Дальнейшее развитие уравнений экспорта связано с включение в зависимости показателей внешнеторговой конъюнктуры и уровня мирового экономического развития. Расчеты показывают, что таким образом можно добиться некоторого улучшения качества уравнений.

В результате большого числа экспериментов мы пришли к выводу, что наибольшего результата при разработке уравнений экспорта блока внешней торговли можно достичь путем включения в зависимости факторов внешнего спроса, ресурсов экспортных отраслей, показателей отражающих реальный курс рубля, ряда дополнительных переменных связанных со спецификой той или иной отрасли, а также спроса на продукцию отрасли внутри страны.

Общий вид зависимости для экспорта в дальнее зарубежья (приведены факторы, использованные в тех или иных отраслевых уравнениях, статистические характеристики уравнений приводятся в Приложении 1) выглядит следующим образом:

exar_it = a0+a1*out_it+a2*wgdp_t+a3*oilpr_t + a4*in_con_it + a5*out_jt, i=1,…18 В данной записи в уравнения включены все используемые для расчетов отраслевых потоков переменные. Например, в одних зависимостях используется показатель валового выпуска отрасли (out), а в других

показатель внутреннего потребления (in-con). При этом, очевидно, что данные переменные не могут использоваться в одном уравнении одновременно., (2)

где: exar_it - экспорт в дальнее зарубежье продукции i-й отрасли в постоянных ценах без НДС (цены 1997 года) в году t;

out_{it -} валовый выпуск продукции i-й отрасли в постоянных ценах без НДС в году t;

wgdp_t - ВВП мировой экономики в году t;

oilpr_t - мировые цены на нефть марки Brend в году t ;

in_con_{it -} внутреннее потребление продукции i-й отрасли в году t;

out_{jt -} валовый выпуск j-й отрасли (смежника, конкурента) в году t;

a - параметры уравнения регрессии.

Общий вид зависимости для экспорта в ближнее зарубежья выглядит следующим образом:

exsr_it = a0+a1*out_it+a2*imsrT_t + a3*exar_it + a5*out_jt, i=1,…18, (3)

где: exsr_it - экспорт в ближнее зарубежье продукции i-й отрасли в постоянных ценах без НДС (цены 1997 года) в году t;

out_{it -} валовый выпуск продукции i-й отрасли в постоянных ценах без НДС в году t;

imsrT_t - суммарный импорт из стран СНГ в постоянных ценах без НДС в году t;

exar_it - экспорт в дальнее зарубежье продукции i-й отрасли в году t ;

out_{jt -} валовый выпуск j-й отрасли (смежника, конкурента) в году t;

a - параметры уравнения регрессии.

2.4 Уравнения импорта

Вплоть до 1998 года импортные потоки имели устойчивую тенденцию к увеличению. Либерализация внешней торговли привела к тому, что импорт стал коммерчески обусловленным. Наблюдался процесс вытеснения отечественных производителей с внутреннего рынка конкурентоспособным импортом. Таким образом, объемы потребляемой импортной продукции на начальном этапе реформ зависели не только от внутреннего дефицита предложения продукции по сравнению с внутренним спросом, но и от сложившегося уровня конкурентоспособности внешних производителей (или, наоборот, низкого уровня конкурентоспособности отечественных производителей на внутреннем рынке).

Значительно уменьшилась доля в импорте оборудования и механизмов и других инвестиционных товаров. Предприятия просто не обладали необходимой прибылью для закупок импортной техники. Вместе с тем, существенно возросла в импорте доля товаров народного потребления.

Период с 1994 по 1998 год года характеризовался практически постоянным ростом доходов населения выраженных в иностранной валюте (см. Рис. 2.7), основанном на укреплении реального курса рубля. При этом, цена импортной продукции в долларовом эквиваленте оставалась относительно стабильной. Таким образом, увеличивался платежеспособный спрос на импортную продукцию. Также существовала психологическая склонность потребителей к покупке не отечественной, а зарубежной продукции. В тоже время, импортные потоки были существенно зависимы от резких колебаний курса доллара или изменения импортных пошлин.

Рис. 2.7 Динамика денежных доходов населения (левая шкала) в долларах США и импорта (правая шкала) в 90-е годы

Проведенный нами анализ показывает, что импортные потоки в значительно большей степени чувствительны к изменению внешнеторговых тарифов, чем экспорт. В частности, ввозной таможенный тариф непосредственно включается в цену товара. В силу этого, изменение импортных пошлин является рычагом регулирования потоков ввозимой продукции. Примерами такого регулирования стоит признать введение запретительных пошлин на алкогольную продукцию в начале процесса реформ, защитные меры по отношению импорта куриного мяса и ряда видов машиностроительной продукции

При построении уравнений импорта из дальнего зарубежья, мы выбрали в качестве основного фактор, отражающий денежные доходы населения, выраженные в долларах США, скорректированные на величину импортных пошлин в конкретных отраслях. Данный фактор отражает платежеспособный спрос населения на импортируемую продукцию а, кроме того, является приемлемым и для целей моделирования.

inc_usd_it = (moneyinc_t/rateusd_t * (1 - imps_it)) (4)

где: inc_usd_it - денежные доходы населения в долларах США, скорректированные на величину среднеотраслевых импортных пошлин;

moneyinc_t - рублевые денежные доходы населения;

rateusd_t - курс доллара США;

imps_it - средняя ставка импортных пошлин в рассматриваемой отрасли;

Полученные результаты показывают, что импорт имеет высокую эластичность по отношению к переменной inc_usd2. Причем, показатель эластичности выше у отраслей сроки исполнения импортных контрактов, в которых короче. Так, например этот показатель выше в пищевой промышленности по сравнению с легкой, что свидетельствует о большей подверженности импорта продукции этой отрасли колебаниям курса национальной валюты. Это предположение подтверждает и практика кризиса 1998 года, когда наиболее быстрыми темпами сокращался импорт продуктов питания.

