Потребительское кредитование в России: тенденции и перспективы

Другая «хитрость» заключается в следующем: в банковской рекламе потенциальным клиентам часто предлагают самим определить желаемый размер ежемесячных выплат по кредитам. Потенциальным заемщикам такое предложение может показаться привлекательным, однако на деле речь идет о «растягивании» срока кредита в том случае, если клиент выбирает программу с небольшими ежемесячными платежами. Соответственно, банк получает возможность взимать комиссию за ведение счета на протяжении, например, трех лет вместо одного года. При таком виде кредитования эффективная ставка может составить 60-70%.

Исследование условий потребительского кредитования позволяет сделать следующие выводы:

Недостаточное информирование обо всех условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита приводит к искажению реальной картины конкуренции на рынке потребительского кредитования и вводит в заблуждение потребителя

При оценке стоимости услуги потребительского кредитования потенциальный заемщик ориентируется на уровень заявленной процентной ставки.

По мнению ФАС, основные направления решения рассматриваемой проблемы сводятся к следующему:

пресечению фактов недобросовестной конкуренции в рамках рассмотрения административных дел о нарушениях антимонопольного законодательства на рынке финансовых услуг;

соблюдению стандартов раскрытия информации о потребительских кредитах;

законодательному урегулированию вопросов потребительского кредитования.

Поскольку основной принцип стандартов раскрытия информации при потребительском кредитовании предусматривает обеспечение потенциальных заемщиков достоверной и полной информацией об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита в стандартизированной форме, позволяющей потребителю сопоставить условия, предлагаемые разными банками, и сделать осознанный выбор, было бы целесообразно в разрабатываемом в настоящее время «Законе о потребительском кредите» (в котором, в частности, указано требование о включении в первые строки договора всей суммы, которую заемщику предстоит заплатить за покупку в кредит) отразить требования к стандартизации формы предоставления информации потребителю, а также предоставление ему этой информации до того, как он поставил подпись под документом. Кроме того, желательно, чтобы этот закон распространялся не только на экспресс-кредиты, кредиты на определенную бытовую технику, но и на ипотечные кредиты.

С точки зрения защиты законных прав банка-кредитора целесообразно было бы также:

Сформулировать ясные правила, в соответствии с которыми кредитор имел бы возможность оперативно повлиять на состояние имущества должника с целью недопущения выведения из его состава ликвидного имущества, на которое могло бы быть обращено взыскание. Важной мерой в данном направлении могло бы стать создание адекватного механизма применения залога - через внесение поправок в Гражданский Кодекс и Закон «О залоге». Для этого целесообразно, во-первых, упростить порядок рассмотрения исков банков по взысканию просроченной задолженности без вызова сторон (такая процедура подразумевается самим фактом оформления залога как обеспечительной мерой; предполагается, что суд в бесспорном и упрощенном порядке реализует права кредиторов в случае нарушения заемщиком своих обязательств). Во-вторых, требуется упростить порядок наложения ареста на имущество должника в обеспечение иска. На основании ст.446 ГК РФ суды отказываются обращать взыскание даже на имущество, очевидным образом не являющееся предметом обычной домашней обстановки и обихода, например, домашний кинотеатр. Одной из основных мер, которые позволили бы обеспечить интересы кредиторов, могло бы стать введение закрытого перечня таких предметов и/или их признаков с тем, чтобы позволить обращать взыскание на предметы, не являющиеся необходимыми для жизнедеятельности. Другой мерой могло бы быть снятие данного ограничения для случаев злостного нарушения обязательств заемщиком. В-третьих, следует создать процедуру внесудебного взыскания заложенного имущества и его реализации без торгов. Необходимо учитывать, что на практике большинство подобных торгов и так проводятся формально с заранее определенным покупателем. В-четвертых, следует устранить ряд проблем на этапе исполнительного производства, в частности, уточнить ответственность судебных исполнителей за проведение процесса взыскания долгов с должника. В--пятых, в рамках ипотечного кредитования необходимо сформулировать порядок создания маневренного (отселенческого) фонда, отсутствие которого блокирует саму возможность обращения взыскания на заложенную жилую недвижимость, что соответственно является одним из основных факторов, замедляющих развитие ипотечного кредитования в России.

Целесообразно облегчить привлечение к ответственности недобросовестного заемщика в рамках уголовного законодательства. На сегодняшний день в отношении лица, не желающего расплачиваться по кредиту, уголовное дело может быть заведено по обвинению в мошенничестве по признакам преступления, предусмотренного ст.176 Уголовного Кодекса РФ. В ситуации с физическим лицом данный состав преступления практически не доказуем, и следственные органы обычно отказывают в возбуждении дела. При этом случаи, когда один и тот же человек берет кредиты в нескольких банках одновременно, заведомо невозвратные, безусловно подпадают под определение мошенничества. Таким образом, необходимо предусмотреть в Уголовном кодексе состав преступления, отвечающий ситуации невозврата кредита по любым основаниям.

3. Важную роль в решении проблемы снижения уровня невозврата на рынке потребительского кредитования могли бы сыграть также следующие меры:

принятие принципиального решения по введению института банкротства физических лиц, иначе говоря - начало применения соответствующей главы Закона о банкротстве. Этот институт, принятый во всем мире, позволяет выстроить процедуру удовлетворения требований всех кредиторов. В данной области можно также пойти по пути корректировки действующего законодательства, например:

ввести «прототип банкротства» через отработку четкой процедуры удовлетворения заемщиком - физическим лицом требований всех заявивших о себе кредиторов через процедуру публичных торгов или через иные механизмы, предусмотренные действующим законодательством;

разработать концепцию финансового оздоровления физического лица.

