Обоснование выбора вида налогового вычета при формировании портфеля ценных бумаг
Оценка эффективности инвестиций при выборе индивидуального инвестиционного счета. Портфели ценных бумаг: виды и цели. Выбор оптимального типа налогового вычета. Использование финансовых инструментов при формировании эффективного портфеля ценных бумаг.
| Рубрика | Финансы, деньги и налоги |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 10.09.2020 |
| Размер файла | 1,3 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
226,7
-11,6
03.02.2020
202,65
-10,6
02.03.2020
171
-15,6
Приложение 4
Котировки акций компании Норникель
|
Норникель |
|||
|
Дата |
Стоимость, руб. |
Доходность, % |
|
|
01.01.2015 |
11610 |
43,7 |
|
|
01.02.2015 |
11182 |
-3,7 |
|
|
02.03.2015 |
10399 |
-7 |
|
|
01.04.2015 |
9640 |
-7,3 |
|
|
01.05.2015 |
9005 |
-6,6 |
|
|
01.06.2015 |
9500 |
5,5 |
|
|
01.07.2015 |
9427 |
-0,8 |
|
|
03.08.2015 |
10569 |
12,1 |
|
|
01.09.2015 |
9500 |
-10,1 |
|
|
01.10.2015 |
9487 |
-0,1 |
|
|
02.11.2015 |
8920 |
-6,0 |
|
|
01.12.2015 |
9150 |
2,6 |
|
|
Дивиденды |
924 |
-13,2 |
|
|
01.01.2016 |
8850 |
-3,3 |
|
|
01.02.2016 |
9142 |
3,3 |
|
|
01.03.2016 |
8700 |
-4,8 |
|
|
01.04.2016 |
9409 |
8,1 |
|
|
02.05.2016 |
8990 |
-4,5 |
|
|
01.06.2016 |
8540 |
-5,0 |
|
|
01.07.2016 |
9444 |
10,6 |
|
|
01.08.2016 |
9571 |
1,3 |
|
|
01.09.2016 |
9812 |
2,5 |
|
|
03.10.2016 |
9344 |
-4,8 |
|
|
01.11.2016 |
10371 |
11,0 |
|
|
01.12.2016 |
10122 |
-2,4 |
|
|
Дивиденды |
775 |
23,1 |
|
|
02.01.2017 |
9629 |
-4,9 |
|
|
01.02.2017 |
9311 |
-3,3 |
|
|
01.03.2017 |
8929 |
-4,1 |
|
|
03.04.2017 |
8747 |
-2,0 |
|
|
01.05.2017 |
7905 |
-9,6 |
|
|
01.06.2017 |
8068 |
2,1 |
|
|
03.07.2017 |
8930 |
10,7 |
|
|
01.08.2017 |
9790 |
9,6 |
|
|
01.09.2017 |
9920 |
1,3 |
|
|
02.10.2017 |
10592 |
6,8 |
|
|
01.11.2017 |
9876 |
-6,8 |
|
|
01.12.2017 |
10850 |
9,9 |
|
|
Дивиденды |
821 |
21,2 |
|
|
01.01.2018 |
11608 |
7,0 |
|
|
01.02.2018 |
11159 |
-3,9 |
|
|
01.03.2018 |
10760 |
-3,6 |
|
|
02.04.2018 |
10814 |
0,5 |
|
|
01.05.2018 |
11111 |
2,7 |
|
|
01.06.2018 |
11399 |
2,6 |
|
|
02.07.2018 |
10882 |
-4,5 |
|
|
01.08.2018 |
11220 |
3,1 |
|
|
03.09.2018 |
11388 |
1,5 |
|
|
01.10.2018 |
11000 |
-3,4 |
|
|
01.11.2018 |
12738 |
15,8 |
|
|
03.12.2018 |
13039 |
2,4 |
|
|
Дивиденды |
1042 |
21,3 |
|
|
01.01.2019 |
13596 |
4,3 |
|
|
01.02.2019 |
14114 |
3,8 |
|
|
01.03.2019 |
13720 |
-2,8 |
|
|
01.04.2019 |
14342 |
4,5 |
|
|
01.05.2019 |
13718 |
-4,4 |
|
|
