Размещено на http://www.allbest.ru/

Российская академия наук

Институт народнохозяйственного прогнозирования

Диссертация

на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Анализ и прогноз взаимосвязи параметров развития российской экономики и внешней торговли в годы реформ

Специальность 08.00.05 - "Экономика и управление народным хозяйством" (специализация - макроэкономика)

Широв Александр Александрович

Научный руководитель

доктор экономических наук, Узяков М.Н.

Москва 2003

Содержание

• Введение
• Глава 1. Структурно-экономический анализ внешней торговли России в годы реформ. Основные факторы, определяющие динамику экспорта и импорта
• 1.1 Внешняя торговля и экономическая динамика в 90-е годы
• 1.2 Структурные сдвиги во внешней торговле в 90-е годы
• 1.3 Отраслевой анализ основных факторов влиявших на динамику экспорта и импорта
• 1.3.1 Топливно-энергетический комплекс
• 1.3.2 "Новые" экспортеры
• 1.3.3 Прочие экспортеры
• 1.3.3.1 Машиностроение
• 1.3.3.2 Легкая промышленность
• 1.3.3.3 Пищевая промышленность
• Глава 2. Опыт разработки внешнеторгового блока межотраслевой макроэкономической модели
• 2.1 Постановка задачи
• 2.1.1 Межотраслевая макроэкономическая модель RIM
• 2.2 Предварительный анализ внешнеторговой статистики
• 2.3 Уравнения экспорта
• 2.4 Уравнения импорта
• 2.5 Уравнения составляющих счета текущих операций платежного баланса
• Краткие выводы по главе
• Глава 3. Прогнозные расчеты по внешнеторговой тематике с применением межотраслевой макроэкономической модели RIM
• 3.1 Количественный анализ влияния основных внешнеторговых параметров на экономику России. Разработка комплексного макроэкономического прогноза на период до 2010 года на базе модели RIM
• 3.1.1 Анализ воздействия сценарных условий на развитие экономики России в 2003-2005 гг.: результаты расчетов по модели RIM
• 3.1.1.1 Влияние на экономику динамики физического объема экспорта отраслей ТЭКа
• 3.1.1.2 Влияние динамики мировой экономики на основные параметры развития отечественного народного хозяйства
• 3.1.1.3 Воздействие курса доллара на российскую экономику
• 3.1.2 Сценарии среднесрочного развития и результаты вариантных расчетов
• 3.1.2.1 Сценарий 1 - (низких темпов экономического роста МЭРТ)
• 3.1.2.2 Сценарий 2 - (высоких темпов экономического роста МЭРТ)
• 3.1.2.3 Сценарий - 3 - неблагоприятных внешних условий - (пессимистический)
• 3.1.2.4 Сценарий - 4 - ускоренного роста (целевого воздействия на экономику)
• 3.1.3 Результаты вариантных расчетов
• 3.2 Оценка народнохозяйственных последствий присоединения России к ВТО с использованием межотраслевой макроэкономической модели RIM
• 3.2.1 Россия и ВТО. Изменения таможенных тарифов, подход к анализу
• 3.2.2 Методические подходы к анализу последствий изменения импортных пошлин в рамках динамических сценарных постановок
• 3.2.3 Результаты расчета последствий вступления в ВТО в рамках динамической постановки
• 3.2.4 Исходный сценарий развития экономики РФ
• 3.2.5 Количественные оценки последствий изменения импортных пошлин по вариантам
• 3.3 Разработка системы моделей экспорта и импорта в целом по РФ и в разрезе Региональных таможенных управлений ГТК РФ на базе межотраслевой макроэкономической модели RIM
• 3.3.1 Общая постановка задачи прогнозирования
• 3.3.2 Общие принципы построения модели экспорта и импорта в разрезе РТУ ГТК РФ
• 3.3.3 Факторы, определяющие методологию и логику расчетов
• 3.3.4 Многоуровневая система моделей ВЭД
• 3.3.5 Информационное обеспечение модели
• 3.3.6 Интерполяционная модель
• 3.3.7 Принципиальная схема расчетов - экспорт
• 3.3.8 Прогнозные расчеты экспорта и импорта на базе системы моделей ГТК РТУ
• Заключение
• Литература
• Приложение 1
• Приложение 2

Актуальность темы исследования:

Формирование современной открытой модели экономического развития России требует выработки новых подходов к анализу и прогнозированию процессов, связанных с взаимодействием российской и мировой экономики. Это объясняется как возросшим значением экспорта и импорта для экономики страны, так и сменой основных механизмов и форм внешнеэкономической деятельности.

