Банковская система Республики Казахстан в условиях кризиса
Понятие и роль банковской системы. Анализ качества портфеля активных и пассивных операций коммерческих банков в Республике Казахстан. Мероприятия, направленные на повышение финансовой стабильности банковского сектора в условиях финансового кризиса.
| Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 29.10.2015 |
| Размер файла | 633,0 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
1=повлияло значительно на ужесточение кредитной политики,
2=повлияло в некоторой степени на ужесточение кредитной политики,
3=не повлияло на кредитную политику,
4=повлияло в некоторой степени на смягчение кредитной политики,
5=повлияло значительно на смягчение кредитной политики.
|
Факторы изменения |
Оценка |
|
|
А. Доступность ресурсов фондирования и издержки привлечения капитала |
||
|
Б. Конкуренция |
||
|
- со стороны других банков |
||
|
- со стороны небанковских учреждений |
||
|
В. Восприятие риска |
||
|
- общие экономические ожидания |
||
|
- перспективы развития рынка недвижимости |
||
|
- общий уровень платежеспособности заемщиков |
||
|
- риск изменения стоимости залогового обеспечения |
||
|
Г. Другое (укажите) |
||
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
Как нижеприведенные условия ипотечного кредитования изменились в вашем банке за последние 3 месяца? При ответе на этот вопрос воспользуйтесь шкалой от 1 до 5:
1= ужесточилось значительно,
2=ужесточилось незначительно,
3=осталось на прежнем уровне,
4=смягчилось незначительно,
5=смягчилось значительно.
|
Условия |
Оценка |
|
|
А. Цена |
||
|
- маржа банка по стандартным кредитам (более высокая маржа - ужесточение условий, более низкая - смягчение) |
||
|
- маржа банка по рискованным кредитам* |
||
|
Б. Другие условия |
||
|
- минимальный размер первоначального взноса (увеличение - ужесточение, снижение - смягчение) |
||
|
- максимальный срок погашения кредита (сокращение - ужесточение, увеличение - смягчение) |
||
|
- условия по залоговым требованиям |
||
|
- максимальное соотношение выплаты/месячный доход (увеличение - смягчение, снижение - ужесточение) |
||
|
- комиссии, не связанные с процентной ставкой (увеличение - ужесточение, снижение - смягчение) |
||
|
- обеспеченность займов залоговым имуществом, максимальное отношение Loan-to-value (увеличение - смягчение, снижение - ужесточение) |
||
|
В. Другое (укажите) |
||
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
*рискованность вследствие упрощенных требований к обеспечению, платежеспособности заемщика и т.д.
Как нижеприведенные факторы оказали влияние на изменения в кредитной политике вашего банка в отношении потребительского кредитования? При ответе на этот вопрос воспользуйтесь шкалой от 1 до 5:
1=повлияло значительно на ужесточение кредитной политики,
2=повлияло в некоторой степени на ужесточение кредитной политики,
3=не повлияло на кредитную политику,
4=повлияло в некоторой степени на смягчение кредитной политики,
5=повлияло значительно на смягчение кредитной политики.
|
Факторы изменения |
Оценка |
|
|
А. Доступность ресурсов фондирования и издержки привлечения капитала |
||
|
Б. Конкуренция |
||
|
- со стороны других банков |
||
|
- со стороны небанковских учреждений |
||
|
В. Восприятие риска |
||
|
- ожидания изменений тенденций экономического развития (рост/спад) |
||
|
- платежеспособность заемщиков |
||
|
- риск изменения стоимости залогового обеспечения |
||
|
Г. Другое (укажите) |
||
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
Как нижеприведенные условия потребительского кредитования изменились в вашем банке за последние 3 месяца? При ответе на этот вопрос воспользуйтесь шкалой от 1 до 5:
1= ужесточилось значительно,
2=ужесточилось незначительно,
3=осталось на прежнем уровне,
4=смягчилось незначительно,
5=смягчилось значительно.