01.06.2019 |
14308 |
4,3 |
|
|
01.07.2019 |
14646 |
2,4 |
|
|
01.08.2019 |
16088 |
9,8 |
|
|
02.09.2019 |
16686 |
3,7 |
|
|
01.10.2019 |
17888 |
7,2 |
|
|
01.11.2019 |
17046 |
-4,7 |
|
|
02.12.2019 |
19102 |
12,1 |
|
|
Дивиденды |
3252 |
64,4 |
|
|
01.01.2020 |
20800 |
8,9 |
|
|
03.02.2020 |
20250 |
-2,6 |
|
|
02.03.2020 |
18038 |
-10,9 |
Приложение 5
Котировки акций компании Яндекс
|
Яндекс |
|||
|
Дата |
Стоимость, руб. |
Доходность, % |
|
|
01.01.2015 |
1075 |
4,9 |
|
|
01.02.2015 |
1016 |
-5,5 |
|
|
02.03.2015 |
893 |
-12,1 |
|
|
01.04.2015 |
1001 |
12,1 |
|
|
01.05.2015 |
941 |
-6,0 |
|
|
01.06.2015 |
848 |
-9,9 |
|
|
01.07.2015 |
882 |
4,0 |
|
|
03.08.2015 |
805 |
-8,7 |
|
|
01.09.2015 |
713 |
-11,4 |
|
|
01.10.2015 |
1016 |
42,5 |
|
|
02.11.2015 |
1094 |
7,7 |
|
|
01.12.2015 |
1147 |
4,8 |
|
|
Дивиденды |
0 |
||
|
01.01.2016 |
1007 |
-12,2 |
|
|
01.02.2016 |
978 |
-2,9 |
|
|
01.03.2016 |
1022 |
4,5 |
|
|
01.04.2016 |
1301 |
27,3 |
|
|
02.05.2016 |
1357 |
4,3 |
|
|
01.06.2016 |
1399 |
3,1 |
|
|
01.07.2016 |
1442 |
3,1 |
|
|
01.08.2016 |
1428 |
-1,0 |
|
|
01.09.2016 |
1341 |
-6,1 |
|
|
03.10.2016 |
1256 |
-6,3 |
|
|
01.11.2016 |
1201,5 |
-4,3 |
|
|
01.12.2016 |
1247,5 |
3,8 |
|
|
Дивиденды |
0 |
||
|
02.01.2017 |
1379 |
10,5 |
|
|
01.02.2017 |
1330 |
-3,6 |
|
|
01.03.2017 |
1245,5 |
-6,4 |
|
|
03.04.2017 |
1534,5 |
23,2 |
|
|
01.05.2017 |
1504 |
-2,0 |
|
|
01.06.2017 |
1536 |
2,1 |
|
|
03.07.2017 |
1743 |
13,5 |
|
|
01.08.2017 |
1752 |
0,5 |
|
|
01.09.2017 |
1873 |
6,9 |
|
|
02.10.2017 |
1950 |
4,1 |
|
|
01.11.2017 |
1940,5 |
-0,5 |
|
|
01.12.2017 |
1894 |
-2,4 |
|
|
Дивиденды |
0 |
||
|
01.01.2018 |
2179 |
15,0 |
|
|
01.02.2018 |
2343,5 |
7,5 |
|
|
01.03.2018 |
2287 |
-2,4 |
|
|
02.04.2018 |
2097,5 |
-8,3 |
|
|
01.05.2018 |
2076,5 |
-1,0 |
|
|
01.06.2018 |
2244 |
8,1 |
|
|
02.07.2018 |
2250 |
0,3 |
|
|
01.08.2018 |
2150 |
-4,4 |
|
|
03.09.2018 |
2160,5 |
0,5 |
|
|
01.10.2018 |
1916,5 |
-11,3 |
|
|
01.11.2018 |
1965 |
2,5 |
|
|
03.12.2018 |
1930 |
-1,8 |
|
|
Дивиденды |
0 |
||
|
01.01.2019 |
2212 |
14,6 |
|
|
01.02.2019 |
2208 |
-0,2 |
|
|
01.03.2019 |
2293,6 |
3,9 |
|
|
01.04.2019 |
2391 |
4,2 |
|
|
01.05.2019 |
2336,6 |
-2,3 |
|
|
01.06.2019 |
2405,4 |
2,9 |
|
|
01.07.2019 |
2490 |
3,5 |
|
|
01.08.2019 |
2462,8 |
-1,1 |
|
|
02.09.2019 |
2263,4 |
-8,1 |
|
|
01.10.2019 |
2125,8 |
-6,1 |
|
|
01.11.2019 |
2693 |
26,7 |
|
|
02.12.2019 |
2697 |
0,1 |
|
|
Дивиденды |
0 |
||
|
01.01.2020 |
2873,4 |
6,5 |
|
