Институциональная экономика

Размещено на http://www.allbest.ru/

Конспект лекций

Институциональная экономика



Содержание

Тема 1. Предмет и метод институциональной экономики. Институциональная теория

Тема 2. Норма как базовый элемент институтов

Тема 3. Моделирование взаимодействий

Тема 4. Институт плана и рынка

Тема 5. Теорема Коуза и трансакционные издержки

Тема 6. Внелегальная экономика

Тема 7. Изменение институтов во времени: эволюция и революция

Тема 8. Теория контрактов

Тема 9. Теория фирмы

Тема 10. Анализ организации

Тема 11. Теория государства

Тема 12. Домашнее хозяйство и другие организационные структуры

Тема 13. Новая экономическая история



Тема 1. Предмет и метод институциональной экономики. Институциональная теория

1.Пределы применения неоклассического подхода

А) полнота информации;

Б) совершенная конкуренция;

В) "человек экономический".

2.Институциональная теория: "старый" и "новый" институционализм.

1. Экономическая теория занимается проблемой выбора решений в условиях редкости ресурсов, которые используются для создания благ для удовлетворения потребностей.

При этом доминирующее направление в экономической теории в том, что данная наука может точно описать поведение индивидов, которые совершают любой выбор в любой ситуации с ограниченными ресурсами. При этом предмет выбора, внешние условия осуществления выбора, историческая эпоха роли не играют. Т.е. анатомическая модель неоклассики неизменна: выбирают ли фрукты на рынке, покровителя, друга или спутника жизни.

Эта универсальность в подходе классической школы была подвергнута сомнению Дж. М. Кейнсом, который считал, что постулаты классической теории верны только в состоянии полной занятости ресурсов, поэтому они применимы не в отношении общего, а в отношении особого случая.

Другими ограничениями в применении неоклассической модели являются:

- полнота информации;

- совершенная конкуренция;

- "человек экономический".

А) Полнота информации, как основное положение неоклассики заключается в том, что вся необходимая информация в момент осуществления выбора у индивида имеется. Эту информацию ему предоставляют равновесные цены, на основании которых участники обмена на рынке совершают свои сделки.

Объективный характер и автоматизм рынка у Вальраса:

По мнению Вальраса на рынке существует некий "аукционист", который принимает "заявки" от покупателей и продавцов. Таким образом формируется совокупный спрос и совокупное предложение. А их сопоставление и лежит в основе "нащупывания" равновесной цены.

Полная информация возможна при двух моделях:

!.Модель рыночного социализма Оскара Ланге. (1938 год, "Об экономической теории социализма")

В 30-е годы ХХ века О.Ланге в своей модели показал, что наилучшим образом функции аукциониста может выполнять плановый орган в форме центрального бюро планирования. Т.е. Ланге главной предпосылкой функционирования неоклассической модели рынка считал плановый орган

2.Модель локального рынка

Альтернативой функционирования централизований системы ценообразования является только модель локального рынка.

Локальный рынок - это ограничение объема сделок между определенным кругом лиц или определенной территорией. Именно в этих случаях все участники объмена могут быть обеспечены полной информацией о планируемых и совершаемых на рынке сделках.

Примерами локальных рынков являются средневековые ярмарки и современные биржи и отдельные современные рынки (рынок алмазов). В обоих случаях круг участников сделки ограничен и постоянен и также сообщества торговцев функционируют на основе личной репутации каждого из них.

Таким образом, иметь четкое представление о ситуации на рынке, а также прогнозировать ее изменение можно, т.к. круг участников сделок постоянен. Даже, если торговцы не обладают полной информацией о сделке, личная репутация каждого служит гарантией отсутствия обмана или использования дополнительной информации в ущерб остальным участникам сделок.

Таким образом, в противовес мнению неоклассиков полнота информации достижима в двух случаях: при централизованном ценообразовании и на локальном рынке.

Б) Совершенная конкуренция.

Неоклассическая модель может функционировать в условиях минимальной взаимозависимости участников сделок, т.е. когда решения о выборе одного индивида не зависят от решений других индивидов и не влияют на них. Такая ситуация воспроизводится только на совершенно конкурентном рынке, для которого характерными являются следующие условия:

- наличие большого (а потенциально бесконечно большого) числа продавцов и покупателей. Доля каждого из которых незначительна в общем объеме сделок;

- обмен осуществляется стандартизированными и однородными продуктами;

- покупатели обладают полной информацией об интересующих их продуктах;

- существует возможность свободного входа и выхода с рынка. А у его участников отсутствуют стимулы для слияния.

В условиях совершенной конкуренции ресурсы, являющиеся объектом экономического выбора, становятся неспецифичными, т.е. им легко найти равноценную замену. И результат от их использования будет тот же.

Существование монополистической конкуренции в 30-е годы ХХ века анализировали Джоан Робинсон (1903-1983) в работе "Экономическая теория несовершенной конкуренции",1933год, Э.Чемберлин (1899-1967) - "Теория монополистической конкуренции. Реориентация теории стоимости", 1933г.

Николас Калдор считает монополистическую конкуренцию одной из главных причин неполной занятости ресурсов, а, следовательно, и недостижимости неоклассического равновесия на рынке. Таким образом, вторым фактором, определяющим пределы применимости неоклассической модели, выступает структура рынка.

В) "Человек экономический".

Третья предпосылка применимости неоклассических моделей к анализу реальных рынков заключается в соответствии совершающих выбор людей идеалу - "человеку экономическому".

Неоклассическая модель предполагает конкретный тип поведения людей. Идеальный участник сделок на неоклассическом рынке обладает следующими чертами:

1.Он должен быть целерационален.

Анализируя поведение целерационального человека Макс Вебер (1864-1920) рассматривает его "социальное действие", которое включает два момента:

- субъективную мотивацию индивида или группы, без которой вообще нельзя говорить о действии;

-ориентацию на других, которую Вебер называет "ожиданием", без этого действие не может рассматриваться как социальное.

Целерациональный человек свободен в выборе как целей, так и средств для их достижения.

2.Поведение "экономического человека" должно быть утилитарным, т.е. связано с максимизацией полезности. Различаются две формы утилитаризма: простой и сложный.