Наличие значительного положительного сальдо торгового баланса, в последние годы, позволяет пополнять доходную часть бюджета, обеспечивать относительную финансовую стабильность в стране. Крупнейшие отрасли-экспортеры являются наиболее благополучными секторами экономики. Их доходы трансформируются в инвестиции, поддерживают высокий уровень заработной платы в этих отраслях, стимулируют внутренний спрос. В то же время, вся глубина воздействия со стороны внешней торговли на современную экономику России остается до конца не исследованной. При этом, основными остаются вопросы о степени влияния со стороны внешнеэкономической деятельности на производство, динамику доходов, уровень инфляции.

Значительная часть факторов, определяющих развитие внешней торговли, лежит за пределами российских экономических границ. В этих условиях возрастает значимость мер в области регулирования экспорта и импорта, очевидна необходимость тщательного анализа всего спектра возможных последствий различных мер экономической политики в данной области. Недостаточно рассматривать внешнеторговую сферу без широкого анализа взаимодействий в современной российской экономике в целом. В конечном счете, интерес представляют возможности развития всей экономики Российской Федерации, а внешняя торговля остается лишь одной из ее составляющих. Таким образом, необходимо детальное описание процессов, происходящих во внешнеторговой сфере с учетом их влияния на экономическую динамику.

Существенные результаты в подобных комплексных исследованиях могут быть получены с использованием такого инструментария как межотраслевая макроэкономическая модель, позволяющего производить анализ как на макроуровне, так и на уровне отдельных отраслей экономики. В целях повышения качества прогнозирования, блок внешнеэкономической деятельности модели, должен включать в себя не только отраслевые уравнения экспорта и импорта, дезагрегированные на дальнее и ближнее зарубежье, но и уравнения для наиболее важных статей платежного баланса. Наличие такого инструмента позволяет существенно повысить качество макроэкономического анализа, придать больший вес предложениям по совершенствованию экономической политики.

Цели и задачи исследования:

Целью работы является исследование взаимосвязи параметров развития современной российской экономики и внешней торговли, оценка воздействия экспорта и импорта на динамические и структурные характеристики производства, анализ механизмов внешнеэкономической деятельности, как на макроуровне, так и на уровне отдельных отраслей промышленности и народного хозяйства. Необходимым условием достижения поставленной цели является создание инструментария комплексного анализа и прогнозирования развития внешнеторговой сферы, позволяющего решать задачи по оценке народнохозяйственных последствий различных вариантов экономической политики.

Задачами исследования являются:

Исследование внешнеторговой динамики в период реформ. Получение количественных оценок значимости внешней торговли для основных параметров развития экономики.

Выявление основных факторов, влиявших на макроэкономические и отраслевые показатели внешней торговли.

Разработка блока внешней торговли межотраслевой макроэкономической модели, включающего в себя отраслевые уравнения экспорта и импорта, в том числе для дальнего и ближнего зарубежья, а также уравнения основных агрегатов счета текущих операций платежного баланса.

Оценка народнохозяйственных последствий различных сценариев развития внешней торговли при помощи межотраслевой макроэкономической модели, включающей в себя внешнеторговый блок.

Оценка влияния ключевых параметров экономической политики на характеристики развития внешней торговли.

Оценка последствий изменения таможенного тарифа при вступлении России в Всемирную торговую организацию (ВТО).

Прогнозирование внешнеторговых потоков по укрупненным товарным группам, в том числе в разрезе региональных таможенных управлений Государственного таможенного комитета Российской Федерации (РТУ ГТК), на базе межотраслевой макроэкономической модели.

Объект исследования: Макроэкономические процессы в отечественной экономике, внешнеэкономическая деятельность, отраслевая структура внешней торговли, региональная структура внешней торговли, таможенный тариф РФ, платежный баланс.

Предмет исследования: взаимосвязь развития экономики Российской Федерации и внешней торговли, анализ воздействия мер тарифного и нетарифного регулирования экспорта и импорта на динамику и структуру экономики. экспорт импорт внешнеторговый межотраслевой

Теоретико-методологические основы исследования. Теоретические и прикладные отечественные и зарубежные работы по межотраслевому балансу и межотраслевому моделированию. Кроме этого, при работе над диссертацией использовался опыт исследовательского центра INFORUM Проект INFORUM (INterindustry FORecasting at the University of Maryland) является проектом сотрудничества специалистов из двух десятков стран в области межотраслевого моделирования и прогнозирования. Основателем и лидером проекта является профессор Университета штата Мериленд (США) Клоппер Алмон. Все участники группы INFORUM используют один и тот же пакет программных средств. (University of Maryland, USA). В решении практических задач использовались методы корреляционно-регрессионного анализа. Были использованы также результаты прогнозных разработок, проведенных в ИНП РАН.