|
03.02.2020 |
2659,8 |
-7,4 |
|
|
02.03.2020 |
2573,4 |
-3,2 |
Приложение 6
Построение эффективного множества при формировании портфеля роста
|
Лукойл |
Сбербанк |
Газпром |
Яндекс |
Норникель |
Доходность, % |
Риск, % |
|
|
17,7% |
24,0% |
35,0% |
10,0% |
13,3% |
25,0% |
21,3% |
|
|
20,8% |
18,6% |
30,0% |
20,1% |
10,5% |
24,0% |
20,9% |
|
|
24,3% |
16,7% |
25,0% |
23,4% |
10,6% |
24,0% |
21,0% |
|
|
20,0% |
20,0% |
20,0% |
20,0% |
20,0% |
25,0% |
21,6% |
|
|
13,8% |
22,3% |
40,0% |
13,5% |
10,3% |
24,0% |
20,7% |
|
|
10,3% |
24,2% |
45,0% |
10,2% |
10,2% |
24,0% |
20,6% |
|
|
4,5% |
12,0% |
50,0% |
33,5% |
0,0% |
20,0% |
18,5% |
|
|
0,0% |
0,0% |
50,0% |
50,0% |
0,0% |
17,0% |
17,0% |
|
|
0,0% |
8,0% |
44,0% |
18,0% |
30,0% |
20,0% |
20,0% |
|
|
0,0% |
50,0% |
44,3% |
0,0% |
5,7% |
29,0% |
25,9% |
|
|
0,0% |
60,0% |
33,8% |
0,0% |
6,2% |
32,0% |
29,4% |
|
|
0,0% |
0,0% |
61,2% |
38,8% |
0,0% |
16,0% |
17,0% |
|
|
0,0% |
0,0% |
50,0% |
0,0% |
50,0% |
18,0% |
23,4% |
|
|
0,0% |
0,0% |
10,0% |
0,0% |
90,0% |
23,0% |
27,6% |
|
|
0,0% |
0,0% |
90,0% |
0,0% |
10,0% |
16,0% |
19,0% |
|
|
0,0% |
0,3% |
95,0% |
4,7% |
0,0% |
15,0% |
20,0% |
|
|
0,0% |
0,0% |
100,0% |
0,0% |
0,0% |
15,0% |
20,9% |
Приложение 7
Построение эффективного множества при формировании портфеля дохода
|
Лукойл |
Сбербанк |
Газпром |
Яндекс |
Норникель |
ОФЗ |
Доходность, % |
Риск, % |
|
|
16,6% |
12,9% |
0,0% |
0,0% |
4,3% |
66,2% |
15,4% |
8,8% |
|
|
0,0% |
0,0% |
6,1% |
3,9% |
0,0% |
90,0% |
7,8% |
1,7% |
|
|
0,0% |
1,0% |
6,0% |
3,0% |
0,0% |
90,0% |
8,0% |
1,8% |
|
|
3,3% |
3,1% |
1,6% |
0,0% |
2,0% |
90,0% |
9,0% |
2,3% |
|
|
6,2% |
4,8% |
0,0% |
0,0% |
1,5% |
87,6% |
10,0% |
3,2% |
|
|
8,1% |
6,3% |
0,0% |
0,0% |
1,9% |
83,7% |
11,0% |
4,3% |
|
|
10,0% |
7,8% |
0,0% |
0,0% |
2,4% |
79,8% |
12,0% |
5,3% |
|
|
11,9% |
9,3% |
0,0% |
0,0% |
2,8% |
75,9% |
13,0% |
6,3% |
|
|
13,9% |
10,8% |
0,0% |
0,0% |
3,3% |
72,0% |
14,0% |
7,3% |
|
|
15,8% |
12,3% |
0,0% |
0,0% |
3,8% |
68,1% |
15,0% |
8,4% |
|
|
17,7% |
13,8% |
0,0% |
0,0% |
4,2% |
64,2% |
16,0% |
9,4% |
|
|
19,6% |
15,4% |
0,0% |
0,0% |
4,7% |
60,3% |
17,0% |
10,4% |
|
|
21,6% |
16,9% |
0,0% |
0,0% |
5,1% |
56,4% |
18,0% |
11,5% |
|
|
23,5% |
18,4% |
0,0% |
0,0% |
5,6% |
52,5% |
19,0% |
12,5% |
|
|
25,4% |
19,9% |
0,0% |
0,0% |
6,1% |
48,6% |
20,0% |
13,5% |
Приложение 8
Расчеты среднеквадратичного отклонения отрицательной доходности акций первого портфеля
|
Лукойл |
|||||
|
Год |