4. Одновременно следует законодательно оградить заемщика от чрезмерных требований и превращения в объект нецивилизованного воздействия со стороны кредитора.

5. В соответствии с частью четвертой статьи 72 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" Банк России, его территориальные учреждения и уполномоченные представители, действующие на основании статьи 73 вышеуказанного Федерального закона, проводят оценку активов и пассивов кредитных организаций. Одной из целей такого надзора является оценка адекватности принимаемых банком рисков и созданных им резервов. Порядок классификации ссуд и формирования резервов установлен Положением Банка России от 26.03.2004 № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности».

В конце 2005 г. Банком России разработаны проекты «Методических рекомендаций по проведению проверки и оценки системы управления рисками в кредитной организации», а также «Методических рекомендаций по проверке ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности кредитных организаций (их филиалов)», предусматривающих проверку соблюдения кредитными организациями (филиалами) Письма Федеральной антимонопольной службы и Банка России от 26 мая 2005 года № ИА/7235, № 77-Т «О рекомендациях по стандартам раскрытия информации при предоставлении потребительских кредитов» по следующим направлениям:

определение способов раскрытия физическим лицам (потребителям) информации об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита;

оценка своевременности доведения указанной информации до физических лиц (потребителей);

оценка полноты информации, доводимой кредитной организацией (ее филиалом) до физических лиц потребителей;

проверка соблюдения кредитной организацией положений, предусмотренных Рекомендациями.

Применение данных методических рекомендаций позволит Банку России проанализировать реальный уровень просроченной задолженности по кредитам, который банки скрывают, манипулируя отчетностью, продавая на время безнадежные ссуды и, соответственно, своевременно оценить потенциальные риски и проблемы.

Кроме того, по информации председателя Банка России С.М. Игнатьева на VX Международном банковском конгрессе в Санкт-Петербурге, Банк России планирует усовершенствовать рекомендации банкам по раскрытию информации в кредитных договорах (в целях того, чтобы «добиться простоты и ясности в договорах») и скорректировать порядок резервирования банками средств при выдаче потребительских кредитов (путем представления банкам возможности формировать портфели однородных обесцененных (просроченных) ссуд, для которых Банк России установит уровень резервирования). Ожидается, что будет введена схема резервирования, которая будет устанавливать баланс критериев "риск-доходность", т.е. повышая требования к резервированию по высокорисковым потребительским кредитам, банк будет нести дополнительные расходы, что приведет к более сбалансированному подходу к процедуре принятия решения о выдаче кредита заемщику.

Выводы:

Основными причинами роста потребительского кредитования в России явились:

продолжающийся рост материального благосостояния граждан;

позитивные сдвиги в уровне занятости населения;

развитие инфраструктуры потребительского рынка;

активная маркетинговая и рекламная политика банков, продвигающих кредитные продукты и расширяющих их перечень.

Проведенный анализ текущей ситуации на российском рынке кредитных услуг позволяет говорить о том, что фактор наличия инфраструктуры начинает оказывать ощутимое влияние на динамику объемов операций. С одной стороны, на тех его сегментах, которые демонстрировали в последние годы высокие темпы роста, отдельные банки уже сталкиваются с аккумуляцией невозвратных долгов, а также с повышением издержек обслуживания клиентов. С другой стороны, ряд пока еще слабо освоенных сегментов: рынки ипотечных ссуд и финансовых услуг для малых предприятий, в принципе не могут получить импульс к развитию без крупных инвестиций в инфраструктуру. Учитывая высокую социальную значимость бизнеса по кредитованию приобретения жилья и финансированию сектора малого предпринимательства, обеспечение его деятельности обуславливает на начальных этапах непосредственное участие в этом процессе государства.

Рынок потребительского кредитования в Санкт-Петербурге развивается заметно быстрее, чем в других регионах. По данным отчетности, в 2005 году объем выданных потребительских кредитов в Санкт-Петербурге вырос в 2,2 раза, в связи с тем, что склонность к потреблению в Санкт-Петербурге не ниже, чем в Европе, кредитоспособность горожан для получения кредитов в настоящее время является достаточной, число реальных заемщиков в ближайшем будущем увеличится и станет на порядок выше, чем нынешние 5-6% экономически активного населения.

К числу основных проблем потребительского кредитования, можно отнести: 1) «информационную асимметрию» - превалирование формального подхода при разъяснении заемщику условий договора; некорректное отражение структуры платежей по кредиту в рекламных материалах кредитной организации; 2) недостатки законодательной базы в области потребительского кредитования; 3) отсутствие действенной системы получения информации о заемщиках; 4) рост просроченной задолженности по кредитам, выданным физическим лицам.

3. Перспективы развития потребительского кредитования в России

3.1 Анализ кредитоспособности индивидуальных заемщиков при осуществлении потребительского кредитования на основе скоринговых моделей

До настоящего времени для оценки кредитоспособности как юридических, так и физических лиц большинство банков использовало единые подходы в виде анализа предоставленных заемщиком документов. Этот процесс требует от банков значительных временных и финансовых затрат. Кроме того, он не поддается стандартизации. Высокие издержки по обработке кредитной заявки резко снижают стимулы к расширению сферы потребительского кредитования. Для решения проблемы высоких финансовых и трудовых затрат при принятии решения по выдаче кредита индивидуальному заемщику необходима разработка методики анализа кредитоспособности индивидуальных клиентов.

