Совершенствование методов оценки кредитоспособности физических лиц на примере ЗАО "Кредит Европа Банк"

Спецификой развития банковского сектора последних лет является существенный рост объем розничного кредитования (кредитования физических лиц). Данные о бурном росте объемов кредитования физических лиц приводятся в статьях С.Л.Ермакова [45,с.24, 27], М.К.Беляева [33,с.54], А.И.Борисова [35,с.47], А.В.Мурычева [58,с.12], В.Петрова [61], И.Кима [75], С.Тамарина[69,с.59], других исследователей. По официальным данным, опубликованным в журнале «Вестник Банка России» № 14 за 2007 год, в 2006 году сохранились высокие темпы прироста кредитования физических лиц. За 2006 г. объем кредитов увеличился на 75,1% -- до 2065,2 млрд. руб. (за 2005 г. -- на 90,6%). Заметно увеличилась их доля в общем объеме предоставленных банковским сектором кредитов (с 18,5% на 1.01.2006 до 21,9% на 1.01.2007), а также в активах (с 12,1 до 14,7% соответственно) [19]

На рисунке 2.1 представлена динамика развития кредитования физических лиц в РФ в последние годы (на основании данных, опубликованных в Обзоре банковского сектора Российской Федерации за апрель 2007 года [19]).

Рисунок 2.1 - Динамика развития кредитования физических лиц в РФ источник: Центральный банк Российской Федерации. Официальный сайт // http://www.cbr.ru [19]

Отметим, что развитие потребительского кредитования и других видов кредитования физических лиц имеет важное социально-экономическое значение для любой национальной экономики. По мнению С.Л.Ермакова, «основным результатом, «выигрышем» от внедрения различных форм и видов потребительского кредитования становится повышение уровня жизни населения страны, ускорение товарооборота и создание условий для развития производства, а также, как следствие этого -- снижение социальной напряженности в обществе в результате доступности более высокого качества жизни для широких слоев населения»[45,с.25]. М.К.Беляева также утверждает, что «расширение потребительского кредитования положительно сказывается на развитии банковского сектора, открывая новые ниши для бизнеса, оно благоприятно влияет на социальную обстановку, а в макроэкономическом плане расширяет конечный потребительский спрос, что теоретически дает импульс развитию производства и торговли» [33,с.55].

Проводимые в последние годы социологические исследования фиксируют, что в России сформировался слой физических лиц, являющихся активными потребителями услуги кредитования.

Так, по данным опроса социологической компании Romir Monitoring (проведенного летом 2005г), каждый четвертый россиянин (25%) за последний год (предшествующий опросу) пользовался потребительским кредитом для приобретения товаров длительного пользования - бытовой или видеотехники, мобильных телефонов или компьютеров, мебели или автомобилей [72]. По данным, которые приводит М.К.Беляев, заемщиками банков являются до 25% граждан страны. Около 30% домохозяйств уже воспользовались услугами по потребкредитованию, которые предоставляются в любом регионе. В результате, около 40% прироста объема розничной торговли обеспечено доступностью потребительского кредита. С помощью кредита оплачивается от 25 до 35% покупок автомобилей, бытовой техники, мебели [33,с.55].

Значительное число исследователей полагают, что происходит изменения отношения населения к приобретению товаров длительного пользования на условиях кредита. Так, С.Л.Ермаков утверждает, что в последнее время существенно меняется отношение населения страны к «жизни в долг» [45,с.24]. По мнению М.К.Беляева, бурное развитие рынка потребительского кредитования население в условиях наступившей стабилизации и уверенности в по крайней мере краткосрочной перспективе и на фоне реального роста заработной платы стремится реализовать отложенный спрос, который подстегивается рекламой. Существенную роль играют достаточно энергичные совместные действия банков и крупных торговых предприятий по реализации различных банковских продуктов в области кредитования [33,с.54].