|
Условия |
Оценка |
|
|
А. Цена |
||
|
- маржа банка по стандартным кредитам (более высокая маржа - ужесточение условий, более низкая - смягчение) |
||
|
- маржа банка по рискованным кредитам |
||
|
Б. Другие условия |
||
|
- кредитный лимит |
||
|
- максимальный срок погашения кредита (увеличение - смягчение, снижение - ужесточение) |
||
|
- условия по залоговым требованиям |
||
|
- максимальное отношение выплаты/месячный доход (увеличение - смягчение, снижение - ужесточение) |
||
|
- комиссии, не связанные с процентной ставкой (увеличение - ужесточение, снижение - смягчение) |
||
|
- обеспеченность займов залогом (увеличение - смягчение, снижение - ужесточение) |
||
|
В. Другое (укажите) |
||
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
I.2.3. Прогноз
По вашему мнению, как изменится спрос на кредиты вашего банка со стороны физических лиц в течение следующих 3 месяцев?
-- = уменьшится значительно
- = уменьшится незначительно
0 = останется на прежнем уровне
+ = увеличится незначительно
++ = увеличится значительно
|
-- |
- |
0 |
+ |
++ |
||
|
Ипотечное кредитование |
||||||
|
Потребительское кредитование |
По вашему мнению, как претерпит изменения кредитная политика в отношении физических лиц в течение следующих 3 месяцев?
-- = ужесточится значительно
- = ужесточится незначительно
0 = останется на прежнем уровне
+ = смягчится незначительно
++ = смягчится значительно
|
-- |
- |
0 |
+ |
++ |
||
|
Ипотечное кредитование |
||||||
|
Потребительское кредитование |
По вашему мнению, как претерпит изменения условия ипотечного кредитования в отношении физических лиц в течение следующих 3 месяцев?
-- = ужесточатся значительно
- = ужесточатся незначительно
0 = останутся на прежнем уровне
+ = смягчатся незначительно
++ = смягчатся значительно
|
-- |
- |
0 |
+ |
++ |
||
|
А. Цена |
||||||
|
- маржа банка по стандартным кредитам (более высокая- ужесточение условий, более низкая - смягчение) |
||||||
|
- маржа банка по рискованным кредитам |
||||||
|
Б. Другие условия |
||||||
|
- минимальный размер первоначального взноса (увеличение - ужесточение, снижение - смягчение) |
||||||
|
- максимальный срок погашения кредита (сокращение - ужесточение, увеличение - смягчение,) |
||||||
|
- условия по залоговым требованиям |
||||||
|
- максимальное соотношение выплаты/месячный доход (увеличение - смягчение, снижение - ужесточение) |
||||||
|
- комиссии, не связанные с процентной ставкой (увеличение - ужесточение, снижение - смягчение) |
||||||
|
- обеспеченность займов залоговым имуществом (максимальное Loan-to-value ratio), (увеличение - смягчение, снижение - ужесточение) |
По вашему мнению, как претерпит изменения условия потребительского кредитования в отношении физических лиц в течение следующих 3 месяцев?
-- = ужесточатся значительно
- = ужесточатся незначительно
0 = останутся на прежнем уровне
+ = смягчатся незначительно
++ = смягчатся значительно
|
-- |
- |
0 |
+ |
++ |
||
|
А. Цена |
||||||
|
- маржа банка по стандартным кредитам (более высокая маржа - ужесточение условий, более низкая - смягчение) |
||||||
|
- маржа банка по рискованным кредитам |
||||||
|
Б. Другие условия |
||||||
|
- кредитные лимиты |
||||||
|
- максимальный срок погашения кредита (увеличение - смягчение, снижение - ужесточение) |
||||||
|
- условия по залоговым требованиям |
||||||
|
- максимальное отношение выплаты/месячный доход (увеличение - смягчение, снижение - ужесточение) |
||||||
|
- комиссии, не связанные с процентной ставкой (увеличение - ужесточение, снижение - смягчение) |
||||||
|
- обеспеченность займов залогом (увеличение требований - ужесточение, снижение требований - смягчение) |
Ваши ожидания относительно изменения средней цены на недвижимость в последующие 3 месяца.