В последнее время все большее распространение в розничном кредитовании получают различные методики, основанные на скоринге - балльной системе оценки заемщиков, при которой последний заполняет предлагаемую анкету, а его ответы оцениваются определенным количеством баллов, по общей сумме которых делается заключение о его платежеспособности. На основе скоринговых методик строится финансовая система оценки и управления кредитными рисками различных клиентов, позволяющая обеспечить объективное принятие решений, а также оперативно их настраивать под изменение рыночных условий. Коренное отличие данных методик от традиционных экспертных методов заключается в том, что скоринг позволяет автоматизировать процесс принятия решений и сократить время на обработку кредитных заявок. В целом можно определить скоринг как метод внутренней оценки портфеля рисков и управления им. Этот метод может применяться на различных этапах взаимоотношений между компанией и клиентом: на момент подачи заявки, в ходе оценки поведения клиента и при возврате кредита.

Для создания скоринговых карт требуются данные разного плана. Так, для заявочной скоринговой карты необходима в основном социально-демографическая информация. В процессе создания такой карты нужно установить оптимальное соотношение между сведениями, имеющимися на момент подачи заявки, и информацией о поведении клиента в последнее время.

Для этой цели на основе исторических данных и множества характеристик заемщика строятся математические модели, с помощью которых и осуществляется последующая оценка. Простейшей реализацией модели скоринга является взвешенная сумма различных характеристик заемщика. Полученный интегральный показатель сравнивают затем с выбранным пороговым значением, после чего принимается решение о выдаче или невыдаче кредита. Эта простейшая процедура отражает суть скоринговой оценки - разделение заемщиков на две группы - тех, кому можно предоставлять кредиты, и тех, кому их предоставлять не следует. На Рисунке 3.1 проиллюстрировано то, что дает одновременный учет нескольких характеристик заемщика.

Рис. 3.1 Графическая модель скоринга

Как правило, оценивают заемщиков обоих групп по одной переменной (Х1), как это делается в индикативных методах оценки риска, к которым, в т.ч., относится используемая Центральным Банком система нормативов оценки рисков коммерческих банков. Как видно из рисунка, использование «по отдельности» характеристик Х1 и Х2 не позволяет создать «механизм» определения «плохих» и «хороших» заемщиков. Об этом говорит большая область «пересечения» одномерных функций плотности вероятности, характеризующих частоту встречаемости того или иного значения признака Х1 и Х2 в обеих группах заемщиков. Эти области на рисунке заштрихованы. Одновременное использование характеристик заемщиков позволяет, «рассматривая» группы под разными углами, найти такой «угол зрения», под которым эти группы («хороших» и «плохих» заемщиков) имеют минимальное пересечение, т.е. максимально непохожи друг на друга. Это направление обозначено на рисунке прямой S, перпендикуляр к которой и является осью скоринга, которая обозначена Z. Точка пересечения оси Z с прямой S, обозначенная Z* и является пороговым значением Z, сравнение с которой и позволяет относить заемщиков к той или иной группе по следующему правилу:

При этом на рисунке, изображена почти идеальная ситуация; рассматриваемые группы заемщиков в пространстве параметров Х1 и Х2 почти не «пересекаются» и их проекции на найденную ось Z - функции плотности - также почти не пересекаются, что и позволяет с использованием скоринга отличать «хороших» заемщиков от «плохих». А что будет, если пересечение значительное, а не такое как на рисунке? Скоринг ломается и для того, чтобы в пространстве признаков заемщиков не было пересечений «плохих» и «хороших» заемщиков нужно выбирать «правильные» признаки, характеризующие кредитоспособность.

Таким образом, система скоринга для оценки кредитоспособности - это, прежде всего, тот или иной вид математической модели, позволяющей ставить конкретному потенциальному заемщику, каждый из которых описывается рядом параметров, в соответствие некоторую величину, которая оценивает кредитное качество заемщика. В большинстве своем, какие бы математические соображения не закладывались в основание скоринговой модели, скоринг представляет собой взвешенную сумму факторов риска кредитного качества заемщиков:

S = a1 * X1 + a2 * X2 + ... + ak * Xk

где S - значение скоринга,

X1,X2...Xk - параметры клиента, входящие в оценку его кредитного качества,

a1,a2...ak - веса, характеризующие значимость соответствующих параметров клиента (факторы риска его кредитоспособности) для формирования его кредитного скоринга.

Как вытекает из вышесказанного, важным моментом для качественного функционирования скоринга является наличие обучающей выборки. Для того чтобы на обучающей выборке можно было оценить точность процедуры классификации качества кредитов, необходимо, чтобы обучающая выборка содержала явное указание на то, какие из объектов, входящих в нее являются "плохими", а какие - "хорошими" заемщиками. Процедура обучения (нахождения весов факторов риска кредитоспособности), использующая такую обучающую выборку, называется обучением "с учителем", а проблема, связанная с наличием или отсутствием данных о качестве кредитов, носит название проблемы "кредитного кладбища". В России, в силу малой длины истории по выданным банками кредитам частным лицам, обучающих выборок необходимого размера пока нет.

Что делать для создания системы оценки кредитоспособности, можно ли обойти указанную проблему? Для этого служат методы обучения без учителя. На рынке консалтинговых услуг появляются компании, которые предлагают разработать для банка системы скоринга, решив проблему «кредитного кладбища». В результате банку не придется тратить средства на накопление истории невозвратов кредитов, чтобы можно было строить скоринговую систему. Это тем более важно для таких типов кредитования, как ипотечное, в котором накопление достаточной статистики займет не один десяток лет.

В этом случае данные, на которых строится система скоринга, могут быть трех основных типов. Первый тип данных - знания менеджмента кредитных отделов банков о конкретных типах кредитов (потребительских, автокредитования и ипотечного кредитования) и своих клиентах. Второй тип данных - статистика по уже выданным кредитам, учитывающая раздельно "хороших" и "плохих" заемщиков. И, наконец, если банк не обладает ни одним из типов вышеуказанных данных - ни экспертными знаниями, ни статистикой качества выданных кредитов, построение системы скоринга осуществляется на основе региональных и отраслевых данных, и данных о принадлежности к той или иной социальной страте.