В.Фокин отмечает, что «направление потребительского кредитования уже довольно давно является весьма популярным как среди банков, так и среди потребителей… Покупатель доволен возможностью купить именно то, что он хочет в данный момент, справедливо полагая, что "завтрашние деньги - дешевле" (единственное, не принимая порой во внимание размер этих самых "завтрашних денег"). У банков же зачастую доля эффективной процентной ставки по ним достигает более чем 60%! В экономически развитых странах почти невозможно встретить ставку более 20%. Троекратная прибыль по сравнению с зарубежными аналогами - это весьма прельщает…»[85]. Как замечает С.Л.Ермаков, «при средней прибыльности в банковском секторе на уровне 20% потребительское кредитование может приносить в 1,5-2 раза больше»[45,с.29].

Таким образом, можно констатировать, что в Российской Федерации в определенный момент сложились благоприятные условия для резкого роста операций по кредитованию физических лиц. И такой рост наблюдается на протяжении последних нескольких лет. Как утверждает В.Фокин, «пожалуй, немного найдется в России финансовых рынков, которые бы росли за последние годы такими же темпами, как рынок потребительского кредитования. Объем средств, вращающихся в данной сфере, удваивался ежегодно начиная с 2001 года»[85].

Резкое развитие потребительского кредитования привело к резкому усилению конкурентной борьбы между кредитными учреждениями за потребителя. Как замечает С.Л.Ермаков, «уже сейчас между банками развернулась жесткая конкурентная борьба, населению предлагаются различные кредитные продукты»[45,с.24]. В.Фокин констатирует, что кредитным учреждениям «теперь потенциального заемщика приходится еще и завлекать к себе»[85].

Усиление конкуренции приводит к необходимости постоянно совершенствовать технологии оказания банковских услуг по потребительскому кредитованию и другим видам кредитования физических лиц. Заметим сразу, что одно из основных направлений совершенствования банковских технологий в условиях высокой конкуренции на рынке кредитования физических лиц связано как раз с совершенствованию подходов и методов к оценке кредитоспособности заемщика, которое должно быть направлено на снижение рисков кредитования, но сохраняя при этом привлекательность кредитных продуктов банка для его существующих и потенциальных клиентов.

Несмотря на существенный рост объемов кредитования физических лиц считается, что кредитование физических лиц в РФ еще не до конца использует потенциальные возможности. Так, С.Л.Ермаков также отмечает неудовлетворенный спрос населения на услуги кредитования. Он приводит данные о том, что сегодня и кредитных продуктах нуждаются 70% россиян и только 20% хотя бы раз воспользовались потребительской ссудой. Указанный автор также приводит данные, что доля потребительского кредитования в общем объеме кредитных вложений в экономику России сегодня находится на уровне примерно 9,3%, а аналогичное соотношение в США составляет 59,5%, в Бразилии - 24,0%, и Чехии -- 20,8%. В России на одного человека приходится примерно 150 долларов потребительских кредитов, в то время как в Венгрии или Чехии этот показатель в 6 раз выше (более 900 долларов), несмотря на то, что объем ВВП на душу населения в России ниже всего в 1,1-1,7 раза [45,с.27-28]. И.Ким приводит данные, что «в США и Европе почти 80% населения живет "в долг". В нашей стране регулярно берут кредиты только 13% граждан»[75].

По мнению С.Л.Ермакова, «проанализировав текущую ситуацию на рынке потребительского кредитования, можно сделать вывод о том, что, несмотря на ежегодное, начина с 2001 г., двукратное увеличение реального объем этого рынка, в России еще недостаточно развит данный сегмент розничного бизнеса» [45,с.32]. В Стратегии повышения конкурентоспособности национальной банковской системы также отмечается, что «в последние несколько лет наблюдается бурный рост потребительского кредитования. Вместе с тем, несмотря на высокие среднегодовые темпы роста… он имеет еще очень большой потенциал для роста». В качестве аргумента указывается, что «отношение кредитов населению к ВВП в России составляет около 2,5-3% по сравнению с 74% в США, 52% в странах Европейского Союза и 20% в среднем по развивающимся странам»[18].