-- = снизится значительно
- = снизится незначительно
0 = останется на прежнем уровне
+ = повысится незначительно
++ = повысится значительно
|
-- |
- |
0 |
+ |
++ |
||
|
Средняя цена на недвижимость |
По вашему мнению, как изменятся риски существующих заемщиков в течение следующих 3 месяцев (оцените каждую категорию)?
-- = уменьшится значительно
- = уменьшится незначительно
0 = останется на прежнем уровне
+ = увеличится незначительно
++ = увеличится значительно
|
Риски |
-- |
- |
0 |
+ |
++ |
|
|
1. Финансовое состояние заемщиков - уровень и постоянство доходов (улучшение - уменьшение рисков, ухудшение - увеличение рисков) |
||||||
|
2. Сроки просрочки погашения |
||||||
|
3. Качество обеспечения (улучшение - уменьшение рисков, ухудшение - увеличение рисков) |
||||||
|
4. Количество пролонгаций |
||||||
|
5. Коэффициент дефолта (Default Ratio)* |
* доля займов, по которым объявлен дефолт или ожидается объявление дефолта. Дефолт заемщиков возникает в случае его неспособности выплатить свои обязательства в полном объеме или просрочки платежей на срок более чем 90 дней.
I.3. Качество ссудного портфеля
1. По вашему мнению, как изменится качество ссудного портфеля вашего банка в течение следующих 3 месяцев?
-- = ухудшится значительно
- = ухудшится незначительно
0 = останется на прежнем уровне
+ = улучшится незначительно
++ = улучшится значительно
|
-- |
- |
0 |
+ |
++ |
||
|
Ссудный портфель, всего |
||||||
|
в том числе: |
||||||
|
Корпоративный сектор |
||||||
|
в том числе: |
||||||
|
кредиты на коммерческую недвижимость |
||||||
|
Физические лица |
||||||
|
в том числе: |
||||||
|
Ипотечные займы |
||||||
|
Потребительские кредиты |
2. Как изменилось количество операций по взысканию залогового имущества по проблемным кредитам за прошедшие 3 месяца?
-- = уменьшилось значительно
- = уменьшилось незначительно
0 = осталось на прежнем уровне
+ = увеличилось незначительно
++ = увеличилось значительно
|
-- |
- |
0 |
+ |
++ |
||
|
По займам юридических лиц |
||||||
|
По займам физических лиц |
||||||
|
в том числе: |
||||||
|
по ипотечным займам |
||||||
|
по потребительским займам |
3. По вашему мнению, как изменится количество операций по взысканию залогового имущества по проблемным кредитам в течение следующих 3 месяцев?
-- = уменьшится значительно
- = уменьшится незначительно
0 = останется на прежнем уровне
+ = увеличится незначительно
++ = увеличится значительно
|
-- |
- |
0 |
+ |
++ |
||
|
По займам юридических лиц |
||||||
|
По займам физических лиц |
||||||
|
в том числе: |
||||||
|
по ипотечным займам |
||||||
|
по потребительским займам |
4. Как изменилось количество операций по реструктуризации долгов изменения в условиях возврата банковского займа, в соответствии с которыми должнику предоставляются более льготные условия. заемщиков за прошедшие 3 месяца?
-- = уменьшилось значительно
- = уменьшилось незначительно
0 = осталось на прежнем уровне
+ = увеличилось незначительно
++ = увеличилось значительно
|
-- |
- |
0 |
+ |
++ |
||
|
По займам юридических лиц |
||||||
|
По займам физических лиц |
||||||
|
в том числе: |
||||||
|
по ипотечным займам |
||||||
|
по потребительским займам |
5. По вашему мнению, как изменится количество операций по реструктуризации долгов заемщиков в течение следующих 3 месяцев?