Оценивая возможные перспективы импортных поставок инвестиционной продукции мы посчитали необходимым, наряду с показателями денежных доходов населения в долларовом выражении, использовать схожий показатель для прибыли в отраслях. Таким образом, мы включаем в уравнения фактор склонности к импорту инвестиционных товаров. Несмотря на то, что в настоящее время данная статья ввоза продукции все еще не велика, в перспективе, в случае продолжения экономического роста, неизбежно возникнет необходимость в импортировании технологического оборудования в целях модернизации производства. При моделировании импорта, также необходимо использовать оценки внутреннего спроса.

В качестве объясняющих переменных в уравнениях также фигурируют выпуски отраслей, выпуски смежных отраслей, прибыль отраслей, выраженная в долларах США, динамика прямых иностранных инвестиций.

Общий вид зависимости для импорта из дальнего зарубежья выглядит следующим образом:

imar_it = a0+a1*inc_usd_it+a2* out_it + a4*in_con_it + a5*out_jt+a6*fdi_usd_t, i=1,…18, (5)

где: imar_it - импорт из ближнего зарубежья продукции i-й отрасли в постоянных ценах без НДС (цены 1997 года) в году t;

out_{it -} валовый выпуск продукции i-й отрасли в постоянных ценах без НДС в году t;

inc_usd_it - денежные доходы населения в долларах США году t, скорректированные на среднюю величину импортных пошлин i-й отрасли;

in_con_{it -} внутреннее потребление продукции i-й отрасли в году t;

out_{jt -} валовый выпуск j-й отрасли (смежника, конкурента) в году t;

fdi_usd - прямые иностранные инвестиции в году t;

a - параметры уравнения регрессии.

Общий вид зависимости для импорта из ближнего зарубежья выглядит следующим образом:

imsr_it = a0+a1* out_it +a2* imsrT_t + a4*in_con_it + a5*out_jt, i=1,…18, (6)

где: imar_it - импорт из ближнего зарубежья продукции i-й отрасли в постоянных ценах без НДС (цены 1997 года) в году t;

out_{it -} валовый выпуск продукции i-й отрасли в постоянных ценах без НДС в году t;

imsrT_t - суммарный импорт из стран СНГ в постоянных ценах без НДС в году t;

in_con_{it -} внутреннее потребление продукции i-й отрасли в году t;

out_{jt -} валовый выпуск j-й отрасли (смежника, конкурента) в году t;

a - параметры уравнения регрессии.

Полученные таким образом уравнения имеют удовлетворительные статистические характеристики. Важным результатом исследования стало и то, что встроенные в межотраслевую модель RIM уравнения импорта описывают динамику отраслевых потоков в годы реформ, в том числе и на постпрогнозе в 1998 году.

2.5 Уравнения составляющих счета текущих операций платежного баланса

Как нам представляется, при разработке прогнозов во внешнеторговой сфере уже недостаточно только представления о возможной динамике экспорта и импорта на уровне отдельных секторов. Прогноз должен являться комплексным продуктом, включающим в себя как показатели внешнеторговых отраслевых потоков, так и динамику основных показателей платежного баланса. Таким образом, современная межотраслевая модель должна включать в себя интегрированный развернутый блок внешней торговли и платежного баланса.

Отражая движение товаров и услуг за границу, а также встречные финансовые потоки платежный баланс является важным статистическим элементом анализа и прогнозирования экономической динамики. Так, он довольно наглядно демонстрирует текущее состояние валютно-финансовых отношений страны с внешним миром.

Блок внешней торговли межотраслевой макроэкономической модели RIM включающий в себя уравнения экспорта и импорта разделенные на направления дальнего и ближнего зарубежья позволяет получать прогнозные оценки возможной динамики физических объемов внешней торговли. В тоже время, значительный интерес, как для исследователей, так и для возможных заказчиков представляют суммарные значения экспорта и импорта выраженные в долларах США, а также данные платежного баланса страны в целом.

В процессе работ над блоком внешней торговли модели мы пришли к выводу о необходимости расчета основных параметров счета текущих операций платежного баланса на основе уравнений регрессии. Кроме того, данная процедура в рамках модели позволяет перейти от расчетов в постоянных рублях к агрегатам в текущих долларах США.

Как известно, в состав статей счета текущих операций платежного баланса входят следующие агрегаты:

1 Счет текущих операций

А. Товары и услуги

1. Товары

1.1 Экспорт товаров

1.2 Импорт товаров

2. Услуги

2.1 Экспорт услуг

2.2 Импорт услуг

Б. Доходы от инвестиций и оплата труда

1. Оплата труда

2.Доходы от инвестиций

В. Текущие трансферты

Структура основных агрегатов счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации в годы реформ представлена на графике (Рис. 2.8).



Рис. 2.8 Структура счета текущих операций платежного баланса в 90-е годы

Особенностью счета текущих операций платежного баланса России в 90-е годы можно считать относительно малую значимость для него таких составляющих как баланс услуг и баланс инвестиционных доходов. Так, если соотнести баланс товаров к балансу услуг, то в докризисном 1997 году баланс услуг составлял 26,8% от торгового баланса, в 1998 году 22,5% а в 1999 году лишь 9,4%, и, наконец, в 2001 году менее 18%. Если для сравнения взять балансы таких стран как Германия, Польша и США, то в 1999 году это соотношение для Германии составляло 63%, а для США 33%.

На данном этапе в модели RIM эндогенизированы экспорт и импорт товаров счета текущих операций платежного баланса, и экспорт и импорт услуг. Таким образом, в модели рассчитываются основные показатели счета текущих операций платежного баланса.

При формировании эконометрических зависимостей нам представлялось необходимым осуществить тесную связь с расчетами по блоку внешней торговли и одновременно с этим максимально интерпретируемо осуществить переход к показателям, выраженным в долларах США.