Информационная база исследования: Ряды Межотраслевых балансов в системе СНС в постоянных и текущих ценах, статистические сборники и бюллетени Госкомстата России, статистика Государственного таможенного комитета России, научно-исследовательские работы и публикации по экономической тематике.

Научная новизна работы определяется следующими ее результатами:

Получены оценки влияния основных параметров экономической политики на характеристики развития внешней торговли и платежного баланса. В частности, определены количественные оценки возможных последствий для экономики изменения импортных пошлин при возможном вступлении России в ВТО.

Разработан блок внешней торговли и платежного баланса межотраслевой макроэкономической модели, позволяющий исследовать взаимосвязи российской экономики и внешней торговли, включающий в себя уравнения экспорта и импорта, в том числе, отдельно для ближнего и дальнего зарубежья.

Обосновано включение в уравнения экспорта и импорта межотраслевой макроэкономической модели показателей внешнеторгового тарифа Российской Федерации, базирующиеся на анализе значимости методов тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности, и необходимости оценки народнохозяйственных последствий изменения экспортных и импортных пошлин.

Получены количественные оценки воздействия изменений во внешнеторговой сфере на динамику основных макроэкономических показателей экономики Российской Федерации, основанные на расчетах по межотраслевой макроэкономической модели.

Разработана методика прогнозирования экспорта и импорта отдельных товарных групп, как по России в целом, так и на уровне отдельных регионов.

Теоретическая и практическая значимость исследования

Полученные в результате исследования и экспериментальных расчетов количественные оценки могут быть использованы в подготовке сценариев развития экономики России.

Межотраслевая макроэкономическая модель RIM В процессе разработки и в публикациях разработанная межотраслевая макроэкономическая модель получила название RIM, являющееся аббревиатурой английского названия Russian Interindustry Model.

Модель является результатом совместной работы группы специалистов ИНП РАН. Разработчики модели: Узяков М.Н. (руководитель), Ефимов В.М., Козлов Н.В., Коровкин А.Г., Ксенофонтов М.Ю., Ланцова Н.М., Македонский С.Н., Полежаев А.В., Сапова Н.Н., Серебряков Г.Р., Шибалкин О.Ю., Широв А.А., Шошкин С.П., Янтовский А.А.

Автор диссертации разрабатывал блок внешней торговли и платежного баланса модели. c разработанным блоком внешней торговли может быть использована как в научных прогнозно-аналитических центрах, так и в центральных экономических ведомствах Российской Федерации при анализе и принятии решений по внешнеэкономической тематике.

Апробация результатов исследования. Результаты исследований взаимодействия параметров экономической политики и внешней торговли использовались Министерством экономического развития и торговли РФ, Государственным таможенным комитетом РФ.

Результаты расчетов нашли свое отражение в ряде прикладных работ: докладе Российской Академии Наук "Народнохозяйственные последствия присоединения России к ВТО" и проекте по "Разработке системы моделей экспорта и импорта в целом по РФ и в разрезе РТУ".

Основные положения диссертации отражены в 3-х печатных работах в отечественных изданиях общим объёмом 1.15 п.л.

Глава 1. Структурно-экономический анализ внешней торговли России в годы реформ. Основные факторы, определяющие динамику экспорта и импорта

Таблица 1.1 Разложение прироста ВВП в 90-е годы по элементам конечного спроса

Основные направления взаимодействия экспорта и российской экономики в 90-е годы представлены в схеме 1.1. При этом, необходимо отметить, что для динамики золото-валютных резервов, а также бюджетных доходов поступления от экспортной деятельности в период реформ зачастую играли решающую роль. Нельзя не отметить и тот факт, что, в силу относительного финансового благополучия, предприятия экспортного сектора в значительной степени поддерживали внутренний спрос. С другой стороны, экспортеры также являлись наиболее крупными экономическими субъектами, осуществлявшими вывоз капитала из страны.

Схема 1.1

Данные, приведенные в таблице 1.2, дополнительно иллюстрируют связи представленные в схеме. Наиболее яркими отрезками для анализа являются 1997-1998 год и период роста 1999-2001 г.г. Кризису 1998 года предшествовало рекордное с 1992 года сокращение положительного сальдо во внешней торговле, на фоне падения мировых цен на нефть. При этом, отмена вывозного таможенного тарифа привела к резкому сокращению поступлений в бюджет от внешнеэкономической деятельности. Крайне недостаточными, для целей финансовой стабилизации, оставались валютные резервы. Напротив, в 2000-2001 годах наблюдалась благоприятная мировая конъюнктура, способствовавшая увеличению поступлений от экспорта, при этом, импорт еще не достиг докризисных объемов. Результатом такой ситуации стал резкий рост положительного внешнеторгового сальдо, укрепление курса рубля, на фоне стремительного роста валютных резервов. Доходы от внешнеэкономической деятельности в 2001 году более чем в 6 раз превысили уровень 1998 года. Все это являлось дополнительным, и весьма значительным, вкладом в общее улучшение экономической ситуации. Очевидно, что внешняя торговля в годы реформ оказывала существенное влияние и на ряд других параметров экономического развития нашей страны.