-- = уменьшится значительно
- = уменьшится незначительно
0 = останется на прежнем уровне
+ = увеличится незначительно
++ = увеличится значительно
|
-- |
- |
0 |
+ |
++ |
||
|
По займам юридических лиц |
||||||
|
По займам физических лиц |
||||||
|
в том числе: |
||||||
|
по ипотечным займам |
||||||
|
по потребительским займам |
6. Оцените приоритет применяемых мер в отношении проблемных кредитов.
1 - придается наиболее существенный приоритет
2 - придается более высокий приоритет
3 - важность не изменилась
4 - придается меньший приоритет
5 - придается наименьший приоритет
А) Юридические лица
|
Меры |
Оценка |
|
|
Предоставление отсрочки по погашению просроченной задолженности |
||
|
Неприменение штрафных санкций (пеня и другие санкции банка) |
||
|
Пролонгация общего срока кредита и изменение графика платежей |
||
|
Предоставления заемщику возможности в течение определенного банком периода времени осуществить рефинансирование долга перед банком (путем принятия банком дополнительного залогового обеспечения от заемщика), в том числе путем обращения заемщика в другой банк |
||
|
Обращение о взыскании и последующая реализация залогового имущества в случае нарушения обязательств заемщиком |
||
|
Взыскание задолженности перед банком через суд |
||
|
Другое _______________ |
||
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
Б) Физические лица
|
Меры |
Оценка |
|
|
Предоставление отсрочки по погашению просроченной задолженности |
||
|
Неприменение штрафных санкций (пеня и другие санкции банка) |
||
|
Пролонгация общего срока кредита и изменение графика платежей |
||
|
Предоставления заемщику возможности в течение определенного банком периода времени осуществить рефинансирование долга перед банком (путем принятия банком дополнительного залогового обеспечения от заемщика), в том числе путем обращения заемщика в другой банк |
||
|
Обращение о взыскании и последующая реализация залогового имущества в случае нарушения обязательств заемщиком |
||
|
Взыскание задолженности перед банком через суд |
||
|
Другое _______________ |
||
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
II. Карта оценки рисков
1. Исходя из сложившейся структуры портфеля активов, оцените изменение степени рисков для вашей деятельности по шкале от 1 до 5:
1= увеличился/увеличится значительно;
2= увеличился/увеличится незначительно;
3= остался/останется на прежнем уровне;
4= уменьшился/уменьшится незначительно;
5= уменьшился/уменьшится значительно.
|
Виды риска |
Степень риска |
||
|
За прошедшие 3 месяца |
В ближайшие 3 месяца |
||
|
Кредитный риск |
|||
|
Процентный риск |
|||
|
Валютный риск |
|||
|
Риск ликвидности |
|||
|
Операционный риск |
2. Оцените приоритет (важность) следующих источников привлечения дополнительного финансирования для вашего банка в ближайшие 3 месяца. Оценка производится, исходя из стратегии банка; изменения стоимости и других условий привлечения; также принимая во внимание реальные возможности банка, конкуренцию, предлагаемые банковские продукты, доверие и оценку финансового состояния со стороны инвесторов и клиентов с учетом внешних и внутренних экономических условий.