Стоимостное значение экспорта товаров можно представить, в общем виде, как величину физического объема умноженную на показатель цен экспорта. В связи с этим для уравнений экспорта товаров в зависимость включен показатель произведения суммарного экспорта в постоянных ценах на динамику мировых цен на нефть, которые, с определенными допущениями, можно признать индикатором цен российского экспорта. Таким образом, уравнение приняло следующий вид:

expay_t = a0 + a1*(exT_t*oilpr_t), (7)

где: expay_t - экспорт товаров в млн. долларов США в году t;

exT _t - экспорт товаров в постоянных ценах в году t;

oilpr_t - мировая цена на нефть марки Urals в году t;

a - параметры уравнения регрессии.

Как уже отмечалось выше, в силу преобладания в годы реформ во ввозных потоках потребительской продукции, наибольшую значимость, как для стоимостных, так и для физических объемов российского импорта представляет платежеспособный спрос со стороны населения. В связи с этим, уравнение для импорта товаров счета текущих операций платежного баланса приняло следующий вид:

impay_t = a0 + a1*(exT_t *(moneyinc_t / rateusd_t)), (8)

где: impay_t - импорт товаров в млн. долларов США в году t;

imT _t - импорт товаров в постоянных ценах в году t;

moneyinc_t - денежные доходы населения в году t;

rateusd_t - курс доллара США в году t;

a - параметры уравнения регрессии.

Особенностью платежного баланса нашей страны, которую необходимо учитывать при разработке уравнений счета текущих операций платежного баланса, является то, что мы имеем крайне слабо развитый рынок предоставления международных услуг [27]. Не секрет, что основная масса операций по статьям экспорт и импорт услуг в настоящее время приходиться на услуги транспорта и туризм.

Рис. 5 Структура баланса услуг в 2001 г.

При этом, сальдо по статье "поездки" находится на стабильном отрицательном уровне.

Таким образом, очевидно, что для импорта услуг решающее значение, как и в случае импортом товаров, имеет платежеспособный спрос населения, а, кроме того, способность субъектов российской экономики оплачивать международные услуги (прежде всего транспортные).

Исходя из этого, в модели было принято следующее уравнение импорта услуг:

imserv_t = a1* (moneyinc_t / rateusd_t) + a2*(profitsT_t), (9)

где: imserv_t - импорт товаров в млн. долларов США в году t;

profitsT _t - суммарная прибыль отраслей в году t;

moneyinc_t - денежные доходы населения в году t;

rateusd_t - курс доллара США в году t;

a - параметры уравнения регрессии.

Экспорт международных услуг, как уже отмечалось, является в нашей стране неразвитым прежде всего из-за неудовлетворительного состояния инфраструктуры и ряда законодательных пробелов. Тем не менее данное направление внешнеэкономической деятельности является весьма перспективным и содержит в себе значительные резервы.

Как нам представляется одним из основных факторов влияющих на экспорт услуг можно признать реальный курс рубля. Ослабление отечественной валюты делает оказание услуг нерезидентам более выгодным и наоборот. В результате уравнение экспорта услуг в модели имеет следующий вид:

exserv_t =a0 + a1* (defl_t / rateusd_t), (10)

где: exserv_t - экспорт товаров в млн. долларов США в году t;

defl _t - дефлятор ВВП в году t;

rateusd_t - курс доллара США в году t;

a - параметры уравнения регрессии.

Краткие выводы по главе

В современных условиях возрастают требования к описанию внешнеторговых процессов при социально-экономическом прогнозировании. Существенные результаты в данной области можно получить при помощи межотраслевого подхода. В частности, путем разработки расширенного блока внешней торговли и платежного баланса межотраслевой макроэкономической модели.

В процессе разработки блока внешней торговли модели RIM нами были выработаны следующие принципиальные подходы к моделированию российского экспорта и импорта в современный период:

Для адекватного описания отраслевой динамики экспорта и импорта необходимо разделение потоков на дальнее и ближнее зарубежье;

Введение в уравнения факторов, отражающих тарифную политику государства во внешнеторговой сфере значительно расширяет возможности прогнозирования путем экзогенного введения параметров тарифной политики на рассматриваемом периоде. В связи с этим требуется расчет среднеотраслевых значений экспортных и импортных пошлин.

Наибольшего результата при разработке уравнений экспорта блока внешней торговли можно достичь путем включения в зависимости факторов внешнего спроса либо ресурсов экспортных отраслей, показателей отражающих реальный курс рубля, ряда дополнительных переменных связанных со спецификой той или иной отрасли, а также спроса на продукцию отрасли внутри страны.

Наибольшего результата при разработке уравнений импорта блока внешней торговли можно достичь путем включения в зависимости факторов, отражающих денежные доходы населения, выраженные в долларах США и скорректированные на величину импортных пошлин в конкретных отраслях, выпуски отраслей, выпуски смежных отраслей, прибыль отраслей выраженная в долларах США.

С целью повышения прогнозных возможностей модели желательно включение в расчеты зависимостей для основных статей платежного баланса страны.

Глава 3. Прогнозные расчеты по внешнеторговой тематике с применением межотраслевой макроэкономической модели RIM

Как уже неоднократно отмечалось, в последние годы существует устойчивый спрос на комплексные экономические исследования. В тоже время, качество данных работ во многом страдает от того, что результаты анализа, как правило, не подкрепляются расчетами надлежащего качества.

Наличие такого инструмента как межотраслевая макроэкономическая модель RIM позволило нам в течение ряда последних лет провести значительное количество комплексных макроэкономических исследований, использовавшихся в ключевых разработках и публикациях института.

Данная глава будет посвящена, в основном, использованию модели RIM при анализе проблем связанных с внешнеторговой проблематикой.

К таким работам относятся проект "Совершенствование макроэкономической политики, среднесрочного и долгосрочного прогнозирования", доклад Российской академии наук "Народнохозяйственные последствия присоединения России к ВТО", а также проект по "Разработка системы моделей экспорта и импорта в целом по РФ и в разрезе РТУ".

