова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.

20 Организация деятельности коммерческих банков: Учеб. / Г.И.Кравцова, Н.К.Василенко, И.Н.Козлова и др. - Мн.: БГЭУ, 2001.

21 Официальный сайт Национального Банка РК http://www.nationalbank.kz

22 Статистический бюллетень №9(178), сентябрь 2009. Национальный Банк Республики Казахстан // Сайт Национального Банка Республики Казахстан http://www.nationalbank.kz/index.cfm?uid=111A5A5C-2219-B830-8A2CB699BF8C8451&docid=310

23 О ситуации на финансовом рынке в 2008 и начале 2009 года: Пресс-релиз Национального банка Республики Казахстан №2 от 4 февраля 2009 года // Сайт Национального Банка РК http://www.nationalbank.kz

24 О ситуации на финансовом рынке: Пресс-релиз Национального банка Республики Казахстан №30 от 11 ноября 2009 года // Сайт Национального Банка РК http://www.nationalbank.kz

25 Online-конференция с Председателем Нацбанка РК Григорием Марченко. Астана. 18 ноября 2009 года // http://www.bnews.kz/ru/

26 Донских А. Наметился оптимизм не только на финансовом рынке, но и в ожиданиях его участников. Интервью с заместителем председателя Национального банка РК Данияром Акишевым // Казахстанская правда.- 2009.- 8 октября, четверг.- С.5.

27 О ситуации на финансовом рынке: Пресс-релиз Национального банка Республики Казахстан №19 от 12 августа 2009 года // Сайт Национального Банка РК http://www.nationalbank.kz

28 О качественных параметрах развития кредитного рынка: Пресс-релиз Национального банка Республики Казахстан №11 от 7 мая 2010 года // Сайт Национального Банка РК http://www.nationalbank.kz

29 Консолидированная финансовая отчетность АО "Банк ЦентрКредит" за год, закончившийся 31 декабря 2009 года (с отчетом независимых аудиторов)

30 Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций // http://www.afn.kz/

31 Смагулова Ш.А. Механизмы и прогнозы внедрения банковского скоринга в Казахстане // Банки Казахстана.- 2009.- №2(140).- С. 7-12.

32 Смагулова Ш. Моделирование скоринга при ипотечном кредитовании в РК // Евразийское сообщество. Общество. Культура. Политика.- 2009.- № 1(65).- с.52-60

33 Нуриева С.А. Теоретические аспекты управления рисками кредитного портфеля банков // Банки Казахстана.- 2010.- №12(162).- с. 49-51.

34 О Концепции развития финансового сектора Республики Казахстан в посткризисный период: Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 923 // Информационная система "ПАРАГРАФ"



Приложение А

Размещено на Allbest.ru

...