Простой утилитаризм означает, что человек нацелен только на максимизацию полезности (удовольствия, за счет рентного дохода).

Сложный утилитаризм предполагает, что человек связывает сумму получаемой полезности с собственной деятельностью.

Именно осознание связи между полезностью и деятельностью характеризует идеального участника рыночного обмена.

3.Экономический человек должен испытывать чувство эмпатии в отношении к другим участникам сделки, т.е. он должен уметь посмтавить себя на их место и взглянуть на происходящий обмен с их точки зрения. Эмпатию (в отличии лт симпатии) отличают беспристрастность и нейтральность: мы должны уметь поставить себя на место человека, который может быть лично неприятен.

4.Между участниками сделок на рынке должно быть доверие, т.к. без него не может быть осуществлена самая элементарная сделка. Именно в существовании доверия заключается предпосылка предсказуемости поведения контрагента. Формирования более или менее устойчивых ожиданий относительно ситуации на рынке. Например, любая сделка с предоплатой строится на основе уверенности покупателя в выполнении продавцом своих обязательств после осуществления предоплаты. Без взаимного доверия сделка будет казаться иррациональной и никогда не будет заключена.

5.Участники сделок должны обладать способностью к интерпретативной рациональности - это синтез вышеперечисленных четырех элементов: целерациональности, утилтаризма, эмпатии и доверия.

Интерпретативная рациональность включает:

-способность индивида сформировать верные ожидания относительно действий другого, т.е. правильно представить намерения и планы последнего;

-к индивиду предъявляется симметричное требование: облегчать понимание другими его собственных намерений и действий. (Дилемма заключенного).

Предпосылками интерпретативной рациональности является существование во-первых, фокальных точек, во-вторых - соглашений.

Фокальные точки - это самопроизвольно из внутренних побуждений выбираемые всеми индивидами варианты поведения.

Соглашения - общеизвестные варианты поведения людей.

Спонтанный выбор одних и тех же вариантов из определенного набора альтернатив возможен лишь в рамках одной и той же культуры. Т.е. фокальные точки связаны с общими ассоциациями в действиях и оценках.

Примером фокальной точки является общепринятое в городе или в здании место встречи. Что касается соглашений, то речь идет об общепринятом в той или иной ситуации варианте поведения. Наличие соглашений позволяет индивидам вести себя так, как этого ожидают окружающие и наоборот. Соглашением регулируется, например, общение случайных попутчиков в поезде. Оно определяет темы разговоров, допустимую степень открытости, степень уважения интересов другого (в вопросах шума, света и т.д.).

Фокальная точка - спонтанно выбираемый всеми попадающими в данную ситуацию индивидами вариант поведения.

Соглашение - регулярность R в поведении группы индивидов P в часто возникающей ситуации S, если выполняются шесть условий:

1. Каждый подчиняется R.

2. Каждый думает, что все другие подчиняются R.

3. Вера в то, что другие выполняют предписания R, является для индивида главным стимулом тоже их выполнять.

4. Каждый предпочитает полное соответствие R соответствию частичному.

5. R не является единственной регулярностью в поведении, удовлетворяющей условиям 4 и 5.

6. Условия с 1 по 5 являются общеизвестными.

Выводы:

1. Существенное снижение сферы применимости неоклассических моделей в середине ХХ века.

2. Приведенные выше требования противоречат друг другу. (Модель локального рынка противоречит требованию совершенной конкуренции, где большое число участников. Центролизованное ценообразование подрывает принцип доверия. Требования минимальной зависимости участников сделки противоречит норме эмпатии и интерпретативной рациональности: становясь на точку зрения контрагента. Мы отказываемся от своей автономии и самодостаточности в принятии решений.)

Таким образом, интерес к таким понятиям как организация рынка. Поведения людей на рынке, не только ограничивают сферу применяемости неоклассической модели, но и ставит ее саму под сомнение. Появляется потребность в новой теории, способной не только объяснять указанные ограничения, но и принимать их во внимание при построении модели рынка.

2. В центре анализа институциональной теории находятся институты, создаваемые людьми рамки, которые структурируют политические, экономические и социальные взаимодействия.

Имре Лакатош предложил схему эпистемологического анализа теории. (Эпистемолология - теория познания).А именно, любая теория включает два компонента - "жесткое ядро" и "защитную оболочку". "Жесткое ядро" теории - исследовательская парадигма, т.е. те принципы, от которых любой, последовательно применяющий теорию исследователь не вправе отказаться, какой бы острой не была критика оппонентов. Утверждения, составляющие "защитную оболочку" теории, подвергаются постоянным корректировкам по мере развития теории.

"Жесткое ядро" неоклассики:

- равновесие на рынке существует всегда, оно единственно и совпадает с оптимумом по Парето (модель Вальраса - Эрроу - Дебре);

- индивиды осуществляют выбор рационально (модель рационального выбора);

- предпочтения индивидов стабильны и носят эндогенный характер, т.е. на них не влияют внешние факторы.

"Защитная оболочка" неоклассики:

- частная собственность на ресурсы является абсолютной предпосылкой осуществления обмена на рынке;

- издержки на получение информации отсутствуют, и индивиды обладают всем объемом информации о сделке;

- пределы экономического обмена определяются на основе принципа убывающей полезности, учитывая первоначальное распределение ресурсов между участниками взаимодействия. Издержки при осуществлении обмена отсутствуют, единственный вид издержек, который рассматривается в теории, - производственные издержки.

Институциональная теория может быть представлена в виде дерева, которое растет из двух корней - "старого" институционализма и неоклассики.

В неоклассической теории учитывается два момента:

1) Методологический индивидуализм:

Индивиды используют институты для координации своих действий (активная роль индивидов), например, характеристики государства выводятся из интересов и особенностей поведения его граждан.

2) Концепция спонтанной эволюции институтов:

Институты возникают из деятельности людей, т.е. это незапланированный результат их осознанной деятельности.

Аналогично "старый" институционализм (Т. Веблен, 1857-1929; Джон Р.Коммонс, 1862-1945;Уэсли Р.Митчелл, 1874-1948; Джон Гэлбрейт, 1908) использует следующую методологию:

1) Холизм:

Объяснение поведения и интересов индивидов через характеристики институтов, которые представляют их взаимодействия. Институты первичны, индивиды вторичны, т.е. правительство способствует формированию определенного типа граждан.

