II. Прогнозирование KOF-индекса социальной глобализации

Значимость PACF на 1 лаге и значимость лагов ACF в совокупности с убывающей ACF говорит о том, что кроме моделей в разностях могут быть рассмотрены модели ARIMA более высоких порядков не в разностях с трендом (Рис. 35., Прил.3).

Сравним ARIMA модели прогнозирования KOF-индекса социальной глобализации и выберем наилучшую, на основе которой будем осуществлять прогнозирование (Таб.32., Прил.3):

* Все модели хорошего качества, так как обладают свойствами стационарности, обратимости. Остатки всех моделей распределены по нормальному закону распределения.

* Наименьшими информационными критериями обладает модель в разностях ARIMA(1;1;1), по которой и будет осуществляться прогнозирование.

Cпецификация модели ARIMA(1;1;1):

.

.

Проанализируем качество модели (Таб.33., Прил.3):

* Коэффициент при лаге первой разности зависимой переменной значим.

* Процесс ARIMA(1;1;1) является стационарным, так как |z1| = 1,202 >1.

* Процесс ARIMA(1;1;1) является обратимым, так как |z2| = 1,498 >1.

* График остатков похож на белый шум, что дает предположение о случайности остатков (Рис. 36., Прил.3).

* Значения ACF и PACF не значимы, то есть остатки не коррелируют между собой (Рис. 37., Прил.3).

* Предположение об отсутствии автокорреляции в остатках подтверждается тестом Льюинга-Бокса: p-value > a = 0,1, следовательно, гипотеза Н 0 об отсутствии автокорреляции остатков до 10-го порядка не отвергается. Значит, остатки этой модели можно считать неавтокоррелированными на у.з. a = 0,1.

* Остатки модели на 5 % уровне значимости распределены нормально, так как p-value > 0,05 (Рис. 38., Прил.3).

Таким образом, можно сказать, что модель является адекватной и достаточно хорошо описывает данные, поэтому спрогнозируем с ее помощью KOF-индекс социальной глобализации (Рис. 39): KOF-индекс социальной глобализации будет расти до 2020 г.

Рис. 39. Прогнозирование KOF-индекса социальной глобализации на основе модели ARIMA(1;1;1)

III. Прогнозирование KOF-индекса политической глобализации

Значимость PACF на 1 лаге и значимость лагов ACF в совокупности с убывающей ACF говорит о том, что кроме моделей в разностях могут быть рассмотрены модели ARIMA прогнозирования исходного ряда более высоких порядков со структурными сдвигами и трендом (Рис. 40., Прил.3).

Сравним ARIMA модели прогнозирования KOF-индекса политической глобализации и выберем наилучшую, на основе которой будем осуществлять прогнозирование (Таб.34., Прил.3):

* Не все модели хорошего качества, так как остатки только 3-ех моделей распределены по нормальному закону распределения.

* Наименьшими информационными критериями обладает модель ARIMA(1;0;0) со структурным сдвигом в 1990 г. и 2001 г. и трендом, по которой и будет осуществляться прогнозирование.

Cпецификация модели ARIMA(1;0;0) со структурными сдвигами в 1990 и 2001 г. и трендом:

.

.

.

.

Проанализируем качество модели (Таб.35., Прил.3):

* Коэффициенты при лаговой переменной, трендовой и фиктивной, обозначающей скачок в 1990 г., значимы.

* Процесс ARIMA(1;0;0) является стационарным, так как |z1| = 1,224>1.

* График остатков не похож на белый шум, что дает предположение о неслучайности остатков (Рис. 41., Прил.3).

* Значения ACF и PACF значимы на 1 лаге, то есть остатки в целом могут коррелировать между собой (Рис. 42., Прил.3).

* Однако предположение о присутствии автокорреляции в остатках не подтверждается тестом Льюинга-Бокса: p-value > a = 0,1, следовательно, гипотеза Н 0 об отсутствии автокорреляции остатков до 15-го порядка не отвергается. Значит, остатки этой модели можно считать неавтокоррелированными на у.з. a = 0,1.

* Остатки модели на 1 % уровне значимости распределены нормально, так как p-value > 0,01 (Рис. 43., Прил.3).

Таким образом, можно сказать, что модель является адекватной и достаточно хорошо описывает данные, поэтому спрогнозируем с ее помощью KOF-индекс политической глобализации (Рис. 44): KOF-индекс политической глобализации будет расти до 2020 г.

Рис. 44. Прогнозирование KOF-индекса политической глобализации на основе модели ARIMA(1;0;0) со структурными сдвигами и трендом

Подведем итоги прогнозирования KOF-индексов:

* Существует 2 сценария прогноза KOF-индекса глобализации: cнижение уровня экономической глобализации до 2020 г. в условиях сохранения тренда 2004 г. и увеличение уровня экономической глобализации до 2020 г. без учета изменения тренда в 2004 г.

* KOF-индекс социальной глобализации будет расти до 2020 г.

* KOF-индекс политической глобализации будет расти до 2020 г.

3.4 Исследование влияния глобализации на уровень жизни в Гане и прогнозирование ИЧР с помощью VAR-моделирования

В предыдущем параграфе мы убедились, что KOF-индексы политической и социальной глобализации Ганы будут определенно расти до 2020 г., в отличие от KOF-индекса экономической глобализации, поэтому в этом параграфе будет изучена степень влияния индикаторов глобализации на ИЧР Ганы, их динамическая связь.

