Использование методов межотраслевого баланса в анализе и прогнозировании экономики России переходного периода

Наиболее простой моделью, использовавшейся для описания этой схемы и расчета материально сбалансированных вариантов производства, являлась статическая модель МОБ. Потребление и накопление в модели являлись экзогенно задаваемыми.

Отличительной чертой динамических межотраслевых моделей по сравнению со статическими являлось отражение в них инвестиционного процесса [38, гл. 7, 8.]. Действительно, капитальные вложения являются носителем экономической динамики, являясь связующим звеном воспроизводственных циклов, и именно они были предметом пристального внимания экономистов практиков и теоретиков. Для того чтобы описать экономическую динамику, необходимо ввести капитальные вложения в число эндогенных переменных модели. Главной идеей для построения таких моделей послужила идея объединения балансов производства и распределения продукции и балансов основных фондов в единую систему уравнений (2.1, 2.2).

В этих моделях размер потребности в основных фондах на начало года связывался с объёмами отраслевых выпусков при помощи коэффициентов фондоемкости (2.3). Посредством балансов основных фондов описывалась динамика фондов, зависевшая от их ввода и выбытия. Величина выбытия, как правило, задавалась экзогенно через нормы выбытия. А величина ввода основных фондов ставилась в зависимость от объёма капитальных вложений текущего года или с лагом, для лаговых моделей (2.4).

Степень износа основных фондов в моделях не учитывалась.

Таким образом достигалась эндогенизация переменной капитальных вложений. В связи с большой размерностью и трудностями решения полностью динамических межотраслевых моделей, в явном виде учитывающих лаг капитальных вложений и двустороннюю во времени взаимосвязь условий задачи и решений разных лет, наибольшее распространение получили полудинамические рекурсивные модели. В рекурсивных моделях решение определяется последовательно год за годом и условия задачи и решения разных лет взаимосвязаны односторонне во временном смысле. В самом общем виде уравнения таких моделей следующие.

Баланс продукции:

, i,j=1,…,n; t=1,…,T. (2.1)

Баланс фондов:

, i,j=1,…,n; t=1,…,T. (2.2)

Уравнения связи:

, j=1,…,n; t=1,…,T. (2.3)

, j=1,…,n; t=1,…,T. (2.4)

Где

i, j - номер отрасли,

t - годы,

x - вектор выпусков,

a - коэффициенты прямых затрат,

k - вектор отраслевых объемов капитальных вложений,

b - коэффициенты технологической структуры капитальных вложений,

y - вектор конечного спроса за вычетом капитальных вложений,

f - вектор отраслевых объемов основных фондов на конец года,

v - вектор ввода основных фондов,

w - вектор выбытия основных фондов,

d - вектор коэффициентов фондоёмкости,

- вектор коэффициентов перевода капитальных вложений во вводы фондов.

Модели такого типа обычно строились в разрезе 18 отраслей народного хозяйства и промышленности. Дело в том, что сама описанная методика, а также параметры, на которые она опирается, стабильны и дают приемлемые результаты в динамике лишь при достаточно высокой степени агрегирования [69, с.61]. К этой группе моделей можно отнести модели, разработанные в НИЭИ при Госплане СССР, в ИЭиОПП СО АН СССР, в ГВЦ Госплана СССР.

Описанный подход не вполне соответствует современной экономической практике. Использование его сегодня, безусловно, возможно, но недостаточно в смысле появления новых задач. Несмотря на то, что капитальные вложения по-прежнему являются основным носителем экономической динамики в материально-вещественном виде, самостоятельное, исключительное значение сегодня приобрел вопрос их финансового обеспечения, т.е. можно сказать, что эту же роль носителя динамики играют и деньги. Не случайно инвестиции обозначают денежные вложения - прежде под капитальными вложениями в постоянных ценах подразумевались, прежде всего, потенциальные производственные мощности.

Децентрализовался и задающий импульс инвестиционной динамики - современная динамика инвестиций планируется разрозненными предпринимателями, чьи решения формируются под влиянием экономической конъюнктуры, а, не исходя из целей обеспечения роста конечного потребления. Кроме того, на примере поступательного развития отдельных отраслей в 1999-2000 гг. видно, что современная российская экономика вследствие значительной недогрузки производственных мощностей в определенной мере может обходиться весьма скромными инвестициями. Таким образом, в условиях экономического спада или слабого оживления ключевым вопросом становится не только и не столько вопрос потребности в капитальных вложениях, сколько вопрос платежеспособного спроса на них.

Ключевую роль в инвестиционном блоке, обеспечивающем динамику, играют коэффициенты фондоёмкости. Приведённый в первой главе опыт построения отраслевых производственных функций свидетельствует о сложности обоснования этих коэффициентов на перспективу.

Кроме того, в случае лаговой модели следует иметь в виду, что наличие инвестиционного лага всё же не позволяет описать в рамках любого фиксированного расчетного периода полный воспроизводственный цикл. Т.е. общая сумма капитальных вложений за период всегда состоит из трех частей: капитальных вложений, необходимых для окончания незавершенного строительства, существующего к началу расчетного периода, капитальных вложений, которые создадут основные фонды в рамках расчетного периода и капитальных вложений, формирующих строительный задел на будущее, за рамками расчетного периода. Из этих трех частей только вторая является полностью эндогенной в соответствии с данной постановкой задачи. Первая и третья - экзогенны. Это обстоятельство делает модель тем более открытой, чем короче период прогноза и длиннее учитываемый лаг.

Другим типом моделей являлись модели межотраслевых взаимодействий (ММВ) [76]. Главной чертой ММВ является дополнение основных уравнений межотраслевого баланса производства и распределения продукции эконометрическими соотношениями для отдельных потоков, которые учитывают изменяющуюся структуру производства и распределения продукции [39]. Это в частности означает значительную степень эндогенности матрицы коэффициентов прямых затрат. В зависимости от конфигурации и набора экзогенных переменных модели производились расчеты от ресурсов, либо от конечного спроса [39, с. 19] (в отношении социалистической экономики более корректно было бы говорить не “от спроса”, а “от потребности”).