2) Институциональный детерминизм:

Институты рассматриваются в качестве основного препятствия спонтанности развития, институты - результат процессов, происходящих в прошлом, они приспособлены к обстоятельствам прошлого. Таким образом, институты задают "рамки" всего последующего развития.

"Старый" институционализм - название концепции происходит от лат. слова "установление, устройство, учреждение".

Все сторонники рассматривают экономику как систему, где отношения между хозяйствующими субъектами складываются под влиянием экономических и внеэкономических факторов. Понятие "институт" трактуется широко: и как государство, корпорация, профсоюзы, и как конкуренция, монополия, налоги, и как устойчивый образ мышления, и как юридическая норма.

В этом направлении развития экономической мысли отмечаются недостатки капитализма: засилье монополий, пороки свободной рыночной стихии, растущая милитаризация экономики, отдельные черты общества потребления, например, бездуховность.

Данное направление экономической теории выступает в различных модификациях:

- социально-психологический Торстейна Веблена. Он прославился книгой "Теория праздного класса"(1899) в которой отверг попытки политэкономов упрощать действительность, поведение человека можно описать математически с помощью уравнений. Он считал, что в обществе возможна лишь временная стабильность.

- социально-правовой Дж.Коммонса - основа развития общества - юридические отношения.

- конъюнктуроведение Митчелла, который сформулировал методы прогнозирования количественных изменений в экономике.

Если старый институционализм и неоклассическая теория являются корнями институционализма, то ствол дерева образуют два направления: неоинституциональная экономика и новая институциональная экономика.

Неоинституциональная экономика сохраняет "жесткое ядро" неоклассической теории - это пример "экономического империализма". Не отказываясь от традиционного микроэкономического инструментария, "империалисты" стремятся объяснить являвшиеся ранее внешними для неоклассической теории факторы - идеологию, нормы поведения, законы, семью и т.д.

Основателем неоинституциональной экономики считается Роналд Коуз, который впервые сформулировал исследовательскую программу неоинституционализма:

- более широко рассматриваются формы собственности и контрактных форм, на основе которых осуществляется обмен. Разрабатываются теория прав собственности (Р.Коуз, Р.Позднер), теория оптимального контракта (Дж.Стиглиц, Й.Макнил), теория государства, ответственного за установление и эффективную защиту прав собственности, теорию общественного выбора (Дж.Бьюккенен, Г.Таллок), теория конституционной экономики (В.Ванберг)

- в неоклассическую модель вводится понятие информационных издержек, т.е. издержек, связанных с поиском и получением информации о сделке и о ситуации на рынке.

-наряду с производственными издержками начинают рассматриваться трансакционные издержки - все издержки, возникающие при совершении сделки. Новая экономическая история (Д.Норт) возникла в результате применения теории трансакционных издержек и теории прав собственности для исторического анализа.

Новая институциональная экономика (Джон Нэш, род.1928, ноб.премия1994г., Джон Хикс, 1902-1989, ноб.премия 1972г.,Кеннет Эрроу, род.1921г.,Жерар Дебре, род.1921г.,ноб.премия 1983г.) подвергла критике модель общего равновесия , была разработана теория игр (Дж.Неш), которая сформулировала язык моделей новой институциональной экономики.

Три допущения теории игр:

-может существовать несколько точек равновесия;

-точки равновесия необязательно совпадают с точками оптимума по Парето;

-равновесие может не существовать вообще.

Разрабатывается теория неполной рациональности (Г.Саймон), которая учитывает не только информационные издержки, но и когнитивные ограничения. А именно, предполагается, что индивид не только не способен собрать весь объем информации о сделке и ситуации на рынке, он не способен и собранную информацию обработать оптимальным образом.

Наконец, новой институциональной экономикой ставятся под сомнение экзогенный характер предпочтений и их стабильность.

В наиболее развернутом виде программа новой институциональной экономики приведена в работах представителей экономики соглашений (Л.Тевено, О.Фавро). Соглашения рассматриваются как наиболее общие рамки взаимодействия между индивидами.

Тема 2. Норма как базовый элемент институтов

1. Понятие нормы. Трактовки нормы: как результат выбора и как абсолютный детерминант действия.

2. Рациональность как норма поведения.

1. Основным элементом институциональной среды, в которой люди осуществляют свой выбор, являются нормы.

Норма - предписание определенного поведения, обязательное для выполнения и имеющее своей функцией поддержание порядка в системе взаимодействий.

Норма - базовый регулятор взаимодействий людей. Нормой определяется, как должен себя вести индивид в различных ситуациях, при этом выполнение предписания носит добровольный характер либо основывается на санкциях (социальных, экономических, юридических).

Элементы нормы:

1. Атрибуты - определяют группу людей, на которую распространяется норма.

2. Фактор долженствования: может, должен, не должен.

3. Цель.

4. Условия, при которых действует норма.

5. Санкции - юридические, фиксируемые в нормах права, и социальные, основанные на остракизме.

Виды норм:

- совместная стратегия (атрибут + цель + условие);

- норма в узком смысле слова (атрибут + фактор долженствования + цель + условие);

- правило (атрибут + фактор долженствования + цель + условие + санкция).

Примером совместной стратегии является любая фокальная точка. (Поиск потерявших друг друга.) Атрибут - факт потери друг друга. Цель - нахождение друг друга. Условие - наличие бросающихся в глаза предметов, около которых возможна встреча (фонтан).

Норма в узком смысле практически совпадает с понятием соглашения.

При переходе к правилу добровольный характер выполнения предписаний исчезает, в ход вступают санкции.

Подходы к анализу природы норм:

1.Социологический

Холизм - институты первичны; институциональный детерминизм:

-нормы определяют поведение людей;

-сами нормы определены характеристиками общества;

-задачей норм является воспроизводство общества.

Социологи видят в норме абсолютный детерминант поведения людей, который задается им извне, носит экзогенный характер. (Эндогенные переменные, формируются внутри людей; экзогенные - вводятся извне и задаются до начала работы модели, это исходная информация.) Поведение "человека социального" всецело определено нормативной структурой общества.