Доходность, % |
MAR |
ari |
(MAR-ari)^2 |
|
|
2015 |
6,7% |
6,80% |
6,7% |
0,0% |
|
|
2016 |
42,5% |
6,80% |
0,0% |
0,5% |
|
|
2017 |
28,1% |
6,80% |
0,0% |
0,5% |
|
|
2018 |
64,9% |
6,80% |
0,0% |
0,5% |
|
|
2019 |
42,5% |
6,80% |
0,0% |
0,5% |
|
|
2020 |
-20,5% |
6,80% |
-20,5% |
7,5% |
|
|
Ср. значение |
1,6% |
||||
|
Корень |
12,5% |
||||
|
Сбербанк |
|||||
|
Год |
Доходность, % |
MAR |
ari |
(MAR-ari)^2 |
|
|
2015 |
42,5% |
6,80% |
0,0% |
0,5% |
|
|
2016 |
104,4% |
6,80% |
0,0% |
0,5% |
|
|
2017 |
73,7% |
6,80% |
0,0% |
0,5% |
|
|
2018 |
-3,0% |
6,80% |
-3,0% |
1,0% |
|
|
2019 |
33,4% |
6,80% |
0,0% |
0,5% |
|
|
2020 |
-26,4% |
6,80% |
-26,4% |
11,0% |
|
|
Ср. значение |
2,3% |
||||
|
Корень |
15,2% |
||||
|
Газпром |
|||||
|
Год |
Доходность, % |
MAR |
ari |
(MAR-ari)^2 |
|
|
2015 |
6,8% |
6,80% |
0,0% |
0,5% |
|
|
2016 |
22,4% |
6,80% |
0,0% |
0,5% |
|
|
2017 |
-1,5% |
6,80% |
-1,5% |
0,7% |
|
|
2018 |
41,1% |
6,80% |
0,0% |
0,5% |
|
|
2019 |
39,2% |
6,80% |
0,0% |
0,5% |
|
|
2020 |
-16,3% |
6,80% |
-16,3% |
5,3% |
|
|
Ср. значение |
1,3% |
||||
|
Корень |
11,4% |
||||
|
Яндекс |
|||||
|
Год |
Доходность, % |
MAR |
ari |
(MAR-ari)^2 |
|
|
2015 |
-6,3% |
6,80% |
-6,3% |
1,7% |
|
|
2016 |
36,9% |
6,80% |
0,0% |
0,5% |
|
|
2017 |
58,0% |
6,80% |
0,0% |
0,5% |
|
|
2018 |
1,5% |
6,80% |
1,5% |
0,3% |
|
|
2019 |
29,9% |
6,80% |
0,0% |
0,5% |
|
|
2020 |
-12,3% |
6,80% |
-12,3% |
3,6% |
|
|
Ср. значение |
1,2% |
||||
|
Корень |
10,8% |
||||
|
Норникель |
|||||
|
Год |
Доходность, % |
MAR |
ari |
(MAR-ari)^2 |
|
|
2015 |
-15,8% |
6,80% |
-15,8% |
5,1% |
|
|
2016 |
17,6% |
6,80% |
0,0% |
0,5% |
|
|
2017 |
29,1% |
6,80% |
0,0% |
0,5% |
|
|
2018 |
26,1% |
6,80% |
0,0% |
0,5% |
|
|
2019 |
76,9% |
6,80% |
0,0% |
0,5% |
|
|
2020 |
-8,5% |
6,80% |
-8,5% |
2,3% |
|
|
Ср. значение |
1,6% |
||||
|
Корень |
12,5% |
Приложение 9
Расчеты среднеквадратичного отклонения отрицательной доходности ценных бумаг второго портфеля
|
Лукойл |
|||||
|
Год |
Доходность, % |
MAR |
ari |
(MAR-ari)^2 |
|
|
2015 |
6,7% |
6,80% |
6,7% |
0,0% |
|
|
2016 |
42,5% |
6,80% |
0,0% |
0,5% |
|
|
2017 |
28,1% |
6,80% |
0,0% |
0,5% |
|
|
2018 |
64,9% |
6,80% |
0,0% |
0,5% |
|
|
2019 |
42,5% |
6,80% |
0,0% |
0,5% |
|
|
2020 |
-20,5% |
6,80% |
-20,5% |
7,5% |
|
|
Ср. значение |
1,6% |
||||
|
Корень |
12,5% |
||||
|
Сбербанк |
|||||
|
Год |
Доходность, % |
MAR |
ari |
(MAR-ari)^2 |
|
|
2015 |
42,5% |
6,80% |
0,0% |
0,5% |
|
|
2016 |
104,4% |
6,80% |