Рис. 45. Динамика изменения показателей глобализации и ИЧР в Гане с 1990 по 2014 гг.

Графический анализ показателей глобализации и ИЧР в Гане дает возможность сделать предположение о нестационарной природе данных показателей (Рис. 45), поэтому чтобы убедиться в этом, проверим на стационарность временные ряды с помощью трех тестов: Дики-Фуллера, KPSS и Филлипса-Перрона.

Проанализируем результаты тестов на стационарность исходных рядов (Таб.36., Прил.4):

* ИЧР, KOF-индексы экономической, социальной и общей глобализации являются нестационарными по всем трем тестам.

* KOF-индекс политической глобализации является стационарным по тестам Дики-Фуллера и Филлипса-Перрона (p-value > a = 0,05), но согласно тесту KPSS ряд является нестационарным; тест KPSS является более мощными в сравнении с тестом Дики-Фуллера, поэтому будем считать данный показатель нестационарным.

Так как построение векторной авторегрессии требует интегрируемости рядов одного порядка, перейдем к первым разностям показателей и протестируем их на стационарность снова (Таб.37., Прил.4):

* Все KOF-индексы глобализации стали стационарными после взятия первой разности по всем трем тестам.

* Индекс человеческого развития в разностях является нестационарным по тестам Дики-Фуллера и Филлипса-Перрона (p-value > a = 0,05), но согласно тесту KPSS ряд является стационарным; тест KPSS является более мощными в сравнении с тестом Дики-Фуллера, поэтому будем считать данный показатель стационарным в разностях.

Таким образом, все показатели стали стационарными после взятия первой разности, а это значит, что можно переходить к изучению влияния показателей глобализации на ИЧР при помощи VAR-моделей.

I. Изучение влияния KOF-индекса экономической глобализации на ИЧР Ганы

Первым шагом к построению модели векторной авторегрессии является выбор количества лагов для системы: в данном случае информационные критерии Акаике, Шварца и Ханнана-Куина являются минимальными для 1-го лага, поэтому он является оптимальным для системы (Таб.38):

Таблица 38. Выбор количества лагов для VAR-системы

Лаги	AIC	BIC	HQC
1	6,211*	6,509*	6,261*
2	6,499	6,946	6,533
3	6,847	7,543	6,965
4	6,548	7,442	6,699
5	6,926	8,019	7,111

Спецификация VAR-системы выглядит следующим образом:

.

Проанализируем результат идентификации системы (Табл.39., Прил.4):

* Влияние лагового значения экономической глобализации значимо на ИЧР на у.з. a = 0,05.

* Гипотеза H0 о незначимости коэффициентов перед всеми лагами первой разности KOF-индекса экономической глобализации отвергается на у.з. a = 0,1: p-value < a = 0,1. Значит, KOF-индекс экономической глобализации является причиной по Грэнжеру для индекса человеческого развития:

.

* Предположение об отсутствии автокорреляции в остатках подтверждается тестом Льюинга-Бокса: p-value > a = 0,1, следовательно, гипотеза Н 0 об отсутствии автокорреляции остатков не отвергается. Значит, остатки этой модели можно считать неавтокоррелированными на у.з. a = 0,1.

* Тест Дурника-Хансена: p-value > a = 0,05, следовательно, гипотеза Н 0 о многомерном нормальном распределении остатков не отвергается. Значит, остатки этой модели можно считать нормально распределенными на у.з. a = 0,05.

* Модель VAR(1) стационарна, так как обратные корни лежат внутри единичной окружности (Рис. 46., Прил.4).

Проинтерпретируем функцию импульсного отклика ИЧР на шок в KOF-индексе экономической глобализации (Рис. 47): влияние KOF-индекса экономической глобализации на индекс человеческого развития на бесконечном временном горизонте положительно осцилирующе убывает (рост чередуется со снижением влияния через год).

Рис. 47. Функция импульсного отклика ИЧР на шок в KOF-индексе экономической глобализации

II. Изучение влияния KOF-индекса социальной глобализации на ИЧР Ганы

Информационные критерии Акаике, Шварца и Ханнана-Куина являются минимальными для 1-го лага, поэтому он является оптимальным для системы (Таб.40):

Таблица 40. Выбор количества лагов для VAR-системы

Лаги	AIC	BIC	HQC
1	4,418*	4,717*	4,477*
2	4,441	4,939	4,538
3	4,425	5,122	4,561
4	4,442	5,338	4,617
5	4,785	5,880	4,998

Спецификация VAR-системы выглядит следующим образом:

.

Проанализируем результат идентификации системы (Табл.41., Прил.4):

* Влияние лагового значения социальной глобализации на ИЧР незначимо.

* Предположение об отсутствии автокорреляции в остатках подтверждается тестом Льюинга-Бокса: p-value > a = 0,1, следовательно, гипотеза Н 0 об отсутствии автокорреляции остатков не отвергается. Значит, остатки этой модели можно считать неавтокоррелированными на у.з. a = 0,1.

* Тест Дурника-Хансена: p-value > a = 0,05, следовательно, гипотеза Н 0 о многомерном нормальном распределении остатков не отвергается. Значит, остатки этой модели можно считать нормально распределенными на у.з. a = 0,05.

* Модель VAR(1) стационарна, так как обратные корни лежат внутри единичной окружности (Рис. 48., Прил.4).