Модельный “расчет от ресурсов” вполне соответствовал дефицитному характеру советской экономики, где возможности роста определялись наиболее дефицитным ресурсом, а динамика цен практически не влияла на степень дефицитности.

Модельный “расчет от конечного спроса” предполагал экзогенное задание второго квадранта МОБ. Сегодня вряд ли возможно говорить о спросе, не подразумевая при этом платежеспособного спроса.

Характеризуя нормативные динамические модели первой группы как модели расчета исключительно от спроса, авторы ММВ на основе анализа сложившихся в экономике процессов отдавали предпочтение постановкам модели “расчет от ресурсов” [39, с. 121]. Основной аргумент для этого заключался в том, что распределение капитальных вложений и структура потребления в гораздо более значительной мере формировались в результате воздействия ресурсных ограничений, а не под воздействием спроса. В связи с этим проводилось строгое различение структуры платежеспособного спроса и структуры потребления [39, с. 175], что являлось крайне актуальным для дефицитной российской экономики.

Однако, во-первых, в условиях свободного рыночного ценообразования любые ресурсные ограничения находят соответствующее выражение в ценах и, следовательно, в платежеспособном спросе. Во-вторых, динамика равновесной точки совсем необязательно приводит к достижению ресурсных ограничений. К примеру, современное экономическое положение показало, что загрузка производственных мощностей и занятость могут быть и неполными.

Поскольку одним из принципов ММВ являлось моделирование лишь основных потоков [39, с.126, 161] определялись по регрессионным, а не по межотраслевым уравнениям. Вследствие этого, результаты расчетов не имели точной межотраслевой сбалансированности.

Следует отметить, что сам подход моделирования межотраслевых взаимодействий, а значит, сдвигов в экономике, является крайне актуальным для экономики переходного периода, главным содержанием которой и являются различные структурные изменения.

Расчеты по обоим типам моделей (динамическим и ММВ) велись в постоянных ценах, а влияние ценовых изменений было полностью исключено. В условиях ограниченной роли денег в советский период сбалансированность и равновесие понимались в основном как характеристики, относящиеся к материально-вещественному аспекту экономики. Вопрос о финансово-стоимостной сбалансированности в этих моделях не ставился.

Попытка дать ответ на этот вопрос была предпринята авторами модели “доход-товары” [40]. В базовой версии динамической модели “доход-товары” (т.н. балансовая модель) присутствовал финансовый блок (доходы и перераспределение). Доходы рассчитывались от валовой продукции отраслей с помощью экзогенно заданной матрицы коэффициентов структуры условно-чистой продукции. Финансово-стоимостная сбалансированность достигалась при условии постоянных цен.

В равновесную модификацию модели наряду с финансовым блоком был включен и блок цен. Авторы ввели свое понятие равновесных цен [40, с. 93], которые были призваны отразить структурные ценовые изменения при сохранении на среднем уровне потребительских цен [40, с. 91-92]. Последнее достигалось с помощью специальной модификации известного межотраслевого соотношения для цен. Такой подход вполне соответствовал экономической и политической практике советского периода. Однако плановые равновесные цены в модели были по сути экзогенными, т.к. определялись через экзогенно задаваемый матрицей структуры условно-чистой продукции третий квадрант МОБ.

Переменные внешней торговли в модели хотя и зависели от финансовой ситуации, но их описание не соответствует сегодняшней свободе в области внешнеэкономической деятельности.

Необходимо также отметить, что в силу принятой в советский период статистической практики во всех моделях игнорировалась или почти игнорировалась сфера нематериального производства.

Модель “доход-товары” находила равновесие на рынке товаров и частично услуг при фиксированных ценах.

В отечественной науке разрабатывались и другие балансовые динамические межотраслевые модели с использованием регрессионных уравнений [Например 42, 44]. Однако они не получили широкого практического распространения. И это не случайно. Во-первых, это объясняется сложностью экзогенного обоснования многих нормативов динамических моделей. А построение в условиях централизованной административной экономики достаточно замкнутой модели являлось непростым и имело смысл во многом лишь для выяснения диспропорций этой экономики. Во-вторых, сложно было обосновать уравнения поведенческого типа.

Таковы были в общих чертах основные типы теоретических моделей советского периода.

К прикладным моделям предъявляются достаточно строгие требования, основными из которых являются: информационная обеспеченность модели, технологичность, пользовательская доступность [18, с. 368-369]. Поэтому из всего многообразия теоретических межотраслевых моделей к практическому использованию в планировании Методическими указаниями к разработке народнохозяйственных планов [41, Гл. 7, с. 88-95] были рекомендованы лишь две из них: модель натурально-стоимостного баланса (НСБ) и укрупненная стоимостная динамическая модель (модель Ф.Н. Клоцвога) [69]. На базе этих моделей в ГВЦ Госплана СССР был разработан и функционировал комплекс укрупненных межотраслевых моделей. В комплекс входили: статическая модель МОБ, полудинамическая модель с обратной рекурсией, динамическая модель и динамическая модель с распределенными лагами [31].

В отношении этих моделей справедливы замечания, адресованные динамическим моделям.

2.2 Новые требования к характеру моделей

Одной из основных черт социалистической экономики была централизованная директивность. Степень свободы экономических агентов была крайне мала. Поэтому экономическое равновесие в советский период не достигалось, а назначалось. Уровень потребления задавался экзогенно. Гарантией материального обеспечения этого уровня призвана была служить динамика основных фондов. Финансовое обеспечение (платежеспособный спрос) также назначалось посредством директивного регулирования доходов и цен. Это основное свойство принудительного равновесия советской экономики воспроизводилось в моделях. Рынков труда и денег не существовало. Строго говоря, в условиях значительного ограничения свободы экономических агентов и отсутствия рыночных механизмов формирования экономических пропорций говорить о равновесии некорректно - допустимо говорить лишь о материально-вещественном и финансово-стоимостном аспектах сбалансированности.