3.1 Количественный анализ влияния основных внешнеторговых параметров на экономику России. Разработка комплексного макроэкономического прогноза на период до 2010 года на базе модели RIM

Работа, проводившаяся в рамках проекта по теме "Совершенствование макроэкономической политики, среднесрочного и долгосрочного прогнозирования" В рамках данного проекта работала группа специалистов ИНП РАН в составе Узяков М.Н. (руководитель), Ефимов В.М., Козлов Н.В., А.В., Сапова Н.Н., Серебряков Г.Р., Херсонский А.А Шибалкин О.Ю., Широв А.А., Шошкин С.П., Янтовский А.А.

Автор работы производил расчеты влияния на экономику со стороны внешних факторов (физических объемов экспорта энергоносителей, динамики мировой экономики). проводившаяся в интересах МЭРТ РФ позволила осуществить комплексный анализ воздействия отдельных сценарных условий функционирования российской экономики на период до 2005 года, а также разработать четыре варианта прогноза социально-экономического развития на период 2003-2010 годов. При этом в основу макроэкономических сценариев были положены как сценарные условия МЭРТ, так и собственные наработки группы исследователей ИНП РАН. Основным инструментарием прогнозирования являлась межотраслевая макроэкономическая модель экономики Российской Федерации RIM.

3.1.1 Анализ воздействия сценарных условий на развитие экономики России в 2003-2005 гг.: результаты расчетов по модели RIM

Основные исходные условия для формирования вариантов развития экономики РФ на период до 2005 г. зафиксированы в таблице 3.1 сценарных условий, разработанной МЭРТ.

В рамках данной диссертационной работы будет описано воздействие на экономику, прежде всего, со стороны внешнеторговых факторов и внешних условий.

Важнейшей задачей проводимого исследования является выявление воздействия на экономику каждого из внешнеторговых параметров сценарных условий. При этом, важно обеспечить сопоставимость результатов и определенное единообразие расчетов. Необходимо также, чтобы влияние того или иного фактора было оценено в чистом виде и не возникало сложностей с интерпретацией и тем более с расщеплением влияний различных факторов.

Таблица 3.1

		прогноз
	2000 год отчет	2001 год отчет	2002 оценка	2003	2004	2005
1. Внешние условия
Цены на нефть Urals
(мировые), долл./барр.
1 вариант	26.6	23	21.5	18.5	18.5	18.5
2 вариант	26.6	23	21.5	21.5	22	22.5
Цены на газ (контрактные),
долл./тыс. куб. м
1 вариант	85.9	98.2	84	78.5	77.9	84
вт.ч. в дальнее зарубежье	97.8	120.04	97.3	87.6	86	92.8
в СНГ	59.2	39.4	48.3	53.1	55.2	57.7
2 вариант	85.9	98.2	84	88.2	92.5	100
в.т.ч. в дальнее зарубежье	97.8	120.04	97.3	100.8	104.9	113.4
в СНГ	59.2	39.4	48.3	53.1	55.2	57.7
Выплаты по внешнему долгу
оригинальный график, млрд.долл.	10.9	14	14.1	17.3	14	16.8
в т.ч.: погашение основного долга	5	8.2	6.8	10.5	7.8	9.7
проценты			7.2	6.8	6.2	7.1
Экспорт нефти, млн. тонн
1 вариант	144.5	162.1	176.8	183	188	196
2 вариант	144.5	162.1	176.8	191	202	215
Экспорт нефтепродуктов, млн. тонн
1 вариант	62.7	63.5	67.8	68.6	70.4	70.2
2 вариант	62.7	63.5	67.8	70.7	70.9	72.8
Экспорт природного газа, млрд.куб.м
1 вариант	193.9	180.9	185	188	190	199
2 вариант	193.9	180.9	185	190	200	208
Темпы роста мировой экономики, в %
1 вариант	3.8	1.3	2	3	2.5	2.5
2 вариант			2	4	3.6	3.4
2. Внутренние условия
прирост цен %	20.2	18.6	14	10-12	8-10	6-8
Энергоемкость ВВП, в % к 2000 г.
1-2 варианты	100	96.9	95.5-96	93.5-94	90-91	87-89
Курс доллара (среднегодовой),
рублей за доллар США
1 вариант	28.1	29.2	31.5	34	35.8	36.7
2 вариант	28.1	29.2	31.5	33.7	35	35.6
Цены (тарифы) на продукцию(услуги)
естественных монополий, в % к Индексу потребительских цен (ИПЦ) за период
Электроэнергетика	116.4	109.8	109.6	103-104.5	105-107	106-108
Газ природный	99.9	99.5	121.2	108	114	115
Железнодорожные перевозки грузов	140.6	113.3	108.8	101-102.7	101-102	101-102
Иностранные инвестиции,
млрд. долл. США
1 вариант	4.4	4	6	6.5	7.1	7.8
2 вариант	4.4	4	6	6.9	7.8	8.5

На первоначальном этапе работы рассчитывался условный, так называемый "нулевой" вариант развития на среднесрочную перспективу. Главная отличительной особенность этого варианта состоит в фиксировании на прогнозном интервале всех экзогенных переменных модели на уровне 2002 г. Это означает, что темп изменения всех экзогенных переменных равен нулю - отсюда и название варианта. Таким образом, в рамках данного варианта остаются неизменными все экзогенные параметры, включая параметры сценарных условий, разработанные МЭРТ-ом. Все прогнозные значения развития экономики по данному варианту сохраняются в соответствующих банках данных.

На втором этапе происходит "включение" того или иного параметра сценарных условий (причем всякий раз только одного) и оценивание прогнозной траектории (и всех переменных модели) с участием этого экзогенного параметра. Сопоставление значений переменных модели по данному расчету со значениями соответствующих переменных нулевого варианта позволяет понять меру влияния каждого конкретного параметра сценарных условий на производство, доходы и цены как в целом по экономике, так и применительно к отдельным секторам и сферам российской экономики.

В рамках представленных таблиц рассматривается воздействие параметров сценарных условий на следующий набор макроэкономических показателей: валовой внутренний продукт, суммарный валовый выпуск, потребление домашних хозяйств, государственное потребление, накопление основного капитала, экспорт, импорт, доходы бюджета, дефлятор ВВП и индекс потребительских цен.