Однако, что наряду со значительным ростом рынка потребительского кредитования в РФ, положительными последствиями данного роста для экономики и социальной сферы, и имеющимися перспективами дальнейшего развития, можно выделить и нарастание некоторых негативных тенденций. Например, В статье А.Демидова и Е.Рыбкиной выделяются следующие препятствия: массовость рынка, приводящая к росту операционных издержек; сильнейшая зависимость рынка от макроэкономической конъюнктуры (впрочем, с резким падением спроса на кредиты физическим лицам отечественные банки еще не сталкивались); сильнейшая конкуренция между банками [39,с.28-29].

В.Петров наряду с несомненными плюсами резкого развития потребительского кредитования видит в этом и некоторую опасность. Он утверждает, бум на рынке потребительского кредитования породил и весьма существенные проблемы, связанные с повышением рисков и снижением финансовой устойчивости банковской системы вплоть до дефолтов отдельных ее звеньев [61]. В статье В.Фокина, ее автор в отношении бурного развития кредитования физических лиц замечает, что «данный безудержный рост и заставил нервничать аналитиков - ведь бесконечного движения вверх не бывает, а с каждым вновь выданным кредитом вершина, за которой последует стремительное падение, кажется все ближе»[89]. Он же отмечает, что «финансовые эксперты разделились буквально на два лагеря - в то время, как одни из них предрекают скорый крах всей банковской системы, которая начнется как раз с потребительского кредитования, другие спокойно рассуждают о перспективах дальнейшего расширения и продвижения потребкредита в массы»[85]. В другой статье автор задается вопросом: «впечатляющая динамика рынка кредитования граждан в последние годы делает правомерным вопрос о том, близка ли его точка насыщения», и приводит доводы как «за», так и «против» [58,с.12].

На основании представленных в этих и других статьях рассуждений можно выделить как имеющиеся возможности дальнейшего роста рынка потребительского кредитования, так и ограничения данного процесса - что отмечено в Приложении 4

Можно заметить, что основные ограничения по дальнейшему развитию потребительского кредитования в РФ связаны с существенным увеличением кредитных рисков отечественных банков, которые в борьбе за потребителя, применяют более либеральные подходы к оценке его кредитоспособности. Например, в статье И.В.Ворошиловой и И.В.Суриной утверждается, что основной рост кредитования физических лиц осуществляется за счет технологии ускоренного кредитования на основе освоения различных скоринг-систем. По их мнению, «практика их массового применения в российских условиях может привести к резкому росту невозвратов кредитов. Положительный опыт их успешного использования в экономически развитых странах был сформирован совершенно в иной экономической среде. В России в условиях отсутствия деятельности кредитных бюро, низкой кредитной культуры населения, единого информационного пространства в финансовой сфере массированное применение зарубежных скоринг-технологий без сомнения усилит кредитные риски розничного банковского бизнеса»[74].

Как отмечает В.Петров, «лавинообразное расширение потребительского кредита привело к заметному увеличению финансовых рисков в российской банковской системе в целом». Указанный автор приводит данные, что прежде всего наметилась тенденция к опережающему росту просроченной задолженности по кредитам физическим лицам. Если, например, за весь 2003 год этот показатель вырос примерно на 70%, в то время как суммарный объем выданных кредитов увеличился более чем вдвое, то за 9 месяцев 2005 года сложилось обратное соотношение -- объем выданных кредитов увеличился примерно на 50%, а размер просроченной задолженности -- в 2,2 раза. Причем, в значительной степени рост просроченной задолженности вызван и явно недостаточным уровнем проверки платежеспособности клиента [61].