0,0% |
0,5% |
|
|
2017 |
73,7% |
6,80% |
0,0% |
0,5% |
|
|
2018 |
-3,0% |
6,80% |
-3,0% |
1,0% |
|
|
2019 |
33,4% |
6,80% |
0,0% |
0,5% |
|
|
2020 |
-26,4% |
6,80% |
-26,4% |
11,0% |
|
|
Ср. значение |
2,3% |
||||
|
Корень |
15,2% |
||||
|
Норникель |
|||||
|
Год |
Доходность, % |
MAR |
ari |
(MAR-ari)^2 |
|
|
2015 |
-15,8% |
6,80% |
-15,8% |
5,1% |
|
|
2016 |
17,6% |
6,80% |
0,0% |
0,5% |
|
|
2017 |
29,1% |
6,80% |
0,0% |
0,5% |
|
|
2018 |
26,1% |
6,80% |
0,0% |
0,5% |
|
|
2019 |
76,9% |
6,80% |
0,0% |
0,5% |
|
|
2020 |
-8,5% |
6,80% |
-8,5% |
2,3% |
|
|
Ср. значение |
1,6% |
||||
|
Корень |
12,5% |
||||
|
ОФЗ |
|||||
|
Год |
Доходность, % |
MAR |
ari |
(MAR-ari)^2 |
|
|
2015 |
27,67% |
6,80% |
0,0% |
0,5% |
|
|
2016 |
14,74% |
6,80% |
0,0% |
0,5% |
|
|
2017 |
7,83% |
6,80% |
0,0% |
0,5% |
|
|
2018 |
-5,42% |
6,80% |
-5,4% |
1,5% |
|
|
2019 |
12,83% |
6,80% |
0,0% |
0,5% |
|
|
2020 |
1,51% |
6,80% |
1,5% |
0,3% |
|
|
Ср. значение |
0,6% |
||||
|
Корень |
7,8% |
Приложение 10
Котировки индекса ММВБ
|
ММВБ |
|||
|
Дата |
Стоимость, руб. |
Доходность, % |
|
|
01.01.2015 |
1647,69 |
17,9 |
|
|
01.02.2015 |
1758,98 |
6,8 |
|
|
02.03.2015 |
1626,18 |
-7 |
|
|
01.04.2015 |
1688,34 |
3,8 |
|
|
01.05.2015 |
1609,19 |
-4,7 |
|
|
01.06.2015 |
1654,55 |
2,8 |
|
|
01.07.2015 |
1669 |
0,9 |
|
|
03.08.2015 |
1733,17 |
3,8 |
|
|
01.09.2015 |
1642,97 |
-5,2 |
|
|
01.10.2015 |
1711,53 |
4,2 |
|
|
02.11.2015 |
1771,05 |
3,5 |
|
|
01.12.2015 |
1761,36 |
-0,5 |
|
|
01.01.2016 |
1784,92 |
1,3 |
|
|
01.02.2016 |
1840,17 |
3,1 |
|
|
01.03.2016 |
1871,15 |
1,7 |
|
|
01.04.2016 |
1953,05 |
4,4 |
|
|
02.05.2016 |
1899,01 |
-2,8 |
|
|
01.06.2016 |
1891,09 |
-0,4 |
|
|
01.07.2016 |
1944,62 |
2,8 |
|
|
01.08.2016 |
1971,59 |
1,4 |
|
|
01.09.2016 |
1978 |
0,3 |
|
|
03.10.2016 |
1989,64 |
0,6 |
|
|
01.11.2016 |
2104,91 |
5,8 |
|
|
01.12.2016 |
2232,72 |
6,1 |
|
|
02.01.2017 |
2217,39 |
-0,7 |
|
|
01.02.2017 |
2035,77 |
-8,2 |
|
|
01.03.2017 |
1995,9 |
-2,0 |
|
|
03.04.2017 |
2016,71 |
1,0 |
|
|
01.05.2017 |
1986,82 |
-1,5 |
|
|
01.06.2017 |
1879,5 |
-5,4 |
|
|
03.07.2017 |
1919,53 |
2,1 |
|
|
01.08.2017 |
2022,22 |
5,3 |
|
|
01.09.2017 |
2077,19 |
2,7 |
|
|
02.10.2017 |
2064,31 |
-0,6 |
|
|
01.11.2017 |
2100,62 |
1,8 |
|
|
01.12.2017 |
2109,74 |
0,4 |
|
|
01.01.2018 |
2289,99 |
8,5 |
|
|
01.02.2018 |
2296,8 |
0,3 |
|
|
01.03.2018 |
2270,98 |
-1,1 |
|
|
02.04.2018 |
2307,02 |
1,6 |
|
|
01.05.2018 |
2302,88 |
-0,2 |
|
|
01.06.2018 |