Что касается таблиц, то результаты в них представлены в темпах прироста как экзогенных, так и перечисленных выше эндогенных макроэкономических переменных. При этом каждая переменная в таблице представлена двумя строками. В первой строке содержится значения переменной рассчитанной по нулевому варианту. А во второй - по тому или иному варианту динамики параметра сценарных условий, сформированной Министерством экономического развития и торговли. Таким образом, имеется возможность прямого сопоставления характеристик экономического развития без включения и с включением соответствующей управляющей переменной.

3.1.1.1 Влияние на экономику динамики физического объема экспорта отраслей ТЭКа

При разработке вариантного прогноза, в соответствии с условиями развития экономики заданными МЭРТ, мы исходили из того, что объемы экспорта нефти, газа и нефтепродуктов в этом цикле расчетов должны задаваться экзогенно.

По остальным отраслям экономики расчет осуществляется на основе уравнений.

Таким образом, задавая динамику экспорта газа, нефти и нефтепродуктов мы оказываем влияние на:

Суммарную динамику экспорта по дальнему и ближнему зарубежью

Суммарную динамику экспорта по стране в целом

Суммарную динамику производства

Динамику ВВП

В свою очередь, показатели развития мировой экономики оказывает влияние на динамику отраслевого и суммарного экспорта.

В соответствии с имевшимися вариантами исходных условий развития экономики были рассмотрены два варианта изменения экспортных потоков нефти на период до 2005 года. Полученные результаты сравнивались с базовым вариантом, сохраняющим на прогнозном периоде основные показатели 2002 года.

Полученные результаты показывают, что рост экспорта нефти в 2,5-4,4% характерный для варианта №1, как и предполагалось, оказывает незначительное положительное воздействие на основные макроэкономические показатели.

В частности, наблюдается изменение темпов роста ВВП в сторону увеличения от 0,005 в 2003 г. до 0,3 процентных пункта в 2005 г. Общие полученные изменения в целом соответствуют теоретическим представлениям о функционировании экономики. Так, рост экспорта нефти на 4,3% в 2005 году приводит к увеличению темпов прироста суммарного экспорта на 0,8 процентных пункта, суммарного выпуска на 0,35 процентных пункта, ВВП на 0,3 процентных пункта.

Таблица 3.2

Расчеты по варианту №2, характеризующемуся более значительным ростом объемов экспортируемой нефти на 5-8%, показывают более высокие темпы изменения показателей. В частности, рост экспорта нефти на 8% приводит к увеличению темпов прироста суммарного экспорта на 1,3 процентных пункта, суммарного выпуска на 0,3 процентных пункта, ВВП на 0,4 процентных пункта.

Коэффициент эластичности ВВП по экспорту нефти в 2003 году составляет 0,05.

Таблица 3.3

Прогноз, рассчитанный с учетом двух вариантов изменения динамики экспорта нефтепродуктов, отличается крайне незначительным положительным влиянием изменяемого параметра на экономическую динамику. Это объясняется как существенно меньшей значимостью потока нефтепереработки в общем объеме экспорта (по сравнению с нефтяной и газовой промышленностью), так и весьма скромной динамикой показателя во всех вариантах прогноза.

Тем не менее, увеличение темпов прироста экспорта нефтепродуктов в 2004 году на 2,6% приводит к увеличению экспорта на 0,3 процентных пункта, суммарного выпуска на 0,1 процентный пункт, ВВП на 0,005 процентных пункта.

Таблица 3.4

Несмотря на то, что во втором варианте динамика экспорта нефтепродуктов несколько выше, по описанным выше причинам значительного воздействия на основные макроэкономические параметры также не наблюдается. В тоже время, имеющийся положительный эффект при приросте экспорта нефтепродуктов на 4,1% в 2003 году приводит к возрастанию темпов прироста экспорта на 0,2 процентных пункта, суммарного выпуска на 0,15 процентных пункта, ВВП на 0,1 процентный пункт.

Таблица 3.5

Как и следовало ожидать, динамика основных макроэкономических показателей имеет большую эластичность по экспорту газа, чем в предыдущем примере. Одной из причин этого, очевидно, является более выраженная динамика задаваемого показателя в соответствии с исходными условиями для формирования вариантов экономики на период до 2005 года при значительной общей его значимости для экономики страны.

Так, заданное увеличение темпов прироста экспорта газа в 2005 году оказывает обоснованно положительное влияние на общеэкономическую динамику, что выражается в росте темпов прироста суммарного экспорта на 0,7 процентных пункта, суммарного выпуска на 0,64 процентных пункта, ВВП на 0,6 процентных пункта.

Таблица 3.6

Вывод о большем воздействии на экономическую динамику изменяющихся объемов экспорта газа подтверждают и расчеты по второму варианту, в котором ежегодный прирост задаваемого показателя колеблется на прогнозном периоде от 2,5 до 5,5 %. В этом случае коэффициент эластичности экспорта по объемам экспорта газа колеблется от 0,16 до 0,18, коэффициент эластичности ВВП по объемам экспорта газа от 0,07 до 0,12.

В случае наибольшего увеличения темпов прироста экспорта газа в 2004 году на 5,5% расчеты по модели показывают положительное изменение темпов прироста суммарного экспорта на 1,0 процентный пункт, суммарного выпуска на 0,6 процентных пункта, ВВП на 0,4 процентных пункта.

Таблица 3.7

3.1.1.2 Влияние динамики мировой экономики на основные параметры развития отечественного народного хозяйства

Оценка влияния динамики мировой экономики на основные параметры развития отечественного народного хозяйства является весьма сложной, комплексной задачей. В настоящий момент в модели RIM связь с внешней экономической средой осуществляется посредством включения параметров развития мировой экономики в уравнения блока экспорта. Таким образом, появляется возможность анализировать изменения параметров как на уровне макропоказателей, так и на уровне отраслевых потоков экспорта.

Первый из рассматриваемых вариантов характеризуется некоторым затуханием темпов роста мировой экономики. Полученные данные свидетельствуют о том, что российская экономика обладает определенной инерцией по отношению к этому фактору. Ответное затухание основных макроэкономических параметров российской экономики происходит с некоторым лагом, что, по-видимому, соответствует существующим теоретическим представлениям.

