Исследование возможности применения фрактального анализа для прогнозирования на финансовых рынках
Основные теоретические аспекты фрактального анализа финансовых рынков. Характеристика и отличительные черты современных подходов к прогнозированию финансовых рынков. Особенности и содержание методов вычисления фрактальных характеристик финансовых рядов.
| Рубрика | Экономика и экономическая теория |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 27.08.2018 |
| Размер файла | 2,4 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
В заключение надо отметить, что промежуточные результаты описанного в данной работе исследования, а именно, итоги его «наивного» этапа, были изложены в публикации:
Гарафутдинов Р.В. Применение моделей с долгой памятью для прогнозирования динамики фондового индекса / Р.В. Гарафутдинов // В кн.: Математика и междисциплинарные исследования - 2018. Пермь: Пермский государственный национальный исследовательский университет, 2018.
Несмотря на продемонстрированные отрицательные результаты (хотя и ожидаемые), доклад получил в целом положительные оценки комиссии и был отмечен дипломом II степени.
Библиографический список
1. Haubrich J. Consumption and Fractional Differencing: Old and New Anomalies / J. Haubrich // The Review of Economics and Statistics. Vol. 75, No. 4 (Nov., 1993).P. 767-772.
2. Peng C._K. Fractal mechanisms in neural control: Human heartbeat and gait dynamics in health and disease / C.-K. Peng, J.M. Hausdorff, A.L. Goldberger. In: Walleczek J., ed. Nonlinear Dynamics, Self-Organization, and Biomedicine. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. // [Электронный ресурс]. - URL: http://reylab.bidmc.harvard.edu/tutorial/DFA/master.html (дата обращения: 25.04.2018).
3. Александровская Ю.П. Использование фрактальных методов для анализа финансовых рядов / Ю.П. Александровская // Вестник Казанского технологического университета. - 2014. - №18.
4. Андриенко В.М. Фрактальные характеристики временных рядов фондовых индексов в предкризисный период / В.М. Андриенко // [Электронный ресурс]. - URL.: http://www.rusnauka.com/16_EISN_2015/Economics/8_194475.doc.htm (дата обращения: 25.04.2018).
5. Арсланов А. Прогнозирование финансовых временных рядов / А. Арсланов // [Электронный ресурс]. - URL: https://geektimes.com/post/144405 (дата обращения: 25.04.2018).
6. Астраханцева И.А. Основные принципы фрактальной теории управления стоимостью компании / И.А. Астраханцева, C.B. Дубова // Аудит и финансовый анализ. - 2010. - Вып. 2. - С. 320-325.
7. Афанасьева Т.В. Моделирование нечетких тенденций временных рядов: Монография / Т.В. Афанасьева // Ульяновск: УлГТУ. - 2013.
8. Балагула Ю.М. Длинная память на рынке нефти: спектральный подход / Ю.М. Балагула, Ю.А. Абакумова // СПб.: Европейский университет в Санкт-Петербурге. - 2011.
9. Балагула Ю.М. Фрактальные характеристики длинной памяти в ценах на электроэнергию / Ю.М. Балагула // Европейский университет в Санкт-Петербурге. - 2016.
10. Белолипцев И.И. Предсказание финансовых временных рядов на основе индекса фрактальности // И.И. Белолипцев, С.А. Фархиева // Мир Науки. - 2014. - Вып. 3.
11. Бокс Дж. Анализ временных рядов. Прогноз и управление / Дж. Бокс, Г. Дженкинс // М.: Мир. - 1974.
12. Герега А.Н. Размерности: генезис представлений и физические приложения / А.Н. Герега // Наукові праці [Одеської національної академії харчових технологій]. - 2015. - Вип. 47(1). - С. 33-44.
13. Дегтяренко И.В. Идентификация параметров ARFIMA модели фрактального процесса / И.В. Дегтяренко, А.М. Гарматенко, О.А. Ярошенко // Донецкий национальный технический университет. - 2013. - №2 (25). - С. 111-119.
14. Дейнеко Ж.В. Об одном методе моделирования самоподобного стохастического процесса / Ж.В. Дейнеко, А.А. Замула, Л.О. Кириченко, Т.А. Радивилова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління. - 2010. - № 890, Вип. 13. - С. 53-63.