III. Изучение влияния KOF-индекса политической глобализации на ИЧР Ганы

Информационные критерии Акаике, Шварца и Ханнана-Куина являются минимальными для 1-го лага, поэтому он является оптимальным для системы (Таб.42):

Таблица 42. Выбор количества лагов для VAR-системы

Лаги	AIC	BIC	HQC
1	3,423*	3,721*	3,473*
2	3,401	3,898	3,485
3	3,686	4,381	3,803
4	3,676	4,571	3,828
5	3,672	4,765	3,857

Спецификация VAR-системы выглядит следующим образом:

.

Проанализируем результат идентификации системы (Табл.43., Прил.4):

* Влияние лагового значения политической глобализации на ИЧР незначимо.

* Предположение об отсутствии автокорреляции в остатках подтверждается тестом Льюинга-Бокса: p-value > a = 0,1, следовательно, гипотеза Н 0 об отсутствии автокорреляции остатков не отвергается. Значит, остатки этой модели можно считать неавтокоррелированными на у.з. a = 0,1.

* Тест Дурника-Хансена: p-value > a = 0,05, следовательно, гипотеза Н 0 о многомерном нормальном распределении остатков не отвергается. Значит, остатки этой модели можно считать нормально распределенными на у.з. a = 0,05.

* Модель VAR(1) стационарна, так как обратные корни лежат внутри единичной окружности (Рис. 49., Прил.4).

IV. Изучение влияния общего KOF-индекса глобализации на ИЧР Ганы

Информационные критерии Акаике, Шварца и Ханнана-Куина являются минимальными для 1-го лага, поэтому он является оптимальным для системы (Таб.44):

Таблица 44. Выбор количества лагов для VAR-системы

Лаги	AIC	BIC	HQC
1	4,580*	4,878*	4,631*
2	4,843	5,340	4,927
3	5,187	5,883	5,405
4	4,586	5,480	4,737
5	4,969	6,062	5,254

Спецификация VAR-системы выглядит следующим образом:

.

Проанализируем результат идентификации системы (Табл.45., Прил.4):

* Влияние лагового значения общей глобализации на ИЧР незначимо.

* Предположение об отсутствии автокорреляции в остатках подтверждается тестом Льюинга-Бокса: p-value > a = 0,1, следовательно, гипотеза Н 0 об отсутствии автокорреляции остатков не отвергается. Значит, остатки этой модели можно считать неавтокоррелированными на у.з. a = 0,1.

* Тест Дурника-Хансена: p-value > a = 0,05, следовательно, гипотеза Н 0 о многомерном нормальном распределении остатков не отвергается. Значит, остатки этой модели можно считать нормально распределенными на у.з. a = 0,05.

* Модель VAR(1) стационарна, так как обратные корни лежат внутри единичной окружности (Рис. 50., Прил.4).

По результатам VAR-моделирования, можем заключить, что значимое положительное влияние на индекс человеческого развития Ганы оказывает только экономическая глобализация, в то время как влияние социальной и политической глобализации незначимо. В связи с этим, прогнозировать ИЧР Ганы будем только на основе KOF-индекса экономической глобализации: прирост ИЧР увеличится в 2015, 2017 гг., а в 2016, 2018 и 2020 гг. он незначительно упадет (Рис. 51). В любом случае, прирост индекса человеческого развития будет положительным, а не отрицательным, что подтверждает позитивное влияние экономической глобализации на уровень жизни в Гане.

Рис. 51. Прогнозирование прироста ИЧР на основе KOF-индекса экономической глобализации



Заключение

Глобализация - это сложный процесс, включающий множество социально-экономических и политических факторов. Изучение влияния глобализации на уровень жизни представляется интересным именно в развивающихся странах, а не в развитых, где уровень жизни является и так достаточно высоким. Фокусом исследования стали страны Западной Африки.

* В ходе анализа мировых глобализационных процессов было выявлено, что в 2015 г. уровень глобализации стран упал ввиду сильного падения экономической глобализации стран мира.

* Для исследования были выбраны KOF-индексы глобализации в качестве индикаторов глобализационных процессов стран и индекс человеческого развития (его компоненты) в качестве индикатора уровня жизни.

* По результатам анализа эмпирической литературы были сформированы предположения о положительном влиянии глобализации на уровень жизни стран Западной Африки.

* По результатам предварительного анализа данных был выявлено островное государство-лидер по индексу человеческого развития за счет высокой продолжительности жизни - Кабо-Верде. Кроме того, среди стран выборки лидерами по уровню жизни являются такие страны как Гана и Нигерия, в аутсайдеры входят такие страны как Нигер и Буркина-Фасо.

Проведенный эконометрический анализ показал, что влияние глобализации на уровень жизни в развивающихся странах Западной Африки особенно ярко проявляется за счет экономической глобализации, включающей в себя финансовую и торговую интеграцию стран, и политической глобализации. Влияние социальной глобализации на уровень жизни западноафриканских стран незначимо, в первую очередь из-за того, что социальная глобализация - это черта, присущая более развитым странам с устойчивой экономической системой. Интересными выводами по результатам регрессионного анализа по панельным данным являются отрицательное влияние культурной глобализации на ожидаемую продолжительность жизни в западноафриканских странах, что подтверждает факт о негативном влиянии стандартизации производства на ожидаемую продолжительность жизни, а также отрицательное влияние торговой глобализации на валовый национальный доход на душу населения, что идентифицирует высокие торговые барьеры и налоги для стран Западной Африки.

Анализ панельной коинтеграции временных рядов показал, что влияние глобализации на уровень жизни усилилось, если рассматривать эти процессы в краткосрочном периоде с 2005 г., а не в долгосрочном периоде с 1990 г.

Для исследования динамической связи показателей глобализации и уровня жизни была выбрана наиболее развитая страна среди развивающихся западноафриканских - Гана. В случае Ганы влияние политической глобализации незначимо на уровень жизни из-за того, что, во-первых, уровень политической глобализации был изначально высок, что является типичным для африканских стран, во-вторых, интенсивный рост уровня политической глобализации пришелся на последнее десятилетие 20 века, так как именно в это время политическая система страны перешла на либеральные, демократические "рельсы" с военного режима, а интенсивный рост уровня жизни пришелся на первое десятилетие 21 века. Влияние экономической и социальной глобализации на уровень жизни Ганы подчиняются закономерностям, выявленным при изучении этого влияния в совокупности стран Западной Африки. Устойчивость влияния KOF-индексов глобализации на уровень жизни в Гане была проверена с помощью исследования влияния общего KOF-индекса глобализации на уровень жизни страны.

Для Ганы были спрогнозированы KOF-индексы глобализации при помощи ARIMA-моделей со структурными сдвигами: 2 варианта прогноза для KOF-индекса экономической глобализации, рост KOF-индексов социальной и политической глобализации до 2020 г. Наконец, для Ганы был спрогнозирован прирост индекса человеческого развития при помощи VAR-модели до 2020 г.: прирост ИЧР будет положительным до 2020 г., что говорит о позитивном влиянии экономической глобализации на уровень жизни в Гане.



Список литературы

1. Магнус Я.Р. Катышев П.К. Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. 2004.

2. Носко В.П. Эконометрика: учебник (2011). РАНХиГС, М.: И: "ДЕЛО".

3. Черкашина Т.Ю. Индексы глобализации: индикаторы и логика построения // Социология: 4М. 2011. №33. С. 136-164.

4. Aka, B.F. Openness, globalization and economic growth: empirical evidence from Cote D'Ivoire // International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies. 2006. Vol. 3. Issue 2. pp. 67-86.

5. Breitung, J. and Das, S. Panel unit root tests under cross-sectional dependence // Statistica Neerlandica. 2005. No. 59. pp. 414-433.

6. Dickey, D.A., Fuller, W.A. Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root // Journal of the American Statistical Association. Vol. 74. No. 366. pp. 427-431.

7. Dreher, A. Does globalization affect growth? Evidence from a new Index of Globalization // Research Paper Series Thurgauer Wirtschaftsinstitut. 2005. No 6. pp. 1-32.

8. Feridun, M., Olusi, J.O. and Folorunso, B.A. Analyzing the impact of globalization on economic development in developing economies: an application of error correction modelling to Nigeria // Applied Econometrics and International Development. 2006. Vol. 6. Issue 3. pp. 173-184.

9. Hadri, K. Testing for stationarity in heterogeneous panel data // Econometrics Journal. 2000. Vol. 3(2). pp. 148-161.

10. Kwiatkowski, D., Phillips, P.C.B., Schmidt, P., Shin, Y. Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root // Journal of Econometrics. 1992. Vol. 54(1-3). pp. 159-178.

11. Lockwood B., Redoano M. The CSGR Globalisation Index: an Introductory Guide. 2005. Centre for the Study of Globalisation and Regionalisation Working Paper 155/04.

12. Mukherjee, N., Krieckhaus, J. Globalization and human well-being // International Political Science Review. 2012. Vol. 33. Issue 2. pp. 150-170.

13. Nwakanma, P.C., Ibe, R.C. Globalization and economic growth. An econometric dimension drawing evidence from Nigeria // International Review of Management and Business Research. 2014. Vol. 3. Issue 2. pp. 771-778.

14. Pedroni, P. Panel cointegration: asymptotic and finite sample properties of pooled time series tests with an application to the PPP hypothesis // Econometrics Theory.2004. Vol. 20. Issue 3. pp. 597-625.

15. Phillips, P.C.B., Perron, P. Testing for a Unit Root in Time Series Regression // Biometrica. 1988. Vol.75. No. 2. pp. 335-346.

16. Tsai, M.C. Does globalization affect human well-being? // Social Indicators Research. 2007. Vol. 81. Issue 1. pp. 103-126.

17. Zivot, E. and Andrews, D. Further evidence of great crash, the oil price shock and unit root hypothesis // Journal of Business and Economic Statistics. 1992. No.10, pp. 251-270.

18. Eviews 10 User's Guide [http://www.eviews.com/help/helpintro.html].

19. History of the Parliament of Ghana, Ghana official website [https://www.parliament.gh/history].

20. KOF Swiss Economic Institute, KOF Database [https://www.kof.ethz.ch/en/data.html].

21. KOF Index of Globalization: Variables, 2018 [http://globalization.kof.ethz.ch/].

22. KOF Index of Globalization: Structure, 2018 [http://globalization.kof.ethz.ch/].

23. KOF Globalization Index: Globalization Down Worldwide in 2015 [https://www.kof.ethz.ch/en/news-and-events/media…].

24. The World Factbook, Central Intelligence Agency [https://www.cia.gov/ library/publications/resources/the-world-factbook/].

25. UNDP Human Development Index [http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi].

26. United Nations Development Programme, International Statistical Database [http://hdr.undp.org/en/data].

27. World Bank, International Statistical Database [http://databank.worldbank.org/ data/].



Приложение 1

Таблица 2. Результат идентификации pooled-модели методом МНК

Модель: Pooled. Зависимая переменная: Среднее количество лет обучения (Y)
Независимая переменная	Обозначение	Оценка коэффициента	Оценка СКО
Константа	C	-2, 071	0,843
KOF-индекс экономической глобализации	Z1	0,070***	0,012
KOF-индекс социальной глобализации	Z2	0,032*	0,018
KOF-индекс политической глобализации	Z3	0,018**	0,007
R2=0,28 S.E. of regression =1,265 Prob(F-statistic) = 0,000 Prob(Pesaran CD) = 0,29 Prob(JB) = 0,041

* Значимо на 10 % уровне значимости

** Значимо на 5 % уровне значимости

*** Значимо на 1 % уровне значимости

Таблица 3. Результат идентификации pooled-модели методом МНК

Модель: Pooled Зависимая переменная: Ожидаемая продолжительность жизни (Y)
Независимая переменная	Обозначение	Оценка коэффициента	Оценка СКО
KOF-индекс экономической глобализации	Z1	0,299***	0,059
KOF-индекс социальной глобализации	Z2	0,747***	0,105
KOF-индекс политической глобализации	Z3	0,317***	0,040
Prob(W-statistic) = 0,004 Prob(Pesaran CD) = 0,205 Prob(JB) = 0,606

*** Значимо на 1 % уровне значимости.

Таблица 4. Результат идентификации pooled-модели методом МНК

Модель: Pooled. Зависимая переменная: Логарифм ВНД на душу населения (Y)
Независимая переменная	Обозначение	Оценка коэффициента	Оценка СКО
Константа	C	6,048	0,299
KOF-индекс экономической глобализации	Z1	0,027***	0,004
KOF-индекс социальной глобализации	Z2	0,012*	0,006
KOF-индекс политической глобализации	Z3	-0,001	0,003
R2=0,31 S.E. of regression =0,449 Prob(F-statistic) = 0,000 Prob(Pesaran CD) = 0,623 Prob(JB) = 0,563

* Значимо на 10 % уровне значимости

*** Значимо на 1 % уровне значимости

Таблица 5. Результат идентификации pooled-модели методом МНК

Модель: Pooled. Зависимая переменная: Индекс человеческого развития (Y)
Независимая переменная	Обозначение	Оценка коэффициента	Оценка СКО
Константа	C	17, 067	3,207
KOF-индекс экономической глобализации	Z1	0,318***	0,044
KOF-индекс социальной глобализации	Z2	0,127	0,079
KOF-индекс политической глобализации	Z3	0,114***	0,036
R2=0,39 S.E. of regression =4,78 Prob(F-statistic) = 0,000. Prob(Pesaran CD) = 0,016 Prob(JB) = 0,772

*** Значимо на 1 % уровне значимости

Таблица 6. Результат идентификации pooled-модели методом МНК

Модель: Pooled Зависимая переменная: Среднее количество лет обучения (Y)
Независимая переменная	Обозначение	Оценка коэффициента	Оценка СКО
Константа	C	-1,106	0,601
Торговая глобализация	X1	-0,001	0,010
Финансовая глобализация	X2	0,032***	0,010
Межличностная глобализация	X3	0,047***	0,011
Информационная глобализация	X4	-0,02	0,014
Культурная глобализация	X5	-0,013	0,012
Политическая глобализация	X6	0,030***	0,006
R2=0,32 S.E. of regression =1,249 Prob(F-statistic) = 0,000 Prob(Pesaran CD) = 0,259 Prob(JB) = 0,122

*** Значимо на 1 % уровне значимости.

Таблица 7. Результат идентификации pooled-модели методом МНК

Модель: Pooled Зависимая переменная: Ожидаемая продолжительность жизни (Y)
Независимая переменная	Обозначение	Оценка коэффициента	Оценка СКО
Торговая глобализация	X1	0,146*	0,077
Финансовая глобализация	X2	0,219***	0,071
Межличностная глобализация	X3	0,305***	0,101
Информационная глобализация	X4	0,384***	0,104
Культурная глобализация	X5	-0,306***	0,089
Политическая глобализация	X6	0,325***	0,040
Prob(W-statistic) = 0,000 Prob(Pesaran CD) = 0,474 Prob(JB) = 0,175

* Значимо на 10 % уровне значимости

*** Значимо на 1 % уровне значимости

Таблица 8. Результат идентификации pooled-модели методом МНК

Модель: Pooled. Зависимая переменная: Логарифм ВНД на душу населения (Y)
Независимая переменная	Обозначение	Оценка коэффициента	Оценка СКО
Константа	C	6,173	0,259
Торговая глобализация	X1	-0,013***	0,003
Финансовая глобализация	X2	0,009***	0,003
Межличностная глобализация	X3	0,018***	0,004
Информационная глобализация	X4	0,012**	0,004
Культурная глобализация	X5	-0,001	0,004
Политическая глобализация	X6	0,007***	0,003
R2=0,41 S.E. of regression =0,417 Prob(F-statistic) = 0,000 Prob(Pesaran CD) = 0,522 Prob(JB) = 0,144

** Значимо на 5 % уровне значимости

*** Значимо на 1 % уровне значимости

Таблица 9. Результат идентификации pooled-модели методом МНК

Модель: Pooled Зависимая переменная: Индекс человеческого развития (Y)
Независимая переменная	Обозначение	Оценка коэффициента	Оценка СКО
Торговая глобализация	X1	0,002	0,043
Финансовая глобализация	X2	0,176***	0,039
Межличностная глобализация	X3	0,169***	0,056
Информационная глобализация	X4	0,111*	0,058
Культурная глобализация	X5	-0,080	0,052
Политическая глобализация	X6	0,358***	0,023
Prob(W-statistic) = 0,000 Prob(Pesaran CD) = 0,582 Prob(JB) = 0,320

* Значимо на 10 % уровне значимости

*** Значимо на 1 % уровне значимости.



Приложение 2

Таблица 13. Результаты панельных тестов на стационарность ИЧР и показателей глобализации

Показатель	Тест	D = 0	Вывод
		Статистика	p-value
Индекс человеческого развития	LLC	3,472	0,999	Нестационарный
	ADF - Fisher	2,188	1	Нестационарный
	PP - Fisher	1,947	1	Нестационарный
	Breitung	3,152	0,999	Нестационарный
	Hadri	8,485	0,000	Нестационарный
KOF-индекс экономической глобализации	LLC	2,139	0,984	Нестационарный
	ADF - Fisher	4,041	1	Нестационарный
	PP - Fisher	4,479	1	Нестационарный
	Breitung	1,234	0,892	Нестационарный
	Hadri	6,717	0,000	Нестационарный
KOF-индекс социальной глобализации	LLC	-2,291	0,011	Стационарный
	ADF - Fisher	15,774	0,827	Нестационарный
	PP - Fisher	9,986	0,986	Нестационарный
	Breitung	1,743	0,959	Нестационарный
	Hadri	7,169	0,000	Нестационарный
KOF-индекс политической глобализации	LLC	-3,731	0,000	Стационарный
	ADF - Fisher	30,723	0,102	Нестационарный
	PP - Fisher	64,590	0,000	Стационарный
	Breitung	-0,519	0,302	Нестационарный
	Hadri	6,407	0,000	Нестационарный

Таблица 14. Результаты тестов на панельную коинтеграцию ИЧР и показателей глобализации

Тесты на панельную коинтеграцию	KOF-индекс экономической глобализации	KOF-индекс социальной глобализации	KOF-индекс политической глобализации
Kao Residual	Статистика	-1,859	-4,034	-1,885
	p-value	0,032	0,000	0,030
Johansen Fisher	Статистика (критерий следа)	45,41	78,98	40,91
	p-value	0,002	0,000	0,009
	Статистика (критерий макс. собственного значения)	41,90	75,08	39,75
	p-value	0,006	0,000	0,012
Pedroni Residual
v-statistic	Статистика	-1,007	19,062	1,325
	p-value	0,843	0,000	0,093
rho-statistic	Статистика	-1,336	0,551	-2,209
	p-value	0,090	0,709	0,014
PP-statistic	Статистика	-2,811	-1,674	-3,232
	p-value	0,003	0,047	0,001
ADF-statistic	Статистика	-0,267	-2,322	-4,273
	p-value	0,395	0,010	0,000
Group rho-statistic	Статистика	0,027	1,487	-0,854
	p-value	0,511	0,932	0,197
Group PP-statistic	Статистика	-2,043	-1,029	-3,699
	p-value	0,021	0,152	0,000
Group ADF-statistic	Статистика	1,006	-2,149	-5,555
	p-value	0,843	0,016	0,000

Таблица 15. Результаты панельных тестов на стационарность первых разностей ИЧР и показателей глобализации

Показатель	Тест	D = 1	Вывод
		Статистика	p-value
Индекс человеческого развития	LLC	-4,941	0,000	Стационарный
	ADF - Fisher	66,263	0,000	Стационарный
	PP - Fisher	106,028	0,000	Стационарный
	Breitung	-2,723	0,003	Стационарный
	Hadri	4,465	0,000	Нестационарный
KOF-индекс экономической глобализации	LLC	-2,604	0,005	Стационарный
	ADF - Fisher	95,081	0,000	Стационарный
	PP - Fisher	274,057	0,000	Стационарный
	Breitung	-3,138	0,001	Стационарный
	Hadri	4,631	0,000	Нестационарный
KOF-индекс социальной глобализации	LLC	-7,966	0,000	Стационарный
	ADF - Fisher	121,382	0,000	Стационарный
	PP - Fisher	213,483	0,000	Стационарный
	Breitung	-2,228	0,013	Стационарный
	Hadri	5,234	0,000	Нестационарный
KOF-индекс политической глобализации	LLC	-4,394	0,000	Стационарный
	ADF - Fisher	59,121	0,000	Стационарный
	PP - Fisher	122,632	0,000	Стационарный
	Breitung	-5,706	0,000	Стационарный
	Hadri	3,954	0,000	Нестационарный



Приложение 3

Таблица 25. Результаты тестирования KOF-индексов глобализации на стационарность

Тест на стационарность	D = 0
	KOF-индекс экономической глобализации (1981-2014)	KOF-индекс социальной глобализации (1981-2014)	KOF-индекс политической глобализации (1985-2014)
DF	С константой	Статистика	-1,126	0,843	-0,855
		p-value	0,694	0,993	0,788
	С константой и трендом	Статистика	-1,748	-2,653	-1,469
		p-value	0,707	0,261	0,817
PP	Без тренда	Статистика	-1,082	0,688	-0,924
		p-value	0,711	0,990	0,766
	С трендом	Статистика	-1,848	-2,677	-1,789
		p-value	0,658	0,252	0,684
KPSS	Без тренда	Статистика	0,757	0,905	0,936
		p-value	<0,01	<0,01	<0,01
	С трендом	Статистика	0,155	0,203	0,185
		p-value	0,046	0,015	0,026