В частности в 2005 году заданные темпы прироста мировой экономики по варианту №1 должны составить 2,4%. При прочих равных условиях, это приводит к росту темпов прироста экспорта на 4,7 процентных пункта, суммарного выпуска на 2,45 процентных пункта, ВВП на 2,2 процентных пункта.

Таблица 3.8

Интересно посмотреть, как ведут себя экспортные потоки в отдельных отраслях под воздействием внешнеэкономической динамики. Как и следовало ожидать, рост мировой экономики оказывает существенное положительное влияние на отраслевые потоки российского экспорта посредством расширения внешнего спроса.

Как видно из таблицы 3.9, наибольшие изменения темпов прироста в этом случае происходят в экспортоориентированных отраслях ТЭКа, металлургии и химической промышленности. В трех последних отраслях, увеличение темпов прироста при росте мировой экономики наиболее значительны.

В тоже время к полученным результатам следует подходить с известной степенью осторожности. Дело в том, что полученные оценки для экспортоориентированных отраслей не могут удовлетворять целому ряду требований. Очевидно, что при реакции отраслей на рост мировой экономики описанной в приведенной таблице должны неизбежно возникнуть ресурсные ограничения в таких отраслях как черная и цветная металлургия, химическая промышленность и в ряде других секторах промышленности.

Различия значений в 2002 году для газовой, нефтеперерабатывающей и нефтяной промышленности объясняются тем, что при расчете базового варианта нами использовались экзогенно заданные параметры этих потоков экспорта. В прогнозных расчетах влияния мировой экономики на основные показатели отечественной экономики расчеты по этим отраслям проводились иначе, а именно на основе уравнений регрессии. Проиллюстрировать получившиеся расхождения можно на представленном графике экспорта нефтедобывающей промышленности (ex2) Рис 3.1.



Рис 3.1 Динамика экспорта нефтедобывающей промышленности

Таблица 3.9

Второй вариант расчетов, характеризующийся более плавным снижением темпов роста мировой экономики, в целом, подтверждает сделанные ранее выводы.

В этом случае темп прироста мировой экономики в 3,6% приводит к росту темпов прироста экспорта на 6,8 процентных пункта, суммарного выпуска на 3,6 процентных пункта, ВВП на 3,5 процентных пункта.

Таблица 3.10

В отраслевом разрезе в силу того, что вариант №2 в общем характеризуется более высокими темпами прироста мировой экономики наблюдается и логичное увеличение темпов прироста отраслевого экспорта.

Как и в варианте №1 лидерами выступают черная и цветная металлургия, химическая промышленность.

Таблица 3.11

3.1.1.3 Воздействие курса доллара на российскую экономику

Воздействие курса доллара на российскую экономику определяется результатами взаимодействия двух основных процессов. Первый состоит в очевидном воздействии роста курса доллара на ценовую динамику. В условиях, когда все остальные экзогенно задаваемые номинальные показатели зафиксированы на неизменном уровне, это порождает тенденцию к спаду.

С другой стороны, увеличение курса доллара обусловливает снижение импорта, определенные явления импортозамещения и, как следствие, тенденцию к росту производства.

В результате взаимодействия этих противоположных по своей направленности тенденций мы имеем, по результатам расчетов, в обоих вариантах относительное снижение ВВП в 2003 г. (по сравнению с нулевым вариантом), некоторый относительный рост ВВП в 2004 г., и, затем, вновь относительное снижение ВВП в 2005 г.

Таблица 3.12

Таблица 3.13

3.1.2 Сценарии среднесрочного развития и результаты вариантных расчетов

Как известно, разработка сценариев экономического развития имеет первостепенное значение при экономическом прогнозировании. Комплексность и адекватность результатов исследования во многом зависит от правильного подбора параметров экономической политики, а также внешних сценарных условий.

Проведенный на предыдущем этапе работы анализ совокупной мощности параметров сценарных условий разработанных МЭРТ демонстрирует невозможность достижения заданных темпов экономического роста только с использованием данного набора параметров внешних и внутренних экономических условий. Очевидно, что дополнительно к имеющимся параметрам необходимо иметь набор мер экономической политики и сценарных условий соответствующий тем или иным вариантам. К таким параметрам может относиться: динамика денежной массы, бюджетные показатели, численность занятого населения, динамика вывоза капитала из страны и т.д.

Кроме того, нам показалось недостаточным оценить только два сценария разработанные в МЭРТ. По нашему мнению более детальный анализ может быть произведен с включением в расчет полярных сценариев, отражающих как более оптимистичный ход событий, чем в лучшем из вариантов МЭРТ, так и крайне неблагоприятный сценарий развития внешней конъюнктуры.

Безусловно, любой сценарий, а также прогноз, рассчитанный на его основе, обладают известной степенью условности. В тоже время проведенный анализ отражает наше представление о взаимодействиях в современной российской экономике и демонстрирует степень ее чувствительности к изменениям важнейших экономических показателей.

В рамках данной работы мы остановились на 4 основных сценариях развития экономики на период до 2010 года. Ниже приводятся их основные характеристики.

3.1.2.1 Сценарий 1 - (низких темпов экономического роста МЭРТ)

Данный сценарий основан на варианте №1 "Основных исходных условий для формирования вариантов развития экономики РФ на период до 2005 г.", разработанными МЭРТ. В сценарии сохранена основная логика этого варианта. Дополнительно введены сценарные параметры демографического прогноза.

В целом, данный вариант может расцениваться как некоторая база для дальнейших расчетов и сравнения с последующими прогнозными построениями. В его основе лежит относительно неблагоприятная внешняя конъюнктура, характеризующаяся невысокими среднегодовыми ценами на нефть, умеренными темпами роста мировой экономики, относительно менее динамичным ростом физического объема российского экспорта энергетических ресурсов.

