Совершенствование методов оценки кредитоспособности физических лиц на примере ЗАО "Кредит Европа Банк"
Содержание отношений кредита в условиях рыночной экономики. Кредитоспособность заемщика как экономическое понятие. Существующая современная схема сбора информации о клиенте и анализ данных по возврату кредита заемщиком в ЗАО "Кредит Европа Банк".
| Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 01.08.2013 |
| Размер файла | 905,2 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
После выдачи кредита Кредитный эксперт формирует кредитное досье Заемщика в соответствии с Порядком действий кредитного эксперта. Оригиналы кредитной документации (экземпляры Банка) кредитный эксперт помещает на хранение в металлические шкафы, сейфы, предварительно сняв копии и поместив в кредитное досье Заемщика
Сопровождение кредитного проекта осуществляется после заведения кредитной сделки в Банковской информационной системе (БИС). В начале этапа сопровождения Кредитное дело от кредитного эксперта, готовившего кредитный проект, передается кредитному эксперту, на которого возложены функции по сопровождению кредитных проектов. Сопровождение осуществляется до момента полного исполнения Заемщиком своих обязательств перед Банком по кредитному договору.
Формирование и ведение Кредитного дела осуществляется в Кредитном подразделении. Отдел финансового контроля по каждому кредитному договору ведёт отдельное дело, которое формируется из документов, предоставляемых Кредитным подразделением (копии кредитного договора), а также выписок по ссудным счетам, платёжных документов, подтверждающих зачисление средств от Заёмщика на погашение задолженности, других документов.
Кредитный эксперт после осуществления ввода кредитной сделки в БИС сотрудником БЭК-офиса контролирует использование Заемщиком кредита. В течение всего срока кредита кредитный эксперт осуществляет мониторинг и обслуживание кредита, проводя контроль: погашения суммы кредита, погашения процентов. Для мониторинга кредита используются отчеты, автоматически формируемые в БИС в выходной очереди дополнительного офиса: отчеты об основной информации но ссуде; отчеты о движении денежных средств на ссудном счете.
При выявлении просроченной задолженности по кредиту кредитный эксперт связывается с Заемщиком, выясняет причину наличия просрочки по возврату кредита и уплате начисленных процентов, напоминает о необходимости соблюдения условий договора о предоставлении кредита.
Основными задачами Кредитного эксперта при контроле за своевременной уплатой Заемщиком процентов и погашением кредита являются: обеспечение своевременного погашения кредита и своевременной уплаты Заемщиком начисленных за пользование кредитными средствами процентов; своевременное извещение своего непосредственного руководителя и службы экономической защиты о фактах нарушения графика погашения кредита и неуплаты процентов; в случае допущенной просрочки - определение перспективы устранения допущенной просрочки погашения кредита и уплаты процентов; обеспечение проведения переговоров с Заемщиком по вопросу погашения кредита и уплаты начисленных процентов.
При непоступлении необходимой суммы в погашение основного долга/процентов в установленный кредитным договором срок, Кредитный эксперт выполняет нижеперечисленные действия:
- в конце дня, определенного кредитным договором как срок погашения задолженности (или, если этот день является нерабочим, в течение первой половины следующего рабочего дня), информирует руководителя Кредитного подразделения и направляет в служебную записку СЭЗ о возникновении просроченной задолженности и последней информацией о состоянии обеспечения и выясненных причинах неплатежа;
- на следующий рабочий день после дня, определенного кредитным договором как срок погашения задолженности, направляет Заемщику и Поручителю (если таковой имеется) заказное письмо с повторным уведомлением о наступлении срока исполнения обязательств, указанием на необходимость их исполнения и расчетом штрафных санкций на дату наиболее вероятного погашения задолженности; проводит переговоры с Заемщиком о причине допущенной просрочки и ближайшей возможной дате её устранения.
Кредитный эксперт в ходе сопровождения кредитного проекта обязан обращать внимание на любые негативные моменты, в том числе: непредставление в срок запрошенной Банком информации; уклонение Заемщика от телефонных и личных контактов с Кредитным экспертом; возникновение просроченной задолженности перед другими банками и т.п.
С момента возникновения просроченной задолженности Кредитный эксперт обязан регулярно информировать своего непосредственного руководителя о состоянии дел и предпринимаемых мерах по устранению просроченной задолженности. Одновременно Кредитный эксперт информирует СЭЗ для принятия необходимых мер. После погашения задолженности Заемщика (текущей и просроченной) Кредитный эксперт информирует об этом руководителя Кредитного подразделения, а также другие подразделения Банка, непосредственно проводящие работу по возврату задолженности по данному кредитному проекту (СЭЗ, юридическая служба).
Возможные переговоры с Заемщиком Кредитный эксперт должен вести с позиции обязательности соблюдения Заемщиком утвержденного графика погашения задолженности перед Банком и недопустимости отступления от него при любых обстоятельствах. В случае, если проведенные переговоры не привели к положительным результатам для Банка в течение 5 рабочих дней (не поступили средства в погашение просроченной задолженности), данный кредитный проект считается проблемным и дальнейшая работа с ним осуществляется в соответствии с решением Кредитного комитета о работе с проблемным кредитом. Решение о взыскании задолженности в судебном порядке принимается Кредитным комитетом на основании заключения Кредитного подразделения, заключений СЭЗ и юридической службы.
Закрытие кредитного дела, осуществляется после погашения кредита. При этом кредитный эксперт (в соответствии с действующим порядком): печатает и подшивает в кредитное дело выписку по сделке; печатает выписки по ссудному счету и БСС Заемщика и подшивает их в кредитное дело; закрывает ссудный счет; закрывает кредитное дело. Экземпляры закрытых кредитных дел хранятся в дополнительном офисе Банка.
Таким образом, в ЗАО «Кредит Европа Банк» в достаточной меры отработаны и развиты банковские технологии сопровождения кредитных операций, в том числе оценка кредитоспособности заемщика. Неслучайно, объемы услуг кредитования, предоставляемые банком имеют значительную положительную динамику. В тоже время, некоторое увеличение объема просроченной задолженности требует определенного совершенствования подходов к оценке кредитоспособности заемщика в ЗАО «Кредит Европа Банк».
ГЛАВА 3. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИКИ ПО ОЦЕНКЕ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
3.1 Основные достоинства и недостатки существующей методики по оценке кредитоспособности заемщика
Существенный рост объемов кредитования физических лиц в ЗАО «Кредит Европа Банк» был бы невозможен без отработанной технологии процесса кредитования, важной составной частью которого является оценка кредитоспособности заемщика. В тоже время, в применяемой методики оценки кредитоспособности заемщика можно выделить как преимущества, так и недостатки. К числу преимуществ методики оценки кредитоспособности заемщика, применяемой в ЗАО «Кредит Европа Банк» относятся:
1. Четкое нормативное регулирование процесса кредитования. В частности, на основе на локальных нормативных актах (Положение о кредитной политике ЗАО «Кредит Европа Банка», других положениях и инструкциях), в которых распределяются функции и полномочия между подразделениями и должностными лицами банка, механизм принятия решений по выдаче и сопровождению кредита, включая сбор и оценку информации о заемщике.
2. Сочетание различных методов при оценке кредитоспособности физического лица. В частности, практически во всех случаях анализа кредитоспособности физического лица в банке применяется разновидность скоринговой оценке, основанная на «отсеве» «плохих» заемщиков в случае их несоответствия одному из четырех-пяти базовых критериев, в сочетании с оценкой платежеспособности физического лица на основе его среднемесячного дохода для определения максимального размера кредита (кредитного лимита).
3. Дифференциация методик в зависимости от вида кредитования - набор критериев, требования к заемщику, набор предоставляемых документов, сроки принятия решений несколько отличаются по каждому направлению кредитования физических лиц, развиваемых банком, при сохранении общих подходов к оценке кредитоспособности заемщика.
4. Ведение баз данных статистической информации о заемщике (на основании анкет-заявлений на получение многоцелевого кредита, на получение кредитной карты, других видов кредита) по достаточно значительному числу социально-демографических и иных характеристик (всего около 20 критериев). Это позволит в будущем разработать скоринговую модель оценки кредитоспособности заемщика на основании собственных баз данных.
5. Применение разнообразных способов управления кредитными рисками, в том числе мониторинг кредитной сделки на всех этапах кредитного процесса, диверсификация кредитного портфеля в целом по банку и в отношении кредитования физических лиц, залоговое обеспечение сделок по ипотечному кредитованию, отраслевое и региональное лимитирование кредитов и другое. Также в целях снижения кредитного риска планируется увеличение удельного веса кредита, оформляемых в офисах банка (по сравнению с кредитами, оформляемыми в местах продаж товаров и услуг).
В качестве недостатков применяемых методик можно отметить следующее:
1. Применяемые методики приводят только к относительному снижению уровня кредитных рисков - уровень просроченной задолженности составляет 7,7% (и в течении 2008 года) имел тенденцию к росту. Это, в свою очередь, приводит к увеличению резервов на возможные потери по ссудам и снижению рентабельности банка.
2. Недостаточная гибкость применяемых оценок кредитоспособности и, в частности, скоринговых моделей. В частности, скоринговая оценка ограничивалась только отсевом «плохих» клиентов при неудовлетворении определенным базовым критериям, в тоже время не применялось интегральных, балльных оценок (что, впрочем, имело объективные ограничения - поскольку деятельность по кредитованию физических лиц ЗАО «Кредит Европа Банк» начал только в 2003 года и ранее количество завершенных кредитных историй было недостаточно). Указанные недостатки методик также препятствуют более тесной увязке политики управления банком в отношении «риска-доходности» и совершенствованием (модернизацией) применяемых методик.
В целом, применяемый подход в ЗАО «Кредит Европа Банк» к соотношению «доходность - риск» позволяет обеспечивать достаточно высокий уровень процентной маржи в целом по банку (11%), существенное увеличение размера процентных доходов от кредитования физических лиц и их удельного веса в общей сумме процентных доходов (объем кредитования физических лиц выше объемов кредитования юридических лиц примерно на 10-15%, в тоже время размер процентных доходов по кредитам физическим лицам выше размера процентных доходов по кредитам юридическим лицам в 2,5 раза). В тоже время, можно отметить увеличение уровня просроченной задолженности - за 2008 год ее размер вырос на с 5,6% до 7,7%. Выявленные недостатки и негативные тенденции требуют разработать пути совершенствования применяемых в банке методик оценки кредитоспособности.
3.2 Пути совершенствования методики и её автоматизации ЗАО «Кредит Европа Банк»
Основные возможности совершенствования оценки кредитоспособности заемщика в ЗАО «Кредит Европа Банк» связаны с разработкой собственной модели скоринговой оценки заемщика балльного типа. Накопленная база собственных кредитных историй позволяет осуществить статистическую обработку информации и в отношении каждого критерия определить его ориентировочный удельный вес и ранжирование разных вариантов ответа. Использование созданной модели позволит, как более точно оценивать кредитные риски в соответствии с социально-демографическими характеристиками заемщиков, так и варьировать условия кредита для заемщиков с разной степенью кредитного риска (применяемые до настоящего времени методики позволяли только осуществлять отсев заемщиков, не удовлетворяющих какому-либо из 4-5 базовых критериев).
В данном подразделе исследования будет предложена скоринговая модель для оценки кредитного риска заемщиков на основе собственной базы кредитных историй ЗАО «Кредит Европа Банк». С точки зрения методики ее разработка будет включать следующие этапы:
1. В качестве базовой величины берется средний уровень просроченной кредитной задолженности по банку (7,7%).
2. Для каждого варианта ответа по каждому критерию выясняется выше или ниже уровень просроченной кредитной задолженности по совокупности данных лиц и степень отклонения.
3. В соответствии с указанным анализом для каждого варианта ответа по каждому критерию будет предложена определенная балльная оценка по шкале от 0 (максимальный уровень кредитного риска / максимальная вероятность «плохого» качества кредита) до 10 (минимальный уровень кредитного риска / максимальная вероятность «хорошего» качества кредита). При этом, в соответствии со степенью отклонений максимальная балльная оценка (минимальный уровень кредитного риска) может быть в диапазоне от 1 до 10. Указанное позволит исключить необходимость при осуществления скоринг-анализа такой дополнительной операции, как учет «веса» критерия.
В таблице 3.1 приведены результаты анализа базы кредитных историй ЗАО «Кредит Европа Банк» (на основании сравнения статистической информации анкет заемщикам по моментальным кредитам и кредитным картам и результатами возврата кредита заемщиком). Поскольку точные результаты анализа являются коммерческой тайной банка, то в таблице представлено только направление отклонения и его степень по шкале:
--- Существенное отрицательное отклонение (процент просроченных кредитов по выборке существенно выше среднего для всей совокупности);
-- Отрицательное отклонение средней степени;
- Незначительное отрицательное отклонение;
= Отклонение практически отсутствует;
+ Незначительное положительное отклонение (процент просроченных критериев по выборке несколько ниже среднего для всей совокупности);
++ Положительное отклонение средней степени;
+++ Существенное положительное отклонение.
Таблица 3.1
Результаты анализа базы кредитных историй ЗАО «Кредит Европа Банк»
|
Критерий |
Направленность и степень отклонений по вариантам ответа |
|||||||
|
--- |
-- |
- |
= |
+ |
++ |
+++ |
||
|
Пол |
Мужской. Женский |
|||||||
|
Возраст |
20-2261-65 |
23-2558-60 |
26-2955-57 |
30-3846-54 |
39-45 |
|||
|
Семейное положение |
Разведен |
Холост.Вдов |
Женат |
|||||
|
Количество детей |
Трое и более |
Нет.Двое |
Один |
|||||
|
Количество иждивенцев |
Трое и более |
Двое |
Нет.Один |
|||||
|
Образование |
Начальное и неполное среднее. |
Неполное высшее |
Среднее в том числе специальн. |
Высшее |
Два высших или уч.степень |
|||
|
Автотранспорт в собственности |
Есть. Нет |
|||||||
|
Собственность на недвижимость по месту проживания |
Другое |
Другое. |
Аренда. |
Родств. |
Заемщика |
|||
|
Тип организации |
Некоммерч. |
Коммерч. |
Государств. |
|||||
|
Статус работы |
СтудентАгент |
Инд.прдпр.Пенсионер |
Рбтщ.пнснр.Военный |
Постоянн.По договр.Частн.пркт |
||||
|
Размер организации (человек) |
До 15 чел |
От 15 до 50.От 50 до 100. Более 500 |
От 100 до 500 |
|||||
|
Отрасль |
2 вар-та |
Болш-во вариантов |
3 вар-та |
|||||
|
Отдел |
1 вар-т |
Болш-во вариантов |
1 вар-т |
|||||
|
Должность |
Разнорабоч. |
Инд.предпр.Иной вар-т. |
Квлф.рабоч. |
Специалист (служащий) |
Руковод. |
|||
|
Число мест работы за последние три года |
Четыре и более |
Два. Три |
Одно |
|||||
|
Общий стаж работы |
Менее 1 года |
Более 30 лет |
От 1 года до 10 летОт 20 до 30 лет |
От 10 лет до 20 лет |
||||
|
Существующие кредитные обяз-ва |
Перв.кред.Уплачивает |
Погашены |
||||||
|
Наличие кредитных карт |
Кредитовая |
Нет |
Дебетовая |
|||||
|
Размер дохода по осн.месту (тыс.руб. в мес) |
До 10 |
От 10 до 20От 40 до 60Более 60 |
От 20 до 40 |
|||||
|
Общий размер дохода (тыс.руб. в мес) |
До 10Более 60 |
От 10 до 20От 40 до 60 |
От 20 до 40 |
На основании результата анализа базы кредитных историй, которые в ориентировочном виде (с учетом сохранения коммерческой тайны) представлены в таблице 3.1, нами в таблице 3.2 предложена скоринговая модель для определения кредитного риска заемщика. Также нами добавлены некоторые факторы, которые использовались для «отсева» заемщиков при несоответствии определенному критерию (например, наличие домашнего телефона), а также наличие и особенности кредитной истории в ЗАО «Кредит Европа Банк». В тоже время отдельные факторы, по которым степень отклонения была несущественна, в модели не учитывались.
Таблица 3.2
Предложения по модели скоринг-анализа заемщика физического лица ЗАО «Кредит Европа Банк» (балльного типа на основе анализа собственной базы кредитных историй ЗАО «Кредит Европа Банк»)
|
Критерий |
Варианты ответа и соответствующая им балльная оценка |
|
|
Пол |
Мужской, женский - по 1 баллу |
|
|
Возраст |
20-22 - 0 баллов23-25 - 2 балла26-29 - 4 балла30-38 - 6 баллов39-45 - 7 баллов46-54 - 5 баллов55-57 - 3 балла58-60 - 2 балла61-65 - 1 баллМенее 20 и более 65 - отказ в кредите |
|
|
Семейное положение |
Холост - 1 баллЖенат - 2 баллаРазведен - 0 балловВдов - 1 балл |
|
|
Количество детей |
Нет - 2 баллаОдин - 3 баллаДвое - 1 баллТрое и более - 0 баллов |
|
|
Количество иждивенцев |
Нет - 4 баллаОдин - 3 баллаДва - 1 баллТрое и более - 0 баллов |
|
|
Образование |
Два высших или ученая степень - 4 баллаВысшее - 2 баллаСреднее или среднее специальное - 1 баллНеполное высшее - 0 балловНачальное или неполное среднее - 0 баллов |
|
|
Собственность на недвижимость по месту проживания |
Заемщика - 7 балловРодственников - 3 баллаАренда - 1 баллДругое - 0 баллов |
|
|
Автотранспорт в собственности |
Нет - 0 балловЕсть - 1 балл |
|
|
Наличие телефона |
Есть домашний и рабочий - 6 балловЕсть только домашний - 2 баллаЕсть только рабочий - 0 балловНет ни домашнего ни рабочего - отказ в кредите |
|
|
Тип организации |
Государственная - 2 баллаКоммерческая - 1 баллНекоммерческая - 0 баллов |
|
|
Статус работы |
На постоянной работе - 6 балловПо временным трудовым договорам - 4 баллаЧастная практика - 4 баллаРаботающий пенсионер - 3 баллаВоенный - 3 баллаИндивидуальный предприниматель - 2 баллаПенсионер - 2 баллСтудент - 0 балловАгент - 0 баллов |
|
|
Размер организации (человек) |
До 15 человек - 0 балловОт 15 до 100 человек - 2 баллаОт 100 до 500 человек - 3 баллаБолее 500 человек - 2 балла |
|
|
Отрасль |
От 0 до 1 балла |
|
|
Отдел |
От 0 до 1 балла |
|
|
Должность |
Руководитель - 6 балловСпециалист (служащий) - 4 баллаКвалифицированный рабочий - 3 баллаИндивидуальный предприниматель - 2 баллаРазнорабочий - 0 балловИной вариант - 1 балл |
|
|
Число мест работы за последние три года |
Одно - 2 баллаДва или три - 1 баллБолее трех - 0 баллов |
|
|
Общий стаж работы |
Менее одного года - 0 балловОт 1 до 10 лет - 2 баллаОт 10 до 20 лет - 3 баллаОт 20 до 30 лет - 2 баллаБолее 30 лет - 1 балл |
|
|
Существующие кредитные обяз-ва |
Есть - 0 балловПогашены - 4 баллаПервый кредит - 1 балл |
|
|
Наличие кредитных карт |
Нет - 1 баллДебетовая - 4 баллаКредитная - 0 баллов |
|
|
Размер дохода (тыс.руб. в мес) |
До 10 - 0 балловОт 10 до 20 - 3 баллОт 20 до 40 - 7 баллаОт 40 до 60 - 5 баллаБолее 60 - 3 балл |
|
|
Кредитная история |
Кредиты погашены без просрочек - 7 балловКредиты погашены, просрочки были не более пяти дней - 5 балловКредиты были погашены с большими просрочками - 2 баллаКредиты не были погашены - отказ в предоставлении кредитаНет кредитной истории - 0 баллов |
Для автоматизации анализа на основании разработанной модели было создано специальное программное средство в среде Microsoft Excel.
Модель построена по следующему принципу - для каждого признака в строках представлены возможные варианты ответа и оператор должен поставить 1 напротив соответствующего клиенту (в соседнем столбце). В следующем столбце автоматически осуществляется расчета числа баллов - задан формула умножающая значение отметки (указанная 1 или по умолчания 0) на значение данного показателя. В нижней итоговой строке осуществляется подсчет итоговой балльной оценки заемщика. На рисунке 3.1 представлена экранная форма, показывающая подобный расчет в режиме указания формул, а на рисунке 3.2 после введения данных по одному из заемщиков.
Рисунок 3.1 - Экранная форма модели автоматического анализа заемщика (в режиме указания формул)
Представленная в таблице 3.2 модель была апробирована на уже имеющейся базе кредитных историй. Средний уровень интегральной оценки составляет 41,2 балла (максимальный - 80 баллов), средний уровень по просроченным кредитам - 33,1 балл.
Как показали тесты, при уровне интегральной оценки в 33 балла, вероятность ошибочного отнесения «хорошего» кредита к «плохим» составила 11%, а ошибочного отнесения «плохого» к «хорошим» составила 23%. При уровне интегральной оценки в 35 баллов, вероятность ошибочного отнесения «хорошего» кредита к «плохим» составила 16%, а ошибочного отнесения «плохого» к «хорошим» составила 10%. При уровне интегральной оценки в 37 баллов, вероятность ошибочного отнесения «хорошего» кредита к «плохим» составила 24%, а ошибочного отнесения «плохого» к «хорошим» составила 8%. Возможно, в качестве базового рационально принять интегральный уровень оценки в 35 баллов.
Рисунок 3.2 - Экранная форма модели автоматического анализа заемщика после введения данных одного из заемщиков
Таким образом, использование предложение модели скорингового анализа позволяет снизить вероятность ошибочного решения, и тем самым снизить кредитные риски банка при сохранении привлекательности банковского продукта для потребителя.
Использование предложенной скоринговой модели возможно для принятия следующих решений:
1. Определение границы интегральной балльной оценки (исходя из текущих подходов к соотношения «риска» - «доходности), при которой заемщики с более высоким уровнем риска получают отказ в получение кредита, а заемщики с более низким уровнем риска получают положительное решение.
2. Изменение границы интегральной балльной оценки в случае изменения подхода к соотношению «риска» - «доходность» (повышение границы в случае более консервативной политики или снижение границы в случае более либеральной).
3. Определение нескольких «граничных» уровней интегральной риски и варьирование условий предоставления кредита для клиентов с разными уровнями рискам (чем ниже уровень риск, тем более выгодные условия по процентным ставкам и другим параметрам).
Указанная скоринговая модель может применяться практически для любого направления кредитования физических лиц, осуществляемых ЗАО «Кредит Европа Банк». При этом, возможна дифференциация установленных уровней интегральной оценки в зависимости от вида кредита. Применение методики оценки кредитоспособности по предложенной скоринговой модели должно обязательно сочетаться с другими применяемыми методами - например, оценкой уровня платежеспособности клиента для определения максимальной суммы кредита (кредитного лимита), специфическими требованиями к предоставляемой документации при ипотечном кредитовании, и так далее.
Отметим также, что практика использования предложенной модели скорингового анализа в ЗАО «Кредит Европа Банк» должна подразумевать ее постоянную верификацию на основании результатов новых кредитных историй по выдаваемым банком кредитам. Это позволит и в дальнейшем совершенствовать подходы к оценке кредитоспособности заемщика для снижения кредитных рисков банка при сохранении привлекательности кредитного продукта для заемщика.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Деятельность по предоставлению кредита является одним из основных видов активных операций кредитных учреждений и в конечном итоге направлена на получение прибыли (за счет процентной маржи). Однако, при оказании услуги кредитования значимыми становятся кредитные риски, то есть риски возникновения у кредитора убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед кредитором в соответствии с условиями договора. Для оценки кредитоспособности физического лица применяется оценка финансовых показателей его платежеспособности (на основе сведений о доходе физического лица и степени риска потери этого дохода), изучение его кредитной истории, скоринг оценка на основании различных социально-демографических и иных характеристик заемщика (годовой доход, возраст, профессия, взаимоотношения с банком, место получения заработной платы, постоянство и срок проживания по последнему адресу и статус в отношении жиплощади, динамика кредита, срок кредита и т.д.).
Актуальность вопросов кредитования физических лиц связана с тем, что кредитование - основная активная операция коммерческого банка. При этом, кредитование физических лиц является одним из самых быстрорастущих секторов рынка услуг. Однако, рост объемов кредитования физических лиц приводит также к увеличению конкурентной борьбы между кредитными учреждениями за потребителя (заемщика). Особую значимость приобретает совершенствование подходов к оценке кредитоспособности заемщика (физического лица), которое должно быть направлено на снижение рисков кредитования, но сохраняя при этом привлекательность кредитных продуктов банка для его существующих и потенциальных клиентов.
Кредитование физических лиц - достаточно рисковая операция, и увеличение доли таких кредитов в портфеле увеличивает кредитный риск банка. Одна из основных мер по предотвращению возможных потерь - правильная оценка способности заемщика выполнять свои обязательства. В определенной мере кредитный риск зависит от кредитоспособности заемщика. Уровень кредитоспособности клиента свидетельствует о степени индивидуального (частного) риска банка, связанного с выдачей конкретной ссуды конкретному заемщику. Между кредитоспособностью заемщика и рисками кредитования прослеживается обратная связь (чем выше кредитоспособность заемщика, тем ниже риск банка потерять свои деньги). Анализ кредитоспособности клиента предшествует заключению с ним кредитного договора и позволяет выявить факторы риска, способные привести к непогашению выданной банком ссуды в обусловленный срок и оценить вероятность своевременного возврата ссуды.
Существует множество определений кредитоспособности клиента (заемщика). Самым распространенным из них является следующее: способность лица полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам. Кредитоспособность клиента -- это его желание и возможность платить за кредит. Считается, что кредитоспособность понятие взаимосвязанное, но не тождественное с платежеспособностью. Платежеспособность - это способность (наличие возможности) и готовность (наличие желания) юридического или физического лица своевременно и в полном объеме погашать свои денежные обязательства. Степень неплатежеспособности в прошлом является одним из формальных показателей, на которые опираются при оценке кредитоспособности клиента.
Основными методами оценки кредитоспособности физических лиц является оценка его платежеспособности (на основании сведений о доходах физического лица и риска потери этого дохода), изучение кредитных историй, а также различные скоринговые модели. Скоринг представляет собой математическую (статистическую) модель, с помощью которой на базе кредитной истории уже имеющихся клиентов банк определяет, насколько велика вероятность, что тот или иной клиент вернет кредит в назначенный срок. Скоринг выделяет те характеристики, которые наиболее тесно связаны с надежностью или, наоборот, с ненадежностью клиента. Немаловажно, что скоринговая модель позволяет автоматизировать процесс принятия решения о выдаче кредита. При создании скоринговой модели кредитное учреждение может использовать накопленную собственную базу кредитных историй или модели, применяющиеся другими банками. В любом случае, желательно регулярно проводить модернизацию скоринговой модели с учетом результатов кредитных историй новых заемщиков.
В практической части работы оценка кредитоспособности заемщика рассмотрена на примере ЗАО «Кредит Европа Банк». Целью проведения кредитных операций в ЗАО «Кредит Европа Банк» является: формирование кредитного портфеля банка, обеспечивающего получение необходимых процентных и непроцентных доходов, обеспечение (непревышение) допустимого уровня кредитных рисков. Кроме того, выдача кредита заемщику рассматривается, как один из инструментов для его привлечения на комплексное обслуживание в банк.
Деятельность по кредитованию физических лиц в ЗАО «Кредит Европа Банк» является одним из приоритетов в развитии деятельности банка. ЗАО «Кредит Европа Банк» предлагает своим кредитам ипотечные кредиты, автокредиты, потребительские кредиты, кредиты на неотложные нужды (многоцелевые), кредитование с использованием кредитных карт и другие. Последние годы наблюдается существенное увеличение кредитного портфеля ЗАО «Кредит Европа Банк», в том числе и объем кредитования физических лиц. Несмотря на то, что банк начал кредитование физических лиц только с 2003 года, по итогам 2008 года, доля кредитов физическим лицам составляла 55% общего кредитного портфеля банка, а процентные доходы по кредитам физическим лицам были в 2,5 раза больше чем по кредитам юридическим лицам.
Хотя ЗАО «Кредит Европа Банк» использует отработанные технологии сбора и проверки информации заемщике, банковского сопровождения кредитов, одной из наиболее актуальных для банка проблем, как и для большинства кредитных учреждений, активно развивающих кредитование физических лиц, является совершенствование деятельности по оценке кредитоспособности заемщика. Так, в течении 2008 года уровень просроченной задолженности по кредитам вырос с 5,5% до 7,6%.
В настоящий момент для оценки кредитоспособности заемщика физического лица в ЗАО «Кредит Европа Банк» используют различные методы. В частности, практически во всех случаях анализа кредитоспособности физического лица в банке применяется разновидность скоринговой оценке, основанная на «отсеве» «плохих» заемщиков в случае их несоответствия одному из четырех-пяти базовых критериев, в сочетании с оценкой платежеспособности физического лица на основе его среднемесячного дохода для определения максимального размера кредита (кредитного лимита). При этом, можно отметить дифференциацию методик в зависимости от вида кредитования - набор критериев, требования к заемщику, набор предоставляемых документов, сроки принятия решений несколько отличаются по каждому направлению кредитования физических лиц, развиваемых банком, при сохранении общих подходов к оценке кредитоспособности заемщика.
Также в ЗАО «Кредит Европа Банк» осуществляется ведение баз данных статистической информации о заемщике (на основании анкет-заявлений на получение многоцелевого кредита, на получение кредитной карты, других видов кредита) по достаточно значительному числу социально-демографических и иных характеристик (всего около 20 критериев). Это позволит в будущем разработать скоринговую модель оценки кредитоспособности заемщика на основании собственных баз данных. Однако, к настоящему моменту подобная модель отсутствует, не применяется интегральных, балльных оценок. Это, вызвано объективными причинам - поскольку деятельность по кредитованию физических лиц ЗАО «Кредит Европа Банк» начал только в 2003 года и ранее количество завершенных кредитных историй было недостаточно.
В связи с вышесказанным в дипломном исследовании на основе базы кредитных историй клиентов банка разработана скоринговая модель для оценки кредитного риска заемщиков ЗАО «Кредит Европа Банк» (по балльной системе на основании 20 критериев с максимальным уровнем оценки 80 баллов, при котором кредитные риски будут минимальны).
Для автоматизации анализа на основании разработанной модели было создано специальное программное средство в среде Microsoft Excel. Модель построена по следующему принципу - для каждого признака в строках представлены возможные варианты ответа и оператор должен поставить 1 напротив соответствующего клиенту (в соседнем столбце). В следующем столбце автоматически осуществляется расчета числа баллов - задан формула умножающая значение отметки (указанная 1 или по умолчания 0) на значение данного показателя. В нижней итоговой строке осуществляется подсчет итоговой балльной оценки заемщика.
Апробация модели на базе кредитных историй показала, что использование указанной модели может способствовать снижению кредитных рисков банка при сохранении привлекательности кредитного продукта для заемщика.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Гражданский кодекс РФ. Части первая, вторая, третья (в редакции от 30 декабря 2006 года)
2. Федеральный закон РФ от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в редакции от 29.12.2006 г.)
3. Федеральный закон РФ от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской
деятельности» (в редакции от 29.12.2006 г.)
4. Федеральный закон РФ от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях» (в редакции от 21.07.2005г.)
5. Федеральный закон РФ от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (в редакции от 18.12.2006 г.)
6. Положение ЦБ РФ от 31.08.1998 №54-П «О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)» (в ред. Положения утв. ЦБ РФ от 27.07.2001 №144-П)
7. Положение ЦБ РФ от 26.03.2004 №254-П « О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» (в ред. Указания ЦБ РФ от 20.03.2006 №1671- У)
8. Положение ЦБ РФ от24.12.2004 № 266-П «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт» (в ред. от 21.12.2006)
9. Инструкция ЦБ РФ от 16.01.2004 №110-И «Об обязательных нормативах банков» (в ред. Указания ЦБ РФ от 20.03.2006 №1672-У)
10. Указание ЦБ РФ от 31.08.2005 №1612-У «О порядке направления запросов и получения информации из центрального каталога кредитных историй субъектом кредитной истории и пользователем кредитной истории посредством обращения в кредитную организацию»
11. Указание ЦБ РФ от 31.08.2005 №1611-У «О порядке и формах представления бюро кредитных историй информации, содержащейся в титульных частях кредитных историй, и кодов субъектов кредитных историй в центральный каталог кредитных историй»
12. Указание ЦБ РФ от 31.08.2005 №1610-У « О порядке направления запросов и получения информации из центрального каталога кредитных историй субъектом кредитной истории и пользователем кредитной истории посредством обращения в представительство Банка России в сети Интернет»
13. Письмо ФАС РФ №ИА/7235, ЦБ РФ №77-Т от 26.05.2005 «О рекомендациях по стандартам раскрытия информации при предоставлении потребительских кредитов»
14. Письмо ЦБ РФ от 07.09.2005 №04-25-1/3762 «О проверках кредитных организаций по вопросам раскрытия информации при предоставлении потребительских кредитов»
15. Письмо ЦБ РФ от 23.06.2004 №70-Т «О типичных банковских рисках»
16. Письмо ФНС РФ от 20.01.2005 №02-3-08/274 «О резервах по сомнительным долгам»
17. Стратегия развития банковского сектора РФ на период до 2008 года (одобрена заявлением Правительства Российской Федерации
и Центрального банка Российской Федерации
от 5 апреля 2005 г) // Деньги и кредит. - 2005. - № 4.
18. Стратегия повышения конкурентоспособности национальной банковской системы РФ (одобрена Ассоциацией российских банков в 2005г.)
19. Центральный банк Российской Федерации. Официальный сайт // http://www.cbr.ru
20. Банковское дело / Под ред. Е.Ф.Жукова, Н.Д.Эриашвили. - М.: Единство, 2006. - 575с
21. Банковское дело / под ред. Г.Г.Коробовой. - М.: Экономист, 2003. - 751 с.
22. Банковское дело / под ред. Г.Н.Белоглазовой, Л.П.Кроливецкой. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 591 с.
23. Банковское дело / под ред. О.И.Лаврушина. - М.: Кнорус, 2005. - 768 с.
24. Банковское дело. Управление и технологии / Под ред. Тавасиева А.М. - М.: ЮНИТИ, 2001. - 671с
25. Банковское законодательство / Под ред. Е.Ф.Жукова. - М.: Вузовский учебник, 2006. - 270с
26. Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера. - М.: Ника-центр, 1998.
27. Деньги, кредит, банки / под ред. Г.Н.Белоглазовой. - М.: Юрайт, 2004. - 620 с.
28. Деньги. Кредит. Банки / под ред. О.И.Лаврушина. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 460 с.
29. Организация деятельности коммерческого банка / под ред. К.Р.Тагирбекова. - М.: Весь мир, 2004. - 843 с.
30. Основы банковской деятельности (Банковское дело) / под ред. Тагирбекова К.Р. - М.: ИНФРА-М: Весь Мир, 2003. - 720 с.
31. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю., Экмалян А. Банковское право Российской Федерации. - М.: 1999.
32. Финансово-кредитный энциклопедический словарь / под ред. А.Г.Грязновой. - М.: Финансы и статистика, 2002.
33. Беляев М.К. Специфические риски потребительского кредитования // Банковское дело. - 2006.- № 5. - С. 54-56
34. Бероева Н. Заемщикам расскажут всю правду о процентных ставках // Московский комсомолец. - 2007. - 28 апреля.
35. Борисов А.И. Потребительское кредитование или жизнь взаймы // Банковское дело. - 2005. - № 6.
36. Витрянский В. Категории "кредит" и "кредитные правоотношения" в гражданском праве // Хозяйство и право. - 2004.- № 9. - С. 3-18.
37. Гуманков К. Кредитные рокировки // Финанс. - 2005. - № 39.
38. Данилова Т.Н. Проблемы неопределенности, информации и риска кредитования коммерческими банками // Финансы и кредит. - 2004.- № 2. - С. 2-14
39. Демидов А., Рыбкина Е. От "ручной сборки" к кредитному конвейеру // Банковские технологии. - 2006.- № 3. - С. 33-38
40. Едронова В.Н., Хасянова С.Ю. Методика комплексной оценки кредитоспособности заемщика // Финансы и кредит. - 2002. - № 14. - С. 2-9.
41. Едронова В.Н., Хасянова С.Ю. Модели анализа кредитоспособности заемщиков // Финансы и кредит. - 2002. - № 6. - С. 9-15
42. Едронова В.Н., Хасянова С.Ю. Принципы системной методологии оценки показателей для определения кредитоспособности заемщика // Финансы и кредит. - 2002. - № 11. - С. 3-9
43. Ендовицкий Д. А., Бочарова И.В. Система комплексного анализа кредитоспособности заемщика // Аудитор. - 2004.- № 11.- С. 34-42
44. Енюков И. Оценка кредитного риска (credit scoring) // Рынок ценных бумаг. - 2006.- № 2. - С. 50-53
45. Ермаков С.Л., Малинкина Ю.А. Рынок потребительского кредитования в России: современные тенденции развития // Финансы и кредит. - 2006.- № 21. - С. 24-33
46. Заемщики попадут в бюро // Российская газета. - 2005. - 29 марта.
47. Иванова Н. Оценка кредитоспособности заемщика //Бухгалтерия и банки. - 2005.- № 8.- С. 30-35
48. Ильясов С.М. Об оценке кредитоспособности банковского заемщика // Деньги и кредит. - 2005.- № 9. - С.28-34.
49. Иоффе Г. EGAR MacroScoring: новая система оценки кредитоспособности физических лиц для российских банков // Банковские технологии. - 2004.- № 8.- С. 40-41
50. Кедров В.В. О стратегических ориентирах кредитной политики коммерческих банков // Деньги и кредит. - 2004. - № 11. - С.51-54.
51. Колесников Н. Скоринг: абстрактно и конкретно // Банковские технологии. - 2004.- № 12. - С. 32-34.
52. Кредитные бюро рискуют не заработать в срок // Коммерсант. - 2005. - 28 марта.
53. Лаврушин О.И. Особенности использования кредита в рыночной экономике // Банковское дело. - 2002.- № 6. - С. 2-8
54. Ли В.О. Об оценке кредитоспособности заемщика // Деньги и кредит. - 2005.- № 2.- С.-50-54
55. Луценко Е.В., Лебедев Е.А. Определение кредитоспособности физических лиц и риска их кредитования // Финансы и кредит. - 2006.- № 32. - С. 75-83
56. Макарова Я., Пыхтин С. Кредитные истории и организация деятельности бюро кредитных историй в РФ // Хозяйство и право. - 2005.- № 6. - С. 3-17.
57. Максутов Ю. Скоринг: возможности и ограничения // Банковское дело в Москве. - 2003.- № 12. - С. 24-26
58. Мурычев А.В. Инфраструктура кредитования в России: возможности повышения эффективности кредитного процесса // Деньги и кредит. - 2006.- № 3. - С.12-14
59. Мусатов А.А. Использование скоринговых методов оценки при экспресс-кредитовании населения в России // Бизнес и банки. - 2006- № 7. - С. 4-5
60. Перехожев В.А. Особенности реализации банковских стратегий на рынке кредитных продуктов // Финансы и кредит. - 2005.- № 7. - С. 17-22
61. Петров В. Рынок потребительского кредитования: притормозить на вершине // Профиль. - 2005. - № 47.
62. Полозова А.Н., Ефремова И.О., Пекшева Л.В. Методы оценки кредитоспособности заемщика // Финансовый бизнес. - 2006.- N 3.- С. 22-27
63. Сальников К. Кредитоспособность и платежеспособность - есть ли разница? // Банковское дело в Москве. - 2006. - № 8.
64. Семенов С. Банки и кредитование // Экономист. - 2004.- № 12. - С. 80-82
65. Семенов С.К. О границе кредитования // Финансы и кредит. - 2003.- № 21. - С. 17-18
66. Симановский А.Ю. Резервы на возможные потери по ссудам: международный опыт и некоторые вопросы методологии // Деньги и кредит. - 2003.- № 11. - С. 16-25
67. Смирнов И.Е. Кредитные бюро в России: время требует правовых гарантий // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. - 2003. - № 5.
68. Тавасиев А.М., Филиппов А. О видах кредитной деятельности банка // Банковское дело. - 2004.- № 3. - С. 16-20
69. Тамарин С. Новейшая кредитная история // Банковское дело. - 2006. - № 5. - С.57-59.
70. Черкашенко В.Н. Этот "загадочный" скоринг // Банковское дело. - 2006.- № 3. - С. 42-48
71. Шенец Г. Оценка финансового положения заемщика //Бухгалтерия и банки. - 2005.- № 3.- С. 58-63
72. ROMIR Monitoring поспрашивал о потребительском кредитовании // http://www.sostav.ru/print/rus/2005/13.07/news/r7/
73. Аварина А. Попасть в историю. Кредитную... // http://www.credits.ru/consumer/articles/4218/
74. Ворошилова И.В, Сурина И.В. К вопросу о совершенствовании механизма оценки кредитоспособности индивидуальных заемщиков // http://ej.kubagro.ru/archive.asp?n=16
75. Ким И. Итоги года: банкиры ставят рекорды // http://www.credits.ru/consumer/articles/4221/
76. Кредитные истории имеют уже 10 млн россиян // http://www.credits.ru/common/news/8307/
77. Лебедев Е.А. Оценка рисков кредитования физических лиц // http://ej.kubagro.ru/2006/01/13/p13.asp
78. Лобановский А. Круглый стол: потребительское кредитование в 2007 году http://www.credits.ru/articles/4310/
79. Минфин отредактировал закон о потребкредитовании // http://www.credits.ru/common/news/8312/
80. Почему вам не дают кредит, или что такое скоринг // http://kiev-security.org.ua/box/11/136.shtml
81. Рынок потребительского кредитования набирает темп // http://www.burs.ru/bank/050420133710.html
82. Симановский А. Ситуация в сфере потребкредитования будет улучшаться // http://www.banki.ru/products/credits/news/interview/?ID=246029
83. Существующий уровень задолженности по потребительским кредитам не является критичным // http://www.credits.ru/common/news/8308/
84. Тюрикова А. Выгодный кредит по новому закону // http://www.credits.ru/common/articles/3951/
85. Фокин В. Банковский кризис откладывается // http://proffburo.ru/credit/060929173123.html
Приложение 1
Соотношение понятий кредитный продукт, кредитная операция, кредитная услуга
|
Термин |
Определение |
|
|
Кредитный продукт |
А) сумма денег, предоставляемая банком заемщику и удовлетворяющая базовым признакам кредита, отражающим его специфическую экономическую и правовую природу |
|
|
Б) конкретный способ, каким банк оказывает или готов оказать кредитную услуг, нуждающемуся в ней клиенту, т.е. упорядоченный, внутренне согласованный и документально оформленный комплекс взаимосвязанных организационных, технико-технологических, информационных, финансовых, юридических и иных действий (процедур), составляющих целостный регламент взаимодействия сотрудников банка (подразделений, связанных с кредитным процессом) с обслуживаемым клиентом, единую и завершенную технологию кредитного обслуживания клиента |
||
|
Кредитная операция |
сами практические действия (упорядоченная, внутренне согласованная совокупность действий, направленных на удовлетворение потребности клиента в кредите) кредитных работников банка в процессе кредитного обслуживания заемщиков, форма воплощения в действительность кредитного продукта - именно кредитная операция соответствует тому, что обычно принято именовать кредитами предоставленными (выданными) |
|
|
Кредитная услуга |
результат банковской кредитной операции, т.е. итог или полезный эффект кредитной операции (целенаправленной кредитной деятельности сотрудников банка), состоящий в более или менее полном удовлетворении заявленной клиентом кредитной потребности и в получении банком прибыли |
Приложение 2
Примеры скоринговых моделей в теоретических источниках
Пример на основе дифференциации балльной оценки показателей кредитоспособности клиенту Источник: Банковское дело / под ред. О.И.Лаврушина. - М.: Кнорус, 2005. [23, с.398]
|
Показатель |
Значение в баллах |
|||||
|
Годовой доход, тыс.долл. |
5 - до 10 |
15 - от 10 до 20 |
30 - от 20 до 40 |
45 - от 40 до 60 |
60 - более 60 |
|
|
Взаимоотношения с банком (наличие счетов) |
0 - нет ответа |
0 - нет счетов |
30 - до востре-бования |
30 - сбере-гательный |
50 - оба счета |
|
|
Постоянство проживания по одному адресу |
0 - нет ответа |
0 - до 1 года |
15 - 1-2 года |
35 - 2-4 года |
50 - более 4 лет |
|
|
И так далее |
Пример на основе дифференциации балльной оценки показателей кредитоспособности клиенту Источник: Банковское дело / под ред. О.И.Лаврушина. - М.: Кнорус, 2005. [23, с.398, 399]
|
Показатель |
Значение в баллах |
|
|
Наличие телефона |
Да - 0 баллов Нет - 15 баллов |
|
|
Срок проживания по последнему адресу |
26 и более лет - 0 баллов 8-25 лет - 1 балл 3-7 лет - 3 балла 1-2 года - 6 баллов До 1 года - 9 баллов |
|
|
Статус резидента |
Владелец квартиры (дома) - 0 баллов Проживает с родственниками - 6 баллов Арендатор - 9 баллов Другие варианты - 12 баллов |
|
|
Период обслуживания в банке |
10 и более лет - 0 баллов 5-9 лет - 3 балла 3-4 года - 8 баллов 1-2 года - 12 баллов до 1 года - 20 баллов |
|
|
И так далее |
Скоринговая модель на основе характеристики «идеального заемщика» и его «антипода» Источник: Енюков И. Оценка кредитного риска (credit scoring) // РЦБ. - 2006.- № 2 [4,;с.51,52].[
|
Показатель |
Значение для «идеала» |
Другие градации |
Значение для «антипода» |
|
|
Возраст |
2 (23-40 лет) |
От 40 до 50 лет; более 50 лет |
1 (менее 23 лет) |
|
|
Семейное положение |
2 (состоит в браке) |
Холост; вдов |
3 (разведен) |
|
|
Стаж клиента в банке |
5 (более 12 лет) |
От 2 до 4 лет, от 4 до 6 лет, от 6 до 12 лет |
1 (нет или менее 1 года) |
|
|
Получение зарплаты через банк |
1 (получает) |
2 (не получает) |
||
|
Сберегательный счет в банке |
4 (более 100 KF) |
Нет сбереженийОт 10 KF до 100 KF |
1 (менее 10 KF) |
|
|
Служебное положение |
1 (руководитель) |
Другое |
2 (служащий) |
|
|
Текущий счет (в среднем) |
3 (более 5 KF) |
От 2 до 5 KF |
1 (менее 2 KF) |
|
|
Изменения счета (в среднем) |
4 (более 50 KF) |
От 10 до 30 KFОт 30 до 50 KF |
1 (менее 10 KF) |
|
|
Накопленный дебит |
1 |
От 40 до 100 KF |
3 |
|
|
Перерасход |
2 (не допускал) |
1 (допускал) |
||
|
Чеки |
1 (имеет чековую книжку) |
2 (не имеет чековую книжку) |
Приложение 3
Программная система LSI для оценки кредитоспособности физического лица и сопровождения кредита Демидов А., Рыбкина Е. От "ручной сборки" к кредитному конвейеру // Банковские технологии. - 2006.- № 3 [39,с.29-33].
|
Подсистемы |
Возможности программного средства |
|
|
Подсистема обработки заявок и выдачи кредитов -- Loan Origination System (LOS) |
Включает сбор базовых данных о заемщике; определение параметров ссуды, сопровождающееся проверкой различным базам и принятие решений о выдаче кредита; уведомление клиента и выдача ссуды. При этом, решение о выдаче потребительского кредита на приобретение бытовой техники может приниматься системой автоматически на основе скоринговой модели, а решение о предоставлении ипотечной ссуды в обязательном порядке делегируется на уровень кредитного комитета. Кроме того, скоринговая подсистема: для каждого из продуктов она позволяет задать индивидуальную модель оценки рисков, при этом для каждой категории рис ков можно задать свой весовой коэффициент. Система обеспечивает возможность гибкой настройки параметров для оценки кредитного рейтинга -- возраст, доход, квалификация, адрес, должность, и т. д. Показатели рассчитываются для каждого параметра в соответствии со скоринговой картой, после чего вычисляется средневзвешенная сумма в соответствии с весовыми коэффициентами показателей. |
|
|
Подсистема сопровождения кредитов -- Loan Servicing System (LSS) |
LSS позволяет вести кредитные счета, управлять выплатами по кредитам, начислять проценты и отслеживать несоблюдение сроков платежей заемщиками. В случае нарушения условий кредитного договора данные могут быть автоматически переданы в систему реструктуризации задолженностей |
|
|
Подсистема работы с проблемными задолженностями -- Collection |
Ее формы содержат различные наборы полей со следующей информацией: демографические данные клиента, данные о раз мере погашенной задолженности, условия кредитного договора, заложеное имущество, история напоминаний и предпринятых действий, история обещаний оплаты, а также другие сведения о различных аспектах взаимодействия с заемщиком в процессе взыскания задолженности по кредиту |
Приложение 4
Основные возможности и ограничения потребительского кредитования Источники: Ермаков С.Л., Малинкина Ю.А. Рынок потребительского кредитования в России: современные тенденции развития // Финансы и кредит. - 2006.- № 21 [45,с.28-30]; Мурычев А.В. Инфраструктура кредитования в России: возможности повышения эффективности кредитного процесса // Деньги и кредит. - 2006.- № 3 [58,с.12-13]; Фокин В. Банковский кризис откладывается // http://proffburo.ru/credit/060929173123.html; и др.
|
Основные возможности |
Основные ограничения |
|
1. Обеспеченность россиян кредитными услугами остается низкой, если использовать в качестве критерия отношение задолженности по розничным ссудам к совокупным доходам. Не только в развитых, но и во многих развивающихся и странах с переходной экономикой домашние хозяйства в значительно большей степени полагаются на заемные средства при финансировании своих расходов.2. Рост реальных доходов населения увеличивает число платежеспособных потенциальных заемщиков.3. Структура кредитных операций и диапазон предоставляемых розничных продуктов свидетельствуют о том, что рынок находится только на начальном этапе развития. В частности, пока слабо насыщенными остаются сегменты ипотечного и овердрафтного кредитования.4. Доходность операций по потребительскому кредитования заметно выше, чем по другим видам кредитования.5. Даже возросший возросший процент невозврата и снизившиеся процентные ставки по кредитам, позволяют банкам успешно работать на данном се... |
Подобные документы
Экономическая суть, роль потребительского кредита. Организация процесса кредитования физических лиц в ОАО "АСБ Беларусбанк". Практика выдачи и погашения потребительских кредитов. Анализ кредитоспособности заемщика и способов обеспечения возврата кредита.
курсовая работа [226,9 K], добавлен 20.08.2014Понятие и критерии кредитоспособности. Организация процесса управления кредитным риском в коммерческом банке. Особенности оценки кредитоспособности физических и юридических лиц. Анализ кредитоспособности заемщика в ОАО "Акционерный банк "Пушкино".
дипломная работа [697,0 K], добавлен 12.04.2013Методика оценки банком финансового состояния заемщика – юридического лица, обратившегося в банк с целью получения кредита сроком на 2 года. Финансовая устойчивость и деловая активность заемщика, анализ его возможного банкротства, вывод по выдаче кредита.
курсовая работа [46,2 K], добавлен 08.01.2010Понятие кредитоспособности заемщика и показатели, используемые при ее оценке. Кредитный риск, основные направления по его снижению на примере ООО "Пирамида", совершенствование методики оценки кредитоспособности заемщика с использованием зарубежного опыта.
дипломная работа [226,4 K], добавлен 23.05.2009Современная банковская система: сущность и структура. Экономическое и юридическое содержание кредита и необходимость его в современной экономике. История становления и развития банковской системы Казахстана. Правовое регулирование кредитных отношений.
дипломная работа [138,6 K], добавлен 17.04.2015Порядок и основные критерии определения кредитоспособности заемщика в банке, проведение оценки его финансового состояния. Оценка эффективности различных методов предоставления кредитов. Оценка деятельности и финансового состояния коммерческого банка.
контрольная работа [39,9 K], добавлен 11.12.2010Трактовка понятия, методы и модели оценки кредитоспособности заемщиков. Заключение о возможности выдачи кредита банком на примере ОАО "АКБ Стелла-Банк". Оценка кредитоспособности организаций-заемщиков. Расчет показателей ликвидности и платежеспособности.
дипломная работа [1,6 M], добавлен 07.02.2015Программы и организация ипотечного кредитования. Анализ порядка предоставления ипотечных кредитов. Оформление заявления на кредит и предварительная квалификация клиентов банка. Оценка вероятности погашения кредита потенциальным заемщиком (андеррайтинг).
отчет по практике [1001,1 K], добавлен 18.01.2014Сравнительный анализ методов определения кредитоспособности предприятия-заемщика. Исследование кредитоспособности строительной организации по методике предоставления кредитов юридическим лицам, применяемой Сбербанком России и его филиалами.
дипломная работа [106,0 K], добавлен 20.06.2005Этапы развития кредитных отношений, их сущность, принципы и классификация. Анализ и оценка современной системы банковского кредитования физических лиц в российской практике. Целевой характер кредита. Современные методы оценки кредитоспособности заемщика.
курсовая работа [648,0 K], добавлен 23.02.2014Понятие и элементы кредита как экономических отношений, возникающих между кредитором и заемщиком. Формы, функции и законы движения кредита. Роль отдельных форм и видов кредита в развитии экономики России. Развитие кредитования на современном этапе.
курсовая работа [52,3 K], добавлен 21.07.2011Сущность кредитоспособности заемщика, способы ее оценки. Управление кредитными рисками. Оценка кредитоспособности заемщика на примере "Уральский инновационный коммерческий банк". Мероприятия по совершенствованию оценки кредитного риска заемщика в банке.
курсовая работа [759,8 K], добавлен 17.11.2014Основные функции кредита и базовые принципы кредитования. Формы и классификации кредита. Кредитные операции банков. Исследование сущности и необходимости кредита, его роли. Теоретические основы кредитования в Российской Федерации в сложившихся условиях.
курсовая работа [42,7 K], добавлен 04.12.2010Что такое банковский кредит, его особенности и разновидности. Анализ кредитоспособности заемщика, пути оформления кредита, способы обеспечения кредитов. Оформление кредитного договора или обязательства. Кредитный мониторинг и погашение кредита.
курсовая работа [45,5 K], добавлен 07.10.2009Понятие кредитных операций коммерческого банка, их классификация; организация кредитного процесса. Формы и виды обеспечения возвратности кредита: анализ кредитоспособности заемщика; оценка обеспечения кредита; формирование резерва на потери по ссудам.
курсовая работа [45,2 K], добавлен 02.11.2012Изучение кредитных операций коммерческого банка: сущность кредита, потребительский кредит и его виды. Обобщение финансовых результатов ОАО "Белгазпромбанк": анализ доходов и расходов, показателей рентабельности, кредитоспособности ОАО "Белгазпромбанк".
дипломная работа [1,4 M], добавлен 10.07.2010Понятие и показатели кредитоспособности. Источники информации, необходимые для оценки кредитоспособности заемщика. Проблемы привлечения инвестиций в экономику Республики Беларусь. Оценка кредитоспособности заемщика, используемая в АСБ "Беларусбанк".
дипломная работа [139,0 K], добавлен 28.06.2011Понятие потребительского кредита, его сущность значение для современной экономики. Основные формы и классификация данного вида банковских услуг. Анализ деятельности ОАО "ОТП Банк" на рынке потребительского кредита: проблемы и перспективы развития.
дипломная работа [357,2 K], добавлен 27.03.2013Кредит и его роль в деятельности коммерческой организации. Цели, задачи и методы анализа кредитоспособности заемщика. Экономическая характеристика ОАО "Сбербанк России". Совершенствование методики оценки кредитоспособности заемщика – юридического лица.
дипломная работа [4,0 M], добавлен 18.09.2012Основные подходы к оценке финансово - экономической деятельности заемщика. Использование опыта зарубежных банков в области оценки кредитоспособности заемщика. Анализ ликвидности, финансовой устойчивости и расчетной дисциплины ссудозаемщика.
дипломная работа [98,6 K], добавлен 15.08.2005