2295,95 |
-0,3 |
|
|
02.07.2018 |
2321,11 |
1,1 |
|
|
01.08.2018 |
2345,85 |
1,1 |
|
|
03.09.2018 |
2475,36 |
5,5 |
|
|
01.10.2018 |
2352,71 |
-5,0 |
|
|
01.11.2018 |
2392,5 |
1,7 |
|
|
03.12.2018 |
2396,33 |
0,2 |
|
|
01.01.2019 |
2521,1 |
5,2 |
|
|
01.02.2019 |
2485,27 |
-1,4 |
|
|
01.03.2019 |
2497,1 |
0,5 |
|
|
01.04.2019 |
2559,32 |
6,7 |
|
|
01.05.2019 |
2665,33 |
3,8 |
|
|
01.06.2019 |
2765,85 |
-1,0 |
|
|
01.07.2019 |
2739,5 |
0,0 |
|
|
01.08.2019 |
2740 |
0,3 |
|
|
02.09.2019 |
2747,18 |
5,3 |
|
|
01.10.2019 |
2893,98 |
1,4 |
|
|
01.11.2019 |
2935,37 |
3,8 |
|
|
02.12.2019 |
3045,87 |
1,0 |
|
|
01.01.2020 |
3076,65 |
-9,5 |
|
|
03.02.2020 |
2785,08 |
-9,9 |
|
|
02.03.2020 |
2508,81 |
1,8 |
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Формирование оптимального портфеля ценных бумаг. Паевые инвестиционные фонды на рынке России. Использование копула-функций для оптимизации портфеля ценных бумаг. Анализ данных по выбранным паевым инвестиционным фондам. Тестирование оптимальных портфелей.
дипломная работа [1,2 M], добавлен 18.10.2016Сущность и особенности долговых ценных бумаг. Методики оценки риска ценных бумаг и стоимости разных видов облигаций. Методы формирования портфеля ценных бумаг. Современное состояние и тенденции развития рынка российских государственных ценных бумаг.
дипломная работа [1,6 M], добавлен 26.02.2010Понятие и виды ценных бумаг. Природа и признаки ценных бумаг. Двойственность ценных бумаг. Классификация ценных бумаг. Обращение ценных бумаг. Оборот ценных бумаг. Источники правового регулирования вопросов эмиссии и обращения ценных бумаг.
курсовая работа [29,6 K], добавлен 08.02.2004Методы оптимизации и диверсификации фондового портфеля, оценка его эффективности. Мониторинг портфеля ценных бумаг. Оценка инвестиционной привлекательности ценных бумаг эмитента. Риски, связанные с портфельными инвестициями и способы их снижения.
реферат [35,4 K], добавлен 17.03.2011Понятие портфеля ценных бумаг, его виды и основные принципы формирования. Модель ценообразования на основной капитал: применение парного регрессионного анализа. Вывод линейной зависимости между риском и прибылью. Составление оптимального портфеля.
дипломная работа [339,5 K], добавлен 19.05.2013Понятие о рынке ценных бумаг. Место рынка ценных бумаг. Функции ценных бумаг. Составные части рынка ценных бумаг и его участники. Эволюция российского рынка ценных бумаг. Тенденции развития рынка ценных бумаг. Основные проблемы.