Изложенные подходы к моделированию однозначно соответствовали идеологии централизованного планирования постоянного экономического роста. По сути, все модели отвечали на вопрос о соотношении в развитии I и II подразделений экономики (в терминах марксистской политэкономии) при том или ином варианте экзогенно задаваемого роста конечного потребления. Ограничениями роста в моделях выступали объёмы основных фондов на начало планируемого периода и наличные трудовые ресурсы. Об экономическом равновесии не было и речи. Такие характеристики состояния экономики как спад производства, неполная загрузка мощностей, неполная занятость и т.п., возможные в процессе достижения равновесия, не рассматривались. Все эти возможности проявились в действительности после начала рыночных реформ.

Главным содержанием реформ было освобождение цен и внешней торговли, появление новых для социалистического хозяйства форм собственности. Практически моментальным следствием этих мероприятий стало формирование внутреннего рынка товаров и услуг тесно связанного с мировым рынком. Значительно медленнее идет становление рынка труда и рынка ценных бумаг. Специфически работает денежный рынок.

Соответственно, современная модель экономики должна быть моделью этих рынков. В отношении рынка товаров и услуг это означает, что в межотраслевой модели должны быть отражены и взаимоувязаны все стадии экономического кругооборота (кругооборота капитала): производство благ, формирование доходов и потребление благ при условии рыночного ценообразования.

Динамика в рыночной экономике зависит от постоянно меняющегося равновесия спроса и предложения. Предложение есть результат производства, а под спросом понимается платежеспособный спрос. Таким образом, ключевое значение для динамики производства имеют реальные доходы субъектов экономики. Для того чтобы их определить в модели, необходимо иметь блок формирования номинальных доходов и цен. При определении номинальных доходов населения требуется описать ситуацию на рынке труда.

Другим следствием реформ было появление новых типов экономических агентов. Предприятия так называемой непроизводственной сферы также наравне с материальным производством является участниками рынка [48]. Расширительная точка зрения на непроизводственную сферу как на сферу нематериального производства нашла свое выражение в переходе отечественной статистики к методологии учета в системе национальных счетов (СНС). Очевидно, что требование учета сферы нематериального производства как экономического агента рынка относится и к моделированию.

Серьезные изменения произошли в составе и характере управляющих воздействий на экономику. Экономические агенты получили значительную свободу. В руках государства остались такие сферы экономической деятельности как государственное потребление (бюджетная сфера), налоги и пошлины, государственные финансы. Всё это означает сужение по сравнению с традиционными моделями прошлого набора управляющих параметров модели или экзогенных переменных. Рыночные модели должны быть более закрытыми.

В условиях изменяющейся конъюнктуры рынка и свободе выбора у агентов невозможно задавать экзогенно, например, потребление домашних хозяйств. Появляется необходимость построения уравнений нового типа - поведенческих.

2.3 Проблемы межотраслевого моделирования

Качественное описание процессов, происходивших на территории России в 80-х, 90-х годах, а также происходящих в настоящее время требует своей верификации в рамках соответствующих модельных расчетов. На наш взгляд, только модели, позволяющие достаточно хорошо описать ретроспективу, могут быть использованы для целей среднесрочного и долгосрочного прогнозирования.

Прежде чем приступить к такого рода модельным построениям необходимо решить, по крайней мере, три важные проблемы.

Первая проблема связана с созданием соответствующей статистической базы. Причем проблема состоит не только в том, что мы анализируем экономику существенно различающихся экономических систем, но и в том, что, фактически, в настоящее время не существует официальной согласованной статистической базы за длительный период времени [66, с. 20.].

Вторая проблема состоит в том, чтобы попытаться, где это, возможно, соединить качественные суждения с имеющимися в наличии статистическими показателями и, таким образом, выстроить логику расчетов, позволяющую воспроизвести фактическую динамику основных макроэкономических и отраслевых показателей. Вообще говоря, главная проблема состоит не в формально-статистическом воспроизведении каких-либо отчетных показателей, а в адекватности описания воспроизводственных механизмов, в первую очередь механизмов экономической динамики и инфляции.

Третья проблема связана с построением системы поведенческих уравнений, описывающих поведение субъектов экономики в сфере потребления, в инвестиционной сфере и т.д. То есть определенная проблема состоит в том, как увязать параметры экономической среды с показателями отражающими реальную динамику потребления, инвестиций, накопления запасов, государственных расходов, экспорта и импорта.

В данном параграфе будут рассмотрены в основном первые две проблемы, что касается построения поведенческих уравнений, то они будут рассмотрены в соответствующих разделах, посвященных описанию межотраслевой модели.

Проблема современной статистической базы состоит не только в низком качестве и ненадежности исходной информации, но и в крупных методических ошибках при формировании основных макроэкономических показателей. В результате основные макропеременные (призванные характеризовать народнохозяйственную динамику и структуру), разрабатываемые в Госкомстате РФ, на наш взгляд, далеко не всегда не отражают действительную динамику и структуру производства.

Госкомстат постоянно пытается улучшить свои цифры, в результате, как известно, данные Госкомстата постоянно корректируются, причем не только в части номинальных показателей, но и показателей, отражающих реальную динамику производства. Последняя такая корректировка была связана с переоценкой итогов производства в 1998-2000 г.

Неверное отображение в статистике результатов реформ не позволяет адекватно оценить процессы, происходившие в ретроспективе, затрудняет осуществление прогнозных построений, делает, по существу, невозможными корректные построения экономико-математических моделей.

В этих условиях различные исследовательские центры и просто группы исследователей вынуждены самостоятельно разрабатывать системы статистических показателей, отвечающие, в первую очередь, требованию согласованности.

Одним из наиболее эффективных инструментов, обеспечивающих итоговую согласованность широкого набора макроэкономических и отраслевых показателей, является инструмент межотраслевого баланса.

В лаборатории среднесрочного прогнозирования воспроизводственных процессов ИНП РАН были разработаны межотраслевые балансы в текущих и сопоставимых ценах за 1980-2000 г. В рамках разработки этих балансов и согласования с ними других балансовых построений автором была проведена корректировка публикуемого Госкомстатом баланса доходов и расходов населения с целью увязки расходов населения со складывающимися в рамках межотраслевого баланса итоговыми значениями потребления домашних хозяйств.