15. Дубовиков М.М. Эконофизика и фрактальный анализ финансовых временных рядов / М.М. Дубовиков, Н.В. Старченко // Успехи физических наук. - 181 (7). - С. 779-786.
16. Дука О.С. Анализ доходности и волатильности финансовых активов с использованием моделей ARIMA-(E) GARCH и ARFIMA-FIGARCH / О.С. Дука // М.: МГУ им. Ломоносова. - 2006. - С. 204-206.
17. Ефимов М.В. Фундаментальный анализ эмитентов в инвестиционной и регулятивной деятельности государства на рынке ценных бумаг: дис. … канд. экон. наук: 08.00.10. / М.В. Ефимов // Москва. - 2001.
18. Зиненко А.В. R/S анализ на фондовом рынке / А.В. Зиненко // Бизнес-информатика. - 2012. - №3 (21). - С. 24-30.
19. Иркутский В. Фундаментальный и технический анализ рынка - что лучше? / В. Иркутский // [Электронный ресурс]. - URL: https://equity.today/fundamentalnyj-analiz-vs-texnicheskij-analiz.html (дата обращения: 25.04.2018).
20. Казиахмедов Т.Б. Фрактальный анализ и решение задач для выявления особенностей временных рядов при диагностике систем / Т.Б. Казиахмедов // Вестник НВГУ. - 2015. - №3. - С. 20-26.
21. Картаев Ф. Эконометрика. Введение в анализ временных рядов и панельных данных. Курс видеолекций / Ф. Картаев, Д. Елицур // [Электронный ресурс]. - URL: https://www.youtube.com/channel/UCMVx5RN9cu_p9_TmQptjWzg (дата обращения: 25.04.2018).
22. Кириченко Л.О. Вейвлет-оценивание показателя Херста по временным рядам со значительными циклическими компонентами с применением пакетного вейвлет-преобразования / Л.О. Кириченко // АСУ и приборы автоматики. - 2012. - №158.
23. Кириченко Л.О. Исследование долгосрочной зависимости сетевого трафика методом R/S-анализа / Л.О. Кириченко, Т.А. Радивилова // АСУ и приборы автоматики. - 2006. - №135.
24. Кириченко Л.О. Комплексный подход к исследованию фрактальных временных рядов / Л.О. Кириченко, Л.Э. Чалая // International Journal «INFORMATION TECHNOLOGIES & KNOWLEDGE». - 2014. - Vol.8., №1. -
С. 22-28.
25. Кириченко Л.О. Мультифрактальный анализ нестабильных финансовых рядов / Л.О. Кириченко, О.А. Кузьмина, С.Г. Удовенко // Системи обробки інформації. - 2010. - выпуск 6 (87). - С. 194-198.
26. Кириченко Л.О. Сравнительный мультифрактальный анализ временных рядов методами детрендированного флуктуационного анализа и максимумов модулей вейвлет-преобразования / Л.О. Кириченко // АСУ и приборы автоматики. - 2011. - №157.
27. Концевая Н.В. Анализ методов заполнения пропусков во временных рядах показателей финансовых рынков / Н.В. Концевая // Вестник ВГТУ. - 2012. - №8.
28. Кривоносова Е.К. Использование фрактального подхода для анализа стабильности многоуровневых структур / Е.К. Кривоносова, В.П. Первадчук // Вестник ПНИПУ. Машиностроение, материаловедение. - 2013. - № 1. - С. 63-69.
29. Кривоносова Е.К. Разработка методов прогнозирования и анализа кредитных и инвестиционных рисков с применением фрактальных и мультифрактальных характеристик: дис. … канд. экон. наук: 08.00.13 / Е.К. Кривоносова // Пермь. - 2015.
30. Кривоносова Е.К. Сравнение фрактальных характеристик временных рядов экономических показателей / Е.К. Кривоносова // Современные проблемы науки и образования. - 2014. - №6.
31. Кричевский А.М. Прогнозирование временных рядов с долговременной корреляционной зависимостью: дис. … канд. техн. наук: 05.13.01 / А.М. Кричевский // Санкт-Петербург. - 2008.