Для оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков в системах скоринга «без учителя» используется модель построения "кредитного портрета" для каждого заемщика. Кредитный портрет заемщика формируется на основании объективных численных оценок статистической информации и анкетных данных заемщика. Кредитный портрет потенциального заемщика позволяет осуществить:

процедуру разделения потенциальных заемщиков на "плохих", которым не может быть выдан кредит, и "хороших", которым кредит может быть выдан;

расчет параметров кредитной сделки для конкретного заемщика (лимит, процент, срок, график погашения кредита), то есть осуществлять кастомизацию кредитных продуктов банка.

Кредитный портрет потенциального заемщика представляет собой кривую на плоскости, по одной оси которой отложена предполагаемая сумма кредита с учетом процентов, а по другой оси - предполагаемый срок его погашения (время).

Рис.3.2 Иллюстрация кредитного портрета заемщика

Кривая, характеризующая кредитный портрет заемщика, разделяет плоскость рисунка на две области - над кривой и под кривой. Область над кривой соответствует «неакцептируемым» кредитам, область под кривой - «акцептируемым». Например, на срок t0 рассматриваемый заемщик может быть кредитован на любую сумму, не превышающую S0 (точки B и C, но не точка A). Максимальная сумма кредита, на которую может претендовать заемщик - Smax (точка D), и эта сумма может быть выдана только на время t*.

Для каждого заемщика возможно построение нескольких кредитных портретов в зависимости от параметров кредита: процентной ставки по кредиту, схемы выплаты процентов и основного долга. Это позволяет использовать как стандартные банковские кредитные продукты, так и проводить кастомизацию продуктов - создать кредитный продукт, который будет иметь оптимальные параметры как для каждого конкретного заемщика, что позволит привлечь большее число надежных заемщиков, так и оптимальные, с точки зрения возвратности кредитов, параметры для банка, что позволит ему нарастить активы.

Важно отметить, что система скоринга, построенная на основании анализа кредитного портрета заемщика, позволяет в явном виде учесть время, что существенно повышает точность оценки кредитоспособности заемщика при долгосрочном и среднесрочном кредитовании (авто и ипотечное кредитование). Явный учет времени также важен при развитии таких кредитных продуктов банка, как кредитные карты, где без него вообще нельзя говорить о приемлемой точности оценки, поскольку оценка требуется в динамике.

В российских условиях, когда неоднородность экономического развития регионов и отраслей экономики высока, точность оценки кредитоспособности заемщиков будет зависеть от учета этой специфики, что отсутствует в известных системах скоринга, особенно, западных. Кредитный портрет заемщика учитывает как макроэкономическую среду (региональную специфику), так и отраслевую статистику. Анализ заемщика производится с учетом статистического анализа предприятий региона и динамики их развития в разных секторах экономики. Кредитный портрет заемщика учитывает также социальную стратификацию населения в конкретном регионе. Все это позволяет повысить точность оценки кредитоспособности и отслеживать динамику кредитоспособности заемщиков во времени.

Модель скоринга, построенная на основе расчета кредитного портрета заемщика также предусматривает возможность введения экспертных знаний банковского менеджмента в виде граничных значений анкетных данных. Например, для предоставления кредита не рассматриваются заемщики, ежемесячный доход которых менее определенного порогового значения, или возраст которых не принадлежит некоторому диапазону.

Входными данными для построения модели скоринга на основе кредитного портрета заемщика являются:

экспертные знания менеджмента банка о своих заемщиках;

анкетные данные потенциального заемщика;

статистические данные по предприятиям региона (состав и форма статистической информации оговаривается дополнительно);

социально-экономическая статистика региона;

информация о кредитных продуктах банка.

Использование кредитного портрета заемщика для построения систем скоринга физических лиц в банке позволяет в рамках единого подхода работать с различными кредитными продуктами: от кредитов на неотложные нужды до потребительского кредитования, с характерным временным горизонтом до полугода - года, и до ипотечных кредитов, с характерным временным горизонтом 10-20 лет.

За рубежом для оценки кредитного качества потенциального заемщика существует множество решений, что может породить иллюзию потенциальной оснащенности инструментальными средствами для оценки кредитного качества заемщиков и в российских банках. Проблема состоит, на первый взгляд, лишь в том, чтобы купить наиболее подходящую систему скоринга физических лиц (для потребительского кредитования, автокредитования или ипотечного кредитования). Насколько эффективно такое решение? В наиболее популярном западном решении для скоринга физических лиц, поставляемом компанией Fair Isaac, входят, в качестве факторов риска кредитного качества заемщиков, следующие характеристики:

Время работы на текущем месте (более длительное время соответствует росту кредитного скоринга);

Профессиональный уровень и отрасль, в которой работает заемщик;

Наличие собственной недвижимости или длительное время проживания на одном месте;

Многократное использование кредитования в прошлом;

Отсутствие долговых обязательств у заемщика;

Высокое качество всех имеющихся на сегодняшний день кредитов заемщика.

Причем, профессионализм заемщика, как фактор риска одинаково значим по сравнению с длительностью работы на одном месте в течение более чем 10 лет, а значимость наличия в собственности заемщика недвижимости в два раза меньше, чем тот же профессиональный уровень.