2.Экономический

Экономисты со времен классической политической экономии не могут согласиться с подобным пониманием норм, т.к. оно исключает свободу выбора. Рациональное действие направлено на достижение результата. "Экономический человек" свободен в своем выборе, в том числе от ограничений, накладываемых нормами. Действие, регулируемое социальыми нормами не нацелено на результат. Даже сложные нормы предполагают, что индивид просто следует их предписаниям, тогда как рациональное поведение требует от индивида сложных расчетов в условиях неопределенности.. Поэтому экономисты: -либо вообще отрицают наличие норм как институционального ограничителя выбора индивида, -либо стремятся стремятся дать нормам рациональное объяснение, увидеть в них результат осознанного выбора.

Институциональные теории, изучающие нормы: теория общественного выбора и экономика соглашений.

Экономический подход к анализу природы норм (методологический индивидуализм) лежит в основе теории общественного выбора, т.е. если действие рационально - это норма.

Теория общественного выбора изучает прежде всего юридические нормы, отражающие результат политического выбора и фиксируемые в праве. Для объяснения юридических норм используется неоклассическая модель рационального выбора. Люди выбирают различные альтернативы, сопоставляя их со своими ценностями, подобно тому, как они на рынке выбирают товар, руководствуясь лишь собственными предпочтениями. Иными словами, нормы и правила появляются в резултате взаимодействия индивидов на политическом рынке. Отсюда и следующий критерий оценки норм - их эффективность.

Нормы эффективны тогда. Когда они основаны на индивидуалистических ценностях и способствуют взаимовыгодной реализации индивидуальных интересов.

Три постулата теории:

-методологический индивидуализм;

-модель рационального выбора (объектом рационального выбора становится вся совокупность юридических норм, начиная с конституции);

-применение концепций обмена к анализу политики.

Проблемы при выборе оптимальных, эффективных норм:

1.Эффективные нормы предполагают существование единодушного согласия, консенсуса между участниками обмена. Это возможно лишь в условиях полной демократии. Любое делегирование полномочий в условиях представительной демократии снижает эффективность норм. (Проблема безбилетника: все граждане заинтересованы в существовании контроля, но контроль осуществляют лица, наделенные особыми полномочиями. В результате часть пассажиров едет бесплатно.)

2.Выбор эффективных норм связан с проблемой "дурной бесконечности": чтобы принять конституцию, необходимо выработать предконституционные правила, по которым она принимается, и т.д. Т.е. условием достижения согласия является наличие предварительного консенсуса о способах его достижения.

3.Выбор норм на основе обычной процедуры голосования, выявления предпочтений сталкивается с "парадоксом Кондорсе". Оказывается для определения порядка коллективного предпочтении, соответствующего степеням предпочтения участников взаимодействия, невозможно предположить процедуру недиктаторского решения.

Пусть три индивида А, Б, и В осуществляют выбор между тремя нормами: 1, 11, 111. Степень предпочтения индивидами каждой из норм задана матрицей, где 1 - наиболее предпочтительная норма, 3 - наименее предпочтительная.

Сравнить результаты взаимодействий можно тремя способами:- 1 и 11; 11 и 111; 1 и 111. Сравниваются не баллы, а предпочтения.

	А	Б	В
1	1	3	2
11	2	1	3
111	3	2	1

При сравнении 1 и 11: А предпочтет 1 (1 > 2)

Б предпочтет 11 (1 > 3)

В предпочтет 1 (2 > 3), т.е. 1 > 11

При сравнении 11 и 111: А предпочтет 11 (2 > 3)

Б предпочтет 11 (1 > 3)

В предпочтет 111 (1 > 3), т.е. 11 > 111,

т.обр.1 >111

При сравнении 1 и 111: А предпочтет 1 (1 > 3)

Б предпочтет 111 (2 > 3)

В предпочтет 111 (1 > 2), т.е.111 > 1

При сравнении нормы 1 и нормы 111 выявляется противоречие - вместо ожидаемого на основе транзитивности предпочтений выбора нормы 1 большинство голосует за норму 111.

Экономика соглашений предлагает рассматривать норму в качестве предпосылки для взаимной интерпретации намерения и предпочтения участниками сделок на рынке. Следование нормам - это предпосылка рационального поведения, при этом нормы считаются заданными извне, экзогенными. Норма - это способ доведения до контрагента сигналов о своих намерениях, а также основа для понимания намерений других индивидов. Индивиды выполняют требование нормы не потому, что она является абсолютным детерминантом их поведения, а для снижения неопределенности во взаимодействиях и, следовательно, для достижения своих рационально поставленных целей.

Иллюстрация - "дилемма заключенного". Два подозреваемых заключены в разные камеры. Если они сознаются в совершении преступления, то оба будут осуждены на срок "А". Если один признает вину и будет сотрудничать со следствием, а другой нет, то первый получит минимальный срок "Б", а второй - максимальный срок "В". Если они оба будут отрицать свою вину, то каждый получит срок "Г" (при невозможности полностью доказать вину каждого), причем "В" > "А" > "Г" > "Б".

Единственной индивидуально рациональной стратегией в данной ситуации будет признание вины, хотя оптимальный результат достигается при отрицании вины обоими подозреваемыми. Избежать неоптимального результата можно лишь при условии, что оба обвиняемых будут вести себя в соответствии с одной и той же нормой поведения - не признавать вину. Только когда каждый будет уверен, что другой будет отрицать вину, у него появится стимул тоже отрицать вину.

Экономика соглашений интересуется не столько юридическими и фиксируемыми формальным образом нормами, сколько соглашениями - совокупностями неформальных норм, составляющих "правила игры", по которым осуществляется взаимодействие между людьми в той или иной сфере деятельности.

Наконец, взамен тезиса об универсальности норм рыночного поведения, экономика соглашений утверждает существование множества форм координации, множества соглашений.

Выделяется семь типов соглашений, регулирующих деятельность индивидов в различных сферах, причем каждый индивид может действовать в рамках всех семи сфер деятельности.

Тип соглашения	Основная норма поведения	Предметный мир	Источник информ.	Вектор времени	Пример сферы деятельности.
Рыночное	Максимизация индивидом полезности через удовлетворение полезностей других индивидов	Товары и деньги	Цены	Ориентация на настоящее	Классический рынок
Индустриальное	Обеспечение непрерывности производственного процесса,подчинение взаимодействия между людьми требованиям технологии	Технологическое оборудование	Стандарты	Сделки являются проекцией будущего на настоящее	Военно-промышленный комплекс
Традиционное	Обеспечение воспроизводства традиций, принцип старшинства	Предметы старины	Обычаи, традиции	Сделки являются проекцией прошлого	Семья
Гражданское	Подчинение индивидуальных интересов коллективным, ориентиром во взаимодействиях служит оптимум по Парето	Общественные блага	Закон	Ориентация на настоящее	Политическая сфера
Общественное мнение	Достижение известности, привлечение общественного внимания	Предметы престижа	Слухи	Ориентация на настоящее	Средства массовой инфорМации
Творческая деятельность	Достижение неповторимого результата, у которого отсутствуют аналоги	Изобретения	Озарение	Дискретное время	Творческая деятельность
Экологическое	Обеспечение гармо- нии с природой, подчинение взаимодействий людей требованиям экологии	Природные объекты	Информация о состоянии окружающей среды	Цикличность времени, природные циклы	Природо-охранительная деятельность

В чисто экономическом плане на "стыке" соглашений возникает неопределенность. Индивиды оказываются неспособными согласовывать взаимоисключающие требования к своему поведению и построить верные предположения относительно действий своих контрагентов.

В рамках рассматриваемого подхода анализируются следующие варианты соотношения соглашений:

- Экспансия - соотношение соглашений, при котором организация взаимодействий происходит на основе норм одного из соглашений в тех сферах, где ранее господствовали и нормы других соглашений.

- Касание - такое соотношение соглашений, когда одно и то же взаимодействие может быть осуществлено на основе взаимоисключающих норм. Например, сдача крови донором либо за деньги (рыночное соглашение), либо бесплатно, из солидарности (гражданское соглашение). Наблюдатель может оценивать действия донора на основе либо рыночного, либо гражданского соглашения, его оценки отражены в матрице.

Б - наблюдатель

А - донор
Продавать кровь	"реалист" (1)	"оппортунист" (3)
Сдавать бесплатно	"наивный" (2)	"солидарный" (4)

Определенность присутствует в (1) и (4) случае, а неопределенность, т.е. "непонимание" - во (2) и в (3) случае.

"Оппортунист" - приспособленец, соглашатель. Оппортунизм - приспособленчество, соглашательство, беспринципность.

- Компромисс - соотношение соглашений, при котором появляются синтетические нормы, снимающие противоречие между требованиями различных соглашений. Например реклама: с одной стороны, реализация требований рынка, с другой - формирование общественного мнения.

Таким образом, нормы можно рассматривать скорее как предпосылки рационального выбора и его результат, т.е. рациональный выбор возможен лишь в рамках определенной нормативной среды.

2. Следование нормам создает предпосылки рационального выбора, но является ли сама процедура выбора особой нормой поведения?

Рассмотрим четыре "идеальных типа" поведения, выделенных М.Вебером.

- Целерациональное поведение - продуманное использование условий и средств для достижения поставленной цели.

- Ценностно-рациональное поведение - использование условий и средств для достижения заданных извне целей (религиозных, эстетических, идеологических).

- Традиционное поведение - цели и средства заданы извне, они носят традиционный характер. В основе поведения лежит длительная привычка или обычаи.

- Аффективное поведение - цели и средства не выделяются. Поведение обусловлено эмоциональным состоянием индивида, его непосредственными чувствами и ощущениями.

Тип поведения зависит от: 1) жесткости когнитивных ограничений, 2)полноты информации, т.е. величины издержек на ее поиск.

Когнитивность - способность индивида к перебору вариантов, рамки перебора вариантов.

Можно выделить шесть ситуаций со своими условиями, при которых поведение остается рациональным, т.е. шесть моделей ограниченной рациональности.

Модель огра- ниченной ра- циональности	Тип ограничения	Как это ограничение влияет на рациональное поведение	Условия, при ко- торых рацио- нальное поведе- ние возможно
Модель удовлетвори- тельности	Когнитивные спо- собности ограничены	Индивид совершает не оптималь- ный выбор, а останавливается на первом же варианте, удовлетворя- ющем заранее заданным им критериям	Издержки на принятие решений равны нулю
Модель издержек	Издержки на поиск информации велики	Индивид сравнивает не все альтернативы, он всегда оценива- ет издержки на поиск информации о новой альтернативе и ожидае- мую полезность этой альтернативы	Издержки на поиск информации равны нулю
Модель надежности	Когнитивные способности ограничены	Ввиду сложности решаемой проб- леммы и высокой вероятности ошибки индивид предпочитает ис- пользование привычных методов ее решения поиску оптимальных	Компетенция индивида соответствует степени слож- ности проблемы
Модель робота	Когнитивные способности ограничены	Индивид действует наподобие ро- бота, по заранее определенным программам. Степень совершен-ства робота зависит от числа программ	Проблема состоит из множества простых подзадач
Модель обучения	Когнитивные способности ограничены	Индивид учится делать оптималь- ный выбор на ошибках, как своих, так и чужих	Ситуация выбора повторяется. Па- мять совершенна
Модель эволюции	Доля индивидов, ведущих себя ра- ционально, в их общем числе	Следование наиболее распростра- Ненным в социуме нормам поведе- ния обеспечивает больший выигрыш	Норма рацио- нальности широ- ко распростране- на в социуме

В случае неполной рациональности конечный результат начинает зависеть от алгоритма принятия решения. Индивид выполняет простейшие алгоритмы в ходе принятия решений. Множеству различающихся по степени сложности алгоритмов соответствует множество возможных результатов. Возникает процедурная рациональность - зависимость конечного результата от избранной процедуры принятия решения. Поэтому для анализа взаимодействия не полностью рациональных индивидов математический аппарат неоклассики недостаточен. Причем, чем более рационален индивид, тем сложнее процедура, тем больше факторов и соответствующей им информации должно быть принято во внимание.

Когнитивные способности

! Целерациональное

!! Ценностно-рациональное

!! Традиционное

!!!Аффективное

Объем используемой информации

Таким образом, степень рациональности зависит от процедуры принятия решения. Существование множества процедур принятия решения приводит к идее множества "рациональностей", наиболее ярко выраженной в подходе экономики соглашений. Поэтому для описания рациональности как нормы поведения уместнее использовать термин "обоснованное действие". Причем полная рациональность является лишь предельным случаем в ряду всех возможных процедур и способов взаимной интерпретации.

Тема 3. Моделирование взаимодействий

1.Основные понятия теории игр

2.Повторяющиеся игры

1. Определив предмет институционализма как анализ взаимодействия индивидов и структур, его обеспечивающих, необходимо рассмотреть метод институционализма.

Математический аппарат, используемый экономистами (дифференциальные исчисления) не приемлем в качестве базового метода в анализе взаимодействий. Главным образом потому, что использование этого аппарата обосновывается рядом утверждений из "жесткого ядра" неоклассики, с которыми соглашаются далеко не все институционалисты: полной рациональностью индивидов, единственностью и Парето-оптимальностью равновесия, экзогенным характером предпочтений, описываемых ординалистской теорией предельной полезности.

Ф ормальные модели в институциональной экономике строятся с помощью теории игр, развитие которой берет начало с момента появления книги "Теория игр и экономическое поведение" (1944 г.), написанной Яношем фон Нейманом (американский физик венгерского происхождения, 1903-1957г.г.) и Оскаром Моргенштерном (американский экономист немецкого происхождения, 1902-1977 г.г.).

Основные положения теории игр:

1.Теория игр занимается анализом ситуаций, в которых поведение индивидов взаимообусловлено. А именно, решение каждого из них оказывает влияние на результат взаимодействия, и, следовательно, на решение остальных индивидов. Решая вопрос о своих действиях, индивид вынужден ставить себя на место контрагентов.

2.Теория игр не требует полной рациональности индивидов, в ней используется целый ряд моделей индивидов: от индивида как совершенного калькулятора, до индивида как робота.

3.Теория игр не предполагает существования единственности и Парето-оптимальности равновесия во взаимодействиях.

Эти положения и обусловили интерес к формальным моделям институтов, построенным с помощью теории игр.

Первое уточнение касается кооперативных и некооперативных игр.

В кооперативных играх возможен обмен информацией между участниками и формирование коалиций.

В некооперативных играх исходным пунктом в анализе является индивидуальный участник, причем обмен информацией между участниками и формирование коалиций исключены.

Второе уточнение: игра может быть представлена либо в стратегической (матричной), либо в развернутой форме.

В каждом взаимодействии могут существовать различные виды равновесий: равновесие доминирующих стратегий, равновесие по Нэшу, равновесие по Штакельбергу и равновесие по Парето.

Доминирующей стратегией называется такой план действий, который обеспечивает участнику максимальную полезность вне зависимости от действий другого участника, т.е. максимизация полезности одного вне зависимости от действий другого. Соответственно, равновесием доминирующих стратегий будет пересечение доминирующих стратегий обоих участников игры.

Равновесие по Нэшу - ситуация в которой стратегия каждого из игроков является лучшим ответом на действия другого игрока, т.е. максимизация полезности одного в зависимости от действий другого. В этом случае ни один из игроков не может увеличить свой выигрыш в одностороннем порядке, меняя свой план действий.

Равновесие по Штакельбергу (немецкий экономист, 1905-1946 г.г.)

возникает тогда, когда существует временной лаг в принятии решений участниками игры: один из них принимает решения, уже зная как поступил другой. Таким образом, равновесие по Штакельбергу соответствует максимуму полезности игроков в условиях неодновременности принятия ими решений. В отличие от равновесия доминирующих стратегий и равновесия по Нэшу, этот вид равновесия существует всегда.

Равновесие по Парето существует при условии, что нельзя увеличить полезность обоих игроков одновременно, т.е. нельзя улучшить положение ни одного их игроков, не ухудшая при этом положения другого.

Пример анализа разных вариантов равновесия.

Фирма Б - монополист при выпуске определенного продукта. Фирма А стремится нарушить монополию фирмы Б. Действия игроков:

- фирма А решает стоит ли ей входить на рынок (входить или не входить);

- фирма Б решает стоит ли ей снижать выпуск, если фирма А решится войти на этот рынок (прежний выпуск или снижение выпуска).

В случае неизменного выпуска продукции на фирме Б обе фирмы окажутся в проигрыше, если фирма Б решает снизить выпуск, то она "делится" своей прибылью с фирмой А. (Эта ситуация называется игрой Штакельберга.) (Первая цифра - выигрыш фирмы А, вторая цифра - выигрыш фирмы В.)

Фирма Б
Фирма А	Выпуск оставить прежним (ценовая война)	Снижение выпуска, рост цены
Входить на рынок	-3; -2	4; 4
Не входить на рынок	0; 10	0; 10

1. Равновесие доминирующих стратегий.

Фирма А сравнивает свой выигрыш при обоих вариантах развития событий ( -3 и 0), если Б решает развязать ценовую войну и (4 и 0), если Б решает снизить выпуск. У нее нет стратегии, обеспечивающей максимальный выигрыш вне зависимости от действий Б (0 > -3 - не входить на рынок, если Б оставляет выпуск на прежнем уровне, 4 > 0 - входить, если Б снижает выпуск).

Хотя у фирмы А нет доминирующей стратегии, у Б такая стратегия есть. Она заинтересована снижать выпуск вне зависимости от действий А (4 > -2, 10 = 10). Следовательно, равновесие доминирующих стратегий отсутствует, т.к. оно предполагает пересечение доминирующих стратегий игроков. Фирма не может получить максимальную полезность в результате только своих действий.

2. Равновесие по Нэшу.

Лучший ответ фирмы А на решение фирмы Б оставить выпуск прежним - не входить, а на решение снизить выпуск - входить.

Лучший ответ фирмы Б на решение фирмы А войти на рынок - снизить выпуск, при решении не входить - обе стратегии равнозначны. Поэтому два равновесия по Нэшу находятся в точках (4; 4) и (0; 10). А входит, а Б снижает выпуск, или А не входит, а Б не снижает выпуск, т.к. именно в этих точках никто из участников не заинтересован в изменении своей стратегии. А именно, Максимизация действий (полезности) одного в зависимости от действий другого игрока, т.е. в одностороннем порядке меняя план действий ни один игрок не может улучшить своего положения.

3. Равновесие по Штакельбергу.

Предположим, первой принимает решение фирма А. Если она выбирает "входить на рынок", то в конечном счете окажется в точке (4; 4): выбор фирмы Б однозначен в этой ситуации (4 > -2).

Если она решает воздержаться от входа на рынок, то итогом будут две точки (0; 10): предпочтения фирмы Б допускают оба варианта. Зная это, фирма А максимизирует свой выигрыш в точках (4; 4) и (0; 10), сравнивая 4 и 0, т.е. предпочтение точке (4; 4).

Если первой принимает решение фирма Б. Если она оставляет прежний выпуск, у фирмы А - единственное правильное решение - "не входить" на рынок (0;10 - правая точка). Если фирма Б первая снижает выпуск, то фирма А может и "входить" и "не входить" (4 > 0), наилучший вариант - "входить".

4. Равновесие по Парето.

Чтобы определить оптимум по Парето, нужно последовательно перебрать все четыре исхода игры, отвечая на вопрос: обеспечивает ли переход к любому другому исходу игры увеличение полезности одновременно для обоих участников? Например, из исхода (-3; -2) можно перейти в точку (4; 4) или (0; 10). И только из исхода (4; 4) мы не можем двинутьсядальше, не уменьшив при этом полезности ни одного из игроков. Эта точка (4; 4) и будет равновесием по Парето.

Классификация моделей.

Рассмотрим несколько базовых для теории игр моделей. Эти модели отличаются количеством точек равновесия по Нэшу и их совпадением или несовпадением по Штакельбергу и по Парето.

Модель 1 -выбор двумя студентами места встречи: каждого из них при желании можно найти либо в библиотеке, либо в буфете. Предполагается, что встреча в буфете обеспечит обоим студентам большую полезность, чем в библиотеке (не будут отвлекаться разговорами от учебы). Иллюстрируется идея "фокальной точки" - буфет.

2-й студент
1-й студент	Идти в буфет	Идти в библиотеку
Идти в библиотеку	0; 1	2; 2
Идти в буфет	3; 3	1; 0

Модель 2 - иллюстрируется ситуация конфликта между супругами в "жесткой форме". Супруги решают, каким образом провести вечер, выбирая: идти на концерт или идти на футбол. Индивидуальные предпочтения очевидны: жена предпочитает концерт. Муж - футбольный матч, причем супруги низко оценивают удовольствие от совместно проведенного вечера.

Супруга
Супруг	Идти на концерт	Идти на футбол
Идти на концерт	1; 3	0; 0
Идти на футбол	2; 2	3; 1

Модель 3 - иллюстрируется ситуация - конфликт между супругами в "мягкой форме" - в отличие от предыдущей модели супруги высоко оценивают удовольствие от совместно проведенного вечера.

Супруга
Супруг	Идти на концерт	Идти на футбол
Идти на концерт	2; 3	0; 0
Идти на футбол	1; 1	3; 2

Модель 4 - дилемма заключенных - признать или не признать свою вину.

2-й подозреваемый
1-й подозреваемый	Признать вину	Не признать вину
Признать вину	1; 1	3; 0
Не признать вину	0; 3	2; 2

Модель 5 - проблема разоружения - страна А решает вопрос, развязывать ли войну в отношении страны Б или нет. Страна Б выбирает вооружаться или разоружаться. Проблема в том, что разоруженная страна Б станет легкой добычей для агрессора А, а вооруженная сможет адекватно ответить на агрессию.



Страна Б
Страна А	Вооружаться	Разоружаться
Объявлять войну	0; 0	3; 1
Не объявлять войну	2; 2	1; 3

Модель 6 - ситуация тяжелого морального выбора, связанного с просмотром эротического фильма. В этой модели 1-й потенциальный зритель сожалеет о том, что ему не удается увидеть фильм, но если он начинает смотреть, то ему становится стыдно. Для 2-го зрителя-ханжи просмотр фильма следует запретить всем, но уж, если смотреть, то только ему одному.

2-й зритель-ханжа
1-й зритель	Не смотреть фильм	Смотреть фильм
Не смотреть фильм	0; 3	3; 2
Смотреть фильм	1; 1	2; 0

Модель 7 - ситуация игроков - каждый игрок в начале игры имеет два долл. и кладет половину этой суммы в коробку. Затем коробка передается первому игроку, который может либо оставить ее себе, либо выбросить в колодец. Второй участник должен предсказать поведение первого, и, если ему это удается, то он получает 1 долл., который оставался у первого. Если же ему не удается отгадать, то он отдает первому игроку оставшийся у него доллар. Кроме того, если коробку не бросают в колодец, то игроки делят между собой находящуюся в ней сумму.

2-й игрок
1-й игрок	Бросит в колодец	Не бросит в колодец
Бросать в колодец	0; 2	2; 0
Не бросать в колодец	3; 1	1; 3

Модель 8 - взаимоотношения государства и инвестора. У инвестора есть два варианта действий: инвестировать в стране или не инвестировать. Государство же может устанавливать высокое налогообложение доходов от инвестиций или отменить налоги вообще.

Инвестор
Государство	Не инвестировать	Инвестировать
Вводить налог	0; 1	3; 0
Не вводить налог	1; 2	2; 3

Рассмотренные модели позволяют увидеть и проанализировать проблемы, возникающие в ходе взаимодействий индивидов.

1). Проблема координации возникает в случае существования двух точек равновесия по Нэшу (м-ли 1, 3). Решение проблемы координации связано с введением дополнительных институциональных условий, существования "фокальных точек" или соглашений.

Например, согласование супругами своих действий существенно отличается при наличии соглашения о приоритете интересов супруги.

2).Проблема совместимости характера для ситуаций. Когда равновесие по Нэшу отсутствует (м-ли 7, 8). Индивиды не могут согласовать свои действия, если институты не ограничивают и не "направляют" выбор стратегий.

Например, введение во взаимоотношения государства и инвестора фактора репутации государства позволяет остановиться на исходе (2; 3).

3). Проблема кооперации - равновесие по Нэшу существует, оно единственно, но Парето - не оптимально (м-ль 4). И в этой ситуации введение институционального ограничения, нормы "не признавать вину никогда", как это принято у итальянской мафии, обеспечивает достижение оптимального по Парето результата.

4). Проблема справедливости становится актуальной, если единственное равновесие по Нэшу характеризуется ассиметричным, несправедливым выигрышем между участниками взаимодействия (м-ли 5, 6). Одним из вариантов решения проблемы несправедливости будет переход к повторяющимся играм и возникновение норм на основе "смешанных" стратегий, когда в момент времени То индивид выбирает стратегию А, а в момент времени Т1 - стратегию Б.

2. 1). Смешанные стратегии.

Когда игроки попадают в одну ситуацию неоднократно, их взаимодействие существенно усложняется. В этом случае они могут комбинировать стратегии, максимизируя общий выигрыш.

Это можно проиллюстрировать с помощью модели, описывающей отношения между Центробанком и экономическим агентом в связи с проводимой Центробанком кредитно-денежной политикой. Центробанк может ориентироваться:

1). На проведение жесткой кредитно-денежной политики, т.е. стремится поддерживать инфляцию на фиксированном уровне (По).

2). На эмиссию денег, следовательно на повышение темпов инфляции (П1).

В свою очередь экономический агент действует на основе своих инфляционных ожиданий (устанавливает цены на свою продукцию, решает вопросы приобретения товаров и услуг и т.д.). Инфляционные ожидания экономического агента могут либо подтверждаться, либо не подтверждаться в результате проводимой Центробанком политики.

Можно рассмотреть следующие случаи:

А) банк ориентируется на эмиссию

1) если эмиссия денег больше инфляционного ожидания, Центробанк получает прибыль от сеньоража и от инфляционного налога;

2) если инфляционные ожидания больше эмиссии денег, то в проигрыше оказывается Центробанк из-за сокращения поступлений от сеньоража, а также и экономический агент, т.к. он продолжает нести тяжесть инфляционного налога.

Б) банк проводит жесткую политику

3) если инфляционные ожидания меньше фиксированного уровня инфляции - в проигрыше никто не оказывается, т.е. соблюдается статус-кво.

4) если инфляционные ожидания больше фиксированного уровня инфляции, то проигрывают только экономические агенты: производители - из-за потери спроса на необоснованно подорожавшую продукцию, а потребители - из-за создания неоправданных запасов.

Экономический агент
Центробанк	Фиксированный уровень инфляции	Эмиссия денег
Р1	Фиксированный уровень инфляции	0; 0	0; -1
1 - Р1	Эмиссия денег	1; -3	-2; -2
Р2	1 - Р2

Эта модель по своей структуре почти идентична базовой модели 8: при однократном взаимодействии у агентов нет доминирующих стратегий, отсутствует и равновесие по Нэшу. При повторяющемся многократно взаимодействии оба участника могут использовать и ту и другую имеющуюся у них в распоряжении стратегию.

Позволяет ли игрокам чередование стратегий в определенной последовательности максимизировать свою полезность, т.е. достичь равновесия по Нешу в смешанных стратегиях, т.е. исхода, при котором ни один участник не может увеличить свой выигрыш, изменяя в одностороннем порядке свою стратегию?

Предположим, что Центробанк проводит жесткую кредитно-денежную политику с вероятностью Р1 (в Р1 % случаев), а с вероятностью (1 - Р1) - инфляционную политику.

Тогда при выборе экономическим агентом не инфляционных ожиданий Центробанк может рассчитывать на получение выигрыша, равного 1 - Р1. В случае инфляционных ожиданий у экономического агента выигрыш Центробанка составит 2Р1 - 2.

Теперь допустим, что экономический агент имеет инфляционные ожидания с вероятностью Р2 (в Р2 % случаев), а инфляционные ожидания - с вероятностью (1 - Р2). Отсюда ожидаемая полезность Центробанка в итоге составит (3Р2 - 3Р1Р2 + 2Р1 - 2). Аналогичные расчеты для экономического агента дадут (2Р1Р2 + Р1 - Р2 - 2).

В итоге для Центробанка: Р1 (2 - 3Р2) + 3Р2 - 2, т.е. при Р2 = 2/3 выигрыш Центробанка не зависит о его собственной политики.

Для экономического агента: Р2 (2Р1 - 1) + Р1 - 2, т.е. при Р1 = Ѕ выигрыш экономического агента не зависит от его ожиданий.

Иными словами, равновесием по Нэшу в смешанных стратегиях будет формирование экономическим агентом в 2/3 случаев не инфляционных ожиданий и проведение Центробанком в половине случаев жесткой кредитно-денежной политики. Найденное равновесие достижимо при условии, что экономические агенты формируют ожидания рациональным образом, а не на основе инфляционных ожиданий в предыдущий период, скорректированных на ошибку прогноза предыдущего периода.

Следовательно, изменения в политике Центробанка влияют на поведение экономических агентов только в той степени, в которой они неожиданны и непредсказуемы. Стратегия Центробанка в 50% случаев проводить жесткую кредитно-денежную политику, а в 50% - мягкую как нельзя лучше соответствует созданию атмосферы непредсказуемости.

Интересно, что в России 90-х годов господствовал адаптивный тип инфляционных ожиданий, он не обеспечивал минимизацию проигрыша для экономических агентов при данных заложенных в модель условиях.

2). Эволюционно-стабильная стратегия.

Разновидностью повторяющихся игр является ситуация, когда индивид многократно попадает в определенную ситуацию выбора, но его контрагент не постоянен, а в каждом периоде индивид взаимодействует с новым индивидом. Поэтому вероятность выбора контрагентом той или иной стратегии будет зависеть не столько от конфигурации смешанной стратегии, сколько от предпочтений каждого из контрагентов. В частности, предполагается, что из общего числа N потенциальных контрагентов n ( n / N %) всегда выбирают стратегию А, а m ( m / N %) - стратегию Б. Тем самым создаются предпосылки для достижения нового типа равновесия, эволюционно-стабильных стратегий.

Эволюционно-стабильной становится та стратегия, при которой если все члены определенной популяции используют ее, то никакая альтернативная стратегия не может ее вытеснить посредством механизма естественного выбора.

...