32. Кузнецов Н.А. Нейронные сети, их применение и принципы работы / Н.А. Кузнецов, В.В. Девятков, Р.А. Матейчук, И.И. Мищенко // Modern Information Technology - Сучасні Інформаційні Технології 2017. - Одеса: ОНПУ. - 2017. - С. 11-12.
33. Курант Р. Что такое математика? Элементарный очерк идей и методов. 3_e изд., испр. и доп. / Р. Курант, Г. Роббинс // М. - 2001.
34. Малюгин В.И. Рынок ценных бумаг: Количественные методы анализа: Учеб. пособие / В.И. Малюгин // М.: Дело. - 2003.
35. Мандельброт Б., Хадсон Р.Л. (Не)послушные рынки: фрактальная революция в финансах / Б. Мандельброт, Р.Л. Хадсон // М.: Издательский дом «Вильямс». - 2006.
36. Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы / Б. Мандельброт // М.: Институт компьютерных исследований. - 2002.
37. Мансуров А.К. Прогнозирование валютных кризисов с помощью методов фрактального анализа / А.К. Мансуров // Проблемы прогнозирования. - 2008. - № 1. - С. 145-158.
38. Моторина И.Ю. Фрактальный анализ динамики коэффициентов финансового состояния предприятий / И.Ю. Моторина, В.А. Курзенев // Управленческое консультирование. - 2016. - №11 (95).
39. Нестеров П. Вычисление фрактальной размерности Минковского для плоского изображения / П. Нестеров // [Электронный ресурс]. - URL: https://habr.com/post/208368 (дата обращения: 25.04.2018).
40. Осипов Г.С. Оценка фрактальности финансовых временных рядов с помощью показателя Херста / Г.С. Осипов // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. - 2017. - №4. - С. 46-52.
41. Остапенко Е.С. Прогнозирование временных рядов с долговременной памятью с помощью моделей класса ARFIMA / Е.С. Остапенко, Т.А. Дунаева // Економічний вісник НТУУ «КПІ»: збірник наукових праць. - 2010. - № 7. -
С. 270-273.
42. Петерс Э. Фрактальный анализ финансовых рынков: применение теории хаоса в инвестициях и экономике / Э. Петерс // М.: Интернет-трейдинг. - 2004.
43. Приложения вейвлет-анализа // [Электронный ресурс]. - URL: https://basegroup.ru/community/articles/wavelet-applications (дата обращения: 24.04.2018).
44. Прудский М.В. Фрактальный анализ финансовых рынков / М.В. Прудский // Информационные системы и математические методы в экономике. - 2012. - №5.
45. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков / Т. Саати // пер. с англ. Р.Г. Вачнадзе. - М.: Радио и связь. - 1993.
46. Светуньков С.Г. Методы и модели социально-экономического прогнозирования: учебник и практикум для академического бакалавриата. В 2-х т. Т. 2. / И.С. Светуньков, С.Г. Светуньков // М.: Издательство Юрайт. - 2014.
47. Сергейчева А.Н. Вейвлет-анализ сигналов систем с динамическим хаосом / А.Н. Сергейчева, С.С. Логинов // Научное сообщество студентов XXI столетия. Технические науки: сб. ст. по мат. XX междунар. студ. науч.-практ. конф. - № 5(20). - 2014. - С. 103-106.
48. Сизов А.А. Модели, способы и программные средства поддержки принятия решений на основе прогнозирования временных рядов с переменной структурой: дис. … канд. техн. наук: 05.13.17 / А.А. Сизов // Смоленск. - 2014.
49. Федер Е. Фракталы: Пер. с англ. / Е. Федер // М.: Мир. - 1991.
50. Цветков В.П. Фрактальный анализ валютных временных рядов / В.П. Цветков, И.В. Цветков, О.С. Гуляева // Финансы и кредит. - 2007. - C. 30-35.
51. Чижик В.П. Сравнительная характеристика методов фундаментального и технического анализа финансовых активов / В.П. Чижик // Сибирский торгово-экономический журнал. - 2013. - № 1 (17). - C. 49-55.