Сама необходимость такой корректировки была связана с существенным расхождением между Госкомстатом и разработчиками межотраслевых балансов ИНП РАН в оценке прироста запасов (подробнее [68, глава 7.1 «Особенности официальной статистики и необходимость согласованных статистических измерений»]).

Корректировка баланса доходов и расходов населения вызвала необходимость корректировки также соответствующих статей 3 квадранта межотраслевого баланса, в первую очередь заработной платы и отчислений на социальное страхование. Итоги всех этих пересчетов нашли отражение МОБ СНС РФ за 1980-2000 г., используемых при построении межотраслевой модели RIM и частично опубликованных в монографии М.Н. Узякова. Необходимо подчеркнуть, что обоснованность такого рода корректировок официальных данных баланса доходов и расходов населения подтверждается не только расчетами, связанными с оценкой динамики прироста запасов, но и расчетами по анализу динамики индекса потребительских цен.

Если теперь остановиться на проблемах моделирования экономического роста и инфляции, то хронологически, применительно к начальному периоду реформ, безусловно, ключевой проблемой являлась проблема инфляции. И дело не только в инфляции самой по себе. Дело в том, что опережающий по отношению к росту доходов рост цен был, может быть, главным источником производственного спада в 1992-1996 гг. Таким образом, понимание процессов инфляции является важным моментом для построения модели.

Относительно инфляции в России в первые годы реформ сторонники монетарного подхода придерживаются общепринятого мнения о том, что инфляция была вызвана излишним спросом, явившемся следствием избыточной денежной массы в экономике, завышенных номинальных доходов, дефицита государственного бюджета. Такое мнение во многом проистекает из западного опыта экономического развития.

Однако анализ динамики денежной массы, денежных доходов населения не подтверждает эту гипотезу. [15, с.5]

Таблица 2.1

Динамика ИПЦ, денежных доходов населения и денежного агрегата М2
(в разах к уровню 1990 года)
	1990	1992	1994	1996	1998	2000
Динамика ИПЦ	1	30	1306	5408	7331	13826
Динамика доходов	1	24	1182	4378	5486	11723
Динамика денежной массы	1	10	150	476	730	1865
Соотношение М2 и ИПЦ в %	100%	33%	12%	9%	10%	13%
Соотношение М2 и доходов в %	100%	42%	13%	11%	13%	16%

Тот факт, что рост цен существенно опережал динамику любого из денежных агрегатов, свидетельствует, по крайней мере, о том, что существовали достаточно значимые факторы немонетарного свойства, увеличивающие инфляцию относительно динамики денежных агрегатов. Попытка объяснить разницу в динамике цен и денежных агрегатов возрастанием скорости обращения денег не выдерживают критики, поскольку такого рода реальное ускорение предполагает увеличение транзакции в единицу времени, существенное улучшение работы платежно-расчетной системы, чего в реальности не было и не могло быть в силу неразвитости и кризисного состояния банковской системы. Все это означает, что в действительности характер причинно-следственных связей в экономике был обратным тому, на который указывают представители монетарного подхода, а именно, это означает, что именно инфляция задавала некие требования к динамике денежной массы (а не наоборот), которые, естественно, не выдерживались и не могли быть выдержаны, поскольку действительно в этих условиях увеличение денежной массы в соответствии с темпами инфляции могло еще больше раскрутить инфляцию. Таким образом, ограничительная денежная политика в какой-то степени сдерживала рост цен, но она (денежная политика) ни в кой мере не являлась причиной инфляции. Сам факт того, что динамика инфляция была существенно выше динамики денежной массы, при невозможности, как уже отмечалось технологического увеличения скорости обращения денег, уже является доказательством существенной независимости инфляции в России в 1992-1997 гг. от динамики денежной массы и, одновременно, доказательством принципиальной зависимости величины денежного предложения от уровня инфляции. Хотя, как уже отмечалось (и это совершенно очевидно и никем не оспаривается), определенная зависимость инфляции от динамики денежного предложения всегда существует и, тем самым, всегда существует определенная возможность снижения инфляции за счет ужесточения денежной политики. Проблема, однако, состоит в том, что этот инструмент макроэкономической политики крайне неэффективен и даже вреден с точки зрения обеспечения условий экономического роста в тех условиях, когда причины инфляции имеют преимущественно немонетарный характер.

Значительная часть отечественных экономистов, в противоположность сторонникам монетарного подхода, придерживаются той точки зрения, что инфляция в России развивалась по типу инфляции издержек. На наш взгляд, такое утверждение справедливо только в том смысле, что характеризовало процессы инфляции, лежавшие на поверхности, не вскрыв её истинных глубинных причин. Стоит согласиться с выводом Узякова М.Н. о том, что истинная и основная причина инфляции заключалась в структурных диспропорциях бывшей советской экономики [68, с.103]. К этому следует прибавить, что в определенной мере инфляция была импортирована. Имеется в виду высокая степень долларизации экономики, происходившая в первые годы реформ. Третья причина инфляции носила институциональный характер [88]. Именно первая и отчасти вторая причины инфляции создавали видимость инфляции спроса на фоне внешнего монетарного эффекта. В то же время, как уже было отмечено выше, денежные ограничения позволяют в определенной степени сдерживать инфляцию. Это означает лишь то, что денежная политика являлась своего рода механизмом, позволяющим в большей или меньшей степени реализоваться потенциалу инфляции издержек, которая носила в эти годы подавленный характер. Существует еще точка зрения о том, что причины инфляции коренились в необходимости для производителей наращивать финансовые ресурсы, необходимые для воспроизводства, что и обусловливало так называемый инфляционный потенциал [10]. Однако, не отрицая весомости требований воспроизводства, представляется, что в первые годы реформ наиболее значимыми причинами инфляции являлись структурные диспропорции, имевшие два аспекта. Во-первых, это диспропорции структуры производства по видам продукции, т.е. продукции потребительского и производственного назначения. Во-вторых, это диспропорции структуры внутренней и мировой систем цен [79, с. 177.]. Схема 2.1 иллюстрирует действие этих двух факторов.

Общий рост цен, т.е. инфляция, происходил на фоне уменьшения как потребительского, так и производственного спроса (т.к. сокращались реальные доходы субъектов экономики), что и приводило к спаду производства. Рост цен на импортную продукцию был результатом повышения курса доллара относительно рубля. Рост цен на продукцию обрабатывающей промышленности в основном происходил вследствие удорожания затрат на сырьё (инфляция издержек). Первоначальный импульс инфляции издержек давали отрасли-экспортёры. Опережающими темпами росли цены в отраслях ТЭК и в цветной металлургии (см. таблицу 12 приложения 1); индекс цен в 1992 г.: нефтедобыча - 253 раза, нефтепереработка - 124 раза, газовая промышленность - 118 раз, угольная промышленность - 90 раз, цветная металлургия - 100 раз).



Рисунок 2.1

Производители той продукции, которая экспортировалась или могла экспортироваться, стремились установить внутренние цены на такую продукцию на уровне мировых в соответствии с постоянно падающим курсом рубля по отношению к иностранной валюте. Такими видами продукции в основном были нефть, газ и цветные металлы. Рост курса иностранных валют происходил по причине, с одной стороны, обесценения рубля, т.е. инфляции, а с другой стороны, избыточного спроса на валюту со стороны агентов. Высокий спрос на иностранную валюту в основном был обусловлен непомерно возросшей рентабельностью торговли импортными товарами, что являлось следствием, с одной стороны, свойства дефицитности отечественного рынка, а с другой - либерализации внешней торговли. К тому же инфляция приводила к расширению бартера и внутренних расчетов в иностранной валюте, к росту валютных сбережений населения, и, в конечном счёте - к вытеснению долларом рубля как платежного средства. В тех секторах, где рубль оставался платежным средством, происходило относительное рублёвое перенасыщение, стимулировавшее инфляцию национальной валюты. Всё это в свою очередь опять же увеличивало спрос на валюту и вело к росту её обменного курса. Удорожание материальных затрат и энергоёмкие отсталые технологии, отсутствие ввозных пошлин и реального налогообложения способствовало относительной дешевизне импорта. Дефицитность отечественного рынка определялась структурными диспропорциями советской экономики. Главным противоречием в данном контексте было противоречие структуры производства советской экономики и структуры конечного спроса. Кроме этого, в стране сложилась своя, изолированная от внешнего мира технологическая структура, следствием которой стала структура затрат и цен, несовместимая с мировой. Возможности быстрой адаптации к новым условиям были ограничены также структурными диспропорциями, но в несколько ином смысле - технологическом. К началу рыночных реформ советская экономика характеризовалась высокой степенью технологической неоднородности, т.е. существенной дифференциацией технического уровня технологий, используемых в различных частях технологического пространства [68, с.15]. Технологическое пространство в данном случае можно понимать как в горизонтальном и вертикальном отраслевом экономическом измерении, так и в географическом.

Ещё одной статьёй роста издержек явился рост трансакционных затрат [13, с. 40]. Индекс цен на услуги сферы обращения в 1992 году составил 155 раз (см. таблицу 2 приложения 1). Это явление было обусловлено неразвитостью коммерческой инфраструктуры, когда старая система оптовой торговли и материально-технического снабжения не смогла обслуживать потребности экономических агентов в условиях рынка. Причины такого положения во многом также коренятся в наследии советской системы и в неадекватных институциональных мероприятиях.

Равновесие в советской экономике поддерживалось главным образом благодаря многолетним действиям административно-командной системы. Во многом эти действия последних лет социализма можно уподобить латанию дыр и возведению множества подпорок и костылей для кренившегося здания экономики. По сути, как уже говорилось, целью было даже не равновесие, а сбалансированность. И именно с позиций поддержания сбалансированности по тем или иным отдельным экономическим направлениям это здание и возводилось. Реформа 1991 года ликвидировала административно-командную систему и заодно все «подпорки». В этом крайне неустойчивом состоянии экономике предстояло найти новую точку равновесия. Для того чтобы перейти в эту новую точку равновесия необходимо время, ресурсы для трансформации, механизм и воля, задающая направление перехода. Ничего из перечисленного в наличии не оказалось. Под механизмом здесь подразумевается совокупность институциональных мероприятий и условий, обеспечивающих эффективность функционирования (т.е. соединения воли и ресурсов) системы в новых условиях. В задачу настоящего исследования не входит рассмотрение вопроса о том, какими именно должны были бы быть эти институциональные изменения. История развития экономики первых реформенных лет показала, что механизм, обеспечивающий работоспособность экономики, в эти годы выработан не был. Причём, если прежняя система обладала устойчивостью, то переходная экономика оказалась в значительной мере подверженной разбалансирующим влияниям [4, с. 25].

Как известно, цены формируются в результате структуры затрат овеществленного и нового труда, т.е. в результате соотношении материальных затрат и добавленной стоимости. Если в какой-либо отрасли изменятся цены на продукцию в n раз и во всех остальных отраслях указанное соотношение сохранится неизменным, то реакцией экономики будет просто изменение масштаба цен во всех отраслях в n раз. Нечто похожее происходило в экономике в первые годы реформ. Первоначальный инфляционный импульс задавали преимущественно отрасли-экспортёры и монополисты. Именно ценовая политика в этих отраслях явилась основным фактором, повлиявшим на снижение потенциала системного равновесия российской экономики [4, с.39]. А главными экспортёрами в России являются сырьевые отрасли. До начала реформы советская экономика была закрытой, со своей структурой затрат и своей системой цен, оторванной от мирового хозяйства. После либерализации внешней торговли и цен связь с мировой экономикой стала более тесной и живой. Эта связь была опосредована двояко - через (экспорт) внешнюю торговлю и через валютный курс. Благодаря свободному экспорту и плавающему валютному курсу, а также монополии появилась возможность устанавливать цены на некоторые виды продукции безотносительно к соотношению затрат и доходов, и т.о. ликвидировать разрыв между внутренними и мировыми ценами. Этого естественно требует открытая экономика. Наиболее конкурентоспособными отечественными видами продукции на мировом рынке оказалось в основном сырьё. Все остальные отрасли вынуждены были подстраиваться под ценовую диктовку монополистов и экспортёров. Поскольку экономика не могла мгновенно отреагировать на ценовые изменения, т.е. сохраняла прежнюю структуру затрат и доходов, то происходило повышение масштаба цен.