Таблица 1.2. Динамика некоторых макроэкономических показателей в 90-е годы

Увеличение значимости внешнеторговой сферы стало происходить с самого начала 90-х годов [1]. В качестве одного из основных направлений процесса экономических преобразований был взят курс на строительство "открытой" экономики и скорейшее вхождение России в систему мирохозяйственных связей [30, c.87]. Это, прежде всего, предусматривало наращивание товарооборота с наиболее развитыми странами мира. Так как, в силу ряда обстоятельств, российская продукция перерабатывающей промышленности не могла конкурировать на внешних рынках развитых стран, основная нагрузка в экспортных поставках была перенесена на сырьевую продукцию и продукцию металлургии и нефтехимической промышленности.

В целом, внешнеторговая динамика 90-х годов распадается на три основных временных отрезка. Первый из них (1991-1992 г.г.), связан с падением товарооборота, вызванным общеэкономическим кризисом, распадом СССР и СЭВ. Второй этап (1993-1997 г.г.), характеризуется формированием новой российской структуры экспортных поставок. Основными признаками этого периода является наращивание объемов, как экспорта, так и импорта, при сохранении довольно высокого и относительно стабильного уровня положительного сальдо торгового баланса. Несколько особняком стоит 1998 год с его глубоким экономическим и финансовым кризисом. Основным его итогом стало лавинообразное сокращение импортных поставок и начало активного процесса импортозамещения. Третий этап, с 1998 года по настоящее время, характеризуется значительным превышением экспорта над импортом, вследствие значительной посткризисной девальвации рубля и улучшением мировой конъюнктуры. Динамика импорта имеет восстановительный характер, величина положительного сальдо по внешней торговле сокращается.

Сильнейшим стимулом для активного выхода отечественных производителей на внешние рынки в начале 90-х годов стала либерализация валютного курса [18], последовавшая за либерализацией внешнеэкономической деятельности. Рассматривая валютные доходы экспортеров как существенный источник поступления средств, правительство в январе 1992 года ввело обязательную продажу части выручки экспортерами: 40% по специальному курсу и 10% по рыночному (обязательная продажа части валютной выручки и в настоящее время является весьма действенным инструментом поддержания финансовой стабильности в руках правительства и Центрального банка). Наконец, в середине 1992 годы был введен единый плавающий курс рубля, заявлена его внутренняя конвертируемость, сняты ограничения на продажу валюты частным лицам и снижена доля выручки, продаваемая экспортерами по фиксированному курсу. Существование в 1991-1992 годах множественных валютных курсов привело к тому, что темпы падения курса рубля к концу 1992 года существенно опережали рост потребительских цен. Как население, так и производители активно бежали от нестабильного рубля. Особенно заметен этот процесс был во второй половине года, когда месячный прирост курса доллара составлял до 80% на фоне роста цен порядка 25%. Нетрудно предположить, что данные условия были крайне благоприятны для вывоза конкурентоспособных товаров. В дальнейшем, монетарным властям удалось перевести девальвационные процессы в управляемый режим, что создало режим курсовой стабильности для экономики.

Рис. 1.1 Соотношение мировых и внутренних цен приобретения на российские энергоносители в 90-е годы

Кроме того, дополнительным фактором, стимулировавшим российский экспорт, стал значительный разрыв внутренних и внешних цен на основные сырьевые товары (см. Рис. 1.1). Тенденция на выравнивание цен была неизменной вплоть до кризиса 1998 года. Затем, после масштабной девальвации рубля, в течение 1998-1999 годов этот процесс замедлился. Более того, разрыв внешних и внутренних цен вновь стал нарастать, но укрепление рубля возобновило тенденцию к сближению цен [18].

Сложившиеся в советские годы ценовые пропорции в процессе реформ подверглись значительным трансформациям. Принятая стратегия экономического развития исходила из того, что характерные для экономики СССР низкие цены на энергию и сырье стали невозможны в условиях открытия внешних границ. Вопрос о правильности этого тезиса дискутируется до сих пор [56, с.104]. Тем не менее, фактом является то, что ориентация предприятий топливно-энергетического комплекса на экспортные операции привела к значительному росту цен на энергоресурсы для отечественных предприятий. Такого рода опережающий рост внутренних цен на энергоносители в начале процесса реформ стал дополнительным фактором, определившим спад в отраслях обрабатывающей промышленности, и, через снижение конкурентоспособности отечественных товаров, не мог не стимулировать увеличение импортных потоков.