При попытке переноса западной модели на российские условия нужно ответить на ряд вопросов, касающихся переменных, входящих в такую модель скоринга. Во многих странах Запада увеличение возраста заемщика приводит к автоматическому росту величины кредитного скоринга (повышению кредитного качества), а так ли стоит рассматривать фактор возраста в сегодняшней российской действительности? Если заемщик старше 50 лет, его кредитный скоринг у нас в России растет? Кто такой профессионал у нас? Врач или менеджер? На Западе профессия врача имеет едва ли ни самый высокий вклад в величину скоринга (коэффициент при этом факторе риска равен 50). Хорошо ли для величины скоринга у нас в России, если человек живет долго на одном месте? Оказывается, у нас более высокой скоринговой оценкой должны обладать наиболее мобильные и молодые представители нашего общества, которые часто меняют не только место работы, но и место жительства. Вопросы можно продолжать. Главный же вопрос состоит в том, откуда возьмутся те самые числа, характеризующие вес соответствующих факторов риска кредитного качества для российских условий, если нет «кредитного кладбища».

В итоге можно сделать вывод о невозможности простого переноса западной модели скоринга на российскую почву. Такой перенос, без глубокой модификации самой модели оценки кредитного качества (а это, по сути, ее построение заново) просто опасен. Даже если мы решаем сохранить структуру модели скоринга (состав определяющих кредитное качество переменных), то и в этом случае мы должны обучить модель на новых, российских данных, после чего ее коэффициенты будут отражать нашу, а не западную действительность.

Технологии скоринга постоянно совершенствуются и улучшаются. Разрабатываются новые алгоритмы, позволяющие минимизировать кредитный риск. Эти алгоритмы основываются на разнообразных критериях, зависящих от типа кредитной организации, параметров кредитов и др. Целью усовершенствования алгоритмов является как минимизация ошибки (недоучета существенных входных данных), так и предоставление наиболее точного прогноза возможного риска непосредственно для каждой конкретной страны, кредитной организации и кредитной ситуации.

Такие усовершенствованные технологии могут найти успешное применение в России, где существует еще и проблема недостаточности исторических данных. Далеко не все банки России обладают «кредитным кладбищем», т.е. историей «плохих» и «хороших» заемщиков. В таких ситуациях и следует обратить взгляд на возможность применения систем, основанных на технологиях обучения «без учителя». Эта технология гораздо более чувствительна к выбору «правильных» входных переменных, но этот «минус» компенсируется тем преимуществом, что можно не «дожидаться» накопления статистики о «кредитном кладбище», начиная классификацию заемщиков в самом процессе обучения системы. Сейчас по алгоритму обучения без учителя функционируют наиболее сложные скоринговые системы, основанные на специальных типах искусственных нейронных сетей.

Построенная на основе скоринга оценка позволяет быстро оценить характеристики потенциального заемщика, однако, ее недостатком является то, что она подходит для стандартных ситуаций и не может учитывать всех особенностей клиента. Кроме того, поведение людей меняется, и модель необходимо постоянно уточнять на новых клиентах. Модели скоринга не позволяют также обнаружить заведомо ложные данные в анкете.

На Западе скоринговые методы применяются достаточно давно, в начале 50-х годов появилась первая консалтинговая фирма в области скоринга «Fair Isaac», которая до сих пор является одним из лидеров кредитного скоринга. В России применение скоринговых систем началось недавно, и зачастую финансовые институты внедряют готовые западные системы, не учитывающие российской специфики. В различных государствах набор характеристик заемщиков и их вес в объеме кредитного риска различен и зависит от экономических условий жизни и национального менталитета. Поэтому нет оснований ожидать, что применение готовых западных систем к нашим заемщикам без какой-либо их адаптации повысит эффективность кредитного портфеля российских банков.

Большинство крупных банков в настоящее время предпочитают внедрять уже апробированные международным банковским сообществом системы западного производства, пытаясь адаптировать их к российской действительности. «Западный выбор» имеет репутационные преимущества, поскольку западные игроки хорошо узнаваемы в Европе и США, что положительно сказывается при установлении корреспондентских и партнерских отношений с зарубежными банками. Средние и малые банки чаще выбирают программы российских производителей, стоимость которых, как правило, ниже. При этом, в последнее время западные поставщики формируют специальные предложения для средних и малых банков, что может скорректировать ситуацию в этом сегменте.

Ограничениями на пути распространения скоринга в России являются необходимость накопления большого объема статистической информации, определения, какая информация является важной и имеет отношение к данному кредиту, анализа и правильной интерпретации полученной информации. В связи с отсутствием широкого опыта кредитования физических лиц построение близкой к реальности математической модели определения кредитных рисков представляется проблематичной. По мере расширения кредитования и накопления статистической информации, в т.ч. развития институтов кредитных бюро и использования стандартных методов оценки заемщика, основанных на кредитных историях, доступность скоринга и точность проводимых с его помощью оценок возрастут.

Учитывая бурное развитие розничного кредитования и стремление банков к региональной экспансии, очень важно, чтобы скоринговая программа была способна расти вместе с бизнесом, поддерживать работу в разных регионах, оперировать значительными массивами данных.

3.2 Инфраструктура рынка потребительского кредитования

В условиях все возрастающей конкуренции между кредитными организациями определенные преимущества получают те банки, которые оперативно и своевременно проводят работу по оптимизации бизнес-процессов. Как правило, это крупные банки, имеющие возможности выделять на такие цели значительные средства. Однако финансовые ресурсы и этой группы банков небезграничны. Именно по этой причине все более важную роль начинают играть факторы, связанные с формированием и повышением эффективности инфраструктуры кредитного процесса. Последняя включает в себя совокупность институтов (бюро кредитных историй, оценочные компании, коллекторские агентства, поставщики программных продуктов и др.), деятельность которых снижает издержки всего банковского сектора. По своей экономической природе инфраструктура кредитования представляет собой систему, по сути обслуживающую кредитные отношения между банком и заемщиками - с момента их возникновения и до прекращения. Перечень организаций - субъектов инфраструктуры кредитного процесса по мере развития кредитных продуктов будет иметь всегда тенденцию к расширению.