1 - придается наиболее существенный приоритет
2 - придается более высокий приоритет
3 - важность не изменилась
4 - придается меньший приоритет
5 - придается наименьший приоритет
|
Источники |
Оценка |
|
|
Вклады физических лиц |
||
|
Вклады юридических лиц |
||
|
Обязательства перед нерезидентами |
||
|
Размещение долговых ценных бумаг на международных рынках капитала |
||
|
Размещение долговых ценных бумаг на казахстанской фондовой бирже |
||
|
Увеличение капитала за счет размещения акций на международных рынках |
||
|
Увеличение капитала за счет размещения акций на казахстанской фондовой бирже |
||
|
Привлечение стратегического иностранного инвестора |
||
|
Увеличение капитала за счет средств действующих акционеров |
||
|
Реинвестирование полученной прибыли |
||
|
Государственная поддержка (в виде займов рефинансирования и стабилизационных кредитов Национального Банка; средств, выделяемых через институты развития и т.д.) |
3. Исходя из фактических объемов погашений обязательств перед нерезидентами за 1 квартал 2010 года (январь - март), укажите долю погашений, которые были профинансированы за счет следующих источников, а также долю займов, которые были реструктурированы (приостановлены) банком согласно нижеприведенной таблице: %
|
Источники |
Доля погашений |
|
|
Привлечение финансирования (увеличение обязательств) от нерезидентов |
||
|
Внутреннее финансирование (увеличение обязательств) |
||
|
Увеличение капитала |
||
|
Реализация активов / сокращение требований к нерезидентам |
||
|
Реализация активов / сокращение требований к резидентам |
Примечание: Оценка делается исходя из того, что в сумме все источники должны полностью покрывать потребность в погашении и обслуживании внешних обязательств. * исходя из первоначального графика погашения (до приостановки погашения)
4. Исходя из прогнозного графика погашения обязательств перед нерезидентами в последующие 12 месяцев (апрель 2010 - апрель 2011), укажите оценку доли предстоящих погашений, которые будут профинансированы за счет следующих источников, а также долю займов, которые будут реструктурированы (не погашены в установленные сроки) банком согласно нижеприведенной таблице: %
|
Источники |
Доля погашений |
|
|
Привлечение финансирования (увеличение обязательств) от нерезидентов |
||
|
Внутреннее финансирование (увеличение обязательств) |
||
|
Увеличение капитала, в том числе за счет участия государства |
||
|
Реализация активов / сокращение требований к нерезидентам |
||
|
Реализация активов / сокращение требований к резидентам |
||
|
Прогнозные (планируемые) объемы реструктуризации на последующие 12 месяцев* |
Примечание: Оценка делается исходя из того, что в сумме все источники должны полностью покрывать потребность в погашении и обслуживании внешних обязательств
Размещено на Allbest.ur
...Подобные документы
Теоретические основы банковской системы как механизма регулирования экономики. Становление, развитие и особенности банковской системы Республики Казахстан. Анализ пассивных и активных операций банков второго уровня. Совершенствование банковского сектора.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 10.12.2012Теоретические и практические аспекты развития банковской системы Республики Казахстан, особенности функционирования банков. Роль банковской системы в рыночной экономике Казахстана. Влияние финансового кризиса на состояние банковской системы государства.
курсовая работа [40,0 K], добавлен 26.03.2012Понятие и роль Центрального банка в экономике. Типы коммерческих банков. Становление банковской системы России. Российская банковская система в условиях кризиса. Мероприятия Банка России по совершенствованию банковской системы и банковского надзора.
курсовая работа [45,9 K], добавлен 08.01.2012История становления банковской системы Казахстана, ее особенности. Организационное устройство и принципы деятельности коммерческих банков. Перспективы развития банковского надзора в Республике Казахстан. Анализ капитала, ликвидности, расходов банков.
дипломная работа [106,2 K], добавлен 17.11.2011Особенности развития банковской системы Республики Казахстан. Анализ деятельности и конкурентных возможностей банков, последствия мирового финансового кризиса. Пути преодоления кризисных процессов в банковской системе, перспективы ее дальнейшего развития.
дипломная работа [513,5 K], добавлен 29.04.2011Роль банков Казахстана в развитии экономики. Основные этапы развития финансовой системы за 20 лет независимости государства. Особенности современного этапа развития банковского сектора Республики Казахстан: в условиях кризиса и посткризисный период.