М.К.Беляев рассуждает аналогичным образом. По его мнению, «взрывное расширение потребительского кредитования сопряжено с возрастанием специфических рисков, которые принимают на себя не только отдельные банки, но и, учитывая масштабы операций по кредитованию населения, банковская система в целом. А это уже угроза не только для банков, но и для экономики» [33,с.54]. По мнению М.К.Беляева, в условиях обостренной конкуренции, стремясь как можно активнее расширить круг клиентов, коммерческие банки переходят на упрощенную процедуру оформления кредитов -- так называемое экспресс-кредитование. Понятно, что в этом случае ни о какой серьезной проверке кредитоспособности клиента речи не идет. Так, на стандартную процедуру экспресс-кредитования отводится не более часа, при автокредитовании -- до суток. Банки отчасти пытаются компенсировать возможные потери, увеличивая процент за пользование кредитом, однако повышенный процент содержит в себе элемент риска неисполнения кредитного договора (считается, что в сложившейся на рынке процентной ставке заложено не менее 15% проблемных кредитов). Все чаще пользователями кредита становятся те, кто способен выполнить условия договора на пределе своих финансовых возможностей либо не имеет вполне гарантированного на перспективу уровня дохода. В результате, как отмечает М.К.Беляев, уровень просроченной задолженности по экспресс-кредитам составляет в среднем 10 -- 15%, превышая в некоторых банках 20%. Уже сейчас до 15% полученных кредитов используется для погашения предыдущих кредитных обязательств [33,с.55].

Согласно данным, опубликованным в 2005г. в «Российской газете», по оценкам экспертов, общий объем невозвращенных кредитов составляет около 15 % [46]. По данным, которые приводит В.Фокин, темпы роста "невозвратов" по кредитам растут столь же стремительными темпами - даже согласно официальным банковским данным в настоящее время этот показатель составляет порядка 5-7% (по данным независимых экспертов - 10-12%), тогда как всего лишь пару лет назад он равнялся лишь 1-3% [85]. А по данным, которые приводит А.Тюрикова, сейчас доля "плохих кредитов" достигает 20-35 %. Более того, по данным ЦБ РФ, уровень невозвратов по экспресс-кредитам в настоящее время составляет 35-38 % от их общего объема. Преимущественно, при высочайшем уровне просрочки, речь идет о банках, раздававших в погоне за суперприбылями экспресс-кредиты за 15 минут [84].

С.Тамарин также отмечает, что в темпы роста в сфере потребительского кредитования остаются очень высокими (90% по итогам 2005г.), обгоняя другие сектора, но при этом растут и риски. Объем "плохих" долгов увеличивается в 1,75 раза быстрее (на 157,5% за год), чем сами объемы кредитования населения. При этом, наибольший уровень просроченных кредитов - в секторе экспресс-кредитования (до 14%, по официальным данным) [69,с.57]. По мнению В.Петрова, «в случае сохранения нынешних тенденций в сфере потребительского кредитования -- продолжения безоглядного наращивания объема выдаваемых кредитов и легкомысленного отношения многих банков, занимающихся ритейлом, к оценке платежеспособности клиентов -- никакие стабилизаторы не смогут предотвратить проблем неплатежей в банковской системе... Неограниченный рост объемов выдаваемых кредитов на практике может не только ухудшить финансовое состояние самих банков и спровоцировать рост процентных ставок (а такие тенденции уже просматриваются), но и подорвать доверие между участниками рынка»[61]. Как отмечает И.Аверина, «по официальным данным, сейчас количество невозвращенных кредитов составляет 2,6% от общей суммы выданных ссуд. Однако в некоторых банках, особенно занимающихся экспресс-кредитованием, количество "плохих" займов доходит до 20%. А при таких темпах невозвратов и до банковского кризиса недалеко»[73].

Иное мнение приводится в ряде других публикации. Утверждается, что «уровень задолженности по потребительским кредитам не является критичным, поэтому он не может спровоцировать банковский кризис». Уровень накопленной в настоящее время задолженности составляет около 2,7%, говорить же о кризисе можно будет лишь в том случае, когда он достигнет отметки минимум 7-8%. Согласно данным Минфина увеличение задолженности населения перед банками составляет примерно 9% ежемесячно, тогда как объемы потребительского кредитования увеличиваются только на 5%. Что закономерно, так как задолженность увеличивается в основном за счет невозврата кредитов выданных 2-3 года назад. В результате автор делает вывод, что «увеличение уровня задолженности вряд ли будет являться фактором, сдерживающим активность банков, сделавших ставку на развитие потребительского кредитования» [83]. И.Ким приводит данные, что «соотношение непогашенных потребительских кредитов к ВВП в среднем составляет 53% в еврозоне, 14,4% в Центральной Европе и только 5,7% в СНГ»[75].

Заметим, что по официальным данным, опубликованным в журнале «Вестник Банка России» № 14 за 2007 год, за 12 месяцев 2006 г. просроченная задолженность по кредитам физическим лицам за увеличилась в 2,4 раза при росте объема соответствующих кредитов в 1,8 раза, а удельный вес просроченной задолженности в объеме кредитов физическим лицам повысился с 1,87 до 2,61% [19].

В статье А.Симановского различие в оценке просроченной задолженности по кредитам согласно статистике и экспертным оценкам объясняется следующим образом: действительно, по данным различных Бюро кредитных историй, кредиты, просроченные более чем на 30 дней, составляют 12% в количественном выражении от всех кредитов, а кредиты с просрочкой свыше 90 дней составляют 9% в количественном выражении. Однако, поскольку просрочка больше идет по небольшим кредитам, доля пророченных кредитов по объему не превышает 2,5--3% от общего объема выданных кредитов, что подтверждается статистикой Банка России [82]. И.Ким также утверждает, что «потребительские кредиты не возвращают более 12% россиян. Однако жалобы банкиров на недобросовестных заемщиков выглядят несколько надуманными. Ведь в денежном выражении им не возвращают только 2,5-2,7% от выданных кредитов»[75].

Основным направлением развития нормативно-правового регулирования процесса кредитования физических лиц должен стать поиск таких новаций, которые бы ограничили риски потребительского кредитования. К примеру, по мнению М.К.Беляева, «учитывая специфические риски, связанные с расширением потребительского кредитования, представляется необходимым задуматься о мероприятиях, механизмах, наконец, правовой основе их предотвращения или смягчения. Наименее продуктивен в данном случае привычный для нас путь запретов, лимитов, нормативов, вообще всяческих ограничений»[33,с.55]. В связи с этим, как полагает указанный автор, «разработчикам методологий и законодательных актов предстоит нелегкая задача: выработать такие механизмы регулирования, которые бы минимизировали риски при сохранении возможностей позитивного развития банковских услуг, в частности потребительского кредитования»[33,с.56].

Отметим, что М.К.Беляев в качестве одного из основных путей снижения рисков банков при потребительском кредитовании акцентирует внимание именно на процедуре совершенствования оценки кредитоспособности заемщиков, утверждая «необходимо более тщательно подходить к анализу кредитоспособности заемщиков, тем более что мировая практика накопила немалый опыт его экспресс-оценки. В дальнейшей работе по кредитованию населения банкам полезно не только вооружаться новыми технологиями продаж, внедрения новых банковских продуктов, но и использовать эффективные методики оценки потенциальных заемщиков»[33,с.56].

Как отмечает Ю.Максутов, «развитие потребительского кредитования ставит перед банками задачу -- найти оптимальный баланс между рядом противоречивых требований. Существенным, определяющим конкурентное преимущество на рынке, фактором стало сокращение сроков принятия решения о предоставлении кредита. В этом прежде всего заинтересованы клиенты банков, и по мере расширения доступа к кредитным продуктам значение временного фактора будет возрастать. С сокращением сроков принятия решения неминуемо увеличивается объем продаж, а значит, и прибыльность банка. Однако есть здесь и проблема: чем меньше времени отводится на проверку кредитной заявки, тем больше вероятность роста плохих кредитов. Значит, необходимы адекватные меры, минимизирующие риски»[57].