При этом, сохраняются довольно высокие платежи по внешнему долгу, бюджетный профицит, обеспечивается рост минимального уровня пенсий. Продолжается снижение объемов вывоза капитала из страны.

Как уже отмечалось выше, имевшийся в материалах МЭРТ набор показателей как таковой, не позволяет добиться требуемых темпов экономического роста. В связи с этим имеющиеся сценарные условия были дополнены нами некоторыми параметрами экономической политики, динамика которых в наибольшей степени могла бы отвечать данному варианту.

В частности, в качестве таких параметров были выбраны динамика денежной массы m0 и m2, размер минимальной пенсии, объем вывозимого из страны капитала, бюджетный дефицит

3.1.2.2 Сценарий 2 - (высоких темпов экономического роста МЭРТ)

Данный сценарий основан на втором варианте сценарных условий предложенном МЭРТ. От первого варианта он отличается более благоприятной мировой конъюнктурой, сохранением высоких цен на энергоносители и как следствие форсированным наращиванием физических объемов экспорта энергоресурсов.

Кроме того, наблюдается некоторое увеличение по сравнению с первым вариантом объема иностранных инвестиций в российскую экономику на фоне укрепления национальной валюты.

Как и в первом случае, имеющийся набор параметров был дополнен. Прогнозные ряды экзогенных переменных продлены до 2010 года в соответствии с общей логикой варианта.

По сравнению с вариантом №1 с точки зрения параметров экономической политики наблюдается замедление девальвации национальной валюты вызванное благоприятными внешними условиями.

3.1.2.3 Сценарий - 3 - неблагоприятных внешних условий - (пессимистический)

Если в основу первых двух сценариев были положены "Основные исходные условия для формирования вариантов развития экономики РФ на период до 2005 г.", то данный вариант разрабатывался непосредственно нами с целью оценки воздействия на экономику неблагоприятных внешних условий.

В данном случае мы задали весьма низкие темпы роста мировой экономики на фоне снижения цен на нефть при замедлении темпов роста физических объемов российского экспорта энергоресурсов.

Вариант отражает сценарий резкого падения мировых цен на нефтяное сырье в 2004-2005 г.г. с последующим незначительным ростом данного показателя. Подобная ситуация может стать вероятной в случае крупных военно-политических конфликтов с изменением структуры мирового рынка энергоносителей. В данном гипотетическом варианте минимальные среднегодовые цены на нефть задаются на уровне 12,5 доллара за баррель в 2004 году с последующим ростом до 18 долл/барр. В 2010 г. "Пессимистический" сценарий №3 исходит из крайне невысоких темпов роста мировой экономики от 0,8 до 1,8 % на периоде до 2010 года.

Хотя данный вариант и является маловероятным, нам все же кажется, что расчеты на его основе позволят выявить степень устойчивости российской экономики к резким негативным изменениям внешней конъюнктуры.

Сценарий изменения параметров экономической политики варианта №3 отличается наиболее высокими темпами девальвации национальной валюты на фоне ухудшения мировой конъюнктуры. В этом варианте валютный курс достигает значения 47 рублей за доллар в 2010 году. Выплаты по внешнему долгу сохраняются в рамках существующего графика.

3.1.2.4 Сценарий - 4 - ускоренного роста (целевого воздействия на экономику)

В противовес пессимистическому сценарию №3 нами был разработан вариант целевого воздействия на экономику. Целью разработки данного сценария была попытка создания условий ускоренного экономического роста путем изменения ряда параметров экономической политики.

Хочется сразу оговориться, что расчеты на основе варианта №4 носят довольно условный характер.

В основном данный вариант повторяет сценарные условия характерные для варианта №2 "Высоких темпов" экономического роста разработанных в МЭРТ.

Нами был изменен сценарий для трех показателей сценарных условий и экономической политики:

Динамики иностранных инвестиций

Графика обслуживания внешнего долга

Бюджетного дефицита

При разработке сценария мы исходили из того, что при сохранении благоприятной внешнеторговой конъюнктуры возможно создание условий для интенсивного роста отечественной экономики. При этом увеличению темпов роста могут способствовать следующие факторы:

Частичная реструктуризация внешнего долга с целью сглаживания графика выплат и переносом некоторой их части на будущие периоды. В этом случае максимальные годовые выплаты на периоде 2004-2010 г.г не должны превышать 12,5 миллиардов долларов.

В случае длительного экономического роста вполне допустимым может являться практика присутствия некоторого бюджетного дефицита. В данном варианте его величина задается на отрезке 2004-2010 г.г. в объеме от 1 до 2% ВВП.

Отдельный интерес для анализа представляет возможный рост иностранных инвестиций в российскую экономику в случае создания благоприятного инвестиционного климата. В данном варианте задается рост иностранных инвестиций на уровне до 30% в год. Таким образом, это позволяет к 2010 году иметь среднегодовой их объем около 50 млрд. долларов.

3.1.3 Результаты вариантных расчетов

Таким образом, мы имеем четыре основных макроэкономических сценария на период до 2010 года:

Низких темпов экономического роста на основе разработок МЭРТ

Высоких темпов экономического роста на основе разработок МЭРТ

Сценарий неблагоприятных внешних условий - (пессимистический)

Сценарий ускоренного роста - (целевого воздействия на экономику).

По каждому из перечисленных сценариев был проведен цикл расчетов с использованием межотраслевой макроэкономической модели RIM. При этом была получена следующая макроэкономическая динамика ВВП и элементов конечного спроса.

При этом в варианте №1 (см. Рис. 3.2) экономика на прогнозном периоде растет с средним темпом 3-4% в год, в варианте №2 4-6%, в пессимистическом варианте №3 1,5-3% в год и, наконец в варианте целевого воздействия от 6,5 до 8 % в год.

В целом полученная динамика является ожидаемой для заданных сценарных условий и элементов экономической политики. В частности, экономическая динамика по варианту №2 позволяет к 2010 году вплотную приблизится к уровню ВВП характерному для 1990 года, а по варианту №4 и превзойти его.