Кредитные бюро

Кредитные бюро являются информационными посредниками, либо учрежденными и принадлежащими самим кредиторам, либо действующими независимо и получающими прибыль от своей деятельности. Они создаются для урегулирования общественных отношений, возникающих в сфере сбора, хранения и использования информации об исполнении лицами денежных обязательств. Информация кредитных бюро может быть использована для составления кредитных рейтингов заемщиков, статистических моделей, способствующих продвижению финансовых инструментов, определению стоимости кредита, установлению и регулированию кредитных лимитов. Она позволяет минимизировать риски невозврата кредитов и на этой основе уменьшать процентную ставку. Одновременно снижаются издержки по проверке платежеспособности заемщиков. Механизм кредитных историй также дисциплинирует заемщика, который понимает, что при нарушении обязательств он потеряет доступ к кредиту или кредит будет дороже.

Можно выделить следующие основные задачи кредитных бюро:

¦ повышение уровня сведений финансовых институтов о заемщиках, более точное прогнозирование возвратности кредитов;

¦ уменьшение платы за поиск информации, выравнивание информационного поля внутри кредитного рынка, установление конкурентных цен на кредитные ресурсы;

¦ повышение уровня дисциплины заемщиков, стимулирование заемщика к возвращению кредита, уменьшение риска недобросовестного поведения.

Необходимо отметить, что кредитные бюро, принадлежащие самим кредиторам, подвержены конфликту интересов, поскольку заинтересованы в получении полной и достоверной информации, не предоставляя своих данных.

Кредитные бюро в разных организационных формах действуют в большинстве стран мира. В настоящее время, к примеру, в США есть три основных сети кредитных бюро. Данные организации обрабатывают порядка 2 млрд единиц информации и 2 млн запросов в месяц. Крупнейшим и старейшим из агентств в мире является кредитное агентство «Dan&Bradstreet», в базе данных которого в настоящее время имеются сведения о более чем 48 млн компаний.

В России кредитные бюро начали создаваться в 2005 г. Кредитные истории были узаконены после вступления в силу в апреле 2005 г. закона «О кредитных историях». В настоящее время все банки, выдающие кредиты, обязаны предоставлять сведения о своих заемщиках (личные данные, сумма кредита, каким образом долг обслуживался, залог, полученные кредиты; каждая кредитная история состоит из трех частей - титульной, основной и закрытой) в бюро кредитных историй (БКИ), которые на договорной основе накапливают и хранят информацию об исполнении клиентами обязательств по займам. БКИ, в свою очередь, передают в Центральный каталог кредитных историй (ЦКИИ), который ведет Банк России, титульные части кредитных историй - т.е. информацию о заемщике и кредитном бюро, в котором находится информация о нем. Банки через ЦКИИ могут узнать, в каком бюро приобрести информацию о долговой истории своего потенциального клиента. Первые титульные части кредитных историй попали в ЦККИ 29.03.2006, и по состоянию на начало апреля т.г., по информации Банка России, в ЦККИ находилось более 1 млн. титульных частей кредитных историй.

В соответствии с законом, при работе в штатном режиме информация об источнике формирования кредитных историй не должна разглашаться. Финансовая организация, которая запрашивает кредитную историю заемщика, может узнать только то, что у клиента есть или был кредит, как соблюдалась или соблюдается заемщиком платежная дисциплина. Закрытую часть кредитной истории, содержащую информацию о кредиторе, можно получить только по запросу суда в связи с тем, что Федеральным Законом «Об информации, информатизации и защите информации» персональные сведения относятся к категории конфиденциальных сведений, доступ к которым российским законодательством ограничен (согласно ст.11, не допускаются сбор, хранение, использование информации о физическом лице без его согласия, кроме как на основании судебного решения). Учитывая изложенное, в основу закона положен принцип, согласно которому необходимо получать согласие заемщика на раскрытие кредитной информации - причем не только для представления ее банком в кредитное бюро, но и в процессе дальнейшего использования.

Из Центрального каталога кредитных историй граждане смогут узнать, в каком кредитном бюро находятся закрытые части их кредитных историй. Каталог будет собирать информацию о том, где находится та или иная кредитная история. Каталог также должен бесплатно выдавать банкам и заемщикам справки о местонахождении досье.

Введение в России практики обмена информацией между кредитными бюро и финансовыми организациями должно положительно сказаться на развитии всей финансовой системы. Очень важно обеспечить доверие кредитных организаций, которые будут делиться информацией с кредитными бюро. Можно предположить, что введение практики кредитных историй должно повлиять на стоимость займов в сторону снижения для тех клиентов, которые зарекомендовали себя как добросовестные заемщики. Заемщики заинтересованы в работе с бюро, поскольку это будет доказательством их надежности. Для тех же, кто отказался от передачи информации в кредитное бюро или недобросовестно погашал кредит, ставки могут быть существенно выше ставок добросовестных заемщиков (следует отметить, что эксперты выделяют две причины несогласия заемщиков на отправку информации в бюро кредитных историй: 1) неуверенность в том, что конфиденциальная информация будет сохранена; 2) опасения намеренного изменения информации при вводе). Опасаясь недобросовестных клиентов, кредитные организации могут отказывать в выдаче кредита лицам, не давшим согласие на предоставление информации в кредитные бюро.

В настоящее время в государственном реестре бюро кредитных историй зарегистрировано 14 организаций, но пока не все из них обеспечены сертифицированными системами передачи информации в ЦККИ.