Таблица 26. Результаты тестирования первых разностей KOF-индексов глобализации на стационарность

Тест на стационарность	D = 1
	KOF-индекс экономической глобализации (1981-2014)	KOF-индекс социальной глобализации (1981-2014)	KOF-индекс политической глобализации (1985-2014)
DF	С константой	Статистика	-6,893	-3,916	-3,620
		p-value	0,000	0,005	0,012
	С константой и трендом	Статистика	-2,041	-3,833	-3,549
		p-value	0,573	0,028	0,054
PP	Без тренда	Статистика	-6,821	-3,824	-3,524
		p-value	0,000	0,007	0,014
	С трендом	Статистика	-6,778	-3,781	-3,449
		p-value	0,000	0,039	0,065
KPSS	Без тренда	Статистика	0,135	0,351	0,093
		p-value	>0,1	>0,1	>0,1
	С трендом	Статистика	0,122	0,194	0,081
		p-value	>0,1	0,021	>0,1

Таблица 27. Тест Эндрюса-Зивота на единичный корень со структурным сдвигом

Тест Эндрюса-Зивота на единичный корень со структурным сдвигом	Год структурного сдвига	KOF-индекс экономической глобализации	Год структурного сдвига	KOF-индекс социальной глобализации	Год структурного сдвига	KOF-индекс политической глобализации
Скачок	tнабл.	1992	-3,431	2001	-3,836	1990	-4,700
	tкрит. (10 %)		-4,58		-4,58		-4,58
Скачок и изменение тренда	tнабл.	2004	-4,664	1986	-2,609	2001	-6,092
	tкрит. (10 %)		-4,11		-4,11		-4,11

Таблица 28. Тест Чоу на струтурный сдвиг

Тест Чоу на структурный сдвиг	Год структурного сдвига	KOF-индекс экономической глобализации	Год структурного сдвига	KOF-индекс политической глобализации
Скачок	Fнабл.	1992	-	1990	19,359
	p-value		-		0,000
Скачок и изменение тренда	Fнабл.	2004	11,768	2001	12,076
	p-value		0,002		0,000



Рис. 26. Коррелограмма исходного ряда KOF-индекса экономической глобализации

Таблица 29. Сравнение ARIMA моделей прогнозирования экономической глобализации

Модель	AIC	BIC	HQC	Cтационарность процесса	Обратимость процесса	Тест о нормальности остатков (p-value)
ARIMA(1;0;0) cо структурным сдвигом и трендом	182,656*	191,814*	185,779*	|z1| = 1,5 > 1	+	0,904
ARIMA(1;0;1) со структурным сдвигом и трендом	184,477	195,162	188,121	|z1| = 1,4 > 1	|z1| = 11,640 > 1	0,923
ARIMA(2;0;1) со структурным сдвигом и трендом	185,215	197,426	189,379	|z1,2| =1,4 > 1	|z1| = 2 > 1	0,951
ARIMA(1;1;1)	178,969*	184,955*	180,983*	|z1| = 1,5 > 1	|z1| = 2,2 > 1	0,931

Таблица 30. Идентификация модели ARIMA (1;0;0) со структурным сдвигом и трендом

Модель: ARIMA. Зависимая переменная: KOF-индекс экономической глобализации (Y)
Независимая переменная	Обозначение	Оценка коэффициента	Оценка СКО
Константа

Подобные документы

• Теория глобализации в социологии

  Причины и сущность глобализации, её последствия для человека и общества. Влияние процесса глобализации на разные аспекты современной жизни. Характеристика современных социологических теорий глобализации: теория империализма, зависимости, мировой системы.
  
  курсовая работа [40,2 K], добавлен 21.12.2013
  

• Оценка влияния факторов глобализации и изоляции на развитие городских населенных пунктов арктической зоны РФ и оценка перспектив их развития

  Показатели оценки влияния глобализации на развитие городов. Степень влияния факторов глобализации и изоляции на развитие городских населенных пунктов российской арктической зоны. Характеристика современного этапа развития арктических территорий.
  
  дипломная работа [1,3 M], добавлен 30.01.2016
  

• Глобализация как этап социальной эволюции

  Социальный феномен глобализации, как результат человеческой деятельности. Социально-философская проблематика глобализации. Современный человек перед проблемами глобализации. Многомерный человек в условиях глобализации, ее социо-культурный аспект.
  
  курсовая работа [50,1 K], добавлен 23.02.2010
  

• Уровень жизни населения

  Понятия "уровень жизни", "качество жизни", их формирование согласно основным критериям жизнеобеспечения граждан. Изучение и анализ уровня и качества жизни населения на примере Красноярского края. Демографические показатели. Доля трудоспособного населения.
  
  курсовая работа [114,0 K], добавлен 10.07.2011
  

• Экономика домашнего хозяйства и окружающего социума

  Понятие "уровень жизни", подходы к его определению, показатели и системы показателей уровня жизни. Проблема бедности, динамика ее уровня, официальный подход к измерению, показатели бедности. Анализ показателей бедности и уровня жизни населения РФ.
  