Потребление домашних хозяйств (Рис. 3.3) по всем вариантам растет менее быстрыми темпами по отношению к ВВП. В частности по Варианту №1 низких темпов темп роста потребления домашних хозяйств на прогнозном периоде составляет от 0,5 до 2,5 % в год, по варианту №2 от 1,6 до 3,1 % в год



Государственное потребление (Рис. 3.4) варианта №4 растет существенно более высокими темпами, чем в остальных вариантах. Это не в последнюю очередь объясняется заложенной в сценарий целевого воздействия на экономику бюджетной политикой.

Так по варианту №4 увеличение государственного потребления на периоде 2003-2010 г.г. происходит с темпом роста от 8 до 14% в год. В пессимистическом варианте № 3 темпы роста государственного потребления составляют от 1 до 9% в год. А в 2005 году наблюдается спад в 1%.

Динамика накопления основного капитала (Рис. 3.5) также вполне соотноситься с идеологией рассматриваемых макроэкономических сценариев. Из графика видно, что наибольший рост рассматриваемого показателя наблюдается в Варианте №4, включающем в себя повышенную динамику иностранных инвестиций (рост до 30% в год). Данный вариант обеспечивает годовые темпы прироста накопления основного капитала от 6 до 17% на прогнозируемом периоде. Наихудшая динамика наблюдается в варианте №3: рост от 2,5 до 5% в год.

Динамика экспорта по вариантам №2 и №4 весьма сходна и характеризуется динамичным ростом на фоне благоприятной внешнеторговой конъюнктуры. В варианте №4 Целевого воздействия на экономику темпы роста экспорта составляют 6,5 -8,5% в год, в варианте №2 от 5,5 до 7,5% в год. Вариант низких темпов экономического роста №1 обеспечивает средний рост вывоза в 3-5% в год. И, наконец, вариант с крайне неблагоприятной внешнеторговой конъюнктурой №3 позволяет рассчитывать лишь на рост в 1,5-3,5 % экспорта в год.



Динамика импорта (Рис. 3.7) в варианте №4 целевого воздействия на экономику наиболее динамична, что с одной стороны объясняется укреплением национальной валюты, а с другой стороны ростом иностранных инвестиций значительная часть из которых затем трансформируется в закупку импортного оборудования. В данном варианте погодовые темпы роста ввоза составляют от 6 до 10%. Наименьшие темпы в пессимистическом варианте №3 - рост импорта не превышает на отрезке 2003-2010 г.г. 4,5%

Более детальное представление динамике основных макроэкономических показателей можно получить из сравнительных таблиц. В них отражено комплексное воздействие сценарных условий на экономику. В первой из них сравниваются темпы прироста основных макроэкономических показателей для варианта №2 Высоких темпов экономического роста (МЭРТ) и варианта№4 целевого воздействия на экономику.

Таблица 3.14

В следующей таблице 3.15 приводятся сравнения темпов прироста основных макроэкономических показателей в варианте №1 низких темпов экономического роста (МЭРТ) и пессимистического варианта №3.

Таблица 3.15

3.2 Оценка народнохозяйственных последствий присоединения России к ВТО с использованием межотраслевой макроэкономической модели RIM В работе по данной теме принимали участие Узяков М.Н.(руководитель), Андронова Л.А., Герасименко О.А., Капицын В.М., Широв А.А. Автор диссертации производил расчеты по проблеме ВТО на базе модели RIM.

Вступление России во Всемирную торговую организацию станет своего рода рубежом на пути реформирования отечественной экономики. Сам этот факт следует воспринимать, прежде всего, как политический жест со стороны мирового сообщества: признание изменившегося статуса нашей страны, готовность к более широкому включению России в систему глобальной экономики.

В силу того, что со стороны наших контрагентов на переговорах наблюдается желание добиться от России максимальных уступок данный шаг сопряжен с множеством конкретных решений в области экономической политики, на которые должны пойти власти при перестройке российского хозяйственного и правового пространства в соответствии с нормами и требованиями ВТО.

Безусловно, масштабы и сроки этих изменений являются предметом переговоров. Возможны различные графики сближения основных правил торговли. Однако ключевые требования ВТО хорошо известны и рано или поздно Россия вынуждена будет их принять.

Одним из основополагающих требований ВТО на настоящий момент является обязательное снижение уровня таможенной нагрузки. Иначе говоря, предлагается существенно либерализировать импортные пошлины, и отказаться от пошлин экспортных. Именно вопрос о том, как повлияет изменение импортного таможенного тарифа на состояние российской экономики, разворачивается в настоящее время основная дискуссия в рамках "вопроса о присоединении к ВТО".

В последнее время появилось большое количество публикаций, в которых описывается то или иное возможное развитие событий. Одни говорят о неизбежном лавинообразном росте импорта и тяжелых последствиях для отечественных производителей, в других обосновывается благоприятный для российской экономики сценарий развития.

Как представляется, большинство работ на тему "Россия и ВТО" проигрывают в том, что их авторы не подкрепляют свои аналитические выводы количественными оценками. Трудно принять или опровергнуть то или иное мнение без анализа проведенных расчетов, их глубины и адекватности.

В частности, практически отсутствует комплексный анализ последствий изменения импортного тарифа на экономику страны. Причем как на уровне макропоказателей так и на отраслевом уровне. Подобный анализ, по-видимому, должен включать в себя различные варианты изменения импортных пошлин в соответствии с возможной позицией России на переговорах о вступлении ВТО и, кроме того, соответствовать общему сценарию развития народного хозяйства на среднесрочную перспективу.

В рамках аналитического доклада Российской академии наук "Народнохозяйственные последствия присоединения России к ВТО" автором данной работы был произведен анализ экономических последствий изменения таможенного тарифа с использованием динамической межотраслевой модели RIM.

3.2.1 Россия и ВТО. Изменения таможенных тарифов, подход к анализу

Как уже отмечалось, подавляющее число работ по данной теме имеет один существенный недостаток, состоящий в полном отсутствии каких-либо количественных оценок последствий для российской экономики этого желанного и, видимо, неизбежного события.

...