В тоже время, при сложившейся в России технологической структуре производства практически невозможно обеспечить приближение внутренних относительных цен к мировым и по природному сырью, и по продуктам его переработки одновременно [30, с.127].

Для российской ценовой структуры периода реформ характерна ситуация, когда в одних секторах экономики цены имеют четкую тенденцию к сближению со среднемировыми, а в других (в том числе и за счет высокого уровня скрытого субсидирования) сохраняется значительный разрыв.

1.2 Структурные сдвиги во внешней торговле в 90-е годы

Институциональные изменения, происходившие в российской экономике в последнее десятилетие, в значительной степени трансформировали мотивацию как и экспорта так и импорта. Переход к новой хозяйственной модели потребовал в существенной мере пересмотреть взгляды на механизмы формирования внешнеэкономической динамики.

Если оглянуться назад, то в плановой советской экономике определяющими факторами для динамики экспорта были производственные возможности и ресурсные ограничения [27, с.827]. Иными словами, на вывоз направлялись те конкурентоспособные на внешних рынках ресурсы, которые оставались после удовлетворения внутренних потребностей. В свою очередь, динамика импорта с одной стороны, определялась недостатком товаров внутреннего производства, а, с другой стороны, объемом поступлений от экспорта, которыми в подавляющем объеме и оплачивался ввоз товаров из-за рубежа. Данная практика не позволяла добиваться, полной отдачи от внешней торговли, ставила барьеры перед включением страны в общемировые экономические процессы [56, с.35].

Зависимость торгового баланса СССР от динамики экспорта энергоносителей, на фоне растущего внутреннего спроса, определяла основную проблему внешнеэкономического комплекса позднесоветского периода: ресурсные ограничения на вывоз конкурентоспособной продукции и зависимость от внешней конъюнктуры.

Кроме того, следует помнить и о том, что внешнеторговые связи внутри СЭВ и межреспубликанская торговля в рамках СССР носили весьма специфический характер (что не могло не отражаться как на динамике, так и на структуре, экспорта и импорта) и не были, в привычном понимании, коммерчески обусловлены.

Глубокий экономический спад и переход к другой модели экономического развития в начале 90-х годов коренным образом трансформировали, существовавшие в советской экономике, механизмы формирования внешнеторговой динамики. Прежде всего, значительно сократился внутренний спрос, в том числе на продукцию конкурентоспособную на внешних рынках. Это, в значительной мере, высвободило ресурсы для наращивания экспортных поставок.

Спад внутреннего потребления стал основной причиной роста доли экспорта в таких отраслях как черная и цветная металлургия, химическая и лесная промышленность.

С другой стороны, потоки импорта, в основном, определялись внутрироссийским платежеспособным спросом, как населения, так и предприятий. Так как промышленность в эти годы переживала тяжелейший спад, естественным стало уменьшение объемов импорта товаров инвестиционного назначения. Вместе с тем, рост денежных доходов населения, выраженных в иностранной валюте, обусловленный укреплением реального курса рубля, стимулировал поставки импорта потребительского назначения.

Ситуация начала 90-х годов в России уникальна для мировой практики. В теории, рост импорта чаще всего связывается с общим экономическим оживлением, а, следовательно, в потребности в ввозимом сырье и оборудовании. В России же, именно лавинообразный спад производства стал стимулом для роста импортных поставок ряда товаров, одновременно с этим вызвав трансформации в структуре ввозных потоков.

Анализ отраслевой структуры показывает, что за годы реформ в общих объемах импорта значительно возросла доля двух отраслей: пищевой и легкой промышленность. К концу 90-х годов на них приходилось более 50% всей ввозимой из-за рубежа продукции. Доля продукции машиностроения несколько снизилась. При этом, очевидно, что характер импортируемой продукции машиностроения значительно изменился в пользу товаров не инвестиционного назначения (см. таблицу 1.3).

Таблица 1.3 Структура импорта 90-е годы (в ценах 1997 года)

И в советские годы импортировалось значительное количество потребительских товаров, однако, практически отсутствовала конкуренция между отечественной и ввозимой продукцией. В начале 90-х годов резкий рост доли иностранной продукции на отечественном потребительском рынке привел к возникновению конкуренции. В этих условиях, выявилась неконкурентноспособность многих российских товаров. Отечественные производители не смогли, прежде всего, справиться с шоком от начала либеральных реформ. Кроме того, ввозимые в Россию товары, зачастую, в силу своего невысокого качества, были весьма дешевы и доступны для широких слоев населения. Произошел захват значительных сегментов потребительского рынка импортной продукцией.