Наиболее известными являются Национальное бюро кредитных историй, созданное при участии Ассоциации российских банков, нескольких кредитных организаций и американской компании «TransUnion» (передало в ЦККИ более 900 000 сообщений); Национальное кредитное бюро, учрежденное Торгово-промышленной палатой РФ, Госстатом и компанией «Dun & Brandstreet» (более 3000 сообщений); «Experian-Интерфакс», созданное агентством «Интерфакс» и американским кредитным бюро «Experian», а также бюро «Инфокредит», учрежденное Сбербанком и рядом российских банков.

В сфере предоставления информации о кредитных историях важную роль играет степень концентрации капитала. Более крупная компания способна собрать в своей базе данных наиболее полный объем информации и использовать в своей деятельности современные информационные технологии. Однако и здесь есть подводные камни. Так, оплатив 50% уставного капитала новой компании, Сбербанк РФ учредил фактически собственное Бюро кредитных историй.

Возникает предположение, что новую структуру Сбербанк создал для того, чтобы не делиться информацией о собственной значительной базе заемщиков. Сбербанк контролирует около половины рынка розничного кредитования и обладает соответствующей долей информации о заемщиках - физических лицах. При таком распределении сил наиболее эффективным в целях ограничения конкуренции является создание собственного бюро, чтобы ограничить доступ конкурентов к накопленной информации. Наличие собственного бюро у Сбербанка может привести к тому, что значительный объем информации о заемщиках будет недоступен другим финансовым организациям по разумной цене. Теоретически примеру Сбербанка могут последовать другие лидеры российской финансовой системы по объему потребительского кредитования.

Анализ международной практики показывает, что кредитным бюро, аккумулирующим информацию, полученную от многих кредиторов, необходимо несколько лет для формирования полной базы данных. По мнению, высказываемому руководителями Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР), работа бюро кредитных историй станет эффективной через три года, а положительные результаты будут заметны примерно через год. Представители ФСФР полагают, что максимум через три года вся совокупность баз данных российских кредитных бюро достигнет требуемой величины. Вместе с тем отмечается, что уже через год можно будет говорить об эффективности работы этой системы.

Качественный сдвиг в развитии бюро кредитных историй произойдет тогда, когда банки и заемщики увидят реальную выгоду от их создания. Роль законодателя и регулирующих органов будет более значимой, если они дадут возможность банкам классифицировать кредиты, предоставленные заемщикам с положительной кредитной историей, в более высокую категорию качества. Соответственно, для банка понизятся нормы резервирования, а для заемщика - ставка по кредиту. Именно в этом случае и у банка, и у его клиента появится заинтересованность в наличии кредитной истории.

Коллекторские агентства

Важнейший элемент работы кредитной организации - управление просроченной задолженностью. Когда объемы кредитования были незначительны, финансовые организации могли самостоятельно решать вопросы возврата кредитов. В настоящее время рынок розничного кредитования стремительно растет, что сопровождается ослаблением требований к заемщикам в условиях недавно начавших работать кредитных бюро и отсутствия единой информационной базы по недобросовестным заемщикам. В результате взыскание задолженности превращается в сложную задачу: суммы задолженности при кредитовании частных лиц, как правило, относительно невелики, и зачастую отсутствует возможность урегулирования задолженности за счет работы с залогом или другим видом обеспечения.

Если 20-25% заемщиков не вернут кредиты, то перед финансовой организацией, работающей на розничном рынке, встает задача истребования задолженности, а для этого требуется задействовать значительные человеческие и финансовые ресурсы. Для решения этой задачи кредитным организациям нужно научиться анализировать и сегментировать проблемную задолженность, а также разрабатывать и совершенствовать различные стратегии ее возврата. Элементом такой стратегии может стать передача части долгов коллекторскому агентству.

Наличие специализированной структуры позволяет эффективно работать с просроченной задолженностью на разных стадиях. Работа с каждым должником требует подробного анализа всей имеющейся информации. Исходя из результатов анализа, специалисты коллекторского агентства определяют наиболее эффективные методы урегулирования задолженности, которые являются абсолютно легальными и ориентированными на внесудебные процедуры. Вместе с тем судебный процесс и исполнительное производство могут также входить в спектр предлагаемых агентством услуг.

В комплекс услуг, предлагаемый коллекторами по работе с проблемными долгами, входит:

- взыскание долгов;

- реструктуризация проблемной задолженности;

- покупка долгов;

- экспертиза документов, подтверждающих долговые обязательства;

- аналитические исследования рынка долгов;

- повышение ликвидности долга путем переоформления его в неоспоримое денежное обязательство;

- предоставление базы данных участников долгового рынка.

Существует ряд вопросов о законодательной базе передачи долгов коллекторским агентствам, так как согласно статье 857 ГК РФ о банковской тайне, сведения о лице, содержащие информацию о его счете и операциях по счету, не подлежат разглашению.

В России коллекторской деятельностью занимаются такие компании, как «Секвойя Кредит Консолидейшн», «Финансовое агентство по сбору платежей» (ФАСП), юридическая компания «92 и партнеры». По информации «Секвойя Кредит Консолидейшн», за год работы портфель проблемных долгов, обслуживаемых агентством, превысил 10 млн долларов США.

По данным коллекторских агентств, в России в первую очередь услугами этих агентств интересуются банки, созданные с участием иностранного капитала, поскольку их «материнские» компании имеют опыт такого сотрудничества, являющегося естественной и необходимой составляющей успешного кредитного бизнеса. Остальные банки до последнего времени предпочитали возвращать долги собственными силами. Всего, по информации коллекторов, на конец 2005 г. их услугами пользовалось более 30 кредитных организаций. Появление независимых коллекторов свидетельствует о том, что портфели проблемных кредитов у российских финансовых организаций достигли объемов, достаточных для того, чтобы обращаться с этой проблемой к аутсорсинговой организации.