52. Чучуева И.А. Модель прогнозирования временных рядов по выборке максимального подобия: дис. … канд. техн. наук: 05.13.18 / И.А. Чучуева // Москва. - 2012.
53. Швагер Д. Технический анализ. Полный курс / Д. Швагер // 6-е изд. - М.: Альпина Бизнес Букс. - 2009.
54. Яновский Л.П. Мультифрактальный подход к прогнозированию величины и динамики волатильности в условиях нестабильности на рынках финансовых активов / Е.А. Лебедянская, Л.П. Яновский // Современная экономика: проблемы и решения. - 2015. - С. 164-172.
Приложение 1
Ранжирование программных инструментов методом анализа иерархий
Входными данными для метода оказались 4 альтернативы и 8 критериев оценки. Сначала были рассчитаны локальные приоритеты критериев (таблица 1). Для экономии места в ячейках таблицы критерии были обозначены следующим образом:
k1 - вычисление размерности методом минимального покрытия;
k2 - вычисление H методом ДФА;
k3 - моделирование ARFIMA;
k4 - возможность экспорта данных;
k5 - легкость освоения;
k6 - средства визуализации;
k7 - написание собственных модулей;
k8 - русский интерфейс.
Таблица 1. Локальные приоритеты критериев
|
ИС = |
0,06 |
ОС = 0,04 |
||||||||||
|
k1 |
k2 |
k3 |
k4 |
k5 |
k6 |
k7 |
k8 |
Среднее |
Локальные
|
p Ч b |
||
|
k1 |
1 |
1 |
1 |
3 |
5 |
3 |
7 |
9 |
2,701 |
0,235 |
0,97 |
|
|
k2 |
1 |
1 |
1 |
3 |
5 |
3 |
7 |
9 |
2,701 |
0,235 |
0,97 |
|
|
k3 |
1 |
1 |
1 |
3 |
5 |
3 |
7 |
9 |
2,701 |
0,235 |
0,97 |
|
|
k4 |
0,33 |
0,33 |
0,33 |
1 |
3 |
1 |
5 |
7 |
1,185 |
0,103 |
1,21 |
|
|
k5 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,33 |
1 |
3 |
3 |
5 |
0,767 |
0,067 |
1,33 |
|
|
k6 |
0,33 |
0,33 |
0,33 |
1 |
0,33 |
1 |
5 |
7 |
0,900 |
0,078 |
1,13 |
|
|
k7 |
0,14 |
0,14 |
0,14 |
0,2 |
0,33 |
0,2 |
1 |
3 |
0,322 |
0,028 |
0,99 |
|
|
k8 |
0,11 |
0,11 |
0,11 |
0,14 |
0,2 |
0,14 |
0,33 |
1 |
0,192 |
0,017 |
0,84 |
|
|
Сумма b |
4,12 |
4,12 |
4,12 |
11,7 |
19,9 |
14,3 |
35,3 |
50 |
11,471 |
1 |
8,4 |
ИС (индекс согласованности) и ОС (оценка согласованности) - внутренние показатели метода для оценки согласованности матриц. Все полученные матрицы оказались хорошо согласованными.
Затем были рассчитаны локальные приоритеты альтернатив по каждому из восьми критериев (таблицы 2-9).