Если рассмотреть структуру внутренних ресурсов продукции импортозамещающих отраслей, то, очевидно, что зависимость отечественного рынка от поставок из-за рубежа вплоть до кризиса 1998 года неизменно возрастала.

Таблица 1.4 Соотношение выпуска и импорта к общим ресурсам в отдельных отраслях (в ценах 1997 года)

Ситуация на рынке изделий легкой промышленности в 90-е годы можно охарактеризовать как крайне неблагоприятную. Даже после событий 1998 года доля импортных товаров в ресурсах продукции отрасли все еще превышает 50%. В пищевой промышленности импортозамещение позволило выйти на уровень импорта в ресурсах характерный для начала 90-х годов. Относительно стабильный уровень потребления импортной продукции сельского хозяйства можно объяснить, прежде всего, тяжелой ситуацией в отрасли, при наличии стабильного спроса со стороны отраслей смежников (прежде всего пищевой промышленности), где наблюдается значительный подъем.

Как уже отмечалось выше, масштабный экономический спад стимулировал изменения и в вывозных потоках. Так, в структуре экспорта энергоносителей несколько выросла доля экспорта газа. Эта тенденция наметилась еще в начале 80-х годов, когда после ряда энергетических кризисов европейские страны перешли к политике диверсификации источников энергии. В частности, доля газа в потребляемых энергоресурсах стран Европейского Союза за десять лет с 1980 по 1990 годы увеличилась с 14% до 18%.

К середине 90-х годов в торговом балансе России почти 80% экспорта приходилось на биржевые товары. Иначе говоря, существует очень высокая зависимость от колебаний конъюнктуры на мировых рынках энергоресурсов и металлов.

Чтобы дополнить представление о динамике вывозных потоков рассмотрим доли экспорта в общем объеме производства отдельных отраслей.

Таблица 1.5 Доля экспорта в общем объеме выпуска (в ценах 1997 года)

Некоторое снижение доли экспорта для нефтяной и газовой промышленности в первые годы реформ объясняется уменьшением потоков продукции этих отраслей в ближнее зарубежье. С поправкой на это можно говорить о сохранении докризисных пропорций в отраслях ТЭК. Значительный спад производства в машиностроении является определяющим фактором для увеличения доли экспорта в выпуске этой отрасли. По нашему предположению это могло происходить через увеличение в выпуске доли конкурентоспособных производств, либо предприятий экспортирующих свою продукцию.

Наиболее резко возросла доля вывоза в черной и цветной металлургии, химической промышленности. Приведенные данные подтверждают, что эта группа отраслей в процессе реформ наиболее динамично перестраивала свою ориентацию, разворачиваясь на внешние рынки, рассматривая экспорт в качестве стратегического направления деятельности.

События 1998 года не стали определяющими для динамики российского экспорта. В то же время, нельзя не отметить тот факт, что в условиях масштабной девальвации российские экспортеры получили более комфортные условия для деятельности. Одновременно с этим, на внешних рынках произошел существенный рост цен на энергоносители. Наметившийся экономический рост в основных странах СНГ позволил в некоторой степени изменить структуру экспорта в ближнее зарубежье, за счет увеличения доли продукции обрабатывающих отраслей.

В тоже время, для каждой отрасли промышленности имелись свои характерные факторы, влиявшие на динамику внешнеторговых потоков.

1.3 Отраслевой анализ основных факторов влиявших на динамику экспорта и импорта

При проведении отраслевого анализа внешнеторговой динамики в 90-годы мы выделяем три основные группы отраслей по механизмам формирования внешнеторговых потоков:

Топливно-энергетический комплекс (нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая, угольная, газовая промышленность)

"Новые" экспортеры (черная и цветная металлургия, химическая, лесная деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность)

Прочие отрасли промышленности и сельское хозяйство

Подобное разделение в большей степени основано на анализе факторов формировавших российский экспорт. С точки зрения импорта можно различать другие группы: инвестиционный импорт, потребительский и прочий, что учитывалось нами при исследовании факторов, влиявших на внешнеторговую динамику в отраслях перерабатывающей промышленности и сельском хозяйстве.

Теперь остановимся более подробно на каждой из трех перечисленных групп.

1.3.1 Топливно-энергетический комплекс

Очевидно, что в силу высоких объемов ресурсов энергоносителей, и "отлаженности" экспортных механизмов данная группа несла на себе основную нагрузку в формировании положительного сальдо торгового баланса в 90-е годы. К концу века на долю товаров этой группы приходилось до 50% всех поступлений от российского экспорта. Таким образом, в процессе прогнозирования внешнеэкономической динамики значительное место должно быть уделено формированию четких представлений об основных причинно-следственных связях в экспортных потоках этой группы.