Заметим, что наряду с ростом кредитных рисков при оказании коммерческими банками услуг по потребительскому кредитованию, во многих исследованиях подчеркивают и другие ограничения в отношении развития рынка потребительских кредитов - в частности, высокий уровень платы за пользование потребительскими кредитами. На декабрь 2006 года, согласно официальной информации, опубликованной в «Вестнике Банка России» № 16 за 2007 год, средняя ставка по кредитам физическим лицам (в долларах США) составляла 13,3% годовых, в то время как для нефинансовых организаций 8,4% [19]. По рублевым кредитам, согласно данным опубликованным в Бюллетене банковской статистики № 3 (166), в январе 2007 года средневзвешенная процентная ставка по кредитам населению составляла в зависимости от срока погашения от 15,4% до 21,7% годовых, в то время как для нефинансовых организаций от 8,4% до 12,1% [19]. Причем, можно отметить рост средних ставок по кредитам населению на протяжении последних лет, в то время как по кредитам организациям они были достаточно стабильны. На наш взгляд, это связано преимущественно с быстрым ростом потребительского нецелевого кредитования, когда возрастающие кредитные риски коммерческие банки стремятся компенсировать более высокими процентными ставками.

В данной связи можно заметить, что сейчас органы государственного управлению работают над специальным законом «О потребительском кредите». Предполагается, что законопроект «О потребительском кредите» должен защитить потребителей от недобросовестных кредиторов, поскольку кредитор обязан информировать потенциального заемщика обо всех расходах по потребительскому кредиту (если выяснится, что потребитель должен нести дополнительные расходы, о которых ему «не было сообщено», кредитору придется уменьшить его долг на сумму дополнительных расходов). В случае досрочного погашения потребительского кредита человек не должен платить никаких штрафов. Кроме того, у потребителя появляется безусловное право в течение семи дней с момента получения кредитного договора отказаться от предоставленного кредита без объяснения причин кредитору и без уплаты процентов. Заемщик, временно утративший «единственный источник дохода», вправе рассчитывать на отсрочку по кредиту [34; 79; 84]. Согласно прогнозам на 2007 год, номинальные процентные ставки могут вырасти (кредитные учреждения под давлением антимонопольных структур будут показывать реальную процентную ставку), в то же время реальные могут снизиться. В тоже время, снижение вряд ли будет существенным, пока не заработают реально кредитные бюро (что ожидается примерно через два-три года) [78].

Таким образом, мы охарактеризовали сегодняшнее состояние и основные перспективы развития кредитования физических лиц в РФ. Можно сделать вывод, что в последнее время российский банковский сектор продолжает стремительно развиваться - темпы роста составляют около 40% в год. Улучшение экономической ситуации в стране сопровождается значительным ростом доходов населения и прибылей компаний, что в сочетании с относительно низким распространением финансовых услуг является ключевым фактором стремительного развития банковской сферы. Самым динамичным сегментом российского рынка финансовых услуг остается розничное кредитование (кредитование физических лиц) Начиная с 2003 г. этот сегмент ежегодно увеличивается более чем на 90%, что обусловлено эффектом низкой базы. Каждый год набор розничных банковских продуктов расширяется. Причем, несмотря на высокие темпы роста на протяжении последних трех лет, российская банковская система, на наш взгляд, не исчерпала потенциала дальнейшего развития. Сфера банковских услуг в России по-прежнему развита намного слабее, чем в странах Центральной и Восточной Европы. Можно также прогнозировать, что кредитование будет развиваться и в дальнейшем в силу начинающегося процесса снижения процентных ставок по кредитам населению.

В тоже время можно отметить существенное усиление конкурентной борьбы между кредитными учреждениями за потребителя, что требует постоянно совершенствовать технологии оказания банковских услуг по потребительскому кредитованию. Кроме того, резкий рост рынка услуг по потребительскому кредитованию приводит к существенному увеличению кредитных рисков отечественных банков, которые в борьбе за потребителя, применяют более либеральные подходы к оценке его кредитоспособности - в результате растет удельный вес невозвращенных кредитов. В данной связи особо значимым становится совершенствование подходов к оценке кредитоспособности заемщика (физического лица), которое должно быть направлено на снижение рисков кредитования, но сохраняя при этом привлекательность кредитных продуктов банка для его существующих и потенциальных клиентов, что особенно актуально в условиях наступившего кризиса.