Таблица 2. Локальные приоритеты альтернатив по критерию k1
|
ИС = |
0 |
ОС = |
0 |
|||||
|
k1 |
MATLAB |
R |
Fractan |
TimingSolution |
Среднее |
Локальные
|
p Ч b |
|
|
MATLAB |
1 |
1 |
7 |
7 |
2,646 |
0,438 |
1 |
|
|
R |
1 |
1 |
7 |
7 |
2,646 |
0,438 |
1 |
|
|
Fractan |
0,143 |
0,143 |
1 |
1 |
0,378 |
0,063 |
1 |
|
|
Timing Solution |
0,143 |
0,143 |
1 |
1 |
0,378 |
0,063 |
1 |
|
|
Сумма b |
2,286 |
2,286 |
16 |
16 |
6,047 |
1 |
4 |
Таблица 3. Локальные приоритеты альтернатив по критерию k2
|
ИС = |
0 |
ОС = |
0 |
|||||
|
k2 |
MATLAB |
R |
Fractan |
TimingSolution |
Среднее |
Локальные
|
p Ч b |
|
|
MATLAB |
1 |
1 |
9 |
1 |
1,732 |
0,321 |
1 |
|
|
R |
1 |
1 |
9 |
1 |
1,732 |
0,321 |
1 |
|
|
Fractan |
0,111 |
0,111 |
1 |
0,111 |
0,192 |
0,035 |
1 |
|
|
Timing Solution |
1 |
1 |
9 |
1 |
1,732 |
0,321 |
1 |
|
|
Сумма b |
3,111 |
3,111 |
28 |
3,111 |
5,388 |
1 |
4 |
Таблица 4. Локальные приоритеты альтернатив по критерию k3
|
ИС = |
0,04307 |
ОС = |
0,05 |
|||||
|
k3 |
MATLAB |
R |
Fractan |
TimingSolution |
Среднее |
Локальные
|
p Ч b |
|
|
MATLAB |
1 |
0,333 |
7 |
7 |
2,010 |
0,301 |
1,292 |
|
|
R |
3 |
1 |
9 |
9 |
3,948 |
0,592 |
0,921 |
|
|
Fractan |
0,142 |
0,111 |
1 |
1 |
0,354 |
0,053 |
0,958 |
|
|
Timing Solution |
0,142 |
0,111 |
1 |
1 |
0,354 |
0,053 |
0,958 |
|
|
Сумма b |
4,285 |
1,555 |
18 |
18 |
6,668 |
1 |
4,129 |
Таблица 5. Локальные приоритеты альтернатив по критерию k4
|
ИС = |
0 |
ОС = |
0 |
|||||
|
k4 |
MATLAB |
R |
Fractan |
TimingSolution |
Среднее |
Локальные
|
p Ч b |
|
|
MATLAB |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0,25 |
1 |
|
|
R |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0,25 |
1 |
|
|
Fractan |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0,25 |
1 |
|
|
Timing Solution |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0,25 |
1 |
|
|
Сумма b |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
1 |
4 |
Таблица 6. Локальные приоритеты альтернатив по критерию k5
|
ИС = |
0,03397 |
ОС = |
0,038 |
|||||
|
k5 |
MATLAB |
R |
Fractan |
TimingSolution |
Среднее |
Локальные
|
p Ч b |
|
|
MATLAB |
1 |
1 |
0,142 |
0,2 |
0,411 |
0,068 |
0,959 |
|
|
R |
1 |
1 |
0,142 |
0,2 |
0,411 |
0,068 |
0,959 |
|
|
Fractan |
7 |
7 |
1 |
3 |
3,482 |
0,580 |
0,939 |
|
|
Timing Solution |
5 |
5 |
0,333 |
1 |
1,699 |
0,283 |
1,245 |
|
|
Сумма b |
14 |
14 |
1,619 |
4,4 |
6,003 |
1 |
4,102 |
Таблица 7. Локальные приоритеты альтернатив по критерию k6
|
ИС = |
0 |
ОС = |
0 |
|||||
|
k6 |
MATLAB |
R |
Fractan |
TimingSolution |
Среднее |
Локальные
|
p Ч b |
|
|
MATLAB |
1 |
1 |
3 |
1 |
1,316 |
0,3 |
1 |
|
|
R |
1 |
1 |
3 |
1 |
1,316 |
0,3 |
1 |
|
|
Fractan |
0,333 |
0,333 |
1 |
0,333 |
0,439 |
0,1 |
1 |
|
|
Timing Solution |
1 |
1 |
3 |
1 |
1,316 |
0,3 |
1 |
|
|
Сумма b |
3,333 |
3,333 |
10 |
3,333 |
4,387 |
1 |
4 |
Таблица 8. Локальные приоритеты альтернатив по критерию k7
|
ИС = |
0 |
ОС = |
0 |
|||||
|
k7 |
MATLAB |
R |
Fractan |
TimingSolution |
Среднее |
Локальные
|
p Ч b |
|
|
MATLAB |
1 |
1 |
9 |
9 |
3 |
0,45 |
1 |
|
|
R |
1 |
1 |
9 |
9 |
3 |
0,45 |
1 |
|
|
Fractan |
0,111 |
0,111 |
1 |
1 |
0,333 |
0,05 |
1 |
|
|
Timing Solution |
0,111 |
0,111 |
1 |
1 |
0,333 |
0,05 |
1 |
|
|
Сумма b |
2,222 |
2,222 |
20 |
20 |
6,667 |
1 |
4 |
Таблица 9. Локальные приоритеты альтернатив по критерию k8
|
ИС = |
0 |
ОС = |
0 |
|||||
|
k8 |
MATLAB |
R |
Fractan |
TimingSolution |
Среднее |
Локальные
|
p Ч b |
|
|
MATLAB |
1 |
1 |
0,111 |
1 |
0,577 |
0,083 |
1 |
|
|
R |
1 |
1 |
0,111 |
1 |
0,577 |
0,083 |
1 |
|
|
Fractan |
9 |
9 |
1 |
9 |
5,196 |
0,75 |
1 |
|
|
Timing Solution |
1 |
1 |
0,111 |
1 |
0,577 |
0,083 |
1 |
|
|
Сумма b |
12 |
12 |
1,333 |
12 |
6,928 |
1 |
4 |
Наконец, были рассчитаны глобальные приоритеты альтернатив (таблица 10).
Таблица 10. Глобальные приоритеты альтернатив
|
k1 |
k2 |
k3 |
k4 |
k5 |
k6 |
k7 |
k8 |
Глобальные |
||
|
0,235 |
0,235 |
0,235 |
0,103 |
0,067 |
0,078 |
0,028 |
0,017 |
|||
|
MATLAB |
0,437 |
0,321 |
0,301 |
0,25 |
0,068 |
0,3 |
0,45 |
0,083 |
0,318 |
|
|
R |
0,437 |
0,321 |
0,592 |
0,25 |
0,068 |
0,3 |
0,45 |
0,083 |
0,386 |
|
|
Fractan |
0,062 |
0,035 |
0,053 |
0,25 |
0,580 |
0,1 |
0,05 |
0,75 |
0,122 |
|
|
Timing Solution |
0,062 |
0,321 |
0,053 |
0,25 |
0,283 |
0,3 |
0,05 |
0,083 |
0,174 |
|
|
Сумма |
1,000 |
Согласно результатам применения метода, наибольший глобальный приоритет получила альтернатива «R».
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Анализ финансовых шоков фондовых рынков России, США, Евросоюза. Структурные разрывы рынков, проверка на стационарность и взаимной интеграции. Оценка краткосрочного импульсного воздействия. Статистические показатели для стабильного и кризисного периодов.
дипломная работа [2,9 M], добавлен 19.02.2017Теоретические основы анализа финансовых показателей предприятия. Коэффициенты распределения и координации. Основные методы чтения финансовой отчетности. Оценка платежеспособности, кредитоспособности и финансовой устойчивости. Метод АВС-анализа.
дипломная работа [302,7 K], добавлен 02.05.2011Теоретические и методические основы анализа финансовых результатов деятельности предприятия. Характеристика деятельности ОАО "Нефтекамскшина", анализ ее финансовых результатов и показателей рентабельности, а также общие рекомендации по их улучшению.
дипломная работа [279,9 K], добавлен 21.11.2010Основы анализа финансовых результатов промышленного предприятия. Организационно-экономические особенности ООО "Центр автоматизации производственных процессов". Изучение финансовых результатов, выявление резервов и разработка мероприятий по их улучшению.
дипломная работа [928,4 K], добавлен 25.08.2011Социально-экономическая сущность финансовых результатов. Показатели рентабельности, влияние инфляции на финансовые результаты. Сравнение методик анализа финансовых результатов. Динамика и структура выручки от реализации продукции и факторов ее изменения.
курсовая работа [231,6 K], добавлен 17.06.2010Сущность и характеристика методов ценообразования. Специфика ценообразования на рынках сырья, его конъюнктурно-образующие факторы. Последовательность анализа конъюнктуры сырьевых рынков, особенности его прогнозирования и расчет основных показателей.
реферат [20,4 K], добавлен 15.04.2011Финансовые результаты деятельности предприятия, их отражение в отчете. Сравнительная характеристика методик анализа. Апробация методики анализа финансовых результатов деятельности ЗАО "Мяскомбинат". Состав и структура доходов. Прибыль до налогообложения.
курсовая работа [253,3 K], добавлен 27.05.2014Экономическая сущность и основы анализа финансовых результатов. Анализ и оценка финансовых результатов деятельности предприятия. Анализ прибыли до налогообложения и от продаж, рентабельности. Пути улучшения финансовых результатов деятельности предприятия.
курсовая работа [237,8 K], добавлен 06.06.2011Сущность, значение, пути формирования и методика анализа финансовых результатов предприятия. Анализ ликвидности, финансовой устойчивости и рентабельности предприятия. Разработка и внедрение мероприятий по повышению эффективности финансовых результатов.
курсовая работа [84,2 K], добавлен 24.04.2011Теоретические аспекты анализа реализации продукции и финансовых результатов. Динамика и выполнение плана реализации продукции ОАО "Планета". Определение точки безубыточности, зоны безопасности, критического уровня постоянных затрат, рентабельности.
дипломная работа [56,7 K], добавлен 09.12.2007Оценка финансовой устойчивости через систему финансовых коэффициентов, анализ ликвидности и финансовых результатов. Понятие инвестиций как источников финансирования деятельности предприятия. Информационная открытость региональных рынков инвестиций.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 28.02.2011Решение проблем создания рыночной среды с благоприятным инвестиционным и предпринимательским климатом. Регулирование социально-экономических процессов, методические подходы оценки и основные факторы функционирования региональных финансовых рынков.
реферат [21,8 K], добавлен 27.08.2009Теоретические основы формирования и планирования прибыли в организации, основные методы анализа финансовых результатов. Показатели рентабельности деятельности организации. Резервы увеличения прибыли от продаж и определение эффекта операционного рычага.
курсовая работа [185,9 K], добавлен 04.08.2009Сущность и отличительные черты статистических методов анализа: статистическое наблюдение, группировка, анализа рядов динамики, индексный, выборочный. Порядок проведения анализа рядов динамики, анализа основной тенденции развития в рядах динамики.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 09.03.2010Информационное обеспечение анализа затрат на производство. Классификация затрат на производство. Анализ резервов улучшения финансовых показателей. Виды финансовых показателей. Определение резервов улучшения финансовых показателей ООО "Сахалиндорстрой".
курсовая работа [157,9 K], добавлен 28.07.2008Понятие и сущность финансовых результатов деятельности предприятия, их основные показатели - сумма полученной прибыли и уровень рентабельности. Проведение анализа и оценки финансово-хозяйственной деятельности железнодорожной станции "Хабаровск-2".
курсовая работа [274,7 K], добавлен 24.01.2012Задачи анализа финансовых результатов деятельности предприятия. Методика факторного анализа прибыли от реализации продукции в целом и отдельных ее видов. Анализ финансовых результатов деятельности, состава и динамики прибыли ОАО Гостиница "Венец".
курсовая работа [93,2 K], добавлен 03.12.2010Анализ финансовых рынков и условия привлечения финансовых инвестиций. Анализ движения денежных средств предприятия. Анализ безубыточности и потенциального банкротства. Анализ показателей финансового положения предприятия.
курсовая работа [45,5 K], добавлен 21.07.2003Цели и задачи анализа финансовых результатов предприятия. Информационная база и система финансовых показателей предприятия ОАО "Элара"; состав и динамика балансовой прибыли, факторный анализ прибыли от реализации; повышение экономической эффективности.
курсовая работа [48,8 K], добавлен 25.03.2012Характеристика предприятия ООО "Урагз": форма собственности компании, вид деятельности; финансовые процессы и конечные производственно-хозяйственные результаты. Модель и методика анализа и оценки финансовых показателей на основе официальной отчетности.
отчет по практике [128,1 K], добавлен 27.08.2012