До распада СССР экспорт энергетического сырья был традиционным направлением торговли, существовал устойчивый спрос со стороны внешних потребителей. Валютные поступления от экспорта энергоносителей служили источником поддержания динамики объемов потребления и накопления [30, с.76]. Поэтому, несмотря на некоторые изменения в структуре экспортных поставок в дальнее зарубежье, никаких радикальных изменений потоков в начале 90-х годов не произошло. Именно тем, что вывоз топлива был традиционным для нашей страны, во многом объясняется относительно более стабильное положение отечественных экспортеров нефти и газа на внешних рынках.

Однако, говоря о вывозе энергоресурсов в постсоветское время надо иметь ввиду и поставки в страны СНГ, которые носили в значительной степени "политический" характер. Такая мотивация экспорта продукции ТЭКа в ближнее зарубежье определяла его остаточный характер. Иначе говоря, для производителей нефти, газа и прочих энергоносителей иерархия приоритетов поставок строилась в следующем порядке:

экспортные поставки в дальнее зарубежье

поставки на внутренний рынок

поставки в страны СНГ

Несмотря на то, что в 90-е годы роль государства во внешнеторговой сфере значительно уменьшилась, и появилось множество субъектов торговли, ТЭК оставался той сферой, где регулирование было наиболее жестким (по данным Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного института (ВНИКИ) [13, с.40] в 1992-1994 годах квотированием было охвачено до 70% всего российского экспорта). Это, прежде всего, позволяло контролировать доходы экспортеров, и, вместе с тем, с большей или меньшей степенью успеха регулировать потоки вывозимого сырья.

В условиях, когда нефтяные и газовые компании считали экспорт основным видом деятельности решающим фактором, определявшим поставки их продукции за рубеж, были доступные для продажи ресурсы. Наблюдалось стремление как можно большую часть производимого сырья направлять на экспорт, что стимулировалось, прежде всего, значительным разрывом внутренних и внешних цен, а также проблемами платежеспособного спроса внутри страны. В тоже время, на это желание накладывались различного рода ограничения.

Существовал внутренний спрос, который должен был тем или иным способом удовлетворяться. Необходимо отметить, что в настоящий момент, а тем более в начале и середине 90-х годов, ресурсные ограничения для данной группы внешнеторговых субъектов были весьма незначительными, а, соответственно, увеличивались экспортные возможности. Таким образом, проблемы ресурсных ограничений, характерной для советской экономики, практически не существовало. Тем не менее, все производители минеральных ресурсов были вынуждены считаться с тем, что в любой момент органы государственного управления могли принять те или иные меры по перераспределению потоков нефти и газа.

К тому же, стремление увеличить поток экспортных поставок нефти и газа тормозилось объективными причинами, к числу которых, в первую очередь, стоит отнести ограниченную пропускную способность российской портовой и трубопроводной систем. К концу 1998 года мощность "экспортного коридора" в Европу составлял около 108 млн. тонн нефти в год, а с учетом портов Прибалтики и Украины 142 млн. тонн [38]. Увеличение пропускной способности системы, связанное, прежде всего, с инвестированием в строительство нефтеналивных терминалов на Черном и Балтийском морях позволит в ближайшее десятилетие увеличить экспортный потенциал сырьевых отраслей.

Необходимо также отметить, что экспорт энергетических ресурсов стал более сбалансированным в том смысле, что его коммерческая составляющая стала доминирующей для большинства субъектов торговли.

Ситуацию начала 90-х годов можно рассматривать и с той точки зрения, что государство позволяло экспортерам топлива осуществлять вывоз продукции за рубеж, требуя взамен поставок на внутренний рынок по приемлемым ценам. Обладая широким диапазоном мер нетарифного регулирования в виде всевозможных лицензий и квот эту задачу вполне можно было разрешить. Таким образом, экспортеры вынуждены были покрывать возможные убытки от торговли внутри страны доходами от экспортных поставок.

В дальнейшем, из-за неизбежного процесса сближения внутренних и внешних цен, а также роста платежеспособного спроса, внутренний рынок вернул в некоторой степени привлекательность для отечественных нефтяных компаний. Тем не менее, описанная выше иерархия приоритетов поставок продолжает оставаться актуальной.

Склонность российских производителей к экспорту также стимулировалась курсовой нестабильностью. Резкие колебания курса рубля по отношению к доллару, с одной стороны, приводят к бегству от нестабильной валюты (самым простым решением этой проблемы является переориентация на внешние рынки сбыта), а с другой стороны, выгода экспортеров в этой ситуации связана также с снижением уровня издержек выраженных в национальной валюте. Самыми яркими периодами курсовой нестабильности в современной российской истории были 1992-1994 годы и кризис 1998 года.