Поскольку существуют лаги и определенная скорость оборота денег и длительность цикла оборота капитала, в процессе высокой инфляции происходит масштабное перераспределение дохода от агентов (производителей) с долгим технологическим циклом к агентам (в основном, посредникам) с коротким циклом. У предприятий с долгим циклом, находящихся в невыгодном положении, снижается доля доходов, в т.ч. и заработной платы, в стоимости продукции. Ускоренный рост цен вызывал снижение реальных доходов населения. Поскольку серьезное долговременное инвестирование в технологии в условиях инфляции нерентабельно, то вынужденная адаптация агентов к инфляции является не конструктивной, не прогрессивной, а деструктивной и регрессивной. Происходят банкротства, спад производства, сокращение и диверсификация ассортимента выпускаемой продукции. Аккумулируемые у посредников доходы и холдинговая прибыль изымаются из экономического оборота: уводятся от налогообложения, вывозятся за рубеж.

Именно такая адаптация и происходила в отечественной экономике в течение всего времени так называемых реформ. В результате этого и с помощью импорта было преодолено противоречие структуры производства и структуры платёжеспособного спроса. По-видимому, она дошла до своей нижней точки (производство отельных видов продукции совсем исчезло), и когда через некоторое время после финансового кризиса 1998 г. появились возможности импортозамещения и появились некоторые финансовые ресурсы, адаптация стала конструктивной.

Итак, добывающие отрасли в 1992-1998 гг. постоянно давали в экономику инфляционный импульс. Рост цен на сырьё в целях поддержания доходов субъектов экономики приводил к росту номинальных доходов в экономике. ВВП в текущих ценах возрастал, приводя опять же к росту цен в экономике. Ускоренный рост цен и снижение доли оплаты труда вызывал снижение реальных доходов населения. Кроме этого, в условиях институциональной неопределенности и нараставшей инфляции резко упали инвестиции. Всё это означало сокращение конечного спроса и вело к спаду производства. Номинальные изменения в экономике этот период влияют на изменения в реальном производстве, однако, обратное воздействие производства на номинальные процессы отсутствует.

Причиной инфляции являлся не избыточный ВВП в текущих ценах, а отсутствие соответствующей реакции экономики к изменявшимся условиям, что объяснялось невозможностью быстрой адаптации реального производства.

Сегодня источник описываемого типа инфляции также существует, что отражено соотношением валютного курса и паритета покупательной способности, значительно отличающимся от единицы. Противоречие внутренних и мировых цен в значительной мере обуславливает динамику цен на продукцию крупных естественных монополий и экспортеров ТЭК. Однако благодаря тому, что разрыв между внутренними и мировыми ценами сократился, темпы инфляции значительно ниже. Стабилизация валютного курса не устраняет инфляции, однако, может способствовать прекращению гиперинфляции. Поскольку инфляция всё же существует, то либо курс растет плавно, либо скачкообразно.

Что может заставить монополистов и экспортёров менять структуру затрат и доходов? По-видимому, модернизация и прогресс в остальных отраслях, выравнивание качества продукции и цен в сравнении с мировыми, что поставит экспортёров в жесткие условия конкуренции. Другими словами, необходимо всё то же выравнивание технологического пространства. Однако широкие возможности этого в прошлом уже безвозвратно упущены благодаря непроизводительному многолетнему перераспределению доходов, и теперь предстоит это сделать с большим трудом.

Основной вывод из истории с гиперинфляцией 90-х гг. заключается в том, что неразвитые страны, с высокой степенью технологической неоднородности, и к тому же обладающие природными ресурсами, в случае полной экономической открытости обречены на инфляцию со стороны экспортеров до тех пор, пока они не выровняют по сравнению со среднемировым своё технологическое пространство. Выравнивание это может быть прогрессивным (модернизация отсталых производств) и регрессивным (от сокращения отсталых производств до полной ликвидации). Очевидно что, прогрессивная адаптация невозможна в условиях гиперинфляции.

Ещё одной проблемой в практическом межотраслевом моделировании является проблема обеспечения ценового единообразия оценки потоков продукции внутри одной отрасли, т.е. по строке таблицы МОБ. Отражение НДС в отчётном МОБ в конечных ценах соответствует экономической практике взимания этого налога. Известно, что в отчетной таблице МОБ оценка потоков промежуточного потребления дана без учета НДС, а потоков конечной продукции - с включённым НДС. При этом, правда, в первом квадранте присутствует так называемый невозмещаемый НДС, который входит в материальные затраты отрасли “Просвещение, здравоохранение, культура”. Дело в том, что отраслям бюджетной сферы потребленный в части материальных затрат НДС никто не возмещает, в конечном итоге он оплачивается из бюджета при финансировании отрасли. Для обеспечения гомогенности строки необходимо в информационной базе отчетного периода очистить от НДС конечный спрос (элементы второго квадранта МОБ) и материальные затраты отрасли “Просвещение, здравоохранение, культура”, что потребовало решения отдельной задачи определения эффективных ставок НДС по отраслям МОБ, исходя из отчетных отраслевых объёмов чистого НДС. Поскольку российская межотраслевая модель имеет довольно высокий уровень агрегирования (МОБ состоит только из 25 крупных агрегированных отраслей), а отдельные группы товаров и услуг имеют различающиеся ставки НДС, естественно, что итоговые ставки НДС по отраслям также различны. Госкомстат РФ не разрабатывает оценки агрегатных ставок НДС, тем более в разрезе 25 отраслей. Между тем для расчета прогнозных значений НДС, поступающего в бюджет в рамках агрегированной межотраслевой модели необходимо использование именно такого рода агрегированных ставок.