Массовому кредитованию в стране около трех лет, и проблема невозврата выданных кредитов пока еще не достигла критического значения. Вместе с тем, необходимо учитывать, что политическая и экономическая нестабильность может привести к нестабильности домашних хозяйств.

В некоторых российских банках переговоры с коллекторами начинаются еще на стадии проработки бизнес-плана выхода на рынок кредитования физических лиц. Таким образом риск-менеджеры сразу учитывают в сумме прочих факторов возможности коллекторов по взысканию просроченной задолженности. Это позволяет сформировать процентную ставку и прочие условия по кредиту точнее и привлекательнее для заемщика, что является конкурентным аргументом. И наоборот, если банк начинает переговоры после 90 дней просрочки платежа и ведет их 3-4 месяца, в результате долг достигает 210-250 дней. Шансы на взыскание такого долга меньше, а комиссионные - выше.

В работе крупнейших коллекторских агентств России используется программное обеспечение, оценивающее все поступающие дела по вероятности взыскания. По результатам оценки программа выстраивает дела в порядке убывания вероятности взыскания и выдает готовые шаблоны писем, напоминаний звонках или визитах конкретным лицам. Собственной статистики по взысканиям российские коллекторские агентства еще не наработали по причине небольшого стажа, но мировая практика говорит о возможности собрать до 80% просроченной задолженности.

Отчасти деятельность российских финансовых институтов на рынке розничного кредитования можно сравнить с деятельностью таких иностранных компаний, как, например, «Household International», занимающейся ссуживанием денег под проценты специфической клиентуре - людям с ненадежной кредитной репутацией. «Household International» одалживает деньги клиентам с невысокими доходами, а также тем, кто уже имеет долги, и тем, кто выплачивает их нерегулярно. Рынок таких «некачественных» кредитов в США огромный, и деньги предоставляются под большие проценты (так называемые subprime debts). Во времена экономической стабильности эти финансовые организации демонстрируют впечатляющую прибыльность. Кардинальным образом ситуация меняется во времена экономических кризисов, когда данные компании оказываются близки к банкротству.

Особый оптимизм коллекторы испытывают в связи с тем, что потенциальный рост их бизнеса не ограничивается ростом банковского потребительского кредитования. Во-первых, в мировой практике коллекторские агентства работают не только с банками, но с любыми рынками, предоставляющими товары и услуги в кредит широкому кругу потребителей: со страховыми, телекоммуникационными компаниями, коммунальными службами. В целом можно констатировать, что активное развитие финансового ритейла ставит перед российскими финансовыми институтами принципиально новые задачи экономического, технологического и законодательного плана. Решать их надо все вместе, а не по отдельности, комплексно и в сжатые сроки, что требует участия и поддержки со стороны государственных органов, регулирующих финансовые рынки.

3.3 Прогноз рынка кредитования населения

Как отмечалось во 2 главе, основными движущими силами спроса физических лиц на кредиты, являются рост реальных располагаемых доходов населения, а также активная маркетинговая политика банков, продвигающих свои кредитные продукты, производителей и продавцов товаров, стремящихся к увеличению объемов продаж. Поскольку вероятность существенного замедления темпов роста реальных располагаемых доходов граждан в настоящее время достаточно мала, относительное улучшение их материального благополучия, по прогнозам аналитиков, станет основным стимулом к интенсивному развитию рынка потребительского кредитования в ближайшие 5-6 лет.

Бум розничного кредитования, вероятно, наступит через 2-3 года, когда в страну придут главные западные игроки и будут распределены региональные рынки. Фактором, который, безусловно, благоприятно скажется на темпах роста потребительского кредитования станет усиление конкуренции. При сохранении позитивной динамики макроэкономических показателей в стране, а также ее вступлении в ВТО, когда доступ иностранных финансовых структур на российский рынок будет упрощен, рынок станет еще более привлекательным. Учитывая, что с января 2005 г. по июль 2005 г. доля иностранных банков на данном рынке увеличилась с 1,8% до 9,1%, по оценкам экспертов, к концу 2005 года она превысила 11%. Зарубежные банки будут вытеснять национальные финансовые учреждения с рынка потребительских кредитов. При высокой капитализации их материнских структур у дочерних структур в России не возникнет затруднений в борьбе с конкурентами.

Расширение операций иностранных банков на российском рынке будет означать не только рост конкуренции (которая, в свою очередь, неизменно приведет к снижению процентных ставок на кредиты), но и более интенсивное внедрение новых методов борьбы за потребителя. Поэтому для того, чтобы вовлекать в процесс кредитования новых участников, банки, а также их партнеры (прежде всего - торговые сети, крупные производители товаров народного потребления, компании, занимающиеся жилищным строительством), вынуждены будут предъявить рынку современные маркетинговые и рекламные технологии.

В ближайшие годы продолжится тенденция к активизации процессов слияний и поглощений, поэтому в перспективе количество банков-участников потребительского кредитования, вероятно, снизится;

С ростом потребительского кредитования продолжат расти банковские риски. Доля невозвратов в целом по системе в 2005 г., по оценкам отдельных экспертов, составляла порядка 6-7%. При отсутствии современных технологий анализа рисков она может возрасти до 13-16% в 2006 г. и до 20% в 2007 г.

На потребительском рынке будет усиливаться концентрация бизнеса. Разрыв между лидерами и аутсайдерами будет увеличиваться.

Если пика своих возможностей рынок розничного кредитования достигнет через 2-3 года, то при сохранении нынешней динамики экономического и социального развития он может стагнировать. Рост уровня жизни будет все больше отставать от возможности жить в кредит.