Напротив, в условиях снижения реального курса рубля в 1996-1998 годах постепенно возрастала и себестоимость добычи нефти. По оценкам специалистов [14] накануне кризиса 1998 года стоимость добычи тонны нефти составляла до 60 долларов США, что резко снижало доходы экспортеров на фоне низкого уровня мировых цен (средняя цена на тонну российской нефти по данным ГТК в 1998 году составляла лишь 75 долларов США). В тоже время, кризисный обвал курса позволил снизить стоимость добычи до 15-20 долл./т., что не могло не сказаться как на состоянии платежного баланса страны, так и на финансовом благополучии экспортеров.

Внести изменения в сложившуюся ситуацию могли также факторы лежащие за пределами экономических границ России. Резкие колебания мировой конъюнктуры на сырьевые товары характерные для 90-х годов не могли не повлиять и на поведение российских компаний. Однако, незначительная диверсификация направлений поставок российских энергоносителей оставляла практически неизменными величины потоков российской нефти и газа, изменялась лишь прибыль от внешнеторговых операций.

Состояние экспорта сырьевых продуктов также зависит от комплексного взаимодействия двух перечисленных выше факторов. Если соотнести динамику цен на мировых рынках и курсовую стабильность внутри страны, то можно говорить о том, что в условиях традиционно высоких затрат на производство экспортируемой продукции серьезное значение для состояния торгового баланса имеет состояние рынков, когда внешние цены находятся на таком уровне, который позволяет компаниям значительно перекрывать внутренние расходы за счет валютных поступлений. Это утверждение важно и в том смысле, что дефицит средств в платежном балансе страны, в силу объективных условий, не может быть преодолен путем существенного наращивания объемов вывоза продукции топливно-энергетического комплекса.

С точки зрения влияния на российский экспорт энергоносителей внешних факторов можно рассматривать и динамику мировой экономики, развитие отдельных стран и групп стран, торговые связи которых с нашей страной наиболее значимы. Так или иначе, спрос на отечественную продукцию зависит от состояния экономик основных потребителей. Проведенный анализ дает основание предполагать, что при моделировании экспортных потоков (прежде всего топливно-энергетического комплекса и отраслей группы "новых" экспортеров) могут использоваться такие показатели, как общий ВВП мировой экономики, ВВП стран Европейского союза, ВВП экономики США.

Рис 1.2 Динамика экспорта нефти в натуральном выражении, валютных поступлений от экспорта нефти и средних контракных цен на российскую нефть (1992 = 100%)

Приведенный график Рис. 1.2 демонстрирует, что физические объемы вывозимой в страны дальнего зарубежья нефти в 90-е годы были мало эластичны от мировой конъюнктуры цен, а экспортеры отнюдь не переориентировали с ее изменением потоки на внутренний рынок (возможно картина будет более полной при анализе внутригодовой динамики, однако в данной работе такой анализ не проводился). И лишь обвальное падение контрактных цен в 1998 году отразилось на объемах экспортных поставок. Но и в этом случае в большей степени "виновато" скорее российское правительство, принявшее ряд мер по наполнения отечественного рынка топлива после августовского кризиса. Тем не менее, нельзя не признать, что изменение мировых цен оказывало и продолжает оказывать определенное влияние на настроения экспортеров, а, следовательно, при моделировании внешнеторговых потоков его нельзя исключать из числа объясняющих переменных.

При анализе факторов, влияющих на динамику экспорта продукции топливно-энергетического комплекса, нельзя обойти вопрос тарифного регулирования. В течение 90-х годов государство активно (с небольшим перерывом 1997-1998 г.г.) использовало инструмент экспортных пошлин для изъятия части выручки у экспортеров. Однако, лишь после кризиса 1998 года впервые было заявлено желание использовать вывозной тариф для регулирования экспортных потоков. Впрочем, проведенное с этой целью увеличение ставок практически не отразилось на объемах экспорта. По-видимому, ни экспортеры, ни правительство пока не рассматривают вывозные таможенные пошлины как инструмент регулирования экспорта, но лишь как инструмент пополнения бюджета. В силу этого, вряд ли стоит ожидать, что изменение пошлин в разумных приделах хоть как-то может повлиять на динамику экспорта отраслей топливно-энергетического комплекса.

Рассматривая экспорт энергоносителей в страны СНГ можно предположить, что поставки нефти и газа в бывшие республики СНГ напрямую зависят от состояния политико-экономических отношений этих стран с Россией. В качестве фактора, характеризующего эти взаимоотношения, можно рассматривать значения товарооборота во взаимной торговле, подразумевая под этим, что улучшение экономических связей естественным образом должно...