Для получения отраслевых ставок НДС согласованных со значениями НДС выплаченным отраслями в бюджет для базового года была решена система уравнений следующего вида:

vatj = tj*Xj - xi j * ti, j=1,…25,

где

vatj - добавленная стоимость, выплаченная в бюджет j-й отраслью;

Xj - валовая продукция j-й отрасли;

xij - поток из i-й отрасли в j-ю;

ti - среднеотраслевая ставка НДС.

В результате решения данной системы уравнений был получен вектор налоговых ставок. После «очистки» МОБ с использованием полученных ставок выяснилось, что очищенные от НДС межотраслевая таблица не балансируется, т.е. валовые выпуски по строкам не равны валовым выпускам по столбцам. Очевидно, что это явилось следствием не очень хорошего качества исходных межотраслевых балансов.

Поэтому следующим шагом стала балансировка строк и столбцов межотраслевого баланса методом RAS [38, с.178]. Однако в результате применения метода RAS несколько изменились коэффициенты матрицы затрат, что привело к определенному несоответствию матрицы потоков и рассчитанных ранее отраслевых ставок НДС. При этом в ряде отраслей величина НДС изменилась довольно существенно.

Все это потребовало проведения еще одной итерации расчетов. На базе полученного на первой итерации расчетов баланса был сделан межотраслевой баланс (первой итерации) в ценах конечного потребления добавлением НДС по ставкам, полученным на первой итерации. С использованием новой матрицы потоков были рассчитаны новые ставки НДС.

По этим новым ставкам был вычтен НДС из МОБ в ценах конечного потребления (первой итерации). В результате опять возник небольшой баланс между суммами по строкам и столбцам, который опять же был устранен с помощью метода RAS.

Изменения в коэффициентах затрат на этой итерации уже были не столь существенными. В результате расчетные величины выплачиваемого отраслями НДС практически полностью совпали с исходными данными статистической отчетности.

В то же время, несмотря на совпадение исходных и расчетных значений НДС выплачиваемого бюджету, одна из расчетных отраслевых ставок НДС (в нефтепереработке), по-прежнему, и по итогам второй итерации расчетов оставалась выше предельной ставки НДС в 20% (26%). Это означает, что, по-прежнему, в межотраслевом балансе “что-то было не так”. Дополнительные исследования привели к выводу, что в процессе дезагрегации нефтегазовой промышленности, не совсем правильно была распределена торгово-транспортная наценка между нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленностью. После балансировки с использованием верхних ограничений на величину отраслевых ставок НДС были получены приемлемые значения торгово-транспортной наценки. По завершению еще одной (третьей) итерации процедуры по пересчету межотраслевого баланса были еще раз рассчитаны отраслевые ставки НДС, которые на этот раз удовлетворяли всем требованиям (Таблица 2.2).

Таким образом расчет по описанной методике отраслевых ставок НДС оказался, кроме всего прочего, еще и способом корректировки и совершенствования матрицы межотраслевого баланса.

Наличие отраслевых ставок НДС позволяет решать следующие прогнозно-аналитические задачи:

Переходить от цен производителей (решение статической модели межотраслевого баланса с помощью итеративной процедуры Зайделя осуществляется в ценах производителей) к ценам конечного потребления (функции спроса оценивались и используются в модели в ценах конечного потребления);

Оценивать отраслевые и народнохозяйственные последствия изменения ставок НДС, в частности оценивать уровень поступлений в бюджет налога на добавленную стоимость от различных отраслей;

В связи с изменениями налоговых ставок, оценивать изменение нагрузки на бюджет, обусловленное тем обстоятельством, что НДС, содержащийся в затратах ряда отраслей (так называемые отрасли нерыночных услуг), фактически, оплачивается государством.

Оценивать влияние НДС на динамику потребительских цен.

Таблица 2.2. Расчёт эффективных ставок НДС 1997 г.

		Ставки	Соотношение	Ставки	Соотношение
		1 итерации	расчет/ факт	3 итерации	Расчет/ Факт
1	Электроэнергетика	19,9%	97,9%	18,8%	100,0%
2	Нефтедобыча	13,4%	99,6%	18,1%	100,0%
3	Нефтепереработка	25,6%	98,1%	20,0%	100,8%
4	Газовая промышленность	18,9%	41,6%	19,3%	103,5%
5	Угольная промышленность	14,1%	98,4%	13,7%	100,0%
6	Прочая топливная промышленность	19,7%	93,0%	18,7%	100,1%
7	Черная металлургия	14,1%	95,8%	13,7%	100,1%
8	Цветная металлургия	13,6%	94,7%	13,2%	100,1%
9	Химическая промышленность	17,4%	97,0%	17,0%	100,1%
10	Машиностроение	16,0%	98,8%	15,6%	100,0%
11	Лесная и ЦБ промышленность	18,0%	97,2%	17,4%	100,1%
12	Промышленность стройматериалов	17,4%	94,3%	16,6%	100,1%
13	Легкая промышленность	19,5%	96,6%	19,3%	100,2%
14	Пищевая промышленность	15,0%	81,2%	14,5%	100,3%
15	Прочие отрасли промышленности	18,0%	95,7%	17,5%	100,3%
16	Строительство	15,6%	99,1%	15,2%	100,0%
17	Сельское и лесное хозяйство	10,0%	84,6%	9,5%	100,9%
18	Транспорт грузовой и связь произв.	14,0%	99,0%	13,4%	100,0%
19	Транспорт пассажирский и связь непроизв.	6,8%	-23,8%	6,1%	102,4%
20	Сфера обращения	9,1%	98,4%	8,8%	100,0%
21	Прочие виды сферы мат. производства	10,0%	98,7%	9,8%	100,0%
22	Просвещение, здравоохранение, культура	0,0%	100,0%	0,0%
23	ЖКХ и бытовое обслуживание	11,1%	98,1%	10,6%	100,1%
24	Управление, финансы, кредит, страхование	8,2%	79,6%	7,9%	99,6%
25	Наука и научное обслуживание	8,5%	94,5%	8,3%	100,2%
	Сумма по отраслям		97,4%		100,1%

3. Динамическая межотраслевая модель RIM

3.1 Цели построения межотраслевой модели RIM

Целью построения межотраслевой модели RIM (Russian Interindustry Model) служила возможность получения рабочего модельного инструмента для макроэкономического анализа и прогноза современной экономики России. Такая общая цель подразумевает, что модель должна:

удовлетворять требованиям, предъявляемым к прикладным моделям;

быть равновесной;

отражать меру свободы агентов рынка, т.е. включать поведенческие уравнения.

быть максимально закрытой: экзогенными переменными должны быть по возможности только параметры экономической политики.

Необходимо подчеркнуть, что главная цель работы над моделью была практической, поэтому в зависимости от результатов оценивания уравнений и поведения модели в целом предварительные теоретические гипотезы относительно отдельных уравнений модели менялись по ходу работы. Сегодня модель RIM практически соответствует строгим требованиям, предъявляемым к прикладным моделям [18, с.368-369]. Однако ради достижения этого пришлось пойти на некоторые упрощения. Модель является функционирующей, при этом постоянно ведётся работа по её совершенствованию.

Тезис о равновесности российской экономики может показаться дискуссионным. Безусловно, существуют проблемы отражения бартера, монополизма, теневой экономики и т.п. Однако рассмотрение этих проблем выходит за рамки данного исследования. Это не означает, что с самого начала модель задумывалась идеальной и оторванной от действительности. Как будет показано ниже, многие специфические черты российского рынка нашли своё отражение в модели

Общее равновесие предполагает равновесие на всех рынках - рынке товаров и услуг, рынке труда, денежном рынке [54, Гл. 8, 9]. Межотраслевой подход позволяет найти равновесие на этих рынках в отраслевом разрезе.

Строго говоря, модель RIM пока не является моделью общего равновесия - в ней отсутствует блок эндогенного расчета равновесия на денежном рынке и рынке ценных бумаг. Отчасти это объясняется неразвитостью этого рынка, специфической для переходного периода, отчасти - информационными трудностями. Высокий уровень инфляции в первые годы реформ затрудняет возможность дать какое-либо формализованное описание этой сферы.

Модель RIM не отменяет и не заменяет предыдущие разработки. Она отвечает на те вопросы, которые были поставлены перед ней современной ситуацией, главным из которых является вопрос о равновесии в рыночных условиях.

3.2 Общее описание модели

Статистической базой модели являются ряды МОБ СНС России в текущих и в постоянных ценах за период 1980-1997гг. в разрезе 25-и отраслей промышленности и народного хозяйства. Ряды МОБ СНС в значительной степени являются результатом расчетов, проделанных специалистами ИНП. Исходными данными для этих расчетов являлись МОБ СНС России в текущих ценах, опубликованные Госкомстатом России, а также МОБ, составленные в ИМЭИ, официальные отчетные данные в СНС.

Таблица 3.1. Перечень отраслей

1	Электроэнергетика
2	Нефтедобыча
3	Нефтепереработка
4	Газовая промышленность
5	Угольная промышленность
6	Прочая топливная промышленность
7	Черная металлургия
8	Цветная металлургия
9	Химическая и нефтехимическая промышленность
10	Машиностроение и металлообработка
11	Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность
12	Промышленность стройматериалов
13	Легкая промышленность
14	Пищевая промышленность
15	Прочие отрасли промышленности
16	Строительство
17	Сельское и лесное хозяйство
18	Транспорт грузовой и связь производственная
19	Транспорт пассажирский и связь непроизводственная
20	Сфера обращения, включая комм. деятельность
21	Прочие виды деятельность сферы мат. производства
22	Просвещение, здравоохранение, культура и искусство
23	Жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание.
24	Управление, финансы, кредит, страхование
25	Наука и научное обслуживание

Конечное использование продукции представлено потреблением домашних хозяйств, потреблением государственных учреждений и некоммерческих организаций, валовыми инвестициями в основной капитал и изменением запасов материальных оборотных средств, экспортом. В составе ресурсов выделен импорт.

Экспорт и импорт в рамках отраслевой разбивки имеют дезагрегацию на потоки в дальнее и ближнее зарубежье. Необходимость такой дезагрегации выяснилась в процессе построения регрессионных уравнений для внешнеторговых потоков.

Валовая добавленная стоимость представлена следующими статьями: заработная плата, отчисления в фонды социального страхования, чистая прибыль, чистый смешанный доход, другие налоги на производство, другие субсидии на производство, потребление основного капитала, налоги на продукты (в т.ч. налог на добавленную стоимость, акцизы), субсидии на продукты.

В рамках методологии МОБ используются также показатели среднегодовой численности занятых и среднегодовой стоимости основных фондов.

Известно, что одним из основных недостатков модели МОБ является ее открытость [18, с.163]. В процессе построения модели естественным стремлением было максимально эндогенизировать переменные. Идеальная модель рыночной экономики должна содержать только такие экзогенные переменные, которые являются управляющими параметрами экономической политики или формируются за рамками экономической системы. Проблема сокращения открытости решалась путем построения поведенческих (типа функций спроса) и структурных уравнений регрессии для большинства элементов конечного спроса и добавленной стоимости. В этих уравнениях конечное потребление увязывалось с доходами и ценами, а доходы - с производственной деятельностью.

Экзогенные переменные:

численность населения РФ

численность населения в трудоспособном возрасте

численность пенсионеров

структура расходов бюджета

дефицит бюджета

доли расходов на заработную плату в расходах сводного бюджета (по направлениям расходов)

налоговые ставки

уровень собираемости налогов

минимальный уровень пенсий

индекс роста минимальной заработной платы.

денежный агрегат М2.

...