курсовая работа [32,9 K], добавлен 05.06.2006Понятие, структура и функции рынка ценных бумаг. Субъекты рынка ценных бумаг. Проблемы и пути совершенствования рынка ценных бумаг. Функция страхования ценовых и финансовых рисков. Определение налогового потенциала по налогу на прибыль организации.
курсовая работа [108,5 K], добавлен 24.09.2013Основы формирования и управления портфелем ценных бумаг. Типы портфелей и цели портфельного инвестирования. Принципы формирования портфеля ценных бумаг. Характеристика основных видов ценных бумаг и оценка их доходности. Модели портфельного инвестирования.
дипломная работа [205,6 K], добавлен 05.10.2010Рассмотрение понятий и форм финансовых инвестиций. Исследование понятия портфеля ценных бумаг и его классификации. Рассмотрение методов оценки риска и доходности финансовых активов. Формирование портфеля ценных бумаг, оценка его доходности и риска.
дипломная работа [4,9 M], добавлен 03.05.2018Виды ценных бумаг: государственная и муниципальная облигация, вексель, закладная, акция, коносамент, чек. Жилищный, депозитный и сберегательный сертификаты. Формирование оптимального портфеля. Способы управления и снижения риска инвестиционного портфеля.
реферат [17,1 K], добавлен 21.12.2013Регистрация ценных бумаг. Этапы эмиссии ценных бумаг. Проспект ценных бумаг как источник информации инвестора об эмитенте. Эффективность функционирования первичного рынка ценных бумаг. Уровни правового регулирования внутренних заимствований РФ.
контрольная работа [25,3 K], добавлен 03.03.2013Возрождение рынка ценных бумаг в РФ. Теоретические основы рынка ценных бумаг. Особенности первичного и вторичного рынка ценных бумаг. Виды ценных бумаг. Современное состояние российского рынка ценных бумаг и перспективы его развития.
курсовая работа [40,2 K], добавлен 04.06.2006Методы формирования инвестиционного портфеля ценных бумаг. Краткая характеристика предприятия ОАО "ОТП Банк". Анализ операций с ценными бумагами. Структура активов и пассивов. Локальные акты по подходу организации к формированию инвестиционного портфеля.
курсовая работа [631,8 K], добавлен 08.09.2014Составление портфеля ценных бумаг. Изменение стоимости портфеля, нахождение его фактической доходности. Оценка эффективности инвестиционного проекта с точки зрения владельца портфеля. Виды финансовых инструментов. Депозитные и сберегательные сертификаты.
курсовая работа [47,2 K], добавлен 26.01.2015Рынок ценных бумаг как часть финансового рынка. Понятие ценных бумаг и их виды. Понятие, цели, задачи и функции рынка ценных бумаг. Классификация фондовых операций. Обеспечение реального контроля над фондовым капиталом. Уменьшение инвестиционного риска.
реферат [35,3 K], добавлен 12.01.2011Использование ценных бумаг в СССР. Эмиссия ценных бумаг а СССР. Возрождение рынка ценных бумаг РФ в переходный период. Выпуск акций и других ценных бумаг. Мировой финансовый кризис 1997-1998 годов. Современный рынок ценных бумаг России: этапы роста.
контрольная работа [33,6 K], добавлен 10.11.2008Характеристика финансовых инвестиций: вложение средств в финансовые инструменты с преобладанием ценных бумаг с целью получения дохода (прибыли) в будущем. Порядок формирования портфеля ценных бумаг. Особенности денежных потоков финансовых инвестиций.
реферат [22,9 K], добавлен 15.05.2011Экономический механизм функционирования рынка государственных и корпоративных ценных бумаг ОАО "Банк Москвы". Понятие рынка ценных бумаг, функции и виды рынка ценных бумаг. Меры по совершенствованию регулирования и развития рынка ценных бумаг в РФ.
курсовая работа [98,9 K], добавлен 13.06.2012Виды рисков на рынке ценных бумаг. Способы страхования рисков на рынке ценных бумаг. Эмиссия ценных бумаг: требования к информации и порядок осуществления процедуры эмиссии. Обращение ценных бумаг. Разновидности систематического риска в инвестициях.
курсовая работа [29,5 K], добавлен 03.03.2012Понятие, сущность, цели и основные виды эмиссии ценных бумаг. Процедура эмиссии эмиссионных ценных бумаг в Российской Федерации, законодательное регулирование эмиссии в РФ. Значение и особенности выпуска банковских ценных бумаг, порядок их размещения.
контрольная работа [226,2 K], добавлен 16.09.2013