курсовая работа [77,3 K], добавлен 20.04.2014Принципы деятельности банка и банковской системы. Организация банковских систем. Анализ эффективного функционирования банковской системы в Республике Казахстан, проблемы и перспективы ее развития. Управление финансовыми результатами банков второго уровня.
курсовая работа [95,9 K], добавлен 15.05.2011Возникновение и развитие банковской деятельности. Функции коммерческих банков в рыночной экономике, сущность пассивных и активных операций. Проблемы функционирования банковской системы на современном этапе и перспективы развития банковского сектора.
курсовая работа [144,8 K], добавлен 11.12.2010Теоретические основы банковской системы, роль коммерческих банков в экономике на современном этапе. Становление и развитие банковской системы в Республике Казахстан, анализ ее современного состояния. Оценка финансовой деятельности АО "Халык Банк".
дипломная работа [151,4 K], добавлен 14.03.2011Теоретические основы функционирования коммерческих банков. Анализ деятельности коммерческих банков на современном этапе. Выявление программ по совершенствованию финансовой системы коммерческих банков и изучение антикризисных мер для банковского сектора.
курсовая работа [71,1 K], добавлен 16.11.2011Характеристика элементов и признаков банковской системы. Процесс становления банковской системы республики. Национальный банк Республики Казахстан как основное звено банковской системы. Анализ качественных показателей деятельности коммерческих банков.
курсовая работа [448,8 K], добавлен 26.10.2010Ретроспективный обзор развития банковской системы в условиях суверенитета Казахстана от состояния накануне обретения независимости до современности, перспективы развития. Правовая основа банковской системы, формирование банковского законодательства.
дипломная работа [85,1 K], добавлен 24.11.2010Центральный и коммерческий банк, ступени банковской системы. Банковская система, ее сущность и структура. Виды банков, операции коммерческих банков. Банковская система в период мирового финансового кризиса. Стратегии выхода из кризиса банковской системы.
курсовая работа [97,6 K], добавлен 28.11.2010Понятие банковской системы, ее структура. Анализ приоритетных направлений развития банковской системы Республики Казахстан. Основные задачи Национального банка Казахстана: обеспечение функционирования платежных систем, осуществление функции банка банков.
курсовая работа [142,0 K], добавлен 31.05.2012Роль коммерческих банков в рыночной экономике. Становление, развитие и состояние банковского сектора Республики Казахстан. Анализ банковских услуг на примере "Банк Центр Кредит". Способы расширения сферы банковских операций с помощью Интернет-технологий.
дипломная работа [339,9 K], добавлен 20.09.2012Разновидности и спецификация финансовых кризисов. Понятие банковской системы. Причины и последствия современного финансового кризиса в Российской Федерации. Оценка влияния финансового кризиса на устойчивость банковской сферы и кредитные отношения.
курсовая работа [488,3 K], добавлен 03.07.2016Принципы организации банковской системы России. Основные цели деятельности, функции и операции Банка России. Мероприятия Банка России по совершенствованию банковской системы и банковского надзора. Банковская система в условиях финансового кризиса.
курсовая работа [544,1 K], добавлен 05.12.2010История возникновения банковской системы Казахстана, еёе современное состояние. Динамика качества активов и условных обязательств банковского сектора. Филиальная сеть АО "БТА Банк". Анализ основных технико-экономических показателей деятельности банка.
дипломная работа [1,4 M], добавлен 22.11.2011Развитие банковской системы в рамках государственных стандартов, обеспечивающих устойчивость банков. Анализ деятельности банков на рынке с высокой долей государственного капитала. Проблемы развития банковской системы под воздействием мирового кризиса.
курсовая работа [95,2 K], добавлен 22.10.2013Применение комплексных мер по обеспечению адекватной деятельности банков в рыночных отношениях. Понятие банков, их классификация. Банковская система республики Казахстан и ее структура. Денежно-кредитная политика и ее роль в рыночной экономике.
курсовая работа [54,3 K], добавлен 23.10.2012