  курсовая работа [466,2 K], добавлен 11.09.2008
  

• Формирование мирового сообщества и процессы глобализации

  Понятие, этапы и предпосылки глобализации, ее положительные и отрицательные последствия. Глобальная гомогенизация в сфере просвещения как доминирование западной культуры. Гибридизация культуры как проникновение ценностей из периферии в метрополию.
  
  реферат [40,0 K], добавлен 12.12.2011
  

• Глобализация социальных процессов в современном мире

  Характеристика процесса возникновения глобализации. Положительные и отрицательные черты глобализации. Проявления глобализации в политической и экономической сфере. Характеристика глобальных проблем человечества социального и экологического характера.
  
  контрольная работа [26,4 K], добавлен 02.05.2009
  

• Характеристика и особенности социальной сферы России. Динамика индекса развития человеческого потенциала России

  Анализ показателей индекса развития человеческого потенциала в Российской Федерации. Ожидаемая продолжительность жизни. Уровень образования (грамотности). Оценка материального уровня жизни. Расчет простого среднего индексов. Факторы позитивной динамики.
  
  презентация [1,7 M], добавлен 28.09.2016
  

• Безработица как социальное явление в условиях глобализации

  Изучение современного общества в условиях глобализации, социального явления безработицы в нём. Описание роли профсоюзов в отстаивании прав работников, интегрирующихся в мировой рынок труда. Анализ влияния современной системы образования на безработицу.
  
  курсовая работа [36,6 K], добавлен 30.06.2011
  

• Сравнительный анализ уровня и качества жизни на примере России и Бразилии

  Индекс развития человеческого потенциала как метод оценки уровня и качества жизни населения. Модель благосостояния в современной России. Пути повышения уровня и качества жизни российского населения и возможность применения положительного опыта Бразилии.
  
  дипломная работа [1,3 M], добавлен 21.10.2014
  

• Проблемы влияния глобализации на построение информационного общества

  Основные этапы становления, базовые критерии, перспективы развития информационного общества. Обзор концепций интеллектуальной технологии как его сущности. Прогнозирование перспектив развития информационного общества, роль глобализации в этом процессе.
  
  реферат [17,6 K], добавлен 22.07.2014
  

• Уровень и качество жизни

  Уровень жизни - интегральный статистический показатель, характеризующий степень достижения "средним" членом общества целей жизнедеятельности. Индекс человеческого развития и качество жизни. Прожиточный минимум и бедность. Неравенство доходов в России.
  
  курсовая работа [177,5 K], добавлен 11.12.2010
  

• Уровень жизни и социальная защита населения России

  Сущность, показатели, динамика и составляющие уровня жизни населения России. Понятие и функции социальной защиты населения. Инструменты и методы управления развития социальной сферы. Анализ основных показателей уровня жизни населения Саратовской области.
  
  курсовая работа [47,3 K], добавлен 09.09.2013
  

• Уровень жизни населения России и Ульяновской области

  Понятия "уровень жизни", "качество жизни". Социальная политика как средство эффективного повышения уровня жизни. Основные показатели, принятые в международной практике для сопоставления уровня и качества жизни населения. Направления социальной политики.
  
  курсовая работа [1,8 M], добавлен 05.12.2014
  

• Теоретические подходы к изучению глобализации

  Исследование эволюции формирования концепций глобализации. Главнейшие причины возникновения множества подходов к данной проблеме. Хронологические рамки глобализации в современной историографии. Проблема вестернизации в рассматриваемых концепциях.
  
  курсовая работа [61,3 K], добавлен 13.05.2011
  

• Система показателей уровня жизни

  Понятие статистической оценки уровня жизни, социальных нормативов и потребностей, основных индикаторов уровня жизни. Современный уровень жизни населения, социальная защищенность и борьба с бедностью. Закономерности изменения благосостояния населения.
  
  контрольная работа [56,8 K], добавлен 12.01.2011
  

• Тенденции и теории глобализации

  Глобализация - многочисленные социальные процессы общепланетарного характера. Социологический аспект глобализации. Международные неправительственные организации и социальные сети. Глобализация как многоплановый процесс. Сущность культурной глобализации.
  
  контрольная работа [19,2 K], добавлен 23.09.2010
  

• Основные направления статистического изучения уровня жизни населения

  Понятие "уровень жизни населения", его составляющие. Социальные нормативы и потребности, основные индикаторы уровня жизни. Задачи изучения уровня жизни. Пирамида потребностей по Маслоу. Статистическая характеристика уровня жизни населения Волгограда.
  
  курсовая работа [88,1 K], добавлен 10.06.2012
  

• Проблемы повышения уровня и качества жизни населения Российской Федерации

  Теоретические основы уровня и качества жизни населения, индикаторы и их сущность. Основные показатели уровня и качества жизни населения развитых зарубежных стран и России. Проблема бедности, государственное регулирование социально-экономической политики.
  
  дипломная работа [332,7 K], добавлен 26.05.2009
  

• Качество и уровень жизни населения на примере Республики Беларусь

  Сущность основных макроэкономических показателей – уровня и качества жизни. Анализ показателей качества и уровня жизни в Беларуси. Способы повышения основных макроэкономических показателей в Республике Беларусь. Структура денежных доходов населения.
  
  курсовая работа [459,6 K], добавлен 14.01.2012
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам