Банковская система Республики Казахстан в условиях кризиса

Дефицит платежного баланса Казахстана в 2010 году составит 1-4% к ВВП. Соответствующая информация содержится в опубликованном документе «Основные направления денежно-кредитной политики РК на 2010 год».

При разработке денежно-кредитной политики на 2010 год были определены 3 сценария развития макроэкономической ситуации. Ключевым критерием разделения на сценарные варианты при разработке был определен уровень мировых цен на нефть.

При этом первый и второй сценарии предполагают уровень цен на нефть в $30 и $50 за баррель, соответственно. Третьим сценарием определены цены на нефть в $70 за баррель.

Вместе с тем, при реализации всех сценариев инфляция составит 6-8%, отмечается в информации.

При реализации первого сценария дефицит текущего счета платежного баланса в 2010 году может составить около 8,5% к ВВП, дефицит общего платежного баланса - свыше 4% к ВВП.

Удержание инфляции в рамках заданного коридора при снижении спроса экономики на деньги будет обеспечиваться сжатием денежной базы на 2,3%, уменьшением денежной массы на 4,7%, кредитов экономике - на 1,4%, депозитов в банковской системе - на 5,4%.

Уровень монетизации при этом практически не изменится, достигнув 45,9% на конец 2010 года».

По оценке Нацбанком РК, вероятность реализации данного сценария достаточно низкая.

В случае реализации 2-го сценария более высокий уровень цен на нефть окажет благоприятное влияние на внешние потоки Казахстана.

В результате дефицит текущего счета в 2010 году составит около 4% к ВВП, дефицит общего платежного баланса - около 2% к ВВП.

При этом, расширение денежной базы составит 10,0%, денежная масса увеличится на 9,6%, депозиты в банковской системе - на 9,2%, объем кредитов экономике - на 5,9%. «Уровень монетизации вырастет до 46,5%», - следует из информации.

Как отмечается в информации, развитие ситуации по данному сценарию позволит Нацбанку РК и правительству стимулировать экономическую активность, что обеспечит умеренные темпы роста экономики.

В соответствии с третьим сценарием темпы экономического роста в 2010 году ожидаются на более высоком уровне по сравнению с предыдущими сценариями.

«Ожидается незначительный дефицит текущего счета на уровне не более 1% к ВВП, общий платежный баланс сложится с положительным знаком в размере около 1% к ВВП».

Денежная база расширится в 2010 году на 11,3%, денежная масса увеличится на 15,4%, депозиты в банковской системе - на 15,2%, кредиты экономике - на 8,5%, уровень монетизации составит 46,5%.

Реализация данного сценария позволит Нацбанку РК увеличить объем золотовалютных активов, следует из информации.

«Нацбанк РК считает наиболее вероятным реализацию 2-го и 3-го сценариев развития экономики РК на 2010 год, исходя из этого были разработаны меры денежно-кредитной политики на 2010 год», - отмечается в информации.

Таким образом, все мероприятия, которые следует использовать для повышения финансовой устойчивости в банковской секторе следует обобщить в следующей таблице 17.

Таблица 17. Мероприятия, направленные на повышение финансовой стабильности банковского сектора Республики Казахстан в условиях финансового кризиса

Мероприятия	Сущность	Результат
Усиление требований к минимуму СК	Увеличение минимального размера СК с 1.07.2011г - 10 млрд.т.	Повышение конкурентоспособности банковского сектора
Изменение механизмов расчета регуляторного капитала	С 1 июля 2011 года доля привилегированных акций, включаемых в капитал первого уровня, не должна будет превышать пятнадцати процентов капитала первого уровня.	Приведет к увеличению значений расчетных коэффициентов достаточности капитала БВУ.
Изменение нормативов достаточности капитала	Коэффициент достаточности собственного капитала к1-2 должен быть не менее 0,06, а с 1 июля 2011 года - не менее 0,09 (для большинства банков).	Приведение к стандартам Базельского комитета по банковскому надзору.
Изменение коэффициентов. Ограничивающих уровень обязательств перед нерезидентами.	Для повышения финансовой устойчивости банковского сектора страны максимальное значение коэффициента к9 (отношение обязательств перед нерезидентами к собственному капиталу) не должно превышать 3 с 1 июля 2009 года.	Приведет к повышению качества показателей капитализации

Укрепление банковской системы всегда оставалось важным аспектом в реформировании экономики республики. Безусловно, банкротство банков ведет к потере общественного доверия к банковской системе в целом.

Поэтому мы полагаем, что важно уделить внимание на направления, которые должны привести к следующим результатам:

· повышение конкурентоспособности банковского сектора

· увеличение значений расчетных коэффициентов достаточности капитала БВУ.

· приведение к стандартам Базельского комитета по банковскому надзору.

· повышение качества показателей капитализации

Заключение

Для достижения основной цели дипломной работы - разработка методов повышения стабильности развития банковской системы в процессе исследования были сделаны следующие выводы.

1. Проблемы, которые породил финансовый кризис, в современных условиях в банках Казахстана не исчерпаны.

2. Все казахстанские банки выжили в трудном 2009 году. Не обошлось без дефолтов, но они пока не вылились в банкротства. Так, Альянс Банк договорился о реструктуризации своего долга, БТА, Темирбанк и финансовая компания «Астана-Финанс» пока в процессе переговоров с кредиторами.

3. И финансовые, и экономические результаты казахстанских банков, оказались в пределах ожиданий.

4. Динамика роста была минимальная. Огромную роль в развитии банковского бизнеса играли государственные поддержка и инвестиции.

5. Динамика качества активов была негативной, но в пределах наших прогнозов, и средний уровень проблемной задолженности в 40 процентов для банков, не допустивших дефолт, не был преодолен.

6. Рентабельность банковского сектора была низкой.

7. Компенсируя волатильность базы фондирования в условиях неопределенности, банки предпочитали кредитованию экономики, где превалируют высокие отраслевые и индивидуальные риски заемщиков, вложения в ликвидные и низкорискованные финансовые инструменты.

8. При этом отсутствие доверия на рынке межбанковского кредитования ограничивает возможности перераспределения ресурсов между банками с избыточной и недостаточной ликвидностью.

9. Высокие темпы роста депозитов относительно роста банковских кредитов способствуют снижению зависимости, но не замещают полностью внешнее фондирование.

10. Определяющими факторами роста депозитной базы являлись средства, размещаемые государством в рамках программы поддержки финансового и реального секторов экономики.

11. Наблюдавшиеся тенденции снижения доходности банковского бизнеса в анализируемом периоде трансформировались в убыточность банков ввиду ухудшения качества кредитного портфеля банков наряду с существенным снижением кредитной активности.

12. Высокие кредитные риски являются объективной основной слабой стороной банковской системы, создающей давление на капитал банков и препятствующей восстановлению равновесных темпов кредитования экономики.

Для повышения финансовой стабильности банков следует реализовать мероприятия.

Во-первых, разработать пакет документов, направленных на усиление требований к минимуму СК.

Во-вторых, внести изменение механизмов расчета регуляторного капитала.

В-третьих, необходимо изменить нормативы достаточности капитала и коэффициенты, ограничивающие уровень обязательств перед нерезидентами.

Список использованных источников

1. Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 г. N 2444 «О банках и банковской деятельности» (Дата последней редакции 9.03.2010г).

2. Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 г. N 2155 «О Национальном Банке Республике Казахстан» (Дата последней редакции 9.03.2010г).

3. Постановление Правления АФН №179 от5.08.2009г «Об утверждении Правил создания, лицензирования, формирования минимального размера уставного и собственного капиталов стабилизационного банка».

4. Постановление Правления НБ РК от 3.03.3001г №58 «Об утверждении правил ведения кассовых операций и операций по инкассации банкнот, монет и ценностей в банках второго уровня и организациях, осуществляющих отельные виды банковских операций, РК» (дата последней редакции 13.01.2010г).

5. Постановление Правления Агентства республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30.09.2005г. №358 «Об утверждении Инструкции о нормативных значениях и методике расчетов пруденциальных нормативов для банков второго уровня».

6. Постановление Правительства Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30.09.2005г. № 359 «Об утверждении Инструкции о требованиях к наличию систем управления рисками и внутреннего контроля в банках второго уровня и внесении изменения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 марта 2005 года № 116 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций»

7. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 июня 2004 года № 157 «Об утверждении Правил выдачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций» с послед. изм. на 26.10.2009г.

8. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 5 августа 2009 года № 179«Об утверждении Правил создания, лицензирования, формирования минимального размера уставного и собственного капиталов стабилизационного банка».

9. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30.04.2007г. № 121 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на открытие банка, а также лицензирования банковских и иных операций, деятельности на рынке ценных бумаг, осуществляемых банками».

10. Постановление Правления Агентства республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27.03.2009г. №358 «Об утверждении Инструкции о пруденциальных для исламских банков, их нормативных значениях и методике расчетов».

11. Постановление Правления Агентства от 28 апреля 2008 года № 55 «Об утверждении Правил выдачи банками второго уровня банковских гарантий и поручительств».

12. Постановление Правления Агентства от 27 марта 2009 года № 68 «Об утверждении Правил осуществления операций по одновременной передаче активов и обязательств банка в части либо полном размере перед физическими и (или) юридическими лицами другому (другим) банку (банкам)».

13. Постановление Правления Агентства от 28 августа 2009 года № 196 «Об утверждении минимального размера резервного капитала банков второго уровня».

14. Постановление Правления Агентства от 05.08.2009г. № 191 «Об утверждении Правил осуществления кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг».

15. Постановление Правления Агентства от 5.08.2009г. № 179 «Об утверждении Правил создания, лицензирования, формирования минимального размера уставного и собственного капиталов стабилизационного банка».

16. Постановление Правления Агентства от 28 ноября 2008 года № 200 «Об утверждении Правил применения мер раннего реагирования и методики определения факторов, влияющих на ухудшение финансового положения банка второго уровня, накопительного пенсионного фонда и (или) организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, страховой (перестраховочной) организации».

17. Постановление Правления Агентства от 05.08.2009г.№ 183 «Об утверждении Правил управления стабилизационным банком,заключения сделок, в отношении совершения которых установлены особые условия, и прекращения деятельности стабилизационного банка».

18. Постановление Правления Агентства от 25 декабря 2006 года № 296 «Об утверждении Правил классификации активов, условных обязательств и создания провизий (резервов) против них и внесении изменения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 марта 2005 года № 116 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций».

19. Антонов М.Т., Пессель М.А. Денежное обращение, кредит и банки. - М.: Финансы, 2007. - 433 с.

20. Абдулгалимов А.М. Организационно-экономический механизм налогового регулирования доходов предприятия. Автореферат на соискание ученой степени кандидата экономический наук. Специальность: 08.00.05. - Махачкала, 1997.- 35 с.

21. Агеева О.А. Учетная политика предприятия как элемент налогового планирования / Налоговое планирование. - 2004. №3. - С.5.

22. Аудит / Под ред. В.И. Подольского. - М.: КноРус, 2008. - 744 с.

23. Бодрова Т.В., Силантьев Ю.В. налоговый учет и формирование учетной политики для целей налогообложения. - М.: Дашков и К, 2006. - 260 с.

24. Брызгалин А.В., Берник В.Р., Головкин А.Н. Налоговая оптимизация: принципы, методы, рекомендации, арбитражная практика / Под ред. А.В. Брызгалина. - Екатеринбург: Налоги и финансовое право, 2002. 285 с.

25. Бильчак В.С., Захаров В.Ф. Региональная экономика. - Калининград: Янтарный сказ, 1998.- 99 с.

26. Байкова М.В., Крупникова Д.Б. Эффекты кризиса: предвосхищая будущее // Форсайт. - 2009. - №4. - С.4-15.

27. Банки и банковские операции / Под ред. О.М. Лаврушина. - М.: Банки и биржи, 2008. - 471 с.

28. Банковский портфель - 3. / Отв. ред. Коробов Ю.И., Рубин Ю.Б., Солдаткин В.И. - М.: СОМИНТЭК, 2005. - 386 с.

29. Банковское дело. / Под ред. В.И. Колесникова, Л.П. Кроливецкой. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 476 с.

30. Вальравен. К.Д. Управление рисками в коммерческом банке. - М.: Институт экономического развития мирового банка, 2007. - 134 с.

31. Галанов В.А. Рынок ценных бумаг. - М. Финансы и статистика, 2006. - 448 с.

32. Жарковская Е.Н. Банковское дело. - М.: Омега-Л, 2003. - 456 с.

33. Джозеф Ф. Синки. Управление финансами в коммерческих банках. М.: Финансы и статистика, 2008. - 543 с.

34. Иванов В.В. Анализ надежности банка. - М.: Русская деловая литература, 2006. - 643 с.

35. Иванов В.В. Основы кризис - менеджмента в кредитной организации. - М.: Банк России, 2008. - 329 с.

36. Иванов В.В. Оценка банковской ликвидности. - Тверь: УМЦ Банка России, 2003. - 321 с.

37. Каренов Р.С. Инновационный менеджмент: учебное пособие. - Алматы: ?ылым, 1997. - 184 с.

38. Коробова Г.Г. Банковское дело. - М. Экономистъ, 2006. - 766 с.

39. Кушуев А.А. Показатели платежеспособности и ликвидности в оценке кредитоспособности заемщика // Деньги и кредит. - 2006. - № 12. - С.48-50.

40. Лаврушин О.И. Деньги, кредит, банки. - М.: Экономистъ. - 2008. - 674 с.

41. Мишкин Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. - М.: Статистика, 2008. - 389 с.

42. Пустовалова Т.А. Залоги и его оценка в условиях кризиса // Корпоративные финансы. - 2009. - №2. - С.70-82.

43. Рахымбаев А.В. Менеджмент: учебник. - Алматы: ?ылым, 2007. - 149 с.

44. Сейткасимов Г.С. Банковский менеджмент: учебное пособие. - Астана: КазЭФиМТ: ИПЦ, 2008. - 223 с.

45. Федоров А.В. Анализ финансовых рынков и торговля финансовыми активами. - М.: Форекс, 2007. - 233 с.

46. Халитов Н.Н. Банковский менеджмент: учебное пособие. - Алматы: ?ылым, 2007. - 149 с.

47. Эприлл П. Финансовый менеджмент. - С-Пб: Питер. - 2006.- 608 с.

Приложение А

Сводный баланс по банкам второго уровня республики казахстан на 01-01-2010 года

СВОДНЫЙ БАЛАНС ПО БАНКАМ ВТОРОГО УРОВНЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА 01-01-2010 ГОДА
N группы	Наименование группы счетов	Сумма
счетов
I класс - Активы
1000	Деньги	227,581,701
1010	Аффинированные драгоценные металлы	3,122,427
1050	Корреспондентские счета	806,052,945
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	488,900,000
1150	Банкноты национальной валюты до выпуска в обращение
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	939,473,793
1250	Вклады, размещенные в других банках	582,731,459
1300	Займы, предоставленные другим банкам	6,403,015
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	72,536,920
1400	Требования к клиентам	5,888,148,322
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	536,419,524
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	58,164,851
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	290,604,788
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	153,735,058
1550	Расчеты по платежам	475,623
1600	Товарно-материальные запасы	21,702,318
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	20,438,798
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	225,701,403
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	878,892,043
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	17,408,300
1810	Начисленные комиссионные доходы	10,444,056
1830	Просроченные комиссионные доходы	3,297,542
1850	Прочие дебиторы	241,168,431
1880	Секьюритизируемые активы
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	81,501,330
АКТИВЫ		11,554,904,647
II класс - Обязательства
2010	Корреспондентские счета	80,874,731
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	47,506,007
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	98,713,300
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1,242,738,706
2120	Срочные вклады	156,197,015
2200	Обязательства перед клиентами	7,855,945,452
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	534,711,476
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	1,295,299,209
2400	Субординированные долги	587,372,028
2550	Расчеты по платежам	74,524
Продолжение таблицы приложения А
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	253,585,550
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	4,344,320
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	10,458,848
2810	Начисленные комиссионные расходы	552,981
2830	Просроченные комиссионные расходы
2850	Прочие кредиторы	291,329,074
2880	Обязательства по секьюритизируемым активам
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	76,999,095
Итого обязательства:		12,536,702,316
N группы	Наименование группы счетов	Сумма
счетов
III класс - Капитал
3000	Уставный капитал	1,415,321,905
3100	Дополнительный капитал	4,534,235
3200	Резервы (провизии) на общебанковские риски	89,447,412
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-2,491,101,221
	в т.ч. превышение текущих доходов(расходов) над расходами(доходами)	-2,836,474,233
Итого капитал:		-981,797,669
ПАССИВ	11,554,904,647

Приложение Б

Показатели финансовой устойчивости коммерческих банков Республики Казахстан

Наименование банков второго уровня	Собственный капитал	Коэф.достаточности СК (k1-1)	Коэф.достаточности СК (k1-2)	Коэф.достаточности собственного капитала (k2)	Коэф.макс. размера риска на 1 заемщика, (k3)	Коэф.максимального размера риска на 1 заемщика, связанного с банком особыми отн-ми (k3')	Коэф.текущей ликвидности (k4)	Коэф.срочной ликвидности (k4-1)	Коэф.срочной ликвидности (k4-2)	Коэф.срочной ликвидности (k4-3)
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"	406,475,384	0,128	0,110	0,149	0,212	0,090	0,588	3,580	1,172	1,182
АО "Народный Банк Казахстана"	275,781,335	0,111	0,143	0,180	0,141	0,077	0,842	3,753	2,773	2,352
АО "БТА Банк"	-1,737,447,083	- 0,966	- 0,673	-0,673	- 0,061	-0,032	0,535	2,255	1,478	1,334
АО "Банк ЦентрКредит"	154,061,526	0,088	0,129	0,196	0,122	0,044	1,953	8,078	7,603	5,390
АО "АТФБанк"	152,705,179	0,102	0,115	0,161	0,227	0,047	1,985	7,290	2,819	1,496
АО "Альянс Банк"	-450,581,038	-0,850	- 0,453	- 0,453	- 0,096	- 0,022	1,390	17,894	8,496	3,633
АО "Евразийский Банк"	36,252,679	0,078	0,110	0,160	0,207	0,072	2,243	20,804	10,564	5,658
АО "KASPI BANK"	36,927,078	0,099	0,105	0,131	0,245	0,047	1,336	4,408	4,055	2,100
АО "Нурбанк"	51,810,569	0,147	0,144	0,172	0,233	0,011	0,567	2,971	1,758	1,632
ДБ АО "Сбербанк"	38,230,365	0,155	0,248	0,277	0,221	0,087	1,713	6,963	3,847	2,314
АО "Ситибанк Казахстан"	18,678,541	0,066	0,214	0,332	0,203	-	1,021	15,575	6,901	6,610
ДО АО "БТА БАНК" - АО "ТЕМIРБАНК"	-83,878,399	- 0,469	- 0,304	- 0,304	- 0,071	- 0,039	0,983	0,875	0,543	0,640
АО "Цеснабанк"	21,631,358	0,092	0,094	0,125	0,245	0,087	0,732	8,121	6,219	2,286
АО ДБ "RBS (Kazakhstan)"	20,014,406	0,114	0,495	0,511	0,092	0,022	1,032	10,852	5,370	4,878
ДБ АО "HSBC БАНК КАЗАХСТАН"	8,374,918	0,071	0,192	0,192	0,235	0,079	0,692	5,717	2,141	1,345
АО "Казинвестбанк"	11,716,329	0,136	0,165	0,197	0,249	0,039	0,697	8,832	6,207	5,180
АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН"	13,171,562	0,180	0,217	0,235	0,239	0,063	0,455	11,364	2,760	3,901
АО "Жилстройсбербанк Казахстана"	15,611,869	0,261	0,414	0,372	0,064	0,001	28,802	4,119	4,078	3,729
АО ДБ "БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ"	10,152,869	0,134	1,536	1,823	0,043	0,001	1,082	1,238,586	244,065	73,936
АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК"	8,183,872	0,146	0,244	0,268	0,227	0,083	1,505	3,589	4,062	2,921
АО "Delta Bank"	8,480,146	0,236	0,203	0,239	0,248	0,001	0,450	2,067	1,817	1,821
АО "ТПБ Китая в г.Алматы"	5,166,030	0,291	1,379	1,457	0,002	-	1,869	2,253,252	524,435	184,088
АО "Банк Позитив Казахстан"	5,173,229	0,350	0,640	0,760	0,040	0,009	1,581	10,693	10,316	9,109
АО "Банк "Астана-финанс"	5,278,942	0,433	0,439	0,435	0,122	-	0,994	4,473	5,208	5,075
АО "Хоум Кредит Банк"	5,685,864	0,310	0,431	0,648	0,009	-	1,707	5,103	36,808	15,519
ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)"	5,918,877	0,509	1,878	1,878	0,228	-	1,945	321,000	136,991	136,779
АО "ДБ "КЗИ БАНК"	5,494,842	0,481	0,826	0,869	0,077	0,010	1,583	19,047	5,224	4,805
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"	5,310,632	0,448	0,751	0,902	0,104	0,046	1,841	62,161	41,203	23,304
АО ДБ "ТАИБ КАЗАХСКИЙ БАНК"	3,535,839	0,323	0,480	0,777	0,241	0,004	6,922	148,674	83,517	61,841
АО "Банк Kassa Nova"	5,903,505	0,999	0,958	0,958	0,254	-	-	-	-	-
АО "Шинхан Банк Казахстан"	5,130,109	0,946	1,293	1,307	0,235	0,003	5,217	5,093	9,274	15,579
АО "МЕТРОКОМБАНК"	1,669,202	0,360	0,346	0,346	0,192	-	1,353	3,711	2,882	1,325
АО "Заман-Банк"	3,252,449	0,772	0,385	0,390	0,242	0,096	1,980	291,904	81,128	106,395
АО "Сенім-Банк"	2,314,911	0,691	0,751	0,791	0,150	0,082	1,916	75,037	72,171	67,483
АО "Данабанк"	1,655,429	0,531	0,428	0,451	0,218	0,006	0,717	59,996	37,745	18,363
АО "Мастербанк"	1,991,497	0,746	0,811	0,844	0,241	0,006	6,862	6,123,932	633,353	65,388
АО ДБ "НБ Пакистана" в Казахстане	1,078,911	0,412	0,504	0,519	0,408	0,046	0,841	1,526,053	364,941	155,898
АО "Казинкомбанк"	2,048,603	0,722	0,785	0,925	0,195	0,085	1,358	128,712	66,008	83,435

Приложение В

Национальный Банк Республики Казахстан

Алматы, апрель 2010 года

Эл. версия анкеты: сайт НБРК, раздел «Финансовая стабильность»

Анкета обследования банков второго уровня «Состояние и прогноз параметров кредитного рынка»

Конфиденциальность гарантируется получателем информации

Предоставляется в соответствии со статьей 8 Закона РК «О Национальном Банке Республики Казахстан», в Национальный Банк Республики Казахстан на бумажном носителе и по электронным каналам связи: VIDO-FASTI-F65DAD00 (эл. адрес)

Кем представляется ____________________________________

Исполнитель Ф.И.О:___________________________________

Должность, подразделение_____________________________________

Конт. телефон__________________

Подпись_______________________

Руководитель банка Ф.И.О:__________________________

Должность ________________________________

Конт. телефон __________________

Подпись _______________________

Преамбула

Необходимость проведения исследования.

Для анализа основных тенденций на рынке банковских услуг все большую значимость приобретают методы исследования качественных параметров спроса и предложения кредитных ресурсов. При этом качественные параметры дополняют, а в некоторых случаях объясняют сложившиеся на определенный временной срез количественные данные. В целях мониторинга подобных параметров вопросник служит существенным источником информации для всесторонней оценки:

1) факторов, определяющих спрос и предложение кредитных ресурсов;

2) рисков, учитываемых банками при рассмотрении кредитных заявок;

3) ожиданий развития рынка кредитования;

4) политики ценообразования и неценовых параметров, учитываемых при выдаче кредитов (залог, максимальная сумма кредитной линии, сроки и т.д.);

5) политики управления рисками.

Обследование предоставит необходимую информацию для анализа количественных параметров рынка, факторов, определяющих финансовую стабильность, а также может учитываться при принятии решений в области ДКП и прогнозировании.

Цель исследования - на основе качественных параметров, дать оценку: тенденциям в изменении спроса и предложения кредитных ресурсов, системам управления рисками, адекватности мер государственного регулирования банковского сектора. В ходе исследования будут получены данные, необходимые для анализа системы банковских взаимосвязей, проведения стресс-тестинга и оценки индикаторов финансовой устойчивости.

Метод исследования: сплошной метод (все банки второго уровня) путем анкетирования

Целевая группа (респонденты): вопросник адресован руководителю банка, отвечающему за формирование общей кредитной политики банка и (или) управления рисками. Информация представляется в целом по банку.

Частота проведения исследования: квартальная - 4 раза в год (январь, апрель, июль, октябрь)

Структура вопросника

Вопросник состоит из 2-х разделов (более детальная информация по заполнению содержится в разделе методических рекомендаций):

Рынок банковского кредитования*Карта оценки рисков Оценка результатов

Результаты исследования оцениваются путем расчета «чистой процентной разницы» между долей респондентов отметивших «увеличение» («смягчение») параметра и долей респондентов отметивших его «уменьшение» («ужесточение»). Позитивное значение свидетельствует о тенденции роста (смягчения), негативное значение - о снижении (ужесточении) параметра. (К примеру, «чистое изменение» спроса на кредиты рассчитывается как разница между долей респондентов, отметивших его увеличение и удельного веса респондентов, отметивших его снижение.);

В отношении факторов спроса и предложения вычисляются средние значения присвоенных рангов по каждому фактору;

Результаты также оцениваются с помощью «индекса диффузии», который является агрегированным показателем, отражающим мнение респондентов. Шкала значений индекса варьирует от -100% до 100%. Значение индекса равное нулю показывает, что мнение респондентов о текущей ситуации не изменилось по сравнению с прошлым исследованием. Когда мнение респондентов меняется в положительную или отрицательную сторону, то это отражается на результатах соответственно в сторону увеличения/уменьшения, смягчения/ужесточения. Данные для индекса рассчитываются по следующей формуле:

«Индекс диффузии» = (процент респондентов ответивших «ужесточилась значительно» + процент респондентов ответивших «ужесточилась незначительно»*0,5) - (процент респондентов ответивших «смягчилась значительно» + процент респондентов ответивших «смягчилась незначительно»*0,5).

Публикация результатов исследования: после обработки и анализа результатов - в агрегированном виде без детализации по банкам на веб-сайте НБРК, а также в рамках Отчета о финансовой стабильности.

Рекомендации по заполнению вопросника

Для удобства заполнения вопросника предлагается объяснение некоторых ключевых моментов и понятий, отраженных в вопросах и включенных в варианты ответов. Вместе с тем это не ограничивает подходы к оценке респондентом предлагаемых вопросов о деятельности банка в целом.

Раздел «Рынок банковского кредитования»

Вопросы раздела «Рынок банковского кредитования» предполагают оценку респондентом основных тенденций в изменении спроса и предложения кредитных ресурсов банка. В частности, оценка изменения спроса на кредиты базируется на основе общего количества поступивших в банк заявок на получение кредита за последние 3 месяца, по которым кредитным комитетом банка было принято как положительное, так и отрицательное решение. При этом необходимо исключать сезонные факторы влияющие на спрос, которые могут быть обусловлены изменением деловой активности предприятий и потребительским поведением населения в те или иные периоды календарного года. Кроме того, часть вопросов предполагает ранжирование факторов, обусловивших изменение спроса на кредиты банка.

В свою очередь, вопросы по предложению кредитных ресурсов затрагивают аспекты кредитной политики и желания банка предоставлять займы, а также оценку факторов повлиявших на их изменение.

В дополнение, одна из групп вопросов посвящена прогнозу изменения параметров спроса и предложения кредитов. В заключение, респонденту предлагается сделать прогноз в отношении изменения качества как всего ссудного портфеля (в течение следующих 3 месяцев), так и в разбивке по секторам и видам кредитования.

Таким образом, вопросы сгруппированы по секциям: «спрос на кредитные ресурсы» - «предложение кредитных ресурсов» - «прогноз».

Варианты ответов на большинство вопросов предполагают выбор одного из представленных ниже:

-- = уменьшится (-лся)/ужесточится (-лся) значительно

- = уменьшится (-лся)/ужесточится (-лся) незначительно

0 = останется (-лся) на прежнем уровне

+ = увеличится (-лся)/смягчится (-лся) незначительно

++ = увеличится (-лся)/смягчится (-лся) значительно

н/п = не применимо

Вариант «не применимо» следует использовать в случае несоответствия вариантов ответов основной деятельности банка, банковским продуктам, осуществляемым операциям и т.д.

Раздел «Рынок банковского кредитования» разбит на 3 подраздела: «Корпоративный сектор», «Физические лица» и «Качество ссудного портфеля».

При ответе на тот или иной вопрос важным является рассматриваемый период - в данном вопроснике это прошедшие 3 месяца (январь - март 2010 года) и следующие 3 месяца, включая месяц проведения опроса (апрель - июнь 2010 года). В вопросах касательно спроса на кредитные ресурсы и предложения кредитных ресурсов следует выставлять оценку по сравнению с предшествующими 3 месяцами; в вопросах, связанных с прогнозом и ожиданиями, следует выставлять оценку по сравнению с последними 3 месяцами.

Подраздел «Корпоративный сектор»

Корпоративный сектор охватывает вопросы только в отношении нефинансовых предприятий и организаций.

Оценка по отраслям экономики осуществляется в соответствии с «Общим классификатором видов экономической деятельности» (ОКЭД).

Факторы снижения/увеличения спроса на кредиты.

Оценку факторов, влияющих на снижение/увеличение спроса предлагается произвести путем присвоения ранга (от 1 до 5) тому или иному фактору, которые сгруппированы по характеру влияния на спрос. Шкала рангов характеризует степень влияния фактора. К примеру, увеличение потребностей заемщиков в финансировании по объектам и целям кредитования, приводит к росту числа кредитных заявок (спроса на кредитные ресурсы). Соответственно, экспертная оценка, свидетельствующая о тенденции роста использования заемщиками других источников финансирования (собственные средства от операционной деятельности заемщика, привлеченное финансирование), может способствовать снижению спроса на кредитные ресурсы банка - респондента. При этом смягчение/ужесточение условий предоставления кредитов банком могут также способствовать увеличению/снижению спроса со стороны заемщиков.

Факторы, влияющие на кредитную политику банка (секция вопросов по предложению кредитных ресурсов).

Как и в предыдущем примере, оценку необходимо осуществлять путем присвоения ранга. При этом факторы, характеризующие влияние на кредитную политику разбиты на три группы. К примеру, желание банка по расширению деятельности и его кредитной экспансии могут быть ограничены требованиями достаточности капитала, а также доступностью и стоимостью финансирования на рынках капитала (группа факторов «Ресурсы фондирования и капитал»). Кроме того, кредитная политика банка подвержена влиянию конкуренции и обусловлена восприятием риска в отношении общеэкономических процессов и изменением ценовых факторов. Например, риск изменения стоимости залогового обеспечения непосредственно влияет на оценку кредитного риска и процедуру мониторинга исполнения заемщиками обязательств и адекватности залогового обеспечения (оценка - с точки зрения совокупного ссудного портфеля). Дополнительно, оценка изменения отраслевого профиля риска должна корреспондироваться с оценкой кредитного риска по отраслям экономики.

Условия предоставления кредитов. Одним из ключевых условий предоставления кредитов является их стоимость и размер извлекаемой банком маржи. Под рискованными видами кредитования понимаются кредиты, рискованность которых обусловлена вследствие пониженных требований к обеспечению кредита, платежеспособности заемщика и других.

Термины и определения, используемые в подразделе.

1) В соответствии с Законом РК «О частном предпринимательстве» от 31.12.2006г. №124-III субъекты предпринимательства подразделяются на:

- субъекты крупного предпринимательства - юридические лица, осуществляющие частное предпринимательство, со среднегодовой численностью работников более двухсот пятидесяти человек или общей стоимостью активов за год свыше трехсотдвадцатипятитысячекратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год;

- субъекты среднего предпринимательства - индивидуальные предприниматели без образования юридического лица со среднегодовой численностью работников свыше пятидесяти человек и юридические лица, осуществляющие частное предпринимательство, со среднегодовой численностью работников свыше пятидесяти, но не более двухсот пятидесяти человек и среднегодовой стоимостью активов за год не свыше 325-тысячекратного МРП установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год;

- субъекты малого предпринимательства - индивидуальные предприниматели без образования юридического лица со среднегодовой численностью работников не более пятидесяти человек и юридические лица, осуществляющие частное предпринимательство, со среднегодовой численностью работников не более пятидесяти человек и среднегодовой стоимостью активов за год не свыше 60-тысячекратногоМРП, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.;

2) Краткосрочные займы - до 1 года включительно, долгосрочные займы - свыше 1 года;

3) Кредиты на коммерческую недвижимость - приобретение недвижимого имущества в коммерческих целях, приобретение земельного участка с целью дальнейшего строительства коммерческой недвижимости, а также ремонт зданий и помещений коммерческого назначения.

4) Рейтинг заемщика - присвоенный как международными рейтинговыми агентствами, так и на основе разработанных банком собственных методиках.

Подраздел «Физические лица»

Факторы снижения/увеличения спроса на ипотечные и потребительские кредиты.

Потребность в ипотечном кредитовании обусловлена различными факторами. К примеру, степень влияния фактора «перспективы развития рынка недвижимости» может быть оценена респондентом путем мониторинга основных параметров развития рынка недвижимости: рост предложения на первичном рынке, обусловленный бумом строительства, тенденции увеличения/снижения средней цены жилья и т.д.

Увеличение «уверенности потребителей (восприятия) долгового бремени» может быть обусловлено ростом заработной платы и/или оптимизмом в отношении увеличения будущих доходов, стабильного трудоустройства, а также информированностью заемщика о «реальных издержках» по обслуживанию долга и т.д.

Также, спрос на ипотечные кредиты (потребительские кредиты) может подвергаться влиянию роста (снижения) потребительских расходов в структуре расходов физических лиц, которые обусловлены общеэкономическими условиями (снижение/увеличение цен на потребительские товары, снижение/увеличение доходов населения, доступность потребительского кредитования и т.д.).

Оценка факторов влияющих на кредитную политику и условия кредитования во многом идентична используемым процедурам в подразделе «Корпоративный сектор».

Термины и определения, используемые в подразделе.

1) Под ипотечным кредитованием понимается предоставление ипотечных жилищных займов. Ипотечный жилищный заем - ипотечный заем, предоставляемый в целях строительства жилища либо его покупки и (или) ремонта (В соответствии с Законом РК от 23 декабря 1995 года № 2723 «Об ипотеке недвижимого имущества»)

2) потребительский кредит - кредит, предоставленный физическим лицам на приобретение товаров, работ и услуг, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (постановление Правления АФН «Об утверждении Правил ведения банками документации по кредитованию» №49 от 23.02.2007г.). В отношении основных групп потребительских расходов также необходимо руководствоваться Рекомендациями НБРК при составлении форм статистической отчетности СБ.

I. Рынок банковского кредитования

I.1. Корпоративный сектор (за исключением финансовых организаций):

I.1.1. Спрос на кредитные ресурсы

Как изменился спрос на кредиты со стороны заемщиков за последние 3 месяца (исключая сезонные колебания спроса)?

-- = уменьшился значительно

- = уменьшился незначительно

0 = остался на прежнем уровне

+ = увеличился незначительно

++ = увеличился значительно

н/п = не применимо

Сегмент спроса	--	-	0	+	++	н/п
Общий спрос нефинансовых организаций
в том числе:
Субъекты крупного предпринимательства
Субъекты среднего предпринимательства
Субъекты малого предпринимательства

Как изменился спрос на кредиты со стороны заемщиков относительно срока и валюты займов за последние 3 месяца (исключая сезонные колебания спроса)?

-- = уменьшился значительно

- = уменьшился незначительно

0 = остался на прежнем уровне

+ = увеличился незначительно

++ = увеличился значительно

Займы по срокам и валюте	--	-	0	+	++
1. Краткосрочные займы
1.1. Краткосрочные займы в тенге
1.2. Краткосрочные займы в ин. Валюте
2. Долгосрочные займы
2.1. Долгосрочные займы в тенге
2.2. Долгосрочные займы в ин. Валюте

Как нижеприведенные факторы повлияли на спрос на кредиты? При ответе на этот вопрос воспользуйтесь шкалой от 1 до 5:

1=повлияло значительно на снижение спроса,

2=повлияло в некоторой степени на снижение спроса,

3=не повлияло на спрос,

4=повлияло в некоторой степени на увеличение спроса,

5=повлияло значительно на увеличение спроса.

Факторы снижения/увеличения спроса на кредиты	Оценка
А. Финансирование по объектам и целям кредитования, необходимость в:
- финансировании оборотных средств
- приобретении основных средств
- увеличении (возобновлении)/уменьшении финансирования
- финансировании сделок по слиянию и поглощению
Б. Использование других источников финансирования заемщикам
- собственные средства
- займы других банков
- займы небанковских учреждений
- выпуск долговых инструментов
- выпуск долевых инструментов
В. Изменение условий кредитования
- изменение сроков кредитования
- изменение процентных ставок
- изменение прочих условий кредитования
Г. Другое
1.
2.
3.
4.

*в том числе, рефинансирование долга других банков

Как изменился спрос на кредитование вашим банком юридических лиц по видам финансирования и продуктам кредитования за прошедшие 3 месяца (исключая сезонные колебания спроса)?

-- = уменьшился значительно

- = уменьшился незначительно

0 = остался на прежнем уровне

+ = увеличился незначительно

++ = увеличился значительно

н/п = не применимо

Виды/продукты кредитования	--	-	0	+	++	н/п
Кредиты на коммерческую недвижимость
Кредиты по программам финансирования международных финансовых институтов (АБР, ЕБРР и т.д.)

Подобные документы

• Банковская система Республики Казахстан

  Теоретические основы банковской системы как механизма регулирования экономики. Становление, развитие и особенности банковской системы Республики Казахстан. Анализ пассивных и активных операций банков второго уровня. Совершенствование банковского сектора.
  
  курсовая работа [1,0 M], добавлен 10.12.2012
  

• Роль банковской системы в экономике Республики Казахстан

  Теоретические и практические аспекты развития банковской системы Республики Казахстан, особенности функционирования банков. Роль банковской системы в рыночной экономике Казахстана. Влияние финансового кризиса на состояние банковской системы государства.
  
  курсовая работа [40,0 K], добавлен 26.03.2012
  

• Банковская система России

  Понятие и роль Центрального банка в экономике. Типы коммерческих банков. Становление банковской системы России. Российская банковская система в условиях кризиса. Мероприятия Банка России по совершенствованию банковской системы и банковского надзора.
  
  курсовая работа [45,9 K], добавлен 08.01.2012
  

• Банковская система Республики Казахстан

  История становления банковской системы Казахстана, ее особенности. Организационное устройство и принципы деятельности коммерческих банков. Перспективы развития банковского надзора в Республике Казахстан. Анализ капитала, ликвидности, расходов банков.
  
  дипломная работа [106,2 K], добавлен 17.11.2011
  

• Характеристика развития банковской системы Республики Казахстан

  Особенности развития банковской системы Республики Казахстан. Анализ деятельности и конкурентных возможностей банков, последствия мирового финансового кризиса. Пути преодоления кризисных процессов в банковской системе, перспективы ее дальнейшего развития.
  
  дипломная работа [513,5 K], добавлен 29.04.2011
  

• Развитие банковской системы Казахстана

  Роль банков Казахстана в развитии экономики. Основные этапы развития финансовой системы за 20 лет независимости государства. Особенности современного этапа развития банковского сектора Республики Казахстан: в условиях кризиса и посткризисный период.
  
  курсовая работа [77,3 K], добавлен 20.04.2014
  

• Банковская система Республики Казахстан

  Принципы деятельности банка и банковской системы. Организация банковских систем. Анализ эффективного функционирования банковской системы в Республике Казахстан, проблемы и перспективы ее развития. Управление финансовыми результатами банков второго уровня.
  
  курсовая работа [95,9 K], добавлен 15.05.2011
  

• Роль коммерческих банков в развитии российской экономики

  Возникновение и развитие банковской деятельности. Функции коммерческих банков в рыночной экономике, сущность пассивных и активных операций. Проблемы функционирования банковской системы на современном этапе и перспективы развития банковского сектора.
  
  курсовая работа [144,8 K], добавлен 11.12.2010
  

• Кредитная система Республики Казахстан

  Теоретические основы банковской системы, роль коммерческих банков в экономике на современном этапе. Становление и развитие банковской системы в Республике Казахстан, анализ ее современного состояния. Оценка финансовой деятельности АО "Халык Банк".
  
  дипломная работа [151,4 K], добавлен 14.03.2011
  

• Российская банковская система: роль и эффективность новых операций коммерческих банков

  Теоретические основы функционирования коммерческих банков. Анализ деятельности коммерческих банков на современном этапе. Выявление программ по совершенствованию финансовой системы коммерческих банков и изучение антикризисных мер для банковского сектора.
  
  курсовая работа [71,1 K], добавлен 16.11.2011
  

• Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы её развития

  Характеристика элементов и признаков банковской системы. Процесс становления банковской системы республики. Национальный банк Республики Казахстан как основное звено банковской системы. Анализ качественных показателей деятельности коммерческих банков.
  
  курсовая работа [448,8 K], добавлен 26.10.2010
  

• Развитие банковской системы Республики Казахстан

  Ретроспективный обзор развития банковской системы в условиях суверенитета Казахстана от состояния накануне обретения независимости до современности, перспективы развития. Правовая основа банковской системы, формирование банковского законодательства.
  
  дипломная работа [85,1 K], добавлен 24.11.2010
  

• Банки и их роль в рыночной экономике

  Центральный и коммерческий банк, ступени банковской системы. Банковская система, ее сущность и структура. Виды банков, операции коммерческих банков. Банковская система в период мирового финансового кризиса. Стратегии выхода из кризиса банковской системы.
  
  курсовая работа [97,6 K], добавлен 28.11.2010
  

• Банковская система Республики Казахстан

  Понятие банковской системы, ее структура. Анализ приоритетных направлений развития банковской системы Республики Казахстан. Основные задачи Национального банка Казахстана: обеспечение функционирования платежных систем, осуществление функции банка банков.
  
  курсовая работа [142,0 K], добавлен 31.05.2012
  

• Анализ состояния рынка банковских операций Республики Казахстан и поиск путей его расширения

  Роль коммерческих банков в рыночной экономике. Становление, развитие и состояние банковского сектора Республики Казахстан. Анализ банковских услуг на примере "Банк Центр Кредит". Способы расширения сферы банковских операций с помощью Интернет-технологий.
  
  дипломная работа [339,9 K], добавлен 20.09.2012
  

• Банковская система в условиях кризиса

  Разновидности и спецификация финансовых кризисов. Понятие банковской системы. Причины и последствия современного финансового кризиса в Российской Федерации. Оценка влияния финансового кризиса на устойчивость банковской сферы и кредитные отношения.
  
  курсовая работа [488,3 K], добавлен 03.07.2016
  

• Банковская система России: проблемы и перспективы развития

  Принципы организации банковской системы России. Основные цели деятельности, функции и операции Банка России. Мероприятия Банка России по совершенствованию банковской системы и банковского надзора. Банковская система в условиях финансового кризиса.
  
  курсовая работа [544,1 K], добавлен 05.12.2010
  

• Анализ финансовой деятельности банков второго уровня Республики Казахстан на примере АО "БТА-Банк"

  История возникновения банковской системы Казахстана, еёе современное состояние. Динамика качества активов и условных обязательств банковского сектора. Филиальная сеть АО "БТА Банк". Анализ основных технико-экономических показателей деятельности банка.
  
  дипломная работа [1,4 M], добавлен 22.11.2011
  

• Влияние государства на банковскую систему в Республике Казахстан

  Развитие банковской системы в рамках государственных стандартов, обеспечивающих устойчивость банков. Анализ деятельности банков на рынке с высокой долей государственного капитала. Проблемы развития банковской системы под воздействием мирового кризиса.
  
  курсовая работа [95,2 K], добавлен 22.10.2013
  

• Современное состояние банковской системы Республики Казахстан

  Применение комплексных мер по обеспечению адекватной деятельности банков в рыночных отношениях. Понятие банков, их классификация. Банковская система республики Казахстан и ее структура. Денежно-кредитная политика и ее роль в рыночной экономике.
  
  курсовая работа [54,3 K], добавлен 23.10.2012
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам